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| 基金景业(500017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4466 | ||||||||
| 基金代码 | 500017 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景业证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2004年8月28日 目录 第一节 重要提示 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 财务会计报告 第七节 投资组合报告 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 第九节 重大事件揭示 第十节 备查文件目录 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 (一)基金名称：景业证券投资基金 基金简称：基金景业 交易代码：500017 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日(规范后)：2000年8月15日 报告期末基金份额总额：500,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2001年12月19日 投资目标：在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。 (二)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (三)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (四)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：大成基金管理有限公司 (五)注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 邮编：200120 电话：(021)68870587 第三节 主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2004年上半年 1 基金本期净收益 36,379,796.87 2 基金份额本期净收益 0.0728 3 期末可供分配基金收益 -86,292,925.25 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1726 5 期末基金资产净值 413,707,074.75 6 期末基金份额净值 0.8274 7 基金加权平均净值收益率(%) 8.06 8 本期基金份额净值增长率(%) -4.73 9 基金份额累计净值增长率(%) -24.26 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1个月 -4.48% 1.68% 过去3个月 -11.66% 1.51% 过去6个月 -4.73% 1.98% 过去一年 1.67% 1.84% 过去三年 -20.13% 2.14% 成立以来 -24.26% 2.25% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 ■■图像■■ 第四节 管理人报告 (一)基金经理简介 徐彬先生，基金经理，硕士学位。8年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的行为，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 (三)基金经理工作报告 1、上半年投资回顾和得失分析 宏观经济的快速增长，股市政策的利好支持，基金产品的红火发行，将2004年上半年的A股指数推向新高。然而突如其来的宏观调控，引发股指急转直下。问题股、蓝筹股轮番暴跌，股指频创新低，市场陷入一片低迷。股权分置、公司诚信、过度扩容这些困扰中国证券市场的问题又一次引起投资者的激辩。 我们投资2004年股市的思路主要基于：宏观经济继续保持快速增长，行业景气度提升和扩大，经过2003年下半年的大幅回落，优质公司股价具有吸引力。我们判断市场运行“强平衡市”格局，提出总体看好股市，继续分享行业爆发性增长的策略。在资产配置上，一季度我们始终保持较高的股票比例，并在各行业的龙头公司以及原材料、汽车、公用事业、资本品、银行等行业进行了重点配置。 股市的快速上涨符合我们预期，较高的股票比例使我们分享到股市上涨的收益。但与此同时，一季度特别是二、三月本基金净值表现落后于投资基准。我们及时总结了原因：1）风格资产配置失当：大盘股因为2003年四季度的率先上涨而在2004年一季度表现落后，而本基金重仓股中大盘股资产比例过大；2）汽车类资产远超出基准配置，而汽车股在所有行业中表现最差。 一季度末，伴随着几只超大规模基金的成功发行，市场沉浸在一片极度乐观气氛当中。但作为机构投资者，我们感到一丝隐忧：股指的快速上涨使多数公司估值不具吸引力，研究员不断地调高盈利预测之后，开始通过提高估值标准调高目标价。与此同时，围绕局部经济过热，加强宏观调控的声音出现。 我们认为市场进入一种价值博弈和资金推动的新阶段，总体进入相对高风险区域，即进入“强平衡市”的高端。我们的策略是阶段性减持股票比例。 4月初，在上证综指1700点以上，我们集中减持了超过净值一成的股票，一定程度上降低了系统风险。但是市场的快速下跌远远超出了预期，也使我们将股票减持到50％比例的计划落空：一方面的原因是根据已往的经验判断市场还有更好的减持机会，一方面与基金同行资产配置的偏离一定程度上延缓了我们减持的计划。 进入六月下旬，大盘指数跌幅超过二成，基本反映了宏观调控的影响，而有迹象显示宏观调控取得明显成效，“软着陆”的概率增大，相当部分公司进入投资区域。我们进而改变阶段性投资策略，增持股票，减持了现金和国债。 尽管二季度通过加强时机选择取得了超额收益，但股指的快速下跌给基金净值带来较大损失，吞噬了一季度的所有盈利。这值得我们对上半年的投资得失进行深刻的总结和反思。 首先，构建资产组合如何实现收益和风险的良好配比。根据资产的预期风险和收益，选择高于或低于基准的配置。对于高于基准权重的资产配置，应全面评估其短期、中期和长期风险水平。对于上半年的汽车股投资，我们显然低估了经过2002、2003年大幅上涨后的中期股票价格风险，也忽视了产能的快速扩张面临需求急速放缓时带来的降价风险。 其次，如何分享行业爆发性增长带来的收益。从资产配置层面涉及到资产的最优选择，从研究的角度则涉及对中国经济结构性增长、行业景气变化、竞争格局衍变等基本面分析。一季度上涨阶段本基金净值表现落后于基准，说明我们在研究的深度和广度上存在薄弱环节，需要在今后的工作中改进和提高。 当然，投资过程给我们以经验的积累和获取，表现在：1）经历市场的牛熊转换和大起大落，我们在投资心态上比原来更为成熟：在市场乐观的时候能保持一分冷静，在市场悲观的时候保持一分执着，在净值落后的时候保持一分平和；2）投资计划的制订和执行更有纪律性。根据市场的判断制订不同的策略，如果市场如预期则严格执行投资计划，如果市场发生变化则及时进行策略修订，并执行修订后的计划。从实际情况看，我们在计划执行上远远好于去年；3）基金的波动率大幅降低。2003年本基金的波动率显著高于基金同行，增加了基金持有人的风险。本期波动率显著低于同行，一方面是在股票配置上增加了业绩稳定增长低波动率的公司，一方面通过大的波段操作降低了净值波动。 2、下半年市场展望和投资策略 市场的大幅下跌释放了优质公司估值偏高的风险。我们认为目前市场处于“平衡市”的低端，优质公司进入可投资区域，对下半年市场谨慎看好。 股权分置、公司诚信、过度扩容，这些是困扰证券市场长期发展的问题，需要在今后的发展中改进和消化，不应该成为中短期继续看淡市场的理由。在狂热的市场气氛中这些因素可以被漠视和搁置，而在悲观的市场气氛中却容易被重视和放大。 本轮宏观调控，从宏观上无法改变新一轮经济增长周期的大趋势。作为结构性紧缩，改变的是不同行业间的成长轨迹、短期和中期的盈利预期，但不改变中长期盈利趋势。从价值投资的角度，短期的盈利波动不应成为判断公司价值的基础。 从估值的角度而言，优质公司的估值除了流通股股东股息率低于国际标准，在市盈率、市净率指标上已符合国际通行的估值区间（引自国泰君安研究所）。从现金流折现的绝对估值角度分析，享受中国经济高速增长的优质上市公司具备的高成长性（溢价），很大程度上可以弥补公司由于股权分置、治理结构不完善所带来的不稳定增长（折价）的风险。 进一步的研究还表明，中国A股优质上市公司，如交通运输、汽车、制药、食品零售、电力、半导体、酒精饮料等领域，即使与美国道琼斯成分股十年平均市盈率比，也处于相近或低估的范围。 因此，下半年我们仍将坚持恒定混合的投资策略，即随着市场的下跌，逐步增加股票比例，减持现金和国债。我们的目标是保持上半年净值低波动率的同时，逐渐提高收益率水平。通过防御型资产和进攻型资产的合理配置，实现资产收益和风险的良好配比。在行业和类别资产的配置上，我们一方面会关注上述估值已处于合理区间的行业优质公司，另一方面会关注各行业中享有独占资源的优势企业。此外，我们经过调研发现一批中小企业显示出较高的成长性，对于其中具备良好管理质素和治理结构的企业，我们会买入并持有。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《景业证券投资基金基金契约》和《景业证券投资基金托管协议》，在托管景业证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景业证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，景业证券投资基金管理人在景业证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景业证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第六节 财务会计报告 (未经审计) (一)基金会计报告书 1、景业证券投资基金2004年6月30日资产负债表(单位：人民币元) 附注 期初 资产: 银行存款 7,423,566.55 交易保证金 应收证券清算款 8,061,508.99 应收利息 5(1) 1,090,941.85 其他应收款 5(3) 2,982,097.54 股票投资市值 327,989,002.69 其中：股票投资成本 296,301,738.31 债券投资市值 91,244,725.80 其中：债券投资成本 93,422,256.99 资产总计 438,791,843.42 负债与持有人权益 负债: 应付证券清算款 应付管理费 532,459.94 应付托管费 88,743.33 应付佣金 5(4) 503,918.54 其他应付款 5(5) 3,251,031.03 预提费用 5(6) 168,880.00 负债合计 4,545,032.84 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 29,509,733.19 未分配基金净收益 -95,262,922.61 持有人权益合计: 434,246,810.58 负债及持有人权益总计 438,791,843.42 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 期末 资产: 银行存款 43,117,799.67 交易保证金 323,179.19 应收证券清算款 2,713,534.51 应收利息 948,330.28 其他应收款 2,982,097.54 股票投资市值 270,590,232.04 其中：股票投资成本 297,271,507.44 债券投资市值 97,883,321.30 其中：债券投资成本 98,611,845.41 资产总计 418,558,494.53 负债与持有人权益 负债: 应付证券清算款 297,691.96 应付管理费 517,686.12 应付托管费 86,281.04 应付佣金 389,879.17 其他应付款 3,251,031.03 预提费用 308,850.46 负债合计 4,851,419.78 持有人权益 实收基金 500,000,000.00 未实现利得 -27,409,799.51 未分配基金净收益 -58,883,125.74 持有人权益合计: 413,707,074.75 负债及持有人权益总计 418,558,494.53 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景业证券投资基金2004年半年度经营业绩表及收益分配表(单位：人民币元) 附注 上年同期累计数 一、收入 1、股票差价收入 5(7) 13,530,434.98 2、债券差价收入 5(8) 861,536.96 3、债券利息收入 1,343,787.16 4、存款利息收入 327,029.92 5、股利收入 1,224,518.70 6、买入返售证券收入 7、其他收入 5(9) 14,901.59 收入合计 17,302,209.31 二、费用 1、基金管理费 2,886,240.07 2、基金托管费 481,083.30 3、卖出回购证券支出 20,284.00 4、其他费用 5(10) 225,728.41 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 148,767.52 审计费用 29,752.78 费用合计 3,613,335.78 三、基金净收益 13,688,873.53 加：未实现估值增值变动数 31,521,698.33 四、基金经营业绩 45,210,571.86 本期基金净收益 13,688,873.53 以前年度损益调整 加：年初基金净收益 -113,570,676.48 可供分配基金净收益 -99,881,802.95 减：本年已分配基金净收益 期末未分配基金净收益 -99,881,802.95 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本期累计数 一、收入 1、股票差价收入 41,574,453.46 2、债券差价收入 -4,811,723.08 3、债券利息收入 1,392,411.33 4、存款利息收入 300,532.25 5、股利收入 2,128,422.63 6、买入返售证券收入 7、其他收入 40,775.88 收入合计 40,624,872.47 二、费用 1、基金管理费 3,376,565.12 2、基金托管费 562,847.14 3、卖出回购证券支出 88,166.41 4、其他费用 217,496.93 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费用 29,835.26 费用合计 4,245,075.60 三、基金净收益 36,379,796.87 加：未实现估值增值变动数 -56,919,532.70 四、基金经营业绩 -20,539,735.83 本期基金净收益 36,379,796.87 以前年度损益调整 加：年初基金净收益 -95,262,922.61 可供分配基金净收益 -58,883,125.74 减：本年已分配基金净收益 期末未分配基金净收益 -58,883,125.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景业证券投资基金2004年半年度基金净值变动表(单位：人民币元) 上年同期数 一、期初基金净值 361,667,309.49 二、本期经营活动 基金净收益 13,688,873.53 未实现估值增值变动数 31,521,698.33 经营活动产生的基金净值变动数 45,210,571.86 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 以前年度损益调整 四、期末基金净值 406,877,881.35 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 本期累计数 一、期初基金净值 434,246,810.58 二、本期经营活动 基金净收益 36,379,796.87 未实现估值增值变动数 -56,919,532.70 经营活动产生的基金净值变动数 -20,539,735.83 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 以前年度损益调整 四、期末基金净值 413,707,074.75 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报告附注 1、基金简介 景业证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原大连农信基金、宁波金穗基金，浙江农信受益债券、沈阳农信收益债券、天津信托投资公司创业基金和郑州豫源基金六只基金（以下简称“原基金”）经两次合并而设立的。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]21号《关于中国农业银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》、证监基金字[2000]6号《关于天津市原有投资基金清理规范补充方案的批复》、证监基金字[2000]32号《关于河南省郑州豫源基金清理规范补充方案的批复》批准，原基金进行了规范清理，并于2000年6月19日与2000年8月11日起分两次办理了资产及负债移交手续，基金资产移交基准日分别为2000年6月22日与2000年8月15日。基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，合并后基金正式更名为景业证券投资基金。本基金为契约型封闭式，存续期为1992年4月1日至2002年3月30日，发起人为大成基金管理有限公司和天津信托投资公司，发行规模为372,874,343份基金单位。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]27号文批准及上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[2001]202号文审核同意，本基金于2001年12月19日在上交所挂牌交易。 本基金于2002年3月8日将基金单位总份额由原372,874,343份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，存续期限延长5年至2007年3月30日，扩募部分基金份额于2002年3月25日上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《景业证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市上市A股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。 2、主要会计政策、会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期指2004年1月1日至2004年6月30日。 （3）记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 （6）证券投资的成本计价方法 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 （7）收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （8）费用的确认和计量 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 根据《景业证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （9）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 3、主要税项 根据财税字【1998】55号文、【2001】61号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征收营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、重大关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 天津信托投资公司 基金发起人 光大证券有限责任公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 银河证券 本期数 上年同期数 股票交易金额 22,646,846.11 154,245,394.78 占本期股票成交总额的比例 2.06% 12.55% 债券成交金额 37,302,600.00 33,725,657.90 占本期债券成交总额的比例 18.18% 19.96% 债券回购成交额 0.00 0.00 占本期债券回购成交总额的比例 0.00 0.00 交易佣金 18,196.72 126,172.21 占本期交易佣金总额的比例 2.07% 12.78% 光大证券 本期数 上年同期数 股票交易金额 435,324,239.33 198,301,363.84 占本期股票成交总额的比例 39.61% 16.14% 债券成交金额 9,770,436.52 5,604,897.80 占本期债券成交总额的比例 4.76% 3.32% 债券回购成交额 0.00 0.00 占本期债券回购成交总额的比例 0.00 0.00 交易佣金 340,648.90 155,174.41 占本期交易佣金总额的比例 38.69% 15.72% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费3,376,565.12元，上年同期数为2,886,240.07元。 (4)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费562,847.14元，上年同期数为481,083.30元。 (5)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为43,117,799.67元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为300,532.25元，上年同期数为327,029.92元。 (6)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 本期数 上年同期数 卖出回购证券协议金额 20,000,000.00 0.00 卖出回购证券利息支出 8,169.86 0.00 5、会计报表项目附注 (1)应收利息 金额 应收债券利息 932,327.39 应收银行存款利息 16,002.89 合计 948,330.28 (2)投资估值增值 金额 股票估值增值 -26,681,275.40 债券估值增值 -728,524.11 合计 -27,409,799.51 (3)其他应收款 金额 应收合并前原个别基金管理人未支付给受益人的红利(a) 2,895,599.16 应收合并前基金管理人的预提合并费用(b) 86,498.38 合计 2,982,097.54 (a)根据中天信会计师事务所于2000年6月22日为筹建中的本基金第一次合并出具的验资报告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入本基金。待原个别基金受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给本基金的应付红利中支付。截至2004年6月30日止，应收原天津信托投资公司创业基金受益人及浙江农信受益债券受益人尚未领取的红利转入天津信托投资公司及中国银河证券有限责任公司的款项分别为2,856,690.01元及38,909.15元。 (b)根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能及时取得票据的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。 (4)应付佣金 券商名称 金额 光大证券 269,948.56 东方证券 65,348.44 尉深证券 36,385.45 银河证券 18,196.72 合计 389,879.17 (5)其他应付款 金额 应付合并前原个别基金受益人未支领取的红利(3(a)) 2,895,599.16 由合并前原基金管理人承担的预提合并费用(3(b)) 86,498.38 代扣代缴税金 235,358.58 其他 33,574.91 合计 3,251,031.03 (6)预提费用 金额 信息披露费 149,179.94 律师费 100,000.00 上市费 29,835.26 会计师费 29,835.26 合计 308,850.46 (7)本期股票差价收入 金额 成交总额 591,148,166.48 清算金额 578,103,984.76 成本总额 536,046,406.18 交易佣金 483,125.12 差价收入 41,574,453.46 (8)本期债券差价收入 金额 成交总额 102,231,816.46 清算金额 103,714,199.48 成本总额 107,038,353.65 应收利息总额 1,487,568.91 差价收入 -4,811,723.08 (9)其他收入 金额 新股手续费收入 30,459.17 配股手续费收入 10,316.71 合计 40,775.88 (10)其他费用 金额 信息披露费 149,179.94 会计师审计费 29,835.26 上市年费 29，835.26 回购交易费用 812.65 其他 7,833.82 其中：汇款手续费 6,113.82 债券帐户维护费 720.00 联网服务费 1,000.00 合计 217,496.93 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 2004.07.05 11.42 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 2004.07.05 7.03 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 2004.07.05 6.12 永新股份 2004.06.24 2004.07.08 2004.07.08 8.63 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 2004.07.08 6.62 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 2004.07.08 7.50 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 2004.07.13 10.43 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 2004.07.13 8.55 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 2004.07.06 4.20 建设机械 2004.06.25 2004.07.07 2004.07.07 6.40 合计 股票名称 期末估价 申购股数 成本 市值 盾安环境 11.42 11,000 125,620 125,620 凯恩股份 7.03 10,000 70,300 70,300 中航精机 6.12 8,000 48,960 48,960 永新股份 8.63 8,000 69,040 69,040 霞客环保 6.62 7,000 46,340 46,340 威尔科技 7.50 8,000 60,000 60,000 东信和平 10.43 10,000 104,300 104,300 华星化工 8.55 7,000 59,850 59,850 宁波热电 4.20 19,000 79,800 79,800 建设机械 6.40 14,000 89,600 89,600 合计 753,810 753,810 第七节 投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 270,590,232.04 64.65 股票市值 97,883,321.30 23.39 债券市值 43,117,799.67 10.30 银行存款和清算备付金 1.66 其他资产 6,967,141.52 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 3,096,000.00 C制造业 127,210,778.18 C0食品、饮料 5,910,240.26 C1纺织、服装、皮毛 5,577,486.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 70,300.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 15,055,844.31 C5电子 0.00 C6金属、非金属 24,136,388.79 C7机械、设备、仪表 56,731,253.25 C8医药、生物制品 8,084,243.32 C99其他制造业 11,645,022.25 D电力、煤气及水的生产和供应业 2,626,135.52 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 70,033,408.88 G信息技术业 13,097,328.56 H批发和零售贸易 7,006,824.00 I金融、保险业 18,422,618.20 J房地产业 16,675,008.70 K社会服务业 12,422,130.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合 计 270,590,232.04 证券板块名称 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 0.75 C制造业 30.75 C0食品、饮料 1.43 C1纺织、服装、皮毛 1.35 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.02 C4石油、化学、塑胶、塑料 3.64 C5电子 0.00 C6金属、非金属 5.83 C7机械、设备、仪表 13.71 C8医药、生物制品 1.95 C99其他制造业 2.81 D电力、煤气及水的生产和供应业 0.63 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 16.93 G信息技术业 3.17 H批发和零售贸易 1.69 I金融、保险业 4.45 J房地产业 4.03 K社会服务业 3.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合 计 65.41 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 数量 市值 序号 股票代码 股票名称 (股) (元) 1 600036 招商银行 2,164,820 18,422,618.20 2 000550 江铃汽车 2,530,914 17,640,470.58 3 000002 万 科Ａ 3,403,063 16,675,008.70 4 600104 上海汽车 1,702,685 14,660,117.85 5 600012 皖通高速 2,550,855 13,851,142.65 6 000527 美的电器 1,790,126 13,730,266.42 7 000069 华侨城Ａ 2,084,250 12,422,130.00 8 000022 深赤湾Ａ 664,980 12,421,826.40 9 600210 紫江企业 2,305,945 11,645,022.25 10 000089 深圳机场 1,000,000 10,350,000.00 11 600002 齐鲁石化 999,937 9,859,378.82 12 000800 一汽轿车 1,539,920 9,655,298.40 13 000088 盐田港Ａ 426,323 9,200,050.34 14 600717 天津港 809,873 9,151,564.90 15 600415 小商品城 324,390 7,006,824.00 16 600019 宝钢股份 1,100,000 6,908,000.00 17 600029 南方航空 1,500,000 6,495,000.00 18 600296 兰州铝业 1,045,285 6,094,011.55 19 600273 华芳纺织 1,154,380 5,425,586.00 20 600050 中国联通 1,499,972 5,219,902.56 21 000021 深科技Ａ 439,800 5,158,854.00 22 600135 乐凯胶片 479,451 4,789,715.49 23 000930 丰原生化 569,900 4,695,976.00 24 600020 中原高速 566,053 4,290,681.74 25 600270 外运发展 482,841 4,273,142.85 26 000999 三九医药 711,518 4,155,265.12 27 000012 南 玻Ａ 405,819 3,944,560.68 28 600085 同仁堂 214,230 3,928,978.20 29 600595 中孚实业 594,927 3,527,917.11 30 000039 中集集团 231,501 3,345,189.45 31 600348 国阳新能 300,000 3,096,000.00 32 600406 国电南瑞 170,200 2,614,272.00 33 600900 长江电力 282,352 2,402,815.52 34 600573 惠泉啤酒 163,567 1,108,984.26 35 000927 一汽夏利 134,000 720,920.00 36 600022 济南钢铁 51,000 316,710.00 37 600143 金发科技 16,000 230,400.00 38 600995 文山电力 12,000 143,520.00 39 002011 盾安环境 11,000 125,620.00 40 600981 江苏纺织 13,000 105,560.00 41 600962 国投中鲁 14,000 105,280.00 42 002017 东信和平 10,000 104,300.00 43 600984 建设机械 14,000 89,600.00 44 600982 宁波热电 19,000 79,800.00 45 002012 凯恩股份 10,000 70,300.00 46 002014 永新股份 8,000 69,040.00 47 002016 威尔科技 8,000 60,000.00 48 002018 华星化工 7,000 59,850.00 49 002013 中航精机 8,000 48,960.00 50 002010 传化股份 3,000 47,460.00 51 002015 霞客环保 7,000 46,340.00 序号 股票代码 股票名称 市值占资产净 比例? 1 600036 招商银行 4.45 2 000550 江铃汽车 4.26 3 000002 万 科Ａ 4.03 4 600104 上海汽车 3.54 5 600012 皖通高速 3.35 6 000527 美的电器 3.32 7 000069 华侨城Ａ 3.00 8 000022 深赤湾Ａ 3.00 9 600210 紫江企业 2.81 10 000089 深圳机场 2.50 11 600002 齐鲁石化 2.38 12 000800 一汽轿车 2.33 13 000088 盐田港Ａ 2.22 14 600717 天津港 2.21 15 600415 小商品城 1.69 16 600019 宝钢股份 1.67 17 600029 南方航空 1.57 18 600296 兰州铝业 1.47 19 600273 华芳纺织 1.31 20 600050 中国联通 1.26 21 000021 深科技Ａ 1.25 22 600135 乐凯胶片 1.16 23 000930 丰原生化 1.14 24 600020 中原高速 1.04 25 600270 外运发展 1.03 26 000999 三九医药 1.00 27 000012 南 玻Ａ 0.95 28 600085 同仁堂 0.95 29 600595 中孚实业 0.85 30 000039 中集集团 0.81 31 600348 国阳新能 0.75 32 600406 国电南瑞 0.63 33 600900 长江电力 0.58 34 600573 惠泉啤酒 0.27 35 000927 一汽夏利 0.17 36 600022 济南钢铁 0.08 37 600143 金发科技 0.06 38 600995 文山电力 0.03 39 002011 盾安环境 0.03 40 600981 江苏纺织 0.03 41 600962 国投中鲁 0.03 42 002017 东信和平 0.03 43 600984 建设机械 0.02 44 600982 宁波热电 0.02 45 002012 凯恩股份 0.02 46 002014 永新股份 0.02 47 002016 威尔科技 0.00 48 002018 华星化工 0.01 49 002013 中航精机 0.01 50 002010 传化股份 0.01 51 002015 霞客环保 0.01 (四)本期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入金额超期初基金资产净值2%股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 600050 中国联通 37,218,366.11 8.57 000550 江铃汽车 35,368,111.95 8.14 600029 南方航空 34,600,432.32 7.97 600028 中国石化 25,993,370.24 5.99 000999 三九医药 20,167,198.91 4.64 600036 招商银行 19,186,412.31 4.42 000069 华侨城Ａ 17,928,176.98 4.13 600597 光明乳业 17,925,424.37 4.13 000527 美的电器 16,880,163.72 3.89 000100 TCL集团 15,551,108.67 3.58 600296 兰州铝业 14,156,718.40 3.26 600663 陆家嘴 13,485,230.82 3.11 600012 皖通高速 13,417,521.28 3.09 600415 小商品城 12,782,458.65 2.94 000031 深宝恒Ａ 12,399,428.89 2.86 000002 万 科Ａ 11,864,968.92 2.73 600717 天津港 11,442,775.07 2.64 600135 乐凯胶片 11,300,330.13 2.60 000089 深圳机场 11,063,987.48 2.55 000070 特发信息 10,319,113.50 2.38 600595 中孚实业 9,919,201.49 2.28 600812 华北制药 9,876,244.88 2.27 600085 同仁堂 9,533,906.67 2.20 600002 齐鲁石化 8,907,894.59 2.05 2、本期累计卖出金额超期初基金资产净值2%股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 600050 中国联通 38,467,764.84 8.86 600597 光明乳业 30,414,468.04 7.00 600036 招商银行 29,461,674.58 6.78 000039 中集集团 28,656,045.23 6.60 600028 中国石化 25,988,747.83 5.98 600029 南方航空 25,624,590.62 5.90 000800 一汽轿车 24,888,437.98 5.73 600688 上海石化 24,352,657.62 5.61 000858 五粮液 21,999,569.77 5.07 600795 国电电力 19,935,891.38 4.59 000550 江铃汽车 19,800,500.20 4.56 000927 一汽夏利 18,744,289.32 4.32 600900 长江电力 17,819,914.54 4.10 000100 TCL集团 17,315,021.68 3.99 000031 深宝恒Ａ 13,425,107.58 3.09 600362 江西铜业 12,804,549.01 2.95 600663 陆家嘴 12,362,933.27 2.85 000002 万 科Ａ 12,348,958.32 2.84 000999 三九医药 11,963,577.57 2.76 600812 华北制药 11,243,259.45 2.59 000070 特发信息 10,511,982.59 2.42 600104 上海汽车 8,827,133.29 2.03 3、本期买入股票的成本总额为：537,016,175.31元，卖出股票的总收入为578,103,984.76元。 (五)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例（%） 国债 87,879,000.00 21.24 金融债 0 0.00 企业债 0 0.00 可转债 10,004,321.30 2.42 合计 97,883,321.30 23.66 (六)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 04国债⑴ 58,446,000.00 14.13 02国债11 19,926,000.00 4.82 侨城转债 10,004,321.30 2.42 20国债⑷ 9,507,000.00 2.30 (七)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 323,179.19 应收证券清算款 2,713,534.51 应收利息 948,330.28 其他应收款 2,982,097.54 合计 6,967,141.52 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 (一)持有人户数 持有人户数 平均每户持有基金份额 38,758 12,900.56 （二）持有人结构 持有人性质 持有份额 份额占总份额比例 机构投资者 144,773,857 28.95 个人投资者 355,226,143 71.05 （三）前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太保 37,345,500 7.47% 2 人寿集团 33,801,950 6.76% 3 人寿股份 26,652,473 5.33% 4 中宏人寿 7,999,995 1.60% 5 大成基金管理有限公司 7,928,035 1.59% 6 天安保险 7,178,730 1.44% 7 上海衡和 6,641,980 1.33% 8 陈创盛 4,800,000 0.96% 9 张鲜文 3,953,000 0.79% 10 华宝信托 3,380,555 0.68% 第九节 重大事件揭示 1、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 2、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 4、经公司2002年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:元 席位 股票 占总成交量 序 券商 数量 交易量 比例 号 1 国信证券 1 243,048,239.74 22.12% 2 蔚深证券 1 31,396,503.26 2.86% 3 光大证券 1 435,324,239.33 39.61% 4 银河证券 1 22,646,846.11 2.06% 5 中信证券 1 270,004,878.46 24.57% 6 东方证券 1 96,592,245.33 8.78% 合计 1,099,012,952.23 100.00% 占总佣金量 序 券商 佣金 比例 号 1 国信证券 198,546.05 22.55% 2 蔚深证券 24,568.23 2.79% 3 光大证券 340,648.90 38.69% 4 银河证券 18,196.72 2.07% 5 中信证券 219,989.37 24.99% 6 东方证券 78,474.16 8.91% 合计 880,423.43 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下： 单位:元 券商 席位数量 债券交易量 占交易总量比 序 例 号 1 中信证券 1 80,428,698.55 39.21% 2 光大证券 1 9,770,436.52 4.76% 3 银河证券 1 37,302,600.00 18.18% 4 国信证券 1 4,932,904.00 2.40% 5 东方证券 1 72,730,548.60 35.45% 合计 205,165,187.67 100.00% 占交易总量 序 券商 回购交易量 比例 号 1 中信证券 60,000,000.00 46.15% 2 光大证券 3 银河证券 4 国信证券 70,000,000.00 53.85% 5 东方证券 合计 130,000,000.00 100.00% 第十节 备查文件目录 (一)备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景业证券投资基金基金契约》； 3、《景业证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二)存放地点及查阅方式 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公场所及基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 董事长：胡学光 2004年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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