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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4409 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 (一)基金基本情况 基金简称：融通新蓝筹基金 交易代码： 161601 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：1,386,127,514.21份 基金合同存续期：不定期 (二)基金投资目标、投资策略、业绩比较基准 基金投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过 组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金 持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 (三)基金管理人概况 基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518048 信息披露负责人：吴冶平 联系电话：0755－82950696 传真：0755－82950044 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com (四)基金托管人概况 基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 邮政编码：100032 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：010-67597646 传真：010-66212639 电子信箱：huangxiulian@ccb.cn (五)信息披露 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 三、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标 单位：人民币元 项目 2004年1月1日至2004年6月30日 1、基金本期净收益 157,888,930.16 2、基金份额本期净收益 0.1100 3、期末可供分配基金份额收益 -0.0504 4、期末基金资产净值 1,316,318,346.41 5、期末基金份额净值 0.9496 6、本期基金份额净值增长率 -2.92% (二)基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 过去1月 -5.76% 0.90% -9.15% 过去3月 -12.47% 0.96% -17.34% 过去6月 -2.92% 1.01% -5.81% 过去1年 6.41% 0.81% -11.91% 自基金成立起至今 12.80% 0.69% -24.15% 阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1月 0.97% 3.39% -0.07% 过去3月 0.92% 4.87% 0.04% 过去6月 0.95% 2.89% 0.06% 过去1年 1.08% 18.32% -0.27% 自基金成立起至今 1.00% 36.95% -0.31% 2、累计净值增长率与业绩比较基金准收益率的历史走势比较(由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数收益率×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。) 四、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为：河北证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、陕西省国际信托投资有限公司和联合证券有限责任公司。 截止到2004年6月底，公司管理的基金共有五只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，三只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金和融通行业景气基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金等三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任基金通宝基金经理。 原基金经理詹凌蔚先生因工作调动不再担任本基金基金经理职务。 (二)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，使基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素，致使基金投资国债的比例在1月6日、1月12日和2月4日分别为19.45％、19.94％和19.99％,低于《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例以及基金合同约定20%的比例，本基金管理人已及时进行了调整。 6月初，本基金管理人在办理两笔金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。（事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户。）除上述事项，本基金没有发生其他违反法律法规、基金契约和基金招募说明书规定的行为。 本基金管理人将以此次事件为契机，进一步强化风险管理和合规经营意识，提高对法律、法规和相关政策的理解与执行水平，切实履行基金契约和招募说明书的各项承诺，勤勉尽责，诚信发展、合规经营；在内控措施的改进方面，将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，在已经进行的业务制度科学化整理工作的基础上，加强对各项业务风险点的检查，有效防范业务中的违规行为。 (三)基金经理报告 1、上半年运作回顾 延续03年行业景气推动行情一季度市场进入自我加强；二季度开始单边下跌，系统性风险占据主导。宏观调控、上游大宗商品价格3月见顶回落，的确动摇了景气行业盈利增长的预期；QDII、历史遗留问题、中小企业板推出集中暴露了股市深层次问题，制度缺陷下的信心不足，投资者从更深层次思考中国股市的投资基础。 新蓝筹基金贯彻年初对"04年品种定价将趋向更加有效合理"投资主题的判断，积极挖掘内生增长品牌龙头和优势资源品种，增持煤炭、消费电子等配置；减持钢铁等投资相关类周期品种。对于宏观调控的影响尽管较早认识到其必然性，但对紧迫性和全面性准备不足。换言之，依靠持股的结构调整并没有最有效抵御阶段性的系统风险。应该讲这一轮从02年底开始以投资驱动为主的"景气"行情，到了2004年一季度进入加速期，新蓝筹基金经理是抱有警戒的，基金小组在3月初就通过分析大宗商品基础供求特征，判断大宗商品价格已经处于转折区。反映在操作层面，需要把"知"和"行"更好结合。 2、下半年基本看法 我们预计下半年随系统风险释放股市盈利机会显著增加，系统性风险更多让位于非系统性风险。投资主题是：价值重估和结构分化重新主导投资预期。国际化接轨进程加快上市公司股价结构分化，核心资产基于行业状况受宏观调控影响而重估未来成长能力。股市制度改革是影响下半年的重要因素，加强保护流通股东利益，重筑市场信心，提高市场长期吸引力。资产选择方面，我们看好拥有优势资源、内生增长品牌龙头具估值潜力的品种。 我们认为下半年宏观经济层面，预计经济相比上半年将适度减速增长，宏观调控压力缓解，后续着力点是完善投资体制改革，根治地方过热形成机制，投资进入减速增长；全球需求旺盛继续推动出口增长，通涨向下游的传导仍然困难。上市公司层面，鼓励形成适度垄断竞争格局取向，有利于资源向优势行业龙头集中，面临更好的发展机遇；预计全年整体上市公司盈利增长15%－20%可期。股市估值方面，国际化接轨进程加快，股权分置下的整体估值吸引力仍然不足，但随着系统风险的释放，一批具备内生增长能力的优势龙头公司具备良好的可投资性，以新蓝筹组合为例6月30日计动态预期04PE水平近17倍，基本具备国际接轨定价水平。利率方面，我们认为市场化的升息应反映物价上升水平和资金回报能力，内在升息需求在提高，而上半年国债收益率曲线上移和股市估值水平的下降也反映了这一预期。 新蓝筹基金将积极贯彻精选"资源＋优势龙头品牌企业"的思想，通过立足成长的价值投资，为持有人分享中国经济增长。 五、托管人报告 中国建设银行根据《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。 本报告期，中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合规定（具体内容在基金管理人报告中已披露）并及时通知基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损失。 由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月11日 六、财务会计报告(未经审计) (一)会计报表 融通新蓝筹证券投资基金 资产负债表 二○○四年六月三十日 单位：人民币元 附注 2004-06-30 2003-12-31 资产 银行存款 91,000,109.09 77,753,079.17 清算备付金 应收交易保证金 931,768.98 414,819.90 应收证券交易清算款 266,371.51 39,876,060.29 应收利息 3,517,195.77 3,214,572.94 应收申购款 517,400.50 27,265.00 股票投资市值 921,395,918.61 930,250,510.38 其中：股票投资成本 1,004,150,597.32 825,392,094.93 债券投资市值 307,855,397.10 327,876,066.30 其中：债券投资成本 324,014,493.81 329,372,123.82 资产总计 1,325,484,161.56 1,379,412,373.98 负债 应付证券清算款 59,850.00 应付赎回款 6,166,105.19 6,103,805.87 应付赎回费 18,591.59 18,416.26 应付管理人报酬 1,672,686.65 1,903,615.96 应付托管费 278,781.02 317,269.32 应付佣金 782,092.02 1,123,112.77 预提费用 179,015.20 100,000.00 其他应付款 8,693.38 1,053.40 负债合计 9,165,815.15 9,567,273.58 持有人权益 实收基金 1,386,127,514.21 1,268,701,562.84 未实现利得 -101,250,812.52 78,293,082.00 未分配收益 31,441,644.72 22,850,455.56 持有人权益合计 1,316,318,346.41 1,369,845,100.40 负债及持有人权益总计 1,325,484,161.56 1,379,412,373.98 基金份额净值 0.9496 1.0797 所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 经营业绩表 自二○○四年一月一日至二○○四年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2004年1月1日至2004年6月30日 2003年1月1日至2003年6月30日 收入： 171,529,623.02 128,852,627.52 股票差价收入 164,904,790.70 106,489,370.97 债券差价收入 -6,131,305.83 5,515,684.91 债券利息收入 4,760,111.82 6,356,684.18 存款利息收入 776,778.96 3,824,893.85 股利收入 6,829,395.77 5,591,340.64 买入返售证券收入 其他收入 419,851.60 1,074,652.97 费用： 13,640,692.86 15,761,164.95 基金管理人报酬 11,387,027.93 12,918,532.29 基金托管费 1,897,837.99 2,153,088.72 其他费用 193,396.52 689,543.94 其中：银行费用 2,803.50 1,829.05 信息披露费 129,289.16 626,126.32 审计费用 49,726.04 51,588.57 其他 9,640.00 10,000.00 基金净收益 157,888,930.16 113,091,462.57 加：未实现利得 -202,276,133.35 60,755,348.86 基金经营业绩 -44,387,203.19 173,846,811.43 所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 收益分配表 自二○○四年一月一日至二○○四年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2004年1月1日 2003年1月1日 至2004年6月30日 至2003年6月30日 本期基金净收益 157,888,930.16 113,091,462.57 加：期初基金净收益 22,850,455.56 -4,501,995.89 加：本期损益平准金-申购 21,283,240.00 6,037,565.10 减：本期损益平准金-赎回 11,537,381.24 10,567,095.14 可供分配基金净收益 190,485,244.48 104,059,936.64 减：本期已分配基金净收益 159,043,599.76 95,179,117.79 期末基金净收益 31,441,644.72 8,880,818.85 所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 净值变动表 自二○○四年一月一日至二○○四年六月三十日止期间 单位：人民币元 附注 2004年1月1日至 2003年1月1日至 2004年6月30日 2003年6月30日 一、期初基金净值 1,369,845,100.40 1,808,876,770.83 二、本期经营活动： 基金净收益 157,888,930.16 113,091,462.57 投资估值增值 -202,276,133.35 60,755,348.86 经营活动产生的基金净值变动数 -44,387,203.19 173,846,811.43 三、本期基金单位交易： 基金申购款 715,404,747.04 414,290,252.59 基金赎回款 -565,500,698.08 -729,864,938.79 基金单位交易产生的基金净值变动数 149,904,048.96 -315,574,686.20 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -159,043,599.76 -95,179,117.79 五、期末基金净值 1,316,318,346.41 1,571,969,778.27 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)会计报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元) 附注1、基金的基本情况 融通新蓝筹证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监基金字[2002]41号文件"关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复"批准，由融通基金管理有限公司作为基金发起人，于2002年9月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,218,864,742.31份基金单位。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》、《融通新蓝筹证券投资基金发行公告》等文件已按规定报送中国证券监督管理委员会备案。 附注2、根据《证券投资基金信息披露编报规则》第2号《基金净值表现的编报及披露》的规定，本基金自2004年1月1日起按收盘价估值。 除上述估值方法变更外，本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注3、税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。 (3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金买卖股票按照0.20%的税率征收印花税。 附注4、 关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司("河北证券") 管理人股东 联合证券有限责任公司("联合证券") 管理人股东、代销机构 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 爱建证券有限责任公司 基金管理人的股东 融通基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行 托管人、代销机构 本报告期内关联方关系未发生变化 (2) 通过关联方席位进行的交易 A 股票买卖 关联方名称 2004年1月1日至2004年6月30日 2003年1月1日至2003年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易 本期成交金额 占本期该类交易 成交总金额比例 成交总金额比例 河北证券 367,596,787.46 12.91% 730,731,646.99 21.85% 联合证券 436,597,139.65 15.34% 516,332,720.58 15.44% B 债券买卖 关联方名称 2004年1月1日至2004年6月30日 2003年1月1日至2003年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易 本期成交金额 占本期该类交易 成交总金额比例 成交总金额比例 河北证券 35,852,057.60 12.09% 148,292,551.20 22.36% 联合证券 9,374,458.00 3.16% 71,178395.00 10.73% C 佣金 关联方名称 2004年1月1日至2004年6月30日 2003年1月1日至2003年6月30日 金额 占本期佣金 金额 占本期佣金 总金额比例 总金额比例 河北证券 289,773.40 12.61% 577,370.75 21.35% 联合证券 351,013.64 15.27% 421,906.51 15.60% 说明：基金交易佣金的计算方式如下： 沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额×0.11‰)-股票买(卖)证管费(买卖成交金额×0.04‰)-证券结算风险金(股票成交金额×0.03‰+国债现货成交全价金额×0.01‰+国债回购成交金额×0.01‰) 深市交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额×0.1875‰)-证券结算风险金(股票成交金额×0.03‰+国债现货成交全价金额×0.01‰+国债回购成交金额×0.01‰) 席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，因此基金交易佣金比率是公允的。基金管理人因此从关联方还获得相关服务，如提供研究报告、课题委托、联合调研等。 (3) 关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币 11,387,027.93元，其中已支付基金管理人人民币9,714,341.28 元，尚余人民币1,672,686.65元未支付。 B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 1,897,837.99元，其中已支付基金托管人人民币1,619,056.87元，尚余人民币278,781.12元未支付。 附注5、流通转让受到限制的基金资产 名称 数量(股) 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限 宁波热电 34,000 142,800.00 142,800.00 成本估值 未上市流通 2004-7-6 建设机械 22,000 140,800.00 140,800.00 成本估值 未上市流通 2004-7-7 盾安环境 13,000 148,460.00 148,460.00 成本估值 未上市流通 2004-7-5 凯恩股份 14,000 98,420.00 98,420.00 成本估值 未上市流通 2004-7-5 中航精机 6,000 36,720.00 36,720.00 成本估值 未上市流通 2004-7-5 永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 成本估值 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 成本估值 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 11,000 82,500.00 82,500.00 成本估值 未上市流通 2004-7-8 东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 成本估值 未上市流通 2004-7-13 华星化工 7,000 59,850.00 59,850.00 成本估值 未上市流通 2004-7-13 七、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款 91,000,109.09 6.87% 股票投资市值 921,395,918.61 69.51% 债券投资市值 307,855,397.10 23.23% 其他资产 5,232,736.76 0.39% 资产合计 1,325,484,161.56 100.00% (二)期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 采掘业 189,134,487.78 14.37% 制造业 501,865,627.33 38.13% 食品、饮料 49,022,546.46 3.72% 纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 7,737,052.10 0.59% 石油、化学、塑胶、塑料 69,597,445.66 5.29% 电子 33,016,245.39 2.51% 金属、非金属 158,738,627.11 12.06% 机械、设备、仪表 169,248,641.01 12.86% 医药、生物制品 14,354,429.60 1.09% 其他制造业 104,300.00 0.01% 电力、煤气及水的生产和供应业 50,166,837.28 3.81% 建筑业 0.00 0.00% 交通运输、仓储业 47,236,626.72 3.59% 信息技术业 22,875,909.84 1.74% 批发和零售贸易 0.00 0.00% 金融、保险业 67,967,200.00 5.16% 房地产业 42,149,229.66 3.20% 社会服务业 0.00 0.00% 传播与文化产业 0.00 0.00% 综合类 0.00 0.00% 合计 921,395,918.61 70.00% (三)本报告期末前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例 1 600585 海螺水泥 10,198,674 121,466,207.34 9.23% 2 000581 威孚高科 7,774,390 73,079,266.00 5.55% 3 600036 招商银行 8,015,000 67,967,200.00 5.16% 4 600188 兖州煤业 4,658,619 64,382,114.58 4.89% 5 600348 国阳新能 5,319,305 54,895,227.60 4.17% 6 600900 长江电力 5,899,061 50,024,037.28 3.80% 7 000002 万科Ａ 8,672,681 42,149,229.66 3.20% 8 000983 西山煤电 3,579,485 36,868,695.50 2.80% 9 600600 青岛啤酒 3,871,500 34,882,215.00 2.65% 10 600002 齐鲁石化 3,529,553 34,095,481.98 2.59% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 (四)本报告期股票投资组合的重大变动 (1)本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净 值的比例 1 600585 海螺水泥 99,888,430.93 7.29% 2 600036 招商银行 97,239,950.32 7.10% 3 000002 万科Ａ 69,786,267.30 5.09% 4 600348 国阳新能 67,375,375.69 4.92% 5 600188 兖州煤业 64,947,379.93 4.74% 6 600029 南方航空 45,589,586.77 3.33% 7 000968 神州股份 44,150,228.58 3.22% 8 000581 威孚高科 43,438,408.39 3.17% 9 600002 齐鲁石化 43,349,290.26 3.16% 10 000983 西山煤电 43,118,361.92 3.15% 11 000898 鞍钢新轧 41,029,644.46 3.00% 12 600123 兰花科创 40,524,179.96 2.96% 13 600050 中国联通 38,555,909.80 2.81% 14 600900 长江电力 38,498,112.86 2.81% 15 000100 TCL集团 36,315,526.34 2.65% 16 000612 焦作万方 35,821,802.10 2.62% 17 600028 中国石化 35,640,259.54 2.60% 18 600717 天津港 33,188,859.81 2.42% 19 600071 凤凰光学 32,127,321.77 2.35% 20 600582 天地科技 27,834,885.04 2.03% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资 产净值的比例 1 600009 上海机场 66,339,164.65 4.84% 2 600050 中国联通 50,103,678.50 3.66% 3 600036 招商银行 50,020,561.21 3.65% 4 600123 兰花科创 48,138,637.78 3.51% 5 600026 中海发展 47,339,338.72 3.46% 6 000100 TCL集团 46,745,611.58 3.41% 7 000968 神州股份 46,278,329.23 3.38% 8 600029 南方航空 43,506,777.25 3.18% 9 600642 申能股份 42,421,636.57 3.10% 10 600688 上海石化 37,259,021.64 2.72% 11 600477 杭萧钢构 37,166,750.42 2.71% 12 600362 江西铜业 36,424,989.71 2.66% 13 600900 长江电力 34,961,510.59 2.55% 14 600019 宝钢股份 33,439,347.10 2.44% 15 600085 同仁堂 32,760,381.66 2.39% 16 600600 青岛啤酒 31,845,730.71 2.32% 17 600460 士兰微 31,567,857.29 2.30% 18 000800 一汽轿车 30,910,874.01 2.26% 19 600018 上港集箱 30,705,835.39 2.24% 20 600808 马钢股份 29,492,673.44 2.15% 21 600183 生益科技 28,011,298.10 2.04% 22 600000 浦发银行 28,010,679.01 2.04% 23 600825 华联超市 27,508,836.07 2.01% (2)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 1,441,090,107.13 卖出股票的收入总额 1,428,439.991.22 (五)本报告期末债券投资组合 债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例 国债 273,535,052.90 20.78% 可转债 34,320,344.20 2.61% 合计 307,855,397.10 23.39% (六)本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 20国债(4) 104,252,568.00 7.92% 02国债(12) 49,935,000.00 3.79% 99国债(8) 38,923,149.00 2.96% 21国债(3) 26,657,346.00 2.03% 燕京转债 19,945,453.20 1.52% (七)投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 (2)本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 (3)其他资产： 项目 金额(元) 交易保证金 931,768.98 应收证券交易清算款 266,371.51 应收利息 3,517，195.77 应收申购款 517,400.50 合计 5,232,736.76 (4)处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 100236 桂冠转债 11,184,828.00 0.85% 125729 燕京转债 19,945,453.20 1.52% 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目 2004-6-30 持有人户数(户) 25,847 平均每户持有基金份额(份) 53,628.18 机构投资者持有份额(份) 950,406,451.62 机构投资者占总份额比例(%) 68.57 个人投资者持有份额(份) 435,721,062.59 个人投资者占总份额比例(%) 31.43 九、开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31 本期期初基金份额 1,268,701,562.84 本期总申购份额 643,176,903.08 其中：基金分红转投资 43,636,062.38 本期总赎回份额 525,750,951.71 本期期末基金份额 1,386,127,514.21 十、重大事项揭示 (一)基金管理人重大人事变动 1、聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理，免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准，2004 年3 月22 日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 2、经公司第一届董事会第五次会议及2003年度股东会会议审议通过，并报经中国证监会审核批准(证监基金字[2004]46号文)，公司第一届董事会任期届满并按公司《章程》的相关规定进行换届。公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、刘承运、焦锋、李晓良、曹凤岐、强力、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、马金声为独立董事。2004 年4 月30 日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 (二)基金经理变更 根据《融通基金管理有限公司章程》的规定，经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，决定聘用刘模林先生担任融通新蓝筹证券投资基金经理职务，原基金经理詹凌蔚先生不再担任融通新蓝筹证券投资基金经理。上述变更事项已按规定报中国证监会备案。并于2004年7月21日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了此变更公告。 (三)在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四)本报告期内基金的投资策略没有重大改变。 (五)本基金成立至今的收益分配情况如下： 权益登记日、除权日 每10份基金份额收益分配金额(单位：元) 2003年3月14日 0.11 2003年4月28日 0.32 2003年6月25日 0.17 2003年12月22日 0.15 2004年1月14日 0.30 2004年2月13日 0.45 2004年4月1日 0.35 (六)基金管理人受到中国证监会处罚的情形 6月初，本基金管理人在办理融通新蓝筹基金两笔金额分别为1007万元和5057万元的赎回业务时，均只收取了赎回费5元。(事后，本基金管理人已将应计入基金资产的金额及其利息划入基金托管账户)。中国证监会基金监管部对本基金管理人给予了批评和处罚。 本基金管理人将以此次事件为契机，进一步强化风险管理和合规经营意识，提高对法律、法规和相关政策的理解与执行水平，切实履行基金契约和招募说明书的各项承诺，勤勉尽责，诚信发展、合规经营；在内控措施的改进方面，将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，在已经进行的业务制度科学化整理工作的基础上，加强对各项业务风险点的检查，有效防范业务中的违规行为。 (七)根据国务院决定并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行拟分立为中国建设银行股份有限公司(暂定名)和中国建设银行集团有限公司(暂定名)。分立后，中国建设银行股份有限公司(暂定名)将继续经营现建行包括基金托管业务在内的商业银行主营业务，并承继相应的权利义务。重组分立事宜请参阅2004年6月10日、11日、12日本基金托管人在《金融时报》、《人民日报》、《CHINA DAILY》发布的《中国建设银行公告》。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司及中国国际金融有限公司。 截止2004年6月30日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： (1)股票成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额(元) 占总成交金额比例 河北证券 2 367,596,787.46 12.91% 兴业证券 1 412,375,252.26 14.49% 东吴证券 1 422,231,200.38 14.83% 平安证券 2 592,247,325.09 20.81% 联合证券 2 436,597,139.65 15.34% 中金公司 1 615,276,796.32 21.62% 合计 9 2,846,324,501.16 100.00% 券商名称 席位佣金额(元) 占佣金总额比例 河北证券 289,773.40 12.61% 兴业证券 335,772.57 14.61% 东吴证券 344,961.66 15.01% 平安证券 473,109.84 20.59% 联合证券 351,013.64 15.27% 中金公司 503,640.31 21.91% 合计 2,298,271.42 100.00% (2)债券及债券回购成交情况： 券商名称 债券成交金额(元) 占总成交金额比例 债券回购成交金额(元) 河北证券 35,852,057.60 12.09% 0.00 兴业证券 34,915,631.80 11.78% 210,000,000.00 东吴证券 31,752,697.00 10.71% 100,000,000.00 平安证券 38,449,032.00 12.97% 0.00 联合证券 9,374,458.00 3.16% 0.00 中金公司 146,150,385.30 49.29% 0.00 合计 296,494,261.70 100.00% 310,000,000.00 券商名称 占总成交金额比例 河北证券 0.00% 兴业证券 67.74% 东吴证券 32.26% 平安证券 0.00% 联合证券 0.00% 中金公司 0.00% 合计 100.00% 融通基金管理有限公司 2004年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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