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长城中证红利低波100ETF联接A(022097)  基金公开信息
流水号 4547522
基金代码 022097
公告日期 2025-06-16
编号 1
标题 关于长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修改基金合同等法律文件的公告
信息全文
长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的长城中证红利低波动100
指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年8月15日获得中国证监会准予注册
的批复（证监许可[2024]1175号）。《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）于2024年11月26日正式生效。《基金合同》约定：“若
基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），本基金可变更为
该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧
密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比
例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管
人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。”
本基金管理人旗下的长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金已于
2025年6月5日成立。为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本基金
管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定将长城中证红利低波动
100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金，并相应修改《基金合同》等法律文件中的相关条款。现将具体事宜公告如下：
一、基金变更
1、自2025年6月17日起，长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城
中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，长城中证红利低波动100指
数型证券投资基金A类基金份额变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金A类基金份额，长城中证红利低波动100指数型证券投资基金C类基金份额变
更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额，各类
基金份额对应的基金代码保持不变，基金简称变更情况如下：
基金代码 基金简称（变更前） 基金简称（变更后）
022097 长城中证红利低波100指数A 长城中证红利低波100ETF联接A
022098 长城中证红利低波100指数C 长城中证红利低波100ETF联接C
2、上述变更不影响各类基金份额净值的计算，各类基金份额的申购费率、赎回费率和
销售服务费率保持不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。同时长城中证红利低波
动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金自变更日起照常办理日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务。
3、对于本次变更前基金份额持有人持有的本基金基金份额，变更后其原基金份额持有
期将计入长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金对应基金份额
的持有期。
二、法律文件修改
1、本基金管理人经与基金托管人协商一致，对《基金合同》中涉及本次变更的相关内
容进行修改，《基金合同》的修改内容详见附件《基金合同修改内容对照表》。
2、本基金管理人将根据本次修改的《基金合同》对本基金的托管协议、招募说明书及
基金产品资料概要进行相应修改和更新，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。修改后的《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》和《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金托管协议》自2025年6月17日起生效，《长城中证红利低波动100指数型证券投
资基金基金合同》和《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金托管协议》自同日起失
效。
三、其他需要提示的事项
1、上述变更事项属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余
因完善表述而对《基金合同》作出的修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基
金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，亦可由基金管理人和基金
托管人协商一致后修改。
2、本公告仅对本基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站
（http://www.ccfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/
fund/）的本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公
告。
3、投资者可以拨打本基金管理人客服热线（400-8868-666）或登录本基金管理人网站
获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2025年6月16日
##@@##
##$$$##附件：基金合同修改内容对照表修改章节修改前修改后第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》和其他有关法律法规。一、订立本基金合同的目的、依据和原则2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》和其他有关法律法规。第一部分前言三、长城中证红利低波动100指数型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，三、长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更而来，长城中证红利低波动100指数型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对长城中证红利低波动100但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。指数型证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。第一部分前言六、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。七、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。六、本基金为指数基金，主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。七、本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指长城中证红利低波动100指数型证券投资基金2、基金管理人：指长城基金管理有限公司3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城中证红利低波在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，由长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更而来2、基金管理人：指长城基金管理有限公司3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修动100指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或《招募说明书》：指《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金份额发售公告》8、基金产品资料概要：指《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或《招募说明书》：指《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新##$$$##
第二部分 释义 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
第二部分 释义 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户29、基金合同生效日：指长城中证红利低波动100指数型证券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
第二部分 释义 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
第二部分 释义 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 46、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
第二部分 释义 55、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、不从本类别基 52、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用、不从本类别基金资产中
金资产中计提销售服务费的基金份额56、C类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 计提销售服务费的基金份额53、C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用、从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
第二部分 释义 （新增）55、ETF联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪便利度和跟踪误差最小化，采用契约型开放式运作方式的基金56、目标ETF：指另一只获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
第三部分 基金的基本情况 一、基金名称长城中证红利低波动100指数型证券投资基金二、基金的类别股票型证券投资基金三、基金的运作方式契约型开放式四、基金的投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。五、基金的最低募集份额总额本基金的最低募集份额总额为2亿份。六、基金份额发售面值和认购费用本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。C类基金份额不收取认购费。七、基金存续期限不定期八、标的指数本基金的标的指数为中证红利低波动100指数。 一、基金名称长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金二、基金的类别ETF联接基金三、基金的运作方式契约型开放式四、基金的投资目标通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。五、基金存续期限不定期六、目标ETF和标的指数本基金的目标ETF为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金，标的指数为中证红利低波动100指数。未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合
未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。九、基金份额的类别本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书或相关公告。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，基金管 并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止，但基金合同另有约定的除外。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。七、基金份额的类别本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书或相关公告。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。八、本基金与目标ETF的联系与区别 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大会。十、未来条件许可情况下的模式转换若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），本基金可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。 1、在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数成份股、备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，申购或赎回目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF采取按照最小申购赎回单位和申购赎回清单要求进行申购与赎回的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申购与赎回的方式，大额申购、赎回可能会对基金净值产生一定冲击。
第四部分 基金的历史沿革与存续 第四部分 基金份额的发售一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象1、发售时间自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。2、发售方式通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。 第四部分 基金的历史沿革与存续一、历史沿革 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更而来。长城中证红利低波动100指数型证券投资基金经中国证监会《关于准予长城中证红利低波动100指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]1175号）准予募集注册，基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托
3、发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。二、基金份额的认购1、认购费用本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。投资人认购A类基金份额在认购时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。2、募集期利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。3、基金认购份额的计算基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。4、认购份额余额的处理方式认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。5、认购申请的确认基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。三、基金份额认购金额的限制1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。投资人在募集期内可多次认购，认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。 管人为中国农业银行股份有限公司。长城中证红利低波动100指数型证券投资基金于2024年11月11日起至2024年11月22日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》于2024年11月26日生效。 2025年6月5日，基金管理人管理的长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金正式成立。基金管理人根据《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》的约定，决定将长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，即本基金。变更相关事宜详见《关于长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修改基金合同等法律文件的公告》。二、基金的存续 《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单个投资人持有基金份额的比例达到或超过50%，或者投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。5、基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告或相关公告。
第五部分 基金备案 一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：1、以其固有财产承担因募集行为而产生 （删除）
的债务和费用；2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第五部分 基金份额的申购与赎回 四、申购与赎回的程序2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；基金登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 四、申购与赎回的程序2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；基金登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、目标 ETF 的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标 ETF暂停交易或赎回、目标 ETF 延迟支付赎回对价、交易清算规则发生较大变化或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。9、当日申购申请超出基金管理人规定的总规模限制、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资人单日/单笔申购金额上限、单个投资人累计持有份额上限的情形。10、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形8、当日申购申请超出基金管理人规定的总规模限制、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资人单日/单笔申购金额上限、单个投资人累计持有份额上限的情形。9、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。10、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。11、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第五部分 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形（新增）8、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。9、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。
第六部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利； 利；代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则； 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（二）基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （删除）
第六部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（新增）（6）按照本基金合同的约定参加或者委派代表参加目标ETF的基金份额持有人大会，对目标ETF的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
第六部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 三、基金份额持有人2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：（4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
第七部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。一、召开事由1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和计票时，本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF 基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金份额折算为目标 ETF 后的每一参会份额和目标 ETF 的每一参会份额拥有平等的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会并表决。本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使目标ETF的基金份额持有人大会的表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额
人大会的事项。2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；（3）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；（7）若将来本基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》；（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 持有人大会并参与表决。本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。一、召开事由1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；（6）变更基金类别，但基金合同另有约定的除外；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略，但基金合同另有约定的除外；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会；（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。2、在法律法规规定和《基金合同》约定
的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式，增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；（3）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（6）基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
第十一部分 基金的投资 一、投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证红利低波动100指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款 一、投资目标通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。二、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证红利低波动100指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资
及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证红利低波动100指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。三、投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动 100 指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。1、股票投资策略（1）组合复制策略 产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。三、投资策略本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动100指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。2、股票投资策略基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建股票组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。（2）替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。（3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 投资，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化股票组合的配置结构。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
第十一部分 基金的投资 四、投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于中证红利低波动100指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%； 四、投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；
第十一部分 基金的投资 四、投资限制1、组合限制……除上述（2）、（7）、（9）、（10）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限 四、投资限制1、组合限制……除上述（1）、（2）、（7）、（9）、（10）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特
制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自变更为联接基金之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
第十一部分 基金的投资 四、投资限制2、禁止行为（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 四、投资限制2、禁止行为（4）买卖除目标ETF外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
第十一部分 基金的投资 五、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证红利低波动100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%中证红利低波动100指数从沪深A股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用股息率/波动率加权，以反映A股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。本基金为主要采取完全复制策略的股票指数基金，标的指数为中证红利低波动100指数，本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%。该业绩比较基准符合本基金的投资特性，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 五、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中证红利低波动100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%中证红利低波动100指数从沪深A股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股，采用股息率/波动率加权，以反映A股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数。本基金的标的指数为中证红利低波动100指数，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。该业绩比较基准符合本基金的投资特性，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的，本基金合同终止。六、风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；2、不谋求对上市公司的控股；3、有利于基金财产的安全与增值；4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 事项表决未通过的，本基金合同终止。但下文“目标ETF发生相关变更情形时的处理”另有约定的除外。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。六、风险收益特征本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。七、目标ETF发生相关变更情形时的处理目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数或与其合并。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；2、目标ETF终止上市；3、目标ETF基金合同终止；4、目标ETF与其他基金进行合并；5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同的除外）；6、中国证监会规定的其他情形。若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可参加目标ETF基金份额持有人大
会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金在履行适当程序后，可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；2、不谋求对上市公司的控股；3、有利于基金财产的安全与增值；4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 一、基金资产总值基金资产总值是指购买的目标ETF基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
第十三部分 基金资产估值 二、估值对象基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 二、估值对象基金所拥有的目标ETF份额、股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
第十三部分 基金资产估值 四、估值方法(新增)7、本基金投资的目标ETF份额按估值日目标ETF的净值估值，如该日目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的净值估值。
第十三部分 基金资产估值 七、暂停估值的情形（新增）4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
第十三部分 基金资产估值 九、特殊情况的处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 九、特殊情况的处理1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类（新增）10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用等）；
第十四部分 基金 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
费用与税收 付方式1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 付方式1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。2、基金托管人的托管费本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人根据双方核对一致的数据向基金托管人发送划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
第十四部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式4、上述“一、基金费用的种类”中第3 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式4、上述“一、基金费用的种类”中第3
－8项、第10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 －8项、第10-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十四部分 基金费用与税收 三、不列入基金费用的项目3、《基金合同》生效前的相关费用；4、标的指数许可使用费（由基金管理人承担）；5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 三、不列入基金费用的项目3、《基金合同》生效前的相关费用根据《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》的约定执行；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 一、基金会计政策2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基 五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基
金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。（二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。（三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。 金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息（七）临时报告8、基金募集期延长或提前结束募集； （删除）
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息（七）临时报告25、《基金合同》生效后，连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形； 五、公开披露的基金信息（五）临时报告24、本基金变更目标ETF；25、《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》生效后，连续三十个工作日、四十个工作日、四十五个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形；
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息（新增）（十二）投资目标ETF的信息披露基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露目标ETF的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有目标ETF产生的费用，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的目标ETF发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 一、《基金合同》的变更1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二、《基金合同》的终止事由3、出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 二、《基金合同》的终止事由3、出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，但基金合同另有约定的除外；
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 三、基金财产的清算5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 三、基金财产的清算5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
第二十一部分 基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，于《关于长城中证红利低波动100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修改基金合同等法律文件的公告》载明的生效之日起生效，原《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》失效。
基金信息类型 基金法律文件修改,基金更名
公告来源 证券时报
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