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基金科汇(184712)  基金公开信息
流水号 46700
基金代码 184712
公告日期 2008-10-23
编号 1
标题 科汇证券投资基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2008年10月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 基金科汇
交易代码： 184712
基金运作方式： 契约型封闭式
基金合同生效日： 2001年5月25日
报告期末基金份额总额： 800,000,000份
投资目标： 通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。
投资策略： 本基金主要追求资本的长期增值，通过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票，力争在严格控制风险的同时，能取得较高的资本增长率。
业绩比较基准： 无。
风险收益特征： 无。
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）
1．本期已实现收益 -474,190,223.39
2．本期利润 -198,221,665.05
3．加权平均基金份额本期利润 -0.2478
4．期末基金资产净值 887,583,086.27
5．期末基金份额净值 1.1095
1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 -18.26% 4.15% - - - -
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
科汇证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（2001年5月25日至2008年9月30日）

本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为372.63%。
注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10％，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
（3）遵守中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
本基金本报告期遵守上述投资比例规定进行证券投资。
2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍卫 本基金的基金经理、研究部总经理助理 2007-02-01 - 9年 硕士研究生，历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下基金科翔投资风格类似，本报告期两者的净值增长率分别为-18.26％和-14.40%。两只基金由不同的基金经理分别独立管理，业绩存在差异，但差异小于5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2008年三季度，A股市场在国际金融市场恶化、国内工业增加值下滑的影响下，击破了2500点附近的整数平台，继续大幅度地急挫。上证指数由季初2750点左右，经过一个多月的盘整，在8月奥运期间急速下跌，一度跌穿2000点的水平，最低下探1802点，跌幅接近35%！季度末在宏观调控放松的预期以及政策配合下，市场有所反弹，收于2293点。A股所处的环境可谓是内忧外患，美国的次贷危机蔓延到全球的金融系统，信心崩溃导致金融机构之间的流动性危机显现，并逐步开始影响实体经济的运行，虽然西方各国纷纷采取大力度的措施以保障经济的稳定，但危机的解决正如它的形成一样，并非朝夕之功可以见效，预计这场金融危机仍将持续影响全球的经济。在国内，各项经济指标均出现明显的下行趋势，投资者在关注政府是否能放松调控力度的同时，对中短期经济的增长动力、特别是企业盈利出现担心，因此虽然市场估值一再下降，但承接力依然较弱。
尽管本基金对国内经济的长期看法较市场乐观，但考虑到全球金融市场波动可能带来的影响，本基金在三季度的操作中采取了较为灵活的资产配置策略。从操作结果看，在具体时机的把握方面还有待改进。
（2）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.1095元，本报告期份额净值增长率为-18.26%。
（3）市场展望和投资策略
我们认为，市场对经济的担忧会长期存在，但是，稳定的曙光已经出现。在保持经济增速的压力下，我国政府的调控重心从控通胀到保增长的转变渐渐清晰，四季度宏观调控进一步放松的预期也将影响投资者的判断。政府稳定A股市场的决心很大，各种政策会不断出台，我们认为市场整体的气氛已经出现变化，在现阶段出现箱体震荡的可能性大，我们将高度关注各种经济数据的公布，保持谨慎乐观的心态。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 94,215,752.00 10.57
其中：股票 94,215,752.00 10.57
2 固定收益投资 693,577,082.28 77.79
其中：债券 693,577,082.28 77.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 48,225,846.84 5.41
6 其他资产 55,603,315.71 6.24
7 合计 891,621,996.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,709,752.00 0.87
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 924,000.00 0.10
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 6,785,752.00 0.76
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 34,800,000.00 3.92
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 51,706,000.00 5.83
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 94,215,752.00 10.61
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600325 华发股份 5,150,000 51,706,000.00 5.83
2 002024 苏宁电器 2,000,000 34,800,000.00 3.92
3 002169 智光电气 514,400 4,670,752.00 0.53
4 000951 中国重汽 100,000 2,115,000.00 0.24
5 600360 华微电子 200,000 924,000.00 0.10
本报告期末本基金仅持有以上5只股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 693,533,000.00 78.14
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 44,082.28 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 693,577,082.28 78.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 0801104 08央票104 3,000,000 288,480,000.00 32.50
2 0801106 08央票106 2,000,000 192,320,000.00 21.67
3 0801062 08央行票据62 1,600,000 162,128,000.00 18.27
4 0801017 08央行票据17 500,000 50,605,000.00 5.70
5 112006 08万科G2 418 44,082.28 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 851,282.05
2 应收证券清算款 164,909.27
3 应收股利 -
4 应收利息 4,894,235.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 47,680,200.00
7 待摊费用 2,012,689.14
8 其他 -
9 合计 55,603,315.71
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 74,192,899　　　　　　　　　　
报告期期间买入总份额 0　　　　　　　　　　
报告期期间卖出总份额 0　　　　　　　　　　
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 74,192,899　　　　　　　　　　
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 9.27
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）；
2. 《科汇证券投资基金基金合同》；
3. 《科汇证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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