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| 中银上证科创板50ETF联接A(022728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4454032 | ||||||||
| 基金代码 | 022728 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（中银上证科创板50ETF联接A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（中银上证科创板50ETF联接A）基金产 品资料概要更新 编制日期：2025年4月14日 送出日期：2025年4月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 中银上证科创板50ETF 基金简称基金代码022728 联接 中银上证科创板50ETF 下属基金简称下属基金代码022728 联接A 中国农业银行股份有限 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2024-12-25 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-12-25 基金经理的日期 基金经理赵建忠 证券从业日期2007-08-01 注：中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”） 由中银上证科创板50成份指数型证券投资基金转型而来。自2025年4月17日起，中银 上证科创板50成份指数型证券投资基金根据《中银上证科创板50成份指数型证券投资基 金基金合同》的约定正式转型为本基金，原《中银上证科创板50成份指数型证券投资基金 基金合同》失效，《中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》生效。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度 投资目标 和跟踪误差的最小化。 本基金的投资范围主要为目标ETF、标的指数成份股和备选成份股（含 存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部 分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的 投资范围 股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具 （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款（包括 定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的 法律法规和监管规则。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日 日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理 人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金 投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下， 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合 考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响， 据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时 对投资组合进行相应调整。 （一）资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净 值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少 量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货 币市场工具、同业存单、现金、股指期货、股票期权以及经中国证监 会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 主要投资策略（二）目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下： （1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎 回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 （2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。 （3）特殊申购：在目标ETF开放日常申购赎回前，本基金可以用现金 特殊申购目标ETF基金份额，申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份 额净值为基准计算，不收取申购费用。当目标ETF申购、赎回或交易 模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开 基金份额持有人大会。 （三）成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申 购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要 采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 同时，本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况，对上市公 司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情 况纳入投资参考。 （四）存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执 行。 （五）债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的 研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、 收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产 的流动性把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个 券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。 （六）资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池 结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金 流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平 均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收 益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 （七）衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、 国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目 的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以 提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主 要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风 险。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目 的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风 险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 （八）融资、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因 素的基础上，本基金可参与融资业务。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下， 本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分 析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券 流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 业绩比较基准上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通 风险收益特征 过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所 代表的证券市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000元/笔 N 赎回费 N≥7天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.15%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 审计费用35,000.00会计师事务所 信息披露费98,118.26规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、信息披露费、律师费、诉讼 费、仲裁费、基金份额持有人大会费 用、基金的相关账户的开户及维护费 其他费用用、基金的银行汇划费用以及按照国相关服务机构 家有关规定和《基金合同》约定，可 以在基金财产中列支的其他费用。费 用类别详见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 购买力风险、上市公司经营风险、再投资风险、经营风险。 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基 金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。 为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但 如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。 本基金的特定风险包括：（1）指数化投资相关的风险。包括标的指数的风险、标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构 停止服务的风险、成份股停牌、摘牌或违约的风险。（2）投资于目标ETF基金带来的风险。 本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市场交易价 格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。（3）跟踪偏离风险。本基金为目标ETF的 联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不同，本基金的业绩表现与目标 ETF的业绩表现可能出现差异。（4）其他投资于目标ETF的风险。如目标ETF基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、 目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。（5）投资科创板的风险。本基金投资于科创 板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 股价波动风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险。（6）存托凭证的投资风险。本基 金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交 易机制等差异带来的特有风险。（7）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产 支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险 和法律风险等。（8）可转换债券和可交换债券投资风险。本基金可投资于可转换债券和可 交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价 格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。（9）国债期货 投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、 流动性风险。（10）股指期货投资风险。本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货 市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投 资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成 不良影响。（11）股票期权投资风险。本基金的投资范围包括股票期权。股票期权交易采用 保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资 者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。 在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市 场风险以及可能造成的损失。（12）融资及转融通证券出借业务特有风险。本基金可根据法 律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和对手方 交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适 当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对 基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险 等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、 期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的 销售行为及违规宣传推介材料。 （二）重要提示 1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 3.各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商或者调解未能解决的，任何一方均应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当 事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金管理 人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维 护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566或 021-38834788] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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