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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4451 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 送出日期：二零零四年八月二十八日 鸿阳证券投资基金2004年半年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 第一节 重要提示及目录 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 财务会计报告（未经审计） 第七节 基金投资组合报告 第八节 基金份额持有人户数及持有人结构 第九节 重大事件揭示 第十节 备查文件目录 第二节 基金简介 （一）基金名称： 鸿阳证券投资基金 基金简称： 基金鸿阳 交易代码： 184728 基金运作方式： 契约型封闭式、平衡型基金 基金合同生效日： 2001年12月10日 报告期末基金份额总额： 20亿 基金合同存续期： 15年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期： 2001年12月18日 （二）基金投资 投资目标：本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 投资策略：作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。 风险收益特征：风险水平和期望收益适中。 （三）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 郭伟 信息披露负责人： 李光彦 联系电话： 0755-83515528 传真： 0755-83515622 电子邮箱： ligy@byfunds.com （四）基金托管人 法定名称： 中国农业银行 注册地址： 北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址： 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码： 100036 法定代表人： 杨明生 信息披露负责人： 李芳菲 联系电话： 010－68424199 传真： 010—68424181 电子邮箱： lifangfei@abchina.com （五）信息披露媒体 报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处 （六）注册登记机构 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2004年6月30日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2004年6月30日 1 基金本期净收益 95,609,235.81 2 基金份额本期净收益 0.0478 3 期末可供分配基金收益 -148,694,367.20 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0743 5 期末基金资产净值 1,882,472,486.33 6 期末基金份额净值 0.9412 7 基金加权平均净值收益率 4.64% 8 基金份额净值增长率 -3.41% 9 基金份额累计净值增长率 -3.99% （二）同期业绩比较(截止2004年6月30日) 阶段 净值增长率 净值增长标准差 过去一个月 -6.89% 1.63% 过去三个月 -13.97% 1.83% 过去六个月 -3.41% 2.35% 过去一年 3.02% 1.96% 自基金成立至今 -3.99% 1.92% （三）基金净值表现(截止2004年6月30日) 第四节 管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿飞、基金鸿阳、宝盈鸿利收益三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理：蒋峰先生，30岁，金融学博士，3年证券从业经历，3年基金从业经历。曾在厦门宏达证券事务所和厦门联合信托从事证券研究与投资咨询工作。2001年进入鹏华基金管理有限公司，曾先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理等工作。2003年8月加入宝盈基金管理有限公司，同年11月起担任鸿阳基金经理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《鸿阳证券投资基金基金契约》和新颁布的相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金契约的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 1、2004年上半年度基金业绩表现 截止到2004年6月30日，基金单位净值为0.9412元，2004年1-6月净值增长率为-3.41%。 2、鸿阳基金2004年上半年投资管理回顾 借此2004年中报披露之际，谨向广大鸿阳基金的持有人及关心爱护鸿阳基金的各界人士表示衷心感谢。现就基金鸿阳2004年上半年的投资情况汇报如下： 本报告期内，中国A股市场呈现了一个倒“V”字型的走势。一季度，A股市场延续了自去年11月以来的上升走势，并于4月7日创出了近3年新高；但二季度A股市场在宏观调控以及金融监管加强的双重影响下，A股市场出现连续下挫，到6月30日上证指数跌至1399点，比年初下跌6.55%。在一季度的上涨阶段，以石化、电力、有色、煤炭等为代表的有良好业绩预期的蓝筹股公司表现出色，而二季度的下跌过程则是由分化演化成系统性风险的释放，行业板块方面几乎无一幸免，市场交投转为清淡。 正如2003年年报所示，基金鸿阳在2003年年底保持了较高的仓位，同时在个股价值评估的基础上，重点投资于四类公司：即以机场、港口为代表的自然垄断类公司；以中集集团、中兴通讯为代表的具有国际竞争力的公司；以上海汽车为代表的在消费品细分领域具有持续增长潜力、规模优势和品牌优势的上市公司；以铜都铜业、山东铝业为代表的掌握自然资源，大幅度受益于全球性自然资源价格上涨并具备持续增长潜力的公司。同时在操作上重视“买入-持有”策略，减少波段性操作。这一投资思路在一季度获得了比较理想的收益，但在二季度，由于市场由分化演化为系统性风险的释放，本基金未在二季度初进行全面减持，所以导致本基金的净值在二季度出现了较大幅度的下滑。 3、鸿阳基金2004年下半年度投资管理展望 2004年下半年证券市场展望 2004年二季度A股市场的大幅下跌是一个系统性风险释放的过程，这次调整既对宏观调控在未来的影响有一定程度的消化，同时也是一些长期困扰中国证券市场发展的一些问题得到逐步解决的过程。尽管我们还不敢断言此轮调整已接近尾声，但我们发现具备投资价值的上市公司正在增多。 近期的一些改革措施发出了行政性宏观调控措施可能会很快退出的积极信号。我们认为，随着市场化改革的不断推进，由于推动中国经济稳定增长的积极因素并没有出现明显改变的迹象，所以从长期来看，中国经济虽然由于种种因素仍必有波折，但中国经济在着陆后重新走上快速增长的可能性更大，因此我们对A股市场的中期趋势仍然是比较乐观的。同时我们认为，下半年影响A股市场走势的因素要比往年多，如宏观调控的滞后影响、解决股权分置问题的试点、国有银行的IPO、海外上市的大型国企返回国内上市，等等，都很可能对市场带来相当影响，对此我们将加强跟踪和研究，保持审慎的态度积极应对。 鸿阳基金投资管理策略鸿阳基金在下半年的投资管理中，仍会坚持以个股价值判断为基础，同时将坚持以“买入-持有”策略为主保持基金核心资产的稳定。针对下半年影响股票市场的因素较多的情况，本基金将在基金契约所约定的范围内适度提高价值型股票的比重，这类价值股主要集中于但不限于银行、电力、交通运输及中药等行业。同时本基金亦会依据行业景气度数据和周期性判断，认真评估此轮宏观调控对各个行业的影响，积极挖掘本轮调整过程中被严重低估的上市公司，丰富本基金的投资组合。基金管理人在下半年的投资运作中，将认真汲取过去的经验教训，加强对资本市场政策、宏观经济走势、重点行业和公司的研判，努力实现基金净值的增长，为基金持有人谋取最佳的利益。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《鸿阳证券投资基金契约》和《鸿阳证券投资基金托管协议》，在托管鸿阳证券投资基金基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对鸿阳证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，宝盈基金管理公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年8月23日 第六节 财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 鸿阳证券投资基金 2004年6月30日资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 2004年6月30日 资产 银行存款 100,366,379.82 清算备付金 80,211.93 交易保证金 813,409.61 应收证券清算款 --- 应收利息 4(1) 4,578,636.81 股票投资市值 1,427,846,308.53 其中：股票投资成本 1,385,883,573.23 债券投资市值 428,300,365.20 其中：债券投资成本 439,096,246.97 其他应收款 371.50 资产总计 1,961,985,683.40 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 16,433,031.58 应付管理人报酬 2,393,304.13 应付托管费 398,884.00 应付佣金 4(3) 443,760.94 应付利息 49,863.06 其他应付款 4(4) 3,565,613.94 预提费用 4(5) 228,739.42 卖出回购证券款 56,000,000.00 负债合计 79,513,197.07 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得/（损失） 4(2) 31,166,853.53 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (148,694,367.20) 持有人权益合计 1,882,472,486.33 (2004年6月30日基金份额净值：人民币0.9412元) (2003年12月31日基金份额净值：人民币0.9744元) 负债及持有人权益总计 1,961,985,683.40 2003年12月31日 资产 银行存款 30,485,524.36 清算备付金 --- 交易保证金 2,000,000.00 应收证券清算款 4,733,833.32 应收利息 2,669,009.27 股票投资市值 1,538,351,380.58 其中：股票投资成本 1,344,500,230.70 债券投资市值 407,618,197.90 其中：债券投资成本 408,269,051.73 其他应收款 371.50 资产总计 1,985,858,316.93 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 --- 应付管理人报酬 2,393,298.66 应付托管费 398,883.09 应付佣金 749,374.49 应付利息 9,973.71 其他应付款 3,310,093.94 预提费用 100,000.00 卖出回购证券款 30,000,000.00 负债合计 36,961,623.89 持有人权益 实收基金 2,000,000,000.00 未实现利得/（损失） 193,200,296.05 未分配基金净收益/（累计基金净损失） (244,303,603.01) 持有人权益合计 1,948,896,693.04 (2004年6月30日基金份额净值：人民币0.9412元) (2003年12月31日基金份额净值：人民币0.9744元) 负债及持有人权益总计 1,985,858,316.93 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 经营业绩表及收益分配表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2004年1月1日 附注 至2004年6月30日 收入 股票差价收入/（损失） 4(6) 99,004,420.08 债券差价收入 4(7) 535,264.42 债券利息收入 5,510,155.73 存款利息收入 188,710.09 股利收入 9,111,295.76 买入返售证券收入 14,050.00 其他收入 97,926.27 收入合计 114,461,822.35 费用 基金管理人报酬 (15,427,017.60) 基金托管费 (2,571,169.57) 卖出回购证券支出 (602,273.55) 其他费用 4(8) (252,125.82) 其中：上市年费 (29,835.26) 信息披露费 (149,178.12) 审计费用 (49,726.04) 费用合计 (18,852,586.54) 基金净收益/（损失） 95,609,235.81 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (162,033,442.52) 基金经营业绩 (66,424,206.71) 基金净收益/（损失） 95,609,235.81 以前年度损益调整 --- 加：年初基金净收益/(累计基金净损失) (244,303,603.01) 可供分配基金净收益/（净损失） (148,694,367.20) 减：本年已分配基金净收益 --- 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (148,694,367.20) 2003年1月1日 至2003年6月30日 收入 股票差价收入/（损失） (179,413,825.90) 债券差价收入 1,922,736.96 债券利息收入 6,062,610.01 存款利息收入 1,576,917.25 股利收入 9,136,850.91 买入返售证券收入 --- 其他收入 69,982.00 收入合计 (160,644,728.77) 费用 基金管理人报酬 (13,485,828.69) 基金托管费 (2,247,638.18) 卖出回购证券支出 (957.53) 其他费用 (241,627.55) 其中：上市年费 (29,752.78) 信息披露费 (150,659.68) 审计费用 (49,588.57) 费用合计 (15,976,051.95) 基金净收益/（损失） (176,620,780.72) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 322,952,368.84 基金经营业绩 146,331,588.12 基金净收益/（损失） (176,620,780.72) 以前年度损益调整 --- 加：年初基金净收益/(累计基金净损失) (16,859,029.16) 可供分配基金净收益/（净损失） (193,479,809.88) 减：本年已分配基金净收益 --- 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (193,479,809.88) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿阳证券投资基金 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 基金净值变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2004年1月1日 至2004年6月30日 年初基金净值 1,948,896,693.04 本年经营活动 基金净收益/（损失） 95,609,235.81 未实现估值增值/(减值)变动数 (162,033,442.52) 经营活动产生的基金净值变动数 (66,424,206.71) 以前年度损益调整 --- 年末基金净值 1,882,472,486.33 2003年1月1日 至2003年6月30日 年初基金净值 1,680,788,016.76 本年经营活动 基金净收益/（损失） (176,620,780.72) 未实现估值增值/(减值)变动数 322,952,368.84 经营活动产生的基金净值变动数 146,331,588.12 以前年度损益调整 --- 年末基金净值 1,827,119,604.88 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报告书附注 1 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 2 主要会计政策 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2004年1月1日至2004年6月30日止。上年比较会计报表的实际编制期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期按直线法推算内含票据利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f)投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间市场交易或未上市流通的债券按成本估值。因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)其他收入 其他收入包括额定发行费用余额和因新股申购产生的手续费返还款项等。 额定发行费用是按照发行的基金单位数及每基金单位0.01元计算的发行价格中超出面值发行的部门。额定发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，在其他应付款科目核算，并于结算工作完成后记入当期的经营业绩表。 (i) 基金管理人报酬 根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (j)基金托管费 根据《鸿阳证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l)实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (m)基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 3 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 本报告期内，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的交易 2004年1月1日至 2004年6月30日止期间 关联方名称 交易类型 成交量（元） 占本期比例 联合证券 股票 --- --- 债券 --- --- 回购 --- --- 佣金 --- --- 2003年1月1日至 2003年6月30日止期间 关联方名称 交易类型 成交量（元） 占本期比例 联合证券 股票 717,553,290.52 19.42% 债券 114,902,250.20 13.37 回购 --- --- 佣金 572,011.96 19.25% 注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬15,427,017.60元 (2003年同期：13,485,828.69元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,571,169.57元(2003年同期：2,247,638.18元)。 (e)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为100,446,591.75元（2003年同期：191,670,268.81元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为188,710.09元（2003年同期：1,483,544.97元）。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金账户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (f)与基金托管人通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间无通过银行间同业市场从基金托管人中国农业银行购入债券（2003年同期20,000,000.00元），同基金托管人中国农业银行进行卖出回购债券交易392,500,000.00元（2003年同期5,000,000.00元），相关的卖出回购证券支出165,593.16元（2003年同期：957.53元）。 4 重要项目的说明 （1）应收利息 2004年6月30日 应收债券利息 4,517,359.39 应收银行存款利息 61,230.07 应收清算备付金利息 47.35 合计 4,578,636.81 （2） 投资估值增值/（减值） 2004年6月30日 股票估值增值/（减值） 41,962,735.30 债券估值增值/（减值） (10,795,881.77) 期末数 31,166,853.53 （3） 应付佣金 2004年6月30日 国泰君安证券股份有限公司 43,305.01 长城证券有限责任公司 49,839.24 华夏证券有限公司 42,791.75 申银万国证券股份有限公司 76,676.58 国盛证券有限责任公司 33,817.45 中国国际金融有限公司 140,466.37 巨田证券有限责任公司 56,864.54 合计 443,760.94 （4）其他应付款 2004年6月30日 应付券商席位保证金 2,250,000.00 应付上市公司代扣税金 1,315,613.94 合计 3,565,613.94 （5） 预提费用 2004年6月30日 审计费 49,726.04 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,178.12 合计 228,739.42 （6） 股票差价收入 2004年1月1日 至6月30日 卖出股票成交总额 721,132,043.08 卖出股票成本总额 621,527,641.41 股票差价收入总额 99,004,420.08 （7） 债券差价收入 2004年1月1日 至6月30日 债券成交总额 34,515,874.20 债券成本总额 33,576,761.74 债券利息总额 403,848.04 债券差价收入 535,264.42 （8） 其他费用 2004年1月1日 至6月30日 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,178.12 审计费用 49,726.04 回购交易费用 4,610.80 债券账户维护费 11,520.00 其他 7,255.60 合计 252,125.82 （9） 收益分配 本基金2004年中期未分配收益。 5 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 可流通 股票名称 日期 宁波热电 2004.07.06 建设机械 2004.07.07 盾安环境 2004.07.05 凯恩股份 2004.07.05 中航精机 2004.07.05 永新股份 2004.07.08 霞客环保 2004.07.08 威尔科技 2004.07.08 东信和平 2004.07.13 华星化工 2004.07.13 合计 股票名称 数量 宁波热电 34,000 建设机械 22,000 盾安环境 12,000 凯恩股份 14,000 中航精机 7,000 永新股份 10,000 霞客环保 8,000 威尔科技 10,000 东信和平 10,000 华星化工 6,000 合计 股票名称 成本 宁波热电 142,800.00 建设机械 140,800.00 盾安环境 137,040.00 凯恩股份 98,420.00 中航精机 42,840.00 永新股份 86,300.00 霞客环保 52,960.00 威尔科技 75,000.00 东信和平 104,300.00 华星化工 51,300.00 合计 931,760.00 股票名称 估值 宁波热电 142,800.00 建设机械 140,800.00 盾安环境 137,040.00 凯恩股份 98,420.00 中航精机 42,840.00 永新股份 86,300.00 霞客环保 52,960.00 威尔科技 75,000.00 东信和平 104,300.00 华星化工 51,300.00 合计 931,760.00 股票名称 估值方法 宁波热电 成本估值 建设机械 成本估值 盾安环境 成本估值 凯恩股份 成本估值 中航精机 成本估值 永新股份 成本估值 霞客环保 成本估值 威尔科技 成本估值 东信和平 成本估值 华星化工 成本估值 合计 股票名称 受限原因 宁波热电 新股申购 建设机械 新股申购 盾安环境 新股申购 凯恩股份 新股申购 中航精机 新股申购 永新股份 新股申购 霞客环保 新股申购 威尔科技 新股申购 东信和平 新股申购 华星化工 新股申购 合计 第七节 基金投资组合报告 （一）基金资产组合情况 1、基金资产组合构成表 项目名称 金额（元） 银行存款和清算备付金 100,446,591.75 股票 1,427,846,308.53 债券 428,300,365.20 其他资产 5,392,417.92 合计 1,961,985,683.40 项目名称 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 5.12 股票 72.78 债券 21.83 其他资产 0.27 合计 100.00 2、基金资产组合构成图示 （二）按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 --- 2 B采掘业 3,985,859.60 3 C制造业 727,763,484.78 其中：C0食品、饮料 34,666,156.64 C1纺织、服装、皮毛 453,162.06 C2木材、家具 --- C3造纸、印刷 98,420.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 21,909,219.20 C5电子 --- C6金属、非金属 330,569,565.02 C7机械、设备、仪表 327,784,447.37 C8医药、生物制品 12,282,514.49 C99其他制造业 --- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 97,301,270.97 5 E建筑业 29,610,156.69 6 F交通运输、仓储业 357,041,541.58 7 G信息技术业 149,502,111.32 8 H批发和零售贸易 --- 9 I金融、保险业 57,742,128.59 10 J房地产业 4,899,755.00 11 K社会服务业 --- 12 L传播和文化产业 --- 13 M综合类 --- 合 计 1,427,846,308.53 占基金资产净值 序号 分类 比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 --- 2 B采掘业 0.21 3 C制造业 38.66 其中：C0食品、饮料 1.84 C1纺织、服装、皮毛 0.03 C2木材、家具 --- C3造纸、印刷 0.01 C4石油、化学、塑胶、塑料 1.16 C5电子 --- C6金属、非金属 17.56 C7机械、设备、仪表 17.41 C8医药、生物制品 0.65 C99其他制造业 --- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 5.17 5 E建筑业 1.57 6 F交通运输、仓储业 18.97 7 G信息技术业 7.94 8 H批发和零售贸易 --- 9 I金融、保险业 3.07 10 J房地产业 0.26 11 K社会服务业 --- 12 L传播和文化产业 --- 13 M综合类 --- 合 计 75.85 （三）基金投资股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 1 600009 上海机场 13,232,048 2 000630 铜都铜业 13,387,690 3 000039 中集集团 7,414,888 4 600104 上海汽车 11,956,243 5 000063 中兴通讯 5,047,192 6 600031 三一重工 3,740,974 7 000088 盐田港Ａ 3,671,307 8 600036 招商银行 6,785,209 9 600205 山东铝业 4,835,669 10 600011 华能国际 5,893,000 11 000022 深赤湾Ａ 3,002,623 12 600710 常林股份 8,467,466 13 000625 长安汽车 6,032,050 14 600270 外运发展 4,860,272 15 600660 福耀玻璃 5,411,692 16 600887 伊利股份 3,422,128 17 600018 上港集箱 2,473,520 18 600050 中国联通 8,884,559 19 000758 中色股份 4,164,579 20 600166 福田汽车 4,012,728 21 600143 金发科技 1,511,918 22 600795 国电电力 2,932,840 23 600900 长江电力 2,245,387 24 600406 国电南瑞 1,118,646 25 000423 东阿阿胶 1,863,811 26 000002 万 科Ａ 999,950 27 600028 中国石化 662,200 28 600452 涪陵电力 157,099 29 600497 驰宏锌锗 67,868 30 600875 东方电机 62,279 31 000726 鲁 泰Ａ 39,274 32 600982 宁波热电 34,000 33 600984 建设机械 22,000 34 002011 盾安环境 12,000 35 002017 东信和平 10,000 36 002012 凯恩股份 14,000 37 002014 永新股份 10,000 38 002016 威尔科技 10,000 39 002015 霞客环保 8,000 40 002018 华星化工 6,000 41 002013 中航精机 7,000 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 1 600009 上海机场 147,669,655.68 2 000630 铜都铜业 124,639,393.90 3 000039 中集集团 107,145,131.60 4 600104 上海汽车 102,943,252.23 5 000063 中兴通讯 101,297,143.44 6 600031 三一重工 85,930,172.78 7 000088 盐田港Ａ 79,226,805.06 8 600036 招商银行 57,742,128.59 9 600205 山东铝业 57,060,894.20 10 600011 华能国际 56,749,590.00 11 000022 深赤湾Ａ 56,088,997.64 12 600710 常林股份 54,784,505.02 13 000625 长安汽车 53,926,527.00 14 600270 外运发展 43,013,407.20 15 600660 福耀玻璃 41,724,145.32 16 600887 伊利股份 34,666,156.64 17 600018 上港集箱 31,042,676.00 18 600050 中国联通 30,918,265.32 19 000758 中色股份 29,610,156.69 20 600166 福田汽车 29,212,659.84 21 600143 金发科技 21,771,619.20 22 600795 国电电力 19,855,326.80 23 600900 长江电力 19,108,243.37 24 600406 国电南瑞 17,182,402.56 25 000423 东阿阿胶 12,282,514.49 26 000002 万 科Ａ 4,899,755.00 27 600028 中国石化 3,191,804.00 28 600452 涪陵电力 1,445,310.80 29 600497 驰宏锌锗 794,055.60 30 600875 东方电机 591,650.50 31 000726 鲁 泰Ａ 400,202.06 32 600982 宁波热电 142,800.00 33 600984 建设机械 140,800.00 34 002011 盾安环境 137,040.00 35 002017 东信和平 104,300.00 36 002012 凯恩股份 98,420.00 37 002014 永新股份 86,300.00 38 002016 威尔科技 75,000.00 39 002015 霞客环保 52,960.00 40 002018 华星化工 51,300.00 41 002013 中航精机 42,840.00 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 比例(%) 1 600009 上海机场 7.8445 2 000630 铜都铜业 6.6210 3 000039 中集集团 5.6917 4 600104 上海汽车 5.4685 5 000063 中兴通讯 5.3811 6 600031 三一重工 4.5648 7 000088 盐田港Ａ 4.2087 8 600036 招商银行 3.0674 9 600205 山东铝业 3.0312 10 600011 华能国际 3.0146 11 000022 深赤湾Ａ 2.9795 12 600710 常林股份 2.9102 13 000625 长安汽车 2.8647 14 600270 外运发展 2.2849 15 600660 福耀玻璃 2.2165 16 600887 伊利股份 1.8415 17 600018 上港集箱 1.6490 18 600050 中国联通 1.6424 19 000758 中色股份 1.5729 20 600166 福田汽车 1.5518 21 600143 金发科技 1.1565 22 600795 国电电力 1.0547 23 600900 长江电力 1.0151 24 600406 国电南瑞 0.9128 25 000423 东阿阿胶 0.6525 26 000002 万 科Ａ 0.2603 27 600028 中国石化 0.1696 28 600452 涪陵电力 0.0768 29 600497 驰宏锌锗 0.0422 30 600875 东方电机 0.0314 31 000726 鲁 泰Ａ 0.0213 32 600982 宁波热电 0.0076 33 600984 建设机械 0.0075 34 002011 盾安环境 0.0073 35 002017 东信和平 0.0055 36 002012 凯恩股份 0.0052 37 002014 永新股份 0.0046 38 002016 威尔科技 0.0040 39 002015 霞客环保 0.0028 40 002018 华星化工 0.0027 41 002013 中航精机 0.0023 （四）股票投资组合的重大变动 1、累计买入金额前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 1 000630 铜都铜业 131,662,249.48 2 000063 中兴通讯 75,872,062.98 3 600050 中国联通 75,581,481.97 4 600036 招商银行 60,738,389.34 5 600205 山东铝业 39,913,163.26 6 000758 中色股份 32,499,839.13 7 600900 长江电力 27,968,855.29 8 000088 盐田港Ａ 22,858,708.33 9 600143 金发科技 21,509,040.32 10 600031 三一重工 21,488,960.80 11 000100 TCL集团 18,601,903.33 12 000423 东阿阿胶 18,334,495.09 13 600406 国电南瑞 16,702,500.64 14 600710 常林股份 15,699,358.91 15 000625 长安汽车 12,716,513.00 16 000002 万 科Ａ 9,363,492.31 17 600115 东方航空 8,925,388.50 18 000522 白云山Ａ 7,097,968.35 19 000022 深赤湾Ａ 6,370,085.59 20 600104 上海汽车 5,404,229.52 占基金期初资产净值 序号 股票代码 股票名称 比例(%) 1 000630 铜都铜业 6.76 2 000063 中兴通讯 3.89 3 600050 中国联通 3.88 4 600036 招商银行 3.12 5 600205 山东铝业 2.05 6 000758 中色股份 1.67 7 600900 长江电力 1.44 8 000088 盐田港Ａ 1.17 9 600143 金发科技 1.10 10 600031 三一重工 1.10 11 000100 TCL集团 0.95 12 000423 东阿阿胶 0.94 13 600406 国电南瑞 0.86 14 600710 常林股份 0.81 15 000625 长安汽车 0.65 16 000002 万 科Ａ 0.48 17 600115 东方航空 0.46 18 000522 白云山Ａ 0.36 19 000022 深赤湾Ａ 0.33 20 600104 上海汽车 0.28 2、累计卖出金额前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 1 000089 深圳机场 60,390,254.94 2 000400 许继电气 41,602,489.15 3 600018 上港集箱 38,948,010.45 4 000629 新钢钒 31,051,239.72 5 600887 伊利股份 30,161,489.79 6 600104 上海汽车 29,761,593.02 7 600795 国电电力 28,450,120.05 8 600050 中国联通 28,259,160.80 9 000100 TCL集团 27,185,249.52 10 600900 长江电力 31,258,348.28 11 600009 上海机场 25,235,431.52 12 600270 外运发展 22,531,960.53 13 000088 盐田港Ａ 22,010,849.40 14 000039 中集集团 21,307,961.52 15 000800 一汽轿车 21,097,116.69 16 000625 长安汽车 19,095,118.93 17 000983 西山煤电 18,752,960.33 18 600011 华能国际 18,638,197.96 19 000037 深南电Ａ 18,571,821.38 20 600031 三一重工 18,457,479.05 占基金期初资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例(%) 1 000089 深圳机场 3.10 2 000400 许继电气 2.13 3 600018 上港集箱 2.00 4 000629 新钢钒 1.59 5 600887 伊利股份 1.55 6 600104 上海汽车 1.53 7 600795 国电电力 1.46 8 600050 中国联通 1.45 9 000100 TCL集团 1.39 10 600900 长江电力 1.60 11 600009 上海机场 1.29 12 600270 外运发展 1.16 13 000088 盐田港Ａ 1.13 14 000039 中集集团 1.09 15 000800 一汽轿车 1.08 16 000625 长安汽车 0.98 17 000983 西山煤电 0.96 18 600011 华能国际 0.96 19 000037 深南电Ａ 0.95 20 600031 三一重工 0.95 3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目名称 金额（元） 报告期内买入股票成本总额 662,910,983.94 报告期内卖出股票收入总额 721,132,043.08 （五）按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 420,356,196.20 22.33 2 金融债 3,998,000.00 0.21 3 可转债 3,946,169.00 0.21 合计 428,300,365.20 22.75 （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 00国债12 150,855,000.00 8.01 2 20国债（4） 120,896,716.20 6.42 3 99国债（10） 51,005,000.00 2.71 4 20国债（10） 45,965,480.00 2.44 5 00国债02 30,948,000.00 1.64 （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收股利 371.50 应收利息 4,578,636.81 保证金 813,409.61 合计 5,392,417.92 4、本报告期内处于转股期的可转换债券。 代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 125630 铜都转债 3,474,380.00 0.18 110001 邯钢转债 471,789.00 0.03 第八节 基金份额持有人户数及持有人结构 （一）基金份额持有人户数（截止2004年6月30日） 基金份额持有人户数 45,159 平均每户持有基金份额 44,287.96 （二）基金份额持有人结构（截止2004年6月30日） 投资者名称 持有基金份额（份） 占总份额的比例（%） 机构投资者 984,324,839 49.22% 个人投资者 1,015,675,161 50.78% （三）基金前十名持有人（截止2004年6月30日） 序号 名称 持有份额（份） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 185,918,369 2 中国人寿保险股份有限公司 171,921,296 3 中国人寿保险（集团）公司 155,190,687 4 中国人民财产保险股份有限公司 97,029,105 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 37,782,281 6 京津塘高速公路北京市公司 34,153,000 7 国信证券有限责任公司 29,622,800 8 中国再保险公司 28,673,829 9 北京首发实业股份有限公司 24,961,000 10 泰康人寿保险股份有限公司 23,799,681 占总份额的比例 序号 名称 （%） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 9.30 2 中国人寿保险股份有限公司 8.60 3 中国人寿保险（集团）公司 7.76 4 中国人民财产保险股份有限公司 4.85 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 1.89 6 京津塘高速公路北京市公司 1.71 7 国信证券有限责任公司 1.48 8 中国再保险公司 1.43 9 北京首发实业股份有限公司 1.25 10 泰康人寿保险股份有限公司 1.19 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 第九节 重大事件揭示 （一）2004年6月29日，经中国证券监督管理委员会（证监基金字〔2004〕95号文）批准，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后,本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。同时，经中国证券监督管理委员会（证监基金字〔2004〕96号文）批准，选举郭伟、曾康霖、巴曙松、陈雨露、冯志斌、朱佐义、李文众、钟鸣、金旭为公司董事，其中曾康霖、巴曙松、陈雨露为公司独立董事；选举郭伟为公司董事长，聘任金旭为公司总经理，聘任赵炬辉为公司督察长。 （二）本基金管理人、基金财产、基金托管业务本报告期内无重大诉讼事项。 （三）本报告期基金的投资组合策略没有重大改变。 （四）聘请的会计师事务所没有发生变更。 （五）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 （六）本基金2004年中期未分配收益。 （七）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华夏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、广东民安证券经纪有限责任公司、中国国际金融有限公司、巨田证券有限责任公司，其中巨田证券有限责任公司基金专用席位为本报告期新增席位。 2004年1-6月内基金鸿阳通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票交易情况： 租用席位 券商名称 股票成交量（元） 数量（个） 民安证券 2 400,723,736.65 国盛证券 1 275,310,483.72 中金公司 1 219,630,211.87 申银万国证券 1 204,417,269.20 巨田证券 1 72,669,342.19 长城证券 1 63,691,632.13 华夏证券 1 54,062,876.60 国泰君安证券 1 53,295,604.41 合计 1,343,801,156.77 券商名称 比例（%） 民安证券 29.82 国盛证券 20.49 中金公司 16.34 申银万国证券 15.21 巨田证券 5.41 长城证券 4.74 华夏证券 4.02 国泰君安证券 3.97 合计 100.00 券商名称 佣金额（元） 民安证券 313,152.75 国盛证券 222,745.39 中金公司 177,580.07 申银万国证券 159,958.72 巨田证券 56,864.54 长城证券 49,839.24 华夏证券 42,791.75 国泰君安证券 43,305.01 合计 1,066,237.47 券商名称 比例（%） 民安证券 29.37 国盛证券 20.89 中金公司 16.66 申银万国证券 15.00 巨田证券 5.34 长城证券 4.67 华夏证券 4.01 国泰君安证券 4.06 合计 100.00 2、债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量（元） 民安证券 27,523,746.10 国盛证券 27,063,032.20 国泰君安证券 19,313,102.20 中金公司 15,115,857.50 申银万国证券 3,632,883.50 华夏证券 1,905,000.00 合计 94,553,621.50 券商名称 比例（%） 民安证券 29.11 国盛证券 28.62 国泰君安证券 20.43 中金公司 15.99 申银万国证券 3.84 华夏证券 2.01 合计 100.00 券商名称 债券回购成交量（元） 民安证券 170,000,000.00 国盛证券 286,300,000.00 国泰君安证券 20,000,000.00 中金公司 236,000,000.00 申银万国证券 --- 华夏证券 152,000,000.00 合计 864,300,000.00 券商名称 比例（%） 民安证券 19.67 国盛证券 33.13 国泰君安证券 2.30 中金公司 27.31 申银万国证券 --- 华夏证券 17.59 合计 100.00 注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。 第十节 备查文件目录 1、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 2、《鸿阳证券投资基金基金契约》。 3、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告的原稿。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 宝盈基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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