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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4426 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金半年度报告(2004年) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 报送日期：2004年8月28日 目录 第一节 重要提示 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 财务会计报告 第七节 投资组合报告 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 第九节 重大事件揭示 第十节 备查文件目录 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 (一)基金名称：景博证券投资基金 基金简称：基金景博 交易代码：184695 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日（规范后扩募）：1999年11月12日 报告期末基金份额总额：1,000,000,000份 基金合同存续期：15年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期（规范后扩募）：1999年11月15日 基金投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 (二)基金管理人名称：大成基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 电子邮箱：lihw@dcfund.com (三)基金托管人名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com (四)信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：大成基金管理有限公司 (五)注册登记机构的名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地 址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 邮 编：518031 电 话：(0755)25938000 25988133 第三节 主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2004年上半年 1 基金本期净收益 21,164,753.12 2 基金份额本期净收益 0.0212 3 期末可供分配基金收益 -97,705,161.42 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0977 5 期末基金资产净值 902,294,838.58 6 期末基金份额净值 0.9023 7 基金加权平均净值收益率(%) 2.09 8 本期基金份额净值增长率(%) -9.63 9 基金份额累计净值增长率(%) 0.67 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去1个月 -7.69% 1.23% 过去3个月 -15.97% 1.86% 过去6个月 -9.63% 2.08% 过去一年 -1.92% 1.84% 过去三年 -25.88% 1.91% 成立以来 0.67% 1.85% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 第四节 管理人报告 (一)基金经理简介 谢柳毅先生，基金经理，经济学硕士,7年证券从业经历。曾任国信证券有限公司投资研究中心副高级研究员、高级研究员、特级研究员兼行业研究组组长、首席行业分析师、资产管理部总经理，金元证券有限公司研究所总经理、投资副总监兼投资研究部经理。2003年8月加盟大成基金管理有限公司。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的行为，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、2004上半年回顾和总结 上半年政府政策的效用在证券市场上得到了充分的体现：由于“国九条”而持续上涨、因宏观紧缩政策而单边下跌。一季度，投资者在“国九条”的鼓舞下，乐观预期的情绪空前高涨，市场呈现持续上涨的趋势；进入四月之后，学术界围绕经济是否过热、局部过热还是整体过热等问题展开大范围讨论的时候，政府关于宏观调控的文件和指导意见已经陆续出台且频率逐步加快、措辞逐步严厉，与此同时投资者阵营也开始分化——虽然以基金为主的机构投资者仍然是多头主力，但市场已经改变了原来单边上涨的运行趋势；六月之后，宏观调控的影响逐渐为投资者广泛认知，一季度的乐观预期也由此出现了普遍下调的趋势，而投资者对宏观调控影响的担心，进一步导致了股市的下跌。 从上市公司角度来看，由德隆事件引发的一系列上市公司委托理财问题以及由伊利股份和江苏琼花事件引发的对公司诚信的担忧成为困扰投资者选择个股的主要难题；此外连续多家公司股价跌破发行价对投资者信心也有一定的打击。在此环境下，对公司业绩预期和对行业景气周期具体阶段的判断受到了空前的重视，这些因素对股价的影响使得市盈率远低于历史水平。 从投资者角度来看，机构投资者之间的博弈成为股票短期供求关系和价格涨跌的主要决定因素，在一定程度上增加了投资决策的难度。 上半年，本基金在操作过程中，由于未能预期市场的大幅回调，在资产配置层面始终维持着较高的股票资产比重；由于未能预期宏观紧缩政策对实体经济和投资者心理上的重大影响，在类别资产配置层面，仍然延续了上年度的操作思路，在部分周期性较强的资产上维持了较高的权重。回顾发现，上述两个层面的配置与市场的运行趋势和节奏都有较大的差异，这是导致上半年本基金净值增长状况不理想的主要原因。本基金对上半年的投资决策失误进行了深刻的反省，在下半年将更加努力地工作，期望以较好的业绩回报持有人的信任。 2、下半年展望和投资策略 本次宏观调控虽然还远未结束，但其影响将是深远的；投资者的预期已经因此而大幅降低，信心大受影响。不过我们更注重观察宏观调控的积极一面：调控限制了行业整体的投资冲动的同时，在一定程度上创造了行业整合的契机；阵痛换来的将是行业整体健康持续的发展，其中的优势企业有望获得相对于行业平均水平的超额发展速度和空间。 在类别资产配置方面，本基金将注重以下类别资产的研究和投资：首先是消费类资产——国内居民的消费升级是一个渐进的长期过程，受益于此的企业将获得长足发展；其次是服务类资产——受益于国内低成本的人力资源优势和本地市场的快速增长，相关企业将获益匪浅；再次是产业转移的受益类资产——在产业的国际转移过程中，许多国内的优势企业通过合资合作充分地参与了这一过程，在技术和市场等多重领域均将有望获得较大突破；最后是产业整合类资产——经过多年的市场化发展，国内的许多行业已经出现了明显的整合势头（典型的如啤酒行业），在此过程中，行业的竞争格局基本稳定而业内企业的盈利能力将有明显提高，从而提供较好的投资机会。 此外本基金还将充分关注金融创新带来的投资机会，今年以来这种投资机会在TCL集团、武钢股份和电广传媒等公司个案上已经有充分体现。 总体来看，虽然由于宏观调控和股权分置，国内的宏观经济和证券市场的短期趋势并不明朗，但考虑到整体经济和证券市场都处于由计划经济向市场经济过渡的制度变迁的大环境中，这种变迁赋予这个经济体的活力以及由此而产生的巨大的投资机会是不容忽视的，我们看好宏观经济和证券市场的发展远景。 本基金预期市场经过持续的大幅下跌之后，在时间和空间方面都逐渐接近调整的尾声。从上市公司的估值水平来看，当前的市场已进入低风险区域。在这种形势下，本基金将更注重自上而下资产配置和自下而上的个股选择的结合，期望能通过鉴别并投资于那些真正有能力持续参与中国经济长期增长的公司来抵御市场整体运行趋势不明朗的风险并给持有人带来较好的回报。 第五节 托管人报告 本基金托管人—中国农业银行根据《景博证券投资基金基金契约》和《景博证券投资基金托管协议》，在托管景博证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对景博证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，景博证券投资基金管理人在景博证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的景博证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第六节 财务会计报告 （未经审计） (一)基金会计报告书 1、景博证券投资基金2004年6月30日资产负债表（单位：人民币元） 资 产 附注 期初 期末 资 产: 银行存款 10,741,926.92 147,655,290.44 交易保证金 500,000.00 439,898.22 应收证券交易清算款 0 0 应收利息 5(1) 1,047,629.32 2,153,377.38 应收申购款 0 0 其他应收款 138,698.77 138,311.77 股票投资市值 766,984,583.33 562,854,922.43 其中：股票投资成本 672,999,870.41 583,507,812.55 债券投资市值 224,541,364.00 207,026,409.50 其中：债券投资成本 224,447,217.98 209,633,986.70 配股权证 0 0 买入返售证券 0 0 待摊费用 0 0 资产总计 1,003,954,202.34 920,268,209.74 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 2,475,504.26 14,124,627.34 应付赎回款 0 0 应付赎回费 0 0 应付管理费 1,219,935.52 1,153,756.56 应付托管费 203,322.61 192,292.78 应付佣金 5(3) 1,366,941.03 2,142,556.82 应付利息 0 0 应付收益 0 0 未交税金 0 0 其他应付款 5(5) 151,287.20 151,287.20 卖出回购证券款 0 0 短期借款 0 0 预提费用 5(4) 67,800.00 208,850.46 其他负债 负债合计 5,484,790.62 17,973,371.16 持有人权益： 实收基金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 未实现利得 94,078,858.94 -23,260,467.32 未分配收益 -95,609,447.22 -74,444,694.10 持有人权益合计 998,469,411.72 902,294,838.58 负债与持有人权益总计 1,003,954,202.34 920,268,209.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景博证券投资基金2004年半年度经营业绩表及收益分配表（单位：人民币元） 项目 附注 上年同期累计数 本期累计数 一、收入 -74,234,807.71 30,443,362.53 1、股票差价收入 5(6) -87,674,971.29 25,629,274.84 2、债券差价收入 5(7) 6,642,072.99 -5,755,045.83 3、债券利息收入 2,781,776.69 2,874,607.87 4、存款利息收入 713,227.68 208,513.84 5、股利收入 3,260,220.09 7,411,166.29 6、买入返售证券收入 0 0 7、其他收入 5(8) 42,866.13 74,845.52 二、费用 8,323,395.85 9,278,609.41 1、基金管理费 6,893,524.57 7,586,898.39 2、基金托管费 1,148,920.73 1,264,483.09 3、卖出回购证券支出 56,958.90 206,339.73 4、利息支出 0 0 5、其他费用 5(9) 223,991.65 220,888.20 其中：上市年费 29,752.78 29,835.26 信息披露费 148,767.52 149,179.94 审计费用 29,752.78 29,835.26 三、基金净收益 -82,558,203.56 21,164,753.12 加：未实现收益 129,081,927.99 -117,339,326.26 四、基金经营业绩 46,523,724.43 -96,174,573.14 本期基金净收益 -82,558,203.56 21,164,753.12 加：期初基金净收益 21,015,915.01 -95,609,447.22 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 减：本期已分配基金净收 益 期末基金净收益 -61,542,288.55 -74,444,694.10 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景博证券投资基金2004年半年度基金净值变动表（单位：人民币元） 附注 上年同期累计数 本期累计数 一、期初基金净值 873,444,644.49 998,469,411.72 二、本期经营活动 基金净收益 -82,558,203.56 21,164,753.12 未实现利得 129,081,927.99 -117,339,326.26 经营活动产生的净值 46,523,724.43 -96,174,573.14 变动数 三、本期向持有人分配收 益 向基金持有人分配收 益产生的净值变动数 四、期末基金净值 919,968,368.92 902,294,838.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）、会计报表附注 1、基金简介 景博证券投资基金(以下简称“本基金”，原巨博证券投资基金)的前身是湘农信基金和湘建信基金。1998年12月18日分别经湘农信基金和湘建信基金持有人大会决议，湘农信基金和湘建信基金合并为巨博证券投资基金。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]20号文确认，原湘农信基金和湘建信基金合并规范，并于1999年9月20日办理了资产及负债移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘财证券有限责任公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人。湘财证券有限责任公司尚持有500万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为250,017,000份基金单位，存续期调整为1992年7月1日至2002年6月30日，并更名为巨博证券投资基金。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[1999]94号文审核同意，于1999年10月22日在深交所挂牌交易。 经1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]33号文批准，本基金于1999年11月12日将基金单位总份额由原有250,017,000份基金单位扩募至10亿份基金单位，存续期延长5年至2007年6月30日，并更名为景博证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在深交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部 [1999]20号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2、主要会计政策、会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期指2004年1月1日至2004年6月30日。 （3）记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 （4）记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 （6）证券投资的成本计价方法 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 （7）收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 （8）费用的确认和计量 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （9）基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 3、主要税项 根据财税字【1998】55号文、【2001】61号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征收营业税。 （3）对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)基金管理费 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费7,586,898.39元,上年同期基金管理费6,893,524.57元。 (3)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,264,483.09元,上年同期基金托管费1,148,920.73元。 (4)银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为147,655,290.44元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为208,513.84元,上年同期的利息收入为713,227.68元。 (5)与关联方中国农业银行进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期数 上年同期数 卖出回购证券协议金额 230,000,000.00 150,000,000.00 卖出回购证券利息支出 113,860.28 56,958.90 5、会计报告项目附注 (1)应收利息 金额 应收债券利息 2,111,598.70 应收银行存款利息 41,778.68 合计 2,153,377.38 (2)投资估值增值 金额 股票投资 -20,652,890.12 债券投资 -2,607,577.20 合计 -23,260,467.32 (3)应付佣金 金额 招商证券 222,433.63 平安证券 296,895.95 国泰君安 542,349.92 海通证券 162,650.53 兴业证券 108,557.34 申银万国 552,907.85 东方证券 256,761.60 合计 2,142,556.82 (4)预提费用 金额 信息披露费 149,179.94 审计费 29,835.26 上市费 29,835.26 合计 208,850.46 (5)其他应付款：代扣代缴税金151,287.20元。 (6)股票差价收入 金额 成交总额 1,196,916,883.15 清算金额 1,176,388,821.02 成本总额 1,149,770,246.50 交易佣金 989,299.68 差价收入 25,629,274.84 (7)债券差价收入 金额 成交总额 106,398,622.26 清算金额 106,829,026.88 成本总额 112,094,386.33 应收利息总额 489,686.38 差价收入 -5,755,045.83 (8)其他收入 金额 配股手续费返还 17,044.08 新股申购手续费返还 57,801.44 合计 74,845.52 (9)其他费用 金额 信息披露费 149,179.94 审计费用 29,835.26 上市年费 29,835.26 交易所回购交易费用 1,031.59 国债帐户维护费用 3,660.00 汇款手续费 7,346.15 合计 220,888.20 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票 申购 上市 可流通 申购 期末 名称 日期 日期 日期 价格 估价 盾安环境 2004-6-21 2004-7-5 2004-7-5 11.42 11.42 凯恩股份 2004-6-22 2004-7-5 2004-7-5 7.03 7.03 中航精机 2004-6-23 2004-7-5 2004-7-5 6.12 6.12 永新股份 2004-6-24 2004-7-8 2004-7-8 8.63 8.63 霞客环保 2004-6-25 2004-7-8 2004-7-8 6.62 6.62 威尔科技 2004-6-28 2004-7-8 2004-7-8 7.50 7.50 东信和平 2004-6-29 2004-7-13 2004-7-13 10.43 10.43 华星化工 2004-6-30 2004-7-13 2004-7-13 8.55 8.55 宁波热电 2004-6-24 2004-7-6 2004-7-6 4.20 4.20 建设机械 2004-6-25 2004-7-7 2004-7-7 6.40 6.40 合计 股票 申购 名称 股数 成本 市值 盾安环境 12,000 137,040 137,040 凯恩股份 14,000 98,420 98,420 中航精机 6,000 36,720 36,720 永新股份 7,000 60,410 60,410 霞客环保 7,000 46,340 46,340 威尔科技 10,000 75,000 75,000 东信和平 9,000 93,870 93,870 华星化工 7,000 59,850 59,850 宁波热电 34,000 142,800 142,800 建设机械 22,000 140,800 140,800 合计 891,250 891,250 第七节 投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 562,854,922.43 61.16 债券市值 207,026,409.50 22.50 银行存款和清算备付金 147,655,290.44 16.04 其他资产 2,731,587.37 0.30 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） A农、林、牧、渔业 273,360.00 B采掘业 148,500,184.54 C制造业 304,736,541.42 C0食品、饮料 0 C1纺织、服装、皮毛 314,300.00 C2木材、家具 0 C3造纸、印刷 98,420.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 72,334,727.35 C5电子 28,072,220.43 C6金属、非金属 85,445,675.71 C7机械、设备、仪表 80,840,737.87 C8医药、生物制品 37,630,460.06 C99其他制造业 0 D电力、煤气及水的生产和供应业 25,012,273.98 E建筑业 0 F交通运输、仓储业 61,666,690.49 G信息技术业 12,935,070.00 H批发和零售贸易 0 I金融、保险业 0 J房地产业 9,730,802.00 K社会服务业 0 L传播与文化产业 0 M综合类 0 合 计 562,854,922.43 证券板块名称 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 0.03 B采掘业 16.46 C制造业 33.77 C0食品、饮料 0.00 C1纺织、服装、皮毛 0.03 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.01 C4石油、化学、塑胶、塑料 8.02 C5电子 3.11 C6金属、非金属 9.47 C7机械、设备、仪表 8.96 C8医药、生物制品 4.17 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 2.77 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 6.83 G信息技术业 1.43 H批发和零售贸易 0.00 I金融、保险业 0.00 J房地产业 1.08 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合 计 62.38 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 (股) (元) 1 600547 山东黄金 4,249,051 51,243,555.06 2 600031 三一重工 1,939,482 44,549,901.54 3 600282 南钢股份 4,925,419 39,895,893.90 4 600717 天津港 2,300,147 25,991,661.10 5 000022 深赤湾Ａ 1,307,948 24,432,468.64 6 600583 海油工程 1,554,838 21,021,409.76 7 600276 恒瑞医药 1,892,618 20,799,871.82 8 600795 国电电力 3,044,974 20,614,473.98 9 000933 神火股份 1,276,815 17,824,337.40 10 000763 锦州石化 3,013,434 15,760,259.82 11 600123 兰花科创 1,434,848 15,725,934.08 12 600019 宝钢股份 2,479,037 15,568,352.36 13 600688 上海石化 2,407,400 14,661,066.00 14 000157 中联重科 1,536,841 14,599,989.50 15 000068 赛格三星 1,403,164 14,171,956.40 16 000100 TCL集团 1,994,299 13,900,264.03 17 000538 云南白药 1,038,744 13,721,808.24 18 000731 四川美丰 1,368,230 13,381,289.40 19 000039 中集集团 906,400 13,097,480.00 20 600050 中国联通 3,690,000 12,841,200.00 21 600636 三爱富 1,920,554 12,579,628.70 22 600395 盘江股份 1,691,688 11,215,891.44 23 600028 中国石化 2,315,000 11,158,300.00 24 000527 美的电器 1,410,914 10,821,710.38 25 600348 国阳新能 1,041,740 10,750,756.80 26 600550 天威保变 1,682,115 10,479,576.45 27 000402 金融街 1,173,800 9,730,802.00 28 000956 中原油气 1,000,000 9,560,000.00 29 600529 山东药玻 1,026,035 8,485,309.45 30 000024 招商地产 1,074,975 8,137,560.75 31 600458 时代新材 774,901 6,299,945.13 32 600660 福耀玻璃 809,000 6,237,390.00 33 600740 山西焦化 556,300 5,718,764.00 34 600900 长江电力 500,000 4,255,000.00 35 600002 齐鲁石化 350,255 3,453,514.30 36 600812 华北制药 606,000 3,108,780.00 37 000089 深圳机场 300,000 3,105,000.00 38 600552 方兴科技 325,000 2,161,250.00 39 600143 金发科技 25,000 360,000.00 40 600467 好当家 34,000 273,360.00 41 600981 江苏纺织 33,000 267,960.00 42 600982 宁波热电 34,000 142,800.00 43 600984 建设机械 22,000 140,800.00 44 002011 盾安环境 12,000 137,040.00 45 002012 凯恩股份 14,000 98,420.00 46 002017 东信和平 9,000 93,870.00 47 002016 威尔科技 10,000 75,000.00 48 002014 永新股份 7,000 60,410.00 49 002018 华星化工 7,000 59,850.00 50 002015 霞客环保 7,000 46,340.00 51 002013 中航精机 6,000 36,720.00 序号 股票代码 股票名称 市值占基金资产 净值比例(%) 1 600547 山东黄金 5.68 2 600031 三一重工 4.94 3 600282 南钢股份 4.42 4 600717 天津港 2.88 5 000022 深赤湾Ａ 2.71 6 600583 海油工程 2.33 7 600276 恒瑞医药 2.31 8 600795 国电电力 2.28 9 000933 神火股份 1.98 10 000763 锦州石化 1.75 11 600123 兰花科创 1.74 12 600019 宝钢股份 1.73 13 600688 上海石化 1.62 14 000157 中联重科 1.62 15 000068 赛格三星 1.57 16 000100 TCL集团 1.54 17 000538 云南白药 1.52 18 000731 四川美丰 1.48 19 000039 中集集团 1.45 20 600050 中国联通 1.42 21 600636 三爱富 1.39 22 600395 盘江股份 1.24 23 600028 中国石化 1.24 24 000527 美的电器 1.20 25 600348 国阳新能 1.19 26 600550 天威保变 1.16 27 000402 金融街 1.08 28 000956 中原油气 1.06 29 600529 山东药玻 0.94 30 000024 招商地产 0.90 31 600458 时代新材 0.70 32 600660 福耀玻璃 0.69 33 600740 山西焦化 0.63 34 600900 长江电力 0.47 35 600002 齐鲁石化 0.38 36 600812 华北制药 0.34 37 000089 深圳机场 0.34 38 600552 方兴科技 0.24 39 600143 金发科技 0.04 40 600467 好当家 0.03 41 600981 江苏纺织 0.03 42 600982 宁波热电 0.02 43 600984 建设机械 0.02 44 002011 盾安环境 0.02 45 002012 凯恩股份 0.01 46 002017 东信和平 0.01 47 002016 威尔科技 0.01 48 002014 永新股份 0.01 49 002018 华星化工 0.01 50 002015 霞客环保 0.01 51 002013 中航精机 0.00 (四)本期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入金额前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比(%) 600028 中国石化 62,101,484.10 6.22 600019 宝钢股份 61,301,627.98 6.14 600688 上海石化 56,797,119.32 5.69 000783 石炼化 54,865,952.46 5.50 600026 中海发展 46,902,432.91 4.70 000700 模塑科技 42,312,787.66 4.24 600050 中国联通 36,097,786.65 3.62 600031 三一重工 35,180,580.29 3.52 000763 锦州石化 31,549,383.34 3.16 600740 山西焦化 29,354,497.29 2.94 600276 恒瑞医药 26,011,296.67 2.61 000956 中原油气 22,248,224.98 2.23 000402 金融街 21,318,225.72 2.14 600322 天房发展 21,181,351.12 2.12 600496 长江股份 20,956,301.65 2.10 000157 中联重科 20,517,613.16 2.05 600550 天威保变 20,294,036.70 2.03 000731 四川美丰 19,962,371.10 2.00 600710 常林股份 19,467,397.32 1.95 600547 山东黄金 18,966,795.88 1.90 2、本期累计卖出金额前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比(%) 000783 石炼化 69,411,268.80 6.95 600660 福耀玻璃 63,611,470.70 6.37 600028 中国石化 59,638,303.20 5.97 600026 中海发展 57,222,252.42 5.73 600019 宝钢股份 53,941,597.59 5.40 600740 山西焦化 45,736,778.02 4.58 600357 承德钒钛 44,429,264.11 4.45 600688 上海石化 42,947,706.85 4.30 000763 锦州石化 38,950,793.35 3.90 600205 山东铝业 34,827,872.58 3.49 000700 模塑科技 34,701,738.10 3.48 600795 国电电力 26,291,178.04 2.63 600547 山东黄金 26,180,909.16 2.62 600887 伊利股份 25,157,684.74 2.52 000800 一汽轿车 24,666,567.44 2.47 600050 中国联通 21,419,166.10 2.15 000550 江铃汽车 20,109,544.98 2.01 600323 南海发展 19,149,684.08 1.92 000778 新兴铸管 18,252,311.15 1.83 600166 福田汽车 17,417,643.26 1.74 3、本期买入股票的成本总额为1,060,278,198.85元，卖出股票的总收入为1,176, 388,821.02元。 (五)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 201,026,409.50 22.27 0 0.00 金融债 6,000,000.00 0.67 企业债 0 0.00 可转债 207,026,409.50 22.94 合计 (六)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) 04国债(5) 65,548,000.00 7.25 00国债12 51,620,000.00 5.72 04国债(1) 48,705,000.00 5.40 03国债(11) 35,153,409.50 3.90 03中铁18 6,000,000.00 0.67 (七)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 439,898.22 应收利息 2,153,377.38 其他应收款 138,311.77 合计 2,731,587.37 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 (一)持有人户数 持有人户数 平均每户持有基金份额 24,460 40,883.07 (二)持有人结构 持有人性质 持有份额 份额占总份额比例 机构投资者 538,800,818 53.88% 个人投资者 461,199,182 46.12% (三)前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 94,938,895 9.49% 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 94,295,872 9.43% 3 中国人寿保险股份有限公司 89,662,060 8.97% 4 中国平安保险（集团）股份有限公司 47,889,445 4.79% 5 上海久事公司 22,633,946 2.26% 6 大成基金管理有限公司 17,600,000 1.76% 7 太平人寿保险有限公司 7,703,300 0.77% 8 中技欧亚进出口有限责任公司 6,924,688 0.69% 9 中化国际贸易股份有限公司 5,872,737 0.59% 10 湘财证券有限责任公司 5,000,000 0.50% 第九节 重大事件揭示 1、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 2、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 3、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 4、经公司2002年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 5、本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:人民币元 占总成交 序号 券商 席位数量 股票交易量 量比例 佣金 1 平安证券 1 530,628,429.98 23.99% 434,763.31 2 国泰君安 1 476,957,618.94 21.56% 373,227.42 3 申银万国 1 445,682,413.56 20.15% 363,520.17 4 招商证券 1 271,501,309.06 12.27% 222,433.63 5 兴业证券 1 265,930,742.15 12.02% 217,662.36 6 海通证券 1 117,309,580.06 5.30% 91,796.46 7 东方证券 1 104,133,912.07 4.71% 81,486.56 合计 2,212,144,005.82 100.00% 1,784,889.91 占总佣金量 序号 券商 比例 1 平安证券 24.36% 2 国泰君安 20.91% 3 申银万国 20.37% 4 招商证券 12.46% 5 兴业证券 12.19% 6 海通证券 5.14% 7 东方证券 4.57% 合计 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本报告期内,各席位券商债券及回购交易量情况如下： 单位:人民币元 序 券商 席位 债券交易量 占交易总 回购交易量 号 数量 量比例 1 平安证券 1 0 0.00% 35,000,000.00 2 国泰君安 1 0 0.00% 0 3 申银万国 1 102,601,300.10 67.52% 100,000,000.00 4 招商证券 1 19,592,959.50 12.90% 0 5 兴业证券 1 29,755,606.60 19.58% 10,000,000.00 6 海通证券 1 0 0.00% 0 7 东方证券 1 0 0.00% 0 合计 151,949,866.20 100.00% 145,000,000.00 序 券商 占交易总 号 量比例 1 平安证券 24.14% 2 国泰君安 0.00% 3 申银万国 68.96% 4 招商证券 0.00% 5 兴业证券 6.90% 6 海通证券 0.00% 7 东方证券 0.00% 合计 100.00% 第十节 备查文件目录 (一)备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景博证券投资基金基金契约》； 3、《景博证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二)存放地点及查阅方式 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公场所及基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2004年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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