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光大保德信新增长混合A(360006)  基金公开信息
流水号 46741
基金代码 360006
公告日期 2008-10-23
编号 3
标题 光大保德信新增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2008年10 月23 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 光大新增长
交易代码： 360006
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2006 年9 月14 日
报告期末基金份额总额： 1,764,562,701.20
投资目标： 本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，为投资者获取稳定的收益。
投资策略： 本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。
业绩比较基准： 75%×新华富时A200 成长指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行同业存款利率
风险收益特征： 本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

基金管理人：基金托管人： 光大保德信基金管理有限公司招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2008 年7 月1 日-2008 年9 月30 日）
1.本期已实现收益 -146,288,069.05
2.本期利润 -378,804,491.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2063
4.期末基金资产净值 1,444,545,711.19
5.期末基金份额净值 0.8186

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1 基金净值表现
2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
本报告期 -19.97% 2.65% -15.60% 2.26% -4.37% 0.39%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信新增长股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年9 月14 日至2008 年9 月30 日）

备注：根据本基金合同的有关规定：股票资产占基金净资产不少于60% ，最高可达基金净资产90% ，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1 年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。至本报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钱钧 本基金的基金经理 200 7年9月22 日 - 8 钱钧先生，硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院，获工商管理硕士学位，曾在联合证券担任高级研究员，在西部证券担任投资经理助理等工作。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
1 公平交易专项说明
2 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
目前本基金管理人旗下共有四只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“光大优势配置基金”）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；本基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。本基金管理人认为，该四只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。
1 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

2 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2008 年三季度市场继续深幅调整，九月下旬的三大救市政策再次使市场出现大幅度反弹，但仍然没有改变投资者对未来宏观经济、紧缩政策以及国际大宗原燃料价格的悲观预期，短期的反抽行情再次成为投资者离场的好时机，深沪两市继续沿原来调整的轨道运行，单边下跌势头不减，市场瞬时冲至1800 点附近，全球市场遭遇到百年罕见的金融危机。
本基金仍然坚持长期投资、价值投资的理念不动摇，作为一个负责任的大国，中国已经起飞的经济具有强韧的内生性，外围经济的剧烈波动并不能显著改变中国作为一个发展中的大国经济起飞的方向。
三季度，本基金持续对医药、电力设备、软件等行业加大投入，同时对房地产及钢铁、有色、机械等制造类企业进行了减持，本基金对行业配置还是取得了一定的效果。但是对航运、煤炭、大宗原材料等周期性品种的投资也给本基金带来损失。
展望后市，我们认为，经历过三季度的再次下跌，上证综合指数在2000 点附近的位置已经比较激烈地反应了投资者极度悲观的预期。尽管目前利率已经开始下调，大宗原材料、航运指数以及其他一些反应宏观和行业背景的指数已经大幅度下调，但我们认为，相关股票在前期的大幅下跌已经基本反映了未来比较悲观的情景，市场估值水平也下降到了长期均衡水平。基于此，本基金将在坚持较高仓位的操作策略的基础上，及时把握行业波动因素，对一些风险已经大幅度释放的周期性行业以及抗周期性比较好的行业进行重点跟踪和投资，通过策略性的波动投资争取超额收益，并以此来对抗市场的整体性风险。
§5 投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,244,267,697.25 83.87
其中：股票 1,244,267,697.25 83.87
2 固定收益投资 781,169.00 0.05
其中：债券 781,169.00 0.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 471,874.69 0.03
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 236,354,827.45 15.93
6 其他资产 1,772,802.36 0.12
合计 1,483,648,370.75 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B B 采掘业 61,327,196.17 4.25
C C 制造业 510,980,405.13 35.36
C0 C0 食品、饮料 22,592,279.50 1.56
C1 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 C3 造纸、印刷 46,387,130.78 3.21
C4 C4 石油、化学、塑胶、塑料 86,474,577.69 5.99

C5 C5 电子 195,705.00 0.01
C6 C6 金属、非金属 182,492,477.64 12.63
C7 C7 机械、设备、仪表 104,055,922.46 7.20
C8 C8 医药、生物制品 66,948,928.06 4.63
C99 C99 其他制造业 1,833,384.00 0.13
D D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,156,610.43 1.53
E E 建筑业 2,894,704.71 0.20
F F 交通运输、仓储业 144,148,983.48 9.98
G G 信息技术业 74,605,451.08 5.16
H H 批发和零售贸易 28,399,994.72 1.97
I I 金融、保险业 310,777,819.68 21.51
J J 房地产业 36,663,470.72 2.54
K K 社会服务业 14,982,964.26 1.04
L L 传播与文化产业 37,330,096.87 2.58
M M 综合类 0.00 0.00
合计 1,244,267,697.25 86.14

细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601919 中国远洋 4,634,108 69,094,550.28 4.78
2 600030 中信证券 2,759,684 68,329,775.84 4.73
3 600516 方大炭素 5,721,766 54,528,429.98 3.77
4 601166 兴业银行 3,058,202 50,246,258.86 3.48
5 600966 博汇纸业 6,517,313 39,494,916.78 2.73
6 601328 交通银行 6,412,278 38,345,422.44 2.65
7 600000 浦发银行 2,344,359 36,618,887.58 2.54
8 601006 大秦铁路 2,599,999 33,539,987.10 2.32
9 600406 国电南瑞 1,806,744 31,780,626.96 2.20
10 000063 中兴通讯 1,002,722 29,941,278.92 2.07

1 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 -
2 央行票据 -
3 金融债券 -
其中：政策性金融债 -
4 企业债券 781,169.00 0.05
5 企业短期融资券 -
6 可转债 -

7 其他 -
合计 781,169.00 0.05

明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 126018 08 江铜债 11,150 781,169.00 0.05
2
3
4
5

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细报告期内本基金未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
5.8 投资组合报告附注
2 8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2 其他资产构成
2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
2 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580026 江铜权证 288785 471,874.69 0.03

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 583,333.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 577,105.02
4 应收利息 64,357.21
5 应收申购款 548,006.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,772,802.36

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,861,634,491.09
报告期期间基金总申购份额 196,474,980.53
报告期期间基金总赎回份额 293,546,770.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） -
报告期期末基金份额总额 1,764,562,701.20

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件2、光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同3、光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书4、光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程7、基金托管人业务资格批件和营业执照8、报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告9、中国证监会要求的其他文件
2 存放地点 上海市延安东路222 号外滩中心大厦46 层本基金管理人办公地址。
3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：400-820-2888，021-53524620。

公司网址：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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