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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4469 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 （一）基金简称： 宝盈鸿利收益 基金代码： 213001 基金运作方式： 契约型开放式、积极成长型基金 基金合同生效日： 2002年10月8日 报告期末基金份额总额： 619,608,240.68份 （二）基金投资 投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。 投资策略：本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益： 战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净值的比例不低于20％，股票投资占基金净值的比例不高于75％，现金留存比例为5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。 行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。 公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。 业绩比较基准：以中信指数×80％＋国债指数×20％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。 风险收益特征：本基金属于积极成长型基金，风险水平和期望收益水平相对较高。 （三）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 信息披露负责人： 李光彦 联系电话： 0755-83515528 传真： 0755-83515622 电子邮箱： ligy@byfunds.com （四）基金托管人 法定名称： 中国农业银行 信息披露负责人： 李芳菲 联系电话： 010－68424199 传真： 010-68424181 电子邮箱： lifangfei@abchina.com （五）基金半年度报告正文查阅方式 基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2004年6月30日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2004年6月30日 1 基金本期净收益 45,588,432.51 2 基金份额本期净收益 0.0794 3 期末可供分配基金收益 -49,520,311.90 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0799 5 期末基金资产净值 570,087,928.78 6 期末基金份额净值 0.9201 7 基金加权平均净值收益率 7.55% 8 本期基金份额净值增长率 -4.63% 9 基金份额累计净值增长率 3.52% （二）同期业绩比较(截止2004年6月30日) 阶段 净值增长率① 净值增长 业绩比较基 标准差② 准收益率③ 过去一个月 -5.81% 0.86% -9.06% 过去三个月 -14.44% 0.88% -18.25% 过去六个月 -4.63% 1.07% -6.99% 过去一年 2.57% 0.88% -12.85% 自基金成立至今 3.52% 0.78% -19.97% 阶段 业绩比较基 ①-③ ②-④ 准收益率标 准差④ 过去一个月 1.04% 3.25% -0.18% 过去三个月 0.99% 3.81% -0.11% 过去六个月 1.01% 2.36% 0.06% 过去一年 0.92% 15.42% -0.04% 自基金成立至今 0.93% 23.49% -0.15% （三）基金净值表现(截止2004年6月30日) 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会"新的治理结构、新的内控体系"标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿飞、基金鸿阳、宝盈鸿利收益三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理：杨军先生，33岁,1993年上海财经大学毕业,现任宝盈鸿利收益证券投资基金经理。8年证券从业经历,曾先后供职于上海金华咨询有限公司、君安证券研究所、君安证券资产管理部。2001年1月加入宝盈基金管理有限公司,曾担任基金鸿阳助理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》和新颁布的相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 1、2004年上半年度基金业绩表现 截止到2004年6月30日，基金单位净值为0.9201元，2004年1-6月净值增长率为-4.63%。 2、宝盈鸿利基金2004年上半年投资管理回顾 借此2004年中报披露之际，谨向广大宝盈鸿利基金的持有人及关心爱护宝盈鸿利基金的各界人士表示衷心感谢。现就宝盈鸿利基金2004年上半年的投资情况汇报如下： 2004年一季度，国民经济延续了两年以来的快速增长态势，国务院九条政策的适时推出使投资者信心大大增强，A股市场呈现了一轮幅度较为可观的上涨行情。但在二季度，由于顾虑过度投资引发行业发展失衡以及由此可能进一步恶化银行信贷资产质量，政府在短期内出台了严厉的调控措施，使固定资产投资增速大幅回落。受制于宏观调控和其它因素的影响，A股市场在二季度出现了单边下跌的走势，这轮下跌由分化演化成系统性风险的释放，到6月30日上证指数跌至1399点，比年初下跌了6.55%。 宝盈鸿利基金在本报告期初保持了较高的仓位，同时在以中国石化、南方航空为代表的大盘蓝筹股上保持了较高的配置比例，这一持仓结构在一季度初期取得了较好的回报。二季度由于对宏观调控影响和机构博弈的市场特征判断失误，宝盈鸿利基金在二季度股票持仓比例仍然偏高，虽然为了应付市场变化大幅降低了组合的个股集中度，并大幅增持了消费类股票，以应付宏观调控对投资品行业的影响。但由于二季度的调整是系统性风险释放的过程，行业板块方面几乎无一幸免，所以基金净值表现不很理想。 3、宝盈鸿利基金2004年下半年度投资管理展望 2004年下半年市场展望 同时我们认为政府的宏观调控，其目的也是为了使经济增长更加健康和持续，虽然调控措施在短期内对一些行业和公司的业绩产生不利影响，但是长期推动中国经济增长的主要因素都没有发生重大转变，例如城镇化、重工业化、世界产业转移以及消费升级等等，中国经济增长的内生动力依然强劲，中国经济的长期发展前景非常乐观。 近期公布的宏观数据显示，本轮宏观调控已经取得明显成效，投资、信贷增幅大幅回落，同时宏观调控过度的一些负面影响也开始引起关注。这种情况下，出台进一步紧缩措施的可能性逐步下降，投资者对于宏观调控的恐惧心理也正在消除。A股市场在二季度的大幅下跌对宏观调控的影响消化相对比较充分。历史地看，市场整体的估值水平已经进入了一个低风险区域，进入合理估值区间的上市公司数目越来越多。 当然，由于中国股票市场存在的一些根本性的制度缺陷，如股权分置等问题。每当市场初步脱离投资区域，都将受到这些因素的制约而出现回落。在市场根本性问题没有解决之前，我们认为，市场将维持在投资区域上下的一个箱体中震荡的可能性比较大。 宝盈鸿利基金投资管理策略 鸿利基金下半年的投资运作仍将在基金契约和基金管理人投资理念的共同指引下进行。我们将严格按照基金契约中约定的选股标准对目前持有的消费类股票进行一定的筛选，提高具有品牌优势和规模优势的龙头企业的持仓比例。同时我们也会基于个股的价值判断，重点挖掘上半年调整过程中被严重低估的股票进行投资。对于一些有中长期投资价值的上市公司，本基金将不过于关注短期的涨跌，坚决持有。对于下半年可能进行的解决股权分置的试点工作，本基金亦会重点研究其中可能孕育的投资机会。基于对目前A股股市所处区域的风险收益特征的判断，本基金在下半年的操作过程中将适度提高个股集中度。 第五节 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《宝盈鸿利收益证券投资基金契约》和《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》，在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人-宝盈基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，宝盈基金管理公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年8月23日 第六节 财务会计报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 宝盈鸿利收益证券投资基金 2004年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 银行存款 18,147,112.56 13,846,757.14 清算备付金 128,704.57 ---- 交易保证金 776,209.33 1,000,000.00 应收证券清算款 3,046,404.00 8,929,545.28 应收股利 90,964.42 4.42 应收利息 1,100,893.45 1,590,362.15 应收申购款 272,186.67 2,955.00 股票投资市值 392,770,415.68 418,057,841.49 其中：股票投资成本 433,470,883.49 388,788,311.34 债券投资市值 157,140,572.24 138,390,551.60 其中：债券投资成本 163,392,286.48 137,334,535.56 配股权证 买入返售证券 待摊费用 资产总计 573,473,462.92 581,818,017.08 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 160,244.85 ---- 应付赎回款 242,258.47 10,682,889.83 应付赎回费 497.08 26,226.41 应付管理人报酬 717,336.51 806,141.38 应付托管费 119,556.10 134,356.89 应付佣金 808,607.87 784,493.36 应付收益 ---- 3,995,426.49 其他应付款 908,290.20 908,290.20 预提费用 428,743.06 300,000.00 负债合计 3,385,534.14 17,637,824.56 持有人权益 实收基金 619,608,240.68 539,746,151.35 未实现利得 (47,912,153.39) 23,570,555.16 未分配基金净收益 (1,608,158.51) 863,486.01 持有人权益合计 570,087,928.78 564,180,192.52 负债及持有人权益总计 573,473,462.92 581,818,017.08 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 2004年1月1日 2003年1月1日 收入 至2004年6月30日 至2003年6月30日 股票差价收入 45,744,076.36 14,310,554.30 债券差价收入 (41,179.15) 1,714,072.40 债券利息收入 1,744,692.48 4,766,768.86 存款利息收入 157,460.78 2,479,372.87 股利收入 3,668,059.61 1,548,379.57 买入返售证券收入 ---- 16,992.00 其他收入 60,532.23 2,084,771.38 收入合计 51,333,642.31 26,920,911.38 费用 基金管理人报酬 4,513,471.11 7,019,790.91 基金托管费 752,245.14 1,169,965.14 卖出回购证券支出 227,314.00 41,682.19 其他费用 252,179.55 1,339,340.47 其中：信息披露费 179,017.02 198,356.09 审计费用 49,726.04 74,383.76 费用合计 5,745,209.80 9,570,778.71 基金净收益 45,588,432.51 17,350,132.67 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (77,277,728.24) 62,527,085.75 基金经营业绩 (31,689,295.73) 79,877,218.42 基金净收益 45,588,432.51 17,350,132.67 加：年初基金净收益 863,486.01 1,657,235.12 本期申购基金单位的损益平准金 7,333,308.75 526,757.24 本期赎回基金单位的损益平准金 (2,855,073.31) (4,328,793.83) 可供分配基金净收益 50,930,153.96 15,205,331.20 减：本期已分配基金净收益 (52,538,312.47) (4,728,193.46) 未分配基金净收益 (1,608,158.51) 10,477,137.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 宝盈鸿利收益证券投资基金 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2004年1月1日至 2003年1月1日至 2004年6月30日 2003年6月30日 期初基金净值 564,180,192.52 1,118,105,049.51 本期经营活动 基金净收益 45,588,432.51 17,350,132.67 未实现估值增值/(减值)变动数 (77,277,728.24) 62,527,085.75 经营活动产生的基金净值变动数 (31,689,295.73) 79,877,218.42 本期基金单位交易 基金申购款 207,296,121.79 37,434,233.84 基金赎回款 (117,160,777.33) (515,100,153.54) 基金单位交易产生的基金净值变动数 90,135,344.46 (477,665,919.70) 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的 基金净值变动数 (52,538,312.47) (4,728,193.46) 期末基金净值 570,087,928.78 715,588,154.77 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 2 主要会计政策 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期会计报表的实际编制期间为2004年1月1日至2004年6月30日止。上年比较会计报表的实际编制期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 (f) 配股权证 本基金因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额，逐日进行估值。若市价等于或低于配股价，则估值为零。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (i) 基金托管费 根据《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (k) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次，若当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配。基金当期亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 3 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 本报告期内，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2004年1月至6月 2003年1月至6月 交易类型 成交金额 占本期交易额比例 成交金额 占本期交易额比例 联合证券 股票 13,483,379.44 0.73% 566,334,218.00 29.95% 债券 - - 234,549,422.20 25.53% 债券回购 - - 20,000,000.00 18.18% 佣金 11,056.47 0.75% 461,817.24 30.34% 注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬4,513,471.11元(2003年同期：7,019,790.91元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费752,245.14元（2003年同期：1,169,965.14元）。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为18,275,817.13元（2003年同期：53,039,624.22元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为157,460.78元（2003年同期：2,412,624.16元）。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金账户，并通过以基金托管人名义开立的"中国农业银行基金托管专户"进行证券交易清算。本基金的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 5 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 可流通日期 成功申购股数 成本 估值 盾安环境 2004.7.5 11000 125,620.00 125,620.00 凯恩股份 2004.7.5 13000 91,390.00 91,390.00 中航精机 2004.7.5 7000 42,840.00 42,840.00 永新股份 2004.7.8 8000 69,040.00 69,040.00 霞客环保 2004.7.8 7000 46,340.00 46,340.00 威尔科技 2004.7.8 8000 60,000.00 60,000.00 东信和平 2004.7.13 11000 114,730.00 114,730.00 华星化工 2004.7.13 7000 59,850.00 59,850.00 宁波热电 2004.7.6 27000 113,400.00 113,400.00 建设机械 2004.7.7 22000 140,800.00 140,800.00 华联超市 2004.7.5 480490 4,651,143.20 4,718,411.80 合计 5,515,153.20 5,582,421.80 股票名称 估值方法 受限原因 盾安环境 成本估值 新股申购 凯恩股份 成本估值 新股申购 中航精机 成本估值 新股申购 永新股份 成本估值 新股申购 霞客环保 成本估值 新股申购 威尔科技 成本估值 新股申购 东信和平 成本估值 新股申购 华星化工 成本估值 新股申购 宁波热电 成本估值 新股申购 建设机械 成本估值 新股申购 华联超市 市值估值 增发新股 合计 第七节 基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 18,275,817.13 3.19 股票 392,770,415.68 68.49 债券 157,140,572.24 27.40 其他资产 5,286,657.87 0.92 合计 573,473,462.92 100.00 (二） 行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 --- --- 2 B 采掘业 37,134,040.00 6.51 3 C 制造业 217,659,120.58 38.18 其中：C0食品、饮料 64,959,088.98 11.39 C1纺织、服装、皮毛 8,085,282.10 1.42 C2木材、家具 --- --- C3造纸、印刷 91,390.00 0.02 C4石油、化学、塑胶、塑料 75,887,801.38 13.31 C5电子 13,780,000.00 2.42 C6金属、非金属 26,528,218.73 4.65 C7 机械、设备、仪表 6,212,586.57 1.09 C8 医药、生物制品 10,561,313.82 1.85 C99其他制造业 11,553,439.00 2.03 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 10,318,889.75 1.81 5 E建筑业 --- --- 6 F交通运输、仓储业 43,538,809.02 7.64 7 G信息技术业 43,096,193.61 7.56 8 H批发和零售贸易 28,484,509.26 5.00 9 I金融、保险业 --- --- 10 J房地产业 12,538,853.46 2.20 11 K社会服务业 --- --- 12 L传播和文化产业 --- --- 13 M综合类 --- --- 合 计 392,770,415.68 68.90 （三） 基金投资前十名股票明细 序号 证券代码 证券名称 证券库存数量 证券市值 市值占基金净值(%) 1 600135 乐凯胶片 2505656 25,131,729.68 4.4084 2 000063 中兴通讯 1201840 24,445,425.60 4.288 3 000895 双汇发展 1993782 20,695,457.16 3.6302 4 600029 南方航空 4699951 20,444,786.85 3.5863 5 600028 中国石化 4100000 19,639,000.00 3.4449 6 000012 南玻Ａ 1973301 19,200,218.73 3.3679 7 600406 国电南瑞 1220279 18,536,038.01 3.2514 8 600600 青岛啤酒 1914800 17,252,348.00 3.0263 9 600694 大商股份 2142442 16,925,291.80 2.9689 10 600887 伊利股份 1593414 16,141,283.82 2.8314 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。 （四）股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额超过期初资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%) 1 600028 中国石化 56,566,432.21 10.03 2 600050 中国联通 46,876,742.78 8.31 3 000063 中兴通讯 41,379,305.20 7.33 4 000630 铜都铜业 38,121,809.39 6.76 5 000100 TCL集团 34,401,844.38 6.10 6 600296 兰州铝业 31,280,012.72 5.54 7 600004 白云机场 29,759,165.11 5.27 8 600135 乐凯胶片 29,428,055.61 5.22 9 000581 威孚高科 29,380,207.82 5.21 10 600029 南方航空 28,767,479.91 5.10 11 600036 招商银行 25,124,856.08 4.45 12 000895 双汇发展 23,218,415.19 4.12 13 600406 国电南瑞 21,278,946.70 3.77 14 000012 南玻Ａ 20,777,120.10 3.68 15 000088 盐田港Ａ 20,011,291.23 3.55 16 000016 深康佳Ａ 19,489,463.39 3.45 17 600740 山西焦化 19,259,950.11 3.41 18 600694 大商股份 18,835,396.72 3.34 19 600143 金发科技 18,758,214.01 3.32 20 000866 扬子石化 17,694,146.82 3.14 21 600688 上海石化 17,517,558.34 3.10 22 600188 兖州媒业 16,967,390.24 3.01 23 600887 伊利股份 16,878,738.55 2.99 24 000927 一汽夏利 15,303,881.29 2.71 25 000659 珠海中富 14,950,773.93 2.65 26 600115 东方航空 13,923,724.23 2.47 27 600096 云天化 13,569,194.22 2.41 28 000729 燕京啤酒 13,391,328.58 2.37 29 600060 海信电器 12,653,288.11 2.24 30 000636 风华高科 12,506,592.69 2.22 31 000002 万科A 12,498,512.70 2.22 32 000767 漳泽电力 12,273,770.30 2.18 33 600825 华联超市 11,922,965.75 2.11 34 600000 浦发银行 11,901,095.06 2.11 2、累计卖出金额超过期初资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 600050 中国联通 75,812,987.27 13.44 2 600028 中国石化 66,330,254.88 11.76 3 600104 上海汽车 39,155,831.77 6.94 4 600009 上海机场 34,063,771.43 6.04 5 000625 长安汽车 33,650,967.75 5.96 6 600029 南方航空 30,822,694.90 5.46 7 000630 铜都铜业 30,244,972.95 5.36 8 600660 福耀玻璃 29,640,367.58 5.25 9 000581 威孚高科 29,567,701.56 5.24 10 000039 中集集团 28,625,741.32 5.07 11 600004 白云机场 27,267,852.74 4.83 12 600019 宝钢股份 25,924,048.53 4.59 13 000100 TCL集团 25,353,719.03 4.49 14 600296 兰州铝业 24,981,516.37 4.43 15 600036 招商银行 23,440,466.90 4.15 16 000400 许继电气 22,655,580.87 4.02 17 000866 扬子石化 22,558,090.12 4.00 18 000088 盐田港Ａ 22,131,474.68 3.92 19 600166 福田汽车 21,606,201.74 3.83 20 600900 长江电力 20,079,357.20 3.56 21 000016 深康佳A 19,679,755.48 3.49 22 600795 国电电力 19,118,645.20 3.39 23 600688 上海石化 17,243,547.18 3.06 24 600183 生益科技 16,069,760.77 2.85 25 000063 中兴通讯 15,198,432.14 2.69 26 600887 伊利股份 12,759,278.56 2.26 27 600060 海信电器 12,660,519.53 2.24 28 600270 外运发展 11,772,820.89 2.09 29 000636 风华高科 11,327,577.45 2.01 3、报告期内买入股票成本总额：952,222,926.86元 4、报告期内卖出股票收入总额：954,084,394.50元 （五）按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 117,164,485.04 20.55 2 可转债 39,976,087.20 7.01 合计 157,140,572.24 27.56 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 20国债（4） 74,468,296.00 13.06 2 云化转债 39,976,087.20 7.01 3 20国债（10） 29,046,000.00 5.10 4 04国债（1） 8,769,600.00 1.54 5 04国债01 4,880,589.04 0.85 合计 157,140,572.24 27.56 （七）投资组合报告附注 1、本基金于2004年上半年买入伊利股份1593414股，买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成检查小组进入伊利股份之前。 本基金经理买入该股有研究报告支持，买入该股程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资管理制度》的相关规定。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收证券清算款 3,046,404.00 应收利息 1,100,893.45 应收股利 90,964.42 应收申购款 272,186.67 保证金 776,209.33 合计 5,286,657.87 4、本报告期内处于转股期的可转换债券。 代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 100096 云化转债 39,976,087.20 7.01 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 （一）基金份额持有人户数 基金持有人户数 10867 户均持有份额（万份） 5.70 （二）基金份额持有人结构 持有基金份额 占总份额比例 个人 145,578,588.83 23.50％ 机构 474,029,651.85 76.50％ 第九节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 份额数 1 合同生效日基金份额总额 1,446,415,713.90 2 报告期期初基金份额总额 539,746,151.35 3 报告期内基金总申购份额 185,626,343.03 4 报告期内基金总赎回份额 105,764,253.70 5 报告期末基金份额总额 619,608,240.68 第十节 重大事件揭示 （一） 2004年6月29日，经中国证券监督管理委员会（证监基金字〔2004〕95号文） 批准，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。同时，经中国证券监督管理委员会（证监基金字〔2004〕96号文）批准，选举郭伟、曾康霖、巴曙松、陈雨露、冯志斌、朱佐义、李文众、钟鸣、金旭为公司董事，其中曾康霖、巴曙松、陈雨露为公司独立董事；选举郭伟为公司董事长，聘任金旭为公司总经理，聘任赵炬辉为公司督察长。 （二） 本基金管理人、基金财产、基金托管业务本报告期内无重大诉讼事项。 （三） 本报告期基金的投资组合策略没有重大改变。 （四） 聘请的会计师事务所没有发生变更。 （五） 基金收益分配事项 2004年2月5日基金管理人发布公告，决定对2004年2月10日登记在册的本基金全体持有人进行第四次分红，每10份基金单位分配红利0.3元。 2004年4月6日基金管理人发布公告，决定对2004年4月9日登记在册的本基金全体持有人进行第五次分红，每10份基金单位分配红利0.6元。 （六） 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 （七） 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金管理人择定从以下七家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司，其中国盛证券有限责任公司基金专用席位为本报告期新增席位。 本报告期内宝盈鸿利收益通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况： 券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例(%) 巨田证券 1 632,652,392.33 34.27 515,997.48 34.85 国泰君安证券 2 509,816,819.53 27.62 402,324.37 27.17 招商证券 1 369,812,405.58 20.03 289,380.95 19.54 国盛证券 1 234,471,437.27 12.70 191,537.09 12.94 国信证券 2 85,935,442.18 4.65 70,387.49 4.75 联合证券 1 13,483,379.44 0.73 11,056.47 0.75 合计 1,846,171,876.33 100 1,480,683.85 100 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例（%）债券回购成交量（元） 比例（%） 国泰君安证券 85,193,892.20 37.48 288,000,000.00 47.74 巨田证券 66,689,077.50 29.34 250,300,000.00 41.49 国盛证券 38,695,161.90 17.03 65,000,000.00 10.77 招商证券 19,402,313.50 8.54 ---- ---- 国信证券 17,294,966.80 7.61 ---- ---- 合计 227,275,411.90 100 603,300,000.00 100 （八）本报告期内已在临时报告中披露过的重要事项如下： 1、《宝盈鸿利收益证券投资基金第四次分红公告》刊登在2004年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、《宝盈鸿利收益证券投资基金第五次分红公告》刊登在2004年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 宝盈基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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