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东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 46897 | ||||||||
基金代码 | 400001 | ||||||||
公告日期 | 2008-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 2008年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 东方龙基金 交易代码: 400001 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2004年11月25日 报告期末基金份额总额: 1,923,445,373.65份 投资目标: 分享中国经济和资本市场的高速增长,努力为基金持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。 投资策略: 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股(包括债券)选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。 投资范围和主要投资对象:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的50%。 业绩比较基准: 根据本基金积极风格管理的特征,本基金选择新华富时风格指数作为业绩比较基准。 东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数*30%+新华富时A600价值指数*45%+新华雷曼中国债券指数*25% 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 基金管理人: 东方基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) 1.本期已实现收益 -207,073,181.04 2.本期利润 -256,531,793.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1312 4.期末基金资产净值 1,013,860,679.81 5.期末基金份额净值 0.5271 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008.07.01-2008.09.30 -19.87% 2.10% -15.42% 2.20% -4.45% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方龙混合型开放式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年11月25日至2008年9月30日) 注:① 根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票0%~95%、债券0%~95%、货币市场工具5%~100%,基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内,本基金严格执行了《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫 本基金基金经理 2008-09-20 - 7年 清华大学MBA,CFA;具有基金从业资格,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选基金经理助理,2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。 杜位移 2006-03-03 2008-09-20 9年 中国人民银行总行研究生部金融学专业研究生,经济学硕士。历任首钢总公司调研员,大成基金管理有限公司市场副总监、研究副总监,富国基金管理有限公司研究部副经理;2005 年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部经理、基金管理部经理。 季雷 2007-03-16 2008-09-20 7年 经济学博士、MBA、物理学士。历任上海黄浦机电物资供应公司技术主管,上海宝康电子控制工程有限公司项目经理,东北证券有限责任公司金融与产业研究所投资策划部经理;2005 年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任本基金基金经理助理,研究部经理、金融工程部经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截止本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只:东方龙混合型开放式证券投资基金(本基金)、东方精选混合型开放式证券投资基金。本基金重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业,投资该类公司股票的比例不低于基金股票资产的50%;东方精选混合型开放式证券投资基金重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司,投资这类公司股票的比例不低于基金股票资产的60%。 由于基金投资风格差别及客观操作水平差异会引起基金净值增长率的正常差异,本基金本季度净值增长率略低于东方精选混合型开放式证券投资基金净值增长率。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度的A股市场令对奥运充满期待的投资者大失所望。受美国"次贷危机"和中国经济增长减速预期的影响,三季度的A股市场表现疲软,特别是进入8月份后,对后市的恐慌开始在部分投资者中间蔓延,导致市场单边快速下跌,投资者损失惨重。管理层及时出台的救市政策对稳定投资者信心起到了积极作用,A股市场在从高点下跌超过70%后,大幅度反弹。三季度对市场具有代表意义的沪深300指数下跌了19.6%,A股市场连续四个季度下跌。 三季度,针对不断下跌的市场,本基金在控制股票资产仓位的同时,适当调整了持仓品种,减持了一些流动性不好的品种,增持了金融、能源、钢铁等市盈率较低、流动性较好的品种。三季度本基金净值增长率为-19.87%,差于业绩比较基准4.45%,差于沪深300指数的收益率。总的来看,三季度本基金表现不好,在此向基金持有人表示深深的歉意。 展望四季度,我们认为A股市场的中期底部已经探明。市场的估值无论是横向还是纵向看,都已具备了吸引力,9月18日管理层推出的救市政策长期看对市场将起到稳定作用,市场进入了相对安全的阶段。虽然投资者的信心有待恢复,"大小非减持"、"次贷危机"以及宏观经济增长速度减慢等因素将继续困扰A股市场,但A股市场已进入底部区间,短期内再次大幅度下跌的可能性已经很小。本基金将积极把握四季度的投资机会,继续选择估值比较低、流动性比较好的品种进行投资。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 734,366,648.91 71.15 其中:股票 734,366,648.91 71.15 2 固定收益投资 86,549,000.00 8.39 其中:债券 86,549,000.00 8.39 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 207,187,615.47 20.07 6 其他资产 3,965,828.53 0.39 7 合计 1,032,069,092.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 71,353,389.32 7.04 C 制造业 346,249,426.64 34.15 C0 食品、饮料 34,004,126.00 3.35 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 106,586,149.00 10.51 C5 电子 - - C6 金属、非金属 130,468,781.64 12.87 C7 机械、设备、仪表 59,306,370.00 5.85 C8 医药、生物制品 15,884,000.00 1.57 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,458,301.20 4.78 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 25,785,750.03 2.54 G 信息技术业 40,272,416.30 3.97 H 批发和零售贸易 4,530,000.00 0.45 I 金融、保险业 46,266,000.00 4.56 J 房地产业 77,177,147.60 7.61 K 社会服务业 4,785,000.00 0.48 L 传播与文化产业 - - M 综合类 69,489,217.82 6.85 合计 734,366,648.91 72.43 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000402 金 融 街 7,839,842 68,206,625.40 6.73 2 600328 兰太实业 7,300,000 49,932,000.00 4.92 3 600795 国电电力 7,716,290 48,458,301.20 4.78 4 600635 大众公用 6,119,474 39,348,217.82 3.88 5 000629 攀钢钢钒 4,613,944 37,142,249.20 3.66 6 600019 宝钢股份 4,999,920 36,349,418.40 3.59 7 000568 泸州老窖 1,307,851 34,004,126.00 3.35 8 000792 盐湖钾肥 449,980 30,396,149.00 3.00 9 600858 银座股份 1,700,000 30,141,000.00 2.97 10 600028 中国石化 2,500,000 26,700,000.00 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 86,549,000.00 8.54 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 86,549,000.00 8.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801031 08央行票据31 500,000 48,085,000.00 4.74 2 0801106 08央行票据106 400,000 38,464,000.00 3.80 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有任何权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 917,650.62 2 应收证券清算款 1,471,250.80 3 应收股利 - 4 应收利息 1,167,438.23 5 应收申购款 384,352.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,136.39 8 其他 - 9 合计 3,965,828.53 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 30,396,149.00 3.00 公布重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,984,128,739.84 报告期期间基金总申购份额 31,138,832.21 报告期期间基金总赎回份额 91,822,198.40 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列 - 报告期期末基金份额总额 1,923,445,373.65 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇〇八年十月二十四日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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