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| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 480408 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 东吴双动力混合 场内简称 - 基金主代码 580002 交易代码 580002 前端交易代码 580002 后端交易代码 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 411,582,376.97份 投资目标 本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 49,849,584.79 2.本期利润 162,494,484.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.3819 4.期末基金资产净值 680,542,895.84 5.期末基金份额净值 1.6535 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 29.60% 2.49% 13.69% 1.27% 15.91% 1.22% 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中证全债指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中证全债指数 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴斌 本基金基金经理、基金投资总部副总经理 2014年12月12日 - 9年 博士，中国人民大学金融学毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现任基金投资总部副总经理，其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度，宏观经济继续低位徘徊。12月PMI指数为49.7%，经济继续运行于荣枯线以下。投资成为拖累主因，11月份房地产开发投资完成额同比增速仅为1.3%，创09年2月份以来新低。但11月份工业增加值反弹至6.2%，超预期，显示企业盈利能力有所恢复。 市场在经历了三季度股灾打击后，于四季度开始反弹向上。期间上证综指上涨15.93%，创业板指数更是大幅上涨30.32%。但接近年末市场的活跃度有所减弱，主要指数横盘震荡，个股分化明显，部分前期强势品种开始调整。市场整体上缺乏赚钱效应。风格切换并未真正发生，虚拟现实、地产、汽车电子等板块热点轮动，蓝筹股有阶段性相对超额收益，但未能持续。 双动力基金保持了一贯的成长股投资策略，重点布局了互联网金融、互联网医疗、电子等板块。未来将继续重点在成长股中寻找确定性的投资机会，重点关注医疗服务、传媒、消费电子、互联网等行业。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6535元，累计净值2.3935元；本报告期份额净值增长率29.60%，同期业绩比较基准收益率为13.69%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体上我们对2016年一季度市场持谨慎乐观态度。 此前压抑市场做多情绪的几大不利因素中，大非解禁目前看已经得到部分化解；注册制的推出已经是板上钉钉，但推出节奏一定会被限制；战略新兴板的推出是大概率事件，但具体时间尚未明朗；人民币汇率还在贬值过程中。综合来看，市场短期确实存一定的调整压力，但我们认为调整完之后，市场还将重拾升势。 互联网的力量必须重视。由于微信等交流工具的广泛应用，市场对信息的获得和反应会比预想的快很多，且容易产生短时间内的一致性行为。基于这一原因，我们认为未来的市场调整很有可能以一种极端的，快速调整到位的形式反复出现，并且从全年看，指数更容易呈现宽幅震荡的稳态走势。 双动力基金将坚持自下而上的选股策略，坚持选择能够代表未来发展方向的优质成长股进行布局。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 627,413,985.60 90.92 其中：股票 627,413,985.60 90.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,137,705.23 8.86 8 其他资产 1,483,872.42 0.22 9 合计 690,035,563.25 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 325,358,972.75 47.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 82,795,668.11 12.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,802,804.91 11.73 J 金融业 - - K 房地产业 35,529,575.31 5.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,971,725.20 2.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,086,837.62 2.95 R 文化、体育和娱乐业 68,868,401.70 10.12 S 综合 - - 合计 627,413,985.60 92.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002329 皇氏集团 2,226,033 62,106,320.70 9.13 2 300327 中颖电子 1,397,252 55,470,904.40 8.15 3 300031 宝通科技 1,416,506 44,478,288.40 6.54 4 600892 宝诚股份 506,300 44,169,612.00 6.49 5 300299 富春通信 917,039 43,165,025.73 6.34 6 603601 再升科技 980,961 39,925,112.70 5.87 7 300144 宋城演艺 1,209,219 34,220,897.70 5.03 8 000002 万 科Ａ 1,149,478 28,081,747.54 4.13 9 603108 润达医疗 242,486 24,874,213.88 3.66 10 600446 金证股份 477,322 23,479,469.18 3.45 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,319,520.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,502.86 5 应收申购款 154,848.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,483,872.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 28,081,747.54 4.13 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 433,275,923.10 报告期期间基金总申购份额 10,238,921.89 减:报告期期间基金总赎回份额 31,932,468.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 411,582,376.97 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴价值成长双动力混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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