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基金裕元(500016)  基金公开信息
流水号 474
基金代码 500016
公告日期 2001-03-30
编号 3
标题 裕元证券投资基金2000年年度报告
信息全文   重要提示:本基金的托管人中国工商银行已于2001年3月 27日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
  一、 基金简介
  (一)基金基本资料
  基金简称:基金裕元
  基金交易代码:500016
  基金单位总份额:15亿份
  基金类型:契约型、封闭式
  基金存续期:15年
  上市地点:上海证券交易所
  上市时间: 1999年10月28日
  (二)基金管理人
  法定名称:博时基金管理有限公司
  注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路102号国信大厦29楼
  办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
  邮政编码: 100005
  法定代表人:周道志
  总经理:肖风
  信息事务管理人:李全
  联系地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
  联系电话:010-65171166,65187078
  传真: 010-65187020
  (三)基金托管人
  法定名称:中国工商银行
  注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  邮政编码: 100032
  法定代表人:姜建清
  基金托管部负责人:赵跃
  信息事务联系人:刘长江
  联系地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  联系电话:010-66106912
  传真: 010-66106904
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
  法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
  注册及办公地址:上海淮海中路333号
  法定代表人:Mr. Kent Watson
  电话:021-63863388
  传真:021-63863300
  联系人:周忠惠
  经办注册会计师:周忠惠 王笑
  (五)律师事务所和经办律师
  法定名称:国浩律师集团事务所
  注册及办公地址:北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7
  法定代表人:张涌涛
  电话:010-66411188
  传真:010-66413800
  联系人:黄伟民
  经办律师:黄伟民
  二、 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标         2000年      1999年
  1 期末基金可分配净收益    579,245,305  35,028,968
  2 本期单位基金实现净收益     0.3788      0.0012
  3 期末基金资产总值     2,711,004,538   1,555,549,383
  4 期末基金资产净值     2,338,494,319   1,524,353,611
  5 期末单位基金资产净值     1.5590      1.0162
  6 基金资产净值收益率      37.87%      0.12%
  7 本期基金可分配收益率     38.61%      2.33%
  8 本期基金净值增长率      55.86%      1.60%
  9 基金累计净值增长率      57.50%      1.60%
  三、 基金管理人报告
  本基金业绩表现:
  截止到2000年12月31日,基金单位净值为1.5590元,年净值增长率为55.86%。扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素,本基金净值增长率为44.52%。2000年每基金单位分红0.348元。
  基金经理简介
  刘小山先生 基金经理,31岁,硕士,7年证券业从业经验,曾任君安证券公司资产管理部副总经理。1999年8月入博时基金管理有限公司。
  李学文先生 基金经理助理,30岁,硕士,3年证券业从业经验,98年加入博时基金管理公司,先后从事研究、交易、基金管理等工作。
  (一)基金经理工作报告
  1、2000年证券市场及本基金投资情况的回顾:
  2000年,我国的宏观经济呈现出积极的变化, 经济增长速度重回到8%以上,国民经济增长率摆脱了连续7年下降的局面。消费对GDP的贡献率加大到65%以上,经济增长的内在动力有所增强。积极的财政政策是2000年投资增长的关键因素,对拉动经济增长发挥了重要作用。此外,全球经济的快速增长带动了我国出口的快速增长,拉动我国经济增长的作用也很显著。经济运行质量有所提高,企业盈利增加,存货减少,企业经营预期上升,宏观经济形势与微观形势的联动性有所加强。同时,价格水平止跌回升,通缩问题也得到缓解。在这种背景下,认为宏观经济出现重大转折的论点不时见诸媒体,大大增强了证券市场投资者的信心,加之存款利率持续下降、利息税开征、国有企业入市限制和券商融资渠道放宽等一系列的政策效应在2000年明显显现,这些因素共同引导了大量新增资金入市,直接推动了股市价格上涨,证券市场呈现出资金供应充足,机构和个人投资者投资热情高涨的显著特点。2000年全球62个主要股市中,45个股指呈现负增长,其中21个跌幅在两成以上,而中国股市大幅上扬,位列涨幅榜的前列。
  纵观2000年的行情,可以划分成春节、年中和年末三个阶段。春节行情由于调整充分,加之新股发行方式改变等基本面利好消息的影响,直接刺激大盘爆涨,网络概念股进入最后一个拉升阶段。年中行情是2000年行情的主升浪,持续时间长,累计涨幅大,呈现出典型的慢牛特征,代表2000年行情的主流特点。在此期间,市场热点相对较多, 钢铁、石化、能源电力等板块成为主流热点,网络概念股则步入漫漫熊途。年末行情发动和国有股减持、创业板市场设立比市场预期延迟有关,期间基金重仓的电子通讯板块和绩优蓝筹股表现较为突出。2000年的行情是一种大规模的持续的上涨行情,至年底整体市场市盈率已高达60倍。
  本基金坚持研究支持决策的风格,通过自上而下的研究与自下而上的研究相结合确定投资的策略和投资的目标;同时,本基金注重一贯的投资理念和科学的决策程序,规范运作。在2000年上半年,本基金及时降低了对网络股的投资,减低了网络股下跌的风险,对通过电子通信、生物制药等新兴行业质地优良的上市公司坚持重点投资,对石油化工、能源电力等传统行业的上市公司进行积极的组合投资,获得了良好的投资回报。
  2、下半年证券市场展望及本基金的投资思路:
  展望2001年,宏观经济和微观经济运行的总体趋势是朝着良性发展的,但是,经济增长面临的多种制约因素不容忽视:一是拉动2000年经济增长的许多因素都具有短期性,很难持续。拉动2000年GDP增长的一个重要原因是国有企业经济效益的好转,具有明显的政策性,例如去年大规模实行的债转股为提高企业效益起到了重要作用,而今年企业效益持续增长的难度很大。 二是民间投资依然难以启动,民间资本对经济预期不敏感不会是一朝一夕可以解决的问题。三是消费需求难以保持快速增长。2000年消费需求的回升主要是受1999年公务员提高工资及其连带效应的影响,回升动力的可持续性不强。尽管2000年出现了一些新的消费热点,如网络消费热、旅游热等,但这些都是局部性消费热点,新的主导型消费热点还没有形成。贫富悬殊是影响我国消费需求的重要原因,少数富裕阶层购买力饱和与多数居民购买力不足形成明显对比,而这一问题在短期内还难以解决。总体上看,国内总需求不足的总量格局难以根本改观。此外,据主流研究机构预测,2001年美国经济将明显放慢,欧元区和亚洲也将有所放缓,国际宏观经济环境不确定性增强,今年出口和利用外资的形势也不容乐观。
  2001年,政策环境将进一步向市场化、规范化迈进,机构投资者和上市公司的行为规范性将进一步加强,这将使证券市场原有的运行方式发生明显的变化,理性投资、规范运作将受到市场参与者空前的重视。在承接2000年2000点的基础上,我们预计调整将是今年市场运行的主基调,风险控制的意识必须加强。
  本基金的投资目标是通过投资重组类上市公司实现资本增殖。我们注意到,证监会和财政部陆续颁布了一系列法规,对企业兼并、重组过程中的信息披露加强监管,上市公司的兼并重组将更加规范。我们将一如既往地对企业重组进行深入的研究,从中寻找投资的机会。
  我们将坚持勤勉尽责的工作作风,坚持科学、理性、规范的投资运作,力争为投资者创造持续稳定的回报。
  (二)内部监察报告
  基金运作合规性声明
  在本报告期内,本基金管理人基本遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕元证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。报告期内,本基金管理人无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。但管理人3月23日接到中国证监会通知,认为管理人在股票交易方面的某些行为有涉嫌违规之处,目前管理人正接受证监会的调查。
  内部监察报告
  2000年度监察工作的重点仍然是确保管理人依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范运作的前提下,为基金持有人谋求最大利益。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作,认真地履行了监察的职责和权力。
  监察稽核人员通过现场观察、人员询问、重点抽查等方法检查基金投资既定程序执行情况;通过基金交易监控系统对旗下各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控,保证旗下各基金投资组合符合其基金契约的约定;定期制作监察报告,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通,并向管理层报告。
  首先,保证管理人公平对待所管理的各只基金,以保护所有基金持有人的利益。本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金。为维护各基金持有人利益,杜绝所管理的基金间的违规交易,督促管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则,不断修订、完善有关基金投资制度,形成不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性,为基金的规范运作提供保证。
  其次,加强了对各基金投资决策程序的检查,以保证基金投资的安全性、合规性。监察内容包括:基金经理是否遵循公司投资管理制度规定的的投资程序,投资行为是否符合《基金契约》的规定,是否本着为基金持有人谋取最大利益的原则,有效控制投资风险,基金投资特别是基金准备和已经投入较大资金的投资是否有公司自己的研究报告的支持,是否有充分的投资依据,是否有后续的跟踪研究,交易行为是否合规等等。
  再次,继续加强员工职业操守的教育,和对员工业务行为的监察。管理人与全体员工签定了上岗承诺书,保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外,不得直接或间接进行股票交易;不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为,公司将根据有关规定进行处罚。
  我们深感监察工作对揭示和防范风险、保障基金安全运作的重要性。我们将不断引入先进的内控技术,继续完善基金操作规程,提高内部监察工作的科学性和效率性, 切实保障基金安全运作。
  四、 基金托管人报告
  本托管人——中国工商银行,依据《裕元证券投资基金基金契约》与《裕元证券投资基金托管协议》,托管裕元证券投资基金。
  2000年度,在对裕元证券投资基金的托管过程中,本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对裕元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,没有发生任何损害基金持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
  本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对裕元证券投资基金的投资组合进行了监督,认为博时基金管理有限公司在裕元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上,遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
  本托管人依法对裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2000年度所编制和披露的裕元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查,认为裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
  中国工商银行基金托管部
  2001年3月21日
  五、 基金年度财务报告
  (一) 审计报告
  审计报告
  普华永道审字(2001)第324号
  裕元证券投资基金全体持有人:
  我们接受委托,审计了裕元证券投资基金(以下简称“裕元基金”) 2000年12月31日的资产负债表及2000年度的收益及收益分配表。这些会计报表由裕元基金管理人博时基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合裕元基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,下述裕元基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、裕元基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定,在所有重大方面公允地反映了裕元基金2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  普华永道中天 注册会计师 周忠惠
  会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑
    中国 上海 2001年 1月19日
  (二) 基金会计报告书
  1、 裕元证券投资基金资产负债报告书
  2000年12月31日 单位:人民币元
     项 目     行次   期末数     期初数
  资 产           1  
  银行存款          2   1,143,014   234,442,712
  清算备付金及交易保证金   3  24,523,393    38,522,728
  股票投资-成本(附 注 3 (c)) 5 1,295,240,469   687,971,257
  债券投资-成本(附 注 3 (d)) 6 655,883,039 -
  股票投资-估值增值/(减值)
  (附 注 3 (c))        7  254,033,652  (10,675,357)
  债券投资-估值增值
  (附 注 3 (d))        8   5,215,362    -
  买入返售证券        9         604,000,000
  应收利息          10    155,653    1,042,691
  应收帐款          11  474,550,000     237,852
  其他应收款项        12    259,956      7,500
  资产合计          13 2,711,004,538  1,555,549,383
  负债及持有人权益      14  
  应付基金管理费及业绩报酬  15   3,147,274    1,936,638
  应付基金托管费       16 492,440 322,773
  应付帐款          17  117,497,885   27,235,468
  应付佣金          18    484,833     599,393
  其他应付款项        19    887,787    1,101,500
  卖出回购证券款       20  250,000,000     
  负债合计          21  372,510,219   31,195,772
  基金持有人权益       22
  基金单位总额 (面值)
  (附 注 3 (k), 5)     23 1,500,000,000  1,500,000,000
  未分配净收益 (附 注 3(l)) 24  579,245,305   35,028,968
  未实现估值增/(减值)
  (附 注 3 (c) (d))     25  259,249,014   (10,675,357)
  基金持有人权益合计 26 2,338,494,319 1,524,353,611
  (2000:每单位基金资产净值:人民币1.5590元)
  (1999:每单位基金资产净值:人民币1.0162元)
  负债及基金持有人权益合计  27 2,711,004,538 1,555,549,383
  2、 裕元证券投资基金2000年收益及收益分配报告书
    单位:人民币元
  项 目   行次  本年累计数  上年累计数
  收 入 1
  证券买卖差价 2
  股票 (附 注 3 (e))   3  594,031,988    (4,469,591)
  债券 (附 注 3 (e))   4   5,646,116     (436,822)
  投资收益         5 
  股息收益 (附 注 3 (e)) 6   1,805,291     
  买入返售证券收入
  ( 附 注 3 (e) )    7   4,102,207     2,735,629
  其他收入 (附 注 6)   8   7,166,071     2,367,046
  额定发行费用余额
  (附 注 3 (j))      9           6,673,213
  收入及额定发行费
  用余额合计       10  612,751,673     6,869,475
  费 用       11   
  基金管理费(附 注 3 (f)) 12  (31,108,658)   (3,623,626)
  业绩报酬(附 注 3 (g))  13    (202,548)     
  基金托管费 (附 注 3 (h))14   (5,300,086)    (603,938)
  卖出回购证券支出
  ( 附 注 3 (i) )    15   (7,373,195)     
  其他费用        16    (550,849)    (851,468)
  费用合计        17  (44,535,336)   (5,079,032)
  本期净收益       18   568,216,337    1,790,443
  基金资产移交基准日前未
  分配收益 ( 附 注 7 )  19          33,238,525
  期初未分配净收益    20   35,028,968       
  本期已分配收益
  (附 注 3 (l) ,7)    21  (24,000,000)      
  期末未分配净收益    22  579,245,305     35,028,968
  后附会计报表附注为本报表的组成部分。
  (三) 会计报告书附注
  1、基金简介
  裕元证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘证证券投资基金)的前身是湖南证券股份有限公司投资受益基金(以下简称“湘证基金”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准,1999年9月8日湘证基金持有人大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]21号文确认,湘证基金进行了规范清理,并于1999年9月19日办理了资产及负债移交手续。博时基金管理有限公司在受让湘证基金原发起人湖南证券股份有限公司持有的200万份基金单位后,成为基金发起人,湖南证券股份有限公司尚持有200万份基金单位,仍为基金发起人。根据新通过的基金契约,基金管理人更换为博时基金管理有限公司,基金托管人更换为中国工商银行,基金为契约型封闭式,发行规模为2亿份基金单位,存续期调整为1992年6月1日至2002年5月31日,并更名为湘证证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]69号文审核同意,于1999年10月28日在上交所挂牌交易。
  经1999年9月8日湘证基金持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]31号文批准,本基金于1999年11月11日基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至15亿份基金单位,存续期限延长5年至2007年5月31日,并更名为裕元证券投资基金。原基金持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。
  根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部(1999(21号文的规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
  2、会计报表编制基础
  本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引,及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
  3、主要会计政策
  (a) 会计年度
  本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
  (b)记帐原则和计价基础
  本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票和债券投资按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础。
  (c)股票投资
  股票投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括已宣告未发放股利,出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算;实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。
  (d)债券投资
  债券投资成本按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算;未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
  (e)收入确认
  证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中股息及国债利息,在股息及国债利息的除权日确认。
  买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在回购期限内按日计提。
  银行存款的利息收入依约定利率按日计提。
  (f) 基金管理费
  基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会基金监管部(1999(21号文《关于同意原湘证基金规范为湘证证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定,基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提,基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理费。
  (g) 业绩报酬
  基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,可以按照《裕元证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例,在年末一次性计提。
  (h) 基金托管费
  基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会基金监管部(1999(21号文《关于同意原湘证基金规范为湘证证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定,按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。
  (i) 卖出回购证券支出
  卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内按日计提。
  (j) 额定发行费用余额
  额定发行费用余额,即超面值发行部分,扣除实际发生的发行费用后的余额,该余额记入发行当期收益及收益分配表。
  (k) 基金单位总额
  基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。
  (l) 基金的收益分配政策
  每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。
  4、主要税项
  根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》,主要税项规定如下:
  (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  (b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入,买入返售债券收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  5、基金单位总额
  每份基金单位面值为人民币1元,基金单位总额按面值入帐。
    2000 1999
    基金单位数 人民币元 基金单位数 人民币元
  发起人持有基金份额 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
    —非流通部分
  发起人持有基金份额 15,000,000 15,000,000 — —
    —可流通部分
  社会公众持有基金份额 1,470,000,000 1,470,000,000 1,485,000,000 1,485,000,000
  基金单位总额 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
  6、其他收入
  其他收入主要包括银行存款,清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。
     人民币元
    2000 1999
  银行存款及清算备付金利息收入 6,823,829 2,357,619
  其他 342,242 9,427
  合计 7,166,071 2,367,046
  7、收益分配
  本基金于2000年3月30日宣告向截至2000年4月6日止在上海中央登记结算公司登记在册的全体持有人发放1999年度现金收益人民币24,000,000元,每10个基金单位可取得分配收益人民币0.16元,于2000年4月10日支付。
  1999年9月19日,即基金资产移交基准日的期初余额由长沙孜信有限责任会计师事务所验证,其中,未分配利润为人民币33,238,525元。此溢价部分作为一项未分配净收益的变动,参与1999年度的现金收益分配。
  8 关联方及关联方交易
  (a) 关联方
    关联方名称 与本基金的关系
  博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
  中国工商银行 基金托管人
  湖南证券股份有限公司(“湖南证券”) 基金发起人
  中国长城信托投资公司 (“长城信托”) 基金发起人、基金管理人的股东
  光大证券有限公司 (“光大证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
  金华市信托投资股份有限公司 (“金华信托”) 基金发起人、基金管理人的股东
  国通证券有限责任公司 (“国通证券”) 基金管理人的股东
  通过关联方席位进行的交易
    单位: 人民币元
    2000 1999
    买卖证券成交量 佣金 买卖证券成交量 佣金
    年成交量 所占比例 年佣金 所占比例 年成交量 所占比例 年佣金 所占比例
  湖南证券 2,901,461,997 29.43% 2,427,134 31.98% 719,771,904 100% 599,392 100%
  光大证券 1,010,654,348 10.42% 796,901 10.50% — — — —
  国通证券 1,581,487,939 16.03% 1,284,979 16.93% — — — —
  长城信托 1,248,488,527 12.65% 981,341 12.92% — — — —
  金华信托 1,924,719,546 19.51% 1,325,590 17.47% — — — —
  (c ) 基金管理人费用
  支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 *1.5% /当年天数。
  本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币31,108,658元 (1999:人 民币 3,623,626元)。
  (d) 基金管理人业绩报酬
  本基金在本会计年度按照《裕元证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例,并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果,在年末一次性计提管理人业绩报酬人民币202,548元(1999:无)。博时基金管理有限公司在计算过程中,考虑到配售新股对基金净值和收益的贡献,已主动将此部分所产生的影响扣除。
  业绩报酬=调整后期初资产净值*Min{M,N}*5%
  本年度已卖出配售新股实现收益
  = ( 基金可流通日上市均价 - 配售成本 ) * 已卖出配售新股数量
  = 127,889,561 元
  本年度配售新股对基金净值的影响
  = ( 基金可流通日上市均价 - 配售成本或年初估价 ) * 配售新股数量
  = 170,341,976 元
  调整后期初资产净值为1,500,353,611 元。
  基金可分配净收益率
  = ( 568,418,885 - 127,889,561) / 1,500,353,611 = 29.36%
  基金资产净值增长率
  = (2,338,696,867 - 170,341,976 - 1,500,353,611 ) / 1,500,353,611
  = 44.52%
  M = 基金可分配净收益率-1.2* 同期银行一年定期储蓄存款利率
  = 29.36% - 2.70% = 26.66%
  N = 基金资产净值增长率-证券市场平均收益率;
  = 44.52% - 44.25% = 0.27%
  由于M大于N
  裕元业绩报酬=调整后期初资产净值*Min{M,N}*5%
   = 1,500,353,611 X 0.27% X 5% = 202,548
  (e) 基金托管人费用
  支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
  日托管费=前一日基金资产净值 * 0.25% / 当年天数。
  本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币5,300,086元 (1999:人民币 603,938元)。
  (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易
  与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
    2000
  卖出回购债券支出 1,086,027
  卖出回购债券款余额 100,000,000
  9 流通受限制不能自由转让的基金资产
  (a)基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通 受限 制而不能自由转让的资产。
  根据中国证券监督管理委员会的政策规定,基金在1999年11月11日至2000年5月18日止期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股,自该新股上市后50%可立即流通,50%于6个月后方可流通,在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不能自由转让的资产。
  2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。
  (b) 本基金截至2000年12月31止日流通受限制的股票情况如下:
  股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 申购股数 成本 市值
  通海高科 2000.06.30 未知 申购日后18个月 16.88 16.88 4,000,000 67,520,000 67,520,000
  西山煤电 2000.06.30 2000.07.26 申购日后12个月 6.49 11.59 1,6340,775 106,051,630 1,893,895,822
  兰州铝业 2000.07.04 2000.07.19 上市日后6个月 7.68 14.86 500,000 3,840,000 7,430,000
  烟台万华 2000.12.20 2001.01.05 上市日 11.28 11.28 69,000 778,320 778,320
  通葡萄酒 2000.12.20 2001.01.15 上市日 7.08 7.08 211,000 1,493,880 1,493,880
  恒丰纸业 2000.12.25 未知 上市日 7.09 7.09 40,000 283,600 283,600
  金瑞科技 2000.12.25 2001.01.15 上市日 14.99 14.99 18,000 269,820 269,820
  长运股份 2000.12.26 2001.01.09 上市日 6.18 6.18 96,000 593,280 593,280
  红豆股份 2000.12.26 2001.01.08 上市日 7.40 7.40 83,000 614,200 614,200
  京东方A 2000.12.27 2001.01.12 上市日 16.80 16.80 636,966 10,701,029 10,701,029
  中农资源 2000.12.27 2001.01.19 上市日 6.30 6.30 66,000 415,800 415,800
  宁沪高速 2000.12.27 2001.01.16 上市日 4.20 4.20 162,000 680,400 6,804,000
  西藏天路 2000.12.28 2001.01.16 上市日 6.88 6.88 66,000 454,080 454,080
  天科股份 2000.12.28 2001.01.11 上市日 6.58 6.58 33,000 217,140 217,140
  天通股份 2000.12.29 2001.01.18 上市日 8.99 8.99 130,000 1,168,700 1,168,700
  江山股份 2000.12.29 2001.01.10 上市日 7.00 7.00 51,000 357,000 357,000
  合计 195,438,879 1,992,996,671
  本基金截至2000年12月31日止通过银行同业间市场进行的国债回购交 易项下被冻结的债券情况如下:
  债券名称 回购到期日 单位成本 市场均价 数量 成本 市值 市值与成本差
  00国债07 2001.01.02 99.92 100.80 1,000,000 99,920,000 100,800,000 880,000
  00国债07 2001.01.08 99.92 100.80 1,000,000 99,920,000 100,800,000 880,000
  合计 199,840,000 201,600,000 1,760,000
  本基金截至2000年12月31日止通过证券交易所进行的国债回购交易余额人民币150,000,000元于2001年1月5日止先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所国债,按证券交易所规定的比例折算 为标准券后不低于国债回购交易的余额。
  10 期后事项
  本基金管理人拟定的2000年度分配收益为人民币521,550,000元,每10个基金单位可获得分配收益3.477元,收益分配比例为90.0%。
  (四) 基金投资组合(2000年12月31日)
  1、按行业分类的股票投资组合
    行业      市值(元)  占基金资产净值比例(%)
  1 交通运输    5,315,360.00    0.23
  2 能源电力   198,905,080.05    8.51
  3 建材建筑    1,767,780.00    0.08
  4 冶金      73,889,704.00    3.16
  5 机械制造    5,141,330.00    0.22
  6 电子通讯   743,307,394.57    31.79
  7 石油化工    12,585,179.60    0.54
  8 生物医药   206,662,403.68    8.84
  9 汽车及配件制造 15,418,660.43    0.66
  10 纺织服装 28,772,313.36 1.23
  11 家电 51,916,197.98 2.22
  12 酿酒食品 1,493,880.00 0.06
  13 商贸旅游 6,103,770.00 0.26
  14 金融地产 6,906,360.00 0.30
  15 农林牧渔 18,911,200.00 0.81
  16 综合 172,177,507.85 7.36
  合计 1,549,274,121.52 66.25
  其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
  2、国债及货币资金合计
  裕元基金持有的国债及货币资金合计为 1,026,029,921.50 元 (货币资金含清算备付金),占基金资产净值的43.88%,可转换债券合计为 17,786,981.80元, 占基金资产净值的 0.76%。
  3、截止2000年12月31日基金持有股票明细
  序号 名称   库存数量(股) 当日市值(元) 占净值比例(%)
  1   风华高科  9,247,959  251,267,046   10.74
  2   三九生化  8,624,581  190,430,748    8.14
  3   西山煤电  16,340,775  189,389,582    8.10
  4   海虹控股  4,047,843  101,681,816    4.35
  5   东大阿派  2,753,461   98,656,508    4.22
  6   上海邮通  3,701,107   92,379,631    3.95
  7   亿阳信通  1,310,408   74,273,925    3.18
  8   通海高科  4,000,000   67,520,000    2.89
  9   宝钢股份  10,001,950   54,210,569    2.32
  10  清华同方 998,998 44,245,621 1.89
  11 中兴通讯 1,000,226 38,178,626 1.63
  12  戴 梦 得  2,000,177   35,983,184    1.54
  13  华工科技   430,842   29,896,126    1.28
  14  宁波韵升   942,105   27,697,887    1.18
  15  上菱电器  1,341,817   26,702,158    1.14
  16  冰箱压缩  1,525,536   24,988,280    1.07
  17  茂炼转债   151,070   17,786,982    0.76
  18  大显股份  1,000,000   17,170,000    0.73
  19  隆平高科   322,000   16,454,200    0.70
  20  紫光生物   482,153   13,693,145    0.59
  21  鲁 泰A    736,831   12,776,650    0.55
  22  京东方A    636,966   10,701,029    0.46
  23  安泰科技   178,250   9,101,445    0.39
  24  中通控股   750,039   8,857,961    0.38
  25  兰州铝业   500,000   7,430,000    0.32
  26  民生银行   402,000    6,906,360    0.30
  27  春晖股份   374,220   5,901,449    0.25
  28  特发信息   211,921   5,643,456    0.24
  29  浪潮信息   193,050   5,434,358    0.23
  30  首旅股份   225,000   5,199,750    0.22
  31  神州股份   457,000   4,835,060    0.21
  32  佛塑股份   285,000   4,326,300    0.19
  33  丝绸股份   320,000   4,064,000    0.17
  34  兰光科技   139,950   4,008,168    0.17
  35  长丰通信   149,384   3,437,326    0.15
  36  仕奇实业   219,817   3,574,224    0.15
  37  国电电力    98,930   3,508,058    0.15
  38  兴业聚酯   208,000   3,163,680    0.14
  39  长江通信    60,000   2,764,200    0.12
  40  金马股份   170,050   2,530,344    0.11
  41  酒钢宏兴   374,000   2,468,400    0.11
  42  乐凯胶片   100,020   2,298,460    0.10
  43  民丰特纸   153,513   2,367,170    0.10
  44  五洲交通   191,000   2,328,290    0.10
  45  华龙集团   120,000   2,041,200    0.09
  46  标准股份    98,000   2,017,820    0.09
  47  美克股份    72,000   2,143,440    0.09
  48  巢东股份   138,000   1,767,780    0.08
  49  德臣股份    87,000   1,841,790    0.08
  50  洪都航空    83,000   1,734,700    0.07
  51  龙净环保    77,000   1,722,490    0.07
  52  通葡萄酒   211,000   1,493,880    0.06
  53  哈飞股份    55,000   1,065,350    0.05
  54  天方药业    64,000   1,205,760    0.05
  55  天通股份   130,000   1,168,700    0.05
  56  长春燃气    73,000   1,172,380    0.05
  57  天利高新    52,000   1,202,240    0.05
  58  外运发展    34,000    946,220    0.04
  59  商 业 城    57,000    904,020    0.04
  60  宁沪高速   233,000    978,600    0.04
  61  昆明制药    34,000    942,140    0.04
  62  曙光股份    31,000    593,030    0.03
  63  烟台万华    69,000    778,320    0.03
  64  兰太实业    36,000    599,040    0.03
  65  长运股份    96,000    593,280    0.03
  66  红豆股份    83,000    614,200    0.03
  67  中农资源    66,000    415,800    0.02
  68  西藏天路    66,000    454,080    0.02
  69  江山股份    51,000    357,000    0.02
  70  抚顺特钢    56,000    400,400    0.02
  71  南海发展    19,000    297,920    0.01
  72  澳 柯 玛    16,000    225,760    0.01
  73  珠峰摩托    18,000    323,460    0.01
  74  恒丰纸业    40,000    283,600    0.01
  75  天科股份    33,000    217,140    0.01
  76  金瑞科技    18,000    269,820    0.01
  77  海正药业    1,000     33,610    0.00
  78  重庆港九    1,000     14,890    0.00
  79  南钢股份    1,000     9,070    0.00
  4、本会计期内新增股票明细
    数量单位:股
  号 股票名称 二级市场买入 送股 配股 配 售
普通认购 政策配售
1 中兴通讯 4,035,223 140,000
2 特发信息 4,000 415,841
4 丝绸股份 640,000
5 海虹控股 5,428,827 2,448,434
6 紫光生物 528,635 294,884
7 京东方A
8 鲁泰A
9 长丰通信 443,315
10 中通控股 750,039
11 神州股份 914,000
12 安泰科技 356,500
13 佛塑股份 570,000
14 春晖股份 166,320 415,800
15 浪潮信息 386,100
16 金马股份 340,100
17 兰光科技 279,900
18 西山煤电 16,340,775
19 华工科技 717,441
20 通海高科 4,000,000
21 隆平高科 322,000
22 民生银行 402,000
23 宝钢股份 10,001,950
24 哈飞股份 55,000
25 乐凯胶片 174,056
26 戴梦得 2,000,177
27 民丰特纸 307,027
28 仕奇实业 439,634
29 华龙集团 120,000
30 天方药业 64,000
31 首旅股份 450,000
32 兴业聚酯 416,000
33 海正药业 61,000
34 外运发展 34,000
35 重庆港九 110,000
36 南钢股份 730,000
37 亿阳信通 1,310,708
38 兰州铝业
39 标准股份 98,000
40 曙光股份 31,000
41 商业城 57,000
42 酒钢宏兴 374,000
43 烟台万华 69,000
44 中农资源 66,000
45 洪都航空 83,000
46 巢东股份 138000
47 南海发展 19,000
48 西藏天路 66,000
49 兰太实业 36,000
50 天通股份 130,000
51 长春燃气 73,000
52 澳柯玛 16,000
53 美克股份 72,000
54 珠峰摩托 18,000
55 天利高新 52,000
56 长江通信 60,000
57 恒丰纸业 40,000
58 通葡萄酒 211,000
59 宁波韵升 942,105 43000
60 五洲交通 191,000
61 长运股份 96,000
62 宁沪高速 233,000
63 天科股份 33,000
64 龙净环保 77,000
65 江山股份 51,000
66 金瑞科技 18,000
67 德臣股份 87,000
68 抚顺特钢 56,000
69 红豆股份 83,000
70 昆明制药 34,000
71 上海邮通 4,718,785
72 大显股份 1,800,051
73 国电电力 373,663 298,930
74 上菱电器 1,741,915

序号 股票名称 增发 卖出

1 中兴通讯 3,174,997
2 特发信息 207,920
4 丝绸股份 320,000
5 海虹控股 3,829,418
6 紫光生物 341,366
7 京东方A 636,966
8 鲁泰A 736,831
9 长丰通信 293,931
10 中通控股
11 神州股份 457,000
12 安泰科技 178,250
13 佛塑股份 285,000
14 春晖股份 207,900
15 浪潮信息 193,050
16 金马股份 170,050
17 兰光科技 139,950
18 西山煤电
19 华工科技 286,599
20 通海高科
21 隆平高科
22 民生银行
23 宝钢股份
24 哈飞股份
25 乐凯胶片 74,036
26 戴梦得
27 民丰特纸 153,514
28 仕奇实业 219,817
29 华龙集团
30 天方药业
31 首旅股份 225,000
32 兴业聚酯 208,000
33 海正药业 60,000
34 外运发展
35 重庆港九 109,000
36 南钢股份 229,000
37 亿阳信通 300
38 兰州铝业 500,000
39 标准股份
40 曙光股份
41 商业城
42 酒钢宏兴
43 烟台万华
44 中农资源
45 洪都航空
46 巢东股份
47 南海发展
48 西藏天路
49 兰太实业
50 天通股份
51 长春燃气
52 澳柯玛
53 美克股份
54 珠峰摩托
55 天利高新
56 长江通信
57 恒丰纸业
58 通葡萄酒
59 宁波韵升 43,000
60 五洲交通
61 长运股份
62 宁沪高速
63 天科股份
64 龙净环保
65 江山股份
66 金瑞科技
67 德臣股份
68 抚顺特钢
69 红豆股份
70 昆明制药
71 上海邮通 1,017,678
72 大显股份 800,051
73 国电电力 573,663
74 上菱电器 400,098

  5、本会计期内清仓股票明细
  数量单位:股
  序号 股票名称 二级市场买入 送股 配股 配 售
普通认购 政策配售
1 深发展A 368,957
2 深万科A 4,572,630 272,714
3 深振业A 1,003,504
4 深康佳A 500,127
5 招商局A 300,047
6 ST特力A 500,000
7 深能源A 300,038
8 深桑达A 800,210
9 深信泰丰 336,184
10 ST深大通 2,300,234
11 中集集团 600,290
12 深鸿基A 6,001,121
13 光彩建设 330,003
14 深中侨A 500,021
15 深天马A 17,936
16 深圳方大 1,000,000
17 海王生物 400,094
18 盐田港A 1,000,110
19 深圳机场
20 深天健 441,700
21 广聚能源 179,000
22 中信海直 33,000
23 麦科特 186,000
24 中成股份 87,000
25 新力药业 33,000
26 川化股份 197,000
27 安塑股份 104,000
28 中联重科 400,302 120,000
29 常山股份 152,000
30 国际实业 39,000
31 许继电气 1,900,156 704,849
32 石油大明 4,915,276 2,404,156
33 ST凯地 300,000
34 合肥百货 435,412
35 小天鹅A
36 晨鸣纸业
37 银基发展
38 渝开发A
39 粤美的A 500,000
40 湖南投资
41 宏源证券 1,000,000
42 琼海德A 450,800
43 桐君阁 844,536
44 西北轴承 400,010
45 吉林化工
46 九江化纤 1,459,245
47 永安林业
48 远东股份 50,000
49 东方电子 494,739
50 聚友网络 500,016
51 厦门信达 600,050
52 唐钢股份 500,000
53 华东科技 499,980
54 福建三农 800,084
55 振华科技 2,200,225
56 青岛东方 500,000
57 锌业股份 500,000
58 中色建设 6,700,263
59 漳泽电力 800,012
60 西飞国际 258,604
61 新兴铸管 500,047
62 草原兴发
63 武汉中商 1,000,073
64 燃气股份 4,853,725 1,111,027
65 辽河油田 3,000,040
66 超声电子 1,100,051 90,000
67 中信国安 502,662
68 承德露露
69 华茂股份
70 五粮液 1,300,935
71 国风塑业
72 张裕A
73 航天科技 57,800
74 电广传媒 3,017,935
75 亚华种业 500,050
76 浙大海纳 200,000
77 福星科技 3,300
78 天津汽车
79 中关村 2,500,059
80 清华紫光 500,018
81 欣龙无纺 500,040
82 中原油气 2,200,014
83 东方钽业 219,100
84 华东医药
85 天水股份 415,841
86 长源电力 534,600
87 上风高科 500,000
88 湖北迈亚 327,800
89 乌江电力 520,000
90 圣雪绒 98,000
91 大庆华科 77,000
92 广州友谊 89,000
93 九芝堂 105,000
94 诚志股份 5,000
95 捷利股份 49,000
96 新大陆 28,000
97 中国国贸 500,000
98 首创股份 1,780,000
99 上海机场 500,076
100 上港集箱 196,000
101 中技贸易 306,100
102 浙江富润 1,100,096
103 江南重工 40,000
104 上海梅林 4,631,353
105 南京中达 2,005,769
106 国能集团
107 广州控股
108 青山纸业 1,300,121
109 上海汽车 2,000,112
110 太极集团
111 重庆啤酒
112 青旅控股
113 航天机电 168,500
114 厦门建发 1,050,080
115 宁城老窖
116 太原重工 139,607
117 上海贝岭 500,046
118 大唐电信 210,685
119 福日股份 2,251,845
120 安彩高科 3,804,332
121 罗顿发展 502,733
122 浙江医药 2,551,442
123 升华拜克
124 赤天化 472,000
125 青岛碱业 599,000
126 沧州大化 476,000
127 凌钢股份 628,000
128 桂冠电力 1,220,000
129 辽宁时代 3,000
130 青海华鼎 225,000
131 先锋股份 108,000
132 物华股份 152,000
133 鑫科材料 82,000
134 广汇股份 297,029
135 凯乐科技 150,000 47,000
136 浙江阳光 61,000
137 北方股份 53,000
138 路桥建设 277,000
139 景谷林业 27,000
140 北京城建
141 赣粤高速 710,000
142 武昌鱼 133,000
143 恒瑞医药 54,000
144 亿利科技 15,000
145 东方创业 61,000
146 南京中商 213,000
147 太化股份 175,000
148 钱江水利 122,000
149 羚锐股份 41,000
150 江苏舜天 72,000
151 大恒科技 88,000
152 苏福马 36,000
153 西水股份 217,000
154 九龙电力 67,000
155 三峡新材 87,000
156 美罗药业 73,000
157 安琪酵母 73,000
158 星新材料 476,000
159 维维股份 77,000
160 南化股份 80,000
161 华泰股份 45,000
162 国旅联合 55,000
163 中化国际
164 方正科技 655,000
165 轻工机械
166 金丰投资 100,000
167 上实联合
168 上海科技
169 大众交通
170 第一铅笔
171 永生股份
172 胶带股份
173 丰华圆珠
174 第一食品 512,921
175 嘉宝实业
176 轮胎橡胶
177 PT水仙 200,000
178 龙头股份
179 华联商厦 1,000,134
180 三爱富
181 新黄浦 100,069
182 联通国脉 2,030,326
183 飞乐音响 200,000
184 哈药集团 1,100,146
185 交运股份
186 工大高新
187 中大股份
188 北亚集团 2,156,843
189 彩虹股份 1,200,000 360,000
190 东海股份 2,480,803
191 山川股份
192 松辽汽车 1,578,616
193 新太科技 500,942
194 重庆百货
195 实达电脑 5,700,512
196 综艺股份 3,488,996
197 汉商集团 50,038
198 全兴股份 950,019 475,009
199 民丰实业 127,000
200 济南百货 1,000,077
201 隧道股份 900,034
202 益民百货
203 华联超市 973,209
204 友谊股份
205 上海九百 500,000
206 杉杉股份 100,000
207 伊利股份 400,380
208 信联股份 1,251,043

序号 股票名称 增发 卖出

1 深发展A 368,957
2 深万科A 4,845,344
3 深振业A 1,003,504
4 深康佳A 2,977,639
5 招商局A 300,047
6 ST特力A 500,000
7 深能源A 300,038
8 深桑达A 800,210
9 深信泰丰 336,184
10 ST深大通 2,300,234
11 中集集团 600,290
12 深鸿基A 6,001,121
13 光彩建设 330,003
14 深中侨A 500,021
15 深天马A 17,936
16 深圳方大 1,000,000
17 海王生物 400,094
18 盐田港A 1,000,110
19 深圳机场 412,428
20 深天健 441,700
21 广聚能源 179,000
22 中信海直 33,000
23 麦科特 186,000
24 中成股份 87,000
25 新力药业 33,000
26 川化股份 197,000
27 安塑股份 104,000
28 中联重科 520,302
29 常山股份 152,000
30 国际实业 39,000
31 许继电气 4,595,005
32 石油大明 7,519,442
33 ST凯地 300,000
34 合肥百货 435,412
35 小天鹅A 95,200
36 晨鸣纸业 453,264 453,264
37 银基发展 2,000,000 2,000,000
38 渝开发A 700,600
39 粤美的A 2,604,253
40 湖南投资 200,000
41 宏源证券 1,000,000
42 琼海德A 450,800
43 桐君阁 1,550,542
44 西北轴承 400,010
45 吉林化工 12,324 12,324
46 九江化纤 1,459,245
47 永安林业 81,921
48 远东股份 50,000
49 东方电子 494,739
50 聚友网络 500,016
51 厦门信达 600,050
52 唐钢股份 500,000
53 华东科技 499,980
54 福建三农 800,084
55 振华科技 2,200,225
56 青岛东方 500,000
57 锌业股份 700,000
58 中色建设 6,700,263
59 漳泽电力 800,012
60 西飞国际 258,604
61 新兴铸管 1,500,145
62 草原兴发 500,105
63 武汉中商 1,000,073
64 燃气股份 5,964,752
65 辽河油田 3,000,040
66 超声电子 1,190,051
67 中信国安 502,662
68 承德露露 200
69 华茂股份 200,010
70 五粮液 1,300,935
71 国风塑业 150,000
72 张裕A 52,472 52,472
73 航天科技 57,800
74 电广传媒 3,340,825
75 亚华种业 500,050
76 浙大海纳 200,000
77 福星科技 3,300
78 天津汽车 1,330,000
79 中关村 3,000,169
80 清华紫光 500,018
81 欣龙无纺 900,090
82 中原油气 2,200,014
83 东方钽业 219,100
84 华东医药 337,200
85 天水股份 415841
86 长源电力 534600
87 上风高科 500,000
88 湖北迈亚 327800
89 乌江电力 520000
90 圣雪绒 98,000
91 大庆华科 77,000
92 广州友谊 89,000
93 九芝堂 105,000
94 诚志股份 5,000
95 捷利股份 49,000
96 新大陆 28,000
97 中国国贸 500,000
98 首创股份 1,780,000
99 上海机场 500,076
100 上港集箱 196,000
101 中技贸易 1,377,990
102 浙江富润 3,344,049
103 江南重工 40,000
104 上海梅林 5,316,903
105 南京中达 2,005,769
106 国能集团 100,000
107 广州控股 100,000
108 青山纸业 1,300,121
109 上海汽车 2,111,012
110 太极集团 21,300
111 重庆啤酒 87,320
112 青旅控股 200,000
113 航天机电 168,500
114 厦门建发 1,050,080
115 宁城老窖 1,125,040
116 太原重工 139,607
117 上海贝岭 500,046
118 大唐电信 210,685
119 福日股份 2,251,845
120 安彩高科 3,904,332
121 罗顿发展 502,733
122 浙江医药 2,551,442
123 升华拜克 500,000
124 赤天化 472,000
125 青岛碱业 599,000
126 沧州大化 476,000
127 凌钢股份 628,000
128 桂冠电力 1,220,000
129 辽宁时代 3,000
130 青海华鼎 225,000
131 先锋股份 108,000
132 物华股份 152,000
133 鑫科材料 82,000
134 广汇股份 297,029
135 凯乐科技 197,000
136 浙江阳光 61,000
137 北方股份 53,000
138 路桥建设 277,000
139 景谷林业 27,000
140 北京城建 183,426
141 赣粤高速 710,000
142 武昌鱼 133,000
143 恒瑞医药 54,000
144 亿利科技 15,000
145 东方创业 61,000
146 南京中商 213,000
147 太化股份 175,000
148 钱江水利 122,000
149 羚锐股份 41,000
150 江苏舜天 72,000
151 大恒科技 88,000
152 苏福马 36,000
153 西水股份 217,000
154 九龙电力 67,000
155 三峡新材 87,000
156 美罗药业 73,000
157 安琪酵母 73,000
158 星新材料 476,000
159 维维股份 77,000
160 南化股份 80,000
161 华泰股份 45,000
162 国旅联合 55,000
163 中化国际 1,090,100
164 方正科技 655,000
165 轻工机械 253,150
166 金丰投资 100,000
167 上实联合 399,506
168 上海科技 221,500
169 大众交通 352,240
170 第一铅笔 350,200
171 永生股份 350,059
172 胶带股份 354,429
173 丰华圆珠 295,000
174 第一食品 2,175,863
175 嘉宝实业 350,206
176 轮胎橡胶 220,305
177 PT水仙 680,100
178 龙头股份 200,000
179 华联商厦 1,000,134
180 三爱富 132,165
181 新黄浦 100,069
182 联通国脉 2,301,038
183 飞乐音响 600,164
184 哈药集团 1,100,146
185 交运股份 380,342 380,342
186 工大高新 274,500
187 中大股份 100,000
188 北亚集团 2,156,843
189 彩虹股份 1,560,000
190 东海股份 2,480,803
191 山川股份 200,000
192 松辽汽车 2,051,573
193 新太科技 500,942
194 重庆百货 100,000
195 实达电脑 5,700,512
196 综艺股份 4,490,067
197 汉商集团 1,018,447
198 全兴股份 1,425,028
199 民丰实业 1,500,474
200 济南百货 1,000,077
201 隧道股份 900,034
202 益民百货 823,206
203 华联超市 4,630,369
204 友谊股份 13,500
205 上海九百 500,000
206 杉杉股份 100,000
207 伊利股份 400,380
208 信联股份 1,251,043

  6、 报告附注
  (1)报告项目的计价方法
  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算, 已发行未上市股票采用成本价计算。
  (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和,均未超过该证券总股本的10%。
  (3)本基金其他应收应付款项,包括:应收股利、应收利息、应收新股申购款、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券款利息等合计为贷方余额254,596,705.82元,与股票市值 1,549,274,121.52元、国债及货币资金1,026,029,921.50元, 可转换债券17,786,981.80元相抵减后等于基金净值。
  六、 基金持有人结构及前十名持有人
  (一) 基金持有人结构:
                 持有份额(份)  占总份额的比例(%)
  基金发起人
  其中:湖南证券股份有限公司   15,000,000     1.00
    国通证券有限责任公司   22,977,900     1.53
    博时基金管理有限公司   15,000,000     1.00
  社会公众           1,447,022,100    96.47
   合计            1,500,000,000    100
  (二) 裕元基金前十名持有人(截止2000年12月31日):
   持有人名称  持有份额(份)  占总份额的比例(%)
  1 中国人寿   142,851,216    9.52
  2 平安保险    85,577,937 5.71
  3 华泰保险 67,300,000 4.49
  4 久事公司 45,000,000 3.00
  5 泰康人寿 28,711,676 1.91
  6 长城证券 26,326,248 1.76
  7 国通证券    22,977,900 1.53
  8 湖南证券 15,000,000 1.00
  9 博时公司 15,000,000 1.00
  10 大众保险 10,756,765 0.72
  七、 重要事项揭示
  (一) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项;
  (二) 根据业务发展需要,公司股东会审议通过,并经中国证监会证监基金字[2000]37号文批准,本公司注册地已从北京迁往深圳,具体公告见2000年7月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
  (三) 本公司于2001年3月23日晚收到中国证监会证监稽查字[2001]5号文通知。因涉嫌违规经营,部分人员被暂停相关基金从业资格,公司将接受证监会的继续调查。具体公告见2001年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
  (四) 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,裕元基金向6家券商租用了基金专用交易席位,裕元基金2000年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
  1、2000年股票及国债交易量
  券商名称 交易量(元) 券商交易量比例
    股票 国债 回购 股票 国债 回购
  湖南证券 2,901,461,997 697,600,000 31.20% 13.15%
  金华信托 1,594,768,793 329,950,753 2,067,300,000 17.15% 58.20% 30.88%
  国通证券 1,581,487,939 17.00%
  长城信托 1,231,722,313 16,766,214 13.24% 2.96%
  光大证券 1,010,654,348 128,300,000 10.87% 2.42%
  国泰君安 980,646,870 220,240,772 2,840,000,000 10.54% 38.85% 53.55%
  合计 9,300,742,260 566,957,739 4,883,200,000 100.00% 100.00% 100.00%
  2、支付佣金
    单位:元
  券商名称  2000年累计佣金 2000年各券商佣金比例
  湖南证券     2,427,133.78      31.98%
  金华信托     1,325,589.87      17.47%
  国通证券     1,284,979.28      16.93%
  长城信托      981,340.65      12.93%
  光大证券      796,901.42      10.50%
  国泰君安      773,520.96      10.19%
  合计       7,589,465.96      100.00%
  八、 备查文件目录
  1、中国证监会批准裕元证券投资基金设立的文件
  2、《裕元证券投资基金基金契约》
  3、《裕元证券投资基金基金托管协议》
  4、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  5、 审计报告、财务报表及附注
  6、裕元证券投资基金2000年收益分配决议
  7、报告期内裕元基金在指定报刊上各项公告的原稿
  查阅地点:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司,咨询电话:(010)65171166 65187078
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  二零零壹年三月三十日
基金信息类型 基金年度报告
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