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东方精选混合(400003)  基金公开信息
流水号 46895
基金代码 400003
公告日期 2008-10-24
编号 1
标题 东方精选混合型开放式证券投资基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2008年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 东方精选基金
交易代码： 400003
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2006年1月11日
报告期末基金份额总额： 8,907,520,139.99份
投资目标： 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资策略： 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。
投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60％。
业绩比较基准： 根据本基金的特征，我们选择新华富时A600成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。
东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％
如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
基金管理人： 东方基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年7月1日-2008年9月30日）
1.本期已实现收益 -281,396,832.81
2.本期利润 -1,226,000,833.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1351
4.期末基金资产净值 5,124,739,986.47
5.期末基金份额净值 0.5753
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2008.07.01-2008.09.30 -18.88% 2.65% -12.88% 1.76% -6.00% 0.89%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方精选混合型开放式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年1月11日至2008年9月30日）
注：① 根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
付勇 本基金基金经理、公司副总经理 2006-01-11 - 10余年 北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士。历任中国建设银行总行、华龙证券有限责任公司、东北证券有限责任公司工作；2004年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、总经理助理；现任本公司副总经理，公司投资决策委员会主任委员；2008年6月3日起担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。
于鑫 本基金基金经理 2007-07-20 2008-09-20 7年 清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选基金经理助理，2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截止本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金（本基金）。本基金重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司，投资这类公司股票的比例不低于基金股票资产的60％；东方龙混合型开放式证券投资基金重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业，投资该类公司股票的比例不低于基金股票资产的50%。由于基金投资风格差别及客观操作水平差异会引起基金净值增长率的正常差异，本基金本季度净值增长率略高于东方龙混合型开放式证券投资基金净值增长率。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
刚刚过去的三季度，A股市场延续了此前三个季度的下跌走势，连创新低，沪深300指数季度跌幅超过19％。期盼中的"奥运行情"落空，股指大幅跳水。投资者一致看空后市，美欧金融危机令市场雪上加霜，市场气氛极度恐慌，上证综指创下1802点的本轮调整新低。9月政府出手救市，促使股指重上2000点。
三季度沪深300指数下跌19.63％，当季基金净值增长率－18.88％，略好于沪深300指数的表现，但弱于本基金的比较基准。业绩表现不理想的主要原因在于仓位偏重。
展望四季度，宏观调控政策已经转向，10月8日央行下调存贷款利率及准备金率，表明从紧的货币政策转为宽松。通货膨胀压力似乎渐行渐远，保持经济增长成为宏观调控政策的主要目标。关于中国经济，虽然美欧的金融危机愈演愈烈，恐慌气氛在国内投资者中有所蔓延，但我们认为不应过分悲观。直接影响不大，国内银行持有美国次债绝对数额相比资产总量很小；间接影响主要体现在外需放缓，出口增速下降，预计今年贸易顺差与上年相比持平或有所下降。短期内出口不再担任经济增长的重要驱动因素，但投资和消费仍然大有可为，政府财政资金充裕，外汇储备丰厚，随着国际大宗商品价格回落，对国内的大规模基础设施建设正是一个难得的机遇。随着房地产价格的合理回落，国内居民消费在经济增长中扮演更重要的角色也是值得期待的。农村土地政策的改革，有望把亿万农民从土地的束缚中解脱出来，潜在的劳动力供应和消费需求可望释放。总之，我们认为经济增长仍可保持较快增速。市场方面，A股市场跌破2000点是对经济减速预期的过度反应，股票估值具有明显的吸引力，部分优质蓝筹股出现低估。因此，本基金将保持较高仓位，以时间换空间，争取为投资者获得满意的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,642,069,678.97 89.47
其中：股票 4,642,069,678.97 89.47
2 固定收益投资 192,320,000.00 3.71
其中：债券 192,320,000.00 3.71
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 135,986,400.00 2.62
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 181,398,002.06 3.50
6 其他资产 36,911,225.51 0.70
7 合计 5,188,685,306.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 179,843,958.08 3.51
C 制造业 3,056,194,140.01 59.64
C0 食品、饮料 212,526,550.48 4.15
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 643,493,115.23 12.56
C5 电子 71,074,065.48 1.39
C6 金属、非金属 906,309,092.20 17.68
C7 机械、设备、仪表 939,602,901.54 18.33
C8 医药、生物制品 283,188,415.08 5.53
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 84,955,125.71 1.66
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 260,538,666.63 5.08
G 信息技术业 68,715,922.20 1.34
H 批发和零售贸易 136,412,772.57 2.66
I 金融、保险业 192,198,948.06 3.75
J 房地产业 265,511,239.31 5.18
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 149,971,717.43 2.93
M 综合类 247,727,188.97 4.83
合计 4,642,069,678.97 90.58
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000959 首钢股份 115,168,699 412,303,942.42 8.05
2 600688 S上石化 76,221,220 398,636,980.60 7.78
3 000800 一汽轿车 38,007,899 258,453,713.20 5.04
4 600635 大众公用 38,526,779 247,727,188.97 4.83
5 600837 海通证券 6,000,000 129,120,000.00 2.52
6 600328 兰太实业 17,680,602 120,935,317.68 2.36
7 000999 S 三 九 8,600,000 120,486,000.00 2.35
8 000629 攀钢钢钒 13,800,000 111,090,000.00 2.17
9 600511 国药股份 3,795,284 96,058,638.04 1.87
10 600048 保利地产 6,439,766 95,630,525.10 1.87
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 192,320,000.000 3.75
3 金融债券 0.000 0.00
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 0.000 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 0.000 0.00
7 其他 - -
8 合计 192,320,000.000 3.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801106 08央票106 2,000,000 192,320,000.00 3.75
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 031002 钢钒GFC1 30,600,000 135,986,400.00 2.65
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,023,901.91
2 应收证券清算款 32,217,059.05
3 应收股利 -
4 应收利息 370,255.04
5 应收申购款 1,274,773.12
6 其他应收款 100.00
7 待摊费用 25,136.39
8 其他 -
9 合计 36,911,225.51
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 000999 S三九 120,486,000.00 2.35 股权分置改革
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,135,957,069.88
报告期期间基金总申购份额 165,183,075.79
报告期期间基金总赎回份额 393,620,005.68
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列 -
报告期期末基金份额总额： 8,907,520,139.99
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司
二〇〇八年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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