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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4446 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：2004年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 第一节 基金简介 第二节 主要财务指标和基金净值表现 第三节 管理人报告 第四节 托管人报告 第五节 财务会计报告（未经审计） 第六节 投资组合报告 第七节 基金份额持有人户数、持有人结构 第八节 重大事项揭示 第九节 备查文件目录 第一节 基金简介 一、基金信息 基金名称：银丰证券投资基金 基金简称：基金银丰 交易代码：500058 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2002年8月15日 报告期末基金份额总额：30亿基金单位 基金存续期：15年 基金上市地：上海证券交易所 基金上市日期：2002年9月10日 二、基金投资情况 投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。 业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 三、基金管理人情况 名称：银河基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路908号 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼 邮政编码：200082 法定代表人：刘澎湃 信息披露负责人：屈艳萍 联系电话：021-65956688 传真：021-65958005 电子邮箱：compliance@galaxyasset.com 四、基金托管人情况 基金托管人名称：中国建设银行 注册地址及办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真电话：010-66212638 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn 五、信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com 置备地点： 1、上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司 2、北京市西城区金融大街25号中国建设银行 六、其他有关资料 注册登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 邮编：200120 第二节主要财务指标和基金净值表现 一、财务指标 1、基金本期净收益：362,844,292.32元 2、基金份额本期净收益：0.1209元/份 3、期末可供分配基金收益：182,753,129.82元 4、期末可供分配基金份额收益：0.0609元/份 5、期末基金资产净值：3,182,753,129.82元 6、期末基金份额净值：1.061元/份 7、基金加权平均净值收益率：10.19% 8、本期基金份额净值增长率：-3.88% 9、基金份额累计净值增长率：12.15% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：% 净值 净值增长 增长率 率标准差 阶段 1 2 一个月 -6.78 1.64 三个月 -13.91 1.63 六个月 -3.88 2.12 一年 7.65 1.87 自基金合同生 效起至今 12.26 1.73 业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率 准差 阶段 3 4 一个月 -7.45 1.33 三个月 -15.92 1.35 六个月 -6.20 1.98 一年 -6.02 1.73 自基金合同生 效起至今 -12.5 1.89 对比1 对比2 阶段 5=1-3 6=2-4 一个月 0.67 0.31 三个月 2.01 0.28 六个月 2.32 0.14 一年 13.67 0.14 自基金合同生 效起至今 24.76 -0.16 （二） 图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基 准的变动进行比较 ■■图象■■ 第三节管理人报告 一、基金管理人情况简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理2只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 二、基金经理情况简介 李昇先生，基金经理，硕士研究生学历，11年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，任基金银丰基金经理。 三、基金运作遵规守信情况说明 由于本基金管理人有关人员对相关交易规则把握不准和交易系统技术参数设置的原因，导致本基金在新股市值配售过程中出现超额申购的现象，本基金管理人对此高度重视，及时改正了新股申购操作方式，制定并落实了一系列整改措施，确保今后不再发生类似现象。 除上述情况外，本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 四、投资策略和业绩表现 04年上半年，基金银丰业绩比较基准收益率为-6.20% ，基金银丰净值收益率为-3.88%，优于比较基准。 上半年我国股市先扬后抑。年初我国股市在宏观经济持续走强、上市公司业绩大幅提升、九条意见出台的背景下经历了一轮上涨行情，但进入四月份后，由于宏观调控、升息预期、中小企业板推出、QDII即将实施等政策面因素的影响，我国股市出现了单边下跌的走势，下跌期间庄股跳水、清理国债等利空因素也对大盘的走势起到了推波助澜的作用。与经济周期密切相关的行业如钢铁、有色、房地产、机械等行业跌幅较大，而制约国民经济发展的瓶颈行业如煤电油运和消费类行业则表现出了良好的抗跌性。 年初本基金比较好地把握住了这一轮上涨行情，但在二季度的初期，我们虽然预计到了本次宏观调控会对股市以及相关的周期性行业产生影响，从而降低了股票仓位，但总体上对本次调控的力度估计不足，减持不够坚决。在行业配置层面，本基金继续持有机场、电力等稳定增长的行业，增持了部分电子、纺织以及信息技术业，调减了部分周期性行业以及金融和港口业的持仓比例。 五、简要展望 展望2004年下半年，虽然宏观调控的影响因素依然存在，经济增长不可避免地会出现一定的减速（波动），但是在城市化、国际化以及消费结构升级等因素的长期推动下，中国经济依然会保持长期向好的趋势。但我们也必须关注影响股票市场的一些不确定因素如国有股减持以及全流通的问题、超级大盘股上市的问题会对市场带来的影响。 下半年，本基金将继续坚持价值投资的理念，中长期持有稳定增长的、能够分享国民经济高速增长成果的大盘蓝筹股，并适度进行波段操作。在行业配置上本基金将继续关注资源类、自然垄断类以及消费升级类行业，同时我们也会密切关注超跌的周期性行业龙头企业所带来的机会。债券投资将采取较保守的策略，总体组合依旧要控制久期，以中、短期和浮动债为主。 第四节托管人报告 中国建设银行根据《银丰证券投资基金基金契约》和《银丰证券投资基金托管协议》，托管银丰证券投资基金（以下简称银丰基金）。 本报告期，中国建设银行在银丰基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现少数监督指标不符合规定，并及时通知基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，未对基金份额持有人利益造成损害。 由银丰基金管理人－银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月26日 第五节财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报告书 1、2004年6月30日资产负债表 会证基01表 单位：元 资 产 附注 资 产: 银行存款 清算备付金 交易保证金 应收证券交易清算款 应收股利 应收利息 4、（1） 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 4、（3） 其中：股票投资成本 债券投资市值 4、（3） 其中：债券投资成本 配股权证 买入返售证券 待摊费用 4、（2） 资产合计: 负债: 应付证券清算款 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 应付托管费 应付佣金 4、（4） 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 4、（5） 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 4、（6） 其他负债 负债合计 持有人权益： 实收基金 未实现利得 未分配收益 持有人权益合计 负债与持有人权益总? ? 资 产 期 末 数 资 产: 银行存款 136,796,620.42 清算备付金 0.00 交易保证金 1,108,260.51 应收证券交易清算款 17,609,487.28 应收股利 0.00 应收利息 8,153,383.83 应收申购款 0.00 其他应收款 0.00 股票投资市值 2,149,841,251.98 其中：股票投资成本 2,271,704,851.21 债券投资市值 943,891,783.25 其中：债券投资成本 944,227,487.86 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 50,273.89 资产合计: 3,257,451,061.16 负债: 应付证券清算款 8,068,030.83 应付赎回款 0.00 应付赎回费 0.00 应付管理人报酬 4,097,355.79 应付托管费 682,892.67 应付佣金 1,281,061.40 应付利息 0.00 60,000,000.00 应付收益 未交税金 0.00 其他应付款 389,888.20 0.00 卖出回购证券款 短期借款 0.00 预提费用 178,702.45 其他负债 负债合计 74,697,931.34 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得 -122,199,303.84 未分配收益 304,952,433.66 持有人权益合计 3,182,753,129.82 负债与持有人权益总? ? 3,257,451,061.16 资 产 上年末 资 产: 银行存款 213,350,244.75 清算备付金 0.00 交易保证金 569,852.20 应收证券交易清算款 38,369,682.69 应收股利 0.00 应收利息 6,246,874.49 应收申购款 0.00 其他应收款 0.00 股票投资市值 2,486,105,184.86 其中：股票投资成本 2,131,152,334.38 债券投资市值 873,147,378.69 其中：债券投资成本 853,921,320.58 配股权证 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 资产合计: 3,617,789,217.68 负债: 应付证券清算款 0 应付赎回款 0.00 应付赎回费 0.00 应付管理人报酬 4,190,546.25 应付托管费 698,424.39 应付佣金 1,401,415.83 应付利息 13,601.88 0.00 应付收益 未交税金 0.00 其他应付款 98,179.40 235,000,000.00 卖出回购证券款 短期借款 0.00 预提费用 100,000.00 其他负债 负债合计 241,502,167.75 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 未实现利得 374,178,908.59 未分配收益 2,108,141.34 持有人权益合计 3,376,287,049.93 负债与持有人权益总计 3,617,789,217.68 2、2004年1月1日-6月30日经营业绩表 会证基02表 单位：元 项目 附注 一、收入 1、股票差价收入 4、（7） 2、债券差价收入 4、（8） 3、债券利息收入 4 、存款利息收入 5、股利收入 6、买入返售证券收入 7、其他收入 4、（9） 二、费用 1、基金管理人报酬 2、基金托管费 3、卖出回购证券支出 4、利息支出 5、其他费用 4、（10） 其中：上市年费 信息披露费 审计费用 三、基金净收益 加：未实现收益 四、基金经营业绩 项目 本期累计数 一、收入 395,819,041.70 1、股票差价收入 355,855,694.29 2、债券差价收入 4,231,190.82 3、债券利息收入 10,543,205.49 4 750,741.82 、存款利息收入 5、股利收入 24,076,041.44 6、买入返售证券收入 0.00 7、其他收入 362,167.84 二、费用 32,974,749.38 1、基金管理人报酬 26,641,088.06 2、基金托管费 4,440,181.43 3、卖出回购证券支出 1,639,511.63 4、利息支出 0.00 5、其他费用 253,968.26 其中：上市年费 29,835.26 信息披露费 159,124.49 审计费用 29,468.81 三、基金净收益 362,844,292.32 加：未实现收益 -496,378,212.43 四、基金经营业绩 -133,533,920.11 项目 上年同期 一、收入 113,247,541.58 1、股票差价收入 64,652,407.09 2、债券差价收入 9,621,563.05 3、债券利息收入 14,785,271.58 4 2,583,152.16 、存款利息收入 5、股利收入 21,292,793.07 6、买入返售证券收入 199,690.95 7、其他收入 112,663.68 二、费用 27,312,035.56 1、基金管理人报酬 22,840,560.17 2、基金托管费 3,806,760.02 3、卖出回购证券支出 183,776.00 4、利息支出 0.00 5、其他费用 480,939.37 其中：上市年费 29,752.78 信息披露费 148,765.71 审计费用 109,588.57 三、基金净收益 85,935,506.02 加：未实现收益 169,222,178.87 四、基金经营业绩 255,157,684.89 3、2004年1月1日-6月30日基金收益分配表会证基02表附表单位：元 项目 附注 本期累计数 本期基金净收益 362,844,292.32 加: 期初基金净收益 2,108,141.34 加: 本期损益平准金 0.00 可供分配基金净收益 364,952,433.66 减: 60,000,000.00 本期已分配基金净收益 期末基金净收益 304,952,433.66 项目 上年同期 本期基金净收益 85,935,506.02 加: 期初基金净收益 3,317,394.97 加: 本期损益平准金 0.00 可供分配基金净收益 89,252,900.99 减: 60,000,000.00 本期已分配基金净收益 期末基金净收益 29,252,900.99 4、2004年1月1日-6月30日基金净值变动表 会证基03表 单位：元 项 目 附注 一、期初基金净值 二、本期经营活动： 基金净收益 未实现利得 经营活动产生的基金净值变动数 三、本期基金单位交易： 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 4、（11） 五、期末基金净值 项 目 金额 一、期初基金净值 3,376,287,049.93 二、本期经营活动： 基金净收益 362,844,292.32 未实现利得 -496,378,212.43 经营活动产生的基金净值变动数 -133,533,920.11 三、本期基金单位交易： 基金申购款 0.00 基金赎回款 0.00 基金单位交易产生的基金净值变动数 0.00 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -60,000,000.00 五、期末基金净值 3,182,753,129.82 项 目 上年同期 一、期初基金净值 2,874,358,951.03 二、本期经营活动： 基金净收益 85,935,506.02 未实现利得 169,222,178.87 经营活动产生的基金净值变动数 255,157,684.89 三、本期基金单位交易： 基金申购款 0.00 基金赎回款 0.00 基金单位交易产生的基金净值变动数 0.00 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -60,000,000.00 五、期末基金净值 3,069,516,635.92 （二）会计报表附注 1、主要会计政策及会计估计： 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。 2、报告期内没有重大会计差错发生。 3、关联方及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行 基金托管人 中国银河证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易 关联方 期间 股票成交（元） 占比 本报告期 1,152,498,325.56 26.99% 银河证券 上年同期 1,077,927,834.48 45.48% 关联方 债券成交（元） 占比 债券回购成交（元） 325,226,986.48 41.43% 740,000,000.00 银河证券 252,395,032.70 32.29% 1,006,000,000.00 关联方 占比 实付佣金 占比 44.95% 919,553.89 26.86% 银河证券 91.79% 857,957.72 45.15% 交易佣金为买（卖）股票成交金额的1‰，扣除买卖股票的经手费、证管费及结算风险金等；债券及回购交易不计提佣金，但债券及回购交易的结算风险金从股票交易佣金中扣除。本期佣金比率合理。 银河证券向管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 （3）关联方报酬 ① 基金管理人费用：支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。本基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部份不计提管理费。 本基金在2004年1月1日-6月30日发生基金管理费26,641,088.06元， 去年同期为22,840,560.17元。 ② 基金托管人费用：支付基金托管人中国建设银行的托管人费用本年度按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 本基金在2004年1月1日-6月30日发生基金托管费4,440,181.43元，去年同期为3,806,760.02元。 （4）与托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 期间 项目 金额（元） 本报告期 卖出返售证券 80,000,000.00 上年同期 卖出金融债 120,000,000.00 回购利息支出 期间 （元） 本报告期 32,554.80 上年同期 -------- 4、主要报表项目说明 （1）应收利息明细 项目 金额（元） 应收银行存款利息 69,081.96 应收债券利息 8,084,301.87 合计 8,153,383.83 （2）待摊费用明细 项目 金额(元) 待摊信息披露费 50,273.89 合计 50,273.89 （3）投资估值增值明细 项目 金额(元) 股票估值增值 -121,863,599.23 债券估值增值 -335,704.61 合计 -122,199,303.84 （4）应付佣金明细 项目 金额(元) 银河证券 554,171.55 国泰君安 137,120.41 申银万国 197,023.05 长城证券 219,407.05 中银国际 46,483.55 金信证券 78,368.88 中金公司 48,486.91 合计 1,281,061.40 （5）其他应付款明细 项目 金额(元) 应付企业债税金 389,888.20 合计 389,888.20 （6）预提费用明细 项目 金额(元) 信息披露费 109,398.38 会计师费 39,468.81 上市年费 29,835.26 合计 178,702.45 （7）股票差价收入单位:元 卖出股票成交总额 成本总额 2,315,431,610.41 1,957,631,927.48 席位佣金 股票差价收入 1,943,988.64 355,855,694.29 （8）债券差价收入单位:元 卖出债券成交总额 净价成本总额 444,762,402.38 435,812,009.85 利息总额 债券差价收入 4,719,201.71 4,231,190.82 （9）其他收入明细 项目 金额(元) 配股手续费 30,273.43 新股手续费返还 201,413.57 债券分销手续费返还 130,480.84 合计 362,167.84 （10）其他费用明细 项目 金额(元) 银行汇划费 3,891.25 信息披露费预提 159,124.49 审计费预提 29,468.81 上市费预提 29,835.26 中登信息服务费 1,000.00 回购交易费用 20,748.45 债券帐户维护费 9,900.00 合计 253,968.26 （11）收益分配情况 权益登记日 本期已分配收益(元) 2004-6-28 60,000,000.00 合计 60,000,000.00 5、流通受限制的资产 本基金在本期末流通受限制的资产是未上市新股，从新股获配日至新股上市日，为流通受限制期限。本基金对该部分首次公开发行新股按成本估值，增发新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 名称 数量(股) 总成本(元) 华联超市 764164 7,397,107.52 盾安环境 12000 137,040.00 凯恩股份 13000 91,390.00 中航精机 7000 42,840.00 宁波热电 33000 138,600.00 建设机械 23000 147,200.00 霞客环保 6000 39,720.00 威尔科技 10000 75,000.00 东信和平 12000 125,160.00 华星化工 7000 59,850.00 名称 总市值(元) 转让受限原因 华联超市 7,504,090.48 增发新股未上市 盾安环境 137,040.00 首发新股未上市 凯恩股份 91,390.00 首发新股未上市 中航精机 42,840.00 首发新股未上市 宁波热电 138,600.00 首发新股未上市 建设机械 147,200.00 首发新股未上市 霞客环保 39,720.00 首发新股未上市 威尔科技 75,000.00 首发新股未上市 东信和平 125,160.00 首发新股未上市 华星化工 59,850.00 首发新股未上市 名称 中签日期 上市日期 华联超市 2004.06.22 2004.07.05 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 建设机械 2004.06.25 2004.07.07 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 第六节投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 股票 2,149,841,251.98 债券 943,891,783.25 银行存款与备付金 136,796,620.42 其它资产 26,921,405.51 总计 3,257,451,061.16 项目名称 占基金资产总值比例(%) 股票 66.00 债券 28.97 银行存款与备付金 4.20 其它资产 0.83 总计 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 1 A农、林、牧、渔业 21,209,346.31 2 B采掘业 45,680,996.02 3 C制造业 903,234,561.59 （1） C0食品、饮料 47,589,020.80 （2） C1纺织、服装、皮毛 122,410,787.18 （3） C2木材、家具 0.00 （4） C3造纸、印刷 3,181,810.00 （5） C4石油、化学、塑胶、塑料 85,929,741.81 （6） C5电子 69,631,411.38 （7） C6金属、非金属 311,415,377.41 （8） C7机械、设备、仪表 241,496,616.95 （9） C8医药、生物制品 21,579,796.06 （10） C9其他制造业 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 317,004,730.17 5 E建筑业 7,464,067.40 6 F交通运输、仓储业 493,340,871.70 7 G信息技术业 168,226,619.36 8 H批发和零售贸易 62,426,547.22 9 I金融、保险业 47,563,538.85 10 J房地产业 25,708,420.15 11 K社会服务业 12,905,388.83 12 L传播与文化产业 0.00 13 M综合类 45,076,164.38 合 计 2,149,841,251.98 序号 行业分类 市值占净值比(%) 1 A农、林、牧、渔业 0.67 2 B采掘业 1.44 3 C制造业 28.38 （1） C0食品、饮料 1.50 （2） C1纺织、服装、皮毛 3.85 （3） C2木材、家具 0.00 （4） C3造纸、印刷 0.10 （5） C4石油、化学、塑胶、塑料 2.70 （6） C5电子 2.19 （7） C6金属、非金属 9.78 （8） C7机械、设备、仪表 7.59 （9） C8医药、生物制品 0.68 （10） C9其他制造业 0.00 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 9.96 5 E建筑业 0.23 6 F交通运输、仓储业 15.50 7 G信息技术业 5.29 8 H批发和零售贸易 1.96 9 I金融、保险业 1.49 10 J房地产业 0.81 11 K社会服务业 0.41 12 L传播与文化产业 0.00 13 M综合类 1.42 合 计 67.55 三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 证券代码 证券名称 库存数量（股） 600900 长江电力 23,061,700 600009 上海机场 15,000,570 600050 中国联通 47,697,882 000089 深圳机场 15,711,377 600019 宝钢股份 21,237,378 000898 鞍钢新轧 19,400,538 600029 南方航空 19,125,301 600220 江苏阳光 21,611,291 600098 广州控股 7,547,229 000100 TCL集团 9,060,954 600166 福田汽车 7,880,447 000866 扬子石化 4,746,223 000800 一汽轿车 8,555,074 600036 招商银行 5,589,135 000629 新钢钒 7,922,320 600153 厦门建发 8,825,414 600635 大众公用 7,679,074 600104 上海汽车 5,200,586 600177 雅戈尔 7,300,270 600270 外运发展 4,118,180 600418 江淮汽车 2,663,285 000088 盐田港Ａ 1,533,963 000729 燕京啤酒 2,591,046 600795 国电电力 3,969,104 000002 万 科Ａ 4,404,790 600188 兖州煤业 1,436,821 600598 北大荒 3,279,833 000927 一汽夏利 3,550,621 600276 恒瑞医药 1,591,570 600825 华联超市 1,719,370 000767 漳泽电力 1,572,516 000401 冀东水泥 3,100,109 000060 中金岭南 2,378,365 600597 光明乳业 2,000,880 600123 兰花科创 1,192,315 600741 巴士股份 2,787,341 000755 山西三维 2,394,390 000612 焦作万方 1,690,100 600583 海油工程 671,703 600491 龙元建设 407,910 000651 格力电器 664,268 600595 中孚实业 1,133,467 600226 升华拜克 997,300 600269 赣粤高速 967,218 600078 澄星股份 947,570 000895 双汇发展 506,810 600143 金发科技 338,000 600563 法拉电子 300,800 600066 宇通客车 486,210 600642 申能股份 602,922 600383 金地集团 370,953 600997 开滦股份 378,000 600320 振华港机 436,098 000528 桂柳工Ａ 358,628 000400 许继电气 330,854 600591 上海航空 629,466 600991 长丰汽车 246,000 600686 厦门汽车 326,036 600535 天士力 247,011 600969 郴电国际 196,000 000778 新兴铸管 201,860 600980 北矿磁材 129,000 600963 岳阳纸业 237,000 600992 贵绳股份 211,000 600966 博汇纸业 147,000 600572 康恩贝 120,000 600087 南京水运 236,689 600967 北方创业 157,000 600975 新五丰 124,000 600309 烟台万华 128,767 600988 东方宝龙 99,000 600495 晋西车轴 138,000 600483 福建南纺 214,000 000063 中兴通讯 50,000 600410 华胜天成 31,000 600990 四创电子 29,000 600986 科达股份 37,000 600981 江苏纺织 33,000 000402 金融街 25,500 600420 现代制药 17,000 600984 建设机械 23,000 600982 宁波热电 33,000 002011 盾安环境 12,000 002017 东信和平 12,000 002012 凯恩股份 13,000 002016 威尔科技 10,000 002018 华星化工 7,000 002013 中航精机 7,000 002015 霞客环保 6,000 证券代码 证券名称 证券市值（元） 600900 长江电力 196,255,067.00 600009 上海机场 167,406,361.20 600050 中国联通 165,988,629.36 000089 深圳机场 162,612,751.95 600019 宝钢股份 133,370,733.84 000898 鞍钢新轧 83,034,302.64 600029 南方航空 82,812,553.33 600220 江苏阳光 77,368,421.78 600098 广州控股 71,019,424.89 000100 TCL集团 63,154,849.38 600166 福田汽车 57,369,654.16 000866 扬子石化 56,052,893.63 000800 一汽轿车 53,640,313.98 600036 招商银行 47,563,538.85 000629 新钢钒 46,662,464.80 600153 厦门建发 45,274,373.82 600635 大众公用 45,076,164.38 600104 上海汽车 44,777,045.46 600177 雅戈尔 43,947,625.40 600270 外运发展 36,445,893.00 600418 江淮汽车 34,968,932.05 000088 盐田港Ａ 33,102,921.54 000729 燕京啤酒 28,242,401.40 600795 国电电力 26,870,834.08 000002 万 科Ａ 21,583,471.00 600188 兖州煤业 19,914,339.06 600598 北大荒 19,908,586.31 000927 一汽夏利 19,102,340.98 600276 恒瑞医药 17,491,354.30 600825 华联超市 16,884,213.40 000767 漳泽电力 16,511,418.00 000401 冀东水泥 14,663,515.57 000060 中金岭南 14,198,839.05 600597 光明乳业 14,106,204.00 600123 兰花科创 13,067,772.40 600741 巴士股份 12,905,388.83 000755 山西三维 11,133,913.50 000612 焦作万方 9,295,550.00 600583 海油工程 9,081,424.56 600491 龙元建设 6,991,577.40 000651 格力电器 6,848,603.08 600595 中孚实业 6,721,459.31 600226 升华拜克 6,671,937.00 600269 赣粤高速 6,451,344.06 600078 澄星股份 5,941,263.90 000895 双汇发展 5,240,415.40 600143 金发科技 4,867,200.00 600563 法拉电子 4,674,432.00 600066 宇通客车 4,526,615.10 600642 申能股份 4,280,746.20 600383 金地集团 3,913,554.15 600997 开滦股份 3,617,460.00 600320 振华港机 3,593,447.52 000528 桂柳工Ａ 3,396,207.16 000400 许继电气 3,285,380.22 600591 上海航空 3,159,919.32 600991 长丰汽车 3,033,180.00 600686 厦门汽车 2,963,667.24 600535 天士力 2,509,631.76 600969 郴电国际 1,928,640.00 000778 新兴铸管 1,871,242.20 600980 北矿磁材 1,802,130.00 600963 岳阳纸业 1,611,600.00 600992 贵绳股份 1,597,270.00 600966 博汇纸业 1,478,820.00 600572 康恩贝 1,369,200.00 600087 南京水运 1,349,127.30 600967 北方创业 1,339,210.00 600975 新五丰 1,300,760.00 600309 烟台万华 1,202,683.78 600988 东方宝龙 1,126,620.00 600495 晋西车轴 1,123,320.00 600483 福建南纺 1,055,020.00 000063 中兴通讯 1,003,500.00 600410 华胜天成 612,560.00 600990 四创电子 496,770.00 600986 科达股份 472,490.00 600981 江苏纺织 267,960.00 000402 金融街 211,395.00 600420 现代制药 209,610.00 600984 建设机械 147,200.00 600982 宁波热电 138,600.00 002011 盾安环境 137,040.00 002017 东信和平 125,160.00 002012 凯恩股份 91,390.00 002016 威尔科技 75,000.00 002018 华星化工 59,850.00 002013 中航精机 42,840.00 002015 霞客环保 39,720.00 市值占期 证券代码 证券名称 末净值（%） 600900 长江电力 6.17 600009 上海机场 5.26 600050 中国联通 5.22 000089 深圳机场 5.11 600019 宝钢股份 4.19 000898 鞍钢新轧 2.61 600029 南方航空 2.60 600220 江苏阳光 2.43 600098 广州控股 2.23 000100 TCL集团 1.98 600166 福田汽车 1.80 000866 扬子石化 1.76 000800 一汽轿车 1.69 600036 招商银行 1.49 000629 新钢钒 1.47 600153 厦门建发 1.42 600635 大众公用 1.42 600104 上海汽车 1.41 600177 雅戈尔 1.38 600270 外运发展 1.15 600418 江淮汽车 1.10 000088 盐田港Ａ 1.04 000729 燕京啤酒 0.89 600795 国电电力 0.84 000002 万 科Ａ 0.68 600188 兖州煤业 0.63 600598 北大荒 0.63 000927 一汽夏利 0.60 600276 恒瑞医药 0.55 600825 华联超市 0.53 000767 漳泽电力 0.52 000401 冀东水泥 0.46 000060 中金岭南 0.45 600597 光明乳业 0.44 600123 兰花科创 0.41 600741 巴士股份 0.41 000755 山西三维 0.35 000612 焦作万方 0.29 600583 海油工程 0.29 600491 龙元建设 0.22 000651 格力电器 0.22 600595 中孚实业 0.21 600226 升华拜克 0.21 600269 赣粤高速 0.20 600078 澄星股份 0.19 000895 双汇发展 0.16 600143 金发科技 0.15 600563 法拉电子 0.15 600066 宇通客车 0.14 600642 申能股份 0.13 600383 金地集团 0.12 600997 开滦股份 0.11 600320 振华港机 0.11 000528 桂柳工Ａ 0.11 000400 许继电气 0.10 600591 上海航空 0.10 600991 长丰汽车 0.10 600686 厦门汽车 0.09 600535 天士力 0.08 600969 郴电国际 0.06 000778 新兴铸管 0.06 600980 北矿磁材 0.06 600963 岳阳纸业 0.05 600992 贵绳股份 0.05 600966 博汇纸业 0.05 600572 康恩贝 0.04 600087 南京水运 0.04 600967 北方创业 0.04 600975 新五丰 0.04 600309 烟台万华 0.04 600988 东方宝龙 0.04 600495 晋西车轴 0.04 600483 福建南纺 0.03 000063 中兴通讯 0.03 600410 华胜天成 0.02 600990 四创电子 0.02 600986 科达股份 0.01 600981 江苏纺织 0.01 000402 金融街 0.01 600420 现代制药 0.01 600984 建设机械 0.00 600982 宁波热电 0.00 002011 盾安环境 0.00 002017 东信和平 0.00 002012 凯恩股份 0.00 002016 威尔科技 0.00 002018 华星化工 0.00 002013 中航精机 0.00 002015 霞客环保 0.00 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值的2%的股票明细 1、累计买入股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 1 600036 招商银行 129,242,141.17 2 000100 TCL集团 123,207,719.31 3 000089 深圳机场 109,966,258.13 4 600220 江苏阳光 101,067,223.07 5 600900 长江电力 100,058,614.61 6 000629 新钢钒 86,386,146.82 7 600029 南方航空 76,819,868.82 8 600050 中国联通 71,768,831.81 9 600104 上海汽车 61,503,065.83 10 600177 雅戈尔 59,322,966.09 11 600098 广州控股 57,674,340.81 12 600019 宝钢股份 53,153,567.05 13 000088 盐田港Ａ 51,614,455.69 14 600009 上海机场 51,056,525.77 15 600028 中国石化 49,851,384.40 16 000898 鞍钢新轧 40,038,509.26 17 000729 燕京啤酒 39,988,787.11 18 000800 一汽轿车 38,978,654.63 19 600153 厦门建发 38,585,476.62 20 600166 福田汽车 37,215,355.83 序号 股票代码 股票名称 占期初净值比(%) 1 600036 招商银行 3.83 2 000100 TCL集团 3.65 3 000089 深圳机场 3.26 4 600220 江苏阳光 2.99 5 600900 长江电力 2.96 6 000629 新钢钒 2.56 7 600029 南方航空 2.28 8 600050 中国联通 2.13 9 600104 上海汽车 1.82 10 600177 雅戈尔 1.76 11 600098 广州控股 1.71 12 600019 宝钢股份 1.57 13 000088 盐田港Ａ 1.53 14 600009 上海机场 1.51 15 600028 中国石化 1.48 16 000898 鞍钢新轧 1.19 17 000729 燕京啤酒 1.18 18 000800 一汽轿车 1.15 19 600153 厦门建发 1.14 20 600166 福田汽车 1.10 2、累计卖出股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 1 600028 中国石化 204,581,964.09 2 600036 招商银行 132,567,514.01 3 600029 南方航空 123,494,073.70 4 000088 盐田港Ａ 93,357,302.60 5 600104 上海汽车 87,289,276.55 6 600019 宝钢股份 79,583,968.09 7 000100 TCL集团 71,945,278.16 8 000541 佛山照明 69,104,647.91 9 600050 中国联通 64,122,232.98 10 600015 华夏银行 63,015,642.61 11 000895 双汇发展 55,347,827.58 12 600018 上港集箱 53,433,376.88 13 600011 华能国际 51,324,482.97 14 600188 兖州煤业 48,166,895.22 15 000898 鞍钢新轧 47,278,331.53 16 000866 扬子石化 46,400,599.56 17 600900 长江电力 45,565,859.32 18 600026 中海发展 42,593,226.97 19 600350 山东基建 41,338,765.25 20 600009 上海机场 40,608,079.01 序号 股票代码 股票名称 占期初净值比(%) 1 600028 中国石化 6.06 2 600036 招商银行 3.93 3 600029 南方航空 3.66 4 000088 盐田港Ａ 2.77 5 600104 上海汽车 2.59 6 600019 宝钢股份 2.36 7 000100 TCL集团 2.13 8 000541 佛山照明 2.05 9 600050 中国联通 1.90 10 600015 华夏银行 1.87 11 000895 双汇发展 1.64 12 600018 上港集箱 1.58 13 600011 华能国际 1.52 14 600188 兖州煤业 1.43 15 000898 鞍钢新轧 1.40 16 000866 扬子石化 1.37 17 600900 长江电力 1.35 18 600026 中海发展 1.26 19 600350 山东基建 1.22 20 600009 上海机场 1.20 （二）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 报告期内买入股票总成本 卖出股票收入总额 2,098,184,444.31 2,315,431.610.41 五、报告期内按券种分类的债券投资组合 名称 证券市值（元） 占基金净值比例（％） 国债 604,489,750.59 18.99 金融债 50,000,000.00 1.57 可转债 289,402,032.66 9.09 合计 943,891,783.25 29.66 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 1 20国债⑷ 174,430,633.20 2 03国债12 146,224,068.49 3 20国债⑽ 115,057,448.00 4 铜都转债 67,706,602.60 5 03国债10 60,000,000.00 总计 563,418,752.29 占基金资产净值的 序号 名称 比例(%) 1 20国债⑷ 5.48 2 03国债12 4.59 3 20国债⑽ 3.62 4 铜都转债 2.13 5 03国债10 1.89 总计 17.71 七、投资组合报告附注 （一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。 （三）其他资产构成。 名称 金额（元） 交易保证金 1,108,260.51 证券清算款 17,609,487.28 应收利息 8,153,383.83 待摊费用 50,273.89 总计 26,921,405.51 （四）可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例。 序号 债券代码 名称 市值（元） 1 100096 云化转债 9,369,783.80 2 100220 阳光转债 3,019,276.50 3 100726 龙电转债 51,400,216.00 4 100795 国电转债 51,769,614.40 5 110001 邯钢转债 41,781,421.80 6 125630 铜都转债 67,706,602.60 7 125959 首钢转债 39,800,200.68 总计 264,847,115.78 占基金资产净值 序号 债券代码 名称 的比例（%） 1 100096 云化转债 0.29 2 100220 阳光转债 0.09 3 100726 龙电转债 1.62 4 100795 国电转债 1.63 5 110001 邯钢转债 1.31 6 125630 铜都转债 2.13 7 125959 首钢转债 1.25 总计 8.32 第七节基金份额持有人户数、持有人结构 一、基金持有人结构： 基金持有人 户均持有份 户数 额（份） 45,384 66,102.59 基金持有人份额结构（份） 机构 个人 合计 1,953,372,743 1,046,627,257 3,000,000,000 基金持有人份额结构（％） 机构 个人 65.11 34.89 二、基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例 序号 名称 份额(份) 1 中国太平洋保险公司 297,252,982 2 中国人寿保险股份有限公司 281,082,747 3 中国人寿保险（集团）公司 229,886,092 4 中国人民财产保险股份有限公司 159,949,918 5 泰康人寿保险股份有限公司 107,270,092 6 东方证券有限责任公司 81,104,597 7 中国再保险公司 62,999,008 8 南京市投资公司 62,355,372 9 新华人寿保险股份有限公司 30,573,699 10 上海周家嘴置业有限公司 28,291,674 序号 名称 占比(%) 1 中国太平洋保险公司 9.91 2 中国人寿保险股份有限公司 9.37 3 中国人寿保险（集团）公司 7.66 4 中国人民财产保险股份有限公司 5.33 5 泰康人寿保险股份有限公司 3.58 6 东方证券有限责任公司 2.70 7 中国再保险公司 2.10 8 南京市投资公司 2.08 9 新华人寿保险股份有限公司 1.02 10 上海周家嘴置业有限公司 0.94 第八节重大事项揭示 一.报告期内未召开基金份额持有人大会。 二.本报告期内根据国务院决定并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行拟分立为中国建设银行股份有限公司（暂定名）和中国建设银行集团有限公司（暂定名）。分立后，中国建设银行股份有限公司（暂定名）将继续经营现建行包括基金托管业务在内的商业银行主营业务，并承继相应的权利义务。重组分立事宜请参阅2004年6月10日、11日、12日本基金托管人在《金融时报》、《人民日报》、《CHINA DAILY》发布的《中国建设银行公告》。 三.报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 四.报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五.报告期内基金投资策略无改变。 六.报告期内本基金向本基金全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.20元（暂免征收所得税）,共计派发现金红利60,000,000元，权益登记日为2004年6月28日。 七.报告期内基金未改聘会计师事务所。 八.报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 九.基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 单位：元 席位 券商席位 个数 股票合计 占比（%） 银河证券 4 1,152,498,325.56 26.99 国泰君安 2 896,995,084.06 21.00 申银万国 1 685,624,409.57 16.05 兴业证券 1 165,662,556.37 3.88 中信证券 1 194,164,306.91 4.55 长城证券 1 438,076,539.68 10.26 中银国际 1 350,466,576.64 8.21 金信证券 1 95,719,673.92 2.24 中金公司 1 291,437,838.95 6.82 合计 13 4,270,645,311.66 100.00 席位 券商席位 个数 债券合计 占比（%） 银河证券 4 325,226,986.48 41.43% 国泰君安 2 105,883,266.44 13.49% 申银万国 1 30,102,720.20 3.83% 兴业证券 1 0.00 0.00% 中信证券 1 114,685,691.90 14.61% 长城证券 1 134,681,595.29 17.16% 中银国际 1 37,926,769.90 4.83% 金信证券 1 1,974,033.00 0.25% 中金公司 1 34,570,835.07 4.40% 合计 13 785,051,898.28 100.00% 席位 券商席位 个数 回购金额 占比（%） 银河证券 4 740,000,000.00 44.95 国泰君安 2 140,000,000.00 8.50 申银万国 1 0.00 0.00 兴业证券 1 0.00 0.00 中信证券 1 260,000,000.00 15.79 长城证券 1 330,000,000.00 20.04 中银国际 1 40,000,000.00 2.43 金信证券 1 0.00 0.00 中金公司 1 136,400,000.00 8.28 合计 13 1,646,400,000.00 100.00 席位 券商席位 个数 实付佣金 占比（%） 银河证券 4 919,553.89 26.86% 国泰君安 2 720,846.87 21.06% 申银万国 1 536,508.02 15.67% 兴业证券 1 135,840.25 3.97% 中信证券 1 155,577.37 4.54% 长城证券 1 355,388.48 10.38% 中银国际 1 283,913.72 8.29% 金信证券 1 78,368.88 2.29% 中金公司 1 237,277.16 6.93% 合计 13 3,423,274.64 100.00% 十.本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登临时公告如下：2004年4月26日刊登了《关于银丰证券投资基金发起人持有的基金单位部分上市流通的公告》；2004年4月30刊登了《关于变更注册地址的公告》。 第九节备查文件目录 一.中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 二.《银丰证券投资基金基金契约》 三.《银丰证券投资基金托管协议》 四.中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 五.银丰证券投资基金财务报表及报表附注 六.报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市东大名路908号金岸大厦3层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)35104688/800-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 二○○四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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