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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4404 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融华债券型证券投资基金二零零四年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2004年8月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国光大银行根据本基金合同规定，于2004年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、 基金简介 （一） 基金简称：中融融华债券型基金 基金代码：121001 深交所行情代码：161201 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年4月16日 期末基金份额总额：930,667,837.28份 （二） 基金投资目标 "追求低风险的稳定收益"，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。 基金投资策略 本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券（国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40-95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0-40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面： 1、采取自上而下的投资分析方法，根据国内外经济形势，在经济景气观测的基础上，综合分析真实经济因素、物价水平变化趋势、国债政策趋势、货币市场与财政货币政策因素，研判市场投资环境的变化趋势，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。 在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 基金业绩比较基准 本基金的比较基准（R）是债券指数和中信综合（股票）指数加权近似定义的证券市场收益率，表达式为： R=80%×债券指数+20%×中信（股票）指数 其中，债券指数是以中信国债指数为基础计算的综合反映中信国债指数、中信企业债指数、中信银债指数收益率的复合指数（将来如果有更合适的综合反映交易所债券市场和银行间债券市场的综合指数，本基金将考虑予以更换） 由于后来中信指数系统推出了综合反映交易所和银行间两大债券市场的中信全债指数，为更好体现公开、透明和公正的指数设定原则，故本基金将中信全债指数作为债券指数的标的，则本基金的比较基准修正为： 比较基准＝80%×中信全债指数＋20%×中信（股票）指数 风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 （三） 基金管理人名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 信息披露负责人：周光林 联系电话：(0755)82904120 传真：(0755)82904010 电子邮箱：zhgl@zrfund.com （四） 基金托管人名称：中国光大银行 信息披露负责人：张建春 联系电话：(010)68560675 传真： (010)68560661 电子邮箱：zhangjianchun@cebbank.com （五） 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.zrfund.com 半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 二、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（未经审计） 序号 主要财务指标 2004-01-01至2004-06-30 1 基金本期净收益 97,697,971.73 2 加权平均基金份额本期净收益 0.1020 3 期末可供分配基金份额收益 -0.0339 4 期末基金资产净值 899,085,716.79 5 期末基金份额净值 0.9661 6 本期基金份额净值增长率 -0.09% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、 中融融华债券型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差④ 过去1个月 -3.37% 0.41% -1.63% 0.28% -1.74% 0.13% 过去3个月 -8.10% 0.54% -6.12% 0.31% -1.98% 0.23% 过去6个月 -0.09% 0.72% -3.90% 0.30% 3.81% 0.42% 过去1年 5.39% 0.56% -6.13% 0.25% 11.52% 0.31% 自基金成立 5.82% 0.52% -7.43% 0.25% 13.25% 0.27% 起至今 三、 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 中融基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立。公司由河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司等5家机构共同发起设立，注册资本为1亿元人民币，注册地深圳。截止2004年6月底，公司管理的基金共有三只，一只为封闭式基金-基金融鑫，扩募后的基金份额为8亿份。另两只为开放式基金：一只为中融融华债券型基金，于2003年4月16日成立，首发规模为25.87亿份；一只为中融景气行业证券投资基金，于2004年4月29日成立，首发规模为21.96亿份。 在管理融华基金的一年多时间里，国债和股票都经历了大幅波动。作为一个债券型基金，如何有效平衡投资收益和风险是投资管理的难点和重点。在目前缺乏有效风险管理工具的背景下，融华基金的净值表现和波动性则主要取决于现金和风险资产间的配置效率，而前瞻性地把握宏观经济和市场趋势以及上市公司行业变化动态，积极配置和适度交易是我们实现投资目标比较有效的常用手段。我们将积极研究、不断总结，努力以良好的业绩回报投资者。 本基金的基金经理邢修元先生，37岁，南开大学国际金融专业毕业，经济学博士。1993年以来，一直从事证券投资与研究工作，具有10年证券从业经验。1993至1994年在平安保险公司金融投资部从事自营证券投资工作。1995至1996年在平安证券研究部从事宏观经济和市场研究。1996年起先后任国信证券投资研究中心总经理助理、投资研究部经理兼投资经理，从事证券投资研究与管理工作。2002年加入中融基金管理有限公司，先后任研究部总监、总经理助理、中融融华债券型基金基金经理。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和《中融融华债券型证券投资基金基金契约》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循"研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新"的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金的投资决策日益规范，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 2004年上半年融华基金在股票市场上的操作基本上按照一季度加仓、二季度减仓的思路来进行。在年初，特别是《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》出台后，市场的投资情绪空前高涨，再加上证券投资基金在全国各地普遍热销的消息，投资者对市场的后续发展普遍比较乐观，一季度股市处于强势。操作上，年初融华基金提高了股票投资仓位，最高的时候接近39%，几乎达到契约规定的40%的上限。在持股结构上，我们还是以能源电力、交通基建和石油化工等行业板块为重仓股，这也使我们在后来的市场大跌中回避了较大的净值损失。 随着4月份国家宏观调控政策的出台和实施，市场开始出现了单边下跌的走势，在连续三个月几乎没有反弹的下跌行情中，机构投资者也都经历了无所畏惧--心存希望--开始怀疑--彻底失望的心路历程。就融华基金来说，我们在年初大幅减持了钢铁股和调低石化股的持仓比例，在4月份开始进一步减持其它周期类股票如地产、汽车等，将资金陆续向能源电力、港口基建、食品饮料等受调控影响较小的行业集中，并降低股票持仓比例。这种操作虽然较好地回避了基金净值大幅下跌的损失，但由于对本轮下跌行情的认识还不够充分，操作力度不够，融华基金也未能完全避免基金净值下跌。反思这次股票市场的下跌，其原因主要有三：第一，预期上市公司总体盈利增长将步入下降周期，这是本轮下跌内在的深层的原因；第二，由于宏观调控措施的出台，市场的系统风险加大，整个A股市场面临着估值水平的下降；第三，资金面收紧，使得A股市场的资金有效供给不足。 在债券市场方面，融华基金上半年的操作较为成功，持债结构以一年内到期的短期债和收益率较好的浮动利率债券为主，基本上回避了上半年债券市场的单边下跌。下半年，一般债券操作仍将风险控制放在首位，努力发掘可转债的投资价值。股票操作方面，我们将继续灵活应用投资组合保险策略，追求股票投资的适度风险收益。 四、 托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《中融融华债券型证券投资基金基金契约》和《中融融华债券型证券投资基金托管协议》，托管中融融华债券型证券投资基金（以下简称中融融华基金）。 2004年上半年，中国光大银行在中融融华基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及相关实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2004年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及相关实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--中融基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。管理人在管理活动中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在投资管理等重要方面的运作严格按照基金契约的规定进行。对管理人的投资运作，根据有关规定，不断与管理人进行沟通，完善相关业务流程。 本托管人依法对基金管理人--中融基金管理有限公司编制的"中融融华债券型证券投资基金2004年半年度报告"进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行基金托管部 2004年8月16日 五、 财务会计报告（未经审计）（一） 半年度会计报表 中融融华债券型证券投资基金 资产负债表 2004年6月30日 人民币元 资产 2004-06-30 2003-12-31 银行存款 136,846,839.00 1,907,451.85 清算备付金 -- 1,132,085.16 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 72,352.28 29,335,265.79 应收利息 5,225,192.86 4,250,975.78 应收申购款 38,052.66 190,022,851.46 其他应收款 411,001.60 -- 股票投资市值 250,358,463.82 442,599,001.12 其中：股票投资成本 252,283,681.98 375,594,518.01 债券投资市值 507,623,477.99 589,118,876.96 其中：债券投资成本 509,624,318.15 572,173,333.23 买入返售证券 -- 105,000,000.00 待摊费用 -- 335,358.89 资产总计 900,825,380.21 1,363,951,867.01 负债 应付赎回款 39,303.10 206,015,684.11 应付赎回费 158.76 55,132.82 应付管理人报酬 565,381.75 842,973.01 应付托管费 150,768.46 224,792.80 应付佣金 377,494.59 562,111.98 其他应付款 370,875.00 252,166.00 预提费用 235,681.76 109,500.00 卖出回购证券款 -- 28,000,000.00 负债合计 1,739,663.42 236,062,360.72 持有人权益 实收基金 930,667,837.28 1,064,830,458.58 未实现利得 -35,222,648.80 61,577,574.09 未分配收益 3,640,528.31 1,481,473.62 持有人权益合计 899,085,716.79 1,127,889,506.29 负债及持有人权益总计 900,825,380.21 1,363,951,867.01 基金份额净值 0.9661 1.0592 中融融华债券型证券投资基金 经营业绩表 自2004年1月1日至2004年6月30日止期间 人民币元 2004-01-01 2003-04-16（基金成立日) 至2004-06-30 至2003-06-30 收入： 103,122,010.21 13,302,811.47 股票差价收入 62,673,851.46 1,117,706.66 债券差价收入 33,124,027.23 529,816.26 债券利息收入 4,665,351.52 4,007,557.06 存款利息收入 979,194.26 4,206,702.16 股利收入 1,235,946.40 444,815.76 买入返售证券收入 373,213.91 2,563,615.28 其他收入 70,425.43 432,598.29 费用： 5,424,038.48 5,627,654.75 基金管理人报酬 3,758,461.01 4,026,037.84 基金托管费 1,002,256.23 1,073,610.06 卖出回购证券支出 15,218.08 122,134.00 其他费用 648,103.16 405,872.85 其中：信息披露费 514,375.91 309,702.12 审计费用 52,213.98 29,263.62 基金净收益 97,697,971.73 7,675,156.72 未实现利得 -87,876,085.16 3,000,727.23 基金经营业绩 9,821,886.57 10,675,883.95 中融融华债券型证券投资基金 基金收益分配表 自2004年1月1日至2004年6月30日止期间 人民币元 2004-01-01至2004-06-30 2003-04-16（基金成立 日）至2003-06-30 本期基金净收益 97,697,971.73 7,675,156.72 期初基金净收益 1,481,473.62 -- 本期损益平准金 1,723,778.32 2,667.54 期末可供分配基金净收益 100,903,223.67 7,677,824.26 减：本期已分配基金净收益 97,262,695.36 -- 未分配基金净收益 3,640,528.31 7,677,824.26 中融融华债券型证券投资基金 基金净值变动表 自2004年1月1日至2004年6月30日止期间 人民币元 2004-01-01至 2003-04-16（基金成 2004-06-30 立日）至2003-06-30 一、期初基金净值 1,127,889,506.29 2,587,541,689.41 二、本期经营活动： 基金净收益 97,697,971.73 7,675,156.72 未实现利得 -87,876,085.16 3,000,727.23 经营活动产生的基金净值变动数 9,821,886.57 10,675,883.95 三、本期基金单位交易 基金申购款 304,900,178.69 1,017,600.60 其中：红利再投资款 28,657,948.66 -- 基金赎回款 446,263,159.40 -- 基金单位交易产生的基金净值变动数 -141,362,980.71 1,017,600.60 四、本期向持有人分配收益 -97,262,695.36 -- 五、期末基金净值 899,085,716.79 2,599,235,173.96 （二） 会计报表附注 1. 主要会计政策及会计估计 (1) 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》及基金契约的规定而编制。原《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》自2004年7月1日起废止。 (2) 为规范本基金的债券席位使用费的计提标准，更好地保护基金投资者的利益，根据业内惯例，经与基金托管人协商，2004年6月1日起，本基金在计提债券席位使用费时扣减相应的经手费和证管费，即上海债券买卖根据实际净价交易量的0.01%减经手费和证管费计算；深圳债券买卖根据实际净价交易量的0.01%减经手费计算。自2004年6月1日至2004年6月30日期间，由于该项变动的影响如下： （单位：人民币元） 项目 2004-06-01至2004-06-30 债券交易经手费 1390.42 债券交易证管费 289.16 "应付佣金"少计提合计 1679.58 "其他费用-席位使用费"少计提金额 1679.58 基金负债减少金额 1679.58 基金净收益增加金额 1679.58 (3)为规范本基金的注册登记与基金核算业务，更好地为基金投资者服务，根据业内惯例，经与基金托管人协商，自2004年3月1日起，本基金的注册登记结算帐户的利息收入不再纳入基金资产的核算范围，同时本基金的注册登记结算帐户的资金汇划电邮费也不再由本基金承担。自2004年3月1日至2004年6月30日期间，由于该项变动的影响如下： （单位：人民币元） 项目 2004-03-01至2004-06-30 注册登记结算帐户利息收入 131,768.32 注册登记结算帐户资金汇划电邮费 315.00 "其他收入-其他收入"少计金额 131,768.32 "其他费用-其他费用"少计金额 315.00 基金净收益减少金额 131,453.32 2. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金关系 河北证券有限责任公司 管理人股东 国信证券有限责任公司 代销机构、管理人股东 中融基金管理有限公司 发起人、管理人 华夏证券股份有限公司 代销机构 中国光大银行 托管人 注：本报告期内关联方未发生变化 (2) 关联方交易 A 通过关联方席位进行的交易 2004-01-01至2004-06-30 2003-04-16至2003-06-30 股票买卖 交易金额 占总交易 交易金额 占总交易 金额比例 金额比例 华夏证券股份有限公司 306,137,755.52 27.25% 73,370,046.86 29.26% 河北证券有限责任公司 304,371,727.67 27.09% 114,498,097.03 45.66% 国信证券有限责任公司 286,078,037.19 25.46% 37,974,411.68 15.14% 债券买卖 交易金额 占总交易 交易金额 占总交易 金额比例 金额比例 华夏证券股份有限公司 174,193,096.16 25.68% 386,667,585.30 33.09% 河北证券有限责任公司 73,290,216.65 10.81% 450,370,499.70 38.54% 国信证券有限责任公司 228,976,208.44 33.76% 62,672,784.00 5.36% 证券回购 交易 占总交 交易金额 占总交易 金额 易金额 金额比例 比例 华夏证券股份有限公司 -- -- 1,675,000,000.00 24.52% 河北证券有限责任公司 -- -- 2,592,000,000.00 37.94% 国信证券有限责任公司 -- -- 738,300,000.00 10.81% 佣金 支付的金额 占佣金总 支付的金额 占佣金总 额比例 额比例 华夏证券股份有限公司 267,381.66 27.50% 40,240.90 28.19% 河北证券有限责任公司 245,227.56 25.22% 64,854.79 45.43% 国信证券有限责任公司 255,224.50 26.25% 23,127.48 16.20% B 基金管理人及托管人报酬 a 基金管理人报酬 I. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 II. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共3,758,461.01元，其中已支付基金管理人3,193,079.26元，尚余565,381.75元未支付。 b 基金托管人报酬 I. 基金托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下： H=E×2‰÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 II. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共1,002,256.23元，其中已支付基金托管人851,487.77元，尚余150,768.46元未支付。 3. 流通转让受到限制的基金资产 (1) 受限原因：基金获配新股，从新股获配日至新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 (2) 估值方法：首次公开发行未上市的股票，以其成本价估值。 截止2004年6月30日，本基金持有的流通转让受到限制的股票明细项目列示如下： 股票名称 股数(股) 期末总成本（元） 期末总市值（元） 配售缴款日期 盾安环境 13,000 148,460.00 148,460.00 2004-06-21 永新股份 12,000 103,560.00 103,560.00 2004-06-24 威尔科技 12,000 90,000.00 90,000.00 2004-06-28 建设机械 11,000 70,400.00 70,400.00 2004-06-25 宁波热电 15,000 63,000.00 63,000.00 2004-06-24 中航精机 10,000 61,200.00 61,200.00 2004-06-23 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 2004-06-25 华星化工 5,000 42,750.00 42,750.00 2004-06-30 合计 625,710.00 625,710.00 -- 股票名称 上市日期 流通日期 盾安环境 2004-07-05 上市日 永新股份 2004-07-08 上市日 威尔科技 2004-07-08 上市日 建设机械 2004-07-07 上市日 宁波热电 2004-07-06 上市日 中航精机 2004-07-05 上市日 霞客环保 2004-07-08 上市日 华星化工 2004-07-13 上市日 合计 六、 基金投资组合报告（截止2004年6月30日） （一） 基金资产组合情况 资产项目 期末金额（元） 占基金总资产的比例（%） 股票合计（市值） 250,358,463.82 27.79 债券合计（市值） 507,623,477.99 56.35 银行存款和清算备付金合计 136,846,839.00 15.19 其他资产合计 5,996,599.40 0.67 资产总计 900,825,380.21 100.00 基金资产组合图 （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- -- B采掘业 28,095,258.40 3.12 C制造业 115,094,882.23 12.80 C0食品、饮料 11,899,097.74 1.32 C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.01 C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 14,885,441.32 1.65 C5电子 44,161,403.34 4.91 C6金属、非金属 12,651,435.53 1.41 C7机械、设备、仪表 18,849,971.10 2.10 C8医药、生物制品 12,601,193.20 1.40 C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 24,788,984.00 2.76 E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 54,893,341.49 6.11 G信息技术业 12,852,587.90 1.43 H批发和零售贸易 -- -- I金融、保险业 2,219,852.00 0.25 J房地产业 12,413,557.80 1.38 K社会服务业 -- -- L传播与文化产业 -- -- M综合类 -- -- 合计 250,358,463.82 27.85 （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资 产净值比例% 1 600900 长江电力 2,915,800 24,725,984.00 2.750 2 600009 上海机场 2,169,907 24,085,967.70 2.679 3 600207 安彩高科 2,274,459 23,563,395.24 2.621 4 600584 长电科技 1,685,800 13,907,850.00 1.547 5 000933 神火股份 982,644 13,707,883.80 1.525 6 600688 上海石化 2,160,932 12,987,201.32 1.445 7 600019 宝钢股份 2,011,357 12,651,435.53 1.407 8 600267 海正药业 680,410 12,601,193.20 1.402 9 000002 万科A 2,554,230 12,413,557.80 1.381 10 600020 中原高速 1,330,851 9,994,691.01 1.112 合计 -- 160,639,159.60 17.87 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于中融基金管理有限公司网站（http://www.zrfund.com）的半年度报告正文。 （四） 股票投资组合的重大变动（2004-1-1至2004-6-30） 1. 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600207 安彩高科 35,736,251.39 3.17 2 000068 赛格三星 26,326,798.16 2.33 3 600050 中国联通 22,403,894.91 1.99 4 000002 万科A 20,070,694.46 1.78 5 600584 长电科技 19,201,918.03 1.70 6 600475 华光股份 17,148,051.37 1.52 7 000933 神火股份 16,747,315.35 1.48 8 600002 齐鲁石化 15,095,410.74 1.34 9 000066 长城电脑 14,512,021.86 1.29 10 600887 伊利股份 14,182,196.77 1.26 11 000898 鞍钢新轧 13,554,228.29 1.20 12 600267 海正药业 12,708,446.49 1.13 13 600198 大唐电信 12,607,291.55 1.12 14 600016 民生银行 12,151,162.75 1.08 15 600104 上海汽车 11,690,140.36 1.04 16 600183 生益科技 11,630,134.15 1.03 17 600591 上海航空 11,375,493.07 1.01 18 000636 风华高科 11,251,016.89 1.00 19 000088 盐田港A 11,211,375.61 0.99 20 000983 西山煤电 10,969,428.32 0.97 合计 320,573,270.52 28.43 2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600050 中国联通 143,188,810.25 12.70 2 600009 上海机场 52,269,429.57 4.63 3 600018 上港集箱 45,454,506.32 4.03 4 000088 盐田港A 41,186,562.37 3.65 5 600688 上海石化 34,521,737.00 3.06 6 000629 新钢钒 32,696,833.73 2.90 7 600104 上海汽车 26,652,826.41 2.36 8 600900 长江电力 26,354,600.81 2.34 9 600028 中国石化 22,603,031.43 2.00 10 000068 赛格三星 17,237,601.68 1.53 11 600019 宝钢股份 13,086,818.42 1.16 12 000066 长城电脑 13,047,350.57 1.16 13 000898 鞍钢新轧 12,401,942.91 1.10 14 000800 一汽轿车 11,615,405.31 1.03 15 600016 民生银行 11,512,367.03 1.02 16 600002 齐鲁石化 11,264,904.29 1.00 17 600198 大唐电信 11,251,254.25 1.00 18 600183 生益科技 10,547,319.69 0.94 19 000636 风华高科 10,377,210.57 0.92 20 600207 安彩高科 10,025,961.62 0.89 合计 557,296,474.23 49.42 3. 买入股票成本总额及卖出股票收入总额 项目 2004-01-01至2004-06-30 买入股票成本总额 486,581,341.31 卖出股票收入总额 673,133,416.80 （五） 按券种分类的债券投资组合 券种项目 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 国债 134,227,962.80 14.93 金融债* 215,778,324.35 24.00 企业债 -- -- 可转债 157,617,190.84 17.53 合计 507,623,477.99 56.46 *注：根据相关规定，本基金持有的金融债中属于可计入国债投资比例的政策性金融债金额为157,317,238.06元，占基金资产净值比例为17.50%。 （六） 债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 债券期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 03国开（09） 107,317,238.06 11.94 2 04国债（1） 67,942,963.20 7.56 3 20国债（10） 62,911,699.60 7.00 4 04央行票据（11） 58,461,086.29 6.50 5 04国开（09） 50,000,000.00 5.56 （七） 投资组合报告附注 1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，且在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2. 基金投资的前十名股票中，均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 3. 其他资产构成： 项目 期末金额（元） 应收利息 5,225,192.86 其他应收款 411,001.60 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 72,352.28 应收申购款 38,052.66 合计 5,996,599.40 4. 处于转股期的可转换债券明细： 序号 债券代码 债券名称 期末债券市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 100236 桂冠转债 47,693,308.80 5.30 2 125729 燕京转债 24,137,953.24 2.68 3 110001 邯钢转债 19,998,552.60 2.22 4 100177 雅戈转债 11,039,184.30 1.23 5 125936 华西转债 8,947,692.40 1.00 6 100117 西钢转债 8,849,004.20 0.98 7 100016 民生转债 6,763,101.80 0.75 8 100096 云化转债 4,500,254.50 0.50 9 125959 首钢转债 3,106,500.00 0.35 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 平均每户 期末持有人结构 持有基金 机构投资者 占总份 个人投资者持 占总份 份额 持有份额 额比例 有份额 额比例 7,704 120,803.20 710,729,811.97 76.37% 219,938,025.31 23.63% 八、 开放式基金份额变动 项目 金额 期初基金份额总额 1,064,830,458.58 加：本期基金总申购份额 253,533,729.91 本期红利再投资份额 26,914,044.10 减：本期基金总赎回份额 414,610,395.31 期末基金份额总额 930,667,837.28 九、 重大事件揭示 （一） 关于中融融华基金商标纠纷诉讼案件的情况说明 杭州中融投资管理有限公司（以下简称"该公司"）于2003年4月9日在北京市第一中级人民法院起诉中融基金管理有限公司（本基金管理人），指本基金名称中的"中融"二字侵犯该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求，经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本基金管理人胜诉，该公司不服判决，提出上诉，北京市高级人民法院于2004年3月19日做出判决：驳回上诉，维持原判。 2004年3月22日该公司以相同理由，在杭州市中级人民法院起诉本基金管理人发起的另一只基金中融景气基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币1元等诉讼请求，目前一审正在进行之中。 （二） 本基金报告期内的收益分配事项如下： 序号 分红除权日期 基金份额分配金额 收益分配金额 累计收益分配金额 1 2004-02-19 0.08 78,278,586.77 78,278,586.77 2 2004-04-06 0.02 18,984,108.59 97,262,695.36 本期已分配基金净收益 0.10 97,262,695.36 -- （三） 本基金租用专用交易席位事宜的情况 本管理人在租用证券机构席位上符合中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于"每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%"的规定。 我公司在对租用席位的证券经营机构的财务状况、经营状况、研究服务水平进行了比较后，本基金在报告期内终止了与大通证券股份有限公司、中国国际金融有限公司的席位租用协议。 本报告期内，各席位券商股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 1. 租用席位所属券商基本情况 证券公司名称 租用席位数量 上海席位 深圳席位 合计 河北证券有限责任公司 1 1 2 国信证券有限责任公司 1 1 2 华夏证券股份有限公司 1 -- 1 海通证券股份有限公司 1 -- 1 合计 4 2 6 2. 股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额 占成交总额比例 华夏证券股份有限公司 306,137,755.52 27.25% 河北证券有限责任公司 304,371,727.67 27.09% 国信证券有限责任公司 286,078,037.19 25.46% 海通证券股份有限公司 226,848,701.08 20.19% 合计 1,123,436,221.46 100% 3. 债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额 占成交总额比例 国信证券有限责任公司 228,976,208.44 33.76% 海通证券股份有限公司 201,797,770.39 29.75% 华夏证券股份有限公司 174,193,096.16 25.68% 河北证券有限责任公司 73,290,216.65 10.81% 合计 678,257,291.64 100% 4. 回购交易情况 证券公司名称 回购成交金额 占成交总额比例 国信证券有限责任公司 -- -- 海通证券股份有限公司 67,500,000.00 100% 华夏证券股份有限公司 -- -- 河北证券有限责任公司 -- -- 合计 67,500,000.00 100% 5. 佣金情况 证券公司名称 应付佣金 占佣金总额比例 华夏证券股份有限公司 267,381.66 27.50% 河北证券有限责任公司 245,227.56 25.22% 国信证券有限责任公司 255,224.50 26.25% 海通证券股份有限公司 204,566.45 21.04% 合计 912,400.17 100% 6. 席位租用变化情况： 券商名称 席位变化情况 大通证券股份有限公司 终止租用 中国国际金融有限公司 终止租用 十、 备查文件目录 (一) 《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]18号） (二) 《中融融华债券型证券投资基金基金契约》 (三) 《中融融华债券型证券投资基金托管协议》 (四) 中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 (五) 本报告期内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 (六) 中融融华债券型证券投资基金2004年半年度报告原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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