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海富通货币A(519505)  基金公开信息
流水号 46472
基金代码 519505
公告日期 2008-10-22
编号 1
标题 海富通货币市场证券投资基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2008年10月22日

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2008年7月1日起至9月30日止。
二、基金产品概况
基金简称： 海富通货币
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2005年1月4日
报告期末基金份额总额： 9,733,258,599.73
投资目标： 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略： 1.决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3）投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2.决策程序
（1）整体配置策略
根据宏观经济指标，决定债券组合的剩余期限。根据债券的信用等级，决定组合的风险级别。
（2）类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
（3）明细资产配置策略
3.投资管理方法
（1）利率策略
（2）收益率曲线策略
（3）期限配置策略
（4）类别配置策略
（5）流动性管理策略
（6）无风险套利策略
（7） 滚动配置策略
业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的份额总额 1,396,137,012.46 8,337,121,587.27
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年7月1日-2008年9月30日）
A级 B级
1.本期已实现收益 11,450,096.67 56,879,819.81
2.本期利润 11,450,096.67 56,879,819.81
3.期末基金资产净值 1,396,137,012.46 8,337,121,587.27
注： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日开始计算。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（二）基金净值表现
1．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
基金类别 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
A级 过去3个月 0.7830% 0.0025% 0.9771% 0.0000% -0.1941% 0.0025%
B级 过去3个月 0.8438% 0.0025% 0.9771% 0.0000% -0.1333% 0.0025%
注：本基金收益分配是按月结转份额。

2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
海富通货币A
（2005年1月4日至2008年9月30日）

海富通货币B
（2006年8月1日至2008年9月30日）

注：1、本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
2、本基金的历任基金经理为邵佳民先生，任职时间为2005年1月至2008年2月。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离职日期
张丽洁 本基金的基金经理 2008年2月 - 6年 中国国籍，经济学学士学位，持有基金从业人员资格证书，2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。2008年2月起任海富通货币基金基金经理。

（二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

3、异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、行情回顾及运作分析
2008年第三季度债券市场大幅度上涨，涨幅已经超过第二季度的下跌，上涨的主要原因是：消费物价指数（CPI）的大幅度下跌，国际大宗商品价格的暴跌，经济减速预期的增强。中央银行9月15日宣布降低商业银行贷款利率和中小商业银行的存款准备金率，对债券的跳升式上涨起了关键作用。海富通认为，中央银行早于预期降息，内在动因是经济增长出现减速迹象，外在原因则是国际金融市场显著恶化。
就债券收益率曲线来看，降息后出现部分倒挂：一年期中央银行票据定位于4.0%，五年期政策性金融债则低至3.90%，十年期国债则为3.69%。市场出现了强烈的经济下滑预期，收益率曲线至少包含了未来降息一次的预期。
本基金在报告期投资平稳，主要增加一年期票据的投资，一直保持长久期，哑铃型管理策略，保持基金组合的高收益率和高流动性。本季度货币基金规模增加较快，组合流动性管理的压力依然很大。

2、本基金业绩表现
本报告期内，A级基金净值收益率为0.7830%，同期业绩比较基准收益率为0.9771%；B级基金净值收益率为0.8438%，同期业绩比较基准收益率为0.9771%。

3、市场展望和投资策略
然而就宏观经济来看，各个方面都支持一个中期的债券牛市：外围经济的衰退，一定程度上将影响国内市场，利率下降通道已然打开；大宗商品价格继续下跌的可能性大，2009年的CPI可能大幅度下降；人民币能够保持小幅度的升值，资金面充足。不确定性在于：如果执行刺激经济计划，国债发行可能增加；未来半年内公司债券发行将大幅度增加。海富通认为，基本面因素将在未来一到两年内主导债券市场，因此投资组合继续保持长久期管理，但应该谨慎对待信用风险。

五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 10,544,591,594.54 97.82
其中：债券 10,544,591,594.54 97.82
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和清算备付金合计 149,574,113.83 1.39
其中：定期存款 - -
4 其他资产 85,037,984.39 0.79
5 合计： 10,779,203,692.76 100.00

（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 23,311,855,145.05 2.92
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 977,998,173.00 10.05
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 174
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 121

在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 4.61 10.05
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 16.40 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 10.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.45 -
4 90天(含)-180天 33.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.98 -
5 180天(含)-397天（含） 44.97 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合 计 109.87 10.05

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 金融债券 2,166,133,822.71 22.25
其中：政策性金融债 1,239,240,744.45 12.73
3 央行票据 4,981,109,278.27 51.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,397,348,493.56 34.91
6 其他 - -
合计 10,544,591,594.54 108.34
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 528,714,793.22 5.43
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 0801034 08央行票据34 11,000,000 1,079,865,581.01 11.09
2 070418 07农发18 4,000,000 400,201,175.29 4.11
3 0801088 08央行票据88 4,000,000 398,926,141.84 4.10
4 0801028 08央行票据28 4,000,000 393,230,300.18 4.04
5 0801096 08央行票据96 3,000,000 298,585,580.68 3.07
6 0801067 08央行票据67 3,000,000 291,928,264.68 3.00
7 050503 05工行03 3,000,000 290,358,111.18 2.98
8 0801092 08央行票据92 3,000,000 289,844,552.35 2.98
9 0801095 08央行票据95 3,000,000 289,623,525.59 2.98
10 040705 04建行03浮 2,400,000 238,356,682.04 2.45

（六）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2813%
报告期内偏离度的最低值 0.0992%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1597%

注：以上数据按工作日统计

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注
1、 基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
2、 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4、 本报告期内需说明的证券投资决策程序。
报告期内，基金管理人的投资决策严格按照基金合同和招募说明书进行，所有投资品种均没有超出债券池的范围，没有需要特别说明和补充的部分。
5、 其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 85,037,984.39
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 85,037,984.39

6、 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
六、开放式基金份额变动
单位：份
A级 B级
报告期期初基金份额总额 1,565,925,540.56 5,067,643,516.86
报告期期间基金总申购份额 2,099,153,782.88 11,344,809,662.47
报告期期间基金总赎回份额 2,268,942,310.98 8,075,331,592.06
报告期期末基金份额总额 1,396,137,012.46 8,337,121,587.27
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1. 中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
2. 海富通货币市场证券投资基金基金合同
3. 海富通货币市场证券投资基金招募说明书
4. 海富通货币市场证券投资基金托管协议
5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6. 报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
（三）查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：40088-40099
公司网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
2008年10月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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