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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4484 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金半年度报告(2004年) | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 (一)基金名称：景阳证券投资基金 基金简称：基金景阳 交易代码：500007 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日(规范后扩募)：1999年11月12日 报告期末基金份额总额：1,000,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 (二)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (三)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (四)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：大成基金管理有限公司 (五)注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 邮编：200120 电话：(021)68870587 第三节 主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2004年上半年 1 基金本期净收益 80,215,547.25 2 基金份额本期净收益 0.0802 3 期末可供分配基金收益 -11,243,171.72 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0112 5 期末基金资产净值 988,756,828.28 6 期末基金份额净值 0.9888 7 基金加权平均净值收益率(%) 7.18 8 本期基金份额净值增长率(%) -6.89 9 基金份额累计净值增长率(%) 6.08 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1个月 -8.73% 1.07% 过去3个月 -16.54% 1.75% 过去6个月 -6.89% 2.30% 过去一年 -3.12% 1.94% 过去三年 -15.68% 1.89% 成立以来 6.08% 2.08% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 ■■图像■■ 第四节 管理人报告 (一)基金经理情况 吴为民先生,基金经理，中欧工商管理学院EMBA，10年证券从业经历。曾任海南赛格国际信托投资公司海外市场部副经理、海南港澳信托投资公司信托基金部副经理、中国电力信托投资公司证券投资部经理、洋浦龙华投资公司副总经理，大成基金管理有限公司研究部研究员。 邓永明先生，基金经理助理，在读研究生，4年证券投资从业经验，曾任职大成基金管理有限公司综合管理部、研究部研究员、交易部交易员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的行为，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三）基金经理工作报告 1、上半年回顾 上半年沪深股市出现了先扬后抑、宽幅震荡的走势。第一季度由于对上市公司业绩大幅增长的预期，市场延续了去年年底以来的上涨。第二季度市场则单边下跌，而且跌幅较大。引发本轮下跌的原因主要是宏观政策面的影响。为了抑制部分行业的投资过热而出台的宏观紧缩政策引发了市场对宏观经济硬着陆的担忧；其次，老庄股的跳水、市场扩容速度加快、深圳中小企业板推出、国债回购清算等都加剧了市场对资金面的进一步担忧。市场对加息的预期则使反弹的到来进一步滞后。 本基金在上半年特别是在第二季度的投资操作中，存在一定的失误。第二季度尽管在一定程度上预期到宏观调控对市场的影响，但是对市场短期内下跌幅度之深、速度之快估计不足，特别是考虑到基金的投资组合中受宏观调控影响最大的几个行业上市公司比重不大，因此，基金前期主动性的减仓不够快。另外，基金投资组合中部分个股的流动性欠佳，也使后期减仓的速度受到很大影响。以上因素使本基金在上半年业绩表现不太理想。 2、下半年展望 今天的市场，既显得理性，又显得迷茫。理性的是，投资者越来越成熟，价值投资的理念正得到越来越多的投资者认同，盲目的投机越来越没有了市场；但是，发展了十多年的中国资本市场上仍然存在许多深层次的尚待解决的问题，这又让不少人倍感迷茫。 首先，宏观调控的复杂性。根据政府权威部门的说法，今年上半年开始的宏观调控已经取得了初步的成效，经济已经开始向预期的目标运行，宏观数据也显示，固定资产投资增长显著放缓，工业产值增长也有所回落。但是我们也看到，各种经济信号并不一致，经济仍然以快速和不可能持续的高速度前进，“煤电油运”和几个月以前一样的紧张，商品价格仍然维持在高位，这些都显示中国经济离“软着陆”还有相当的距离。温家宝总理近期几次强调宏观调控还处于关键时期，我们因此相信紧缩措施还会继续。 其次，中国经济增长的必然性。宏观调控可以降低经济发展的速度，但是改变不了中国经济迅猛发展的势头，中国经济增长的源泉来自以下三个方面：中国成为世界制造业中心、城市化以及消费升级。我们对明年以及今后5-10年的经济增长充满信心，也对世界制造业中心、城市化以及消费升级几个主题下的投资机会充满信心。 另外，金融创新是我们关注的一个焦点，我们认为未来资本市场的健康发展已经离不开金融创新。比如股权分置的问题，我们认为，在没有解决股权分置之前，中国的证券市场是脆弱的，市场每年因此而发生大的波动是难以避免的。我们推断，在没有解决股权分置之前，中国的证券市场不可能进入真正的牛市，也谈不上所谓的熊市。 作为一个基金管理人，为了基金持有人的利益，我们更多思考的是以下的问题：什么是好公司？如何寻找好公司？对公司如何估值？如何具体操作？ 能持续成长、具有核心竞争力、管理规范的公司是我们买入并持有的重点投资对象。作为中小盘成长基金，我们将比过去任何时候更加强调公司的成长性，当然是基于业绩的成长而不是概念性的成长。具体个股的选择上，产能的扩张或者新项目的投产是我们重点关注的。因为公司产能的扩张不仅在价格平稳或者向好的环境下，能够放大盈利，促进业绩加速增长，同时在价格下降的环境下，也能够抵抗风险，防止公司业绩的下滑。 未来我们将侧重自下而上的投资策略。在行业选择上，与固定资产投资紧密相关的行业由于受投资增速回落的影响，未来成长受到限制，盈利预期增长下降，我们在投资方面将更加谨慎。除此之外，我们并不计划在某一行业做重点配置，而是重点关注符合前面选股标准的、有估值优势的具体公司。我们对行业的看法是，电煤、电力设备、科技未来业绩仍将持续增长；纺织板块由于棉价下跌、05年对发达国家的出口配额取消，04-05年业绩将会持续大幅增长；石化行业处于景气周期，虽然已进入周期顶峰区域，但04年业绩仍然很好，05上半年景气度仍会持续，因此，石化行业还存在波段性投资机会；处于扩张期的电力上市公司仍有较大机会；房地产、航运、有色金属、消费品、医药行业中的优秀上市公司有投资机会。 目前的中国股市，市场平均P/E已经处于历史低位。在经历了大幅的下跌之后，股市的系统性风险已经得到很大的释放，我们认为1400点以下是风险相对较低的区域。这不仅是因为市场存在技术性反弹的要求，而是市场上确实已经出现一批具有投资价值和估值优势的公司，这些公司即使按照国际标准，投资价值也比较明显。当然，市场的结构调整会继续深化，过去所有股票齐涨齐跌的局面将得到极大的改观。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《景阳证券投资基金基金契约》和《景阳证券投资基金托管协议》，在托管景阳证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景阳证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，景阳证券投资基金管理人在景阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第六节 财务会计报告 (未经审计) (一)基金会计报告书 1、景阳证券投资基金2004年6月30日资产负债表(单位：人民币元) 附注 期初 资产： 银行存款 13,442,738.02 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 4,436,768.99 应收利息 5(1) 2,231,214.07 其他应收款 30,051.00 股票投资市值 823,440,073.90 其中：股票投资成本 740,542,138.97 债券投资市值 221,590,353.00 其中：债券投资成本 224,241,161.92 资产总计 1,065,421,198.98 负债与持有人权益 负债： 应付证券清算款 应付管理费 1,297,144.26 应付托管费 216,190.71 应付佣金 5(3) 1,455,086.90 其他应付款 5(5) 358,979.06 预提费用 5(4) 68,160.00 负债合计 3,395,560.93 持有人权益： 实收基金 1,000,000,000 未实现利得 80,247,126.01 未分配基金净收益 -18,221,487.96 持有人权益合计 1,062,025,638.05 负债及持有人权益总计 1,065,421,198.98 期末 资产： 银行存款 160,248,960.18 交易保证金 1,190,283.29 应收证券清算款 230,683.70 应收利息 2,089,286.45 其他应收款 30,000.00 股票投资市值 608,405,393.95 其中：股票投资成本 680,987,204.17 债券投资市值 236,690,873.60 其中：债券投资成本 237,346,294.39 资产总计 1,008,885,481.17 负债与持有人权益 负债： 应付证券清算款 17,263,451.31 应付管理费 1,268,675.07 应付托管费 211,445.84 应付佣金 757,251.15 其他应付款 418,979.06 预提费用 208,850.46 负债合计 20,128,652.89 持有人权益： 实收基金 1,000,000,000 未实现利得 -73,237,231.01 未分配基金净收益 61,994,059.29 持有人权益合计 988,756,828.28 负债及持有人权益总计 1,008,885,481.17 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景阳证券投资基金2004年半年度经营业绩表及收益分配表(单位：人民币元) 附注 上年同期累计数 一、收入 1、股票差价收入 5(6) 23,609,158.95 2、债券差价收入 5(7) 1,098,809.70 3、债券利息收入 4,066,848.92 4、存款利息收入 883,881.90 5、股利收入 2,278,486.40 6、买入返售证券收入 7.00 7、其他收入 5(8) 29,429.90 收入合计 31,966,622.77 二、费用 1、基金管理费 7,428,751.71 2、基金托管费 1,238,125.89 3、卖出回购证券支出 4、其他费用 5(9) 223,708.96 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 费用合计 8,890,586.56 三、基金净收益 23,076,036.21 加：未实现估值增值变动数 83,586,786.59 四、基金经营业绩 106,662,822.80 本期基金净收益 23,076,036.21 以前年度损益调整 加：年初基金净收益 15,631,314.29 可供分配基金净收益 38,707,350.50 减：本年已分配基金净收益 未分配基金净收益 38,707,350.50 本期累计数 一、收入 1、股票差价收入 90,320,826.32 2、债券差价收入 -9,149,196.03 3、债券利息收入 3,230,459.00 4、存款利息收入 256,333.95 5、股利收入 5,680,495.32 6、买入返售证券收入 7、其他收入 74,497.87 收入合计 90,413,416.43 二、费用 1、基金管理费 8,355,855.75 2、基金托管费 1,392,642.71 3、卖出回购证券支出 227,906.38 4、其他费用 221,464.34 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费用 29,835.26 费用合计 10,197,869.18 三、基金净收益 80,215,547.25 加：未实现估值增值变动数 -153,484,357.02 四、基金经营业绩 -73,268,809.77 本期基金净收益 80,215,547.25 以前年度损益调整 加：年初基金净收益 -18,221,487.96 可供分配基金净收益 61,994,059.29 减：本年已分配基金净收益 未分配基金净收益 61,994,059.29 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景阳证券投资基金2004年半年度基金净值变动表(单位：人民币元) 上年同期累计数 一、期初基金净值 913,936,192.31 二、本期经营活动 基金净收益 23,076,036.21 未实现估值增值变动数 83,586,786.59 经营活动产生的基金净值变动数 106,662,822.80 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变 动数 以前年度损益调整 四、期末基金净值 1,020,599,015.11 本期累计数 一、期初基金净值 1,062,025,638.05 二、本期经营活动 基金净收益 80,215,547.25 未实现估值增值变动数 -153,484,357.02 经营活动产生的基金净值变动数 -73,268,809.77 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变 动数 以前年度损益调整 四、期末基金净值 988,756,828.28 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报告附注 1、基金简介 景阳证券投资基金(以下简称“本基金”，原长阳证券投资基金)的前身是湖南省国际信托投资公司投资受益证券(以下简称“湘国信基金”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]19号文确认，湘国信基金进行了规范清理，并于1999年9月17日办理了资产及负债的移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘国信基金原发起人湖南省国际信托投资公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人。湖南省国际信托投资公司尚持有100万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为2亿份基金单位，存续期调整为1992年5月1日至2002年12月31日，并更名为长阳证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]68号文审核同意，于1999年10月22日在上交所挂牌交易。 经1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]32号文批准，本基金于1999年11月11日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位扩募至10亿份基金单位，存续期延长5年至2007年12月31日，并更名为景阳证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字 [1999] 19号批文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2、主要会计政策、会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期指2004年1月1日至2004年6月30日。 （3）记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 （6）证券投资的成本计价方法 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 （7）收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （8）费用的确认和计量 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （9）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 3、主要税项 根据财税字【1998】55号文、【2001】61号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征收营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、重大关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 银河证券 本期数 上年同期数 股票交易金额 754,238,708.86 0.00 占本期股票成交总额的比例 22.17% 0.00 债券成交金额 227,000,202.00 0.00 占本期债券成交总额的比例 79.39% 0.00 债券回购成交额 165,000,000.00 0.00 占本期债券回购成交总额的比例 42.86% 0.00 交易佣金 614,533.11 0.00 占本期交易佣金总额的比例 22.43% 0.00 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费8,355,855.75元，上年同期数为7,428,751.71元。 (4) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,392,642.71元，上年同期数为1,238,125.89元。 (5)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为160,248,960.18元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为256,333.95元，上年同期数为883,881.90元。 (6)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 本期数 上年同期数 卖出回购证券协议金额 90,000,000.00 0.00 卖出回购证券利息支出 36,764.38 0.00 5、会计报表项目附注 (1)应收利息 金额 应收债券利息 2,035,948.16 应收银行存款利息 53,338.29 合计 2,089,286.45 （2）投资估值增值 金额 股票投资 -72,581,810.22 债券投资 -655,420.79 合计 -73,237,231.01 (3)应付佣金 金额 申银万国 275,573.85 蔚深证券 213,668.84 华夏证券 151,685.39 海通证券 86,323.07 南方证券 30,000.00 合计 757,251.15 (4)预提费用 金额 上市费 29,835.26 会计师费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 合计 208,850.46 (5)其他应付款：代扣代缴税金418,979.06元。 (6)股票差价收入 金额 成交总额 1,824,999,097.12 清算金额 1,802,015,539.53 成本总额 1,710,182,254.57 交易佣金 1,512,458.64 差价收入 90,320,826.32 (7)债券差价收入 金额 成交总额 129,824,626.10 清算金额 132,443,712.78 成本总额 138,962,508.75 应收利息总额 2,630,400.06 差价收入 -9,149,196.03 (8)其他收入 金额 新股申购手续费返还 67,484.00 配股手续费返还 7,012.93 其他 0.94 合计 74,497.87 (9)其他费用 金额 信息披露费 149,179.94 审计费用 29,835.26 上市年费 29,835.26 交易所回购交易费用 2,381.54 国债帐户维护费用 1,820.00 其他 8,412.34 其中：汇款手续费 7,412.34 联网手续费 1,000.00 合计 221,464.34 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 单位：元 股票名称 申购日期 上市日期 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 永新股份 2004.06.24 2004.07.08 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 建设机械 2004.06.25 2004.07.07 合计 股票名称 可流通日期 申购价格 盾安环境 2004.07.05 11.42 凯恩股份 2004.07.05 7.03 中航精机 2004.07.05 6.12 永新股份 2004.07.08 8.63 霞客环保 2004.07.08 6.62 威尔科技 2004.07.08 7.50 东信和平 2004.07.13 10.43 华星化工 2004.07.13 8.55 宁波热电 2004.07.06 4.20 建设机械 2004.07.07 6.40 合计 股票名称 期末估价 申购股数 盾安环境 11.42 15,000 凯恩股份 7.03 14,000 中航精机 6.12 7,000 永新股份 8.63 9,000 霞客环保 6.62 6,000 威尔科技 7.50 10,000 东信和平 10.43 10,000 华星化工 8.55 7,000 宁波热电 4.20 33,000 建设机械 6.40 23,000 合计 股票名称 成本 市值 盾安环境 171,300 171,300 凯恩股份 98,420 98,420 中航精机 42,840 42,840 永新股份 77,670 77,670 霞客环保 39,720 39,720 威尔科技 75,000 75,000 东信和平 104,300 104,300 华星化工 59,850 59,850 宁波热电 138,600 138,600 建设机械 147,200 147,200 合计 954,900 954,900 第七节 投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 608,405,393.95 60.30 债券市值 236,690,873.60 23.46 银行存款和清算备付金 160,248,960.18 15.88 其他资产 3,540,253.44 0.35 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 38,513,775.72 C制造业 303,542,411.23 C0食品、饮料 17,521,851.88 C1纺织、服装、皮毛 21,519,749.88 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 98,420.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 44,759,633.32 C5电子 10,551,734.88 C6金属、非金属 106,653,589.07 C7机械、设备、仪表 96,750,021.40 C8医药、生物制品 5,687,410.80 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 36,803,945.12 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 54,129,448.17 G信息技术业 53,973,267.88 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 0.00 J房地产业 30,846,996.02 K社会服务业 10,774,297.19 L传播与文化产业 41,335,918.16 M综合类 38,485,334.46 合 计 608,405,393.95 证券板块名称 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 3.90 C制造业 30.70 C0食品、饮料 1.77 C1纺织、服装、皮毛 2.18 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.01 C4石油、化学、塑胶、塑料 4.53 C5电子 1.07 C6金属、非金属 10.79 C7机械、设备、仪表 9.79 C8医药、生物制品 0.58 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 3.72 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 5.47 G信息技术业 5.46 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 0.00 J房地产业 3.12 K社会服务业 1.09 L传播与文化产业 4.18 M综合类 3.89 合 计 61.53 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 1 600795 国电电力 5,415,856 2 600406 国电南瑞 2,176,419 3 600270 外运发展 3,558,044 4 600282 南钢股份 3,428,782 5 600475 华光股份 1,892,073 6 600895 张江高科 3,312,294 7 600031 三一重工 956,552 8 600050 中国联通 5,827,923 9 000898 鞍钢新轧 4,710,901 10 000960 锡业股份 2,101,390 11 000727 华东科技 3,197,136 12 600348 国阳新能 1,775,500 13 000511 银基发展 3,723,711 14 600688 上海石化 2,863,855 15 600880 博瑞传播 1,616,081 16 600607 上实联合 2,201,778 17 600019 宝钢股份 2,500,000 18 000515 渝钛白 2,144,262 19 600884 杉杉股份 2,662,184 20 600291 西水股份 2,125,023 21 600550 天威保变 2,253,015 22 000402 金融街 1,578,395 23 600029 南方航空 2,962,069 24 600037 歌华有线 717,542 25 000917 电广传媒 1,301,151 26 600573 惠泉啤酒 1,527,454 27 600055 万东医疗 1,575,933 28 000983 西山煤电 936,670 29 600801 华新水泥 1,355,194 30 600188 兖州煤业 584,407 31 600879 火箭股份 928,258 32 600887 伊利股份 699,952 33 000902 中国服装 1,530,364 34 600236 桂冠电力 654,095 35 000068 赛格三星 609,657 36 600594 益佰制药 256,980 37 000792 盐湖钾肥 771,392 38 600563 法拉电子 282,767 39 000888 峨眉山Ａ 471,433 40 600020 中原高速 500,000 41 000089 深圳机场 300,000 42 600033 福建高速 500,000 43 000949 新乡化纤 413,700 44 600497 驰宏锌锗 200,000 45 600096 云天化 173,200 46 000763 锦州石化 304,515 47 600426 华鲁恒升 38,100 48 600420 现代制药 14,000 49 002011 盾安环境 15,000 50 002009 天奇股份 10,000 51 600984 建设机械 23,000 52 600982 宁波热电 33,000 53 002017 东信和平 10,000 54 002012 凯恩股份 14,000 55 002014 永新股份 9,000 56 600962 国投中鲁 10,000 57 002016 威尔科技 10,000 58 002018 华星化工 7,000 59 002013 中航精机 7,000 60 002015 霞客环保 6,000 序号 股票代码 股票名称 市值 （元） 1 600795 国电电力 36,665,345.12 2 600406 国电南瑞 33,429,795.84 3 600270 外运发展 31,488,689.40 4 600282 南钢股份 27,773,134.20 5 600475 华光股份 23,783,357.61 6 600895 张江高科 22,126,123.92 7 600031 三一重工 21,971,999.44 8 600050 中国联通 20,281,172.04 9 000898 鞍钢新轧 20,162,656.28 10 000960 锡业股份 19,185,690.70 11 000727 华东科技 19,022,959.20 12 600348 国阳新能 18,323,160.00 13 000511 银基发展 17,762,101.47 14 600688 上海石化 17,440,876.95 15 600880 博瑞传播 17,292,066.70 16 600607 上实联合 16,359,210.54 17 600019 宝钢股份 15,700,000.00 18 000515 渝钛白 15,352,915.92 19 600884 杉杉股份 14,455,659.12 20 600291 西水股份 14,386,405.71 21 600550 天威保变 14,036,283.45 22 000402 金融街 13,084,894.55 23 600029 南方航空 12,825,758.77 24 600037 歌华有线 12,671,791.72 25 000917 电广传媒 11,372,059.74 26 600573 惠泉啤酒 10,356,138.12 27 600055 万东医疗 10,054,452.54 28 000983 西山煤电 9,750,734.70 29 600801 华新水泥 9,445,702.18 30 600188 兖州煤业 8,099,881.02 31 600879 火箭股份 7,444,629.16 32 600887 伊利股份 7,090,513.76 33 000902 中国服装 7,024,370.76 34 600236 桂冠电力 6,658,687.10 35 000068 赛格三星 6,157,535.70 36 600594 益佰制药 5,514,790.80 37 000792 盐湖钾肥 5,399,744.00 38 600563 法拉电子 4,394,199.18 39 000888 峨眉山Ａ 4,115,610.09 40 600020 中原高速 3,790,000.00 41 000089 深圳机场 3,105,000.00 42 600033 福建高速 2,920,000.00 43 000949 新乡化纤 2,362,227.00 44 600497 驰宏锌锗 2,340,000.00 45 600096 云天化 2,045,492.00 46 000763 锦州石化 1,592,613.45 47 600426 华鲁恒升 428,244.00 48 600420 现代制药 172,620.00 49 002011 盾安环境 171,300.00 50 002009 天奇股份 158,000.00 51 600984 建设机械 147,200.00 52 600982 宁波热电 138,600.00 53 002017 东信和平 104,300.00 54 002012 凯恩股份 98,420.00 55 002014 永新股份 77,670.00 56 600962 国投中鲁 75,200.00 57 002016 威尔科技 75,000.00 58 002018 华星化工 59,850.00 59 002013 中航精机 42,840.00 60 002015 霞客环保 39,720.00 序号 股票代码 股票名称 市值占基金资 产净值比例(%) 1 600795 国电电力 3.71 2 600406 国电南瑞 3.38 3 600270 外运发展 3.18 4 600282 南钢股份 2.81 5 600475 华光股份 2.41 6 600895 张江高科 2.24 7 600031 三一重工 2.22 8 600050 中国联通 2.05 9 000898 鞍钢新轧 2.04 10 000960 锡业股份 1.94 11 000727 华东科技 1.92 12 600348 国阳新能 1.85 13 000511 银基发展 1.80 14 600688 上海石化 1.76 15 600880 博瑞传播 1.75 16 600607 上实联合 1.65 17 600019 宝钢股份 1.59 18 000515 渝钛白 1.55 19 600884 杉杉股份 1.46 20 600291 西水股份 1.46 21 600550 天威保变 1.42 22 000402 金融街 1.32 23 600029 南方航空 1.30 24 600037 歌华有线 1.28 25 000917 电广传媒 1.15 26 600573 惠泉啤酒 1.05 27 600055 万东医疗 1.02 28 000983 西山煤电 0.99 29 600801 华新水泥 0.96 30 600188 兖州煤业 0.82 31 600879 火箭股份 0.75 32 600887 伊利股份 0.72 33 000902 中国服装 0.71 34 600236 桂冠电力 0.67 35 000068 赛格三星 0.62 36 600594 益佰制药 0.56 37 000792 盐湖钾肥 0.55 38 600563 法拉电子 0.44 39 000888 峨眉山Ａ 0.42 40 600020 中原高速 0.38 41 000089 深圳机场 0.31 42 600033 福建高速 0.30 43 000949 新乡化纤 0.24 44 600497 驰宏锌锗 0.24 45 600096 云天化 0.21 46 000763 锦州石化 0.16 47 600426 华鲁恒升 0.04 48 600420 现代制药 0.02 49 002011 盾安环境 0.02 50 002009 天奇股份 0.02 51 600984 建设机械 0.01 52 600982 宁波热电 0.01 53 002017 东信和平 0.01 54 002012 凯恩股份 0.01 55 002014 永新股份 0.01 56 600962 国投中鲁 0.01 57 002016 威尔科技 0.01 58 002018 华星化工 0.01 59 002013 中航精机 0.00 60 002015 霞客环保 0.00 (四)本期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入金额超期初基金资产净值2%股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 600895 张江高科 91,348,223.00 8.60 600009 上海机场 63,001,800.38 5.93 000763 锦州石化 51,251,237.18 4.83 000002 万 科Ａ 50,009,670.99 4.71 000581 威孚高科 48,956,343.57 4.61 600029 南方航空 41,276,495.48 3.89 600884 杉杉股份 41,216,223.89 3.88 600591 上海航空 40,996,913.97 3.86 600688 上海石化 38,875,831.65 3.66 600607 上实联合 37,928,825.10 3.57 600002 齐鲁石化 37,476,046.41 3.53 600050 中国联通 36,921,120.88 3.48 600031 三一重工 34,517,699.58 3.25 600880 博瑞传播 33,029,466.67 3.11 600475 华光股份 32,877,881.27 3.10 000532 力合股份 30,542,621.95 2.88 000068 赛格三星 30,256,014.05 2.85 600000 浦发银行 29,198,058.37 2.75 600055 万东医疗 28,964,483.87 2.73 600104 上海汽车 27,531,567.81 2.59 600016 民生银行 27,405,886.32 2.58 600291 西水股份 25,908,707.64 2.44 000515 渝钛白 24,360,465.52 2.29 600710 常林股份 24,351,752.35 2.29 600879 火箭股份 24,195,652.07 2.28 000727 华东科技 23,553,592.29 2.22 000425 徐工科技 22,898,073.78 2.16 000511 银基发展 22,860,404.29 2.15 000402 金融街 22,671,134.53 2.13 600348 国阳新能 22,637,622.69 2.13 600296 兰州铝业 22,408,834.20 2.11 000089 深圳机场 22,134,021.71 2.08 600036 招商银行 21,515,574.81 2.03 2、本期累计卖出金额超期初基金资产净值2%股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 600104 上海汽车 92,279,663.87 8.69 600591 上海航空 80,995,106.64 7.63 000800 一汽轿车 76,193,294.32 7.17 000063 中兴通讯 66,268,543.12 6.24 600009 上海机场 63,929,965.42 6.02 600050 中国联通 53,726,228.38 5.06 600895 张江高科 53,531,341.62 5.04 600270 外运发展 51,302,422.98 4.83 000002 万 科Ａ 49,720,337.12 4.68 000763 锦州石化 49,026,986.29 4.62 000581 威孚高科 46,135,308.02 4.34 600005 武钢股份 39,944,063.16 3.76 600002 齐鲁石化 39,457,011.68 3.72 000088 盐田港Ａ 38,530,824.74 3.63 600395 盘江股份 30,848,520.16 2.90 600000 浦发银行 28,074,698.07 2.64 600547 山东黄金 27,688,110.23 2.61 600016 民生银行 26,957,599.11 2.54 000532 力合股份 26,305,693.84 2.48 000068 赛格三星 25,891,025.39 2.44 600123 兰花科创 25,817,998.26 2.43 600884 杉杉股份 25,699,956.80 2.42 600795 国电电力 24,449,994.62 2.30 600660 福耀玻璃 23,745,201.68 2.24 600607 上实联合 22,985,143.14 2.16 600688 上海石化 21,952,147.12 2.07 600029 南方航空 21,692,391.70 2.04 600296 兰州铝业 21,553,612.82 2.03 3、本期买入股票的成本总额为：1,650,627,308.50元，卖出股票的总收入为1,802,015,539.53元。 (五)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 232,093,761.70 23.47 金融债 0 0.00 企业债 0 0.00 可转债 4,597,111.90 0.47 合计 236,690,873.60 23.94 (六)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 04国债⑴ 130,529,400.00 13.20 00国债12 51,620,000.00 5.22 02国债02 39,624,000.00 4.01 03国债⑾ 10,320,361.70 1.04 歌华转债 4,597,111.90 0.46 (七)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 1,190,283.29 应收证券清算款 230,683.70 应收利息 2,089,286.45 其他应收款 30,000.00 合计 3,540,253.44 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 (一)持有人户数 持有人户数 平均每户持有基金份额 17,704 56,484.41 (二)持有人结构 持有人性质 持有份额 份额占总份额比例 机构投资者 603,760,478 60.38% 个人投资者 396,239,522 39.62% (三)前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太保 99,375,494 9.94% 2 人寿股份 96,175,817 9.62% 3 人寿集团 82,582,758 8.26% 4 平安保险 72,083,865 7.21% 5 新华保险 41,889,405 4.19% 6 UBS Limit 26,550,566 2.66% 7 大成基金管理有限公司 25,000,000 2.50% 8 泰康人寿 21,132,370 2.11% 9 大众保险 17,800,000 1.78% 10 新华人寿 17,303,094 1.73% 第九节 重大事件揭示 1、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 2、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 4、经公司2002年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:人民币元 序号 券商 席位数量 股票 占总成交量 交易量 比例 1 银河证券 1 754,238,708.86 22.17% 2 华夏证券 1 775,431,898.14 22.79% 3 申银万国 1 671,038,992.52 19.73% 4 国泰君安 1 553,954,542.65 16.28% 5 海通证券 1 385,331,747.10 11.33% 6 蔚深证券 1 261,792,136.51 7.70% 合计 3,401,788,025.78 100.00% 序号 券商 佣金 占总佣金量 比例 1 银河证券 614,533.11 22.43% 2 华夏证券 606,785.91 22.15% 3 申银万国 550,027.69 20.08% 4 国泰君安 452,949.28 16.53% 5 海通证券 301,527.82 11.01% 6 蔚深证券 213,668.84 7.80% 合计 2,739,492.65 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下： 单位:人民币元 序 券商 席位数量 债券交易量 占交易总 号 量比例 1 申银万国 1 22,319,133.40 7.81% 2 蔚深证券 1 0.00 0.00% 3 国泰君安 1 36,612,556.90 12.80% 4 银河证券 1 227,000,202.00 79.39% 合计 285,931,892.30 100.00% 序 券商 回购交易量 占交易总 号 量比例 1 申银万国 0.00 0.00% 2 蔚深证券 100,000,000.00 25.97% 3 国泰君安 120,000,000.00 31.17% 4 银河证券 165,000,000.00 42.86% 合计 385,000,000.00 100.00% 第十节 备查文件目录 (一)备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金契约》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二)存放地点及查阅方式 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公场所及基金管理人网站：http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长：胡学光 2004年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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