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华宝现金宝货币A(240006)  基金公开信息
流水号 46408
基金代码 240006
公告日期 2008-10-22
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2008年第3季度报告
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2008年10月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
1．基金简称
A级基金简称： 现金宝A级
B级基金简称： 现金宝B级
2．交易代码
A级交易代码： 240006
B级交易代码： 240007
3．基金运作方式： 契约型开放式
4．基金合同生效日： 2005年3月31日
5．报告期末基金份额总额： 1,825,557,995.98份
现金宝A级基金份额总额： 750,637,230.12份
现金宝B级基金份额总额： 1,074,920,765.86份
6．投资目标： 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。
7．投资策略： 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。
8．业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）
9．风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
10．基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司
11．基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
财务指标 报告期（2008年07月01日-2008年9月30日）
现金宝A级 现金宝B级
1．本期已实现收益 4,884,189.58 7,620,969.56
2．本期利润 4,884,189.58 7,620,969.56
3．期末基金资产净值 750,637,230.12 1,074,920,765.86
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．现金宝A级：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 0.8068% 0.0031% 0.4083% 0.0000% 0.3985% 0.0031%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2．现金宝B级：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 0.8673% 0.0031% 0.4083% 0.0000% 0.4590% 0.0031%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年3月31日至2008年9月30日）
现金宝A级

现金宝B级

注：1、按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,自2008年7月1日起,本基金原约定的业绩比较基准为"当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率"，变更为："同期7天通知存款利率（税后）"。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾丽琼 本基金基金经理 2007-02-28 - 7年 本科，曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管理及债券交易，2004年9月加入本公司，任宝康债券基金、本基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度，进行了交易价差分析和异常交易行为监控系统开发，加强了对所管理的不同投资组合的收益率差异和同向交易价差的分析，以及异常交易行为的监控。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
三季度宏观经济增速继续放缓。通胀水平从高位逐步回落。当期FAI投资增长依然处于高位，但其新开工计划投资的增速一直处于较低水平，预示着未来投资增长值得担忧，工业企业利润增长未来也不乐观。企业利润与投资计划相互作用，利润下降，未来计划投资更会进一步下降。宏观调控政策在三季度出现松动，从"两防"到"一保一控"，意味政策由"从紧"转为"中性"，但银行开始主动进行信贷紧缩，政策松动的实际效果不理想。出口增速缓慢回落。受次贷危机进一步深化影响，全球经济衰退阴影笼罩，美国金融体系在三季度末经历巨大风暴，雷曼兄弟倒闭，7000亿救市计划的通过是这场金融危机高潮的标志，全球经济前景的暗淡使得外需放缓程度更加不确定。
央行于9月中旬宣布下调存款准备金率和贷款利率，宏观调控政策基调转变，加上通胀回落幅度超出预期，债市三季度走出了一轮上涨行情，国债指数迭创新高。现金宝管理人在本季度采取了积极的投资策略，组合剩余期限维持在指标的上限附近，同时有选择性适度增加了短期融资券的配置，基金收益比前一季度有所提升。
展望四季度，我们认为国内宏观经济形势将可能进一步恶化。房地产市场将可能经历更大的波动，地产投资将可能继续下滑，并带动上游和其他周边行业景气度的下行，其他行业的投资增速也会面临下滑。美实体经济将继续下滑，全球经济也将面临衰退。出口下滑可能也是不可避免的。消费是滞后指标，收入增速的下滑将对消费产生负面因素。四季度货币政策将更加宽松，降息、财税刺激和加大基建投资都会出台。总体来看，政策出台难改经济下滑的趋势，四季度经济增速还将继续放缓。经济中期趋势的变数在于本次十七届三中全会是否会出台重大对经济长远作用的政策上，对此我们将继续保持关注。随着调控政策的逐步放松，债市将获流动性支撑，预计债券收益率曲线会有明显下移过程。作为货币市场基金，基金管理人将重点关注曲线短端下移过程中各期限的相对价值，对组合进行积极调整。
未来现金宝货币市场基金管理人将密切跟踪相关政策动向，关注各项经济数据变化，针对债券市场上大多投资机构趋同性操作，我们将尤其关注市场流动性状况，捕捉市场套利机会；我们也将跟随市场收益率曲线短端的变化，适度调节组合的偏离度，最大程度保障原有持有人的利益。同时我们仍然强调持有人结构的合理化，认为货币市场基金的功能应定位于现金管理工具，基金管理严格遵循基金契约，高度关注流动性风险、信用风险。秉承一贯的保守、稳健投资理念和策略，精细化管理，在确保流动性、安全性的基础上提高组合收益，更好地回馈投资人。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,975,311,934.52 98.40
其中：债券 1,975,311,934.52 98.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,887,483.77 0.34
4 其他资产 25,312,977.23 1.26
5 合计 2,007,512,395.52 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4,519,569,379.73 3.00
其中：买断式回购融资 0.00 -
2 报告期末债券回购融资余额 179,999,530.00 9.86
其中：买断式回购融资 0.00 -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 168
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 138
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 0.38 9.86
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
2 30天(含)-60天 15.85 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.75 -
3 60天(含)-90天 3.81 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.10 -
4 90天(含)-180天 44.81 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.54 -
5 180天(含)-397天（含） 43.73 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 -
合计 108.58 9.86
5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,516,562,792.40 83.07
3 金融债券 198,671,471.86 10.88
其中：政策性金融债 198,671,471.86 10.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 250,300,206.16 13.71
6 其他 9,777,464.10 0.54
7 合计 1,975,311,934.52 108.20
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 79,998,575.64 4.38
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 0801034 08央行票据34 2,200,000 215,960,734.26 11.83
2 0801013 08央行票据13 2,000,000 197,462,694.90 10.82
3 0801088 08央行票据88 1,500,000 149,597,365.73 8.19
4 0801007 08央行票据07 1,000,000 98,982,427.74 5.42
5 0801094 08央行票据94 1,000,000 98,654,553.87 5.40
6 0801031 08央行票据31 1,000,000 98,275,757.08 5.38
7 0801040 08央行票据40 1,000,000 98,101,903.93 5.37
8 0801046 08央行票据46 1,000,000 97,858,922.60 5.36
9 0801049 08央行票据49 1,000,000 97,776,027.82 5.36
10 0801104 08央行票据104 1,000,000 96,406,098.51 5.28
5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1752%
报告期内偏离度的最低值 0.0572%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1009%
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
5.8.2本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,337,326.70
4 应收申购款 21,955,541.45
5 其他应收款 -
6 待摊费用 20,109.08
7 其他 -
8 合计 25,312,977.23


§6 开放式基金份额变动
单位：份
现金宝A级 现金宝B级
报告期期初基金份额总额 481,858,351.21 538,807,085.82
报告期期间基金总申购份额 1,725,893,803.19 3,643,023,946.38
报告期期间基金总赎回份额 1,457,114,924.28 3,106,910,266.34
报告期期末基金份额总额： 750,637,230.12 1,074,920,765.86
注：总申购份额含份额级别调整和转换入份额；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同；
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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