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| 基金兴和(500018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 476 | ||||||||
| 基金代码 | 500018 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-03-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 兴和证券投资基金2000年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责,本报告书有关内容由管理人负责解释，本基金托管人中国建设银行已于2001年3月27日复核了本报告。 一、基金简介 (一)基金基本情况 基金名称:兴和证券投资基金 基金简称:基金兴和 交易代码:500018 基金发起人:华夏基金管理有限公司 北京证券有限责任公司 华夏证券有限公司 基金发行日期:1999年7月8日 基金成立日期:1999年7月14日 基金单位总份额:30亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:15年 基金上市地点:上海证券交易所 基金上市日期:1999年7月30日 (二)基金管理人的有关情况 法定名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店写字楼6层 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层 邮政编码:100032 国际互联网网址:http://www.ChinaAMC.com 公司负责人:范勇宏 总经理:范勇宏 信息披露负责人:方瑞枝 电话:010—66102198 传真:010—66102200 (三)基金托管人的有关情况 法定名称:中国建设银行 注册地址:北京市金融大街25号 办公地址:北京市金融大街25号 邮政编码:100032 法定代表人:王雪冰 托管部总经理:江先周 信息披露负责人:黄秀莲 联系电话:010—67597646 传真:010—66212638 (四)基金聘请的会计师事务所的有关情况 法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人: Kent Watson 经办注册会计师:周忠惠、王笑 (五)基金聘请的律师事务所的有关情况 法定名称:金诚律师事务所 注册地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层 办公地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层 法定代表人:刘治海 经办律师:庞正中、贺宝银 二、基金主要财务指标 2000年 1999年 1.基金可分配净收益: 835,126,048.71元 －40,271,526.63元 单位基金可分配收益: 0.2784元 －0.0134元 2.期末基金资产总值: 4,467,894,218.87元 2,983,503,213.11元 3.期末基金资产净值: 4,254,530,397.53元 2,891,547,639.51元 单位基金资产净值: 1.4182元 0.9638元 4.基金资产净值收益率: 30.27％ －1.34％ 5.本期基金可分配收益率: 28.88％ － 6.本期基金净值增长率: 47.15％ －3.62％ 7.基金累计净值增长率: 41.82％ －3.62％ 三、基金管理人报告 本基金业绩表现 截至2000年12月31日，基金单位资产净值为1.4182元，与期初相比，净值增长率为47.15％；新股配售贡献为每基金单位0.1276元，扣除新股配售对基金当期净值增长的贡献，本基金净值增长率为33.91％。 基金经理简介 江晖先生，基金经理，32岁，经济学硕士。曾在中国国际期货经纪有限公司、泰康人寿保险公司任职。1998年进入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，曾任兴华基金的基金经理助理、投资管理部副总经理。证券期货从业经历7年。 （一）基金经理工作报告 2000年中国股市呈现明显的资金推动特征，管理层在超常规发展机构投资者的思路引导下，出台了一系列的利好政策，各类投资主体踊跃入市，资金面非常宽松，形成整年的持续上涨行情。在这种市场资金供给充足的形势下，管理层解决了转配股上市等历史遗留问题，探讨了国有股法人股流通、创业板设立等问题。 本管理人在报告期内坚持比较积极的投资风格。指数投资部分坚持长期投资，并取得较好收益，充分说明了指数投资是一种较好的投资工具。积极投资部分根据不同时期的市场热点展开投资，特别是在年初网络股、科技股爆发性行情中，我们正确判断市场形势，重点选择有线网络股、高科技股，集中资金重仓投资；年中市场热点转向传统产业股，我们则重点增加对钢铁股等周期性传统产业股票的投资，但在投资重点转变过程中出现了调整力度不足的问题，主要体现在部分重仓投资个股未能在高位及时获利了结；下半年股市系统风险加大，我们加强仓位控制、调整持仓结构，降低整个投资组合的风险度。本管理人在报告期内重视股票一级市场，积极参与新股配售、新股增发、法人配售与上网认购，较好地提高了资金利用效率。截至报告期末，兴和基金单位净值1.4182元，比期初增长47.15％。 通过兴和基金一年半时间的投资运作实践，本管理人对如何运作优化指数基金有了一定的认识。首先，实践证明指数投资是一种较好的投资工具，尤其在资金推动型的牛市行情中更是如此；其次，由于指数部分分散充分、风险相对较低，积极部分的投资组合波动度应与指数部分有相应的匹配，如果积极部分投资组合过于激进，那么与指数部分难以有机融合，将造成两个部分很难协同运作；第三，优化指数基金应定位明确，其目标是追求较低波动性条件下的良好经营业绩，要避免经营业绩的大起大落。 展望2001年，中国股市的主要矛盾是资金供给仍然十分充足与平均市盈率居高不下、系统风险较大之间的矛盾。我们将针对这一主要矛盾积极寻求投资对策，根据不同时期的市场特点在动态中把握投资机会，并将严格控制投资风险。本管理人以“为信任奉献回报”为宗旨，致力于为兴和基金持有人提供收益可观、风险较低的长期回报。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《兴和证券投资基金契约》和其他有关法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。 内部监察工作报告： 2000年，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对基金运作和公司各项业务合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告和基金运作报告报公司管理层和监管部门。2000年本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： 1．按照公司确定的“市场化、规范化、国际化、网络化”发展战略目标，聘请境外著名基金管理同行与国际著名咨询公司对公司监察工作进行了全面咨询，参照国际基金业通行惯例，进一步规范与完善了公司内部监察工作。完善了公司员工手册和内部监察工作管理办法，让公司每一位员工知悉其作为本公司基金从业员工应具有的操守准则，树立员工合规、勤免、尽职的意识。 2．经常性地开展员工职业道德与行为规范的培训与教育，促使公司员工自觉遵守有关法纪及公司管理制度。 3．定期不定期检查基金投资、员工行为及公司自有资金运作的合规性。 4．参照国际惯例，协助公司内部稽核人员完善公司各项业务管理制度和内部控制制度，有效控制公司业务运作中的风险。与此同时，接受公司内部稽核人员的内部稽核，以保证内部监察工作人员自身勤免、尽职地履行职责。 通过上述工作,本报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规, 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心, 提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作, 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 2000年，中国建设银行在兴和基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，安全保管了基金的全部资产，勤勉尽职地履行了基金托管人的全部义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2000年，由华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关兴和基金的信息披露真实、完整、合法，在基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上，严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施细则、基金契约及其它有关法规规定，未发现损害基金持有人利益的行为。 中国建设银行基金托管部 2001年3月22日 五、基金年度财务报告 （一）审计报告 审计报告 普华永道字(2001)第341号 兴和证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了兴和证券投资基金(以下简称“兴和基金”)2000年12月31日的资产负债表及2000年度的收益及收益分配表。这些会计报表由兴和基金管理人华夏基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合兴和基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述载于第2页至第10页的兴和基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、兴和基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了兴和基金2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 普华永道中天会计师事务所有限责任公司 注册会计师 周忠惠 注册会计师 王笑 2001年1月19日 (二)基金会计报告书 资产负债报告书 单位：人民币元 项 目 期初数 期末数 1、股票投资——成本 2,045,447,547.88 2,465,004,201.14 2、债券投资——成本 589,214,451.73 860,765,519.61 3、股票投资－估值增值 －70,124,308.03 414,535,902.73 4、债券投资－估值增值 1,943,474.17 4,868,446.09 5、银行存款 408,344,992.78 715,377,655.28 6、保证金 1,064,032.82 646,168.54 7、应收股利 － － 8、应收利息 227,013.96 170,610.93 9、应收账款 7,366,007.80 6,474,647.82 10、其他应收款项 20,000.00 51,066.73 11、基金资产总值 2,983,503,213.11 4,467,894,218.87 12、应付基金管理费 3,005,648.82 4,454,202.92 13、应付基金托管费 618,193.54 892,460.89 14、应付收益 － － 15、应付账款 85,895,719.31 24,317,615.96 16、应付佣金 2,336,011.93 3,390,276.23 17、其他应付款项 100,000.00 309,265.34 18、卖出回购国债 － 180,000,000.00 19、负债总额 91,955,573.60 213,363,821.34 20、基金单位总额 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 21、未分配净收益 －40,271,526.63 835,126,048.71 22、未实现估值增值 －68,180,833.86 419,404,348.82 23、基金资产净值 2,891,547,639.51 4,254,530,397.53 24、基金单位发行总份额 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 25、每份基金单位资产净值 0.9638 1.4182 收益及分配报告书 单位：人民币元 项 目 2000年 1999年 1、股息收入 7,530,485.18 2,058,154.30 2、债券利息收入 15,675,606.42 6,836,709.00 3、股票买卖价差收入 913,556,898.41 －58,792,491.61 债券买卖价差收入 －663,897.31 －3,296,804.76 4、买入返售证券收入 2,129,744.00 5,120,761.75 5、其他收入 12,045,661.79 10,970,522.88 6、额定发行费用余额 － 17,935,534.84 7、基金管理费 48,198,071.10 17,345,774.27 8、基金托管费 9,684,975.22 3,486,218.66 9、卖出回购证券支出 16,187,008.84 － 10、应由基金承担的其他费用 806,867.99 271,920.10 11、基金净收益 875,397,575.34 －40,271,526.63 12、上年未分配净收益 －40,271,526.63 － 13、本期已分配收益 － － 14、期末未分配净收益 835,126,048.71 －40,271,526.63 (三)会计报告书附注 1．会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 2．主要会计政策 (1)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2000年1月1日至2000年12月31日止。 (2) 记账本位币 本基金记账本位币为人民币元。 (3)记账原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (4)股票投资 股票投资分为指数化股票投资与积极股票投资两部分分别核算。股票投资按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。 (5)债券投资 债券投资按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。债券投资的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。 (6)收入的确认 证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益。买入返售债券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (7)基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据证监会证监基金字（1999）19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》及《“兴和证券投资基金”基金契约》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值的1.25％的年费率逐日计提；基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提方法是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《“兴和证券投资基金”基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 (8)基金托管费 根据《“兴和证券投资基金”基金契约》的规定，基金托管人的托管费按逐日基金资产净值0.25％的年费率计提。 (9)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (10)基金单位总额 基金单位总额以实收基金单位面值入账，每份基金单位面值为人民币1元。 2000年 1999年 基金单位份额 人民币元 基金单位份额 人民币元 发起人持有非流通基金份额 15,000,000 15,000,000.00 30,000,000 30,000,000.00 发起人持有可流通基金份额 10,000,000 10,000,000.00 － － 社会公众持有份额 2,975,000,000 2,975,000,000.00 2,970,000,000.00 2,970,000,000.00 基金单位总额 3,000,000,000 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 根据证监会证监基金字(1999 19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》以及《“兴和证券投资基金”基金契约》的规定，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有不少于1500万份基金单位，占基金发行规模的0.5％。 (11)基金收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 3．主要税项 根据《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．其他收入 其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入及因新股申购和配股等交易而产生的返还款项。 2000年 1999年 银行存款及清算备付金利息收入 10,217,703.27 4,967,875.23 申购资金冻结利息收入 － 5,616,659.11 其他 1,827,958.52 385,988.54 合计 12,045,661.79 10,970,522.88 5．收益分配 本基金1999年度投资亏损，因此未于2000年度进行1999年的收益分配。 6．关联方及关联方交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 华夏证券有限公司 基金发起人、华夏基金管理有限公司股东 北京证券有限责任公司 基金发起人、华夏基金管理有限公司股东 中国科技国际信托投资有限责任公司 华夏基金管理有限公司股东 西南证券有限责任公司 华夏基金管理有限公司股东 兴业证券股份有限公司 华夏基金管理有限公司股东 华泰证券有限责任公司 华夏基金管理有限公司股东 (2)通过关联方席位进行的交易 1）2000年度通过关联方席位进行的交易： 关联方名称 买卖证券交易量（元） 占交易总量比 应付佣金（元） 占应付佣金比 华夏证券有限公司 1,031,444,670.84 11.11％ 483,430.33 6.80％ 北京证券有限责任公司 1,202,333,937.83 12.96％ 1,013,187.62 14.25％ 西南证券有限责任公司 655,529,917.53 7.07％ 476,374.08 6.70％ 兴业证券股份有限公司 420,936,083.58 4.54％ 342,017.91 4.81％ 2）1999年度通过关联方席位进行的交易： 关联方名称 买卖证券交易量（元） 占交易总量比 应付佣金（元） 占应付佣金比 华夏证券有限公司 3,603,991,852.60 21.39％ 2,354,414.36 61.26％ (3)基金管理人报酬 支付给华夏基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.25％ / 当年实际天数 如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬为人民币48,198,071.10元(1999年：人民币 17,345,774.27元)。 本基金在2000会计年度未达到《兴和证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提2000年基金管理人业绩报酬(1999年：无)。 (4)基金托管人报酬 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25％ / 当年实际天数 本基金在本会计期间需支付基金托管人报酬人民币9,684,975.22元(1999年：人民币3,486,218.66元)。 7．主要报表项目说明 (1)应收账款6,474,647.82元为应收证券交易清算款。 (2)应付账款24,317,615.96元为应付证券交易清算款及应付配股款，其中应付证券交易清算款为24,143,755.96元；应付配股款为173,860.00元。 （四）流通受限的基金资产 1．基金获配新股，从新股获配日至新股上市日，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，根据中国证券监督管理委员会的政策规定，基金在1999年11月11日至2000年5月18日期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股上市后50％可立即流通，50％于6个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流通受限制而不能自由转让的资产。2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 本基金截至2000年12月31日被冻结的股票情况如下： 以下为参与新股网下一般法人、战略投资者申购及增发配售的股票 单位：元 股票名称 配售日期 可流通日期 配售价格 市场均价 配售股数 成本 市值 市值与成本差 宝钢股份 2000.11.27 2001.03.01 4.18 5.42 40344000 168,637,920.00 218,664,480.00 50,026,560.00 路桥建设 2000.07.04 2001.02.05 7.30 14.92 1500000 10,950,000.00 22,380,000.00 11,430,000.00 东方通信 2000.09.06 2000.03.06 25.18 28.65 1000000 25,180,000.00 28,650,000.00 3,470,000.00 京东方A 2000.12.22 2001.01.12 16.80 － 651443 10,944,242.40 10,944,242.40 － 西山煤电 2000.07.04 2001.07.04 6.49 11.59 11269500 73,139,055.00 130,613,505.00 57,474,450.00 通海高科 2000.06.30 2001.12.30 16.88 － 20000000 337,600,000.00 337,600,000.00 － 合计 626,451,217.40 748,852,227.40 122,401,010.00 以下为参与网上申购及二级市场配售中签的股票 股票名称 中签日期 可流通日期 发行价格 市场均价 中签股数 成本 市值 市值与成本差 烟台万华 2000.12.20 2001.01.05 11.28 － 45000 507,600.00 507,600.00 － 中农资源 2000.12.27 2001.01.19 6.30 － 138000 869,400.00 869,400.00 － 西藏天路 2000.12.28 2001.01.16 6.88 － 380000 2,614,400.00 2,614,400.00 － 恒丰纸业 2000.12.25 未知 7.09 － 375000 2,658,750.00 2,658,750.00 － 宁沪高速 2000.12.25 2001.01.16 4.20 － 284000 1,192,800.00 1,192,800.00 － 天科股份 2000.12.28 2001.01.11 6.58 － 206000 1,355,480.00 1,355,480.00 － 合计 9,198,430.00 9,198,430.00 － 2．基金截至2000年12月31日通过证券交易所进行的国债回购交易余额为人民币 180,000,000.00元，于2001年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所国债，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于国债回购交易的余额。 (五)基金投资组合 1．按投资类型分类的股票投资组合 序号 项目 市值(元) 占净值比例 1 指数投资 1,377,913,051.63 32.39％ 2 积极投资 1,501,627,052.24 35.29％ 2．积极投资中按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值(元) 占净值比例 1 交通运输 218,400.00 0.01％ 2 能源电力 179,466,355.00 4.22％ 3 建材建筑 22,380,000.00 0.52％ 4 冶 金 256,931,567.04 6.04％ 5 机械制造 － － 6 电子通讯 869,252,281.36 20.43％ 7 石油化工 － － 8 生物医药 － － 9 汽车及配件制造 － － 10 纺织服装 7,148,448.84 0.17％ 11 家 电 － － 12 酿酒食品 39,430,000.00 0.92％ 13 商贸旅游 － － 14 金融地产 126,800,000.00 2.98％ 15 农林牧渔 － － 16 综 合 － － 合 计 1,501,627,052.24 35.29％ 其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 3．国债及货币资金 截至2000年12月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为1,563,342,512.84元，占基金资产净值的36.75％。 4．股票投资明细 (1)积极投资股票明细 序号 股票名称 持股数量 市值 占净值比 1 通海高科 20000000 337,600,000.00 7.94％ 2 宝钢股份 40344000 218,664,480.00 5.14％ 3 西山煤电 11269500 130,613,505.00 3.07％ 4 银基发展 8000000 126,800,000.00 2.98％ 5 东大阿派 3000008 107,490,286.64 2.53％ 6 东方明珠 3533088 101,540,949.12 2.39％ 7 中兴通讯 2456968 93,782,468.56 2.20％ 8 电广传媒 3000000 92,070,000.00 2.16％ 9 亿阳信通 800098 45,349,554.64 1.07％ 10 聚友网络 2006800 43,808,444.00 1.03％ 11 五粮液 1000000 39,430,000.00 0.93％ 12 漳泽电力 2305000 39,092,800.00 0.92％ 13 韶钢松山 4168528 38,267,087.04 0.90％ 14 东方通信 1000000 28,650,000.00 0.67％ 15 路桥建设 1500000 22,380,000.00 0.53％ 16 京东方A 651443 10,944,242.40 0.26％ 17 神州股份 922500 9,760,050.00 0.23％ 18 兰光科技 279900 8,016,336.00 0.19％ 19 仕奇实业 439634 7,148,448.84 0.17％ 20 宁沪高速 52000 218,400.00 0.01％ (2)指数投资方法与原则 指数投资部分采用完全复制法，即以上市公司总股本为权重，对上海证券交易所中的全部股票进行分散投资，从而达到模拟上证综合指数进行投资的目的。从2000年下半年起，指数投资部分剔除ST类、PT类股票；对上市新股进行定期调整，纳入指数投资；《关于调整证券投资基金认购新股事项的通知》发布之后申购的新股直接纳入指数投资，主要是为了减少交易成本。 5．报告期内新增的股票明细 （1）积极投资新增股票明细 以下为二级市场买入新增的股票 序号 股票名称 本期买入数量 送配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 亿阳信通 1000098 200000 800098 2 东大阿派 3000008 3000008 3 韶钢松山 10974089 1751686 8557247 4168528 4 漳泽电力 5913893 3608893 2305000 5 五粮液 2000033 1000033 1000000 以下为申购新股新增的股票 序号 股票名称 本期申购数量 送配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 宝钢股份 40344000 40344000 2 路桥建设 1500000 1500000 3 宁沪高速 52000 52000 4 西山煤电 11269500 11269500 5 通海高科 20000000 20000000 以下为认购增发新股新增的股票 序号 股票名称 本期认购数量 送配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 东方通信 1000000 1000000 2 银基发展 8000000 8000000 3 京东方A 651443 651443 以下为配售新股新增的股票 序号 股票名称 本期配售数量 送配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 仕奇实业 879267 439633 439634 2 神州股份 1845000 922500 922500 3 兰光科技 559800 279900 279900 （2） 指数投资新增股票明细 序号 股票名称 本期买入数量 送配股 本期卖出数量 本期结存数量 1 浦发银行 1397482 15200 1382282 2 首创股份 400075 400075 3 民生银行 742000 742000 4 上港集箱 502900 502900 5 哈飞股份 20000 20000 6 大庆联谊 50600 50600 7 波导股份 39455 39455 8 秦岭水泥 168100 51469 116631 9 南山实业 203500 44050 159450 10 海南航空 78848 78848 11 众生制药 107100 30205 76895 12 万杰高科 331500 77994 62771 346723 13 天香集团 108300 32617 75683 14 升华拜克 95700 42600 76159 62141 15 赤天化 137200 41184 96016 16 青岛碱业 234700 68014 166686 17 沧州大化 99900 99900 18 凌钢股份 87700 87700 19 金鹰股份 95000 95000 20 大连创世 41750 41750 21 天龙集团 30300 30300 22 民丰特纸 70700 70700 23 桂冠电力 498986 117544 381442 24 铜峰电子 58800 2320 56480 25 海南椰岛 131500 37744 93756 26 红河光明 41301 12741 28560 27 仕奇实业 67391 67391 28 辽宁时代 41000 41000 29 青海华鼎 283000 263000 20000 30 先锋股份 36771 36771 31 物华股份 148000 128000 20000 32 秦丰农业 55470 55470 33 中恒集团 114000 114000 34 鑫科材料 49000 49000 35 广汇股份 14700 14700 29400 36 洞庭水殖 26000 26000 37 首旅股份 53900 53900 38 兴业聚酯 43300 43300 39 凯乐科技 44341 44341 40 浙江阳光 88000 8800 79200 41 北方股份 208000 47250 160750 42 路桥建设 33500 33500 43 景谷林业 153000 29817 123183 44 海正药业 134000 14800 119200 45 国电南自 96000 29354 66646 46 赣粤高速 81000 81000 47 外运发展 150000 150000 48 武昌鱼 167000 28861 138139 49 恒瑞医药 627000 557000 70000 50 亿利科技 46830 46830 51 东方创业 93900 93900 52 重庆港九 278000 34600 243400 53 南京中商 146000 21100 124900 54 太化股份 300000 270000 30000 55 南钢股份 247000 9786 237214 56 钱江水利 305000 275000 30000 57 羚锐股份 64000 7520 56480 58 国光瓷业 75400 21744 53656 59 江苏舜天 96000 9741 86259 60 大恒科技 110000 90000 20000 61 亿阳信通 11000 11000 62 西水股份 123000 32632 90368 63 九龙电力 52000 52000 64 三峡新材 127000 7828 119172 65 兰州铝业 83700 83700 66 美罗药业 115000 95000 20000 67 安琪酵母 83000 6357 76643 68 星新材料 62180 62180 69 维维股份 104900 104900 70 南化股份 142000 38328 103672 71 标准股份 51000 51000 72 商业城 315000 315000 73 酒钢宏兴 3099000 2999000 100000 74 华泰股份 164000 55293 108707 75 烟台万华 45000 45000 76 中农资源 138000 138000 77 洪都航空 19999 19999 78 巢东股份 167930 138000 29930 79 南海发展 20000 20000 80 西藏天路 380000 380000 81 兰太实业 20000 20000 82 长春燃气 30000 30000 83 美克股份 51000 51000 84 恒丰纸业 375000 375000 85 国旅联合 68300 68300 86 宁波韵升 97000 23000 74000 87 五洲交通 62000 62000 88 宁沪高速 232000 232000 89 天科股份 206000 206000 90 龙净环保 344000 344000 91 抚顺特钢 253000 253000 92 昆明制药 85000 85000 93 中化国际 112400 112400 94 金帝建设 33600 33600 95 中川国际 95300 2499 92801 96 北满特钢 41800 41800 97 洛阳玻璃 98442 98442 6．报告期内剔除的股票明细 (1) 积极投资剔除股票明细 以下为二级市场买入后剔除的股票 序号 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 送配股 本期卖出数量 1 中国国贸 1509897 1509897 2 浙江广厦 475017 475017 3 同仁堂 2893464 622460 3515924 4 精密股份 1068900 1068900 5 清华同方 381296 693746 1075042 6 重庆啤酒 99770 99770 7 中体产业 365826 365826 8 巨化股份 1500089 1500089 9 天坛生物 508700 508700 10 黄河旋风 500000 500000 11 云大科技 151800 151800 12 厦门大洋 405119 405119 13 复星实业 2489056 1964919 600000 5053975 14 大唐电信 111000 111000 15 有研硅股 22000 22000 16 海南航空 563300 563300 17 铜峰电子 507800 507800 18 秦丰农业 516578 516578 19 北京城建 1000106 1000106 20 海正药业 350000 350000 21 恒瑞医药 500000 500000 22 宁波韵升 500000 500000 23 方正科技 300078 300078 24 兴业房产 1006140 1006140 25 大众交通 128262 128262 26 第一食品 1334486 1334486 27 天宸股份 1500000 1500000 28 复华实业 1283446 60000 1343446 29 新黄浦 509482 509482 30 浦东金桥 500000 500000 31 联通国脉 6924 6924 32 中远发展 300000 300000 33 华晨集团 1477400 1477400 34 飞乐股份 1279290 1279290 35 青鸟天桥 2324100 40000 409898 2773998 36 珠江实业 510800 510800 37 彩虹股份 3900 1170 5070 38 耀华玻璃 500000 500000 39 西单商场 500000 500000 40 中国高科 2457856 2457856 41 华源发展 1000000 1000000 42 综艺股份 165412 165412 43 西藏金珠 548113 548113 44 东方通信 623902 623902 45 科利华 1716894 503755 2220649 46 天津磁卡 260000 260000 47 济南百货 400087 400087 48 马钢股份 2000000 2000000 49 四川长虹 1000039 1000039 50 北京城乡 2386998 2386998 51 中山火炬 2044900 2044900 52 伊利股份 35780 35780 53 深发展A 1000039 1000039 54 深万科A 752107 752107 55 深达声A 14700 14700 56 ST深华源 8300 8300 57 深康佳A 1049337 1049337 58 深华发A 5000 5000 59 深科技A 33500 33500 60 深桑达A 5700 5700 61 ST深大通 3700 3700 62 深鸿基A 2158500 2158500 63 光彩建设 500060 500060 64 深天马A 3200 3200 65 深圳华强 12300 12300 66 长城电脑 16200 516769 2670 535639 67 赛格三星 41100 41100 68 深圳机场 505100 505100 69 深天健 740060 423011 1163071 70 四通高科 12100 12100 71 宝石A 8300 8300 72 吉林化纤 517651 517651 73 云南白药 500036 500036 74 佛山照明 14600 14600 75 TCL通讯 14900 14900 76 甘长风A 5600 5600 77 万向钱潮 1002582 1002582 78 粤宏远A 300000 300000 79 托普软件 3000 70200 73200 80 西安旅游 1625000 1625000 81 比特科技 10300 10300 82 新钢钒 2000000 2000000 83 风华高科 12600 112300 124900 84 庆云发展 2690663 2690663 85 东方电子 26300 1000045 1026345 86 咸阳偏转 9340 9340 87 厦门信达 12000 2212931 2224931 88 广西斯壮 8700 8700 89 鲁泰A 213850 213850 90 华东科技 14400 1060000 1074400 91 振华科技 20500 1204500 1225000 92 青岛东方 445875 445875 93 湘计算机 13135 13135 94 福建双菱 525016 525016 95 山西三维 500000 500000 96 锦州石化 1000045 1000045 97 创智科技 2300 2300 98 西北化工 4807 4807 99 一汽轿车 3005000 3005000 100 四川湖山 4320 4320 101 银河科技 6587 6587 102 辽河油田 1500000 1500000 103 超声电子 19100 19100 104 福地科技 37800 37800 105 天大天财 7200 7200 106 中信国安 18300 2558982 617416 3194698 107 承德露露 1111470 1111470 108 北商技术 3700 3700 109 新希望 1002372 1002372 110 中商股份 86000 86000 111 津滨发展 790353 790353 112 航天科技 4600 4600 113 中国服装 2862568 2862568 114 数源科技 8500 2522018 2530518 115 浙大海纳 3400 3400 116 丰原生化 298331 300030 598361 117 中关村 640036 9396805 10036841 118 清华紫光 4000 214563 218563 119 南天信息 623650 623650 120 中原油气 2895292 2895292 以下为申购新股后剔除的股票 序号 股票名称 本期期初数量 本期申购数量 送配股 本期卖出数量 1 波导股份 800000 800000 2 凯乐科技 274588 274588 3 浙江阳光 39000 39000 4 北方股份 80000 80000 5 景谷林业 30000 30000 6 海正药业 35000 35000 7 重庆港九 60000 60000 8 南京中商 21000 21000 9 南钢股份 72000 72000 10 钱江水利 52000 52000 11 南化股份 44000 44000 12 华泰股份 54000 54000 13 巢东股份 53000 53000 14 中信海直 227000 227000 15 麦科特 153000 153000 16 中成股份 119000 119000 17 川化股份 207000 207000 18 安塑股份 78000 78000 19 中联重科 114000 114000 20 常山股份 486000 486000 21 国际实业 302000 302000 22 圣雪绒 100000 100000 23 大庆华科 114000 114000 24 广州友谊 92000 92000 25 九芝堂 103000 103000 26 皇台酒业 83000 83000 27 新大陆 49000 49000 以下为认购增发新股后剔除的股票 序号 股票名称 本期期初数量 本期认购数量 送配股 本期卖出数量 1 清华同方 2000000 2000000 2 振华港机 205212 205212 3 上实联合 494000 494000 4 悦达投资 1420000 1420000 5 纵横国际 220653 220653 6 深康佳A 2480000 2480000 7 晨鸣纸业 50362 50362 8 托普软件 2705706 2705706 9 吉林化工 6161007 6161007 10 经纬纺机 4000000 4000000 11 鲁泰A 736831 736831 12 张裕A 262360 262360 以下为配售新股后剔除的股票 序号 股票名称 本期期初数量 本期配售数量 送配股 本期卖出数量 1 浦发银行 6858000 6858000 2 首创股份 3560000 3560000 3 伊力特 705000 705000 4 长春经开 536000 536000 5 浙江医药 545000 545000 6 秦岭水泥 600000 600000 7 南山实业 642000 642000 8 江苏阳光 600000 600000 9 海南航空 3542000 3542000 10 万杰高科 1414000 1414000 11 赤天化 943800 943800 12 青岛碱业 1192000 1192000 13 沧州大化 950000 950000 14 凌钢股份 1256000 1256000 15 民丰特纸 615255 615255 16 桂冠电力 1220000 1220000 17 海南椰岛 428600 428600 18 广汇股份 594059 594059 19 首旅股份 950000 950000 20 兴业聚酯 832000 832000 21 赣粤高速 1420000 1420000 22 星新材料 950000 950000 23 中化国际 2192700 2192700 24 特发信息 831683 831683 25 丝绸股份 1260000 1260000 26 金陵药业 685700 685700 27 小鸭电器 771400 771400 28 广济药业 468750 468750 29 河池化工 428600 428600 30 欣龙无纺 472000 472000 31 中原油气 2203000 2203000 32 首钢股份 1024550 1024550 33 锡业股份 1671426 1671426 34 大连金牛 2000000 2000000 35 东方钽业 438200 438200 36 华东医药 674200 674200 37 天水股份 831683 831683 38 长源电力 1069200 1069200 39 安泰科技 712900 712900 40 湖北迈亚 653400 653400 41 佛塑股份 1130000 1130000 42 乌江电力 940000 940000 43 春晖股份 831700 332680 1164380 44 浪潮信息 772300 772300 45 金马股份 680200 680200 46 隆平高科 645000 645000 (2)指数投资剔除股票明细 序号 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 送配股 本期卖出数量 1 PT红光 12900 12900 2 ST恒泰 59222 27000 86222 3 ST包装 32639 13300 45939 4 华龙集团 357000 357000 5 长江通信 176000 176000 6 ST中纺机 123200 58400 181600 7 PT水仙 70578 6000 76578 8 ST棱光 80085 35800 115885 9 ST粤海发 27886 13000 40886 10 ST京天龙 89995 45000 134995 11 ST高斯达 73814 37600 111414 12 ST甬华联 106166 50100 156266 13 ST豪盛 140500 65900 206400 14 ST百花村 51209 19400 70609 15 ST金荔 10100 16300 26400 16 ST昆机 97479 36400 133879 17 ST鞍一工 132791 62000 194791 18 ST永久 107150 29300 136450 19 ST黄河科 62053 25500 87553 20 PT网点 86300 7600 93900 21 ST钢管 94820 45600 140420 22 PT北旅 80082 7600 87682 23 ST创业 496728 224200 720928 24 ST石劝业 25180 4200 29380 7．报告附注 （1）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。 （3）基金的应收账款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付账款、卖出回购债券和预提费用等合计为贷方余额188,352,219.18元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值4,254,530,397.53元。 六、基金持有人结构及前十名持有人 截至2000年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为0.25亿基金单位，占基金发行总份额的0.83％，其中： 发起人 持有份额 占基金总份额比例 华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33％ 华夏证券有限公司 10,000,000 0.33％ 北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17％ 社会公众 2,975,000,000 99.17％ 合计 3,000,000,000 100％ 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 持有人名称 持有份额 占基金总份额比例 1 中国人寿 290,271,800 9.68％ 2 中国太保 267,739,900 8.92％ 3 平安保险 112,736,600 3.76％ 4 久事公司 93,666,800 3.12％ 5 华泰保险 83,000,000 2.77％ 6 晏福有 35,765,500 1.19％ 7 曹和琴 29,176,000 0.97％ 8 郑爱 28,440,000 0.95％ 9 泰康寿险 20,700,000 0.69％ 10 陈鲁蓉 19,133,000 0.64％ 七、重要事项揭示 （一）管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 （二）兴和基金的管理人——华夏基金管理有限公司办公地址变更为北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层；兴和基金托管人——中国建设银行在本年度内办公地址未发生变更。 （三）基金管理人、基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本年度内未受到任何处分。 （四）兴和基金托管人——中国建设银行基金托管部总经理变更为江先周先生。 （五）本基金会计师事务所名称由普华大华会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所有限责任公司，其法人代表由汤云为变更为Kent Watson。 （六）根据中国证券监督管理委员会证监基金字(1998)29号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关规定，本基金管理人向华夏证券有限公司、光大证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、南方证券有限公司、西南证券有限责任公司、江西江南信托投资股份有限公司、兴业证券股份有限公司等十家券商租用交易席位，席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费和证管费。 2000年各券商证券交易量及佣金情况如下: 券商名称 股票交易量 国债及回购交易量 证券交易量 占交易总量比例 应付佣金 平安证券 531,417,489.21 5,017,483,014.40 5,548,900,503.61 22.80％ 451,701.69 北京证券 1,191,994,832.13 4,040,839,105.70 5,232,833,937.83 21.50％ 1,013,187.62 华夏证券 582,633,264.94 3,471,711,405.90 4,054,344,670.84 16.66％ 483,430.33 光大证券 873,556,264.62 1,610,000,000.00 2,483,556,264.62 10.20％ 742,518.16 国泰君安 1,068,974,043.27 1,283,008,611.00 2,351,982,654.27 9.66％ 908,621.41 申银万国 1,121,857,981.70 329,171,451.00 1,451,029,432.70 5.96％ 953,574.78 南方证券 1,147,935,252.33 _ 1,147,935,252.33 4.72％ 932,715.19 江南信托 993,493,221.88 _ 993,493,221.88 4.08％ 807,233.42 西南证券 586,291,367.03 69,238,550.50 655,529,917.53 2.69％ 476,374.08 兴业证券 420,936,083.58 _ 420,936,083.58 1.73％ 342,017.91 合计 8,519,089,800.69 15,832,452,138.50 24,340,541,939.19 100％ 7,111,374.59 说明：本基金通过单一券商席位买卖证券本年交易量均未超过本基金买卖证券年交易总量的30％。 八、备查文件目录 1．中国证监会批准设立兴和证券投资基金的文件。 2．《兴和证券投资基金基金契约》。 3．《兴和证券投资基金托管协议》。 4．基金管理人业务批准文件、营业执照、公司章程。 5．兴和基金审计报告、财务报告及附注。 6．报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿。 华夏基金管理有限公司 2001年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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