财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 4428
基金代码 184699
公告日期 2004-08-28
编号 1
标题 同盛证券投资基金2004年半年度报告摘要
信息全文 重要提示及目录
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告同盛证券投资基金（以下简称“本基金”）2004年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。
本报告会计期间：2004年1月1日至2004年6月30日。
目录
第一章 基金简介
第二章 主要财务指标和基金净值表现
第三章 管理人报告
第四章 托管人报告
第五章 财务会计报告
第六章 投资组合报告
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构
第八章 重大事件揭示
第九章 备查文件目录

第一章 基金简介

(一)基金产品概况
基金名称：同盛证券投资基金
基金简称：基金同盛
交易代码：184699
基金上市地：深圳证券交易所
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年11月5日
基金合同存续期：1999年11月5日至2014年11月4日，共15年
基金上市日期：1999年11月26日
本报告期末基金份额总额：30亿份
（二）投资策略：
1、投资目标：本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
2、资产配置策略
投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。当判断后市多头特征明显时，成长型股票最多可增持至股票投资总额的70%，相应地，价值型股票可减持到股票投资总额的30%；反之，当判断后市空头特征明显时，价值型股票最多可增持到股票投资总额的70%，相应地，成长型股票可减持到股票投资总额的30%。
3、股票投资策略
(1)成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：
①预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；
②公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例大于70%；
③保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；
④属于ST及低价重组板块，但预期其发展将发生积极变化，从而使公司未来盈利能力有实质性改善；
⑤公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。
（2）价值型股票的主要特征是市场价值的低估，因此本基金在选择价值型股票进行投资时主要考虑以下几方面：
①相对于公司自身的盈利能力或资产质量，公司帐面价值与市场价值之比大于市场平均水平（即市净率小于市场平均水平）；
②公司市盈率低于行业或市场平均水平，但价值被低估并非由于公司基本面情况的不利变化，而是由于某些突发事件或不利传言等短期因素的影响；
③具有隐蔽资产（有形或无形资产）。
根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型和价值型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值（成长/价值投资特征）。在投资时，按投资决策委员会确定的成长型投资和价值型投资的配置比例，分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。
由于我国证券市场发展时间较短，相关数据的数量和可比性均不理想，很难像西方成熟市场运用大量的统计数据对成长型和价值型股票进行严格的定量分析，因此本基金主要运用经验的、定性的标准来对成长型股票和价值型股票进行界定；但在实际操作中，也将会尽可能建立起量化指标体系。
3、业绩比较基准：无
4、风险收益特征：无
(三)基金管理人
法定名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
邮政编码：100028
法定代表人：王其华
总经理：蒋月勤
信息披露负责人：李燕敏
电子邮箱：liym@csfunds.com.cn
国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
电话：010-64689198-651
传真：010-64689471
(四)基金托管人
法定名称：中国银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码：100818
国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com
法定代表人：肖钢
托管部总经理：唐棣华
信息披露负责人：忻如国
电子邮件：xinruguo@bank-of-china.com
电话：010-66594856
传真：010-66594853
（五）信息披露
1、本基金半年度报告选定的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
3、置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
(六)注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层

第二章 主要财务指标和基金净值表现

1、主要财务指标
2004年半年度主要财务指标
主要财务指标 2004年6月30日
基金本期净收益 181,750,965.32元
基金份额本期净收益 0.0606元/份
期末可供分配基金收益 -228,516,744.12元
期末可供分配基金份额收益 -0.0762元/份
期末基金资产净值 2,771,483,255.88元
期末基金份额净值 0.9238元/份
基金加权平均净值收益率 5.80%
本期基金份额净值增长率 -9.43%
基金份额累计净值增长率 16.04%
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。
2、净值表现
(1)、基金同盛历史各时间段净值增长率：
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去一个月 -8.76% 0.0202
过去三个月 -15.50% 0.0175
过去六个月 -9.43% 0.0234
过去一年 -5.69% 0.0194
过去三年 -21.03% 0.0194
自基金成立起至今 16.04% 0.0192
注：本基金无业绩比较基准收益率
（2）、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况：
■■图像■■
注：本基金无同期业绩比较基准收益率

第三章 管理人报告

（一）简要介绍
1、基金管理人
长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。
2002年7月，公司完成增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2002年12月，公司首批取得了社保基金管理资格。
公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。
2、基金经理小组简介：邓瑞祥，现任本基金基金经理。男，1965年6月出生，经济学硕士，高级经济师。1993年毕业于武汉大学管理学院国际金融专业；1993年8月至2001年7月，就职于深圳蓝天基金管理公司，历任证券投资部经理助理、信托资产管理一部经理、行政部经理及董事会秘书等职；2001年7月至2001年11月，任大通证券有限责任公司投资部投资总监；2001年12月至今，任长盛基金管理有限公司副总经理兼本基金经理。
田荣华，现任本基金基金经理助理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。
（二）合规情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）上半年股市运行特点：
上半年，证券市场走势与宏观经济表现出了较强的相关性。一季度，在GDP强劲增长、国务院“关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见”出台的背景下，股票指数一路上扬，上证指数从1492点上升至最高点1783点。但随着国家宏观调控政策的实施，宏观经济从5月开始全面降温。受此影响，证券市场全面回落。
在市场内部，违规庄股资金链断裂波及面扩大、清查券商国债回购等问题迫使市场内一批资金退出，导致市场资金紧张，并进一步打击投资者信心，导致市场指数和个股价格的不断破位下行。上半年上证指数收于1399点，跌幅6.5%。
市场出现了如此巨大的波动，概括起来，主要体现为以下几个运行特点：
1、市场运行与宏观经济及行业景气度相关性较强。一季度，GDP强劲增长，国民经济中上游行业产销两旺、价格上涨，行业景气度急升，相关行业上市公司业绩良好，股票价格上涨，带动市场指数和市场股价全面上涨。二季度，随着国家宏观调控紧缩政策的实施，国民经济整体降温，部分行业景气度急剧下降，相关行业上市公司赢利水平降低，股价亦节节走低，带动市场整体股价水平的反复下降。
2、国家政策对市场影响很大。2月1日，国务院发布了《关于资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，在积极股市政策的推动下，证券市场交投活跃，指数反复上行。但是从4月初起管理层陆续出台了一系列经济宏观调控的措施。上证指数于4月7日见顶1783点回落，逐波下行，以6月30日收盘点位1399点计算，2个多月时间股指下跌21.5％。
3、资金面历史问题的集中爆发成为市场深幅下挫的直接原因。今年以来尤其是2季度以来，受货币政策紧缩的影响，某些市场机构历史资金问题的集中爆发，以及其后的管理层清理券商违规国债回购和上市公司委托理财等，迫使一部分资金退出市场，资金面的问题成为市场快速下跌的直接原因。
4、新股扩容明显加快。上半年，新股扩容速度明显加快。1－6月份沪深两市融资总额达到858.66亿元，同比增长132.65%。另外深交所中小企业板的启动、新股扩容速度加快、发审委审批过会节奏的提速等，使得市场资金面更加趋紧。
（四）上半年本基金操作回顾
上半年，本基金在操作思路上继续贯彻价值投资理念，主要投资于蓝筹股票品种，并积极向下游品种调整持仓，逢低吸呐了生益科技、天药股份等潜力品种。但在上述政策面、资金面急剧动荡的大背景下，股指持续下跌，由于本基金持仓比例偏高，上半年本基金未能获得净值的正增长。截止到2004年6月30日，本基金单位净值为0.9238元，半年度净值增长率为-9.43%。
由于考虑到本轮宏观调控仍然居于我国经济持续增长的过程中、本基金的持仓中有相当比重为流通性较好的银行股，因此我们没有进行大幅度减仓。但5月份后，突如其来的市场资金面问题使整个市场股票价格反复破位，导致基金净值大幅下跌。所以，未能很好控制仓位进行波段操作是上半年本基金操作的主要失误。但指数跌至1400点以下后，市场的风险也不断得到释放，较高比例的持仓也成为本基金反攻并取得期后领先优势的资本。我们将在深刻总结的基础上，认真调整持仓结构，把握好下半年操作机会，争取取得基金年度运作的良好业绩。
（五）下半年展望和投资思路
1、下半年市场展望
基于我们对未来宏观经济长期向好的总体判断和市场已经深幅下跌的现实情况，我们认为下半年市场存在一定的投资机会。
从政策面上看，上半年各种紧缩政策特别是行政性手段的运用，很好地遏制了经济的过热增长。6月份以来，各种经济数据均显示宏观调控已经初见成效。下阶段政策面将趋于温和，超过市场预期的调控手段基本上不会出现。
从宏观经济发展上看，我国经济有望实现软着陆，在城镇化、消费升级以及世界制造工厂三大动力的推动下，我国经济经过结构性调整，将会驶上更为良性和持久的发展轨道。
从市场资金面上看，经过近期历史问题集中爆发以后，相当一部分问题资金已经撤出市场，下半年，随着保险资金、新发基金入市，国家对券商融资渠道问题的逐步解决，市场的资金面情况会较二季度有较大改善。市场最艰难的时期已经过去。
从市场中期走势上看，自1783点回落以来，上证指数下跌近400点，处于严重超跌的状态。我们认为，经过本次剧烈调整后的A股市场，已经出现了一些明显的投资机会。尽管市场还有下跌的可能性，但一些管理优秀、可持续发展能力强、能够成为中国经济行业性成长旗舰的公司，已经具备了长期投资价值，未来有望给投资者带来长期稳定的回报。
2、下半年本基金投资思路
积极研究全流通问题，抓住资本市场创新带来的机会。全流通问题的解决已经不可回避地成为A股市场制度性问题解决的关键，积极研究并适时介入一部分可能在全流通等资本市场创新中受益的品种股票是本基金下半年工作的一个要点。
积极介入瓶颈类、消费品类公司个股。煤炭、运输等瓶颈行业在此轮经济增长中具有明显的供给不足的特点，受国家产业政策的支持；消费品行业受宏观调控的影响小，部分消费升级行业内的优秀公司具备良好的成长空间。
积极介入在经济结构性调整中仍有持续发展能力的部分上游行业公司个股。如产品技术含量高且具备很强定价能力的钢铁类公司受到宏观调控影响，但市场出现了过度反应，这也为我们提供了择优买入的机会。
注意仓位控制和波段操作。对行业周期上出现转折的公司注意及时获利了结，基金总体操作上保持梯形持仓操作结构。
(六)内部监察稽核报告
在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。
本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。

第四章 托管人报告

一、内部监督检查报告
本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、内部管理制度以及基金契约对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查；对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监督检查报告，及时呈报上级监管部门。
本基金托管人采取的主要措施包括：
1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。
2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。
3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及境外合格机构投资者境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。
4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。
5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。
6、根据国际著名会计师事务所——毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行的专项审计结果着力改善，推动托管业务的规范化、国际标准化。
7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。
二、托管情况报告
本基金托管人依据《同盛证券投资基金基金契约》，自1999年11月26日起托管同盛证券投资基金（以下称“基金同盛”或“本基金”）的全部资产。现对基金同盛从2004年1月1日至6月30日期间的托管情况报告如下：
1、本托管人在上述托管基金同盛期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金试点办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害基金同盛持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2004年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定，对长盛基金管理有限公司——基金同盛管理人的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为；
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于基金同盛投资运作方面的报告。
3、同盛证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在本报告期内编制和披露的公告信息包括：2003年基金年度报告一份、基金投资组合公告二份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对,结果一致。
中国银行基金托管部
2004年8月12日

第五章 财务会计报告

（一）基金会计报告书
同盛证券投资基金
资产负债表
（单位：人民币元）
附注 2004-6-30 2003-12-31
资产
银行存款 4 10,604,735.54 80,960,045.83
清算备付金 5
交易保证金 6 563,647.95
应收证券清算款 7 4,858,049.77
应收利息 8 5,247,444.05 9,173,409.47
其他应收款
股票投资市值 9 2,158,153,013.47 2,367,467,601.19
其中：股票投资成本 2,432,912,415.91 2,198,660,233.61
债券投资市值 9 600,301,574.49 630,665,842.79
其中：债券投资成本 627,041,977.31 630,851,293.14
资产总计 2,779,728,465.27 3,088,266,899.28
负债
应付证券清算款 10 19,682,064.22
应付管理人报酬 3,536,016.09 3,815,016.72
应付托管费 589,336.00 635,836.10
应付佣金 11 2,264,252.86 2,430,043.93
其他应付款 12 1,624,375.26 1,624,375.26
预提费用 13 231,229.18 225,550.00
负债总计 8,245,209.39 28,412,886.23
持有人权益
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得/(亏损) 9 -301,499,805.26 168,621,917.23
未分配收益 72,983,061.14 -108,767,904.18
持有人权益合计 2,771,483,255.88 3,059,854,013.05
负债及持有人权益总计 2,779,728,465.27 3,088,266,899.28
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同盛证券投资基金
经营业绩表
（单位：人民币元）
附注 2004年上半年度 2003年上半年度
收入 211,423,989.56 -47,223,429.97
股票差价收入 14 178,559,293.62 -75,722,392.37
债券差价收入 14 1,475,773.53 3,510,349.19
债券利息收入 9,147,409.76 9,169,633.70
存款利息收入 414,718.17 2,933,731.00
股利收入 21,656,886.78 12,820,492.40
买入返售证券收入
其他收入 169,907.70 64,756.11
费用 29,673,024.24 25,322,323.77
基金管理人报酬 15 23,484,173.43 21,468,931.26
基金托管费 15 3,914,028.84 3,578,155.22
卖出回购证券支出 2,024,296.96 15,666.00
其他费用 16 250,525.01 259,571.29
其中：上市年费 29,835.26 29,752.78
信息披露费 129,179.94 158,684.51
审计费用 52,213.98 49,588.57
基金净收益/(亏损) 181,750,965.32 -72,545,753.74
加：本期未实现利得/(亏损) 15 -470,121,722.49 375,353,795.56
基金经营业绩 -288,370,757.17 302,808,041.82
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
同盛证券投资基金
基金收益分配表
（单位：人民币元）
附注 2004年上半年度 2003年上半年度
本期基金净收益/(亏损) 181,750,965.32 -72,545,753.74
加：期初基金净收益 -108,767,904.18 42,877,829.64
以前年度损益调整
可供分配基金净收益 72,983,061.14 -29,667,924.10
减：本期已分配基金净
收益
期末基金净收益 72,983,061.14 -29,667,924.10
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同盛证券投资基金
基金净值变动表
（单位：人民币元）
2004年上半年度 2003年上半年度
一、期初基金净值 3,059,854,013.05 2,635,641,660.53
二、本期经营活动
基金净收益/(亏损) -72,545,753.74
181,750,965.32
未实现利得/(亏损) -470,121,722.49 375,353,795.56
经营活动产生的基金净值变动数 -288,370,757.17 302,808,041.82
三、以前年度损益调
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金
净值变动数
五、期末基金净值 2,771,483,255.88 2,938,449,702.35
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)基金会计报告书附注
附注1.基金设立说明
同盛证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[1999]30号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万基金单位，向商业保险公司配售9亿基金单位，向社会募集20.7亿基金单位。本基金于1999年11月5日设立，并于1999年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。
附注2.会计报表编制基础
本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1-4号》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号----半年度报告的内容与格式》及基金契约的规定而编制。
附注3.主要会计政策
1 会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
3 记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
4 基金资产的估值方法
(1)每日都对基金资产进行估值。
(2)估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。
(3)上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值：
①首次公开发行的股票，以其成本价估值；
②配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。
(4)证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。
(5)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(7)如有新增事项，按国家最新规定估值。
(8)估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。
5 收入的确认
(1)股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
(2)债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。
(3)债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。
(4)存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。
(5)股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
(6)买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。
(7)其他收入：在实际收到时确认收入。
6 证券投资的成本计价方法
证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。
(1)股票
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。
(2)债券
买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
7税项
(1)印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
(2)营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2004]78号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，2004年暂免征收营业税。
(3)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文财税字[2004]78号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，2004年暂不征收企业所得税。
8 基金的收益分配政策
基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%；
基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次；
基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
每一基金单位享有同等分配权。
附注4.银行存款
银行存款为本基金存放于银行的活期存款。
附注5.清算备付金
根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式，将以基金名义进行结算的模式转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算的模式，并取消了“清算备付金”科目。
附注6.交易保证金
向证券交易所交存的交易保证金。
附注7.应收证券清算款
因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下：
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 4,858,049.77
深圳分公司
合计 4,858,049.77
附注8.应收利息
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
应收银行存款利息 20,792.46 30,920.21
应收清算备付金利息 -
应收债券利息 5,226,651.59 9,142,489.26
合计 5,247,444.05 9,173,409.47
附注9未实现利得/(减值)按投资类别分项列示如下：
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
股票投资 -274,759,402.44 168,807,367.58
债券投资 -26,740,402.82 -185,450.35
合计 -301,499,805.26 168,621,917.23
附注10.应付证券清算款
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 15,234,817.69
深圳分公司 4,447,246.53
合计 19,682,064.22
附注11.应付佣金
单位：人民币元
公司名称 2004-6-30 2003-12-31
渤海证券有限责任公司 660,738.40 201,113.57
长江证券有限责任公司 - 245,904.06
中信证券股份有限公司 164,238.44 360,906.39
国元证券有限责任公司 326,922.19 668,620.36
大鹏证券有限责任公司 358,347.39 -
国泰君安证券股份有限公司 25,954.03 168,541.53
海通证券有限公司 - 382,461.97
南方证券有限公司 260,216.53 46,768.79
天同证券有限责任公司 29,302.49 86,366.17
招商证券股份有限公司 263,578.74 94,406.44
申银万国证券股份有限公司 25,265.75 25,265.75
泰阳证券有限责任公司 112,192.29 112,192.29
兴安证券有限责任公司 37,496.61 37,496.61
合 计 2,264,252.86 2,430,043.93
附注12.其他应付款
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
应付代交税金 1,624,375.26 1,624,375.26
合计 1,624,375.26 1,624,375.26
附注13.预提费用
单位：人民币元
2004-6-30 2003-12-31
审计费用 52,213.98 100,000.00
上市年费 29,835.26
信息披露费 149,179.94 120,000.00
其他 5,550.00
合计 231,229.18 225,550.00
附注14.股票、债券差价收入
2004年上半年度：
单位：人民币元
差价收入 应付佣金 实际清算金额
股票 178,559,293.62 1,630,671.19 1,927,405,641.11
债券 1,475,773.53 75,856,129.14
应收利息
成交金额 成本总额 总额
股票 1,931,666,644.67 1,747,215,676.30
债券 114,819,975.90 73,735,203.51 645,152.10
2003年上半年度：
单位：人民币元
差价收入 应付佣金 实际清算金额
股票 -75,722,392.37 2,033,985.63 2,417,009,895.17
债券 3,510,349.19 572,114,415.83
应收利息
成交金额 成本总额 总额
股票 2,424,814,624.41 2,490,698,301.91
债券 476,901,559.40 563,250,833.34 5,353,233.30
附注15.关联方关系及其交易
1.关联方关系
企业名称 与本基金的关系
中信证券股份有限公司 发起人、股东
长江证券有限责任公司 发起人、股东
天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人、股东
国元证券有限责任公司 发起人、股东
长盛基金管理有限公司 发起人、管理人
中国银行 托管人
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.通过关联方的席位进行的交易
股票买卖：
2004年上半年度
占交易
关联方名称 股票买卖成交量
量比例
长江证券有限责任公司 356,377,080.33元 9.18%
中信证券股份有限公司 680,468,097.06元 17.53%
国元证券有限责任公司 410,350,809.46元 10.57%
2003年上半年度
占交易
关联方名称 股票买卖成交量
量比例
长江证券有限责任公司 295,331,071.29元 6.55%
中信证券股份有限公司 778,359,640.69元 17.25%
国元证券有限责任公司 456,379,952.44元 10.12%
债券买卖
2004年上半年度
占交易
关联方名称 债券买卖成交量
量比例
长江证券有限责任公司 0.00元 0.00%
中信证券股份有限公司 11,039,278.40元 26.59%
国元证券有限责任公司 0.00元 0.00%
2003年上半年度
占交易
关联方名称 债券买卖成交量
量比例
长江证券有限责任公司 0.00元 0.00%
中信证券股份有限公司 283,505,271.30元 37.74%
国元证券有限责任公司 79,549,533.70元 10.59%
回购交易
2004年上半年度
关联方名称 证券回购交易量 占交易
量比例
长江证券有限责任公司 70,000,000.00元 2.04%
中信证券股份有限公司 752,700,000.00元 21.97%
国元证券有限责任公司 200,000,000.00元 5.84%
2003年上半年度
关联方名称 占交易
证券回购交易量
量比例
长江证券有限责任公司 0.00元 0.00%
中信证券股份有限公司 50,000,000.00元 21.87%
国元证券有限责任公司 178,600,000.00元 78.13%
佣金：
2004年上半年度
应付佣金 占佣金比
关联公司名称 例
长江证券有限责任公司 291,528.83元 9.33%
中信证券股份有限公司 550,228.66元 17.62%
国元证券有限责任公司 326,922.19元 10.47%
2003年上半年度
应付佣金 占佣金比
关联公司名称 例
长江证券有限责任公司 236,444.31元 6.48%
中信证券股份有限公司 628,700.54元 17.22%
国元证券有限责任公司 369,777.41元 10.13%
3.基金管理人及托管人报酬
(1)基金管理人报酬
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人;
C.本基金于2004年上半年度应支付基金管理费共人民币23,484,173.43元（2003年上半年度应支付21,468,931.26元），其中已支付基金管理人人民币19,948,157.34元，尚余人民币3,536,016.09元未支付。
(2)基金托管费
A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取;
C.本基金2004年上半年度应支付基金托管费共人民币3,914,028.84元（2003年上半年度应支付3,578,155.22元），其中已支付基金托管人人民币3,324,692.84元，尚余人民币589,336.00元未支付。
4.本基金与关联人在银行间市场的交易情况：
本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下：
单位：人民币元
2004年上半年度 2003年上半年度
卖出回购证券
全年交易量 60,000,000.00
年末余额
全年支出 28,010.96
附注16.其他费用
单位：人民币元
2004年上半年度 2003年上半年度
信息披露费 129,179.94 158,684.51
上市年费 29,835.26 29,752.78
审计费用 52,213.98 49,588.57
债券托管帐户维护费 4,530.00 11,900.75
回购交易费用 29,998.83 286.26
汇款手续费 4,767.00 9358.42
合计 250,525.01 259,571.29
附注17.流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。
截至2004年6月30日止，本基金流通受限制的股票明细如下：
成功申 成本 股票估值
股票名称 购股数 (人民币元) (人民币元)
凯恩股份 11,000 77,330.00 77,330.00
永新股份 11,000 94,930.00 94,930.00
霞客环保 6,000 39,720.00 39,720.00
威尔科技 10,000 75,000.00 75,000.00
东信和平 15,000 156,450.00 156,450.00
华星化工 6,000 51,300.00 51,300.00
建设机械 28,000 179,200.00 179,200.00
合计 673,930.00 673,930.00
股票名称 估值方法 转让受限原因 受限期限/上市日
凯恩股份 按成本 未上市流通 2004-7-5
永新股份 按成本 未上市流通 2004-7-8
霞客环保 按成本 未上市流通 2004-7-8
威尔科技 按成本 未上市流通 2004-7-8
东信和平 按成本 未上市流通 2004-7-13
华星化工 按成本 未上市流通 2004-7-13
建设机械 按成本 未上市流通 2004-7-7
合计
附注18.期后事项
本基金并无重要期后事项。
附注19.其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
附注20.比较数据
若干比较数字乃经重新编排，以符合本半年度之呈报形式。

第六章 投资组合报告

1、2004年6月30日基金资产组合情况
金额（人民币元） 占总资产比例
股票市值 2,158,153,013.47 77.64%
债券市值 600,301,574.49 21.60%
银行存款和清算备付金 10,604,735.54 0.38%
其他资产 10,669,141.77 0.38%
资产合计 2,779,728,465.27 100.00%
2、行业分类的股票投资组合
序号 分类 金额（人民币元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 62,523,413.00 2.26%
3 制造业 1,033,397,768.72 37.29%
其中：食品、饮料 36,425,139.90 1.31%
纺织、服装、皮毛 89,799,834.55 3.24%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 34,805,523.64 1.26%
石油、化学、塑胶、塑料 162,629,170.97 5.87%
电子 58,559,222.52 2.11%
金属、非金属 189,018,626.41 6.82%
机械、设备、仪表 373,793,905.47 13.49%
医药、生物制品 88,366,345.26 3.19%
其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 100,352,608.30 3.62%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 155,223,611.73 5.60%
7 信息技术业 50,810,298.61 1.83%
8 批发和零售贸易 26,167,813.25 0.94%
9 金融、保险业 702,819,651.12 25.36%
10 房地产业 8,084,397.00 0.29%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 17,351,815.34 0.63%
13 综合类 1,421,636.40 0.05%
合 计 2,158,153,013.47 77.87%
3、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
1 600036 招商银行 31,977,360
2 600000 浦发银行 24,043,988
3 600016 民生银行 33,163,112
4 600104 上海汽车 11,403,791
5 600019 宝钢股份 14,354,960
6 600220 江苏阳光 22,199,624
7 600418 江淮汽车 5,881,037
8 600488 天药股份 8,936,694
9 600270 外运发展 8,122,376
10 600183 生益科技 8,848,892
11 600011 华能国际 5,853,276
12 600018 上港集箱 4,224,635
13 600031 三一重工 2,285,758
14 000677 山东海龙 5,530,064
15 000039 中集集团 3,507,074
16 600597 光明乳业 5,100,432
17 600308 华泰股份 3,398,062
18 600583 海油工程 2,304,000
19 600348 国阳新能 3,014,800
20 600795 国电电力 4,588,000
21 000731 四川美丰 3,162,370
22 000498 丹东化纤 5,944,600
23 600432 吉恩镍业 2,139,298
24 600360 华微电子 1,884,208
25 000800 一汽轿车 3,611,358
26 600207 安彩高科 1,966,574
27 600029 南方航空 4,612,336
28 600135 乐凯胶片 1,998,195
29 000066 长城电脑 1,758,017
30 000778 新兴铸管 1,884,081
31 600037 歌华有线 982,549
32 000422 湖北宜化 2,310,988
33 600500 中化国际 2,230,575
34 600162 山东临工 2,120,000
35 600536 中软股份 878,779
36 600747 大显股份 2,919,308
37 000541 佛山照明 1,031,353
38 600726 龙电股份 1,947,658
39 600050 中国联通 3,518,295
40 000999 三九医药 2,078,564
41 600722 沧州化工 2,087,268
42 600015 华夏银行 2,000,000
序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元）
1 600036 招商银行 272,127,333.60
2 600000 浦发银行 212,067,974.16
3 600016 民生银行 208,264,343.36
4 600104 上海汽车 98,186,640.51
5 600019 宝钢股份 90,149,148.80
6 600220 江苏阳光 79,474,653.92
7 600418 江淮汽车 77,218,015.81
8 600488 天药股份 75,336,330.42
9 600270 外运发展 71,883,027.60
10 600183 生益科技 71,233,580.60
11 600011 华能国际 56,367,047.88
12 600018 上港集箱 53,019,169.25
13 600031 三一重工 52,503,861.26
14 000677 山东海龙 51,153,092.00
15 000039 中集集团 50,677,219.30
16 600597 光明乳业 35,958,045.60
17 600308 华泰股份 34,728,193.64
18 600583 海油工程 31,150,080.00
19 600348 国阳新能 31,112,736.00
20 600795 国电电力 31,060,760.00
21 000731 四川美丰 30,927,978.60
22 000498 丹东化纤 27,345,160.00
23 600432 吉恩镍业 26,270,579.44
24 600360 华微电子 22,761,232.64
25 000800 一汽轿车 22,643,214.66
26 600207 安彩高科 20,354,040.90
27 600029 南方航空 19,971,414.88
28 600135 乐凯胶片 19,961,968.05
29 000066 长城电脑 19,777,691.25
30 000778 新兴铸管 17,465,430.87
31 600037 歌华有线 17,351,815.34
32 000422 湖北宜化 15,968,927.08
33 600500 中化国际 15,859,388.25
34 600162 山东临工 15,497,200.00
35 600536 中软股份 15,062,272.06
36 600747 大显股份 14,771,698.48
37 000541 佛山照明 13,510,724.30
38 600726 龙电股份 12,640,300.42
39 600050 中国联通 12,243,666.60
40 000999 三九医药 12,138,813.76
41 600722 沧州化工 11,333,865.24
42 600015 华夏银行 10,360,000.00
序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例
1 600036 招商银行 9.82%
2 600000 浦发银行 7.65%
3 600016 民生银行 7.51%
4 600104 上海汽车 3.54%
5 600019 宝钢股份 3.25%
6 600220 江苏阳光 2.87%
7 600418 江淮汽车 2.79%
8 600488 天药股份 2.72%
9 600270 外运发展 2.59%
10 600183 生益科技 2.57%
11 600011 华能国际 2.03%
12 600018 上港集箱 1.91%
13 600031 三一重工 1.89%
14 000677 山东海龙 1.85%
15 000039 中集集团 1.83%
16 600597 光明乳业 1.30%
17 600308 华泰股份 1.25%
18 600583 海油工程 1.12%
19 600348 国阳新能 1.12%
20 600795 国电电力 1.12%
21 000731 四川美丰 1.12%
22 000498 丹东化纤 0.99%
23 600432 吉恩镍业 0.95%
24 600360 华微电子 0.82%
25 000800 一汽轿车 0.82%
26 600207 安彩高科 0.73%
27 600029 南方航空 0.72%
28 600135 乐凯胶片 0.72%
29 000066 长城电脑 0.71%
30 000778 新兴铸管 0.63%
31 600037 歌华有线 0.63%
32 000422 湖北宜化 0.58%
33 600500 中化国际 0.57%
34 600162 山东临工 0.56%
35 600536 中软股份 0.54%
36 600747 大显股份 0.53%
37 000541 佛山照明 0.49%
38 600726 龙电股份 0.46%
39 600050 中国联通 0.44%
40 000999 三九医药 0.44%
41 600722 沧州化工 0.41%
42 600015 华夏银行 0.37%
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
43 000089 深圳机场 1,000,000
44 000759 武汉中百 2,000,000
45 000533 万家乐Ａ 1,968,819
46 600555 茉织华 1,260,700
47 000528 桂柳工Ａ 773,220
48 000002 万 科Ａ 1,275,000
49 600470 六国化工 915,000
50 600166 福田汽车 497,300
51 600100 清华同方 253,207
52 600022 济南钢铁 510,000
53 600439 瑞贝卡 208,533
54 600580 卧龙科技 350,000
55 600325 华发股份 217,900
56 000600 建投能源 131,633
57 600362 江西铜业 178,800
58 600276 恒瑞医药 81,092
59 600991 长丰汽车 67,000
60 000070 特发信息 94,550
61 600887 伊利股份 46,110
62 600744 华银电力 50,000
63 000968 神州股份 34,700
64 600981 江苏纺织 27,000
65 600694 大商股份 24,100
66 600984 建设机械 28,000
67 002017 东信和平 15,000
68 002014 永新股份 11,000
69 002012 凯恩配售 11,000
70 002016 威尔科技 10,000
71 002018 华星化工 6,000
72 002015 霞客环保 6,000
序号 股票代码 股票名称 金额（人民币元）
43 000089 深圳机场 10,350,000.00
44 000759 武汉中百 9,900,000.00
45 000533 万家乐Ａ 8,800,620.93
46 600555 茉织华 7,551,593.00
47 000528 桂柳工Ａ 7,322,393.40
48 000002 万 科Ａ 6,247,500.00
49 600470 六国化工 5,791,950.00
50 600166 福田汽车 3,620,344.00
51 600100 清华同方 3,570,218.70
52 600022 济南钢铁 3,167,100.00
53 600439 瑞贝卡 2,733,867.63
54 600580 卧龙科技 2,177,000.00
55 600325 华发股份 1,836,897.00
56 000600 建投能源 1,421,636.40
57 600362 江西铜业 1,289,148.00
58 600276 恒瑞医药 891,201.08
59 600991 长丰汽车 826,110.00
60 000070 特发信息 672,250.50
61 600887 伊利股份 467,094.30
62 600744 华银电力 284,500.00
63 000968 神州股份 260,597.00
64 600981 江苏纺织 219,240.00
65 600694 大商股份 189,185.00
66 600984 建设机械 179,200.00
67 002017 东信和平 156,450.00
68 002014 永新股份 94,930.00
69 002012 凯恩配售 77,330.00
70 002016 威尔科技 75,000.00
71 002018 华星化工 51,300.00
72 002015 霞客环保 39,720.00
序号 股票代码 股票名称 市值占净值比例
43 000089 深圳机场 0.37%
44 000759 武汉中百 0.36%
45 000533 万家乐Ａ 0.32%
46 600555 茉织华 0.27%
47 000528 桂柳工Ａ 0.26%
48 000002 万 科Ａ 0.23%
49 600470 六国化工 0.21%
50 600166 福田汽车 0.13%
51 600100 清华同方 0.13%
52 600022 济南钢铁 0.11%
53 600439 瑞贝卡 0.10%
54 600580 卧龙科技 0.08%
55 600325 华发股份 0.07%
56 000600 建投能源 0.05%
57 600362 江西铜业 0.05%
58 600276 恒瑞医药 0.03%
59 600991 长丰汽车 0.03%
60 000070 特发信息 0.02%
61 600887 伊利股份 0.02%
62 600744 华银电力 0.01%
63 000968 神州股份 0.01%
64 600981 江苏纺织 0.01%
65 600694 大商股份 0.01%
66 600984 建设机械 0.01%
67 002017 东信和平 0.01%
68 002014 永新股份 0.00%
69 002012 凯恩配售 0.00%
70 002016 威尔科技 0.00%
71 002018 华星化工 0.00%
72 002015 霞客环保 0.00%
4、股票投资组合重大变动
(1)、2004年1月1日至2004年6月30日累计买入、累计卖出的前20名股票明细：
累计买入金额前20名
股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元）
600016 民生银行 283,390,693.95
600015 华夏银行 270,921,852.14
600488 天药股份 100,119,922.03
600220 江苏阳光 99,366,200.23
600642 申能股份 60,373,468.27
600183 生益科技 50,940,945.35
600011 华能国际 49,345,105.39
000528 桂柳工Ａ 49,115,557.61
000677 山东海龙 45,643,186.43
600839 四川长虹 40,964,000.68
600348 国阳新能 40,753,988.22
000498 丹东化纤 39,576,491.48
600432 吉恩镍业 36,121,795.27
000800 一汽轿车 33,302,656.51
600000 浦发银行 31,221,077.14
000731 四川美丰 31,184,133.32
600198 大唐电信 30,083,713.38
600360 华微电子 28,120,304.39
600747 大显股份 27,472,696.63
600663 陆家嘴 27,418,208.51
股票代码 股票名称 占净值比例
600016 民生银行 9.26%
600015 华夏银行 8.85%
600488 天药股份 3.27%
600220 江苏阳光 3.25%
600642 申能股份 1.97%
600183 生益科技 1.66%
600011 华能国际 1.61%
000528 桂柳工Ａ 1.61%
000677 山东海龙 1.49%
600839 四川长虹 1.34%
600348 国阳新能 1.33%
000498 丹东化纤 1.29%
600432 吉恩镍业 1.18%
000800 一汽轿车 1.09%
600000 浦发银行 1.02%
000731 四川美丰 1.02%
600198 大唐电信 0.98%
600360 华微电子 0.92%
600747 大显股份 0.90%
600663 陆家嘴 0.90%
累计卖出金额前20名
股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元）
600015 华夏银行 233,258,607.55
600050 中国联通 197,064,381.76
600808 马钢股份 151,621,635.82
600104 上海汽车 133,444,409.59
600019 宝钢股份 125,331,235.93
600642 申能股份 121,702,369.57
000002 万 科Ａ 72,430,588.77
600011 华能国际 65,653,752.90
000039 中集集团 52,576,621.21
600031 三一重工 48,595,598.08
600839 四川长虹 40,458,309.07
000027 深能源Ａ 31,935,694.22
600016 民生银行 31,533,602.50
000528 桂柳工Ａ 30,718,643.98
600198 大唐电信 28,835,622.70
600161 天坛生物 27,053,367.77
600597 光明乳业 26,513,946.89
600028 中国石化 26,393,626.31
600270 外运发展 25,873,959.98
600795 国电电力 24,612,830.56
股票代码 股票名称 占净值比例
600015 华夏银行 7.62%
600050 中国联通 6.44%
600808 马钢股份 4.96%
600104 上海汽车 4.36%
600019 宝钢股份 4.10%
600642 申能股份 3.98%
000002 万 科Ａ 2.37%
600011 华能国际 2.15%
000039 中集集团 1.72%
600031 三一重工 1.59%
600839 四川长虹 1.32%
000027 深能源Ａ 1.04%
600016 民生银行 1.03%
000528 桂柳工Ａ 1.00%
600198 大唐电信 0.94%
600161 天坛生物 0.88%
600597 光明乳业 0.87%
600028 中国石化 0.86%
600270 外运发展 0.85%
600795 国电电力 0.80%
（2）、2004年1月1日至2004年6月30日基金同盛买入股票的成本总额及卖出股票的
收入总额：
买入股票成本总额：1,983,434,858.60元
卖出股票收入总额：1,927,405,641.11元
5、2004年6月30日按券种分类的债券投资组合
金额（人民币元） 市值占净值比例
国债 593,211,010.99 21.40%
金融债 0.00 0.00%
企业债 5,000,000.00 0.18%
可转债 2,090,563.50 0.08%
合计 600,301,574.49 21.66%
6、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例
1 20国债⑷ 217,139,880.00 7.83%
2 21国债⑶ 162,397,800.00 5.86%
3 20国债⑽ 101,640,000.00 3.67%
4 00国债01 40,521,714.29 1.46%
5 21国债⒂ 28,392,000.00 1.02%
7、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
2004年6月30日其他资产构成
金额（人民币元）
交易保证金 563,647.95
应收证券交易清算款 4,858,049.77
应收利息 5,247,444.05
合计 10,669,141.77
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末持有可转换债券未处于可转股期。

第七章 基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)

(一)、截止2004年6月30日，本基金份额结构为：
12月末持有份额 占总份额比例
发起人持有 20,049,800份 0.67%
其中：长盛基金管理有限公司 6,000,000份 0.20%
中信证券股份有限公司 5,049,800份 0.17%
长江证券有限责任公司 3,000,000份 0.10%
天津北方国际信托投资股份有限公司 3,000,000份 0.10%
国元证券有限责任公司 3,000,000份 0.10%
其他持有人持有 2,979,950,200份 99.33%
合计 3,000,000,000份 100.00%
(二)、截止2004年6月30日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下：
序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 284,720,194 9.49%
2 中国平安保险（集团）股份有限公司 249,474,996 8.32%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 231,561,980 7.72%
4 中国人民财产保险股份有限公司 193,065,391 6.44%
5 中国人寿保险（集团）公司 161,904,725 5.40%
6 中国再保险公司 141,333,998 4.71%
7 上海久事公司 88,929,211 2.96%
8 新华人寿保险股份有限公司 67,187,670 2.24%
9 联通国脉通信股份有限公司 55,925,700 1.86%
10 大亚湾核电财务有限责任公司 17,000,000 0.57%
(三)截止2004年6月30日，持有同盛基金的总户数为65,534户，平均每户持有45,777.76份，其中机构投资者持有1,775,071,081份，占总份额的59.17%；个人投资者持有1,224,928,919份，占总份额的40.83%。

第八章 重大事件揭示

1、本基金管理人、托管人托管事项在本期内未发生任何诉讼事项。
2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。
3、因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○四年度第二届董事会第十次会议决议，同意易贵海辞去基金同盛基金经理职务，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。
4、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、长江证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、渤海证券有限责任公司（深圳、上海各两个席位）、国元证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、中国银河证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、招商证券有限公司（深圳、上海各一个席位）、大鹏证券有限公司（深圳、上海各一个席位）、申银万国证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、国泰君安证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、泰阳证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、天同证券有限责任公司（深圳、上海各一个席位）、兴安证券有限责任公司（原黑龙江省证券公司上海一个席位）、海通证券有限公司（深圳、上海各一个席位）这十三家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。
2004年1-6月各券商股票交易量及佣金情况如下：
公司名称 股票交易量 占交易量
（人民币元） 比例
渤海证券有限责任公司 571,498,608.41 14.73%
长江证券有限责任公司 356,377,080.33 9.18%
中信证券股份有限公司 680,468,097.06 17.53%
国元证券有限责任公司 410,350,809.46 10.57%
大鹏证券有限责任公司 535,016,619.33 13.78%
国泰君安证券股份有限公司 351,436,224.67 9.05%
海通证券有限公司 400,277,919.91 10.31%
南方证券有限公司 264,834,855.54 6.83%
天同证券有限责任公司 103,905,141.12 2.68%
招商证券股份有限公司 207,468,187.59 5.34%
合计 3,881,633,543.42 100.00%
公司名称 佣金 占佣金比例
（人民币元）
渤海证券有限责任公司 459,624.83 14.72%
长江证券有限责任公司 291,528.83 9.33%
中信证券股份有限公司 550,228.66 17.62%
国元证券有限责任公司 326,922.19 10.47%
大鹏证券有限责任公司 418,645.18 13.40%
国泰君安证券股份有限公司 285,835.65 9.15%
海通证券有限公司 326,720.72 10.46%
南方证券有限公司 213,447.74 6.83%
天同证券有限责任公司 81,306.80 2.60%
招商证券股份有限公司 169,172.30 5.42%
合计 3,123,432.90 100.00%
2004年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下：
公司名称 债券交易量 占交易量
（人民币元） 比例
渤海证券有限责任公司 0.00 0.00%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00%
中信证券股份有限公司 11,039,278.40 26.59%
国元证券有限责任公司 0.00 0.00%
大鹏证券有限责任公司 24,583,897.50 59.20%
国泰君安证券股份有限公司 5,900,583.50 14.21%
海通证券有限公司 0.00 0.00%
南方证券有限公司 0.00 0.00%
招商证券股份有限公司 0.00 0.00%
合计 41,523,759.40 100.00%
公司名称 回购交易量 占交易量
（人民币元） 比例
渤海证券有限责任公司 385,000,000.00 11.24%
长江证券有限责任公司 70,000,000.00 2.04%
中信证券股份有限公司 752,700,000.00 21.97%
国元证券有限责任公司 200,000,000.00 5.84%
大鹏证券有限责任公司 1,553,200,000.00 45.34%
国泰君安证券股份有限公司 50,000,000.00 1.46%
海通证券有限公司 150,000,000.00 4.38%
南方证券有限公司 170,000,000.00 4.96%
招商证券股份有限公司 95,000,000.00 2.77%
合计 3,425,900,000.00 100.00%
报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年停止租用渤海证券有限责任公司深圳、上海各一个席位；停止租用南方证券股份有限公司深圳、上海各两个席位；停止租用招商证券股份有限公司一个上海席位。

第九章 备查文件目录

1、关于同意设立同盛证券投资基金的批复
2、同盛证券投资基金契约
3、同盛证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
6、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将本半年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。

长盛基金管理有限公司
二○○四年八月二十八日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑