最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银中证港股通高股息投资指数C(023105) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4489360 | ||||||||
| 基金代码 | 023105 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-23 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（中银中证港股通高股息投资指数C）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（中 银中证港股通高股息投资指数C）基金产品资料概要 编制日期：2025年4月22日 送出日期：2025年4月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银中证港股通高股息 基金简称基金代码023104 投资指数 中银中证港股通高股息 下属基金简称下属基金代码023105 投资指数C 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日- 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 赵建忠 证券从业日期2007-08-01 基金经理 开始担任本基金 - 基金经理的日期 夏宜冰 证券从业日期2004-04-07 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭 证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成 份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、 港股通标的股票、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、 投资范围 衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存 款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的 法律法规和监管规则。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，投资 于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）占非现金基金资产的 比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为股票指数型基金，以中证港股通高股息投资指数为标的指数， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合 考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响， 据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时 对投资组合进行相应调整。 （一）资产配置策略 本基金为股票型指数证券投资基金，为实现有效跟踪标的指数并力争 超越标的指数的投资目标，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比 例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低 于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期 权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 （二）股票投资策略 主要投资策略1、股票组合构建原则 本基金采用组合复制法跟踪中证港股通高股息投资指数，按照个股在 标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取组合复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基 金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情 况，结合经验判断，以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整， 以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证港股通高股息投资指数对其成份股 的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 根据指数编制规则，当中证港股通高股息投资指数成份股因增发、送 配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调 整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效 跟踪标的指数。 3）其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其 他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公 司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情 况纳入投资参考。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易 互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者 （QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金对港股通标的股票，以 被动复制为原则，以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配 置。同时，本基金以降低跟踪误差为目的，适当配置成份股和备选成 份股之外的港股通标的股票。在此基础上，本基金精选具有成长性且 估值合理或被低估的港股通标的股票并纳入本基金的股票投资组合， 从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。 （三）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执 行。 （四）债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的 研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、 收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产 的流动性把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个 券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池 结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金 流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平 均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收 益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 （六）衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、 国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目 的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以 提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主 要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风 险。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目 的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风 险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 （七）融资、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因 素的基础上，本基金可参与融资业务。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分 析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券 流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整）×90%+银行活 业绩比较基准 期存款利率(税后)×10% 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 风险收益特征收益特征。 本基金投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费 N≥7天0.00% 注：本基金C类基金份额不收取认购费/申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、信息披露费、律师费、诉讼 费、仲裁费、基金份额持有人大会费 用、基金的相关账户的开户及维护费 其他费用用、基金的银行汇划费用以及按照国相关服务机构 家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。费 用类别详见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 购买力风险、再投资风险、经营风险。 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基 金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。 为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但 如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。 本基金的特定风险包括：1、指数化投资相关的风险，包括（1）标的指数回报与股票 市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数 回报偏离的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6） 指数编制机构停止服务的风险；（7）成份股停牌的风险。2、港股通投资风险，包括港股交 易失败风险；汇率风险；境外市场的风险。3、资产支持证券的投资风险。本基金的投资范 围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、 操作风险和法律风险等。4、国债期货的投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债 期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使 所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期 货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风 险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸 的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。5、股指期货的投资风险。 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易， 风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在 极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。6、股票期权的投资风险。本 基金的投资范围包括股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和 收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部 初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现 货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。7、可转换 债券和可交换债券的投资风险。本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换 债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以 及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。8、存托凭证的投资风险。基金资产可投资 于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异 带来的特有风险。9、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律法规 和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风 险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工 作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金 的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金 管理人发布的相关临时公告等。 3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如 经友好协商、调解未能解决的，任何一方应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非 仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地 区法律）管辖并从其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |