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| 长盛中证100指数(519100) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 46968 | ||||||||
| 基金代码 | 519100 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中证100指数证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：二○○八年十月二十四日 一、重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 二、基金产品概况 1、基金简称：长盛中证100 2、交易代码：519100 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同生效日：2006年11月22日 5、报告期末基金份额总额：1,771,163,713.46份 6、投资目标：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。 7、投资策略： 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 8、业绩比较基准：中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% 9、风险收益特征：本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2008年3季度主要财务指标 单位：元 主要财务指标 报告期（2008年7月1日-2008年9月30日） 1.本期已实现收益 -106,266,580.40 2.本期利润 -234,538,367.86 3.加权平均基金份额本期利润（元/份） -0.1352 4.期末基金资产净值 1,300,068,146.58 5.期末基金份额净值（元/份） 0.7340 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 所列数据截止到2008年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （二）基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2008年3季度 -15.40% 2.78% -16.74% 2.77% 1.34% 0.01% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛中证100累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年11月22日至2008年9月30日） 四、管理人报告 （一）基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄瑞庆 本基金基金经理。 2007年9月17日 - 6年 男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任社保组合组合经理、长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理。 （二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、行情回顾及运作分析 中证100指数在3季度的跌幅达到17.70%，幅度相对于1季度的31%和2季度的24%在逐步缩小，但是全年累计跌幅巨大。80%的股票在季度内下跌，最大跌幅超过50%；20%的股票上涨，最大涨幅小于20%。表现好的有地产和证券等行业，表现差的是煤炭和银行等行业。 报告期内，年度化跟踪误差为3.3998%，符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过4%的限制。本季度发生了停牌股票估值方法调整这一重大事件，该事件大幅度地扩大了跟踪误差：一是一次性调整使得跟踪误差出现跳跃，二是一次性调整之后每天停牌的股票按照当天行业指数预估计算调整，而实际指数计算按照零收益率计算，二者之间会出现较大的差异。管理人通过合理的指数交易策略和恰当的现金管理，把跟踪误差控制在基金合同约定的水平之下。 2、基金业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7340元，本报告期基金份额净值增长率为-15.40%，业绩比较基准收益率为-16.74%，相对于业绩基准超额收益为1.34%。 3、市场展望和投资策略 回顾3季度，通胀压力缓解，然而经济减速的负面效应较大，市场单边下跌。展望4季度，金融危机的负面影响依旧存在，但是市场在较低PE估值水平的驱使下出现反弹的概率大幅度提升。为了有效的跟踪指数，本基金将坚持被动跟踪为主的投资策略。同时，因为需要克服申购、赎回等事件带来的跟踪误差及对净值的不利影响，本基金将通过适当的增强操作来弥补这些不利影响，以便把跟踪误差控制在合同约束的范围之内。 五、投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产比例（%） 1 权益投资 1,234,382,272.73 94.42 其中：股票 1,234,382,272.73 94.42 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 485,574.39 0.04 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 62,918,319.81 4.81 6 其他资产 9,574,296.14 0.73 7 资产合计 1,307,360,463.07 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 210,005,657.27 16.15 C 制造业 250,372,697.92 19.25 C0 食品、饮料 53,486,325.00 4.11 C1 纺织、服装、皮毛 6,906,081.40 0.53 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,301,495.45 2.41 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 110,260,146.90 8.48 C7 机械、设备、仪表 48,418,649.17 3.72 C8 医药、生物制品 - 0.00 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,992,154.51 5.85 E 建筑业 16,579,746.06 1.28 F 交通运输、仓储业 91,825,516.98 7.06 G 信息技术业 42,456,533.22 3.27 H 批发和零售贸易 16,609,448.40 1.28 I 金融、保险业 453,099,551.83 34.85 J 房地产业 51,285,159.15 3.94 K 社会服务业 16,563,056.65 1.27 L 传播与文化产业 3,825,839.28 0.29 M 综合类 5,766,911.46 0.44 合计 1,234,382,272.73 94.95 2、积极投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 - 0.00 C0 食品、饮料 - 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 - 0.00 C7 机械、设备、仪表 - 0.00 C8 医药、生物制品 - 0.00 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 - 0.00 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 - 0.00 J 房地产业 - 0.00 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 - 0.00 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 600036 招商银行 4,807,465 84,707,533.30 6.52 2 600030 中信证券 2,791,525 69,118,159.00 5.32 3 601088 中国神华 2,041,385 55,913,535.15 4.30 4 601318 中国平安 1,603,340 53,343,121.80 4.10 5 600028 中国石化 4,363,526 46,602,457.68 3.58 6 600016 民生银行 7,406,739 38,218,773.24 2.94 7 600000 浦发银行 2,032,345 31,745,228.90 2.44 8 600050 中国联通 5,659,928 30,959,806.16 2.38 9 601857 中国石油 2,380,512 30,565,774.08 2.35 10 000002 万 科Ａ 4,604,270 30,065,883.10 2.31 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 580020 上港CWB1 131,733 274,004.64 0.02 2 580019 石化CWB1 134,330 211,569.75 0.02 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、报告期末其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,050,000.00 2 应收证券清算款 6,457,065.19 3 应收股利 397,624.89 4 应收利息 16,586.27 5 应收申购款 1,653,019.79 6 其他资产 - 7 合 计 9,574,296.14 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 六、开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,687,447,104.87 报告期期间基金总申购份额 157,848,082.56 报告期期间基金总赎回份额 74,131,473.97 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,771,163,713.46 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中证100指数证券投资基金的批复 2、长盛中证100指数证券投资基金基金合同 3、长盛中证100指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 （三） 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 长盛基金管理有限公司 二○○八年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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