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| 财通资管中证1000指数增强A(019402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4441972 | ||||||||
| 基金代码 | 019402 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-18 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期：2025年4月1日 送出日期：2025年4月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 财通资管中证1000 基金简称基金代码019402 指数增强 财通资管中证1000 下属基金简称下属基金代码019402 指数增强A 财通资管中证1000 下属基金简称下属基金代码019403 指数增强C 财通证券资产管理有国信证券股份有限公 基金管理人基金托管人 限公司司 基金合同生效日2024年4月29日 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 辛晨晨2024年4月29日2012年7月17日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书“基金的投资”章节了解详细情况。 本基金为指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础 投资目标上，通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份 股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、 创业板、科创板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、 投资范围 资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当 程序后可将其纳入投资范围。 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终， 在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其 中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换债券和可交换债券投资 主要投资策略策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务 策略；6、存托凭证投资策略；7、金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 风险收益特征基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 财通资管中证1000指数增强A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M M 100万元≤M 1.00%非养老金客户 元 100万元≤M 0.10%养老金客户 申购费（前收费）元 300万元≤M 0.60%非养老金客户 元 300万元≤M 0.06%养老金客户 元 500万元≤M 1000元/笔 N 赎回费7天≤N 30天≤N 0% 财通资管中证1000指数增强C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N 赎回费 7天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 基金管理人和销 管理费0.80% 售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C 0.40%销售机构 审计费用0.00会计师事务所 信息披露费0.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和 仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期 其他费用货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、相关服务机构 账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 财通资管中证1000指数增强A 基金运作综合费率（年化） 0.92% 财通资管中证1000指数增强C 基金运作综合费率（年化） 1.32% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 （3）跟踪误差控制未达到约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在8.0%以内， 但因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表 现与指数价格走势可能发生较大偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）由于成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使 基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的跟踪程度。 6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误 等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 （4）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦 不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进 行投资决策，则可能导致损失。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者 合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应 进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和 机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 （7）成份股停牌或违约的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以 获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂 停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 （8）指数成分股发生负面事件面临退市时的应对风险 根据法律法规的要求，在本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市 或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则， 履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。存在因基金管理人对负面事件及其影响， 以及对指数编制机构的相应反应的判断不够准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整 相关成份股，进而增大本基金的跟踪误差，甚至不排除给基金资产带来损失的风险。 （9）指数增强策略的风险 本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基 金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个 别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于指数增强策略的表现存在不确 定性，本基金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。 （10）参与融资和转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业 务特有风险。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： 1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款 项的风险； 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券 费用的风险； 3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 2、投资资产支持证券的特定风险 本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风险、 流动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。 3、投资衍生品的特定风险 本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权： （1）投资股指期货、国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险和操作风险。具体为： 1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及 不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的 保证金而带来的风险。 5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现 故障等原因造成损失的风险。 （2）投资股票期权所面临的风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动 性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当 复杂，不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 4、参与债券回购的特定风险 债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要 风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手 在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指 在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总 量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对 基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合 的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也 就越大。 5、投资存托凭证的特定风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证 发行机制相关的风险，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。存托凭证发行机制相 关的风险包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以 及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、 监管环境差异可能导致的其他风险。 6、投资科创板股票的特定风险 本基金可投资科创板上市企业，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险： （1）流动性风险：由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机 构投资者为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。 （2）集中投资风险：科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、 技术迭代快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可 能存在公开发行时和上市后仍无法盈利的情形。 （3）退市风险：1）科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格；2）退市情形更 多：当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形， 将直接导致退市；3）退市时间更短：因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在 对应当退市的企业直接终止上市的情形；4）执行标准更严：当上市公司明显丧失持续经营 能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导 致退市。 （4）其他风险：1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同， 科创板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排；2）股价波动风险。 科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌 幅限制为20%；3）境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创 板上市，其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异； 7、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 8、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见财通证券资产管理有限公司网站[www.ctzg.com][客服电 话:400-116-7888] ●财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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