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基金同智(184702)  基金公开信息
流水号 4431
基金代码 184702
公告日期 2004-08-28
编号 1
标题 同智证券投资基金2004年半年度报告摘要
信息全文 重要提示及目录
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证同智证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年半年度报告（以下简称“本报告”）本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。
本报告会计期间：2004年1月1日至2004年6月30日。
目录
第一章 基金简介
第二章 主要财务指标和基金净值表现
第三章 管理人报告
第四章 托管人报告
第五章 财务会计报告
第六章 投资组合报告
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构
第八章 重大事件揭示
第九章 备查文件目录

第一章 基金简介

(一)基金产品概况
基金名称：同智证券投资基金
基金简称：基金同智
交易代码：184702
基金上市地：深圳证券交易所
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1992年3月13日
基金合同存续期：1992年3月13日至2007年3月12日，共15年
基金上市日期：2000年5月15日
本报告期末基金份额总额：5亿份
（二）投资策略
1、资产配置策略：
投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加；
2、股票投资策略:
成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：
（1）预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；
（2）公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例较大；
（3）保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；
（4）预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善；
（5）公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。
根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。
3、业绩比较基准：无
4、风险收益特征：无
(三)基金管理人
法定名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
邮政编码：100028
国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
法定代表人：王其华
总经理：蒋月勤
信息披露负责人：李燕敏
电子邮箱：liym@csfunds.com.cn
联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
电话：010-64689198-651
传真：010-64689471
(四)基金托管人
法定名称：中国银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码：100818
国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com
法定代表人：肖钢
托管部总经理：唐棣华
信息披露负责人：忻如国
电子邮箱：xinruguo@bank-of-china.com
联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号
电话：010-66594856
传真：010-66594853
（五）信息披露
1、本基金半年度报告选定的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
3、置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
(六)注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层

第二章 主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
主要财务指标 2004年6月30日
基金本期净收益 49,020,023.02元
基金份额本期净收益 0.0980元/份
期末可供分配基金收益 7,681,036.62元
期末可供分配基金份额收益 0.0154元/份
期末基金资产净值 507,681,036.62元
期末基金份额净值 1.0154元/份
基金加权平均净值收益率 9.07%
本期基金份额净值增长率 0.47%
基金份额累计净值增长率 13.80%
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。
2、净值表现
(1)、基金同益历史各时间段净值增长率：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去一个月 -5.47% 0.0127
过去三个月 -9.88% 0.0142
过去六个月 0.47% 0.0222
过去一年 3.43% 0.0177
过去三年 -8.33% 0.0179
自基金成立起至今 13.80% 0.0172
注:本基金无同期业绩比较基准收益率
（2）、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况：
■■图像■■
注：本基金无业绩比较基准收益率

第三章 管理人报告

（一）简要介绍
1、基金管理人
长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。
2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。
公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。
2、基金经理小组简介：闵昱，男，1976年出生，经济学硕士，5年基金从业经验。于1999年取得全国银行间市场交易从业资格，2000年取得证券、基金和期货从业资格。1999年至今，就职于长盛基金管理有限公司投资管理部，历任基金同智、基金同德基金经理助理，基金同智、基金同益基金经理，现任本基金基金经理。
潘九岩，男，1978年出生，经济学学士，4年基金从业经验。2000年就职于博时基金管理有限公司交易部任中央交易员，2002年至今，就职于长盛基金管理有限公司投资管理部任交易主管，现任本基金基金经理助理。
（二）合规情况说明
本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）投资回顾与展望
2004年上半年的证券市场充满着戏剧性的变化，上证指数从去年的1497.04点起步，在政策刺激下大幅上涨到1783点，涨幅19.1%，后来又在宏观政策作用下深幅下探到1376.21点，跌幅22.81%，总体而言上半年上证指数跌幅为8.1%，振幅为27%，本基金上半年的净值增长率为0.46%，超越了市场。在指数先涨后跌的宽幅震荡中，我们对今年上半年的行情进行反思，从宏观方面、政策方面、投资策略方面对于本基金上半年的投资运作做一个简要的总结。
在宏观方面，宏观调控主要针对经济过热。经济过热主要体现在固定资产投资增长过快拉动生产资料价格大幅上扬，经济过热的背后则是近年来货币供应和贷款增长过快和多年来依赖投资拉动经济增长的政策导向。随着政府一系列行政控制手段和货币政策的出台，宏观调控的成效已经非常明显。出于对经济过冷的担忧，新的进一步的紧缩措施已非迫切。后续宏观调控面临的新任务将是如何在保持宏观调控成果的同时，解决宏观经济中的一些突出矛盾。但这并不意味着去年以来的通货膨胀的影响会很快消失。我们认为中国本轮的通货膨胀是内因和外因综合导致的结果，内因是全球多年的宽松的财政政策与货币政策的大背景，而外因是由于全球经济复苏与中国进入新的一轮增长周期所形成的旺盛的投资需求与经济增长。目前中国通货膨胀的现实是世界经济发展与中国自身经济发展的必然结果，这样的状态可能将在今后较长的一段时间之内得以持续，因此利率的上升似乎是必然的。
在政策方面，《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的颁布，是股票市场恢复稳定的心理预期的基础，它肯定了中国证券市场的历史贡献，明确了发展资本市场是国家的战略决策，确立了维护市场稳定和发展，逐步解决深层次问题和结构性矛盾，保护投资者利益三项原则。其核心内容就是放弃“推倒重来”的“休克疗法”，进行渐进式的改革。在市值和上市公司规模不断扩大的大环境下，市场与政策的博弈仍将继续，不能将希望与投资依据寄托于一个或者几个利好的政策，对政策变化的任何过分乐观，都可能导致失误。
在投资策略方面，就总体而言，我们的股票市场或许是相对高估的，但就部分股票而言，我们认为是绝对低估的。从长远而言，真正给投资人带来收益的是具体股票的盈利增长，而不是指数的波动。反思我们五年基金投资的历史，得出的一个有意思的结论就是在任何点位——即使是在2001年2245点，依据长期投资的视角选择股票，都能选择出既可以大幅超越指数，又可以带来正回报的股票。我们的投资策略就是力求淡化指数波动对我们长期投资视角的影响，使我们的组合以长期的标准评价是最优的。
我们认为2004年是促进理性投资，市场逐步走向成熟的一年。今年上半年的证券市场的一个明显转变是，那些单纯靠产品价格上涨带来收益的上市公司，其收益的持续性受到投资者的广泛质疑。这既得益于投资人的成熟，又得益于以往操纵利润的坐庄模式在2001年以来遭受了沉重打击。经历了周期类股票的投资后，在我们正面对升息周期的大环境下，我们的选股标准也随着市场的发展得到了进一步的完善：非周期类股票，我们将选择那些具备完善的法人治理结构、管理层稳定、具备长期稳定成长的前景、财务状况稳健优良的上市公司。周期类股票，在政府宏观调控的背景下会走向分化，在宏观调控中生存下来的周期类企业在今后将仍然具备获取较高收益的能力，但作为机构投资者，我们应更加关注其管理团队、长期发展战略以及业绩持续增长的能力，对其价值的评估应以可持续发展的眼光考察企业盈利能力与规模的扩张，决不应采取静态的眼光。
对于中小企业板块带来的机遇，或者说是挑战，本基金管理小组认为：中小企业由于起点较低，企业的成长性将超过主板市场上发展相对成熟的企业。投资于中小型企业的机会不仅仅存在于短期产能扩张带来的业绩增长，更多的则是来自于创业初期蓬勃的活力，这种充沛的活力带来的业绩提升可能是跳跃性的，或者说是可能为投资人带来连连惊喜的。因此，对于中小企业板块本基金的投资策略是：第一，不能盲目投资。即不能因为要投资而投资，而应建立在其收益和风险对比的基础上，选择风险收益配比较好的中小企业作为投资对象。第二，应当适度投资。处于风险分散的考虑，投资于中小企业板块是适当的，但其比重不会很大。
今年上半年，国债市场出现了大幅下挫，其间既包含了对前几年债券市场疯狂投机的合理修正，也包含了部分投资人在无限惊恐中作出的非理性选择。我们认为，目前的市场收益率水平已经基本反映了宏观经济因素的变化，未来市场的波动幅度将有所收敛。基于风险分散的需要，我们会将部分资产配置在国债、政策性金融债和央行票据上，但持有的债券品种会以中短期债券为主。
在2004年上半年，基于本基金管理小组对于市场宏观周期、行业周期的判断，本基金在政府明确宏观调控措施之前对于调控涉及的行业进行了全面的减持，良好的控制了整体仓位，并对投资策略和选股标准进行了及时的调整，所以取得了超越市场与业内平均水平的良好收益。在下半年，我们将延续上半年形成了投资策略、资产配置方向和选股标准，力求给投资人带来更好的回报。
(四)内部监察稽核报告
在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。
本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。

第五章 托管人报告

一、内部监督检查报告
本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、内部管理制度以及基金契约对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查；对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监督检查报告，及时呈报上级监管部门。
本基金托管人采取的主要措施包括：
1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。
2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。
3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及境外合格机构投资者境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。
4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。
5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。
6、根据国际著名会计师事务所——毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行的专项审计结果着力改善，推动托管业务的规范化、国际标准化。
7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。
二、托管情况报告
本基金托管人依据《同智证券投资基金基金契约》，自1992年3月13日起托管同智证券投资基金（以下称“基金同智”或“本基金”）的全部资产。现对基金同智从2004年1月1日至6月30日期间的托管情况报告如下：
1、本托管人在上述托管基金同智期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规以及基金契约的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害基金同智持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2004年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对长盛基金管理有限公司——基金同智管理人的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规以及基金契约的规定；
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于基金同智投资运作方面的报告。
3、同智证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在本报告期内编制和披露的公告信息包括：2003年基金年度报告一份、基金投资组合公告二份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对,结果一致。
中国银行基金托管部
2004年8月12日

第五章 财务会计报告

（一）基金会计报告书
同智证券投资基金
资产负债表
（单位：人民币元）
项目 附注 2004-6-30
资产
银行存款 4 14,034,086.37
清算备付金 5
交易保证金 271,470.79
应收证券清算款 6 39,953,000.00
应收利息 7 1,673,346.60
其他应收款 8 105,000.00
股票投资市值 9 347,209,268.17
其中：股票投资成本 369,587,676.97
债券投资市值 9 106,725,569.28
其中：债券投资成本 110,487,538.24
买入返售证券
资产总计 509,971,741.21
负债
应付证券清算款 10
应付管理人报酬 636,690.83
应付托管费 106,115.10
应付佣金 11 634,026.41
应付收益 12 428,874.52
其他应付款 13 278,633.39
预提费用 14 206,364.34
负债合计 2,290,704.59
持有人权益：
实收基金 500,000,000.00
未实现利得/(亏损) 9 -26,140,377.76
未分配收益 33,821,414.38
持有人权益合计 507,681,036.62
负债及持有人权益总计 509,971,741.21

项目 2003-12-31
资产
银行存款 7,881,815.06
清算备付金
交易保证金
应收证券清算款
应收利息 943,447.67
其他应收款 105,000.00
股票投资市值 400,223,212.76
其中：股票投资成本 378,460,111.85
债券投资市值 104,325,573.68
其中：债券投资成本 105,560,849.96
买入返售证券
资产总计 513,479,049.17
负债
应付证券清算款 5,613,980.37
应付管理人报酬 634,390.24
应付托管费 105,731.69
应付佣金 911,652.97
应付收益 428,874.52
其他应付款 278,633.39
预提费用 176,570.00
负债合计 8,149,833.18
持有人权益：
实收基金 500,000,000.00
未实现利得/(亏损) 20,527,824.63
未分配收益 -15,198,608.64
持有人权益合计 505,329,215.99
负债及持有人权益总计 513,479,049.17
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同智证券投资基金
经营业绩表
（单位：人民币元）
项目 附注 2004年上半年度
收入 54,040,888.62
股票差价收入 15 51,360,780.83
债券差价收入 15 -2,773,518.33
债券利息收入 1,573,297.74
存款利息收入 254,974.41
股利收入 3,577,529.26
买入返售证券收入 11,000.00
其他收入 36,824.71
费用 5,020,865.60
基金管理人报酬 16 4,042,508.89
基金托管费 16 673,772.16
卖出回购证券支出 111,679.84
其他费用 17 192,904.71
其中：上市年费 29,835.26
信息披露费 129,179.94
审计费用 27,349.14
基金净收益/(亏损) 49,020,023.02
加：本期未实现利得/(亏损) 16 -46,668,202.39
基金经营业绩 2,351,820.63
2003年上半年度
项目 -5,757,739.07
收入 -15,985,581.67
股票差价收入 5,133,092.69
债券差价收入 2,355,135.03
债券利息收入 560,461.78
存款利息收入 2,054,013.65
股利收入 108,700.77
买入返售证券收入 16,438.68
其他收入 4,734,193.12
费用 3,585,335.88
基金管理人报酬 597,639.09
基金托管费 311,561.98
卖出回购证券支出 239,656.17
其他费用 29,752.78
其中：上市年费 158,684.51
信息披露费 24,795.19
审计费用 -10,491,932.19
基金净收益/(亏损) 56,953,929.28
加：本期未实现利得/(亏损) 46,461,997.09
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
同智证券投资基金
基金收益分配
(单位：人民币元）
项目 附注 2004年上半年度 2003年上半年度
本期基金净收益/(亏损) 49,020,023.02 -10,491,932.19
加：期初基金净收益 -15,198,608.64 _____5,453,351.80
可供分配基金净收益 33,821,414.38 -5,038,580.39
减：本期已分配基金净收益 18
期末基金净收益 33,821,414.38 -5,038,580.39
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同智证券投资基金
基金净值变动表
（单位：人民元）
项目 2004年上半年度
一、期初基金净值 505,329,215.99
二、本期经营活动：
基金净收益/(亏损) 49,020,023.02
未实现利得/(亏损) -46,668,202.39
经营活动产生的基金净值变动数 2,351,820.63
三、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
四、期末基金净值 507,681,036.62
项目 2003年上半年度
一、期初基金净值 444,408,110.50
二、本期经营活动：
基金净收益/(亏损) -10,491,932.19
未实现利得/(亏损) 56,953,929.28
经营活动产生的基金净值变动数 46,461,997.09
三、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 _____________
四、期末基金净值 490,870,107.59
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)基金会计报告书附注
附注1.基金设立说明
同智证券投资基金（以下简称“基金同智”）是经中国证券监督管理委员会《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上巿的批复》(证监基金字[2000]25号文)批准，由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金等6只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意同智证券投资基金上巿、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]26号文)批准，基金同智于2000年5月15日在深交所上巿并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位，每份基金单位面值1元人民币，其中发起人持有500万份基金单位(占基金总规模的1%)，其余49,500万份由社会公众及商业保险公司持有。扩募部分于2000年8月7日在深交所上市交易。扩募后基金存续期延长五年（至2007年3月13日）。基金发起人为:中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司（原安徽省信托投资公司）、长盛基金管理有限公司。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。
附注2.会计报表编制基础
本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1-4号》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号----半年度报告的内容与格式》及基金契约的规定而编制。
附注3.主要会计政策
1 会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
3 记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
4 基金资产的估值方法
(1)每日都对基金资产进行估值。
(2)估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。
(3)上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值：
①首次公开发行的股票，以其成本价估值；
②配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。
(4)证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。
(5)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(7)如有新增事项，按国家最新规定估值。
(8)估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。
5 收入的确认
(1)股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
(2)债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。
(3)债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。
(4)存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。
(5)股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
(6)买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。
(7)其他收入：在实际收到时确认收入。
6证券投资的成本计价方法
证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。
(1)股票
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。
(2)债券
买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
7税项
(1)印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
(2)营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、《财税字[2004]78号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，2004年暂免征收营业税。
(3)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2004]78号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，2004年暂不征收企业所得税。
8基金的收益分配政策
基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%；
基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次；
基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
每一基金单位享有同等分配权。
附注4.银行存款
银行存款为本基金存放于银行的活期存款。
附注5.清算备付金
根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式，将以基金名义进行结算的模式转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算的模式，并取消了“清算备付金”科目。
附注6.应收证券清算款
因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下：
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 39,953,000.00 -
深圳分公司 - -
合计 39,953,000.00 -
附注7.应收利息
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
应收银行存款利息 15,669.42 8,422.22
应收债券利息 1,657,677.18 935,025.45
合计 1,673,346.60 943,447.67
附注8.其他应收款
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
应收券商费用 105,000.00 105,000.00
合计 105,000.00 105,000.00
附注9.未实现利得/(减值)按投资类别分项列示如下：
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
股票投资 -22,378,408.80 21,763,100.91
债券投资 -3,761,968.96 -1,235,276.28
合计 -26,140,377.76 20,527,824.63
附注10 应付证券清算款
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 1,371,432.35
深圳分公司 4,242,548.02
合计 5,613,980.37
附注11.应付佣金
单位：人民币元
公司名称 2004-6-30 2003-12-31
长江证券有限责任公司 - 277,805.33
招商证券股份有限公司 8,003.26 26,392.26
中信证券股份有限公司 125,562.51 112,103.34
蔚深证券有限责任公司 149,480.21 82,219.18
华夏证券有限公司 36,453.59 -
福建省华福证券公司 61,573.44 282,493.74
中山证券有限责任公司 97,971.34 130,639.12
国元证券有限责任公司 154,982.06 -
合 计 634,026.41 911,652.97
附注12.应付收益
由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金2001年分配的收益部分尚未支付。
附注13.其他应付款
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
应付代交税金 278,633.39 278,633.39
合计 278,633.39 278,633.39
附注14.预提费用
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
审计费用 27,349.14 50,000.00
上市年费 29,835.26
信息披露费 149,179.94 120,000.00
其他 6,570.00
合计 206,364.34 176,570.00
附注15.股票、债券差价收入
2004年上半年度：
单位：人民币元
差价收入 应付佣金
股票 51,360,780.83 625,004.05
债券 -2,773,518.33 -
实际清算金额 成交金额
股票 742,670,288.21 758,114,688.56
债券 55,264,940.30 55,164,190.70
应收利息
成本总额 总额
股票 690,684,503.33
债券 57,714,021.63 324,437.00
2003年上半年度：
单位：人民币元
差价收入 应付佣金
股票 -15,985,581.67 415,897.51
债券 5,133,092.69 -
实际清算金额 成交金额
股票 495,365,808.42 518,939,670.38
债券 408,490,269.99 372,540,232.30
成本总额 应收利息总额
股票 510,935,492.58
债券 397,883,552.48 5,473,624.82
附注16.关联方关系及其交易
1.关联方关系
企业名称 与本基金的关系
中信证券股份有限公司 发起人、股东
长江证券有限责任公司 发起人、股东
天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、股东
国元证券有限责任公司 发起人、股东
长盛基金管理有限公司 发起人、管理人
中国银行 托管人
本报告期内与关联方关系没有变动。
2.通过关联方的席位进行的交易
股票买卖：
2004年上半年度
占交易
关联方名称 股票买卖成交量
量比例
中信证券股份有限公司 265,101,342.00元 18.78%
长江证券有限责任公司 108,814,576.74元 7.72%
国元证券有限责任公司 189,005,880.72元 13.39%
2003年上半年度
占交易
关联方名称 股票买卖成交量
量比例
中信证券股份有限公司 123,239,868.85元 13.20%
长江证券有限责任公司 259,161,244.74元 27.75%
国元证券有限责任公司 - -
债券买卖
2004年上半年度
占交易量
关联方名称 债券买卖成交量
比例
中信证券股份有限公司 - -
长江证券有限责任公司 5,279,767.80元 4.47%
国元证券有限责任公司 25,492,921.90元 21.61%
2003年上半年度
占交易
关联方名称 债券买卖成交量
量比例
中信证券股份有限公司 43,754,704.00元 6.34%
长江证券有限责任公司 221,963,423.0元 32.15%
国元证券有限责任公司 - -
回购交易
2004年上半年度
占交易
关联方名称 证券回购交易量
量比例
长江证券有限责任公司 60,000,000.00元 22.02%
2003年上半年度
占交易
关联方名称 证券回购交易量
量比例
长江证券有限责任公司 184,000,000.00元 34.78%
佣金：
2004年上半年度
关联公司名称 支付的佣金 占佣金比例
长江证券有限责任公司 88,627.18元 7.79%
中信证券股份有限公司 207,443.93元 18.24%
国元证券有限责任公司 154,982.06元 13.63%
2003年上半年度
关联公司名称 支付的佣金 占佣金比例
长江证券有限责任公司 209,149.85元 28.01%
中信证券股份有限公司 96,436.98元 12.91%
国元证券有限责任公司 - -
3.基金管理人及托管人报酬
(1)基金管理人报酬
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人;
C.本基金于2004年度上半年度应支付基金管理费共计人民币4,042,508.89元（2003年上半年度应支付3,585,335.88元），其中已支付基金管理人人民币3,405,818.06元，尚余人民币636,690.83元未支付。
(2)基金托管费
A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取;
C.本基金2004年度上半年度应支付基金托管费共计人民币673,772.16元（2003年上半年度应支付597,639.09元），其中已支付基金托管人人民币567,657.06元，尚余人民币106,115.10元未支付。
4.本基金与关联人在银行间市场的交易情况：
本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下：
单位：人民币元
2004年上半年度 2003年上半年度
卖出回购证券
全年交易量 100,000,000.00 330,000,000.00
年末余额 - -
全年支出 46,643.84 218,572.59
附注17.其他费用
单位：人民币元
2004年上半年度 2003年上半年度
信息披露费 129,179.94 158,684.51
上市年费 29,835.26 29,752.78
审计费用 27,349.14 24,795.19
债券托管帐户维护费 3,270.00 11,900.75
回购交易费用 1,056.37 4,032.94
转托管及汇款费 2,214.00 10,490.00
合计 192,904.71 239,656.17
附注18.本期已分配收益
本基金本年度未进行收益分配。
附注19.流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。
截至2004年6月30日止，本基金流通受限制的股票明细如下：
成功申
股票名称 购股数 成本
凯恩股份 17,000 119,510.00
永新股份 11,000 94,930.00
霞客环保 8,000 52,960.00
威尔科技 13,000 97,500.00
东信和平 12,000 125,160.00
华星化工 6,000 51,300.00
建设机械 20,000 128,000.00
华联超市 198,245 1,919,011.60
合计 2,588,371.60
市值 估值方法
股票名称 119,510.00 按成本
凯恩股份 94,930.00 按成本
永新股份 52,960.00 按成本
霞客环保 97,500.00 按成本
威尔科技 125,160.00 按成本
东信和平 51,300.00 按成本
华星化工 128,000.00 按成本
建设机械 1,946,765.90 按市均价
华联超市 2,616,125.90
合计
转让受限原因 受限期限/上市日
股票名称 未上市流通 2004-7-5
凯恩股份 未上市流通 2004-7-8
永新股份 未上市流通 2004-7-8
霞客环保 未上市流通 2004-7-8
威尔科技 未上市流通 2004-7-13
东信和平 未上市流通 2004-7-13
华星化工 未上市流通 2004-7-7
建设机械 未上市流通 2004-7-5
华联超市
合计
附注20.期后事项
本基金并无重要期后事项。
附注21.其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
附注22.比较数据
若干比较数字乃经重新编排，以符合本半年度之呈报形式。

第六章 投资组合报告

1、2004年6月30日基金资产组合情况
金额（人民币元） 占总资产比例
股票市值 347,209,268.17 68.08%
债券市值 106,725,569.28 20.93%
银行存款和清算备付金 14,034,086.37 2.75%
其他资产 42,002,817.39 8.24%
资产合计 509,971,741.21 100.00%
2、2004年6月30日按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（人民币元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 28,556,000.00 5.62%
3 制造业 156,362,279.36 30.80%
其中：食品、饮料 20,448,605.15 4.03%
纺织、服装、皮毛 52,960.00 0.01%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 14,367,263.30 2.83%
石油、化学、塑胶、塑料 36,327,212.72 7.16%
电子 0.00 0.00%
金属、非金属 37,268,833.10 7.34%
机械、设备、仪表 29,999,190.00 5.91%
医药、生物制品 17,898,215.09 3.53%
其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 29,017,651.63 5.72%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 52,270,224.21 10.30%
7 信息技术业 267,360.00 0.05%
8 批发和零售贸易 11,507,421.40 2.27%
9 金融、保险业 53,010,000.00 10.44%
10 房地产业 16,218,331.57 3.19%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 0.00 0.00%
13 综合类 0.00 0.00%
合 计 347,209,268.17 68.39%
3、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
1 600036 招商银行 5,400,000
2 000039 中集集团 2,579,158
3 600011 华能国际 2,240,000
4 600276 恒瑞医药 1,628,591
5 600026 中海发展 2,138,900
6 000089 深圳机场 1,650,000
7 600028 中国石化 3,400,000
8 000541 佛山照明 1,104,800
9 000488 晨鸣纸业 1,439,167
10 600029 南方航空 2,996,822
11 000422 湖北宜化 1,837,800
12 600104 上海汽车 1,430,000
13 000525 红太阳 1,977,589
14 600583 海油工程 900,000
15 000002 万 科Ａ 1,934,950
16 600694 大商股份 1,197,230
17 000895 双汇发展 808,884
18 600688 上海石化 1,363,417
19 600795 国电电力 1,099,919
20 600000 浦发银行 800,000
21 000930 丰原生化 852,030
22 600533 栖霞建设 625,541
23 600887 伊利股份 499,903
24 600066 宇通客车 321,000
25 600018 上港集箱 200,045
26 600722 沧州化工 447,445
27 600009 上海机场 199,920
28 600825 华联超市 198,245
29 000731 四川美丰 48,270
30 600981 江苏纺织 20,000
31 002009 天奇股份 9,000
32 600984 建设机械 20,000
33 002017 东信和平 12,000
34 002012 凯恩配售 17,000
35 002016 威尔科技 13,000
36 002014 永新股份 11,000
37 002010 传化股份 6,000
38 002015 霞客环保 8,000
39 002018 华星华工 6,000
序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元）
1 600036 招商银行 45,954,000.00
2 000039 中集集团 37,268,833.10
3 600011 华能国际 21,571,200.00
4 600276 恒瑞医药 17,898,215.09
5 600026 中海发展 17,474,813.00
6 000089 深圳机场 17,077,500.00
7 600028 中国石化 16,388,000.00
8 000541 佛山照明 14,472,880.00
9 000488 晨鸣纸业 14,247,753.30
10 600029 南方航空 12,976,239.26
11 000422 湖北宜化 12,699,198.00
12 600104 上海汽车 12,312,300.00
13 000525 红太阳 12,181,948.24
14 600583 海油工程 12,168,000.00
15 000002 万 科Ａ 9,481,255.00
16 600694 大商股份 9,398,255.50
17 000895 双汇发展 8,363,860.56
18 600688 上海石化 8,303,209.53
19 600795 国电电力 7,446,451.63
20 600000 浦发银行 7,056,000.00
21 000930 丰原生化 7,020,727.20
22 600533 栖霞建设 6,737,076.57
23 600887 伊利股份 5,064,017.39
24 600066 宇通客车 2,988,510.00
25 600018 上港集箱 2,510,564.75
26 600722 沧州化工 2,429,626.35
27 600009 上海机场 2,231,107.20
28 600825 华联超市 1,946,765.90
29 000731 四川美丰 472,080.60
30 600981 江苏纺织 162,400.00
31 002009 天奇股份 142,200.00
32 600984 建设机械 128,000.00
33 002017 东信和平 125,160.00
34 002012 凯恩配售 119,510.00
35 002016 威尔科技 97,500.00
36 002014 永新股份 94,930.00
37 002010 传化股份 94,920.00
38 002015 霞客环保 52,960.00
39 002018 华星华工 51,300.00
序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例
1 600036 招商银行 9.05%
2 000039 中集集团 7.34%
3 600011 华能国际 4.25%
4 600276 恒瑞医药 3.53%
5 600026 中海发展 3.44%
6 000089 深圳机场 3.36%
7 600028 中国石化 3.23%
8 000541 佛山照明 2.85%
9 000488 晨鸣纸业 2.81%
10 600029 南方航空 2.56%
11 000422 湖北宜化 2.50%
12 600104 上海汽车 2.43%
13 000525 红太阳 2.40%
14 600583 海油工程 2.40%
15 000002 万 科Ａ 1.87%
16 600694 大商股份 1.85%
17 000895 双汇发展 1.65%
18 600688 上海石化 1.64%
19 600795 国电电力 1.47%
20 600000 浦发银行 1.39%
21 000930 丰原生化 1.38%
22 600533 栖霞建设 1.33%
23 600887 伊利股份 1.00%
24 600066 宇通客车 0.59%
25 600018 上港集箱 0.49%
26 600722 沧州化工 0.48%
27 600009 上海机场 0.44%
28 600825 华联超市 0.38%
29 000731 四川美丰 0.09%
30 600981 江苏纺织 0.03%
31 002009 天奇股份 0.03%
32 600984 建设机械 0.03%
33 002017 东信和平 0.02%
34 002012 凯恩配售 0.02%
35 002016 威尔科技 0.02%
36 002014 永新股份 0.02%
37 002010 传化股份 0.02%
38 002015 霞客环保 0.01%
39 002018 华星华工 0.01%
4、股票投资组合重大变动
1、 (1)、2004年1月1日至2004年6月30日累计买入、累计卖出的前20名
股票明细：
累计买入金额前20名
股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元）
000039 中集集团 24,864,497.32
600050 中国联通 24,423,543.91
000792 盐湖钾肥 24,120,181.93
600688 上海石化 23,120,114.44
600026 中海发展 23,050,689.42
600276 恒瑞医药 22,088,658.20
600795 国电电力 20,662,898.31
600028 中国石化 19,361,132.24
000089 深圳机场 18,964,809.91
600011 华能国际 18,502,293.53
600029 南方航空 17,650,198.97
000488 晨鸣纸业 16,896,757.03
000968 神州股份 15,958,963.52
000541 佛山照明 15,388,725.41
000525 红太阳 15,359,282.24
000422 湖北宜化 14,822,122.53
600591 上海航空 14,737,157.41
600016 民生银行 14,446,983.34
000729 燕京啤酒 14,102,625.13
600552 方兴科技 12,426,159.93
股票代码 股票名称 占净值比例
000039 中集集团 4.92%
600050 中国联通 4.83%
000792 盐湖钾肥 4.77%
600688 上海石化 4.58%
600026 中海发展 4.56%
600276 恒瑞医药 4.37%
600795 国电电力 4.09%
600028 中国石化 3.83%
000089 深圳机场 3.75%
600011 华能国际 3.66%
600029 南方航空 3.49%
000488 晨鸣纸业 3.34%
000968 神州股份 3.16%
000541 佛山照明 3.05%
000525 红太阳 3.04%
000422 湖北宜化 2.93%
600591 上海航空 2.92%
600016 民生银行 2.86%
000729 燕京啤酒 2.79%
600552 方兴科技 2.46%
累计卖出金额前20名
股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元）
600050 中国联通 60,292,164.00
600018 上港集箱 45,519,955.77
600000 浦发银行 36,438,390.75
600808 马钢股份 35,360,523.40
600104 上海汽车 30,668,350.81
000792 盐湖钾肥 26,078,460.14
600019 宝钢股份 23,544,636.80
600011 华能国际 22,791,582.12
000778 新兴铸管 22,588,249.62
600688 上海石化 17,047,863.78
000968 神州股份 16,898,660.51
600016 民生银行 15,362,290.56
600028 中国石化 14,408,956.16
000729 燕京啤酒 14,069,148.68
600900 长江电力 13,470,555.23
600740 山西焦化 12,759,942.93
600552 方兴科技 12,732,036.44
600591 上海航空 12,659,227.55
600795 国电电力 12,434,813.99
000629 新钢钒 12,133,884.67
股票代码 股票名称 占净值比例
600050 中国联通 11.93
600018 上港集箱 11.93%
600000 浦发银行 9.01%
600808 马钢股份 7.21%
600104 上海汽车 7.00%
000792 盐湖钾肥 6.07%
600019 宝钢股份 5.16%
600011 华能国际 4.66%
000778 新兴铸管 4.51%
600688 上海石化 4.47%
000968 神州股份 3.37%
600016 民生银行 3.34%
600028 中国石化 3.04%
000729 燕京啤酒 2.85%
600900 长江电力 2.78%
600740 山西焦化 2.67%
600552 方兴科技 2.53%
600591 上海航空 2.52%
600795 国电电力 2.51%
000629 新钢钒 2.46%
（2）2004年1月1日至2004年6月30日基金同智买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
买入股票成本总额：681,920,698.45元
卖出股票收入总额：742,670,288.21元
4、2004年6月30日按券种分类的债券投资组合
金额（人民币元） 市值占净值比例
国债 106,725,569.28 21.02%
金融债 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
合计 106,725,569.28 21.02%
6、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例
1 99国债10 40,840,000.00 8.04%
2 20国债⑷ 23,767,500.00 4.68%
3 99国债⑸ 19,077,248.30 3.76%
4 21国债⑶ 10,761,300.00 2.12%
5 99国债⑸ 10,343,520.98 2.04%
7、投资组合报告附注
（1）同智持有的晨鸣纸业。 2004年6月中国证监会山东监管局对晨鸣纸业进行检查，提出两个问题。一是关于2002年所得税纳税调整的问题，二是公司网站信息与公告信息不一致的问题。2004年6月11日，晨鸣纸业制定出整改措施。
同智基金于2004年3月23日开始至2004年6月16日共买入晨鸣纸业1,439,167股，其中在6月11日晨鸣纸业公开披露了董事会关于中国证监会山东监管局在巡检中发现问题的整改措施之前买入1,239,167股，在6月16日中国证监会公布审核通过晨鸣纸业发行可转债事宜当日买入200,000股。买入理由是，该股为本公司研究员调研后推荐纳入公司股票池中的股票，且为市场公认的行业龙头。在公司公布整改措施后，我们向该公司了解了公司整改措施、再融资进展等相关事宜及公司的经营状况。我们的结论是：未来几年纸业行业将继续稳步成长，晨鸣纸业作为行业龙头具有明显优势，再融资成功后公司业绩将会出现快速增长，应该继续持有。基金同智的买入程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资部投资管理制度》的规定程序。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
2004年6月30日其他资产构成
金额（人民币元）
交易保证金 271,470.79
应收证券交易清算款 39,953,000.00
应收利息 1,673,346.60
应收其他 105,000.00
合计 42,002,817.39
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末未持有可转换债券。

第八章 基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)

(一)、截止2004年6月30日，本基金份额结构为：
6月末持有份额 占总份额比例
发起人持有 3,839,346份 0.77%
其中：长盛基金管理有限公司 1,339,346份 0.27%
长江证券有限责任公司 500,000份 0.10%
国元证券有限责任公司 500,000份 0.10%
中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20%
天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000份 0.10%
其他持有人持有 496,160,654份 99.23%
合 计 500,000,000份 100.00%
(二)、截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 股东名称 持有份额（份）
1 中国人寿保险（集团）公司 44,864,623
2 中国人寿保险股份有限公司 42,290,734
3 中国人民财产保险股份有限公司 28,937,019
4 国信证券有限责任公司 12,922,648
5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 10,604,733
6 新华人寿保险股份有限公司 8,470,601
7 华宝信托投资有限责任公司 5,215,188
8 云南云天化股份有限公司 3,000,000
9 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 2,735,408
10 天安保险股份有限公司 2,659,000
序号 股东名称 占总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 8.97%
2 中国人寿保险股份有限公司 8.46%
3 中国人民财产保险股份有限公司 5.79%
4 国信证券有限责任公司 2.58%
5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2.12%
6 新华人寿保险股份有限公司 1.69%
7 华宝信托投资有限责任公司 1.04%
8 云南云天化股份有限公司 0.60%
9 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 0.55%
10 天安保险股份有限公司 0.53%
(三)截止2004年6月30日，持有同盛基金的总户数为38,212户，平均每户持有13,084.89份，其中机构投资者持有193,435,828份，占总份额的38.69%；个人投资者持有306,564,172份，占总份额的61.31%。

第九章 重大事件揭示

1、基金管理人、托管人（托管事项）在本期内未发生任何诉讼事项。
2、据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。
3、因工作需要，根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意罗文军辞去基金同智基金经理职务,聘任闵昱为基金同智基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。
4、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司（深圳一个席位）、蔚深证券有限责任公司（上海、深圳各一个席位）、福建省华福证券公司（上海一个席位）、中山证券有限责任公司（上海一个席位）、国元证券有限公司（上海一个席位）、招商证券股份有限公司（深圳一个席位）、长江证券有限公司（上海一个席位）、这七家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。
2004年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下：
股票交易量
公司名称 （人民币元） 占交易量比例
长江证券有限责任公司 108,814,576.74 7.72%
招商证券股份有限公司 108,449,062.59 7.68%
中信证券股份有限公司 265,101,342.00 18.78%
蔚深证券有限责任公司 85,955,772.39 6.09%
华夏证券有限公司 44,578,167.72 3.16%
福建省华福证券公司 324,486,416.60 22.99%
中山证券有限责任公司 284,961,832.60 20.19%
国元证券有限责任公司 189,005,880.72 13.39%
合计 1,411,353,051.36 100.00%
佣金
公司名称 （人民币元） 占佣金比例
长江证券有限责任公司 88,627.18 7.79%
招商证券股份有限公司 84,861.93 7.46%
中信证券股份有限公司 207,443.93 18.24%
蔚深证券有限责任公司 67,261.03 5.91%
华夏证券有限公司 36,453.59 3.21%
福建省华福证券公司 264,356.97 23.25%
中山证券有限责任公司 233,189.92 20.51%
国元证券有限责任公司 154,982.06 13.63%
合计 1,137,176.61 100.00%
2004年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下：
债券交易量
公司名称 （人民币元） 占交易量比例
长江证券有限责任公司 5,279,767.80 4.47%
华夏证券有限公司 8,222,661.30 6.97%
福建省华福证券公司 20,714,180.20 17.56%
中山证券有限责任公司 58,275,491.50 49.39%
国元证券有限责任公司 25,492,921.90 21.61%
合计 117,985,022.70 100.00%
回购交易量
公司名称 （人民币元） 占交易量比例
长江证券有限责任公司 60,000,000.00 22.01%
华夏证券有限公司 10,000,000.00 3.67%
福建省华福证券公司 160,000,000.00 58.72%
中山证券有限责任公司 42,500,000.00 15.60%
国元证券有限责任公司 0.00 0.00%
合计 272,500,000.00 100.00%
报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年停止租用华夏证券有限公司上海一个席位；租用国元证券有限责任公司上海一个席位。

第十章、备查文件目录

1、关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复
2、关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复
3、同智证券投资基金契约
4、同智证券投资基金托管协议
5、报告期内披露的各项公告原件
6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将本半年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

长盛基金管理有限公司
二○○四年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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