财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中信保诚四季红混合A(550001)  基金公开信息
流水号 46640
基金代码 550001
公告日期 2008-10-23
编号 1
标题 信诚四季红混合型证券投资基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
报告送出日期：二〇〇八年十月二十三日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 信诚四季红
交易代码： 550001
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2006年4月29日
报告期末基金份额总额： 6,395,642,179.25份
投资目标： 在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略： 本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）。战略性资产配置（SAA）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（TAA）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准： 62.5%×新华富时全A指数收益率＋32.5%×中信国债指数收益率＋5%×金融同业存款利率
风险收益特征： 作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
基金管理人： 信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
§3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年7月1日-2008年9月30日）
1.本期已实现收益 -850,450,161.29
2.本期利润 -713,989,502.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1119
4.期末基金资产净值 4,254,674,046.53
5.期末基金份额净值 0.6652
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
§3.2 基金净值表现
§3.2.1 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年第3季度 -14.48% 1.77% -12.69% 1.83% -1.79% -0.06%
§3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
§4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
岳爱民 本基金基金经理、信诚盛世蓝筹基金经理、公司副总经理 2006年4月29日 - 10 经济学硕士、MBA、CFA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员等职。
管华雨 本基金基金经理 2007年5月22日 - 6 国际金融硕士、CFA。曾任职于申银万国证券公司证券投资总部、信诚基金管理有限公司投资部，期间主要从事证券分析和证券投资等工作。
§4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
§4.3公平交易专项说明
§4.3.1公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。一是各相关业务部门对指导意见进行深入学习和讨论，明确各部门在公平交易执行中的具体责任；二是进行相关制度的制订和完善，起草了《信诚基金管理有限公司异常交易管理制度》，并在其他相应制度中增加和完善了有关公平交易的规定；三是对于交易所公开竞价交易，通过恒生交易系统执行公平交易程序，对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
§4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
§4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
§4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在石油价格上涨、外围股市震荡下跌、中报业绩增长低于市场预期等利空的冲击下，三季度证券市场依然低迷，指数屡创新低，并一度跌破2000点，成交量也逐渐萎缩；直到9月份，管理层出台印花税单边增收、汇金公司增持三大银行股等利好，并辅以其它措施，市场在月底出现强劲反弹。
在报告期内，本基金前期降低了股票资产的比重，增加了债券的比例，并在行业配置上向医药、商业、电力设备、环保、铁路建设等防御性资产转移；进入9月份，基于流动性逐渐好转和宏观、股市政策转向，本基金增加了股票仓位，并适当增加了部分周期性行业的配置比重，取得了一定的效果。但是，由于整体市场跌幅较大，基金净值还是遭受了一定损失。
展望后市，本基金管理人认为虽然宏观经济景气出现明显回落，但是市场已经作了较为充分的反应，估值已经进入价值区间。未来市场整体流动性将进一步好转，宏观政策重点很可能转向"保增长"，因此波段机会值得期待。但是，受到各方面因素的影响，近期市场波动剧烈，操作难度加大。本基金将密切关注宏观经济、外围市场、行业景气和公司估值的变化，深入做好研究工作，优化操作，尽力为持有人创造更好的回报。
§5 投资组合报告
§5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 2,626,494,686.81 61.08
其中：股票 2,626,494,686.81 61.08
2 固定收益类投资 611,255,788.09 14.21
其中：债券 611,255,788.09 14.21
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 7,684,574.55 0.18
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,783,794.10 24.06
6 其他资产 20,073,442.27 0.47
7 合计 4,300,292,285.82 100.00
§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,856,369.70 0.47
B 采掘业 400,119,759.12 9.40
C 制造业 935,358,211.14 21.98
C0 食品、饮料 180,747,803.86 4.25
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 184,706,618.31 4.34
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 129,761,373.47 3.05
C7 机械、设备、仪表 368,037,635.76 8.65
C8 医药、生物制品 72,104,779.74 1.69
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 152,879,531.19 3.59
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 117,523,020.77 2.76
H 批发和零售贸易 263,703,172.13 6.20
I 金融、保险业 529,082,816.17 12.44
J 房地产业 117,441,909.85 2.76
K 社会服务业 90,529,896.74 2.13
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 2,626,494,686.81 61.73
§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 13,076,477.00 230,407,524.74 5.42
2 000937 金牛能源 4,831,601.00 107,599,754.27 2.53
3 600028 中国石化 9,000,000.00 96,120,000.00 2.26
4 600550 天威保变 4,608,438.00 94,472,979.00 2.22
5 601186 中国铁建 10,000,000.00 93,600,000.00 2.20
6 600000 浦发银行 5,504,508.00 85,980,414.96 2.02
7 600312 平高电气 9,521,511.00 85,598,383.89 2.01
8 600030 中信证券 3,399,950.00 84,182,762.00 1.98
9 000568 泸州老窖 3,237,000.00 84,162,000.00 1.98
10 601398 工商银行 17,482,464.00 76,048,718.40 1.79
§5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 384,620,000.00 9.04
3 金融债券 204,220,000.00 4.80
其中：政策性金融债 204,220,000.00 4.80
4 企业债券 21,074,062.80 0.50
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 1,341,725.29 0.03
7 其他 0.00 0.00
8 合计 611,255,788.09 14.37
§5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080216 08国开16 2,000,000.00 204,220,000.00 4.80
2 0801101 08央行票据101 2,000,000.00 192,320,000.00 4.52
3 0801040 08央行票据40 1,000,000.00 96,150,000.00 2.26
4 0801049 08央行票据49 1,000,000.00 96,150,000.00 2.26
5 126018 08江铜债 181,580.00 12,721,494.80 0.30
§5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
§5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 580026 江铜CWB1 4,702,922.00 7,684,574.55 0.18
§5.8 投资组合报告附注
§5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
§5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
§5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,250,000.00
2 应收证券清算款 13,927,052.37
3 应收股利 0.00
4 应收利息 4,582,417.78
5 应收申购款 313,972.12
6 其他应收款 0.00
7 其他 0.00
8 合计 20,073,442.27
§5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125528 柳工转债 1,341,725.29 0.03
§5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600550 天威保变 94,472,979.00 2.22 召开2008年第三次临时股东大会
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,455,142,407.50
报告期期间基金总申购份额 219,689,597.43
报告期期间基金总赎回份额 279,189,825.68
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 6,395,642,179.25
§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§8 备查文件目录
§8.1备查文件目录
1、信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚四季红混合型证券投资基金基金合同
4、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
§8.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。
§8.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

信诚基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑