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华富货币A(410002)  基金公开信息
流水号 46412
基金代码 410002
公告日期 2008-10-22
编号 1
标题 华富货币市场基金2008年第三季度报告
信息全文 一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年 10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年7月1日起至2008年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金名称：华富货币市场基金
2、基金简称：华富货币
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年6月21日
5、报告期末基金份额总额：578,300,744.88份
6、投资目标：力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
7、投资策略：本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
8、业绩比较基准：人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
9、风险收益特征：本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
10、基金管理人： 华富基金管理有限公司
11、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
序号 项目 2008年7月1日至2008年9月30日
1 本期净收益 3,006,596.43元
2 期末基金资产净值 578,300,744.88元
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金收益分配按月结转份额。
（二）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 基金净值收益率
① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率
③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2008.7.1-2008.9.30 0.7989% 0.0044% 0.9886% 0.0000% -0.1897% 0.0044%
（三）自基金合同生效以来本基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
注：
本基金合同于2006年6月21日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（六）投资限制中规定的各项比例。
四、管理人报告
1、 基金经理（或基金经理小组成员）简介
吴圣涛先生，武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
曾刚先生，中国科技大学学士，清华大学MBA，8年证券从业经历。先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究；2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理，负责固定收益投资。
2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
3、公平交易专项说明
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。目前本基金管理人共管理着四只基金，分别为股票型、混合型、货币型和债券型，不存在投资风格相似的投资组合，本报告期内无异常交易行为发生。
4、报告期内的业绩表现和投资策略
（1） 行情回顾及运作分析
三季度次贷危机加速蔓延，引发全球金融市场剧烈动荡。出口增速因外部经济下滑、需求下降而趋缓；目前国内消费、投资增速仍维持在高位运行； 8月份规模以上工业企业增加值增速继续下滑，我们预计国内经济增速将平稳放缓，三季度GDP增速预计降至10%以内。随着国际原油价格的大幅回落，以及国内食品价格涨幅的明显回落，通胀压力得以缓解，CPI增速呈逐月回落的趋势。为了保持国民经济平稳较快持续发展，9月15日央行“两率”齐动，同时宣布下调人民币贷款基准利率以及中小金融机构人民币存款准备金率。
债券市场在国内经济增速下滑，通胀回落，央票发行利率走低、下调“两率”以及市场对未来货币政策从紧缩转向宽松的预期下，债券价格大幅上涨，曲线形态趋于平坦化。1年期央票较上季度下降5.41BP至4.0042%。季度末因各大银行节前资金备付的影响，资金利率上升较快，资金面略显紧张。
三季度，本基金根据国内经济及政策变化情况，提高了债券组合久期，并配置部分高信用等级的短期融资券以及浮息债，获得了较高的收益。
（2）本基金业绩表现
三季度每万份华富货币市场基金累计实现收益79.6670元，收益率0.7989%,期间业绩比较基准0.9886%，期间年化收益率3.1694%。
（3） 市场展望和投资策略
随着全球金融危机的蔓延，全球经济呈现下滑的趋势。国内经济亦存在较大的不确定性，市场预期央行紧缩性政策将转向宽松，继续降息的预期强烈，将继续推动债券收益率的下降。四季度我们将关注市场资金面以及债券收益率曲线的变化，寻求更合理的投资机会。
本基金将继续把基金的流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产比例
债券投资 618,239,870.31 98.59%
买入返售证券 0 0
其中：买断式回购的买入返售证券 0 0
资产支持证券 0 0
银行存款和清算备付金合计 3,403,654.62 0.54%
其他资产 5,468,977.88 0.87%
合计 627,112,502.81 100%
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 1,118,885,253.35 2.81%
其中：买断式回购融资 0 0
2 报告期末债券回购融资余额 47,999,808.00 8.3%
其中：买断式回购融资 0 0
注：
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日（含节假日）的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日（含节假日）融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 169
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 124
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 各期限资产占
基金资产净值的比例 各期限负债占
基金资产净值的比例
1 30天以内 7.56% 8.30%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.97% 0
2 30天(含)—60天 24.33% 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.50% 0
3 60天(含)—90天 4.34% 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
4 90天(含)—180天 37.82% 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
5 180天(含) —397天(含) 33.45% 0
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0 0
合计 107.50% 8.30%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 成本(单位：人民币元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0 0
2 央行票据 291,478,482.99 50.40%
3 金融债券 165,938,809.66 28.69%
其中：政策性金融债 165,938,809.66 28.69%
4 企业债券 0 0
5 企业短期融资券 160,822,577.66 27.81%
6 其他 0 0
合 计 618,239,870.31 106.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 60,532,626.19 10.47%
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 07进出19 900000 90,403,079.81 15.63%
2 08央行票据104 900000 86,698,229.82 14.99%
3 08央行票据34 800000 78,537,525.16 13.58%
4 07农发17 400000 40,296,219.84 6.97%
5 08兵器CP01 300000 30,223,945.76 5.23%
6 08沪水务CP01 300000 30,046,809.64 5.20%
7 08央行票据25 300000 29,489,670.96 5.10%
8 08央行票据46 300000 29,342,062.58 5.07%
9 08央行票据98 300000 28,866,902.17 4.99%
10 07农发20 200000 20,236,406.35 3.50%
3、报告期末未持有资产支持证券。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2145%
报告期内偏离度的最低值 -0.1555%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1317%
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
2、本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序
4、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(单位：人民币元)
1 交易保证金 0
2 应收证券清算款 0
3 应收利息 5,430,977.88
4 应收申购款 38,000.00
5 其他应收款 0
6 待摊费用 0
7 其他 0
合计 5,468,977.88
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 230,595,218.53
2 加：本期申购基金份额总额 1,341,004,994.10
3 减：本期赎回基金份额总额 993,299,467.75
4 期末基金份额总额 578,300,744.88
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准华富货币市场基金设立的文件；
2、《华富货币市场基金基金合同》；
3、《华富货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
（二）存放地点
基金管理人或基金托管人处
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

华富基金管理有限公司
2008年十月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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