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| 德邦中证800指数增强C(025514) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4767955 | ||||||||
| 基金代码 | 025514 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-10 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 德邦中证800指数增强型证券投资基金（德邦中证800指数增强C份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦中证800指数增强型证券投资基金（德邦中证800指数增强C份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年09月08日 送出日期：2025年09月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 德邦中证800指数增强 基金代码 025513 下属基金简称 德邦中证800指数增强C 下属基金交易代码 025514 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李荣兴 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2011年5月12日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分基金的投资”了解详细情况。 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可部分投资于国内依法发行上市的其他股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资 产的80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为：中证800指数及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金为增强型指数基金，股票投资以中证800指数作为标的指数，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。本基金将通过量化投资模型，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，综合分析比较不同金融资产的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 - 0 申购费 （前收费） - 0 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费 0.50% 销售机构 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、期权等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的相关账户的开户及维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 特定风险： 1、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基 础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求 权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证 券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成 的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付 而给投资者带来损失。 （2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格 受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 （3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 （4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭 受损失的可能性。 （5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 （6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风 险和履约风险。 2、港股通标的股票投资风险 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，具体风险包括但不限于： （1）港股通投资限制 本基金将按照政策相关规定投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都 有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素可能对本基金买入交易、进入或退出当地市场 造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （2）汇率风险 投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终 结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊 至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失。 （3）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊 风险： 1）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股 价波动； 2）只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香港 休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； 3）出现香港联合交易所规定的情形时香港联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行 交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易服务公司将可能暂停提供部 分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票 以外的香港联合交易所上市证券，可以通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规定的除外；因港股通股 票发行人供股、港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联 合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有 限责任公司的相关规定处理；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交 易所上市证券，不得通过港股通买入或卖出； 5）代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司 提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结算有限公司的征 集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按 照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 3、国债期货投资风险 （1）流动性风险：若期货市场流动性较差，交易难以迅速、及时、方便地成交将产生流动性风险。 （2）保证金管理风险：期货交易采用保证金制度，每日进行结算，保证金预留过多会导致资金运用效 率过低，减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险，使得原有的投资策略不能得以实现。 （3）执行风险：一般情况下很难在同一时间执行策略的两端交易，因此存在一端交易已经执行，而由 于价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。 （4）基差风险：由于期货价格和现货价格都是波动的，基差的不确定性被称为基差风险。基差的波动 给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果。 （5）CTD券对应的国债品种发生变化的风险：国债期货采用实物交割形式，标的物是虚拟债券，CTD券 对应的国债品种可能发生变化，存在基差扩大的风险。 （6）展期风险：持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时，合约平仓时 的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性，存在多次的基差风险。 （7）杠杆风险：期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大。 4、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托 凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证 持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风 险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法 律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 5、股指期货投资风险 本基金可参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债 结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外， 交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不 利影响。 6、股票期权投资风险 股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由 于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生 的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的 风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失或 其他不可预期事件所导致的损失。 7、参与融资业务的风险 在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资业务。融资业务投资风险是指在进行融资 业务的过程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险，主要有流动性风险及信用风险等。 在融资交易过程中，可能会面临融资对象到期不能偿还融资款，基金资产面临一定损失的风险。 8、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能面临杠杆投资风险和对手方 交易风险等转融通证券出借业务的特有风险。 9、指数化投资风险 本基金作为股票型指数基金，在日常投资管理中股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，具有 股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险和个股风险。 （1）标的指数回报与目标股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平 均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在 相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正 的跟踪偏离度。 4）由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本 而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5）因法律法规的限制或其他限制，本基金不能投资于部分标的指数成份股。在使用替代方法，如投资 同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 6）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金收益率落后于标 的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。 7）在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的 时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由 此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制 规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大 会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合 要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者将面临无法按时 获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （7）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标 的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能 发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 10、主动增强投资的风险 本基金以增强指数化投资方法跟踪标的指数，在严格控制与标的指数偏离风险的前提下，力争获得超越 标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值的目标；存在因分析方法或主观判断失误，而不能达成指数 增强型的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.dbfund.com.cn][客服热线：021-36034888/400-821-7788（免 长途电话费）] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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