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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4468 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 签发日期：2004年8月28日 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国银行根据本基金合同的规定，于2004年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证.基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 本半年度报告摘要中财务报告部分未经审计。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：金鹰优选 基金代码：210001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年6月16日 期末基金总份额：452,395,827.02份 基金存续期限：不定期 （二） 基金投资信息 投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： 1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； 2、行业发展现状及前景； 3、上市公司基本面及发展前景； 4、证券市场走势及预期； 5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。 2、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； 3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； 4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 3）、组合原则 1、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%； 2、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。 （三） 基金管理人 法定名称：金鹰基金管理有限公司 信息披露负责人：路志刚 联系电话：020-83282855,传真：020-83282856 （四） 基金托管人 法定名称：中国银行 信息披露负责人：忻如国 联系电话：010-66594856 传真：010-66594853 （五） 信息披露媒体 刊登半年度报正文的管理人网址：http://www.gefund.com.cn 半年度报告置备地点：广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼 二、基金主要财务指标 金额单位：人民币元 2004年上半年 1、基金本期净收益 （元） 54,076,354.37 2、加权平均基金份额本期净收益 （元） 0.1091 3、期末可供分配基金份额收益 （元） (0.0744) 4、期末基金资产净值 （元） 418,751,376.69 5、期末基金份额净值 （元） 0.9256 6、本期基金份额净值增长率 （％） (10.83%) 三、基金净值表现 金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长 业绩比较基 率标准差② 准收益率③ 过去1个月 -6.83％ 0.82％ -7.80％ 过去3个月 -12.20％ 0.81％ -16.93％ 过去6个月 -3.92％ 0.90％ -7.43％ 过去1年 0.75％ 0.76％ -8.08％ 自基金成立起 至2004年6月30日 0.68％ 0.75％ -11.46％ 阶段 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 收益率标准差④ 过去1个月 0.93％ 0.97% -0.11% 过去3个月 0.91％ 4.73% -0.10% 过去6个月 0.98％ 3.51% -0.08% 过去1年 0.86％ 8.83% -0.10% 自基金成立起 至2004年6月30日 0.85％ 12.14% -0.11% 四、基金管理人报告 （一）基金经理小组简介 谢国满先生，基金经理，1963年出生，经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月，任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 （三）投资策略和业绩表现的解释与说明 2004年上半年的国内经济继续快速增长。在宏观调控政策有关措施相继出台影响下，加上由于众多原因资金供求趋紧，中小企业板推出，以及对加息的预期，深沪两个证券市场呈现了先上涨后大幅调整的局面。同时随着"价值投资"理念的深化，"自下而上"的选股方式被越来越多的市场参与者所认同，机构投资方向趋同的状况也发生了改变，进而行业表现出现了明显的分化。针对这些与去年相比出现的明显变化，我们并未墨守成规，而是紧跟市场步伐，在一季度采取了相对稳健的投资策略，在控制股票仓位、适当减持相对高价及高市盈率股票的同时，加大了持仓个股行业的覆盖面，有效的化解了市场风险。在二季度我们在深入调研的基础上，对煤炭、电力、石化等能源类基础原材料个股进行了集中持有，事实证明，在调整中上列板块成为最为抗跌的品种之一。同时我们也对某些竞争加剧、成长速度放缓的行业如汽车行业进行了规避，成功的为投资者减少了资产损失。纵观整个上半年的基金业绩，相对业绩比较基准来看，本基金比较基准下跌13.378%，本基金累计净值下跌1.317%。可以看出，本基金的运作成绩是能经受市场所检验的。 （四）市场展望及投资策略 我们认为下半年宏观调控将初见成效，但轻微通胀压力依然存在。软着陆的预期逐渐上升，升息预期逐渐趋于明朗。中国证券市场经过上半年长时间的深幅调整，部分个股已经具备投资价值。其中，受宏观调控的后续影响，钢铁、建材、有色金属等上游投资品行业将不可避免的遭遇回落，电力及电力设备、石化行业特别是煤炭行业将继续保持稳定的业绩增长，逐渐复苏的电子元器件、数字电视和白色家电行业行等消费升级类公司将保持快速增长。因此，我们对行业投资将有所选择，同时在深入调研的基础上，自下而上的精选个股，进行重点投资。 五、基金托管人报告 （一）内部监督检查报告 本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、内部管理制度以及基金契约对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查；对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监督检查报告，及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。 3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及境外合格机构投资者境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。 5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。 6、根据国际著名会计师事务所--毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行的专项审计结果着力改善，推动托管业务的规范化、国际标准化。 7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。 （二）托管情况报告 本基金托管人依据《金鹰成份股优选开放式证券投资基金基金契约》，自2003年6月16日起托管金鹰成份股优选开放式证券投资基金（以下称"金鹰成份股优选开放式基金"或"本基金"）的全部资产。现对金鹰成份股优选开放式基金从2004年1月1日至6月30日期间的托管情况报告如下： 1、本托管人在上述托管金鹰成份股优选开放式基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害金鹰成份股优选开放式基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2004年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定，对金鹰基金管理有限公司--金鹰成份股优选开放式基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为； （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于金鹰成份股优选开放式基金投资运作方面的报告。 3、本基金托管人依法对本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资则和报告等内容进行了认真核对，结果一致，本基金托管人认为其真实、准确和完整。 中国银行基金托管部 2004年7月20日 六、基金财务报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 金鹰成份股优选证券投资基金 2004年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2004-6-30 2003-12-31 银行存款 25,040,870.16 55,779,380.17 交易保证金 286,245.49 500,000.00 应收证券清算款 6,129,221.25 应收利息 253,439.43 2,990,125.01 应收申购款 207,500.00 110,000.00 股票投资市值 292,716,937.94 515,509,701.77 其中：股票投资成本 320,494,559.92 487,505,609.78 债券投资市值 102,000,000.00 232,199,121.00 其中：债券投资成本 102,000,000.00 235,042,404.00 待摊费用 1,805.04 48,739.20 资产总计 420,506,798.06 813,266,288.4 所附附注为本会计报表的组成部分 2004-6-30 2003-12-31 负债 应付证券清算款 679,803.48 应付赎回款 110,422.29 35,428,575.05 应付赎回费 40,229.17 1,993,497.12 应付管理人报酬 531,798.69 1,192,825.66 应付托管费 88,633.13 198,804.26 应付佣金 76,586.25 522,167.54 其他应付款 712,100.00 预提费用 负债合计 1,755,421.37 40,241,419.23 持有人权益 实收基金 452,395.827.02 744,740,453.41 未实现利得 (39,439,727.09) 29,523,200.11 未分配收益/未弥补亏损 5,795,276.76 (1,238,784.35) 持有人权益合计 418,751,376.69 773,024,869.17 负债及持有人权益总计 420,506,798.06 813,266,288.40 基金单位净值 0.9256 1.038 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2004年1月1日至2004年6月30日止经营业绩表 金额单位：人民币元 附注 自2004年1月1日至 自2003年6月16日至 2004年6月30日止 2003年6月30日止 收入： 58,888,245.20 1,122,352.54 股票差价收入 66,219,438.63 债券差价收入 (11,202,756.80) 债券利息收入 1,667,426.39 存款利息收入 380,888.86 1,112,308.54 股利收入 1,785,714.62 10,044.00 其他收入 37,533.50 费用： 4,820,989.83 1,361,557.65 基金管理人报酬 3,876,371.79 872,778.02 基金托管费 646,062.06 145,462.99 卖出回购证券支出 100,165.00 其他费用 189,291.98 343,316.64 其中：信息披露费 135,253.36 343,316.64 审计费用 42,319.80 基金净收益 54,076,354.37 (239,205.11) 加：未实现利得 (52,938,430.97) (757,584.36) 基金经营业绩 1,137,923.40 (996,789.47) 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2004年1月1日至2004年6月30日止基金净值变动表 金额单位：人民币元 附注 自2004年1月1日至 自2003年6月16日至 2004年6月30日止 2003年6月30日止 一、期初基金净值 773,024,869.17 1,517,181,953.95 二、本期经营活动： 基金净收益 54,076,354.37 (239,205.11) 未实现利得 (52,938,430.97) (757,584.36) 经营活动产生的基金净值变动数 1,137,923.40 (996,789.47) 三、本期基金单位交易： 基金申购款 37,043,570.11 245,600.00 基金赎回款 350,714,967.09 基金单位交易产生的基金净值变动数 (313,671,396.98) 245,600.00 四、 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 41,740,018.90 五、期末基金净值 418,751,376.69 1,516,430.764.48 所附附注为本会计报表的组成部分 金鹰成份股优选证券投资基金 自2004年1月1日至2004年6月30日止基金收益分配表 金额单位：人民币元 附注 自2004年1月1日 自2003年6月16日至 * 至2004年6月30日止 2003年6月30日止 本期基金净收益 54,067,255.37 (239,205.11) 加：期初基金净收益 (1,238,784.35) 加：本期损益平准金 (5,302,274.36) (13.64) 可供分配基金净收益 47,535,295.66 (239,218.75) 减：本期已分配基金净收益 41,740,018.90 期末基金净收益/亏损 5,795,276.76 (239,218.75) 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报告书附注 附注1、会计政策 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，没有发生变化。 附注2、关联方关系及其交易 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国银行 托管人、基金销售代理机构 广州证券 管理人股东 金鹰基金管理有限公司 发起人、管理人 注：本报告期内关联方关系没有发生变化 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 交易类型 自2004年1月1日至 自2003年6月16日至 2004年6月30日止 2003年6月30日止 广州证券 - 股票买卖 本期成交金额 占本期交易 本期成交金额 占本期交易 金额比例 金额比例 122,125,084.12 15.03% 0 0 - 佣金 本期支付金额 占本期支付 本期支付金额 占本期支付 金额比例 金额比例 95,565.48 14.54% 0 基金管理人及托管人报酬 单位：元 报酬类别 2004年1月1日至2004年6月30日 2003年6月16日至2003年6月30日 基金管理费 3,876,371.79 872,778.02 基金托管费 646,062.06 145,462.99 （三）流通转让受到限制的基金资产基金投资组合 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 宁波热电-网上认购 2004.06.21 2004.07.06 2004.07.06 建设机械-网上认购 2004.06.22 2004.07.07 2004.07.07 盾安环境-网上认购 2004.06.16 2004.07.05 2004.07.05 凯恩股份-网上认购 2004.06.17 2004.07.05 2004.07.05 中航精机-网上认购 2004.06.18 2004.07.05 2004.07.05 永新股份-网上认购 2004.06.21 2004.07.08 2004.07.08 霞客环保-网上认购 2004.06.22 2004.07.08 2004.07.08 威尔科技-网上认购 2004.06.23 2004.07.08 2004.07.08 东信和平-网上认购 2004.06.24 2004.07.13 2004.07.13 华星化工-网上认购 2004.06..25 2004.07.13 2004.07.13 股票名称 申购价格 期末估价 成功申购股数 成本 估值 宁波热电-网上认购 4.20 4.20 18,000 75,600.00 75,600.00 建设机械-网上认购 6.40 6.40 16,000 102,400.00 102,400.00 盾安环境-网上认购 11.42 11.42 14,000 159,880.00 159,880.00 凯恩股份-网上认购 7.03 7.03 13,000 91,390.00 91,390.00 中航精机-网上认购 6.12 6.12 7,000 42,840.00 42,840.00 永新股份-网上认购 8.63 8.63 8,000 69,040.00 69,040.00 霞客环保-网上认购 6.62 6.62 8,000 52,960.00 52,960.00 威尔科技-网上认购 7.50 7.50 10,000 75,000.00 75,000.00 东信和平-网上认购 10.43 10.43 11,000 114,730.00 114,730.00 华星化工-网上认购 8.55 8.55 6,000 51,300.00 51,300.00 七、基金投资组合 1、基金资产组合 资产类别 市值金额（元） 占基金总资产比例 股票投资 292,716,937.94 69.61% 债券投资 102,000,000.00 24.26% 银行存款、清算备付金合计 25,040,870.16 5.95% 其它资产 748,989.96 0.18% 合计 420,506,798.06 100% 2、基金股票投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A农、林、牧、渔业 8,232,480.00 1.966 B采掘业 65,738,218.85 15.6986 C制造业 104,583,464.05 24.9751 C0食品、饮料 3,216,000.00 0.7680 C1纺织、服装、皮毛 52,960.00 0.0126 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 91,390.00 0.0218 C4石油、化学、塑胶、塑料 25,425,598.00 6.0718 C5电子 11,073,749.51 2.6445 C6金属、非金属 16,266,254.40 3.8845 C7机械、设备、仪表 14,452,050.04 3.4512 C8医药、生物制品 34,005,462.10 8.1207 C9其他制造业 0.00 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 49,332,798.64 11.7809 E建筑业 346,000.00 0.0826 F交通运输、仓储业 32,034,592.00 7.65 G信息技术业 12,847,714.00 3.0681 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 0.00 J房地产业 0.00 K社会服务业 13,517,670.40 3.2281 L传播与文化产业 0.00 M综合类 6,084,000.00 1.4529 合计 292,716,937.94 69.9023 （二）基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占基金资产净值比例 1 000767 漳泽电力 1554496 16399932.80 3.92% 2 600521 华海药业 985441 14032679.84 3.35% 3 600236 桂冠电力 1320085 13517670.40 3.23% 4 000423 东阿阿胶 2002129 13174008.82 3.15% 5 600100 清华同方 910800 12732984.00 3.04% 6 600602 广电电子 1229051 11073749.51 2.64% 7 600428 中远航运 849925 10063112.00 2.40% 8 600009 上海机场 880000 9768000.00 2.33% 9 600688 上海石化 1600000 9616000.00 2.30% 10 600028 中国石化 2000000 9580000.00 2.29% 投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细，应阅读登载于金鹰基金管理有限公司网站的半年度报告正文 2、基金股票投资组合变动情况 （一）基金累计买入、卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 600036 招商银行 11,244,628.58 1.45 2 600028 中国石化 11,015,631.08 1.43 3 600688 上海石化 10,811,571.31 1.40 4 600009 上海机场 10,498,465.75 1.36 5 600428 中远航运 9,839,677.93 1.27 6 600348 国阳新能 9,283,418.71 1.20 7 600839 四川长虹 9,107,118.44 1.18 8 000875 吉电股份 9,043,004.91 1.17 9 000531 穗恒运Ａ 8,818,820.32 1.14 10 600705 北亚集团 8,749,447.34 1.13 11 600480 凌云股份 8,736,411.87 1.13 12 600108 亚盛集团 8,526,719.58 1.10 13 600123 兰花科创 8,487,706.73 1.10 14 600780 通宝能源 8,404,707.44 1.09 15 000933 神火股份 8,035,971.52 1.04 16 600031 三一重工 7,858,643.51 1.02 17 000958 东方热电 7,767,231.25 1.00 18 600726 华电能源 7,766,266.44 1.00 19 000060 中金岭南 7,644,617.26 0.99 20 000807 云铝股份 7,590,472.67 0.98 （二）基金累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600028 中国石化 43,541,831.71 5.63 2 600050 中国联通 38,797,176.70 5.02 3 600020 中原高速 33,317,094.04 4.31 4 600026 中海发展 31,547,961.47 4.08 5 000839 中信国安 27,055,807.83 3.50 6 600780 通宝能源 16,654,723.62 2.15 7 600649 原水股份 16,406,518.01 2.12 8 600317 营口港 15,660,759.23 2.03 9 600004 白云机场 14,478,993.12 1.87 10 600357 承德钒钛 14,392,366.56 1.86 11 600408 安泰集团 14,246,866.82 1.84 12 600688 上海石化 12,501,778.73 1.62 13 600597 光明乳业 12,331,976.21 1.60 14 600183 生益科技 12,134,542.97 1.57 15 600348 国阳新能 11,901,279.58 1.54 16 600469 风神股份 11,857,517.63 1.53 17 000858 五粮液 10,921,540.09 1.41 18 600036 招商银行 10,594,748.25 1.37 19 600123 兰花科创 10,418,146.92 1.35 20 600839 四川长虹 10,269,788.81 1.33 （二）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 294,788,481.04 528,465,021.21 3、债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 金融债 102,000,000.00 24.36% 企业债 可转债 合计 102,000,000.00 24.36% 4、债券投资前五名明细 序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 03国开05 102,000,000.0 24.36% 2 3 4 5 5、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）本组合报告中的其他资产由交易保证金286,245.49元、应收利息253,439.43、应收申购款207,500.00元、待摊费用1,805.04元构成。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持 户均持有 基金份额持有人结构（份） 基金份额持有人结构(%) 有人户数 份额（份） 机构 个人 机构 个人 9,909 45,655.04 246,443,694.81 205,952,132.21 54.48 45.52 九、基金份额变动 基金合同生效日基金份额总额（份） 期初基金份额总额（份） 1,517,181,953.95 744,740,453.41 期末基金份额总额（份） 期间基金总申购份额（份） 期间基金总赎回份额（份） 452,395,827.02 36,131,004.26 328,475,630.65 士、重大事件揭示 1、 在本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2、 在本报告期内本基金管理人及托管人托管业务部门没有发生重大人事变动。 3、在本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4、在本报告期内本基金投资策略没有改变 5、本基金于2004年1月29日公告向截止2004年1月29日止登记在册的全体持有人发放收益人民币 22,574,839.72元，每10份基金单位可取得分配收益人民币0.40元。本基金于2004年3月15日公告向截止2004年3月15日止登记在册的全体持有人发放收益人民币 19,165,179.18元，每10份基金单位可取得分配收益人民币0.40元。 6、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 7、本基金的基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员没有受到任何处罚。 8、本基金租用专用交易席位事宜的情况。 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金契约规定的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司。 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 券商 股票成交量 占成交总量比例 应付佣金 占佣金总量比例 海通证券 185,256,826.22 22.80% 151,094.48 22.99% 广州证券 122,125,084.12 15.03% 95,565.48 14.54% 华夏证券 106,307,125.39 13.08% 87,162.26 13.26% 东吴证券 48,029,581.51 5.91% 39,385.33 5.99% 国泰君安 109,975,358.17 13.53% 90,181.73 13.72% 广发证券 210,602,370.15 25.92% 169,314.19 25.76% 申银万国 30,244,903.67 3.72% 24,608.06 3.74% （2）债券及回购交易情况： 券商 债券成交量 占成交总量比例 回购成交量 占成交总量比例 海通证券 31,477,052.29 62.19% 50,000,000.00 100% 申银万国 19,140,213.79 37.81% 士一、备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、金鹰成份股优选证券投资基金第二次分红公告（2004年1月29日）。 6、金鹰成份股优选证券投资基金第三次分红公告（2004年3月15日）。 7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告、公开说明书及其他临时公告。 8、金鹰成份股优选证券投资基金2004年半年度报告原文。 查阅地点：广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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