最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信智选量化选股混合发起式C(013034) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4439123 | ||||||||
| 基金代码 | 013034 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-16 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金（泰信智选量化选股混合发起式C份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金 （泰信智选量化选股混合发起式C份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年2月24日 送出日期：2025年04月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰信智选量化选股混合发起式 基金代码 013033 下属基金简称 泰信智选量化选股混合发起式C 下属基金交易代码 013034 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个工作日开放申购、赎回 基金经理 杨显 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2009年1月1日 其他 《基金合同》生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，无需召开基金份额持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要通过量化模型精选个股，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、 债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 主要投资策略 本基金主要通过量化投资策略进行投资管理，将投资理念通过具有经济学意义和投资逻辑的因子构建量化投资模型，在投资过程中充分发挥量化投资纪律性、科学性、覆盖广和投资分散性等优势，执行自上而下进行资产配置和自下而上进行个股精选的策略，力争在控制风险的前提下获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金采取的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资交易策略和其他投资策略等。 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 注：详见《泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金尚未成立，暂无相关图表。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金尚未成立，暂无相关图表。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金C类基金份额无认购费 申购费 （前收费） 本基金C类基金份额无申购费 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.50% - N≥30天 0.00% - 注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期权、信用衍生品等交易或结算等费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、期货、期权、信用衍生品等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，及时关注本公司出 具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风 险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而 存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金特有的风险 （1）本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响 到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下 跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （2）投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存 托凭证的，还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风 险，包括基金作为存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能 引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约 束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在 差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （3）资产支持证券投资风险 本基金可以投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产 支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易 过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （4）投资可转换债券和可交换债券的风险 可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债券转换为普通股 票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债券既面临发行人无法按期偿付本 息的信用风险，也面临二级市场价格波动的风险。另外，可转换债券和可交换债券一般具有强制赎回等条 款，可能会增加相应的风险。 （5）股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，价格波动比标的工具更为剧烈。当出现不利行 情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果 没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。在应用股指期货对冲市 场风险的过程中，存在由于基金投资组合与股指期货标的指数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无 法完全锁定所带来的标的物风险；也存在股指期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。 （6）投资国债期货的风险 国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货 头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期 货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差 风险。 （7）投资股票期权的风险 本基金投资股票期权，投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础 资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差 的波动所造成的基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的 保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作风险。 （8）参与融资业务的主要风险 ①市场风险 a.可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必然放大投资风险。 将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带 来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。 b.利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期贷款基准利率调 高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。 c.强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系外，还存在着较 为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资 组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓，且平仓的品 种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 d.外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交易所和证券公司 都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护 市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在 损失。 ②流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物 价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的 风险。 ③信用风险 主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履行义务可能带来风 险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券 公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。 （9）投资科创板的风险 本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于如下特殊风险： ①股价波动风险：科创板对个股每日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限 制，股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。 ②流动性风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A股其他板块，投资者可能在特定 阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。 ③退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上 市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 ④投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模式、盈利、风险和业绩波动 等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。 （10）投资证券公司短期公司债券的风险 由于证券公司短期公司债券部分非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较 大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持 有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 （11）投资信用衍生品的风险 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以 及价格波动风险等。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少， 导致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变 化，创设机构可能出现经营情况不佳或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生品结算 的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体的经营情况或利率环境出现变化，导致信用评级 机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动的风险。 （12）基金合同自动终止的风险 本基金为发起式基金，《基金合同》生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，无需 召开基金份额持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。投资 者将面临基金合同可能自动终止的不确定性风险。 （13）量化选股的投资风险 本基金主要通过量化投资策略进行投资管理，将投资理念通过具有经济学意义和投资逻辑的因子构建 量化投资模型，其以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货 交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且因为不同的需要，在数 据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人所建立量化模型将以加工后的数据作为输入，因此，源数据 错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险。 此外，由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表 现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中； 另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型 存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合 在一定程度上无法达到预期的投资效果。 2、本基金的其他风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营 风险、债券收益率曲线风险、杠杆风险、再投资风险、波动性风险等）、信用风险（债务人违约风险、交易 对手方违约风险）、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、基金财 产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际 情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途 径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按 照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对 各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：https://www.ftfund.com客服电话：400-888-5988，021-38784566 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |