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融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 46705 | ||||||||
基金代码 | 161607 | ||||||||
公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2008年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称: 融通巨潮100 指数基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金合同生效日:2005年5月12日 期末基金份额总额:3,238,719,451.61份 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 投资目标:本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上,力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。 投资策略:本基金为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准:巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 。 风险收益特征:风险和预期收益率接近市场平均水平 。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一) 主要财务指标 单位:人民币元 项目 2008 年7 月1 日至2008 年9 月30 日 1.本期利润-491,638,987.41 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-41,064,965.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1549 4.期末基金资产净值 2,418,902,061.87 5.期末基金份额净值 0.747 (二)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2008年第3季度报告 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月-17.00% 2.81% -15.69% 2.78% -1.31% 0.03% (三)累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 -140.00% 0.00% 140.00% 280.00% 420.00% 560.00% 2005-5-12 2006-3-12 2007-1-12 2007-11-12 2008-9-12 融通巨潮100 指数业绩比较基准收益率 第四节 基金管理人报告 (一)基金经理简介 张野先生,1962年生,工商管理硕士。13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 (二) 基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 (三) 公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人 严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 (四) 基金运作报告 2008 年第三季度市场指数继续大幅度下调,上证综合指数第三季度下跌16.17%,沪深 300指数下跌19.63%。 从行业类指数的表现来看:采掘、有色金属等行业在第三季度下跌幅度超过30%;农林牧渔、信息设备、综合、餐饮旅游等行业下跌幅度超过25%。从风格类指数的表现来看:中 盘股、小盘股、中市盈率股票指数下跌超过25%。由于巨潮100指数中金融、公用事业等行业占比较高以及大盘蓝筹股票占比较高的特点,巨潮100 指数在2008 年第三季度下跌 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2008年第3季度报告 16.57%,较其他跨市场指数表现稍好,但由于受成分股中长江电力等停牌股票估值调整的影响较大,同期巨潮100指数基金净值下跌17.00%。 美国次级债问题带来的金融危机席卷了全球金融市场,在过去的一年以来,全球的投资者对于次级债问题的认识也越来越深刻,目前对于次级债问题的忧虑不仅仅是次级债本身, 全球经济在未来的一至两年内将会出现衰退已经是投资者越来越广泛的共识。短期内,全球金融市场的稳定取决于金融机构能否恢复放贷的信心,让货币能有效流转从而恢复流动性;中长期内,金融市场的趋势变化取决于经济全球化新平衡的形成。在全球金融及经济形式并不乐观的背景下,我们对于中国经济及证券市场仍然保持谨慎乐观的态度,主要基于以下的两个理由:其一,中国由于资本市场相对封闭,在此次全球金融危机中所受的直接影响并不大,同时政府税收及财政宽裕,促进经济增长的手段较多;其二,本次金融危机之后的经济衰退将使原来靠出口拉动经济增长的模式不可持续,政府将不得不引导经济增长转向以内需拉动为主的模式,更多的关注于国内的社会保障、教育医疗、环境保护等方面。在当前全球金融市场处于恐慌状态下,各国政府必将采取各种措施稳定投资者的预期,重建投资者对于政府的信心。短期内的投资机会来源于恐慌出现时为了保持资产组合资金安全而被廉价抛售的长期收益较为稳定的资产;中长期的机会存在于国内经济转型过程中较为受益的行业和企业。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与 巨潮100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对巨潮100指数的跟踪误差,力求最终实现对巨潮100指数的有效跟踪。 第五节 投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项目 金 额(元)占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 45,837,612.94 1.87% 股票投资市值 2,293,259,924.98 93.77% 债券投资市值 96,220,000.00 3.93% 权证投资市值 其他资产 10,219,928.02 0.42% 资产合计 2,445,537,465.94 100.00% (二)期末按行业分类的股票投资组合 (1) 指数投资部分 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 225,337,860.78 9.32% C 制造业 551,398,816.51 22.80% C0 食品、饮料 118,777,232.94 4.91% C1 纺织、服装、皮毛 12,044,748.26 0.50% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,596,051.92 1.55% C5 电子 4,432,954.72 0.18% C6 金属、非金属 255,004,744.35 10.54% 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2008年第3季度报告 C7 机械、设备、仪表 111,530,434.32 4.61% C8 医药、生物制品 12,012,650.00 0.50% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 140,801,814.51 5.82% E 建筑业 25,181,289.00 1.04% F 交通运输、仓储业 181,083,795.18 7.49% G 信息技术业 92,855,510.14 3.84% H 批发和零售贸易 59,982,712.41 2.48% I 金融、保险业 871,598,999.99 36.03% J 房地产业99,106,840.06 4.10% K 社会服务业 18,454,066.99 0.76% L 传播与文化产业 5,544,894.64 0.23% M 综合类 21,913,324.77 0.91% 合计 2,293,259,924.98 94.81% (2) 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 (三)本报告期末基金投资前五名股票明细 (1) 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量(股)市 值(元)占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 5,827,804 144,296,427.04 5.97% 2 600036 招商银行 6,974,261 122,886,478.82 5.08% 3 601318 中国平安 3,488,731 116,070,080.37 4.80% 4 600019 宝钢股份 15,441,400 112,258,978.00 4.64% 5 601328 交通银行 13,581,551 81,217,674.98 3.36% (2) 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 (四)按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值(元)占基金资产净值比例 央行票据 96,220,000.00 3.98% 合计 96,220,000.00 3.98% (五)基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 08央行票据04 96,220,000.00 3.98% (六)报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券; 2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票; 3、报告期末其他资产的构成如下: 项目 金 额(元) 交易保证金 294,700.60 应收股利 1,637,085.17 应收利息 2,846,995.43 应收申购款 5,441,146.82 合计 10,219,928.02 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券; 5、报告期内本基金无获得权证情况 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 期初基金份额 3,037,076,796.45 本期总申购份额 397,519,847.18 本期总赎回份额 195,877,192.02 期末基金份额 3,238,719,451.61 第七节 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件; (二)《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》; (三)《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》; (四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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