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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4452 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 （二）基金净值表现 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 （二）基金运作合规性说明 （三）基金经理报告 四、托管人报告 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 （二）会计报表附注 六、投资组合报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 八、重大事项揭示 九、备查文件目录 一、基金简介 （一）基金名称：通乾证券投资基金 基金简称：基金通乾 交易代码：500038 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年8月29日 期末基金份额总额：2,000,000,000.00份 基金合同存续期：2001年8月29日至2016年8月28日 基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所 上市日期：2001年9月21日 （二）基金投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 （三）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518048 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 信息披露电话：0755-82950696 传真：0755-82950044 电子邮箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212638 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn （五）信息披露报纸名称：《上海证券报》 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告置备地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部 上海证券交易所 （六）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦 二、主要财务指标和基金净值表现 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 财务指标 2004年1月1日至6月30日 1.基金本期净收益 170,800,008.99 2.基金份额本期净收益 0.0854 3.期末可供分配基金收益 -9,324,619.57 4.期末可供分配基金份额收益 -0.0047 5.期末基金资产净值 1,990,675,380.43 6.期末基金份额净值 0.9953 7.基金加权平均净值收益率 7.73% 8.本期基金份额净值增长率 -4.42% 9.基金份额累计净值增长率 1.67% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1个月 -6.86％ 1.58% 过去3个月 -14.14% 1.63% 过去6个月 -4.42% 2.34% 过去1年 3.30% 1.91% 自基金合同生效起至今 2.54% 1.78% 2、累计净值增长率历史走势图 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、陕西省国际信托投资有限公司和联合证券有限责任公司。 截止到2004年6月底，公司管理的基金共有五只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，三只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金和融通行业景气基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金等三只子基金构成。 2、基金经理简介 张继荣先生，1972年出生，清华大学化学工程博士，具有四年证券从业经验。曾任大鹏证券股份有限公司综合研究所行业研究员；融通基金管理有限公司研究策划部行业研究员、总监助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 （三）基金经理报告 1、2004年上半年证券市场和基金运作回顾 2004年上半年中国股市经历了一轮跌荡起伏的行情，短短6个月的时间完成了从牛市向熊市转变。4月份在超乎预期的严厉的宏观紧缩背景下，以钢铁、有色金属为代表的上游行业价格大幅下挫导致股价大跌，带动整个市场下挫。进入5、6月份查处券商违规国债回购资金问题、扩容所带来资金方面的压力及加息和QDII实施的传言等导致市场资金紧张、市场信心不足，致使市场进一步下跌，市场系统性风险凸现。 基金通乾作为价值成长型基金，在上半年继续坚持价值投资理念，选择具有核心竞争能力并具长期成长潜力的个股进行投资。虽然在去年年底通乾基金已经认识到由于受宏观调控的影响，大部分跟固定资产投资密切相关的周期性行业如钢铁行业等在2004年上半年就有可能达到行业周期的高点，并且在第一季度也大幅减持了这些股票，而增持了行业景气度高的煤炭行业以及受宏观调控影响不明显的消费类行业的优势企业，但是过高的仓位仍然使得基金通乾在此次市场单边快速下跌过程中遭受了较大的损失。 2、2004年下半年证券市场和基金投资展望 从中长期来看，当前中国经济正处于新一轮增长周期中，本轮经济增长的动力来自消费结构升级、城市化进程加快、国际产业转移等因素，内需增长动力非常强劲，我们坚持认为，本轮宏观调控的目的仍然在于延长景气周期，避免经济大起大落，中国经济的中长期发展趋势不会因为宏观调控而发生逆转，我们认为经济实现“软着陆”的可能性较大，进而中长期股市向好的趋势未变。同时我们也认识到在一些本质性问题未得到根本性解决之前，A股市场不具备长期牛市的基础，更多表现为波段运行、逐级上升的形式。 在经历了市场的大幅下跌之后，目前整个市场的市盈率、市净率等指标已经处于96年年底以来的历史低位，上市公司整体盈利水平会维持在较好水平，市场系统性风险大大减小，投资信心也将逐步得到恢复，市场有可望逐渐启稳。随着上市公司中报陆续推出，不分良莠齐齐下跌的局面不会再成为股市主流，股价的结构性调整还会深入，具有核心竞争力、业绩持续增长，价值已经明显低估的绩优公司走势会大大强于大盘。 由于目前市场的估值水平仍然处于一个下降的趋势中，我们认为未来市场最大的估值风险来自上市公司盈利预测下调的风险。因此基金通乾在下一阶段主要的操作策略就是要以“自下而上、精选个股”为主，重点关注“估值合理且具有可预见增长能力”的上市公司，通过精选个股以及恰当地调节仓位来控制系统性风险，努力以出色的表现来回报持有人。 四、托管人报告 中国建设银行根据《通乾证券投资基金基金契约》和《通乾证券投资基金托管协议》，托管通乾证券投资基金（以下简称通乾基金）。 本报告期，中国建设银行在通乾基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通乾基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由通乾基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月11日 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 通乾证券投资基金 资产负债表 二〇〇四年六月三十日 单位：人民币元 附注 资产 银行存款 交易保证金 应收证券清算款 应收利息 6（1） 股票投资市值 其中：股票投资成本 债券投资市值 其中：债券投资成本 资产总计 负债 应付证券清算款 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 6（3） 其他应付款 6（4） 预提费用 6（5） 负债合计 持有人权益 实收基金 未实现利得 6（6） 未分配收益 持有人权益合计 负债及持有人权益总计 基金单位净值 2004-06-30 2003-12-31 资产 银行存款 83,742,959.48 27,679,387.72 交易保证金 421,003.77 221,673.58 应收证券清算款 3,682,762.38 应收利息 8,615,549.18 4,987,219.31 股票投资市值 1,437,022,050.36 1,546,579,415.03 其中：股票投资成本 1,494,743,128.54 1,365,494,414.63 债券投资市值 465,231,004.00 506,482,740.40 其中：债券投资成本 491,219,548.26 508,641,038.00 资产总计 1,995,032,566.79 2,089,633,198.42 负债 应付证券清算款 59,850.00 2,498,810.96 应付管理人报酬 2,534,198.06 2,556,374.00 应付托管费 422,366.34 426,062.32 应付佣金 336,560.68 665,330.52 其他应付款 874,923.94 874,923.94 预提费用 129,287.34 100,000.00 负债合计 4,357,186.36 7,121,501.74 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 -83,709,622.44 178,926,702.80 未分配收益 74,385,002.87 -96,415,006.12 持有人权益合计 1,990,675,380.43 2,082,511,696.68 负债及持有人权益总计 1,995,032,566.79 2,089,633,198.42 基金单位净值 0.9953 1.0413 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 收入 股票差价收入 6（7） 债券差价收入 6（8） 债券利息收入 存款利息收入 股利收入 买入返售证券收入 其他收入 6（9） 费用 基金管理人报酬 5（3） 基金托管费 5（3） 卖出回购证券支出 其他费用 6（10） 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 其 他 基金净收益 加：未实现利得 基金经营业绩 2004年1月1日 2003年1月1日 -2004年6月30日 -2003年6月30日 收入 191,214,451.42 -531,990.50 股票差价收入 168,409,359.23 -20,406,620.62 债券差价收入 4,062,291.43 2,780,947.08 债券利息收入 8,300,123.04 7,716,311.73 存款利息收入 308,532.45 1,449,517.58 股利收入 10,045,086.51 7,883,592.98 买入返售证券收入 其他收入 89,058.76 44,260.75 费用 20,414,442.43 16,580,651.59 基金管理人报酬 16,538,072.49 13,996,510.09 基金托管费 2,756,345.44 2,332,751.67 卖出回购证券支出 967,385.51 8,000.00 其他费用 152,638.99 243,389.83 其中：上市年费 29,835.26 29,752.78 信息披露费 49,726.04 148,767.52 审计费用 49,726.04 51,588.57 其 他 23,351.65 13,280.96 基金净收益 170,800,008.99 -17,112,642.09 加：未实现利得 -262,636,325.24 221,595,073.80 基金经营业绩 -91,836,316.25 204,482,431.71 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 收益分配表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 2004年1月1日 2003年1月1日 附注 -2004年6月30日 -2003年6月30日 本期基金净收益 170,800,008.99 -17,112,642.09 加：期初基金净收益 -96,415,006.12 -42,980,158.60 可供分配基金净收益 74,385,002.87 -60,092,800.69 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 74,385,002.87 -60,092,800.69 所附附注为本会计报表的组成部分 通乾证券投资基金 基金净值变动表 自二〇〇四年一月一日至二〇〇四年六月三十日止期间 单位：人民币元 2004年1月1日 2003年1月1日 附注 -2004年6月30日 -2003年6月30日 一、期初基金净值 2,082,511,696.68 1,722,592,011.06 二、本期经营活动： 基金净收益 170,800,008.99 -17,112,642.09 未实现利得 -262,636,325.24 221,595,073.80 经营活动产生的基金净值变动数 -91,836,316.25 -29,945,398.63 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益 五、期末基金净值 1,990,675,380.43 1,927,074,442.77 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）会计报表附注 附注1. 基金的基本情况 通乾证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号文）批准，由河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、融通基金管理有限公司等三家共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购2,000万份基金单位,向商业保险公司配售6亿份基金单位,向社会募集13.8亿份基金单位（其中通过上海证券交易所向社会公开上网定价发行9.8亿份，通过承销商向机构投资人网下发行4亿份）。基金合同于2001年8月29日生效，合同生效日基金份额为20亿份基金单位。2001年9月21日本基金在上海证券交易所上市。 本基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 《通乾证券投资基金基金契约》、《通乾证券投资基金招募说明书》、《通乾证券投资基金发行公告》等文件已按规定报送中国证券监督管理委员会备案。 附注2. 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.20%的税率征收印花税。 附注4. 本报告期无重大会计差错。 附注5. 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 中国建设银行 托管人 河北证券有限责任公司(“河北证券”) 发起人、管理人股东 陕西省国际信托投资有限公司(“陕国投”) 发起人、管理人股东 联合证券有限责任公司(“联合证券”) 管理人股东 爱建证券有限责任公司(“爱建证券”) 管理人股东 健桥证券股份有限公司(“健桥证券”) 管理人股东-陕国投参 股23.96%之公司 本报告期内关联方关系未发生变化 （2）通过关联方席位进行的交易 A股票买卖 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 651,555,022.54 22.26% 健桥证券 396,135,056.15 13.53% 爱建证券 378,245,870.86 12.92% 合计 1,425,935,949.55 48.71% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 556,697,997.80 24.47% 健桥证券 309,795,581.91 13.62% 爱建证券 281,347,381.46 12.37% 合计 1,147,840,961.17 50.46% B债券买卖 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 7,521,917.72 3.39% 健桥证券 68,646,014.02 30.94% 爱建证券 17,555,320.73 7.91% 合计 93,723,252.47 42.24% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 112,392,504.30 31.69% 健桥证券 52,308,723.20 14.75% 爱建证券 34,993,299.80 9.87% 合计 199,694,527.30 56.31% C债券回购 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期该类 交易成交总 本期成交金额 金额比例 河北证券 100,000,000.00 13.16% 合计 100,000,000.00 13.16% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期该类交 易成交总金额 本期成交金额 比例 河北证券 20,000,000.00 100% 合计 20,000,000.00 100% D 佣金 2004年1月1日 至2004年06月30日 关联方名称 占本期佣金 金额 总金额比例 河北证券 525,442.11 22.27% 健桥证券 319,912.76 13.56% 爱建证券 306,329.72 12.98% 合计 1,151,684.59 48.81% 2003年1月1日 至2003年06月30日 关联方名称 占本期佣金总 金额 金额比例 河北证券 450,315.17 24.45% 健桥证券 250,170.13 13.58% 爱建证券 228,384.59 12.40% 合计 928,869.89 50.43% 说明：基金交易佣金的计算方式如下： 沪市交易佣金=股票买（卖）成交金额 1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额 0.11‰）-股票买（卖）证管费（买卖成交金额 0.04‰）-证券结算风险金（股票成交金额 0.03‰+国债现货成交全价金额 0.01‰+国债回购成交金额 0.01‰） 深市交易佣金=股票买（卖）成交金额 1‰-股票买（卖）经手费（买卖成交金额0.1875‰）-证券结算风险金（股票成交金额 0.03‰+国债现货成交全价金额 0.01‰+国债回购成交金额 0.01‰） 席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，因此基金交易佣金比率是公允的。基金管理人因此从关联方还获得相服务，如提供研究报告、课题委托、联合调研等。 （3）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币 16,538,072.49元，其中已支付基金管理人人民币14,003,874.43元，尚余人民币2,534,198.06元未支付。（2003年1月1日至2003年6月30日共计提基金管理费13,996,510.09元，已全部支付。） B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币2,756,345.44元，其中已支付基金托管人人民币2,333,979.10元，尚余人民币422,366.34元未支付。（2003年1月1日至2003年6月30日共计提基金托管费2,332,751.67元，已全部支付。） 附注6. 基金会计报表重要项目说明（单位：人民币元） （1）应收利息 项目 2004-06-30 应收银行存款利息 56,660.21 应收债券利息 8,558,888.97 合计 8,615,549.18 （2）投资估值增值 项目 2004-06-30 股票估值增值 -57,721,078.18 债券估值增值 -25,988,544.26 合计 -83,709,622.44 （3）应付佣金 项目 2004-06-30 河北证券 15,063.41 国信证券 122,109.76 上海爱建 22,160.75 国泰君安 177,226.76 合计 336,560.68 （4）其他应付款 项目 2004-06-30 应付红利未扣税额 874,923.94 合计 874,923.94 （5）预提费用 项目 2004-06-30 公告费 49,726.04 上市费 29,835.26 审计费用 49,726.04 合计 129,287.34 （6）未实现利得 项目 2004-06-30 期初数 178,926,702.80 投资估值增值 -262,636,325.24 期末数 -83,709,622.44 （7）股票差价收入 项目 2004年1月1日至6月30日 卖出股票成交总额 1,517,068,455.83 卖出股票成本总额 1,347,379,368.60 应付佣金 1,279,728.00 股票差价收入 168,409,359.23 （8）债券差价收入 项目 2004年1月1日至6月30日 卖出债券成交总额 126,611,634.54 卖出债券成本总额 121,321,080.19 应收利息总额 1,228,262.92 债券差价收入 4,062,291.43 （9）其他收入 项目 2004年1月1日至6月30日 新股手续费返还 67,058.84 配股手续费返还 19,499.92 其他 2,500.00 合计 89,058.76 （10）其他费用 项目 2004年1月1日至6月30日 上市年费 29,835.26 信息披露费 49,726.04 审计费用 49,726.04 银行费用 5,672.94 回购交易费用 8,438.71 债券托管户维护费 9,240.00 合计 152,638.99 附注7. 流通转让受到限制的基金资产 1、股票 股票名称 数量（股） 总成本(元) 总市值(元) 盾安环境 12,000 137,040.00 137,040.00 凯恩股份 13,000 91,390.00 91,390.00 中航精机 7,000 42,840.00 42,840.00 永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 霞客环保 6,000 39,720.00 52,960.00 威尔科技 11,000 82,500.00 82,500.00 东信和平 9,000 93,870.00 93,870.00 华星化工 7,000 59,850.00 59,850.00 宁波热电 33,000 138,600.00 138,600.00 建设机械 22,000 140,800.00 140,800.00 武钢股份 5,486,364 35,003,002.32 36,100,275.12 股票名称 估值方法 转让受限原因 受限期限 盾安环境 按成本估值 未上市流通 2004-7-5 凯恩股份 按成本估值 未上市流通 2004-7-5 中航精机 按成本估值 未上市流通 2004-7-5 永新股份 按成本估值 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 按成本估值 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 按成本估值 未上市流通 2004-7-8 东信和平 按成本估值 未上市流通 2004-7-13 华星化工 按成本估值 未上市流通 2004-7-13 宁波热电 按成本估值 未上市流通 2004-7-6 建设机械 按成本估值 未上市流通 2004-7-7 武钢股份 按市价估值 未上市流通 2004-7-5 2、债券 债券名称 数量（张） 总成本(元) 总市值(元) 04长航债 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 债券名称 估值方法 转让受限原因 受限期限 04长航债 按成本估值 未上市流通 未知 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 83,742,959.48 4.20% 股票投资市值 1,437,022,050.36 72.03% 债券投资市值 465,231,004.00 23.32% 其他资产 9,036,552.95 0.45% 资产合计 1,995,032,566.79 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 281,318,997.65 14.13% C制造业 732,234,455.01 36.78% C0食品、饮料 115,169,141.30 5.79% C1纺织、服装、皮毛 424,260.00 0.02% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 91,390.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 90,488,374.90 4.55% C5电子 55,755,488.80 2.80% C6金属、非金属 216,433,857.20 10.87% C7机械、设备、仪表 202,635,350.55 10.18% C8医药、生物制品 51,142,722.26 2.57% C99其他制造业 93,870.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 95,129,325.10 4.78% E建筑业 2,225,040.00 0.11% F交通运输、仓储业 93,360,182.30 4.69% G信息技术业 13,824,000.00 0.69% H批发和零售贸易 62,868,247.70 3.16% I金融、保险业 77,368,494.80 3.89% J房地产业 55,860,000.00 2.81% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 22,833,307.80 1.15% 合计 1,437,022,050.36 72.19% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600585 海螺水泥 11,071,760 2 600348 国阳新能 8,396,152 3 000581 威孚高科 9,018,014 4 000983 西山煤电 7,625,979 5 600036 招商银行 9,091,480 6 600900 长江电力 8,857,850 7 000002 万 科Ａ 11,400,000 8 600309 烟台万华 5,772,735 9 000968 神州股份 7,147,182 10 600600 青岛啤酒 5,986,058 11 600085 同仁堂 2,788,589 12 600827 友谊股份 6,174,179 13 000068 赛格三星 4,912,808 14 600123 兰花科创 4,231,631 15 000895 双汇发展 4,181,213 16 600005 武钢股份 5,486,364 17 600104 上海汽车 4,087,433 18 600009 上海机场 2,890,250 19 600717 天津港 2,617,571 20 000089 深圳机场 2,800,000 21 000039 中集集团 1,965,680 22 600811 东方集团 4,433,652 23 600183 生益科技 2,800,000 24 600582 天地科技 2,678,300 25 000939 凯迪电力 2,025,870 26 600688 上海石化 3,000,000 27 000866 扬子石化 1,500,000 28 600071 凤凰光学 2,777,496 29 600188 兖州煤业 1,098,864 30 600406 国电南瑞 900,000 31 600825 华联超市 1,157,100 32 000729 燕京啤酒 977,500 33 600991 长丰汽车 800,000 34 000612 焦作万方 1,630,400 35 000869 张 裕Ａ 786,621 36 600460 士兰微 361,800 37 000700 模塑科技 1,022,100 38 000012 南 玻Ａ 500,000 39 000898 鞍钢新轧 1,043,496 40 600786 东方锅炉 189,545 41 000088 盐田港Ａ 118,000 42 600477 杭萧钢构 292,000 43 000617 石油济柴 90,945 44 000625 长安汽车 92,900 45 000927 一汽夏利 100,876 46 600483 福建南纺 78,000 47 002001 新和成 13,000 48 002002 江苏琼花 8,000 49 002006 精工科技 13,000 50 002011 盾安环境 12,000 51 600981 江苏纺织 32,000 52 600982 宁波热电 33,000 53 600984 建设机械 22,000 54 002010 传化股份 6,000 55 002012 凯恩股份 13,000 56 002013 中航精机 7,000 57 002014 永新股份 8,000 58 002015 霞客环保 6,000 59 002016 威尔科技 11,000 60 002017 东信和平 9,000 61 002018 华星化工 7,000 序号 股票代码 股票名称 市 值（元） 1 600585 海螺水泥 133,636,143.20 2 600348 国阳新能 86,648,288.64 3 000581 威孚高科 84,859,511.74 4 000983 西山煤电 79,386,441.39 5 600036 招商银行 77,368,494.80 6 600900 长江电力 75,380,303.50 7 000002 万 科Ａ 55,860,000.00 8 600309 烟台万华 53,917,344.90 9 000968 神州股份 53,675,336.82 10 600600 青岛啤酒 53,335,776.78 11 600085 同仁堂 51,142,722.26 12 600827 友谊股份 51,245,685.70 13 000068 赛格三星 49,619,360.80 14 600123 兰花科创 46,378,675.76 15 000895 双汇发展 43,233,742.42 16 600005 武钢股份 36,100,275.12 17 600104 上海汽车 35,192,798.13 18 600009 上海机场 32,255,190.00 19 600717 天津港 29,578,552.30 20 000089 深圳机场 28,980,000.00 21 000039 中集集团 28,404,076.00 22 600811 东方集团 22,833,307.80 23 600183 生益科技 22,540,000.00 24 600582 天地科技 20,408,646.00 25 000939 凯迪电力 19,610,421.60 26 600688 上海石化 18,270,000.00 27 000866 扬子石化 17,715,000.00 28 600071 凤凰光学 17,220,475.20 29 600188 兖州煤业 15,230,255.04 30 600406 国电南瑞 13,824,000.00 31 600825 华联超市 11,362,722.00 32 000729 燕京啤酒 10,654,750.00 33 600991 长丰汽车 9,864,000.00 34 000612 焦作万方 8,967,200.00 35 000869 张 裕Ａ 7,944,872.10 36 600460 士兰微 6,136,128.00 37 000700 模塑科技 4,936,743.00 38 000012 南 玻Ａ 4,860,000.00 39 000898 鞍钢新轧 4,466,162.88 40 600786 东方锅炉 4,183,258.15 41 000088 盐田港Ａ 2,546,440.00 42 600477 杭萧钢构 2,225,040.00 43 000617 石油济柴 1,456,029.45 44 000625 长安汽车 830,526.00 45 000927 一汽夏利 542,712.88 46 600483 福建南纺 384,540.00 47 002001 新和成 245,180.00 48 002002 江苏琼花 117,040.00 49 002006 精工科技 197,470.00 50 002011 盾安环境 137,040.00 51 600981 江苏纺织 259,840.00 52 600982 宁波热电 138,600.00 53 600984 建设机械 140,800.00 54 002010 传化股份 94,920.00 55 002012 凯恩股份 91,390.00 56 002013 中航精机 42,840.00 57 002014 永新股份 69,040.00 58 002015 霞客环保 39,720.00 59 002016 威尔科技 82,500.00 60 002017 东信和平 93,870.00 61 002018 华星化工 59,850.00 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例 1 600585 海螺水泥 6.71% 2 600348 国阳新能 4.35% 3 000581 威孚高科 4.26% 4 000983 西山煤电 3.99% 5 600036 招商银行 3.89% 6 600900 长江电力 3.79% 7 000002 万 科Ａ 2.81% 8 600309 烟台万华 2.71% 9 000968 神州股份 2.70% 10 600600 青岛啤酒 2.68% 11 600085 同仁堂 2.57% 12 600827 友谊股份 2.57% 13 000068 赛格三星 2.49% 14 600123 兰花科创 2.33% 15 000895 双汇发展 2.17% 16 600005 武钢股份 1.81% 17 600104 上海汽车 1.77% 18 600009 上海机场 1.62% 19 600717 天津港 1.49% 20 000089 深圳机场 1.46% 21 000039 中集集团 1.43% 22 600811 东方集团 1.15% 23 600183 生益科技 1.13% 24 600582 天地科技 1.03% 25 000939 凯迪电力 0.99% 26 600688 上海石化 0.92% 27 000866 扬子石化 0.89% 28 600071 凤凰光学 0.87% 29 600188 兖州煤业 0.77% 30 600406 国电南瑞 0.69% 31 600825 华联超市 0.57% 32 000729 燕京啤酒 0.54% 33 600991 长丰汽车 0.50% 34 000612 焦作万方 0.45% 35 000869 张 裕Ａ 0.40% 36 600460 士兰微 0.31% 37 000700 模塑科技 0.25% 38 000012 南 玻Ａ 0.24% 39 000898 鞍钢新轧 0.22% 40 600786 东方锅炉 0.21% 41 000088 盐田港Ａ 0.13% 42 600477 杭萧钢构 0.11% 43 000617 石油济柴 0.07% 44 000625 长安汽车 0.04% 45 000927 一汽夏利 0.03% 46 600483 福建南纺 0.02% 47 002001 新和成 0.01% 48 002002 江苏琼花 0.01% 49 002006 精工科技 0.01% 50 002011 盾安环境 0.01% 51 600981 江苏纺织 0.01% 52 600982 宁波热电 0.01% 53 600984 建设机械 0.01% 54 002010 传化股份 0.00% 55 002012 凯恩股份 0.00% 56 002013 中航精机 0.00% 57 002014 永新股份 0.00% 58 002015 霞客环保 0.00% 59 002016 威尔科技 0.00% 60 002017 东信和平 0.00% 61 002018 华星化工 0.00% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 1 600348 国阳新能 107,012,547.60 2 000983 西山煤电 85,239,193.93 3 600827 友谊股份 84,307,300.57 4 000002 万 科Ａ 79,718,276.91 5 600585 海螺水泥 61,481,078.74 6 000581 威孚高科 58,677,935.43 7 600900 长江电力 56,084,188.80 8 600036 招商银行 55,839,218.42 9 000968 神州股份 55,259,224.00 10 600123 兰花科创 49,690,341.71 11 600717 天津港 46,463,615.57 12 000898 鞍钢新轧 42,699,866.29 13 600811 东方集团 40,801,253.89 14 600104 上海汽车 37,204,554.59 15 600808 马钢股份 35,408,214.25 16 600005 武钢股份 35,003,002.32 17 600477 杭萧钢构 32,436,445.98 18 000039 中集集团 28,864,692.20 19 600030 中信证券 28,559,365.41 20 000100 TCL集团 28,290,407.55 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的比例 1 600348 国阳新能 5.14% 2 000983 西山煤电 4.09% 3 600827 友谊股份 4.05% 4 000002 万 科Ａ 3.83% 5 600585 海螺水泥 2.95% 6 000581 威孚高科 2.82% 7 600900 长江电力 2.69% 8 600036 招商银行 2.68% 9 000968 神州股份 2.65% 10 600123 兰花科创 2.39% 11 600717 天津港 2.23% 12 000898 鞍钢新轧 2.05% 13 600811 东方集团 1.96% 14 600104 上海汽车 1.79% 15 600808 马钢股份 1.70% 16 600005 武钢股份 1.68% 17 600477 杭萧钢构 1.56% 18 000039 中集集团 1.39% 19 600030 中信证券 1.37% 20 000100 TCL集团 1.36% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 1 600019 宝钢股份 84,403,548.35 2 600050 中国联通 67,237,714.73 3 600009 上海机场 63,245,680.15 4 600026 中海发展 62,312,839.45 5 600642 申能股份 57,738,608.92 6 600362 江西铜业 51,117,957.47 7 600029 南方航空 47,380,509.02 8 000088 盐田港Ａ 47,365,394.40 9 600900 长江电力 46,715,083.02 10 600037 歌华有线 45,766,181.30 11 000876 新希望 42,900,489.17 12 600005 武钢股份 42,511,173.64 13 600477 杭萧钢构 40,819,035.09 14 600808 马钢股份 39,977,884.14 15 600104 上海汽车 39,535,830.28 16 000100 TCL集团 37,509,399.06 17 600270 外运发展 35,411,067.37 18 600887 伊利股份 33,553,768.74 19 600085 同仁堂 33,528,754.07 20 600520 三佳科技 33,078,490.64 序号 股票代码 股票名称 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 4.05% 2 600050 中国联通 3.23% 3 600009 上海机场 3.04% 4 600026 中海发展 2.99% 5 600642 申能股份 2.77% 6 600362 江西铜业 2.45% 7 600029 南方航空 2.28% 8 000088 盐田港Ａ 2.27% 9 600900 长江电力 2.24% 10 600037 歌华有线 2.20% 11 000876 新希望 2.06% 12 600005 武钢股份 2.04% 13 600477 杭萧钢构 1.96% 14 600808 马钢股份 1.92% 15 600104 上海汽车 1.90% 16 000100 TCL集团 1.80% 17 600270 外运发展 1.70% 18 600887 伊利股份 1.61% 19 600085 同仁堂 1.61% 20 600520 三佳科技 1.59% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 1,476,628,082.65 卖出股票的收入总额 1,517,068,455.83 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 459,518,240.00 23.08% 企业债 5,000,000.00 0.25% 可转债 712,764.00 0.04% 合计 465,231,004.00 23.37% （六）本报告期末前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 1 02国债（14） 127,896,260.00 6.42% 2 20国债（4） 124,490,362.20 6.25% 3 02国债（5） 80,000,000.00 4.02% 4 97国债（4） 64,960,617.80 3.26% 5 99国债（8） 37,720,000.00 1.89% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、其他资产： 名称 金额(元) 应收交易保证金 421,003.77 应收利息 8,615,549.18 合计 9,036,552.95 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目 2004-6-30 持有人户数 104,678户 平均每户持有基金份额 19,106.21份 机构投资者持有份额 1,179,797,252份 机构投资者持有份额占总份额比例 58.99% 个人投资者持有份额 820,202,748份 个人投资者持有份额占总份额比例 41.01% 截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 1 中国人民财产保险股份有限公司 199,810,537 2 中国人寿保险股份有限公司 195,795,148 3 中国太平洋保险公司 179,895,523 4 中国人寿保险(集团)公司 157,181,348 5 上海久事公司 57,066,244 6 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 39,948,000 7 中国平安保险(集团)股份有限公司 38,465,003 8 中国再保险公司 32,033,451 9 江苏弘业国际集团有限公司 31,327,955 10 申银万国-花旗-UBS LIMITED 17,669,525 序号 持有人名称 占总份额的比例 1 中国人民财产保险股份有限公司 9.99% 2 中国人寿保险股份有限公司 9.79% 3 中国太平洋保险公司 8.99% 4 中国人寿保险(集团)公司 7.86% 5 上海久事公司 2.85% 6 浙江嘉兴高速公路有限责任公司 2.00% 7 中国平安保险(集团)股份有限公司 1.92% 8 中国再保险公司 1.60% 9 江苏弘业国际集团有限公司 1.57% 10 申银万国-花旗-UBS LIMITED 0.88% 八、重大事项揭示 （一）基金管理人重大人事变动 1、聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理，免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准，2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 2、经公司第一届董事会第五次会议及2003年度股东会会议审议通过，并报经中国证监会审核批准（证监基金字[2004]46号文），公司第一届董事会任期届满并按公司《章程》的相关规定进行换届。公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、刘承运、焦锋、李晓良、曹凤岐、强力、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、马金声为独立董事。2004年4月30日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 （二）基金经理变更事项 2004年7月21日我公司在《中国证券报》和《证券时报》上发布公告，聘用张继荣先生担任通乾证券投资基金经理职务，原基金经理赵枫先生暂停行使基金经理职务。 上述事项已经我公司董事会审议通过，并报中国证监会备案。 （三）在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本报告期内基金的投资策略没有重大改变。 （五）基金管理人受到中国证监会处罚的情形 6月初，本基金管理人在办理融通新蓝筹基金两笔金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。（事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户。）中国证监会基金监管部对本基金管理人给予了批评和处罚。 本基金管理人将以此次事件为契机，进一步强化风险管理和合规经营意识，提高对法律、法规和相关政策的理解与执行水平，切实履行基金契约和招募说明书的各项承诺，勤勉尽责，诚信发展、合规经营；在内控措施的改进方面，将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，在已经进行的业务制度科学化整理工作的基础上，加强对各项业务风险点的检查，有效防范业务中的违规行为。 （六）根据国务院决定并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行拟分立为中国建设银行股份有限公司（暂定名）和中国建设银行集团有限公司（暂定名）。分立后，中国建设银行股份有限公司（暂定名）将继续经营现建行包括基金托管业务在内的商业银行主营业务，并承继相应的权利义务。重组分立事宜请参阅2004年6月10日、11日、12日本基金托管人在《金融时报》、《人民日报》、《CHINA DAILY》发布的《中国建设银行公告》。 （七）基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券有限责任公司(河北证券)、国泰君安证券股份有限公司(国泰君安)、健桥证券股份有限公司(健桥证券)、爱建证券有限责任公司(爱建证券)、申银万国证券股份有限公司(申银万国)和国信证券有限责任公司（国信证券）。 2004年1月1日至2004年6月30日止，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金支付情况： 席位数量 券商名称 (个) 股票成交金额(元) 河北证券 2 651,555,022.54 国泰君安 2 633,151,836.90 健桥证券 2 396,135,056.15 爱建证券 2 378,245,870.86 申银万国 2 527,382,240.61 国信证券 2 340,505,676.55 合 计 12 2,926,975,703.61 占总成 占佣金 券商名称 交金额比例 席位佣金额(元) 总额比例 河北证券 22.26% 525,442.11 22.27% 国泰君安 21.63% 512,041.47 21.70% 健桥证券 13.53% 319,912.76 13.56% 爱建证券 12.92% 306,329.72 12.98% 申银万国 18.02% 423,488.43 17.95% 国信证券 11.63% 271,926.70 11.53% 合 计 100.00% 2,359,141.19 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 占总成交 券商名称 债券成交金额(元) 金额比例 河北证券 7,521,917.72 3.39% 国泰君安 72,638,690.91 32.74% 健桥证券 68,646,014.02 30.94% 爱建证券 17,555,320.73 7.91% 申银万国 27,130,322.35 12.23% 国信证券 28,351,600.31 12.78% 合 计 221,843,866.04 100.00% 占总成交 券商名称 债券回购成交金额(元) 金额比例 河北证券 100,000,000.00 13.16% 国泰君安 30,000,000.00 3.95% 健桥证券 0.00 0.00% 爱建证券 0.00 0.00% 申银万国 330,100,000.00 43.43% 国信证券 300,000,000.00 39.47% 合 计 760,100,000.00 100.00% 九、备查文件目录 （一） 中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件； （二） 《通乾证券投资基金基金契约》； （三） 《通乾证券投资基金托管协议》； （四） 《通乾证券投资基金招募说明书》； （五） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （六） 基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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