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| 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4419610 | ||||||||
| 基金代码 | 013398 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告出具日期：2025年3月17日 §1重要提示 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2021﹞ 1848号文准予注册，《上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于2022年 3月3日生效，本基金基金管理人为上银基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》第八十条“有下列情形之一的，基 金合同终止：（四）基金合同约定的其他情形”；《公开募集证券投资基金运作 管理办法》第十二条“发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于 两亿元的，基金合同自动终止”；《基金合同》“第五部分基金备案”的“三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定，“《基金合同》生效之 日起三年后的对应日，若基金规模低于2亿元人民币的，基金合同自动终止， 并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大 会延续基金合同期限。”本基金的《基金合同》生效日为2022年3月3日，《基 金合同》生效之日起三年后的对应日为2025年3月3日。截至2025年3月3日 日终，本基金的基金规模低于2亿元人民币，因触发《基金合同》终止情形，本 基金《基金合同》自动终止。本基金于2025年3月4日发布了《关于上银稳健 优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产 清算的公告》。根据上述公告的相关规定，本基金最后运作日为2024年3月3 日，本基金自2025年3月4日起进入基金财产清算程序。 本基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和 上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师 事务所对清算报告出具法律意见。 §2基金概况 基金名称 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF） 基金主代码 013397 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2022年3月3日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属各类基金的基金简称 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C 下属各类基金的交易代码 013397 013398 最后运作日（2025-3-3）基金份额总额 【11,128,233.13】份 最后运作日（2025-3-3）下属各类基金份额总额 【10,302,875.96】份 【825,357.17】份 投资目标 本基金将通过大类资产配置，投资于不同资产类别中的优质基金，在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（以下简称“证券投资基金”，包括QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，权益类资产（包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金）占基金资产的比例为10%-50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金：1）该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为60%以上（含）；2）根据该基金的定期报告，最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上（含）。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 投资策略 1、资产配置策略本基金的大类资产配置采用量化资产配置模型，参考定性分析，根据组合总体风险预算要求及所配置资产的风险因子，结合组合优化，确定基金资产在权益类资产（股票型基金、满足条件的混合型基金及股票等）、固定收益类资产（债券型基金及债券等）、 货币市场工具及其他类别资产的配置比例，确定实际投资组合中各项资产的配置权重，并根据投资纪律进行组合再平衡和动态调整，以平衡投资组合的风险和收益。2、基金投资选择策略本基金所投资的证券投资基金应当是依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会注册的基金；被投子基金管理人公司治理完善，合法经营，股权结构清晰，股东结构合理；被投子基金管理人具有完善的组织架构，稳定的管理及投研团队；被投子基金的运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元。被投子基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金等，中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外；子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低；子基金基金管理人及子基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为。（1）主动股票型和混合型基金的优选策略本基金将通过量化模型和调研访谈相结合的方式，对主动股票型和满足条件的混合型基金进行选择。量化分析侧重关注基金经理管理期间的收益指标、风险指标、风险调整收益指标，并通过基金仓位和持股情况的面板数据分析，对基金经理进行业绩归因和风格刻画。调研访谈侧重关注基金经理的投资理念和选股逻辑，投研团队人员配置、投资流程和考核机制，以及基金公司的治理结构、合规风控、运营管理等因素。（2）债券型基金的优选策略本基金筛选债券型基金的量化模型将主要参考基金历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否发生历史信用风险事件等因素。本基金侧重选取长期投资业绩优秀、基金规模较大、流动性较好、可以准确识别信用风险、组合杠杆水平和持有债券的平均久期适当，投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理人。（3）指数基金和商品基金的配置策略本基金将基于资产配置的结果，综合基金规模、流动性、跟踪误差、费率水平等因素，对优选指数基金进行配置。大宗商品基金选择上，重点选择具备有效抵御通胀，与其他资产的相关度低，且所持品种适合当前市场环境的基金。（4）货币市场基金配置策略本基金投资货币市场基金主要以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标。基金管理人将综合考虑货币基金的规模、流动性、费率、交易方式等因素，优选货币基金进行配置。（5）基金套利策略对于在交易所上市的ETF、LOF、定开型等基金，基金管理人将在量化研究的基础上，运用ETF套利、事件套利等策略进行套利投资，以期增厚基金资产的收益。3、股票投资策略本基金将结合定性与定量相结合的方法，评估并挖掘价格低估、 质地优良、未来成长性较好的上市公司。定性分析方面，本基金将通过实地调研和案头工作，精选在某方面或几方面具有领先优势的企业，如行业地位、资源禀赋、运营管理、商业模式领先等。本基金将同时通过定量方法对上市公司的财务状况、盈利稳定性、现金流情况等多方面进行评估，选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。4、债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况，并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析，综合运用久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略、回购套利策略等，对各类债券金融工具进行优化配置，提高基金资产的投资收益。5、资产支持证券投资策略对于资产支持证券，本基金将深入研究市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种基本面因素，评估资产违约风险和提前偿付风险。在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 §3基金财务报表 3.1资产负债表 会计主体：上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 报告截止日：2025年3月3日（基金最后运作日） 单位：人民币元 资产 报告期末2025年3月3日（基金最后运作日） 负债与持有人权益 报告期末2025年3月3日（基金最后运作日） 资产： 负债： 银行存款 1,718,188.24 短期借款 结算备付金 37,479.98 交易性金融负债 存出保证金 2,487.82 衍生金融负债 交易性金融资产 9,037,375.43 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 132,792.00 应付证券清算款 基金投资 8,803,219.95 应付赎回款 41,233.35 债券投资 101,363.48 应付管理人报酬 7,158.76 资产支持证券投资 应付托管费 1,710.79 衍生金融资产 应付销售服务费 271.04 买入返售金融资产 应付交易费用 1,016.38 应收证券清算款 应交税费 6,191.85 应收利息 应付利息 应收股利 0.14 应付利润 应收申购款 其他负债 40,945.18 其他资产 负债合计 98,527.35 所有者权益： 实收基金 11,128,233.13 未分配利润 -431,228.87 所有者权益合计 10,697,004.26 资产总计 10,795,531.61 负债和所有者权益总计 10,795,531.61 注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相 关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。 由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。 §4清算情况 自2025年3月4日至2025年3月17日止为本基金清算期间，基金财产清 算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按 清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 4.1清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。根据本基金的基金合 同，本基金的清算费用包括：审计费人民币5,945.18元，由基金财产承担；律师 费人民币15,000.00元，由基金管理人承担。 4.2最后运作日资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币1,718,188.24元，其中托管账户存 款为人民币1,717,307.67元，应计银行存款利息为人民币880.57元，应计银行存款 利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。 （2）本基金最后运作日结算备付金余额为人民币37,479.98元，其中存放在 中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司的最低备付金合计人民币 37,465.87元，应计结算备付金利息合计人民币14.11元。结算备付金及利息将由 基金管理人以自有资金先行垫付。 （3）本基金最后运作日存出保证金余额为人民币2,487.82元，其中存出保证 金人民币2,485.02元，应计存出保证金利息人民币2.80元，上述存出保证金清算 期间调整入银行托管账户。应计存出保证金利息将由基金管理人以自有资金先行 垫付。 （4）本基金最后运作日交易性金融资产余额为人民币9,037,375.43元，其中 股票投资132,792.00元，债券投资101,363.48元，基金投资8,803,219.95元，均于 清算期间处置变现，划入托管账户，于清算结束日交易性金融资产余额为人民币 0.00元。 （5）本基金最后运作日应收股利0.14元，系投资的货币基金红利再投产生， 于清算期间处置，划入托管账户。 4.3最后运作日负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币7,158.76元，该款项已于2025 年3月13日支付。 （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币1,710.79元，该款项已于2025年3月 13日支付。 （3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币271.04元，该款项已于2025年3 月13日支付。 （4）本基金最后运作日应交税费为人民币6,191.85元，该款项已于2025年3月13 日支付。 （5）本基金最后运作日应付交易费用为人民币1,016.38元，该款项已于2025年3 月13日支付。 （6）本基金最后运作日应付赎回款为人民币41,233.35元，该款项已于清算期间 完成支付。 （7）本基金最后运作日其他负债为人民币40,945.18元，系本基金的2024年度 审计费及清算审计费。 4.4清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 自2025年3月4日起至2025年3月17日止清算期间 一、清算收益 1、利息收入（注1） 985.08 2、投资收益 76,670.61 3、公允价值变动损益 -78,074.67 清算收益小计 -418.98 二、清算支出 1、税金及附加 168.34 清算支出小计 168.34 三、清算净收益 -587.32 注1：利息收入系预提的自2025年3月4日起至2025年3月17日止清算期间的银行存款 及存放在中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司的最低备付金的利息收 入。 4.5基金财产清算报告的告知及剩余财产分配安排 单位：人民币元 一、最后运作日2025年3月3日基金净资产 10,697,004.26 加：清算期间清算净收益 -587.32 减：基金净赎回（于2025年3月4日确认的投资者赎回申请） 47,700.51 二、清算结束日2025年3月17日基金净资产 10,648,716.43 资产处置及负债清偿后，截至清算结束日2025年3月17日，本基金剩余财产为人民币 10,648,716.43元，其中上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A剩余财产为人 民币9,909,725.81元，上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C剩余财产为人 民币738,990.62元。根据本基金的基金合同，本基金将基金财产清算后的全部剩余 资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人 的基金份额比例进行分配。 自清算结束日2025年3月17日次日至清算款划出前一日产生的银行存款及结算 备付金利息归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。为 保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，该部分利息将由基金管理人以自有资金 垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。 本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、 律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。 §5备查文件 5.1备查文件目录 （1）上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算审 计报告； （2）上海市通力律师事务所关于《上银稳健优选12个月持有期混合型发起 式基金中基金（FOF）清算报告》的法律意见。 5.2存放地点 基金管理人的办公场所。 5.3查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金财产清算小组 2025年3月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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