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| 中海中证A500指数增强A(023341) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4431662 | ||||||||
| 基金代码 | 023341 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-09 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中海中证A500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中海中证A500指数增强型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年3月31日 送出日期：2025年4月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中海中证A500指数增强 基金代码 023341 下属基金简称 中海中证A500指数增强A 下属基金交易代码 023341 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 梅寓寒 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2013年03月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追求长期的资本增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、大类资产配置；2、股票投资策略：1）指数化投资；2）主动增强投资：①在成份股内进行适度增强；②对非成份股进行适度增强；3）投资组合调整策略：①投资组合调整原则；②投资组合调整方法；3、债券投资策略；4、可转换债券以及可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、衍生品投资策略：1）股指期货投资策略；2）国债期货投资策略；7、同业存单投资策略；8、融资业务投资策略。 业绩比较基准 中证A500指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜1,000,000 1.20% 非养老金客户 1,000,000≤M＜2,000,000 0.80% 非养老金客户 2,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.48% 养老金客户 1,000,000≤M＜2,000,000 0.24% 养老金客户 2,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户 1,000,000≤M＜2,000,000 1.20% 非养老金客户 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% 非养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.60% 养老金客户 1,000,000≤M＜2,000,000 0.36% 养老金客户 2,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 赎回费 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜360天 0.50% - 360天≤N＜720天 0.25% - N≥720天 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 审计费用 —— 会计师事务所 信息披露费 —— 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用等费用 相关服务机构 注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中海中证A500指数增强A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 —— 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。 基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金是股票指数增强型基金，股票投资比例为不低于基金资产的80%，投资于中证A500指数成份股、 备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，股市、债市的变化均将影响到基金业绩表现。本基 金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类证券的深入研究，持续优化组 合配置，以控制特定风险。 （1）指数基金投资风险 1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率 可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等 各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政 策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项 调整带来的风险与成本。 4）跟踪偏离风险 ①由于标的指数成份股的定期或不定期调整带来跟踪偏离风险。 ②由于基金运作、交易成本以及基金流动性需求带来跟踪偏离风险。 5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪 误差不超过8%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现 与指数价格走势可能发生较大偏离。 6）标的指数不符合要求或指数编制机构退出的风险 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不 符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十 个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等， 并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通 过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机 构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时基金可能因无法及时调整投资组 合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）指数增强型投资策略面临的风险 本基金投资采用的“指数化投资为主、主动增强投资为辅”由于对标的指数的适度增强可能对本基金 的收益产生影响。 （3）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等 风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产 支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 （4）本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、 债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。 （5）本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取保证金交易，风险 较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货 市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 （6）国债期货的投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场 风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之 一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性 风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此 类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使 得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （7）本基金可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机 制等差异带来的特有风险。 （8）基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。 故本基金面临无法存续的风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 2、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平 变化而产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、信用风险、再投资风险 等。 3、开放式基金共有的风险如合规风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 4、投资科创板股票的特有风险 本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 (二)重要提示 中海中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已经中国证监会证监许可【2025】 48号文准予注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金 管理人直销机构及其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价 方法不同，因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本 基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话：400-888-9788】 《中海中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《中海中证A500指数增强型证券投资基金托 管协议》、《中海中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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