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| 万家180指数A(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 46614 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2008年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家180 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年3月17日 4、报告期末基金份额总额： 7,913,554,581.82份 5、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 6、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 7、业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 8、风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 1 本期利润 -916,533,348.92 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -216,443,589.50 3 加权平均基金份额本期利润 -0.1171 4 期末基金资产净值 4,254,216,053.51 5 期末基金份额净值 0.5376 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2008年3季度 -17.96% 2.86% -18.08% 2.87% 0.12% -0.01% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 万家180累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年3月17日至2008年9月30日） 注：本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 1、基金经理简介 欧庆铃，男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职。2007年5月起加入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、关于报告期内公平交易情况的说明 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 三季度A股市场继续延续震荡下跌走势。在临近奥运开幕前市场预期管理层有稳定市场政策出台形成窄幅震荡，但随着国内外经济因素趋于恶化，市场趋势演变为快速下跌。9月中为应对国际金融动荡对国内金融市场影响，管理层出台针对股市的救市措施，市场出现较大幅度反弹。分析形成这种格局的原因，我们认为，从国际看主要是美国次贷危机演化为金融危机，以美国为主的成熟经济体陷入经济衰退迹象愈发明显，通过进出口、相对估值水平和流动性等多个方面对国内股票市场形成负面影响；从国内看通货膨胀开始严重压缩企业盈利，经济总需求减弱，货币紧缩和股票供应加大，直接对市场构成巨大压力。虽然管理层逐步意识到且不断推出维护市场稳定的政策措施，但来自基本面和流动性的因素决定了市场的大趋势，从而调整格局不可避免。在市场调整的大背景下，各种类型的股票，无论周期型的还是稳定增长类型，均轮番出现大幅下跌，公用事业和部分基础设施行业跌幅相对较小，而能源股特别是煤炭股出现较大跌幅，主要是后期市场区域能源行业周期见顶。 由于本基金是指数型基金，按基金合同规定必须保持较高的股票仓位，因此在本期承担了较大的系统性风险。本基金严格按照基金合同规定，采取复制指数的投资策略，减少了拟合偏离度，减小跟踪误差，避免偏离不当为基金带来额外风险。由于期间基金份额变化不大，本基金除修正跟踪偏差外，投资操作不多，尽可能降低基金交易成本。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.5376元，本报告期份额净值增长率为-17.96%，同期业绩比较基准增长率为-18.08%。 （3）市场展望和投资策略 展望四季度，我们认为市场将呈现震荡格局。主要理由如下：全球金融危机有可能进一步扩展和深化，成熟市场陷入衰退的可能性进一步加大，从金融市场和实体经济两方面形成对A股市场的压力加大；另一方面国内经济减速的趋势愈来愈明显，企业盈利增速快速下降的趋势开始呈现，股票市场流动性收缩的趋势短期难以逆转。这些因素形成市场向下的压力。当然，支持市场向上的积极因素也在积聚，我们看到宏观调控政策已经发出明确的转向信号，保经济增长开始成为宏观调控的主要目标。随着党的十七届三中全会和随后的中央经济工作会议召开，我们预计相关的刺激经济增长的政策会出台，特别是可能的有关转变经济增长方式的政策出台后，会明确指明中国经济增长的方向，对市场的长期趋势具有重要意义。同时，我们相信监管层应对国际金融动荡对国内市场影响会有一定的措施，而针对股市长期制度建设和维护短期稳定的措施也会不断推出。这些措施在一定程度上会提振市场信心，减少不利因素冲击，因此我们的判断是市场将在调整中不断趋稳，并出现一定程度反弹。 对于本基金而言，我们仍将坚持基金合同规定的复制指数的投资策略，采取在跟踪误差较小的前提下，优化复制模型，适度地超越业绩基准，尽可能减少系统风险对基金带来的投资损失。 五、投资组合报告 （一）2008年9月30日基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3,937,204,590.77 92.13% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 329,490,143.16 7.71% 其他资产 6,951,575.10 0.16% 合计 4,273,646,309.03 100.00% （二）2008年9月30日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 23,135,765.75 0.54% B 采掘业 669,742,462.59 15.74% C 制造业 710,951,551.51 16.72% C0 食品、饮料 123,707,362.12 2.91% C1 纺织、服装、皮毛 39,638,826.96 0.93% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 3,769,947.60 0.09% C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,308,287.57 1.07% C5 电子 12,193,673.33 0.29% C6 金属、非金属 271,063,251.60 6.37% C7 机械、设备、仪表 158,377,387.56 3.72% C8 医药、生物制品 42,871,286.24 1.01% C99 其他制造业 14,021,528.53 0.33% D 电力、煤气及水的生产和供应业 272,692,608.16 6.41% E 建筑业 60,050,841.36 1.41% F 交通运输、仓储业 349,253,892.75 8.21% G 信息技术业 130,956,484.90 3.08% H 批发和零售贸易 89,577,137.61 2.11% I 金融、保险业 1,381,063,939.37 32.46% J 房地产业 115,550,595.42 2.72% K 社会服务业 34,674,767.33 0.82% L 传播与文化产业 10,177,526.24 0.24% M 综合类 89,377,017.78 2.10% 合计 3,937,204,590.77 92.55% （三）2008年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 10,124,492 250,682,421.92 5.89% 2 600036 招商银行 13,478,280 237,487,293.60 5.58% 3 601088 中国神华 6,793,157 186,064,570.23 4.37% 4 600028 中国石化 16,700,352 178,359,759.36 4.19% 5 600016 民生银行 29,167,117 150,502,323.72 3.54% 6 601318 中国平安 4,359,452 145,038,968.04 3.41% 7 600000 浦发银行 8,293,829 129,549,608.98 3.05% 8 601398 工商银行 26,367,466 114,698,477.10 2.70% 9 601857 中国石油 7,846,578 100,750,061.52 2.37% 10 601939 建设银行 20,968,393 99,180,498.89 2.33% 本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。 （四）2008年9月30日按券种分类的债券投资组合 无。 （五）2008年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）2008年9月30日及本报告期内权证投资情况 2008年7月1日至2008年9月30日，本基金未被动持有或主动投资权证。 2008年9月30日，本基金没有持有权证。 （七）2008年9月30日资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无。 （八）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 84,430.65 4 应收申购款 5,516,832.34 5 应收股利 1,278,462.99 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 6,951,575.10 4、2008年9月30日基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 7,812,445,744.28 本报告期间基金总申购份额 564,563,123.19 本报告期间基金总赎回份额 463,454,285.65 本报告期末基金份额总额 7,913,554,581.82 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家180指数证券投资基金2008年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 （二）存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com （三）查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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