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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4430 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金半年度报告(2004年) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2004年8月28日 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 （一）基金金名称：景福证券投资基金 基金简称：基金景福 交易代码：184701 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年12月30日 报告期末基金份额总额：3,000,000,000份 基金合同存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2000年1月10日 投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。 (二)基金管理人：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (三)基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (四)信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：大成基金管理有限公司 (五)注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地 址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 邮 编：518031 电 话：(0755)25938000 25988133 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 序号 指标名称 2004年上半年 1 基金本期净收益 195,694,612.54 2 基金份额本期净收益 0.0652 3 期末可供分配基金收益 -164,179,714.55 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0547 5 期末基金资产净值 2,835,820,285.45 6 期末基金份额净值 0.9453 7 基金加权平均净值收益率 6.33% 8 本期基金份额净值增长率 -3.65% 9 基金份额累计净值增长率 7.15% (二)基金份额净值增长率 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 过去1个月 -5.71% 1.22% 过去3个月 -12.82% 1.67% 过去6个月 -3.65% 2.29% 过去一年 1.68% 1.97% 过去三年 -22.15% 2.13% 成立以来 7.15% 2.12% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 第四节管理人报告 (一)基金经理小组简介 常永涛先生，基金经理，学士。11年证券从业经历，1992年就职四川省信托投资公司从事投资管理业务，2001年进入大成基金管理公司从事交易和投资业务。 郑煜女士，基金经理助理，硕士学位，先后在长城信托、华夏证券工作，在大成基金管理公司任研究部高级研究员。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的行为，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、2004年上半年回顾和投资总结 2004年，中国经济处在一个发展的重要关口，GDP增长速度在2003年三、四季度分别达到9.6%和9.9%的基础上，今年一季度又增长了9.7%,经济快速增长的惯性一直在持续，消费结构升级、城市化进程加速以及“世界工厂”地位的形成是本轮经济增长的三大主动力。进入二季度后，煤电油运供应偏紧，基础能源、原材料价格上涨较快，某些领域出现投资过热，经济运行出现局部过热的现象。为抑制盲目投资，避免低水平重复建设，确保中国经济持续健康稳定发展，中央政府出台了提高商业银行准备金率、严格控制土地供应等宏观紧缩政策，在这些政策作用下，投资增速大幅回落，行业投资失衡现象有所改善，固定资产投资同比增速已从一季度的43%下降到上半年的28.6%，表明宏观紧缩政策成效显著。 证券市场作为经济的晴雨表，往往提前对宏观经济的变化做出反应，今年上半年二级市场的走势可以充分说明这一点。今年2月2日，国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，积极的股市政策点燃了整个市场的热情。上证指数在去年11月份探底1307点之后持续上涨五个月，在今年4月7日创出本轮反弹行情的新高1783点，在5个月时间里，指数上涨476点，涨幅为36.42%。但是，自中央政府从4月初起相继采取一系列宏观紧缩措施后。上证指数于4月7日见顶回落，逐波下行，以6月30日收盘点位1399点计算，短短两个多月时间上证指数跌幅达21.53%，与2003年年底相比，跌幅为6.5%。 回顾本基金上半年的操作，总体来看，我们在一季度操作存在失误，在二季度的操作相对比较成功。今年年初，我们对全年证券市场的判断比较乐观，年初认为中国经济的高速发展以及国家对证券市场态度的根本转变是今年证券市场持续走强的基础，所以在今年一季度，我们继续持有战略性核心资产，同时结合市场热点买入一些战术性的组合资产，如科技板块、旅游板块、消费类以及房地产等行业。实践证明，这部分战术性资产由于股本较小，流动性相对较差，所以在市场转势之初难以快速卖出，导致在市场下跌时所造成的损失远远大于在一季度上升时所带来的收益。一季度对宏观紧缩力度的估计不足以及对组合流动性考虑不全是我们操作的主要失误。宏观紧缩政策出台以后，本基金的操作还是较为成功的。二季度的操作主要以防守为主，仓位总体保持在70%左右，重点放在行业和个股配置上。我们尽最大可能快速降低宏观紧缩政策所限制的几个行业的股票仓位，如钢铁、金融和房地产等行业，重点配置周期性不明显和这次紧缩政策影响不大的行业，如电力行业和交通运输行业。个股选择主要考虑行业内处于领先地位的龙头公司，其次关注具有持续增长潜力和未来发展方向明确的上市公司。这些重点配置的行业和个股在本轮调整中的跌幅远远小于同期上证指数的跌幅，为本基金净值在上半年表现超过指数奠定了基础。 2、2004年下半年展望和投资策略 今年上半年的证券市场走势可谓“冰火两重天”，我们认为今年下半年宏观政策面是中性偏淡，证券市场总体上是一种弱市整理格局，上证指数在1350点－1600点之间震荡。 从宏观政策面看，虽然上半年的宏观数据表明上半年中央政府的宏观调控政策已经取得了明显的成效，下半年中央政府继续加大紧缩力度的可能性很小，但最近中央政府强调上半年宏观调控取得的成效是初步的、阶段性的，基础还不巩固，固定资产投资扩张和生产资料价格上涨的压力还很大。为此，中央政府会继续贯彻前期的方针政策，只不过在调控方式上会由行政干预转向市场经济调节，通过结构性调整最终实现中国经济的“软着陆”。由此看来，为防止经济局部过热出现反复，中央政府在下阶段的调控不会放松，将保持一种中性偏淡的政策基调。 从行业基本面看，由于受宏观紧缩政策的影响，各行业产能扩张的步伐会有所放缓，对大部分上市公司业绩的负面影响主要在下半年体现出来。我们认为，大部分上市公司的总体业绩在下半年会低于我们年初的预期。具体而言，房地产和原材料行业等固定资产投资增速放缓直接影响其对上游行业的需求，钢铁、水泥、电解铝的产能和产量扩张最终会导致产品过剩和价格下降，这样由于上下游的连动最终导致相关行业发展态势的转变。当然，资源瓶颈类和电力能源类行业会继续保持较高的增长，水运、港口和机场类行业也会保持平稳的增长。 从资金面看，由于股市的持续下跌，投资者的信心受到严重的打击，在市场未明朗之前，已经离场的资金不会轻易进场。同时，场内的资金，主要是证券投资基金等机构资金也不敢轻举妄动。虽然这些机构对下半年证券市场的判断存在一定的分歧，但总体操作思路还是偏谨慎，所以他们全面提升基金仓位的可能性不大，这样，下半年整个证券市场的资金面依然偏紧。 在操作策略上，本基金在下半年继续保持谨慎的风格，以超跌反弹作为下半年操作的根本原则，坚持以基本面研究为基础，自下而上，精选个股，在控制风险的前提下，密切关注市场的新变化，力争把握住每一次市场的反弹机会，适时对战术性资产进行获利了结。 我们认为下半年市场会有一次大的反弹，我们会利用这次反弹机会来调整持仓结构，降低权重过于集中的行业的比重，增加前期配置较低的行业的比重，保持组合结构的均衡性和高流动性。下半年总体仓位保持在相对低位，行业和个股的配置以防守为主，注重个股的流动性，适度波段操作。看好的行业有港口、机场、电力能源以及消费类行业，各个行业的龙头公司以及盈利持续增长的公司将是我们重点配置的对象。 当然，由于证券市场经过4月份以来持续三个月的下跌，市场的整体风险已经大大降低，最近“以股抵债”金融创新模式的出现表明管理层在解决历史遗留问题上的态度已在转变，下半年保险资金、社保资金等合规资金入市的步伐也有望加快，十六届四中全会将在9月份召开，管理层在此之前也可能出台利好政策以营造良好的市场氛围，以上因素都有利于证券市场的走强，所以我们在谨慎操作思路的基础上也会保持对市场的高度敏感性，提前拟定组合的动态调整计划，根据市场的快速变化做出及时的反应。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《景福证券投资基金基金契约》和《景福证券投资基金托管协议》，在托管景福证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景福证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，景福证券投资基金管理人在景福证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景福证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第六节 财务会计报告 （未经审计） （一）基金会计报表 1、景福证券投资基金2004年6月30日资产负债表（单位：人民币元） 资产 附 期初数 期末数 注 资产： 银行存款 90,480,943.26 203,331,311.77 清算备付金 交易保证金 1,239,897.27 应收证券交易清算款 11,686,753.60 17,583,421.18 应收股利 应收利息 5(1) 5,863,355.73 7,852,991.35 应收申购款 其他应收款 226,880.19 199,154.00 股票投资市值 2,204,047,421.62 1,974,982,441.85 其中：股票投资成本 1,903,823,996.12 1,972,928,455.67 债券投资市值 646,343,456.20 637,526,121.50 其中：债券投资成本 654,854,216.76 651,183,356.14 配股权证 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 2,958,648,810.60 2,842,715,338.92 负债与持有人权益 负债： 应付证券清算款 8,462,421.02 应付赎回款 应付赎回费 应付管理费 3,011,742.52 2,987,854.75 应付托管费 602,348.51 597,570.98 应付佣金 5(3) 1,450,584.32 1,550,770.46 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 5(4) 1,580,127.92 1,530,116.04 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 5(5) 100,000.00 228,741.24 其他负债 负债合计 15,207,224.29 6,895,053.47 持有人权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 5(2) 291,712,664.94 -11,603,248.46 未分配收益 -348,271,078.63 -152,576,466.09 持有人权益合计 2,943,441,586.31 2,835,820,285.45 负债及持有人权益总计 2,958,648,810.60 2,842,715,338.92 2、景福证券投资基金2004年半年度经营业绩表及收益分配表（单位：人民币元） 项目 附注 上年同期数 本期数 一、收入 -115,937,125.23 219,756,578.78 1、股票差价收入 5(6) -145,048,031.79 220,934,103.66 2、债券差价收入 5(7) 6,280,023.55 -25,289,868.43 3、债券利息收入 10,347,822.91 9,958,029.86 4、存款利息收入 1,727,017.94 950,950.08 5、股利收入 10,708,442.28 13,081,437.73 6、买入返售证券收入 7、其他收入 5(8) 47,599.88 121,925.88 二、费用 20,526,291.26 24,061,966.24 1、基金管理费 16,748,886.02 19,261,973.39 2、基金托管费 3,349,777.17 3,852,394.70 3、卖出回购证券支出 189,304.32 741,244.92 4、利息支出 5、其他费用 5(9) 238,323.75 206,353.23 其中：上市年费 29,752.78 29,835.26 信息披露费 148,767.52 149,179.94 审计费用 49,588.57 49,726.04 三、基金净收益 -136,463,416.49 195,694,612.54 加：未实现利得 426,968,680.58 -303,315,913.40 四、基金经营业绩 290,505,264.09 -107,621,300.86 本期基金净收益 -136,463,416.49 195,694,612.54 加：期初基金净收益 -53,411,839.23 -348,271,078.63 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 -189,875,255.72 -152,576,466.09 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -189,875,255.72 -152,576,466.09 3、景福证券投资基金2004年半年度净值变动表（单位：人民币元） 项目 附注 上年同期累计数 本期累计数 一、期初基金净值 2,498,527,423.59 2,943,441,586.31 二、本期经营活动 基金净收益 -136,463,416.49 195,694,612.54 未实现利得 426,968,680.58 -303,315,913.40 经营活动产生得基金净值变动数 290,505,264.09 -107,621,300.86 三、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生得基金 净值变动数 四、期末基金净值 2,789,032,687.68 2,835,820,285.45 （二）基金会计报表附注 1、基金简介 景福证券投资基金(以下简称“本基金”)是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及大成基金管理有限公司共四家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]39号文批准，于1999年12月30日发起成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上(2000)第2号文审核同意，于2000年1月10日在深交所挂牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]39号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成。股票投资由指数化投资和积极投资两部分组成，其中，指数化股票投资部分采用抽样法构造投资组合以跟踪上证A股指数，约占基金资产的50%，不得低于30%；积极股票投资主要投资于高成长行业股票或价值被低估股票。 2、主要会计政策、会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期指2004年1月1日至2004年6月30日。 （3）记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 （6）证券投资的成本计价方法 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 （7）收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （8）费用的确认和计量 基金管理费根据《景福证券投资基金基金契约》的规定，按前一日基金资产净值1.25%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。 基金托管费根据《景福证券投资基金基金契约》的规定，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （9）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 3、主要税项 根据财税字【1998】55号文、【2001】61号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、重大关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 光大证券有限责任公司（“光大证券”） 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易 光大证券 本期数 上年同期数 股票交易金额 960,769,998.35 159,206,598.96 占本期股票成交总额的比例 16.65% 5.10% 债券成交金额 占本期债券成交总额的比例 债券回购成交额 占本期债券回购成交总额的比例 交易佣金 787,821.71 130,547.74 占本期交易佣金总额的比例 16.89% 5.20% 银河证券 本期数 上年同期数 股票交易金额 802,507,668.77 占本期股票成交总额的比例 13.91% 债券成交金额 12,277,965.30 占本期债券成交总额的比例 2.04% 债券回购成交额 13,000,000.00 占本期债券回购成交总额的比例 1.09% 交易佣金 649,453.41 占本期交易佣金总额的比例 13.92% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 1.25%/当年天数。 本基金在本期需支付基金管理费19,261,973.39元，上年同期基金管理费16,748,886.02元。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25%/当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费3,852,394.70元,上年同期基金托管费3,349,777.17元。 （5）银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为203,331,311.77元，上年同期银行存款余额为75,598,130.75元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为950,950.08元，上年同期由基金托管人保管的银行存款利息收入为1,727,017.94元。 （6）本期与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本期与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 本期数 上年同期数 卖出回购证券协议金额 124,000,000.00 174,000,000.00 卖出回购证券利息支出 50,653.15 66,072.32 5、会计报表重要项目注释 （1）应收利息 金额 银行存款利息 125,759.87 债券利息 7,727,231.48 合计 7,852,991.35 （2）投资估值增值 金额 股票投资 2,053,986.18 债券投资 -13,657,234.64 合计 -11,603,248.46 （3）应付佣金 券商名称 金额 光大证券 471,653.12 招商证券 265,014.90 国泰君安 240,034.64 银河证券 174,127.94 国信证券 172,707.12 平安证券 81,682.98 蔚深证券 61,943.54 江南信托 47,219.42 中信证券 32,064.25 联合证券 1,726.31 南方证券 1,699.46 海通证券 585.29 福建兴业 311.49 合计 1,550,770.46 （4）其他应付款 金额 待扣税金 1,530,116.04 合计 1,530,116.04 （5）预提费用 金额 信息披露费 149,179.94 审计费用 49,726.04 上市年费 29,835.26 合计 228,741.24 （6）股票差价收入 金额 卖出股票成交总额 3,016,429,771.77 实际清算金额 2,987,819,547.03 交易佣金 2,520,183.05 成本总额 2,764,365,260.32 股票差价收入 220,934,103.66 （7）债券差价收入 金额 卖出债券成交总额 318,439,169.50 实际清算金额 323,712,827.95 成本总额 343,712,851.40 应收利息 5,289,844.98 债券差价收入 -25,289,868.43 （8）其他收入 金额 新股手续费返还 121,925.88 合计 121,925.88 （9）其他费用 金额 信息披露费 149,179.94 审计费用 49,726.04 上市年费 29,835.26 其他 -22,388.01 其中：汇划手续费 9,599.10 债券帐户维护费 9,630.00 回购交易费用 8,394.77 冲销多计预提费用 -50,011.88 合计 206,353.23 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止由于认购新股以及新股增发而持有的流通受限制股票情况如下： 股票 申购 上市 可流通 申购 名称 日期 日期 日期 价格 盾安环境 2004.6.21 2004.7.5 2004.7.5 11.42 凯恩股份 2004.6.22 2004.7.5 2004.7.5 7.03 中航精机 2004.6.23 2004.7.5 2004.7.5 6.12 永新股份 2004.6.24 2004.7.8 2004.7.8 8.63 霞客环保 2004.6.25 2004.7.8 2004.7.8 6.62 威尔科技 2004.6.28 2004.7.8 2004.7.8 7.50 东信和平 2004.6.29 2004.7.13 2004.7.13 10.43 华星化工 2004.6.30 2004.7.13 2004.7.13 8.55 宁波热电 2004.6.24 2004.7.6 2004.7.6 4.20 建设机械 2004.6.25 2004.7.7 2004.7.7 6.40 华联超市 2004.6.22 2004.7.5 2004.7.5 9.68 合计 股票 期末 申购 成本 市值 名称 估价 数量 盾安环境 11.42 11,000 125,620.00 125,620.00 凯恩股份 7.03 13,000 91,390.00 91,390.00 中航精机 6.12 7,000 42,840.00 42,840.00 永新股份 8.63 9,000 77,670.00 77,670.00 霞客环保 6.62 6,000 39,720.00 39,720.00 威尔科技 7.50 10,000 75,000.00 75,000.00 东信和平 10.43 10,000 104,300.00 104,300.00 华星化工 8.55 6,000 51,300.00 51,300.00 宁波热电 4.20 33,000 138,600.00 138,600.00 建设机械 6.4 22,000 140,800.00 140,800.00 华联超市 9.82 2,348,417 22,732,676.56 23,061,454.94 合计 23,619,916.56 23,948,694.94 第七节 投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 1,974,982,441.85 69.48 国债市值 637,526,121.50 22.43 银行存款和清算备付金 203,331,311.77 7.15 其他资产 26,875,463.80 0.94 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1、积极投资部分 证券板块名称 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 27,751,213.74 C制造业 639,507,889.33 C0食品、饮料 22,582,113.56 C1纺织、服装、皮毛 10,398,539.93 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 2,924,680.60 C4石油、化学、塑胶、塑料 217,777,505.78 C5电子 86,094,473.15 C6金属、非金属 204,079,836.26 C7机械、设备、仪表 92,661,912.06 C8医药、生物制品 2,988,827.99 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 213,414,608.48 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 103,002,601.44 G信息技术业 20,190,525.92 H批发和零售贸易 38,999,747.02 I金融、保险业 32,757,068.20 J房地产业 0.00 K社会服务业 35,372,804.48 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合 计 1,110,996,458.61 证券板块名称 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 0.98 C制造业 22.54 C0食品、饮料 0.80 C1纺织、服装、皮毛 0.37 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.10 C4石油、化学、塑胶、塑料 7.67 C5电子 3.03 C6金属、非金属 7.19 C7机械、设备、仪表 3.27 C8医药、生物制品 0.11 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 7.53 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 3.63 G信息技术业 0.71 H批发和零售贸易 1.38 I金融、保险业 1.16 J房地产业 0.00 K社会服务业 1.25 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合 计 39.18 2、指数投资部分 证券板块名称 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 21,414,994.48 C制造业 516,182,405.47 C0食品、饮料 47,546,020.80 C1纺织、服装、皮毛 3,120,564.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 9,225,410.04 C4石油、化学、塑胶、塑料 134,216,795.09 C5电子 133,950,616.22 C6金属、非金属 117,664,487.81 C7机械、设备、仪表 29,123,442.90 C8医药、生物制品 41,335,068.61 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 73,580,159.45 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 110,087,511.50 G信息技术业 42,542,359.50 H批发和零售贸易 12,766,000.00 I金融、保险业 23,965,011.00 J房地产业 13,308,755.76 K社会服务业 48,959,138.20 L传播与文化产业 0.00 M综合类 1,179,647.88 合 计 863,985,983.24 证券板块名称 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 0.76 C制造业 18.20 C0食品、饮料 1.68 C1纺织、服装、皮毛 0.11 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.33 C4石油、化学、塑胶、塑料 4.72 C5电子 4.72 C6金属、非金属 4.15 C7机械、设备、仪表 1.03 C8医药、生物制品 1.46 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 2.59 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 3.88 G信息技术业 1.50 H批发和零售贸易 0.45 I金融、保险业 0.85 J房地产业 0.47 K社会服务业 1.73 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.04 合 计 30.47 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细。 1、积极投资部分 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金资产 净值比例(%) (股) (元) 600900 长江电力 14,520,962 123,573,386.62 4.36 600585 海螺水泥 9,355,118 112,916,274.26 3.98 600002 齐鲁石化 11,141,372 109,853,927.92 3.87 600795 国电电力 13,250,018 89,702,621.86 3.16 600688 上海石化 11,586,024 70,558,886.16 2.49 000039 中集集团 4,788,960 69,200,472.00 2.44 000068 赛格三星 6,507,424 65,724,982.40 2.32 600026 中海发展 4,796,000 39,183,320.00 1.38 600825 华联超市 3,971,461 38,999,747.02 1.38 600138 中青旅 4,251,539 35,372,804.48 1.25 600009 上海机场 3,162,132 35,289,393.12 1.24 600036 招商银行 3,840,020 32,678,570.20 1.15 600352 浙江龙盛 4,600,000 29,210,000.00 1.03 600875 东方电机 3,024,832 28,735,904.00 1.01 600104 上海汽车 2,467,800 21,247,758.00 0.75 600050 中国联通 5,771,904 20,086,225.92 0.71 000729 燕京啤酒 1,732,134 18,880,260.60 0.67 600019 宝钢股份 3,000,000 18,840,000.00 0.66 000400 许继电气 1,530,652 15,199,374.36 0.54 000089 深圳机场 1,322,900 13,692,015.00 0.48 000983 西山煤电 1,182,762 12,312,552.42 0.43 000625 长安汽车 1,208,520 10,804,168.80 0.38 600348 国阳新能 1,044,890 10,783,264.80 0.38 600563 法拉电子 656,700 10,205,118.00 0.36 600207 安彩高科 982,065 10,164,372.75 0.36 600089 特变电工 993,595 9,916,078.10 0.35 600096 云天化 679,570 8,025,721.70 0.28 600071 凤凰光学 1,028,124 6,374,368.80 0.22 000726 鲁 泰Ａ 559,791 5,704,270.29 0.20 600012 皖通高速 1,000,000 5,430,000.00 0.19 600035 楚天高速 940,738 4,835,393.32 0.17 600398 凯诺科技 690,586 4,654,549.64 0.16 600029 南方航空 1,056,000 4,572,480.00 0.16 000930 丰原生化 449,254 3,701,852.96 0.13 000956 中原油气 377,217 3,606,194.52 0.13 600022 济南钢铁 470,000 2,918,700.00 0.10 600308 华泰股份 277,230 2,833,290.60 0.10 600276 恒瑞医药 229,895 2,526,546.05 0.09 600188 兖州煤业 75,700 1,049,202.00 0.04 000423 东阿阿胶 67,366 443,941.94 0.02 600992 贵绳股份 27,000 204,390.00 0.01 600984 建设机械 22,000 140,800.00 0.01 600982 宁波热电 33,000 138,600.00 0.00 002011 盾安环境 11,000 125,620.00 0.00 002017 东信和平 10,000 104,300.00 0.00 002012 凯恩股份 13,000 91,390.00 0.00 600000 浦发银行 8,900 78,498.00 0.00 002014 永新股份 9,000 77,670.00 0.00 002016 威尔科技 10,000 75,000.00 0.00 002018 华星化工 6,000 51,300.00 0.00 002013 中航精机 7,000 42,840.00 0.00 002015 霞客环保 6,000 39,720.00 0.00 600085 同仁堂 1,000 18,340.00 0.00 2、指数投资部分 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金资产 净值比例(%) (股) (元) 600585 海螺水泥 6,796,747 82,036,736.29 2.89 600002 齐鲁石化 7,815,000 77,055,900.00 2.72 600009 上海机场 6,769,822 75,551,213.52 2.66 000068 赛格三星 4,781,631 48,294,473.10 1.70 600900 长江电力 4,913,391 41,812,957.41 1.47 600138 中青旅 4,831,197 40,195,559.04 1.42 000729 燕京啤酒 3,352,350 36,540,615.00 1.29 600050 中国联通 9,994,276 34,780,080.48 1.23 600688 上海石化 4,817,705 29,339,823.45 1.03 600795 国电电力 4,025,360 27,251,687.20 0.96 600740 山西焦化 2,383,113 24,498,401.64 0.86 600330 天通股份 2,154,000 24,490,980.00 0.86 600036 招商银行 2,816,100 23,965,011.00 0.85 600602 广电电子 2,590,967 23,655,528.71 0.83 600362 江西铜业 3,007,465 21,683,822.65 0.76 600085 同仁堂 1,125,684 20,645,044.56 0.73 000956 中原油气 1,585,108 15,153,632.48 0.53 600026 中海发展 1,826,400 14,921,688.00 0.53 000400 许继电气 1,473,600 14,632,848.00 0.52 000513 丽珠集团 1,911,800 14,262,028.00 0.50 000100 TCL集团 2,027,000 14,128,190.00 0.50 600029 南方航空 3,204,200 13,874,186.00 0.49 600207 安彩高科 1,269,157 13,135,774.95 0.46 600825 华联超市 1,300,000 12,766,000.00 0.45 000012 南 玻Ａ 1,120,332 10,889,627.04 0.38 600597 光明乳业 1,384,976 9,764,080.80 0.34 000024 招商地产 1,253,478 9,488,828.46 0.33 600308 华泰股份 902,682 9,225,410.04 0.33 600563 法拉电子 440,689 6,848,307.06 0.24 600835 上海电气 684,700 6,586,814.00 0.23 600276 恒瑞医药 584,895 6,427,996.05 0.23 600008 首创股份 586,024 5,889,541.20 0.21 600012 皖通高速 999,986 5,429,923.98 0.19 600028 中国石化 1,000,000 4,820,000.00 0.17 600168 武汉控股 692,631 3,906,438.84 0.14 000002 万 科Ａ 779,577 3,819,927.30 0.13 600104 上海汽车 403,000 3,469,830.00 0.12 600367 红星发展 419,000 3,322,670.00 0.12 000839 中信国安 258,493 3,319,050.12 0.12 600236 桂冠电力 282,322 2,874,037.96 0.10 600601 方正科技 300,000 2,748,000.00 0.10 600071 凤凰光学 432,867 2,683,775.40 0.09 600707 彩虹股份 254,660 2,095,851.80 0.07 600177 雅戈尔 322,100 1,939,042.00 0.07 600019 宝钢股份 291,600 1,831,248.00 0.06 600875 东方电机 184,229 1,750,175.50 0.06 600100 清华同方 120,229 1,695,228.90 0.06 600395 盘江股份 217,400 1,441,362.00 0.05 600839 四川长虹 169,910 1,301,510.60 0.05 000858 五粮液 202,500 1,241,325.00 0.04 000039 中集集团 84,640 1,223,048.00 0.04 600398 凯诺科技 175,300 1,181,522.00 0.04 600832 东方明珠 90,812 1,179,647.88 0.04 600649 原水股份 90,100 609,076.00 0.02 000089 深圳机场 30,000 310,500.00 0.01 600296 兰州铝业 1 5.83 0.00 (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入金额前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 600050 中国联通 278,303,433.79 9.46 600900 长江电力 215,924,258.87 7.34 600002 齐鲁石化 191,186,767.79 6.50 600036 招商银行 119,425,524.89 4.06 000068 赛格三星 118,348,488.40 4.02 600688 上海石化 108,825,893.26 3.70 600138 中青旅 103,750,477.58 3.52 600104 上海汽车 83,483,594.44 2.84 600585 海螺水泥 72,001,048.71 2.45 000729 燕京啤酒 55,831,515.25 1.90 600028 中国石化 54,637,586.77 1.86 600029 南方航空 49,640,633.48 1.69 000024 招商地产 46,696,442.07 1.59 600009 上海机场 43,155,259.42 1.47 000027 深能源A 41,018,172.05 1.39 600019 宝钢股份 40,272,586.64 1.37 600330 天通股份 38,601,487.92 1.31 600825 华联超市 37,267,718.52 1.27 000100 TCL集团 35,093,989.38 1.19 600602 广电电子 30,948,490.08 1.05 2、本期累计卖出金额前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 600050 中国联通 320,279,625.86 10.88 600028 中国石化 201,896,253.88 6.86 600688 上海石化 173,982,853.47 5.91 600104 上海汽车 130,792,267.62 4.44 600900 长江电力 127,513,204.04 4.33 600795 国电电力 108,527,630.70 3.69 600002 齐鲁石化 103,966,418.03 3.53 600210 紫江企业 78,256,242.94 2.66 600811 东方集团 65,109,382.46 2.21 600036 招商银行 61,530,791.81 2.09 000550 江铃汽车 61,464,756.32 2.09 600019 宝钢股份 55,013,728.70 1.87 600026 中海发展 53,507,107.40 1.82 600205 山东铝业 48,780,795.43 1.66 000027 深能源Ａ 42,215,187.10 1.43 600352 浙江龙盛 40,874,094.35 1.39 600009 上海机场 40,285,386.13 1.37 000511 银基发展 39,797,666.20 1.35 000039 中集集团 35,975,980.79 1.22 600004 白云机场 32,415,883.54 1.10 3、本报告期内买入股票的成本总额为2,833,469,719.87元，卖出股票的收入总额为2,987,819,547.03元。 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 612,452,271.30 21.60 金融债 0 0.00 企业债 0 0.00 可转债 25,073,850.20 0.88 合计 637,526,121.50 22.48 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 04国债⑴ 358,468,800.00 12.64 99国债⑻ 80,828,302.00 2.85 20国债⑷ 66,549,000.00 2.35 03国债⑾ 46,758,303.90 1.65 04国债⑸ 32,774,000.00 1.16 (七)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 1,239,897.27 应收证券清算款 17,583,421.18 应收利息 7,852,991.35 其他应收款 199,154.00 合计 26,875,463.80 4、持有的处于转股期的可转换债券明细 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 100795 国电转债 25,073,850.20 0.88 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 （一）持有人户数 基金份额持有人户数 65,534 平均每户持有基金份额 45,777.76 (二)持有人结构 持有份额 占总份额比例% 机构投资者 1,525,482,575 50.85 个人投资者 1,474,517,425 49.15 合计 3,000,000,000 100.00 (三)本基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例% 1 中国人民财产保险股份有限公司 278,149,373 9.27 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 273,007,873 9.10 3 中国人寿保险（集团）公司 239,225,898 7.97 4 中国人寿保险股份有限公司 207,452,354 6.92 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 172,981,567 5.77 6 中国再保险公司 86,411,943 2.88 7 西安通盛科技有限责任公司 46,980,000 1.57 8 上海国有资产经营有限公司 27,378,300 0.91 9 申银万国－花旗－UBS LIMITED 23,106,900 0.77 10 华宝信托投资有限责任公司 16,468,327 0.55 第九节 重大事件揭示 1、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 2、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 4、经公司2002年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、在报告期内，本基金租用的席位股票交易量及佣金情况（单位：元）： 券商名称 席位数量 股票交易量 占股票成交总 佣金 量比例 光大证券 1 960,769,998.35 16.65% 787,821.71 广发证券 1 836,770,345.58 14.50% 686,142.08 银河证券 2 802,507,668.77 13.91% 649,453.41 海通证券 1 666,619,652.03 11.55% 546,624.45 国泰君安 1 575,546,327.93 9.97% 461,166.95 中金公司 1 456,046,505.96 7.90% 369,051.73 国信证券 1 363,823,460.32 6.30% 284,695.55 平安证券 1 340,891,666.71 5.91% 266,753.55 兴业证券 1 217,598,800.64 3.77% 176,348.90 招商证券 1 197,735,063.15 3.43% 154,730.91 中信证券 1 183,279,316.76 3.18% 143,417.92 蔚深证券 1 167,177,549.29 2.90% 137,084.41 联合证券 1 2,206,120.92 0.03% 1,726.31 合计 5,770,972,476.41 100.00% 4,665,017.88 券商名称 占总佣金比例 光大证券 16.89% 广发证券 14.71% 银河证券 13.92% 海通证券 11.72% 国泰君安 9.89% 中金公司 7.91% 国信证券 6.10% 平安证券 5.72% 兴业证券 3.78% 招商证券 3.32% 中信证券 3.07% 蔚深证券 2.94% 联合证券 0.03% 合计 100.00% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 在报告期内，本基金租用的席位债券交易量及回购情况为（单位：元）： 券商名称 席位数量 债券交易量 占债券成交量比 例 国泰君安 1 522,776,576.90 86.80% 兴业证券 1 57,225,056.60 9.50% 银河证券 2 12,277,965.30 2.04% 中金公司 1 9,973,837.00 1.66% 合计 602,253,435.80 100.00% 券商名称 回购交易量 占回购成交总 量的比例 国泰君安 550,000,000.00 46.10% 兴业证券 150,000,000.00 12.57% 银河证券 13,000,000.00 1.09% 中金公司 480,000,000.00 40.24% 合计 1,193,000,000.00 100.00% 第十节 备查文件目录 (一)备查文件的目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》； 2、《景福证券投资基金基金契约》； 3、《景福证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二)存放地点及查阅方式 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公场所及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2004年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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