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| 基金金鼎(500021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 477 | ||||||||
| 基金代码 | 500021 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-03-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金鼎证券投资基金2000年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2001年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、 基金简介 (一) 基金名称：金鼎证券投资基金(简称：基金金鼎) 交易代码：500021 基金发起人：国泰君安证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 基金成立日期：2000年5月16日 基金单位总份额：5亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：10年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2000年8月24日 (二) 基金管理人 法定名称：国泰基金管理有限公司 注册地址：上海浦东新区商城路618号 办公地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 邮政编码：200042 法定代表人：陈勇胜 总经理：李春平 负责信息管理事务人员：丁昌海、黄永明 联系地址：上海市静安区延平路121号三和大厦27楼 电话：021－62531069 传真：021－62531262 电子邮件：huangym@gtfund.com (三) 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：王雪冰 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 电话：010－67597646 传真：010－66212638 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn (四) 会计师事务所 法定名称：安达信·华强会计师事务所 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦1座11层 法定代表人：张本廉 邮编：200021 电话：010－65053333 传真：010－65051828 经办注册会计师：何影帆、张向际 经办注册会计师：何影帆、张向际 联系人：韩歆 联系人电话：021－63866688－640 传真：021－63862288 (五) 律师事务所 法定名称：上海锦天城律师事务所 注册地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 办公地址：上海市延安东路700号港泰广场12楼 法定代表人：史焕章 邮编：200001 电话：021－53850388 传真：021－53850389 经办律师：沈国权、聂鸿胜 二、主要财务指标 基金净收益 14,624,683.90元 单位基金净收益 0.0292元 基金可分配净收益 18,242,090.80元 单位基金可分配净收益 0.0365元 基金资产净值 549,453,357.10元 单位基金资产净值 1.0989元 基金资产净值收益率 2.97％ 本期基金可分配收益率 3.69％ 本期净值增长率 11.28％ 基金累计净值增长率 11.28％ 三、基金管理人报告 （一）基金管理人承诺 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金证券投资基金契约》和其他有关法规的规定，没有发生任何损害基金持有人利益的行为。本报告所涉基金资产的运作情况已经本基金托管人复核，本基金管理人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。 本基金管理人内部，各项规章制度健全，监察稽核工作贯穿业务运作的各个层面。本报告期内，没有发现有任何违法和重大违规行为。本基金管理人承诺将一如既往地遵守诚实信用、勤勉尽责的原则，规范、安全、有效地管理和运作基金资产，在规范经营的基础上，在控制风险的前提下，继续为基金持有人谋求长期稳定的投资回报。 （二）投资决策和管理模式 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据有关法规、基金契约以及研究开发部基金经理提供的研究分析报告和投资计划，确定基金金鼎的投资策略，审批重大投资项目和基金投资计划。基金经理负责基金的投资组合管理和日常运作。基金经理将投资指令下达给中央交易室，中央交易室根据市场情况执行投资指令，并将指令执行情况反馈到基金经理。 公司在投资决策管理方面同时实行投资研究联席会议制度和决策委员会成员与基金管理小组的联系人制度。前一项制度旨在解决研究成果及时有效转化成投资目标的问题，后一项制度旨在解决基金经理在执行投资决策委员会决策意见过程中需要及时协调的问题。本基金的日常运作也得到上述制度的支持。 本基金由张以杰先生担任基金经理，并配备研究员协理。 张以杰先生，37岁，研究生学历，曾任《上海证券年鉴》编辑部副主任、君安证券研究所首席市场分析师、《君安财经快讯》主编。1999年加盟国泰基金管理有限公司，现任基金金鼎的基金经理。 （三）投资理念和风格 本基金管理人始终坚持价值型投资理念，注重公司基本面分析，崇尚业绩和成长性，重点关注朝阳产业。在注重企业创新能力、成长性同时，注重对上市公司的管理者及其管理制度的研究，重视企业管理体制、运作机制、企业文化、员工素质的考察，把企业文化和企业管理作为判断企业价值和成长性的重要标志。 本基金偏重成长型投资风格，不放弃一定风险条件下的最大收益，同时寻求一定收益条件下的最小风险，力求在风险和收益相对平衡条件下的高投资回报率。 （四）2000年投资管理回顾 2000年中国证券市场在基本面、政策面和资金面整体向好的背景下，股市走势强劲。全年沪市综合指数上升51.73％，深市成分指数上升41.12％。从基本面看，我国经历亚洲金融危机冲击后国民经济增长出现止跌回稳态势，有步入新一轮增长周期的迹象。2000年国家采取积极的财政政策和稳健的货币政策，努力扩大内需，取得较为明显的成效。我们注意到：固定资产投资（尤其是政府投资）和进出口贸易快速增长，国内消费也出现回暖，共同拉动了经济增长。根据国家统计局2001年2月底公报，2000年国内生产总值较上年增长8％，物价止跌回稳，就业改善，国际收支形势良好，企业运行质量提高。2000年股市强势表现客观反映了国民经济增长回暖的特征。从政策面看，国家适时出台了扶持证券市场发展的一系列政策措施，包括实行向二级市场投资者配售新股、允许券商股票质押贷款、三类企业和商业保险资金入市、积极培育机构投资者等利好政策，市场人气较为旺盛。从资金面看，以上政策为证券市场带来了源源不断的资金供给，特别是积极培育机构投资者的政策使证券市场获得大量的长期投资资金，使得证券市场的走势更为稳健。 2000年证券市场表现出三个明显阶段：年初至3月初，在网络股、技术股带动下市场走出快速大幅扬升行情；3月中旬至8月底，在低价大盘国企股带动下，板块轮动加快，市场震荡盘升；8月底至年底，市场高位宽幅震荡整理，资产重组股表现活跃。 市场出现第三阶段的调整主要是由于在大幅上扬后积累了较大的风险，而预期的创业板和国有股减持成为不确定因素给市场形成压力。与此同时，2000年经济回升还带有明显的恢复性质，其基础不够稳固，促使经济进一步走强的因素出现了某种程度的不确定性，导致投资者对市场的预期产生分歧。 本基金由原“建业基金”、“沈阳公众基金”和“陕建基金”经过清理规范后合并而成。本基金管理人接管运作本基金时，股市已走出了一波强劲的上攻行情，市场风险明显加大。为了有效地控制风险，本基金始终坚持分散投资，以保持基金资产良好的流动性。在投资策略上，则坚持长短线结合，对部分有潜力的个股坚持长期持有，随时跟踪，而对其他个股则采取组合投资，分散投资原则，以确保基金资产良好的成长性和安全性。此外，基金管理人对大势的研判较为准确，市场感觉敏锐，仓位控制合理，善于把握获利机会，也是本基金最终能够战胜大盘的原因。 本基金的投资组合中，朝阳产业的投资在资产净值中占有较大比重。电子通讯类个股所占比重达18％，在所有各行业持仓中居首位；生物医药类个股的投资比重也以近15％的权重位居第二位，基本反映了本基金以新兴产业为主的投资方向。从对投资热点的把握来看，下半年重点投资生物医药，新材料，电子元器件等行业，捕捉到了难得的市场机会，保持了稳健成长的投资风格。本基金总体仓位控制较为合理，投资较为分散，注重组合投资，基本上不存在流动性风险。 本基金开始运作时，资产规模2.356亿元，基金单位资产净值1.0121元。扩募后基金单位资产净值为1.0228元。2000年年底，本基金单位基金资产净值为1.0989元，净值增长率为11.28％，超过了沪深两市大盘的同期平均涨幅。 （五）2001年市场展望 根据国务院研究发展中心预测，2001年将继续保持经济增长回升的态势，积极财政政策仍将持续一段时间，以强化经济回升和拉动内需的基础。2001年也是国家实施“十五”计划战略的第一年。西部大开发正式实施，社保体制改革加快，中国加入WTO在即，这些将为投资和需求增长提供基础。 2001年将是我国证券市场继续大规模发展的一年。在发展和规范这两个关系证券市场的根本问题上，将体现为在规范化基础上的进一步发展。管理层对市场的监管将立足于维护三公原则保护投资者利益。2001年也将是新政策不断出台的一年，政策效应和市场发展的内在规律不可避免地会产生一些矛盾，如B股市场向国内居民开放、新股市场化发行、市场退出机制实施以及预期中的创业板、国有股减持都会对市场产生重大影响。本基金管理人估计2001年的证券市场将处于箱体高位宽幅震荡调整状态，而开放式基金试点品种的推出、保险类资金入市新品种的问世将会成为2001年证券市场供求关系变化的重要信号。市场实际运行情况将随国家上述政策的明朗化而有所变化。 本基金管理人认为2001年的股市仍将是一个风险与机会并存的相对平衡的市场。从市场热点来看，注重业绩和成长性，注重价值投资的理念将进一步深入人心，因而那些具有良好业绩和成长性的“蓝筹股”将备受市场关注；而那些拥有自主知识产权和核心技术的高科技企业将再受市场追捧；而在行业的选择上，电子通讯及其相关元器件制造业中的佼佼者，传统产业中那些经营业绩较好，科技含量较高，市场占有率较大，行业地位独特，具有较大发展空间的龙头企业以及那些行业转型较快，市场属性较好，经营管理理念超前的公司，也将会有强于大盘的表现。 2001年，本基金将继续坚持既定的投资理念；坚持长短线结合，长期持有与组合投资结合，成长性和流通性结合的原则。进一步加强调研力度，完善基金的投资组合。采取积极稳妥的投资策略，把握市场投资机会，力争为基金持有人提供长期、稳定的投资回报。 （六）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《金鼎证券投资基金基金契约》和其它相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，遵循“稳健为本，规范管理，精心运作，争创一流”的公司理念，在严格规范和控制风险的前提下，努力为基金持有人争取最好的投资回报；在基金资产的管理运作中，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。 内部监察工作报告 本报告期内，本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部的监察制度开展监察工作。我们将内部监察的重点置于确保基金运作的相对独立，防范不当关联交易和内幕交易以及对风险的防范。主要措施有:一、对基金的运作进行实时监控，加强监察力度，提高监察频率。对基金资产管理各个环节的工作流程进行定期的日常监察和不定期的专项监察，并据此制作监察报告。二、建立监察业务反馈制度，加强监察稽核部门与其它业务部门的交流与沟通，对发现的问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改，以确保基金资产运作的合法合规。三、细化监察工作的内容和方式，运用对交易资料审阅、交易流程监察、录音电话监听、人员询问、报表反馈等手段对基金投资行为进行现场监察和非现场监察，督促基金运作的合法性、合规性、保密性。四、逐步建立科学的风险控制体系，尝试利用现代金融工程的先进管理方法和管理工具对各类风险进行量化分析和预测，防范和控制风险。五、加强员工行为准则和职业道德教育，使员工爱岗敬业、遵纪守法，自觉树立风险和监察意识。六、对基金自身的交叉买卖行为进行自查自纠。本基金存在偶然的几次的自身交叉买卖行为，情况较为轻微，本基金管理人已采取有效措施以杜绝类似事件的发生。 经持续跟踪监察，本报告期内，本基金依照规定的流程进行操作，管理运作合法合规；本基金资产与本基金管理人所管理的其他基金资产、基金资产与公司资产严格分开；基金管理小组人员之间保持独立；本基金运作中无不当关联交易和内幕交易；本基金净资产平稳增长，投资收益得到提高，基金持有人利益得到有效保障。 基金运作的规范和安全，有效地防范和控制风险，是内部监察的工作重点。我们体会到规范经营和强化管理是基金安全运作的前提，科学化制度化的工作流程是基金安全运作的基础，防范和控制风险是基金安全运作的保障。减少风险才能提高收益，保障基金持有人的利益。我们将继续努力，提高内部监察工作的科学性和有效性，加强基金的规范运作、风险控制、切实保障基金资产的安全管理，以优异的业绩回报投资者。 四、托管人报告 2000年，中国建设银行在金鼎基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2000年，由国泰基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关金鼎基金的信息披露真实、完整、合法，在基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上，严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人利益的行为。 五、基金财务报告 (一) 审计报告书 金鼎证券投资基金全体基金持有人 安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了金鼎证券投资基金（以下简称“贵基金”）二○○○年十二月三十一日的资产负债报告书和二○○○年五月十六日（基金成立日）至二○○○年十二月三十一日的收益及分配报告书。编制会计报告书是 贵基金管理人的责任，我们的责任是依据我们的审计对该报告书发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报告书符合有关基金的制度、办法和规定及 贵基金的基金契约，在所有重大方面公允地反映了 贵基金二○○○年十二月三十一日的财务状况和二○○○年五月十六日（基金成立日）至二○○○年十二月三十一日的经营成果。 安达信· 华强会计师事务所 中国注册会计师: 何影帆、张向际 中国·北京 2001年1月19日 (二)基金会计报告书 1、 资产负债报告书 资产负债报告书 2000年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项 目 年末数 1 股票投资－成本 348,334,123.62 2 股票投资－估值增值 31,211,266.30 3 债券投资－成本 115,000,000.00 4 债券投资－估值增值 5 其他投资－成本 6 其他投资－估值增值 7 现金 8 银行存款 53,550,080.32 9 应收股利 10 应收利息 416,407.94 11 应收帐款 250,000.00 12 应收交易清算款 2,901,933.89 13 应收申购款 14 其他应收款项 14,740.06 15 基金资产总值 551,678,552.13 16 应付基金管理人报酬 1,319,112.47 17 应付基金托管费 114,930.96 18 应付收益 19 应付帐款 20 应付交易清算款 21 应付佣金 723,151.60 22 其他应付款项 68,000.00 23 应付回购利息 24 卖出回购 25 负债总额 2,225,195.03 26 基金单位总额 500,000,000.00 27 未分配净收益 18,242,090.80 28 未实现估值增值 31,211,266.30 29 基金资产净值 549,453,357.10 30 单位基金发行总份额 500,000,000份 31 每份基金单位资产净值 1.0989 2、损益及分配报告书 损益及分配报告书 2000年5月16日－2000年12月31日 编制单位：国泰基金管理有限公司 单位：元 序号 项 目 本期数 1 一、基金收入 20,438,578.55 2 证券买卖差价收入 17,507,460.68 3 其中：股票 17,507,460.68 4 债券 5 投资收入 438,846.56 6 其中：股息收入 64,529.00 7 债券利息收入 374,317.56 8 回购利息收入 9 其他收入 2,492,271.31 10 其中：利息收入 1,192,064.11 11 扩募费用结余收入 1,226,390.40 12 申购冻结利息收入 13 其他 73,816.80 14 二、基金费用 5,813,894.65 15 管理费 3,844,009.43 16 托管费 535,747.19 17 回购交易费用 18 回购利息支出 115,726.03 19 其他费用 1,318,412.00 20 其中：上市年费 55,000.00 21 会计师费 80,000.00 22 信息披露费 640,620.00 23 律师费 40,000.00 24 持有人大会费 25 分红手续费 26 其他 502,792.00 27 三、净收益 14,624,683.90 28 四、上期未分配净收益 3,617,406.90 29 五、本期已分配净收益 30 六、期末未分配净收益 18,242,090.80 (三)会计报告书附注(摘要) 1、主要会计政策 (1) 基金会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。 (2) 基金记帐原则：权责发生制。 (3) 基金记帐本位币：以人民币为记帐本位币，记帐本位币单位为元。 (4) 基金资产的估值方法 A、 上市证券按当日均价计算，该日无交易的证券，以最近一日的均价计算； B、 未上市的股票以其成本价计算； C、 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； D、 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家有关规定办理； E、 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款； F、 每日都对基金资产进行估值。 (5) 基金的主要收入确认政策 A、股息收入：在除息日确认应收股息； B、债券利息收入：在除息日确认应收利息； C、其他收入：在实际收到时确认； D、证券买卖价差收入：在实现成交的当日确认。 (6) 证券成本的计价方法 证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。 (7) 税项说明 根据财税字[1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： A、以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围。 B、基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2000年底以前暂免征收营业税。 C、对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的税率征收印花税，暂对基金不征收营业 税、所得税。 D、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 A、 每一基金单位享有同等分配权； B、 收益分配比例不低于基金净收益的90％； C、 基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，于每个基金会计年度结束后四个月内实施； D、 基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配； E、 基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 2、关联关系 (1) 、关联人关系、交易性质及法律依据 关联人名称 关联关系 交易性质 法律依据 备注 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金264.58万份 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 租用二个席位 国泰基金管理有限公司 基金发起人 发起认购基金 基金契约 认购基金235.42万份 基金管理人 提取管理费 基金契约 中国建设银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 (2) 、通过关联人席位交易情况 通过关联人席位进行证券买卖2000年5－12月股票交易量(万元)及佣金(万元)情况 关联人 交易量 比例 佣金 比例 国泰君安 55,102.52 62.88％ 45.30 62.69％ (3) 、基金管理人报酬 基金管理人的报酬由两部分组成，一部分是基金管理费，以基金资产净值的1.5％年费率计提；另一部分是业绩报酬，当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，按一定比例计提。具体方法如下： (i)、基金管理费 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5％/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B、 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； C、至2000年12月31日止，基金应支付基金管理人管理费共3,214,482.75元，其中已支付基金管理人2,524,896.96元，尚余689,585.79元未支付。 (ii)、管理人业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况，在满足以下几个基本条件下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人员： A、基金年平均单位资产净值不能低于面值； B、基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上； C、基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率； D、基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，基金业绩报酬计算方法为： 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N〗×5％ 其中：M=扣除政策配售新股贡献后基金可分配净收益率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款率（如果年内银行利率发生变动，则按时间段进行加权平均调整）； N=扣除政策配售新股贡献后基金资产净值增长率－证券市场平均收益率； MIN[M，N〗为M、N中较小者； 扣除新股贡献后基金可分配净收益率=（当年可分配净收益－当年政策配售新股贡献）／调整后年初基金资产净值； 扣除新股贡献后基金资产净值增长率=（年末基金资产净值－当年政策配售新股贡献－调整后年初基金资产净值）／调整后年初基金资产净值； 调整后年初资产净值=上年度末基金资产净值－上年度已分配收益； 证券市场平均收益率=〔（当年沪市综指涨跌幅×沪市平均总市值＋当年深市综指涨跌幅×深市平均总市值）／（沪市平均总市值＋深市平均总市值）〕×80％＋同期国债收益率×20％； 沪市平均总市值=（年初沪市总市值＋年末沪市总市值）／2； 深市平均总市值=（年初深市总市值＋年末深市总市值）／2。 本公司根据以上规定，并按老基金扩募情况下使用的计算公式计提了2000年度的业绩报酬。 其中：调整后期初资产净值=期末基金资产净值/（1＋基金综合资产净值增长率） 基金综合资产净值增长率=(1＋扩募前资产净值增长率)＊(1＋扩募后资产净值增长率)－1 基金扩募前资产净值增长率=(扩募前基金资产净值－调整后期初资产净值)/ 调整后期初资产净值 基金扩募后资产净值增长率=(期末基金资产净值－扩募后期初资产净值)/ 扩募后期初资产净值 根据计算，2000年度提取业绩报酬629,526.68元，尚未支付。 (4) 、基金托管人报酬 A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 B、 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人； C、至2000年12月31日止，基金应支付基金托管人托管费共535,747.19元，其中已支付基金托管人420,816.23元，尚余114,930.96元未支付。 3、主要报表项目说明 (1)、应收帐款：2000年12月31日余额250,000.00元，为深交所席位交易保证金。 (2)、其他应收款：2000年12月31日余额14,740.06元，系交易所自动扣除，待向席位券商收回的应由席位券商支付的交易所风险基金。 (3)、其他应付款：2000年12月31日余额为人民币68,000.00元，为应付扩募验资费18,000.00元；预提2000年度审计费用为50,000.00元。 (4)、证券买卖差价收入：2000年5－12月累计发生额为人民币17,507,460.68元，其中： 项 目 发 生 额 上海证券交易所挂牌股票 14,309,159.22元 深圳证券交易所挂牌股票 3,198,301.46元 合 计 17,507,460.68元 (5)、基金扩募费用的说明： a、扩募总份额：267,251,916份，费用单价：0.01元 b、扩募总费用：2,672,519.16元 费用项目 金 额 交易所手续费 19,048.68元 交易所经手费 560,140.08元 扩募协调费 500,000.00元 会 计 师 费 18,000.00元 公 告 费 348,640.00元 其 他 300.00元 合 计 1,446,128.76元 C、 发行费用结余：1,226,390.40元，已转入基金收入。 (四) 流通受限制的证券 (1)、截至2000年12月31日止，基金持有的流通受限制的证券明细如下： 序 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股) 配售金额(元) 1 宝钢股份◆ 2000－11－23 2001－3－1 2,521,500 10,539,870.00 2 金瑞新材 2000－12－26 2001－1－15 7,000 104,930.00 3 京东方A 2000－12－28 2001－1－12 434,295 7,296,156.00 4 宁沪高速 2000－12－28 2001－1－16 30,000 126,000.00 合 计 273,074,470.08 序 市价(元) 市价与成本差 备注 1 宝钢股份◆ 13,666,530.00 3,126,660.00 网下申购 2 金瑞新材 网上申购 3 京东方A 增发申购 4 宁沪高速 网上申购 合 计 3,126,660.00 (2)、流通受限原因 上述四个股票为配售新股、申购中签的未上市新股。 (3)、受限期限 上述(带◆号)的股票为已上市未流通的新股，“宝钢股份”的受限期为3个月。 (4)、估值办法 于2000年12月31日，对于已上市流通的股票。按照2000年12月31日按照均价估值，对于未上市流通的股票按配售价估值。若流通受限股票中已上市流通的一只股票(带◆号)按配售价估值，于2000年12月31日，本基金资产净值将为546,326,697.10元，每份基金单位资产净值为 1.0927 元。 (五)期末基金持有股票明细(按市值占净值比例排序) 序 代码 证券名称 库存数量 市值 占净值比例 1 600715 松辽汽车 3,330,000 56,077,200.00 10.21％ 2 0403 三九生化 2,159,485 47,681,428.80 8.68％ 3 0748 湘计算机 2,183,836 39,680,300.12 7.22％ 4 600824 益民百货 2,770,000 36,037,700.00 6.56％ 5 0869 张 裕 A 1,453,119 35,674,071.45 6.49％ 6 600680 上海邮通 1,043,885 26,055,369.60 4.74％ 7 0955 欣龙无纺 1,608,542 22,889,552.66 4.17％ 8 600237 铜峰电子 590,279 17,401,424.92 3.17％ 9 600276 恒瑞医药 553,678 16,599,266.44 3.02％ 10 600019 宝钢股份 2,521,500 13,666,530.00 2.49％ 11 0726 鲁 泰 A 736,831 12,776,649.54 2.33％ 12 600664 哈药集团 887,510 12,256,513.10 2.23％ 13 0966 长源电力 737,907 10,928,402.67 1.99％ 14 0725 京东方A 434,295 7,296,156.00 1.33％ 15 0406 石油大明 400,000 5,588,000.00 1.02％ 16 0657 中钨高新 264,873 5,043,181.92 0.92％ 17 0963 华东医药 235,154 4,949,991.70 0.90％ 18 600141 兴发集团 271,600 4,571,028.00 0.83％ 19 600345 长江通信 89,900 4,141,693.00 0.75％ 20 600377 宁沪高速 30,000 126,000.00 0.02％ 21 600390 金瑞科技 7,000 104,930.00 0.02％ 合计 379,545,389.92 69.08％ (六)、报告期内基金新增的股票明细 序 股票代码 股票名称 一级市场认购 二级市场买入 增发数量 送股数量 政策性配售 本期卖出数量 1 0403 三九生化 2,466,283 957,750 1,264,548 2 0406 石油大明 400,000 3 0657 中钨高新 1,653,192 1,388,319 4 0725 京东方A 434,295 5 0726 鲁 泰A 736,831 6 0748 湘计算机 2,183,836 7 0869 张 裕 A 928,398 524,721 8 0955 欣龙无纺 1,678,542 70,000 9 0963 华东医药 334,343 99,189 10 0966 长源电力 774,607 36,700 11 600019 宝钢股份 2,521,500 12 600141 兴发集团 907,300 635,700 13 600237 铜峰电子 695,329 105,050 14 600276 恒瑞医药 661,278 107,600 15 600345 长江通信 30,000 100,000 40,100 16 600377 宁沪高速 30,000 17 600390 金瑞科技 7,000 18 600664 哈药集团 887,510 19 600680 上海邮通 1,043,885 20 600715 松辽汽车 4,212,421 882,421 21 600824 益民百货 2,861,435 91,435 (七)、报告期内基金剔除的股票明细 序 证券代码 股票名称 买入股数 卖出股数 1 0153 新力药业 5,000 5,000 2 0155 川化股份 30,000 30,000 3 0156 安塑股份 151,679 151,679 4 0157 中联重科 10,000 10,000 5 0405 有色鑫光 50,023 50,023 6 0410 沈阳机床 171,845 171,845 7 0428 华天酒店 333,921 333,921 8 0488 晨鸣纸业 553,989 553,989 9 0525 红 太 阳 1,445,100 1,445,100 10 0596 古井贡A 122,000 122,000 11 0598 蓝星清洗 336,286 336,286 12 0701 厦门信达 158,600 158,600 13 0759 武汉中百 425,747 425,747 14 0801 四川湖山 2,018,681 2,018,681 15 0888 峨眉山A 60,000 60,000 16 0917 电广传媒 75,000 75,000 17 0973 佛塑股份 1,000 18 0989 九 芝 堂 9,000 9,000 19 600001 邯郸钢铁 44,999 209,999 20 600002 齐鲁石化 360,000 21 600016 民生银行 124,000 124,000 22 600038 哈飞股份 63,000 63,000 23 600051 宁波联合 35,000 24 600246 先锋股份 7,000 7,000 25 600247 物华股份 60,000 60,000 26 600255 鑫科材料 56,200 56,200 27 600260 凯乐科技 59,900 59,900 28 600282 南钢股份 13,000 13,000 29 600283 钱江水利 23,000 23,000 30 600287 江苏舜天 10,000 10,000 31 600288 大恒科技 103,000 103,000 32 600292 九龙电力 43,000 43,000 33 600297 美罗药业 12,000 12,000 34 600303 曙光股份 30,000 30,000 35 600308 华泰股份 11,000 11,000 36 600318 巢东股份 15,000 15,000 37 600320 振华港机 205,212 205,212 38 600328 兰太实业 47,000 47,000 39 600337 美克股份 14,000 14,000 40 600366 宁波韵升 30,000 30,000 41 600388 龙净环保 48,000 48,000 42 600422 昆明制药 37,000 37,000 43 600637 广电股份 660,200 660,200 44 600638 新 黄 浦 35,080 45 600669 鞍山合成 210,231 250,231 46 600809 山西汾酒 15,400 (八) 基金投资组合 1、 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 数量 市 值(元) 占净值比例 1 交通运输 30,000 126,000.00 0.02％ 2 能源电力 1,137,907 16,516,402.67 3.01％ 3 建材建筑 4 冶 金 2,528,500 13,666,530.00 2.49％ 5 机械制造 6 电子通讯 4,607,068 99,723,055.56 18.15％ 7 石油化工 271,600 4,571,028.00 0.83％ 8 生物医药 3,835,827 81,487,200.04 14.83％ 9 汽车及配件制造 3,330,000 56,077,200.00 10.21％ 10 纺织服装 2,345,373 35,666,202.20 6.49％ 11 家 电 12 酿酒食品 1,453,119 35,674,071.45 6.49％ 13 商贸旅游 2,770,000 36,037,700.00 6.56％ 14 金融地产 15 农林牧渔 16 综 合 合 计 22,309,394 379,545,389.92 69.08％ 2、国债及货币资金合计 截止2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为171,452,014.21元，占基金资产净值的31.20％，其中国债市值为115,000,000.00元，占基金资产净值的20.93％。 3、占基金资产净值前十名的股票 序号 名称 数量 市 值(元) 占净值比例 1 松辽汽车 3,330,000 56,077,200.00 10.21％ 2 三九生化 2,159,485 47,681,428.80 8.68％ 3 湘计算机 2,183,836 39,680,300.12 7.22％ 4 益民百货 2,770,000 36,037,700.00 6.56％ 5 张裕A 1,453,119 35,674,071.45 6.49％ 6 上海邮通 1,043,885 26,055,369.60 4.74％ 7 欣龙无纺 1,608,542 22,889,552.66 4.17％ 8 铜峰电子 590,279 17,401,424.92 3.17％ 9 恒瑞医药 553,678 16,599,266.44 3.02％ 10 宝钢股份 2,521,500 13,666,530.00 2.49％ 4、报告附注 (1)、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本计算。 (2)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3)、基金应收利息、应付管理人报酬、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额1,544,047.03元，与基金股票市值379,545,389.92元和国债及货币资金171,452,014.21元相抵减后等于基金资产净值。 (4)、本投资组合公告中的基金资产净值是扣除业绩报酬后的资产净值，2000年第2号投资组合公告中资产净值是未扣除业绩报酬计算的。 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2000年12月31日，本基金份额结构为： 期末持有数 比例 发起人持有 5,000,000份 1.00％ 其中：国泰君安证券股份有限公司 2,645,800份 0.53％ 国泰基金管理有限公司 2,354,200份 0.47％ 社会公众持有 495,000,000份 99.00％ 合 计 500,000,000份 100.00％ (二)、截止2000年12月31日，本基金共有持有人56,616人，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 期末持有数 持有比例 1 中国太保 4,677,270 0.94％ 2 国泰君安 2,645,800 0.53％ 3 国泰基金 2,354,200 0.47％ 4 张 占 来 1,979,000 0.40％ 5 吴 翔 1,420,000 0.28％ 6 吴 思 明 1,294,271 0.26％ 7 李 莉 1,290,000 0.26％ 8 姚 瑞 1,258,000 0.25％ 9 郁 振 广 1,255,385 0.25％ 10 蔡 冬 彪 1,205,000 0.24％ 七、重要事项揭示 1、2000年8月1日，本公司刊登了《金鼎证券投资基金上市公告书》。 2、2000年9月15日，本公司刊登了《金鼎证券投资基金扩募配售说明书》。 3、2000年9月15日，本公司刊登了《金鼎证券投资基金扩募配售办法公告及提示公告》。 4、2000年10月24日，本公司刊登了《金鼎证券投资基金基金份额变动、续期、及扩募获配可流通部分上市提示公告》。 5、2000年9月29日，本公司刊登了《国泰基金管理有限公司迁址公告》。 6、2000年12月8日，本公司刊登了《金鼎证券投资基金关于更换会计师事务所的公告》，基金的会计师事务所由原来的大华会计师事务所变更为安达信·华强会计师事务所。 7、在报告期内，发起人及席位券商股票、国债的交易量及佣金(单位为万元)情况为： 关联人 股票成交量 比例 国债成交量 比例 佣金 比例 平均佣金比率 国泰君安证券股份有限公司 55,102.52 62.88％ 45.33 62.69％ 0.08％ 长城证券有限责任公司 9,389.31 10.71％ 7.98 11.04％ 0.08％ 大鹏证券股份有限公司 8,693.58 9.92％ 7.06 9.76％ 0.08％ 东方证券有限责任公司 6,426.08 7.33％ 5.36 7.41％ 0.08％ 宏源证券股份有限公司 8,022.00 9.16％ 6.58 9.10＆ 0.08％ 合 计 87,633.49 100.00％ 72.32 100.00％ 0.08％ 根据基金契约规定，本基金自上市日（2000年8月4日）起有六个月的投资调整期，使本基金的投资比例达到有关规定。因此，本基金成立期初交易量较大，主要集中在本基金首批租用的国泰君安的席位。2001年，本基金将按有关规定在各席位上合理分配交易量。 8、本报告期内，中国建设银行的许占涛先生已不再担任基金托管部总经理职务，由江先周先生担任。原信息披露负责人程燕春先生已不再负责基金信息披露事务，由黄秀莲小姐负责各项披露事务。 9、本报告期内，基金管理人、托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况；基金托管人办公地址无变动情况。 八、备查文件目录 1、 关于同意设立金鼎证券投资基金的批复 2、 金鼎证券投资基金契约 3、 金鼎证券投资基金托管协议 4、 金鼎证券投资基金2000年年度报告原件 5、 报告期内披露的各项公告原件 6、 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人国泰基金管理有限公司。 咨询电话：(021)62531069 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2001年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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