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信澳精华配置混合A(610002)  基金公开信息
流水号 46703
基金代码 610002
公告日期 2008-10-23
编号 1
标题 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金季度报告（2008年第3季度）
信息全文 一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2008年7月30日起至9月30日止。本报告中财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金简称： 信达澳银精华灵活配置
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2008年7月30日
报告期末基金份额总额： 221,980,546.91
投资目标： 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略： 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征： 本基金属于风险收益水平中等的基金产品
基金管理人： 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标 （单位：人民币元）
1．本期利润 3,674,932.33
2．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,663,990.36
3．加权平均基金份额本期利润 0.0089
4．期末基金资产净值 224,674,665.23
5．期末基金份额净值 1.012
6．期末基金累计份额净值 1.012
注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"＝第2项/（第1项/第3项)。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.00% 0.20% (2.20%) 1.95% 3.20% (1.75%)
自7月30日至9月30日 1.20% 0.14% (12.28%) 1.83% 13.48% (1.69%)
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较


信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年7月30日至2008年9月30日）
注：1、本基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。


四、管理人报告
（一）基金经理简介
王战强先生，武汉大学经济学硕士，10年证券研究、投资从业经历。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金，现任投资副总监、投资研究部首席分析师兼精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾国富先生，上海财经大学经济学学士，10年证券、基金从业经历。1994至1999年就职于深圳大华会计师事务所，任审计部经理；2000年就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部，任业务董事、内部审核委员会委员；2001至2002年就职于平安证券有限责任公司资本市场事业部，任业务总监、内部审核委员会委员；2003至2006年8月，就职于国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金管理有限公司，现任高级分析员兼精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截至2008年9月30日，本基金份额净值为1.012元，累计份额净值为1.012元，自2008年7月30日成立以来份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准增长率为-12.28%。
2、行情回顾及运作分析
本基金于7月30日正式成立。同期，国内股市继续延续了今年以来的跌势，并受到国际金融危机的推动，沪深300指数在此期间下跌了22.78%。面对市场及经济环境并不乐观的趋势，本基金保持了谨慎的态度，重点进行了低风险品种的投资，严格控制对股票市场的风险暴露，总体上回避了股票市场的风险，期末基金单位净值达到1.012元。
国内经济从今年上半年起已进入减速的周期。经济减速的压力主要来自于：（1）内需的下降。房地产、汽车等行业的不景气已经影响了相当多的关联行业。（2）外需的受压。此次国际金融危机已经蔓延到全球，并将深远地影响到从发达国家到发展中国家的实体经济，这将会使中国的出口的需求受到压力。尽管国内的经济政策已经开始明显地转向反周期的方向，对上述减速的压力形成一定的抵抗，但这也难以改变基本的趋势。但是，我们对中国经济的长期增长并不感到悲观，在全球经济的一片风雨飘摇之中，中国仍是一块难得的"绿洲"。
当前沪深300指数08年的预测市盈率为14X左右，已经属于有价值的水平。但同时，在当前的经济环境下，我们预计A股市场未来总体上仍缺乏上涨的动力。为此，我们将继续保持谨慎的态度，控制基金资产在股票方面的仓位，同时增加对固定收益及低风险品种的投资。
（四）关于公平交易制度执行情况的说明
1、公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人旗下共管理两只基金：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银领先增长股票型证券投资基金。两只基金为不同风格的投资组合。
3、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产比例
股票 31,120,987.94 12.14%
债券 48,640,000.00 18.98%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 82,045,545.25 32.01%
其他资产 94,515,751.58 36.87%
合计 256,322,284.77 100.00%
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 27,730,915.94 12.34%
C0 食品、饮料 11,319,622.00 5.04%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,525,000.00 1.57%
C5 电子 2,487,232.00 1.11%
C6 金属、非金属 9,412,811.94 4.19%
C7 机械、设备、仪表 986,250.00 0.44%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 3,390,072.00 1.51%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 31,120,987.94 13.85%
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
600519 贵州茅台 65,000 8,572,850.00 3.82%
000629 攀钢钢钒 680,970 5,481,808.50 2.44%
000569 长城股份 719,964 3,931,003.44 1.75%
000515 攀渝钛业 300,000 3,525,000.00 1.57%
002024 苏宁电器 180,200 3,135,480.00 1.40%
600779 水井坊 184,100 2,746,772.00 1.22%
600983 合肥三洋 353,300 2,487,232.00 1.11%
002123 荣信股份 37,500 986,250.00 0.44%
600828 成商集团 22,100 254,592.00 0.11%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
券种分类 期末市值（元） 占基金资产净值比例
央行票据 48,640,000.00 21.65%
债券投资合计 48,640,000.00 21.65%
注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例
0801104 08央行票据104 28,848,000.00 12.84%
0701029 07央行票据29 19,792,000.00 8.81%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、本报告期末基金的其他资产构成
资产项目 金额（元）
存出保证金 0.00
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 515,370.58
应收申购款 0.00
买入返售金融资产 94,000,381.00
合计 94,515,751.58
4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内本基金投资权证明细
（1）报告期内没有因股权分置改革被动持有权证。
（2）报告期内本基金未主动投资权证。
6、报告期末本基金未持有权证。
7、报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
六、开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 533,845,987.29
期初基金份额总额（基金合同生效日2008年7月30日） 533,845,987.29
报告期间基金总申购份额 974,998.39
报告期间基金总赎回份额 312,840,438.77
报告期末基金份额总额 221,980,546.91
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司
2008年10月23日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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