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| 安信一带一路分级(16750L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 480362 | ||||||||
| 基金代码 | 16750L | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 一带分级 场内简称 一带分级 交易代码 167503 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日2015年5月14日 报告期末基金份额总额 799,087,826.85 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。 业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金简称 一带一A 一带一B 一带分级 下属分级基金交易代码 150275 150276 167503 下属分级基金报告期末基金份额总额 355,771,300.00 份 355,771,300.00 份 87,545,226.85 份 下属分级基金的风险收益特征 安信一带一路A 份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。 安信一带一路B 份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年10 月1 日－ 2015 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 -44,679,020.90 2.本期利润 59,601,114.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0724 4.期末基金资产净值 726,136,994.31 5.期末基金份额净值 0.909 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 安信一带一路分级2015 年第4 季度报告 第 4 页共 11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.18% 1.89% 6.65% 1.67% 3.53% 0.22% 注：业绩比较基准收益率=中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金基金合同生效日为2015 年5 月14 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满一年。图示日期为2015 年5 月14 日至2015 年12 月31 日。 2.本基金的建仓期为2015 年5 月14 日至2015 年11 月13 日。建仓期结束时，本基金各项资产配 置比例均符合本基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 龙川 本基金的基金经理、量化投资部总经理2015 年5 月14 日- 13龙川先生，统计学博士。历任SusquehannaInternational Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。现任安信中证一带一路指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第四季度是虽有回潮却又暗藏危机的一季，经历了“疯牛”之后的股灾重创，监管当局出手救市后又遭人民币贬值预期打压，政府不得不全球安抚，短期内取得了一定成效。随后的美元加息，人民币贬值，2015年末的IPO重启标志着中国股市的重置。在此影响下，中证一带一路指数在第四季度缓慢上行之后遭遇下跌。 安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略，量化及人工管理相结合的投资方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内，本基金遇到多次较大额申购赎回事件，在一定程度上增加了本基金的交易成本，我们仍然较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.909元，本报告期份额净值增长率为10.18%，同期业绩比较基准增长率为6.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200 人或基金资产净值低于5000 万元人民币的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 676,182,153.56 92.66 其中：股票 676,182,153.56 92.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,645,018.37 5.16 7 其他资产 15,916,308.54 2.18 8 合计 729,743,480.47 100.00 安信一带一路分级2015 年第4 季度报告 第 7 页共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 72,122,465.14 9.93 C 制造业 312,694,786.11 43.06 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 154,784,470.16 21.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 122,972,080.59 16.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,866,401.56 1.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 741,950.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业- - O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 676,182,153.56 93.12 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601018 宁波港 4,726,949 36,066,620.87 4.97 2 000063 中兴通讯 1,147,111 21,370,677.93 2.94 3 601668 中国建筑 3,173,699 20,121,251.66 2.77 4 600028 中国石化 4,052,339 20,099,601.44 2.77 安信一带一路分级2015 年第4 季度报告 第 8 页共 11 页 5 002202 金风科技 875,619 19,955,357.01 2.75 6 601857 中国石油 2,388,518 19,944,125.30 2.75 7 601766 中国中车 1,515,185 19,470,127.25 2.68 8 601186 中国铁建 1,439,359 19,402,559.32 2.67 9 601390 中国中铁 1,763,171 19,253,827.32 2.65 10 601989 中国重工 2,028,284 19,065,869.60 2.63 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参 与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争 利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指 数的目的。 安信一带一路分级2015 年第4 季度报告 第 9 页共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,821,475.97 2 应收证券清算款 3,014,691.75 3 应收股利 - 4 应收利息 26,350.36 5 应收申购款 53,034.80 6 其他应收款 755.66 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,916,308.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601018 宁波港 36,066,620.87 4.97 重大事项停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 一带一A 一带一B 一带分级 报告期期初基金份额总额 355,481,715.00 355,481,715.00 91,431,376.01 报告期期间基金总申购份额 - - 234,341,316.36 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 248,040,842.81 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） 289,585.00 289,585.00 9,813,377.29 报告期期末基金份额总额 355,771,300.00 355,771,300.00 87,545,226.85 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人2015 年12 月31 日发布公告，自2015 年12 月30 日起，王连志先生任公司董事长，牛冠兴先生不再担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件； 2、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》； 4、《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009 号新世界商务中心36 层 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016 年1 月20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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