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| 基金汉博(500035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 479 | ||||||||
| 基金代码 | 500035 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-03-30 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 汉博证券投资基金2000年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2001年3月26日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一） 基金简称：基金汉博 交易代码：500035 基金单位总份额：5亿份 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市日期：2000年10月17日 上市地点：上海证券交易所 （二） 基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 邮政编码：200121 法定代表人：虞志皓 总经理：李建国 信息管理负责人：林志松、于翠霞 电话：(021)50478888－303、301 传真：021－50470328 （三） 基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：王雪冰 托管部负责人： 江先周 信息管理负责人：黄秀莲 电话：010－67597646 传真：010－66212638 （四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所 注册地址：上海浦东新区沈家弄325号 法定代表人：汤云为 经办注册会计师：周忠惠、王笑 二、 主要财务指标 1、 期末基金资产净值： 528,480,638.73 期末单位基金净值： 1.0570 期末基金资产总值： 530,533,052.08 2、 本期净值增长率： 7.92％ 累计净值增长率： 7.92％ 3、 本期已实现收益： 2,829,107.41 基金净值收益率： 0.58％ 4、 基金可分配收益： 5,589,575.29 单位基金可分配收益: 0.0118 基金可分配收益率： 1.14％ 三、 基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 本报告期，基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《 汉博证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定并根据实际情况不断调整和完善风险控制制度和证券交易操作规则。公司设督察员，领导监察稽核部，监督投资决策委员会决议的执行情况，通过证券交易实时监控系统对基金资产交易进行实时监控，对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进行监察。 为切实遵循管理人的管理原则，保障投资人的合法权益，管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动，禁止利用尚未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动，禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为他人进行投票投资或咨询，不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。 （二）基金管理小组 基金经理 何敏先生，29岁，本科，七年证券从业经验，历任厦门国际信托投资公司上海证券业务总部总经理助理、申银万国基金管理总部投资二部经理助理、基金汉兴经理助理。 基金经理助理 于理先生 ，28岁，本科，七年证券从业经验，曾就职万国证券公司基金部、申银万国基金管理总部、富国基金管理有限公司基金管理部基金汉鼎管理小组。 基金经理助理 魏延军先生 ，32岁，研究生，八年证券从业经验，曾就任海南琼陵实业股份公司证券部操盘员、上海乾隆集团鼎泰丰投资顾问有限公司投资部经理、富国基金管理有限公司基金管理部交易员。 （三）基金经理工作报告 宏观经济背景及证券市场回顾 汉博基金为老基金规范改制基金，2000年7月11日移交基金资产，7月17日资金到位，正式运作，期间于11月20日完成了汉博基金的扩募工作。汉博基金初始净值为1.0453元，年末在扩募完成后的净值为1.0570元。 中国证券市场的下半年行情基本是在上半年行情大幅增长基础上的延续，汉博基金开始运作时沪、深股指分别为1987.19和615.14，年末股指分别为2073.47和635.73，基金的总体涨幅略超大盘指数的涨幅。从全年行情的运行特点来看，上半年的行情发展的脉络相对清晰，年初行情以原油开采类企业发端，随后展开以网络股为代表的波澜壮阔的行情，紧接着部分中低价国企大盘股呈现价值发现的过程，至7月份，两地股指基本处于高位运行的阶段，下半年板块轮动的频率明显加快，并两度出现在2100点上方的高位震荡现象，显示行情在此阶段需要进一步的整固，投资的操作难度明显加大。从2000年全年的走势来看，两地股指基本处于一个不断创新高的过程，我们认为主要原因可从三个方面分析：一是政策面上，今年突出强调了“让市场说话”的职能转变，恢复市场的本来面目，政策环境相对宽松，证券市场迎来前所未有的发展机遇；二是资金面上，由于政策逐步放宽，各类新增资金源源不断入市，资金面空前宽裕，机构投资者队伍迅速扩大，尽管今年在股票一级市场的集资额创出新高，但资金的供给仍远远大于需求，直接推动了行情的进一步发展；三是基本面的因素，98年以来的积极货币和财政政策开始对国民经济产生实质性的影响，各项宏观经济指标开始转强，宏观经济的好转将直接带来上市公司收益表现的提高，增强了投资者长期投资的信心，这是股市发展的内在动力，在经济周期的启动阶段，首先收益的是资源型企业和原材料等基础性行业，而今年的市场发展的特点也体现出这一明显特征。 基于下半年行情在高位震荡盘升的特点，汉博基金在操作策略上主要遵循以下几点： 1. 选择合适买点，积极建仓，组合相对分散，重仓品种谨慎选择，操作频率适当加快。这种策略的选择主要是考虑大量个股在前期已有一定的涨幅，建仓风险相对加大，个股建仓时机的把握和抵抗风险的能力显得尤为重要； 2. 结合汉博基金契约的规定，积极投资新兴产业类个股，特别是通讯设备制造类企业，其行业的增长是大家有目共睹的，相对风险较小；同时适当挖掘一些价值低估或产业转型较为成功的股票进行投资。 3. 充分利用剩余资金，周密论证，积极参与新股申购，提高资金的使用效率。 对二○○一年市场趋势的展望 2001年中央政府将继续实施积极的财政政策，以确保GDP的增长不至于有大的回落。 尽管不能预期出现2000年一样强劲的基本面和2001年上半年全球性的投资热，我们仍然对2001年的投资机会充满信心。随着加入WTO时间的迫近，国内相当数量的企业将会发生意义深远的变化：制造业的技术升级、规模扩大；服务业细分化、网络化的趋势加强。我们认为，2001年国家将加大实施国有企业战略调整，较多国企将面临重组和产业调整。适应外资、民营企业的政策和市场条件将进一步改善。我们预期上市公司中将越来越多地出现产权明晰、管理优良、具备核心竞争力的成长性企业。本基金将根据基金契约的要求，在广泛、深入研究的基础上，精心发掘出上市公司的投资价值，构建组合。随着股票发行制度的变化，一、二级市场的平均价差将大幅降低，尽管如此，我们将认真研究，尽力捕捉可能的套利机会。在力争给予持有人高回报的同时，我们还将随时关注政策面变化给市场带来的影响，并在操作策略中有所准备。 我们深知2001年的资本市场将可能面临重大的结构性变化。一方面包括新股发行方式的改变、二板市场的设立以及国有股、法人股的上市流通等一系列制度变革将根本地改变股市的供求关系。其次，打击操纵市场，规范投资行为的各项政策继续加强，将改变原有的投资理念。大资金已有的投资理念、操作模式也将受到考验。对此，我们将以国家有关法规为指导，以基金契约为原则，遵循富国基金管理公司严格管理、规范运作的工作方针，抱着勤勉尽职的精神、客观务实的态度，依靠努力工作赢得对持有人回报。 （四）内部监察报告 本管理人始终以“强化管理、完善手段、提高技能、保驾护航”为监察稽核工作的指导，着重于加强内部管理，完善工作手段，确保公司规范运作、防范和化解基金管理和公司管理可能存在的风险，尽全力发挥监察稽核工作“查弊堵漏、保驾护航”的功能。在总结去年基金运作的基础上，通过不断的探索，逐步建立和完善投资、发展与风险控制三方面相互协调、相互促进、监督制约的管理机制和符合自身特点的内部控制体系。在内部监察稽核工作中，一切从规范运作，防范风险，保障基金投资人利益出发，通过定期和不定期的检查，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行重点监察稽核。 本报告期内，我们继续以确保公司运作的合法性、合规性为重点，以加强内部管理，提高管理水平为核心，不断完善现有的监察稽核管理系统，进一步细化工作流程，完善工作手段和方式，依此实现防范和控制风险的目的。具体措施有：一、加强对员工风险意识和职业操守的教育，培养监察意识，使其自觉遵守各项规章制度。二、细化监察工作流程和内容，充实、完善工作手段和方法。 对基金投资的全过程进行实时跟踪，使基金投资始终处于可控状态。三、加强与各业务部门的沟通，建立内部监察反馈机制，确保监察稽核工作适应基金管理的实际需要。四、加强对基金投资交易行为的检查和监察，杜绝违规、不当交易行为。五、以管理建议书的形式，定期向公司管理层汇报对基金管理和公司管理检查中发现的问题和改进建议，通过监察稽核专项会议的形式落实解决。六、利用外部资源，开发建立了基金风险控制、评估系统，具备了对基金投资风险进行科学、量化分析和评估的手段，随着系统功能的不断完善，将全面提高监察稽核工作的管理水平。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作中无内幕交易和不当关联交易，也没有任何员工发生违法、违规行为，全年运作合法、合规，基金持有人的权益得到充分保障。 我们深感建立并切实运行科学严密的监察稽核管理体系，对揭示和防范风险，确保基金投资的科学、高效，提高公司管理水平，保障基金投资人利益至关重要。特别是一段时间以来，社会各界对基金投资给予了极大的关注，我们更加深刻地认识到我们对于证券市场的责任和义务。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的效率，规范管理，科学运作，切实保障基金投资人利益，以优异的业绩回报社会。 四、汉博基金托管人报告 2000年，中国建设银行在汉博基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2000年，由富国基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关汉博基金的信息披露真实、完整、合法，在基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上，严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人利益的行为。 中国建设银行基金托管部 2001年3月26日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道审字(2001)第 331号 汉博证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了汉博证券投资基金(以下简称“汉博基金”) 2000年12月31日的资产负债表及2000年7月11日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止期间的的收益及收益分配表。这些会计报表由汉博基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合汉博基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述汉博基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、汉博基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉博基金2000年12月31日的财务状况及2000年7月11日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止期间的经营成果。 普华永道中天 注册会计师：周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师：王笑 2001年1月18日 （二）会计报告书 1、2000年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资 产 期末数 银行存款 40,225,821.38 清算备付金及交易保证金 1,331,561.71 股票投资－成本 （附 注 3 (c)） 357,686,316.80 债券投资－成本 （附 注 3 (d)） 106,863,804.91 股票投资－估值增值 （附 注 3 (c)） 22,941,368.35 债券投资－估值增值（附 注 3 (d)） －50,304.91 应收利息 27,080.29 应收帐款 1,507,403.55 资产合计 530,533,052.08 负债及基金持有人权益 应付基金管理费 658,033.20 应付基金托管费 109,672.19 应付帐款 510,351.54 应付佣金 183,856.76 其他应付款项（附 注 7，8） 590,499.66 负债合计 2,052,413.35 基金持有人权益 基金单位总额 （面值）（附注 3 (j),5） 500,000,000 未分配净收益 （附 注 3 (k)） 5,589,575.29 未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d)） 22,891,063.44 基金持有人权益合计 528,480,638.73 负债及基金持有人权益合计 530,533,052.08 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 2、2000年7月11日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止期间的收益及收益分配表单位：人民币元 项 目 本期累计数 收入 证券买卖差价 股票 （附 注 3 (e)） 3,977,289.19 债券 （附 注 3 (e)） 175,419.63 投资收益 股息收益 ( 附 注 3 (e) ) 201,054.84 其他收入 （附 注 6） 884,239.04 收入合计 5,238,002.70 费用 基金管理费（附 注 3 (f)） 2,062,901.36 基金托管费 （附 注 3 (h)） 343,816.93 其他费用 2,177.00 费用合计 2,408,895.29 本期净收益 2,829,107.41 基金资产移交并上市中产生的未分配收益变动 基金资产移交基准日前未分配收益 ( 附 注 8 ) 2,760,467.88 基金合并及上市费用余额 ( 附 注 8 ) — 未分配收益 5,589,575.29 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 （三）会计报告附注 1、 基金简介 汉博证券投资基金(以下简称“本基金”)是由淄博基金、通发基金、三峡基金三只基金清理规范后合并而成的封闭式证券投资基金。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]70号文批准，上述三只基金于2000年7月11日办理了资产及负债的移交手续，本基金发行规模为 221,692,894份基金单位，由海通证券有限公司及山东证券有限责任公司作为本基金发起人，基金管理人更换为富国基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，存续期限为1992年5月30日至2002年5月29日。 本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2000]82号文审核同意，于2000年10月17日在上交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]70号文批准，本基金于 2000年11月17日基金单位总份额由原有221,692,894份基金单位扩募至5亿份基金单位，存续期限延长5年至2007年5月29日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字(2000(70号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以具有良好成长性的新兴产业类上市公司的可流通普通股为主。 2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3、 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2000年 7月11日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。 (d) 债券投资 债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字(2000(70号《关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5％的年费率计提，基金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《汉博证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字(2000( 70号《关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值 0.25％的年费率计提。 (i) 额定扩募费用及额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募配售的基金单位数及人民币0.01元每基金单 位计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，在其他应付款项科目核算，并于结算工作完成后记入当期收益及收益分配表。 (j) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4 、 主要税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2000 2000 基金单位份额 人民币元 发起人持有基金份额 — 尚未流通部分 5,000,000 5,000,000.00 流通部分 9,400,000 9,400,000.00 社会公众持有基金份额 485,600,000 485,600,000.00 基金单位总额 500,000,000 500,000,000.00 经中国证券监督管理委员会证监基金字(2000(70号《关于同意淄博基金、通发基金、三峡基金合并规范为汉博证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》批准，本基金于2000年11月17日基金单位总份额由原有221,692,894份按面值扩募至5亿份。 本基金发起人认购的基金单位不得低于基金规模的1％，发起人在基金存续期内持有的基金单位不得低于基金规模的0.5％，其余部分在基金扩募部分上市二个月后方可流通。 6、 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。 2000 银行存款利息收入 848,373.93 其他 35,865.11 合计 884,239.04 7、 额定扩募费用及额定扩募费用余额 2000 额定扩募费用 2,783,071.06 减:上网扩募费用 602,979.20 扩募协调人费用 800,000.00 信息披露费 738,788.17 会计师费用 30,000.00 经手费及股东名册查询费 20,804.03 扩募费用小计 2,192,571.40 额定扩募费用余额 590,499.66 本基金截至2000年12月31日止尚未完成额定扩募费用的结算工作，上述额定扩募费用余额在其他应付款项科目核算。 8、 基金移交及上市中产生的未分配收益变动 2000年7月11日，基金资产移交基准日的期初余额由天健会计师事务所验证，移交资产在2000年7月11日的资产净值为222,463,269元，其中，移交的股票投资的未实现估值减值共计人民币1,990,093元。上述资产净值超出所对应的基金单位面值的部分人民币770,375和上述未实现估值减值共计人民币2,760,468 元记入本期未分配收益的变动。 根据《基金合并协议书》的要求，淄博基金、通发基金和三峡基金按照各自2000年5月31日的资产净值的1％，计提基金合并及上市中发生的费用共计人民币1,392,862元，并于2000年7月11日经天健会计师事务所验证移交至本基金。截至2000年12月31日止，上述金额扣除实际发生的合并及上市费用后已使用完毕。 9、 关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行 基金托管人 海通证券有限责任公司 (“海通证券”) 基金发起人 山东证券有限责任公司 (“山东证券”) 基金发起人 (b) 通过关联方席位进行的交易 关联方 成交量（人民币元） 占成交总 佣金（人民币元） 占佣金总 量的比例 量的比例 股票 债券 海通证券 ＊ 219,051,920.94 11,562,720.00 45.85％ 184,006.46 46.32％ 山东证券＊ 255,477,687.63 16,862,118.70 54.15％ 213,214.80 53.68％ 注：＊为关联方席位,上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 (c) 基金管理人费用 支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.5％ / 当年天 数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币2,062,901.36元。 (d) 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计期间未达到《汉博证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。 (e) 基金托管人费用 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25％ / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币343,816.93元。 10、 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制 而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2000年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 申购股数 成本 市值 宁沪高速 2000.12.28 2001.01.16 上市日 4.20 4.20 30,000 126,000 126,000 金瑞科技 2000.12.25 2001.01.15 上市日 14.99 14.99 8,000 119,920 119,920 京东方A 2000.12.26 2001.01.12 上市日 16.80 16.80 434,295 7,296,156 7,296,156 合计 7,542,076 7,542,076 （四）基金投资组合（2000年12月31日） 截止2000年12月31日，汉博证券投资基金资产净值为528,480,638.73元。其中持有股票市值380,627,685.15元，持有国债市值及货币资金148,867,935.10元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的 72.02％、28.17％。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10％。 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 占净值比例（％） 1 交通运输 126,000.00 0.02 2 能源电力 23,685,763.08 4.48 3 建材建筑 — — 4 冶金 2,889,520.00 0.55 5 机械制造 — — 6 电子通讯 153,127,212.39 28.97 7 石油化工 19,321,750.00 3.66 8 生物医药 16,436,109.03 3.11 9 汽车及配件制造 — — 10 纺织服装 8,439,620.76 1.60 11 家电 51,410,809.82 9.73 12 酿酒食品 32,223,572.77 6.10 13 商贸旅游 — — 14 金融地产 49,150,756.00 9.30 15 农林牧渔 23,816,571.30 4.51 16 综合 — — 合计 380,627,685.15 72.02 1、 截止2000年12月31日股票投资明细 序号 证券名称 数量 市值 市值占基金资产净值％ 1 世纪中天 1,000,000 35,500,000.00 6.72 2 飞乐音响 800,003 34,112,127.92 6.45 3 风华高科 909,939 24,723,042.63 4.68 4 东大阿派 670,046 24,007,748.18 4.54 5 云大科技 897,046 23,816,571.30 4.51 6 五粮液 594,814 23,453,516.02 4.44 7 中兴通讯 603,401 23,031,816.17 4.36 8 上海贝岭 850,090 21,804,808.50 4.13 9 江苏索普 633,500 19,321,750.00 3.66 10 亿阳信通 320,081 18,142,191.08 3.43 11 国电电力 500,165 17,735,850.90 3.36 12 太极集团 600,077 16,436,109.03 3.11 13 长江通信 353,000 16,262,710.00 3.08 14 中华企业 1,300,072 13,650,756.00 2.58 15 南京熊猫 662,981 12,218,739.83 2.31 16 伊利股份 332,325 8,770,056.75 1.66 17 鲁泰A 486,714 8,439,620.76 1.60 18 四川长虹 600,049 7,368,601.72 1.39 19 京东方A 434,295 7,296,156.00 1.38 20 申能股份 300,046 5,949,912.18 1.13 21 ST黄河科 415,013 5,752,080.18 1.09 22 中信国安 200,000 5,640,000.00 1.07 23 青岛海尔 200,000 4,178,000.00 0.79 24 中科三环 60,000 2,769,600.00 0.52 25 宁沪高速 30,000 126,000.00 0.02 26 金瑞科技 8,000 119,920.00 0.02 2、 新增股票统计 序号 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 送股数量 配股 卖出数量 结存数量 1 太极集团 0 600,077 0 0 0 0 600,077 2 上海贝岭 0 850,090 0 0 0 0 850,090 3 云大科技 40,908 897,046 0 0 0 0 897,046 4 亿阳信通 0 320,081 0 0 0 0 320,081 5 长江通信 53,000 353,000 0 0 0 0 353,000 6 宁沪高速 30,000 0 0 0 0 0 30,000 7 金瑞科技 8,000 0 0 0 0 0 8,000 6 申能股份 0 300,046 0 0 0 0 300,046 7 飞乐音响 0 800,003 0 0 0 0 800,003 8 中华企业 0 1,300,072 0 0 0 0 1,300,072 9 青岛海尔 0 200,000 0 0 0 0 200,000 10 东大阿派 0 670,046 0 0 0 0 670,046 11 江苏索普 0 903,500 0 0 0 270,000 633,500 12 南京熊猫 0 662,981 0 0 0 0 662,981 13 国电电力 0 500,165 0 0 0 0 500,165 14 ST黄河科 0 415,013 0 0 0 0 415,013 15 四川长虹 0 600,049 0 0 0 0 600,049 16 伊利股份 0 332,325 0 0 0 0 332,325 17 中兴通讯 0 603,401 0 0 0 0 603,401 18 世纪中天 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 19 风华高科 0 996,506 0 252,094 0 86,567 909,939 京东方A 0 0 434,295 0 0 0 434,295 20 鲁泰A 0 0 486,714 0 0 0 486,714 21 中信国安 0 350,032 0 0 0 150,032 200,000 22 五粮液 0 594,814 0 0 0 0 594,814 23 中科三环 0 110,080 0 0 0 50,080 60,000 3、 剔除股票统计 序号 股票名称 期初数量 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 送股 配股 本期卖出数量 1 民生银行 0 211,000 0 211,000 2 哈飞股份 0 93,000 0 93,000 3 云天化 20,000 0 0 20,000 4 青旅控股 0 200,983 0 200,983 5 福建南纸 750,100 225,030 0 975,130 6 上海建工 180,000 0 0 180,000 7 物华股份 0 6,000 0 6,000 8 鑫科材料 0 10,000 0 10,000 9 首旅股份 0 38,600 0 38,600 10 大恒科技 0 9,000 0 9,000 11 商业城 0 72,000 0 72,000 12 巢东股份 0 13,000 0 13,000 13 振华港机 0 205,212 0 205,212 14 兰太实业 0 69,000 0 69,000 15 美克股份 0 2,000 0 2,000 16 龙净环保 0 67,000 0 67,000 17 哈药集团 75,000 0 0 75,000 18 康赛集团 0 350,000 0 350,000 19 东方通信 0 91,951 91,951 20 万象集团 820,632 205,158 0 1,025,790 21 深中侨A 0 368,265 0 368,265 22 长城电脑 0 150,000 0 150,000 23 麦科特 0 1,000 0 1,000 24 川化股份 0 1,000 0 1,000 25 晨鸣纸业 0 314,766 0 314,766 26 佛山照明 0 0 704,050 704,050 27 山东电缆 430,000 0 0 430,000 28 鲁泰A 0 0 486,714 486,714 29 石炼化 140,000 0 0 140,000 30 新大陆 0 1,000 0 1,000 六、基金持有人结构及基金前十名持有人 1、 基金持有人结构 基金份额 占总份额比例 基金发起人 1440万份 2.88 ％ 其中：海通证券有限公司 1190万份 2.38％ 山东证券有限公司 250万份 0.50％ 社会公众 48560万份 97.12％ 2、基金前十名持有人 持有人 基金份额 占总份额的比例％ 海通证券 11,900,000 2.38％ 中国太保 4,701,148 0.94％ 泰康寿险 3,947,925 0.79％ 淄博信托 3,543,792 0.71％ 山东证券 2,500,000 0.50％ 李秀芬 2,300,561 0.46％ 中国人寿 2,000,000 0.40％ 平安保险 1,524,561 0.30％ 翟琳 1,164,700 0.23％ 张占来 1,122,686 0.22％ 七、重要事项揭示 1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2、 根据业务发展需要，公司股东会审议通过，经中国证监会证监基字[2000]38号文批准,公司注册地从北京迁往上海.变更登记已在国家工商行政管理局办理完毕，本变更事项见2000年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。 3、 本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。 4、 本报告期内，中国建设银行基金托管部总经理变更，新任总经理为江先周先生。 5、 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％"的要求。根据汉博证券投资基金基金契约的规定，基金应在上市后六个月内达到规定的比例，基金汉博于2000年10月17日上市，截止到2000年12月31日仍处于调整期。管理人将根据规定，选择适当的交易席位，使各个席位的交易量符合比例要求。详细情况见会计报告附注第9项关联方及关联方交易。 八、 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立汉博基金的文件 2、 汉博证券投资基金基金契约 3、 汉博证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、 汉博证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：(021) 50478888—303、301 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 二00一年三月三十日 |
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