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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4398 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称"本基金"）2004年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，因此本报告期的财务会计报告未经审计。 本报告会计期间：2004年1月1日至2004年6月30日。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 (一) 基金产品概况 基金名称：长盛成长价值证券投资基金 基金简称：长盛成长价值基金 交易代码：080001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月18日 2004年6月30日基金份额总额：1,588,968,735.86份 (二) 投资策略 1、投资目标：本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略：本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 3、业绩比较基准：中信综合指数。中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，具有较强的指代作用。 4、风险收益特征：本基金属平衡型基金，同时作为一个主动型管理的基金，本基金在承担适度风险的前提下获取适度收益。在90%的置信度内，本基金将控制基金净值波动的标准差不超过中信综指标准差的80%，股票市场上涨期间基金净值上涨低于中信综指上涨的幅度不超过40%，股票市场下跌期间基金净值下跌幅度不超过中信综指跌幅的50%。 (三) 基金管理人 基金管理人名称：长盛基金管理有限公司 信息披露负责人：李燕敏 联系电话：010-64689198-651 传真：010-64689471 电子邮箱：liym@csfunds.com.cn 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn (四) 基金托管人 基金管理人名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com 国际互联网网址：http://www.abchina.com （五）信息披露 1、本基金半年度报告正文登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 2、置备地点：本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制 第二章 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 2004年半年度主要财务指标 主要财务指标 2004年6月30日 基金本期净收益 94,921,036.45元 基金份额本期净收益 0.0651元/份 期末可供分配基金份额收益 -0.0639元/份 期末基金资产净值 1,487,402,012.62元 期末基金份额净值 0.936元/份 本期基金份额净值增长率 -4.63% 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 2、净值表现 (1)、长盛成长价值基金历史各时间段净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收（1）-（3）（2）-（4） 长率（1）标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4） 过去1月 -7.42% 0.0091 -11.45% 0.0128 4.03% -0.0037 过去3月 -12.20% 0.009 -21.94% 0.0121 9.74% -0.0031 过去6月 -4.63% 0.0098 -7.45% 0.0125 2.82% -0.0027 过去1年 2.06% 0.0082 -14.27% 0.0112 16.33% -0.003 自基金成 立起至今 9.79% 0.0075 -25.51% 0.0115 35.30% -0.004 （2）、自基金合同生效以来长盛成长价值基金累计净值增长率的变动情况 第三章 管理人报告 一、 简要介绍 1、 基金管理人 长盛基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【1999】6 号文件批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司共同发起，于1999年3月成立，是首批成立的十家基金管理公司之一，注册资本为8000万元。 2002年7 月，公司完成增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2002年12 月，公司首批取得了社保基金管理资格。 公司设立了两个专门机构：投资决策委员会和风险控制委员会。下设九个一级部门，分别是：投资管理部、研究发展部、策划发展部、市场发展部、监察稽核部、业务运营部、信息技术部、综合管理部和财务会计部。 2、基金经理小组简介 吴刚，现任本基金基金经理。男，1969年出生。毕业于南开大学数学系数理统计专业，获理学硕士学位。1994年7月至1995年7月在君安资产管理公司工作；1995年7月至1996年10月就职于太平洋保险公司深圳分公司； 1996年10月至2002年4月在国信证券有限公司任投资经理;2002年4月至2003年1月在中融基金管理公司任基金经理；2003年2月加入长盛基金管理有限公司。 罗敏，现任本基金基金经理助理。毕业于武汉大学商学院管理工程系技术经济专业，曾就职于西南证券研究所。2002年5月加入长盛基金管理有限公司，从事行业研究工作；2004年3月调入投资部。 二、合规情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 三、基金经理人报告 2004年上半年的中国证券市场演绎了大起大落的喜悦与悲壮,其中既有一季度中国经济强劲增长、上市公司年报业绩预喜和国九条政策刺激带来的市场热情，也有二季度紧缩主导的宏观调控、资金面历史问题的集中爆发和新股加速扩容导致的市场大幅下跌。受上述因素影响，上半年上证指数始于1497点，收于1399点，跌幅6.5%。经过市场的深幅调整后，我们认为当前的市场投资机会大于风险，现在是精选个股，进行未来中长期投资战略布局的较好时机。 1、上半年股市运行回顾 上半年，市场出现了如此巨大的波动，概括起来，主要体现为以下几个运行特点： （1）政策面对市场影响较大。今年年初，股市承接了去年11月以来的强劲上涨行情。加上2月1日，国务院发布《关于资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，积极的股市政策点燃了整个市场热情。但是从4月初起管理层陆续出台了一系列经济宏观调控的措施，引发上证指数于4月7日见顶1783点开始回落，逐波下行，到6月30日不到3个月时间内下跌达21.5％； （2）历史问题集中爆发。今年以来尤其是2季度以来，受紧缩宏观政策的影响，大量与资金面有关的历史问题集中爆发，进一步加剧了市场的动荡； （3）新股扩容明显加快。上半年，新股扩容速度明显加快。1－6月份沪深两市融资总额达到858.66亿元，同比增长132.65%，市场资金面更加趋紧。 2、上半年本基金操作回顾 上半年，本基金在操作思路上继续体现我们一贯秉承的价值投资理念。但在上述政策面、资金面全面趋紧的大背景下，上半年本基金未能获得净值的正增长。截止到2004年6月30日，本基金单位净值0.936元，半年度净值增长率和单位基金份额分红分别为-4.63%和0.05元。其间，尽管我们考虑到了宏观紧缩可能带来的风险，并进行了部分减仓；但是我们认为本轮宏观调控和93-94年的宏观调控具有本质的不同，我们对下阶段的中国经济仍持乐观态度，因此我们没有进行大幅度的减仓。但是，4月份以来，突如其来的上述各种资金面问题的出现，使得我们对资金面风险考虑有些不足，导致净值出现大幅下跌。总体来看，上半年尽管和可比基准上证指数走势相比，本基金体现出一定的抗跌性，但是我们也为未能把投资者的损失减少到更小程度而深表歉意。 3、下半年展望和投资思路 基于对未来宏观经济长期向好的总体判断，我们对下半年的市场走势持乐观态度。短期来看，政策面和资金面最艰难的时期已经过去。自1783点回落来，上证指数累计下跌接近400点，处于严重超跌的状态，股指构筑中长期底部的可能性正在增大。从短中期来看，经济有望成功的实现软着陆，我们对中国经济和资本市场的长期走势看好。许多管理优秀、可持续发展能力较强、能够充分分享中国经济长期增长的公司，已经具备了非常良好的长期投资价值，未来有望给投资者带来长期稳定的良好回报。因此，在选股策略上，考虑到当前上游行业受国家宏观调控影响较大、经营风险是否完全释放尚待观察，而下游行业经营业绩相差较大、离散性明显，因此我们当前投资上主要采取"自下而上"为主的投资策略。 总体而言，我们认为当前投资机会大于风险，现在是精选个股、进行未来中长期投资战略布局的较好时机。基于对中国经济的长期看好，我们将一如既往地本着精选个股、稳健投资的原则，充分分享中国经济长期成长的成果，为基金持有人争取更大的回报。 四 内部监察稽核报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过进一步修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 第四章 托管人报告 本基金托管人-中国农业银行根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和《长盛成长价值证券投资基金托管协议》，在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对长盛成长价值证券投资基金管理人-长盛基金管理有限公司2004年1月1日至2004年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金2004年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金资产托管部 2004年8月25日 第五章 财务会计报告 （一） 会计报表 长盛成长价值证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 资产 附注 2004年6月30日 2003年12月31日 银行存款 90,382,993.72 112,179,396.75 结算备付金 交易保证金 617,859.85 1,000,000.00 应收证券清算款 13,791,308.51 4,875,887.86 应收利息 5 5,354,222.32 1,967,717.30 应收申购款 1,719,908.93 195,079.25 股票投资市值 11 1,046,838,817.19 803,770,159.25 其中：股票投资成本 1,143,569,685.51 723,006,990.26 债券投资市值 11 338,137,378.12 243,171,187.33 其中：债券投资成本 343,491,252.23 243,283,371.44 资产总计 1,496,842,488.64 1,167,159,427.74 负债及基金持有人权益 负债 负债 应付证券清算款 6,009,907.11 应付赎回款 205,430.41 345,034.23 应付赎回费 1,032.34 179.58 应付管理人报酬 1,876,985.48 1,499,187.84 应付托管费 312,830.93 249,864.61 应付佣金 6 555,437.47 958,816.98 其他应付款 7 250,000.00 250,000.00 预提费用 8 228,852.28 264,330.00 负债合计 9,440,476.02 3,567,413.24 基金持有人权益 实收基金 9 1,588,968,735.86 1,131,019,510.70 未实现利得/(损失) 11 -132,983,990.47 38,882,951.15 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 31,417,267.23 -6,310,447.35 持有人权益合计 1,487,402,012.62 1,163,592,014.50 (2004年6月30日每单位基金资产净值(0.936元) (2003年末每单位基金资产净值(1.029元) 负债及持有人权益总计 1,496,842,488.64 1,167,159,427.74 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 长盛成长价值证券投资基金 经营业绩表及利润分配表 （单位：人民币元） 附注 2004年上半年度 2003年上半年度 收入： 股票差价收入 12 95,291,255.31 91,518,045.18 债券差价收入 13 -40,000.00 10,626,607.71 债券利息收入 4,206,246.98 6,677,571.50 存款利息收入 1,005,469.55 1,554,054.77 股利收入 7,699,487.98 4,676,496.93 买入返售证券收入 25,000.00 其他收入 105,194.82 117,579.80 收入合计 108,292,654.64 115,170,355.89 费用 基金管理人报酬 11,190,677.35 10,479,165.91 基金托管费 1,865,112.96 1,746,527.75 卖出回购证券支出 114,465.92 135,739.63 其他费用 201,361.96 1,109,910.56 其中：信息披露费 159,126.24 924,153.42 审计费用 29,726.04 94,217.74 费用合计 13,371,618.19 13,471,343.85 基金净收益 94,921,036.45 101,699,012.04 加：未实现估值增值/(减值)变动数 -182,735,727.31 64,001,790.41 基金经营业绩 -87,814,690.86 165,700,802.45 基金净收益 94,921,036.45 101,699,012.04 加：期初基金净收益 -6,310,447.35 675,615.24 本期申购基金单位的损益平准金 9,666,170.52 5,311,085.02 本期赎回基金单位的损益平准金 -5,209,766.74 -11,068,076.52 可供分配基金净收益 93,066,992.88 96,617,635.78 减：本期已分配基金净收益 61,649,725.65 82,619,375.97 未分配基金净收益 31,417,267.23 13,998,259.81 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如开放式基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 长盛成长价值证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 2004年上半年度 2003年上半年度 期初基金净值 1,163,592,014.50 1,970,579,961.90 本期经营活动 基金净收益 94,921,036.45 101,699,012.04 未实现估值增值/(减值)变动数 -182,735,727.31 64,001,790.41 经营活动产生的基金净值变动数 -87,814,690.86 165,700,802.45 本期基金单位交易 基金申购款 1,013,405,292.82 320,534,990.53 基金赎回款 540,130,878.19 1,242,573,845.09 基金单位交易产生的基金净值变动数 473,274,414.63 -922,038,854.56 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 61,649,725.65 82,619,375.97 期末基金净值 1,487,402,012.62 1,131,622,533.82 (二)会计报表附注 附注1基金简介 长盛成长价值证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002] 57号文批准，于2002年9月18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,166,886,000份基金单位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第95号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 附注2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1-4号》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号----半年度报告的内容与格式》及基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 附注3 主要会计政策、会计估计及其变更 1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 2 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 3 记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 4投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入"配股权证"科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 5 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 6债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7收入确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 8 费用的确认和计量 （1）基金管理人报酬 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 （2）基金托管费 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 9 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 10主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、[2001]61号文、[2004]78号文《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2004年暂免征收营业税。 (3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2004年暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 附注4、关联方关系及交易 1 关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 长江证券有限责任公司("长江证券") 基金管理人的股东 天津北方国际信托投资股份有限公司("天北国投") 基金管理人的股东 国元证券有限责任公司("国元证券") 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2 通过关联方席位进行的交易 股票买卖： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 股票买卖成交量 占交易量比例 股票买卖成交量 占交易量比例 国元证券 175,888,357.51元 7.67% 235,073,512.07元 13.43% 长江证券 209,119,294.59元 9.12% 291,900,335.30元 16.68% 中信证券 226,346,727.65元 9.87% - - 债券买卖： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 债券买卖成交量 占交易量比例 债券买卖成交量 占交易量比例 国元证券 - - 14,759,563.20元 1.18% 长江证券 - - 209,470,696.80元 16.69% 中信证券 - - - - 证券回购： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 证券回购交易量 占交易量比例 证券回购交易量 占交易量比例 国元证券 116,000,000.00元 69.88% - - 长江证券 - - - - 中信证券 - - - - 佣金： 2004年上半年度 2003年上半年度 关联方名称 支付的佣金 占佣金比例 支付的佣金 占佣金比例 国元证券 143,066.81元 7.71% 192,602.11元 13.68% 长江证券 171,473.89元 9.24% 237,480.94元 16.87% 中信证券 185,603.93元 10.00% - - 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3 关联方报酬 （1）基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬11,190,677.35元(2003年上半年：10,479,165.91元)。 （2）基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本报告期间需支付基金托管费1,865,112.96元(2003年上半年：1,746,527.75元)。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年6月30日保管的银行存款余额为90,382,993.72元(2003年6月30日：112,173,210.26元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,005,469.55元(2003年上半年：1,448,656.67元) 附注5、应收利息 单位：人民币元 2004年6月30日 2003年12月31日 应收债券利息 5,318,933.56 1,885,006.48 应收银行存款利息 35,288.76 82,710.82 合计 5,354,222.32 1,967,717.30 附注6、应付佣金 单位：人民币元 2004年6月30日 2003年12月31日 长江证券有限责任公司 325,821.40 中国国际金融有限公司 245,652.41 204,810.53 海通证券股份有限公司 66,745.30 142,210.89 大通证券股份有限公司 186,776.25 127,770.16 其他 56,263.51 158,204.00 合计 555,437.47 958,816.98 附注7、其他应付款 截至2004年6月30日止，其他应付款余额均为应付券商的席位保证金 附注8、预提费用 单位：人民币元 2004年6月30日 2003年12月31日 信息披露费 179,126.24 140,000.00 审计费用 49,726.04 120,000.00 债券托管帐户维护费 - 4,330.00 合计 228,852.28 264,330.00 附注9、实收基金 基金单位数 基金面值 2003年12月31日 1,131,019,510.70 1,131,019,510.70 本年申购 963,819,080.69 963,819,080.69 本年赎回 507,007,997.05 507,007,997.05 红利再投资 1,138,141.52 1,138,141.52 2004年6月30日 1,588,968,735.86 1,588,968,735.86 附注10、其他费用 单位：人民币元 2004年上半年度 2003年上半年度 信息披露费 159,126.24 924,153.42 审计费用 29,726.04 94,217.74 债券托管帐户维护费 7,190.00 11,900.75 回购交易费用 787.68 1,300.28 汇款手续费 4,532.00 8,831.00 律师费 - 59,507.37 其他 - 10,000.00 合计 201,361.96 1,109,910.56 附注11、未实现损失/（损失） 单位：人民币元 未实现估值增值 未实现利得/(损失)平准金 合计 /(减值)(a) 2003年12月31日 80,650,984.88 -41,768,033.73 38,882,951.15 本年净变动数 -182,735,727.31 - -182,735,727.31 本年申购基金单位 - 38,742,630.15 38,742,630.15 本年赎回基金单位 - 27,913,114.40 27,913,114.40 红利再投资 - 39,269.94 39,269.94 2004年6月30日 -102,084,742.43 -30,899,248.04 -132,983,990.47 (a) 未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 单位：人民币元 2004年6月30日 2003年12月31日 股票投资 -96,730,868.32 80,763,168.99 债券投资 -5,353,874.11 -112,184.11 合计 -102,084,742.43 80,650,984.88 附注12、股票差价收入 2004年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 成交金额 成本总额 股票 95,291,255.31 841,295.14 999,502,630.10 1,008,310,603.68 903,370,079.65 2003年上半年度： 单位：人民币元 差价收入 应付佣金 实际清算金额 股票 91,518,045.18 867,479.66 1,027,861,684.29 成交金额 成本总额 股票 1,038,806,513.69 935,476,159.45 附注13、债券差价收入 单位：人民币元 2004年上半年 2003年上半年 成交总额 50,406,259.84 2,122,601,519.01 成本总额 49,897,000.00 2,090,238,802.61 应收利息总额 549,259.84 21,736,108.69 -40,000.00 10,626,607.71 附注14、收益分配 宣告日 登记日 分红率 累计分配 金额 第一次中 2004-2-19 2004-2-23 每10份基金 每10份基金 期分红 单位0.50元 单位1.66元 现金 再投资 发放红利 第一次中 形式发放 形式发放 合计 期分红 60,469,472.69 1,180,252.96 61,649,725.65 附注15、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购股数 成本 市值 估值方法 凯恩股份 14,000 98,420.00 98,420.00 按成本 永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 按成本 霞客环保 9,000 59,580.00 59,580.00 按成本 威尔科技 7,000 52,500.00 52,500.00 按成本 东信和平 5,000 52,150.00 52,150.00 按成本 华星化工 5,000 42,750.00 42,750.00 按成本 建设机械 18,000 115,200.00 115,200.00 按成本 华联超市 962,260 9,314,676.80 9,449,393.20 按收市价 合计 9,804,316.80 9,939,033.20 股票名称 转让受限原因 受限期限/上市日 凯恩股份 未上市流通 2004-7-5 永新股份 未上市流通 2004-7-8 霞客环保 未上市流通 2004-7-8 威尔科技 未上市流通 2004-7-8 东信和平 未上市流通 2004-7-13 华星化工 未上市流通 2004-7-13 建设机械 未上市流通 2004-7-7 华联超市 未上市流通 2004-7-5 合计 第六章 投资组合报告 1、 2004年6月30日基金资产组合情况 金额（人民币元） 占总资产比例 股票市值 1,046,838,817.19 69.94% 债券市值 338,137,378.12 22.59% 银行存款和清算备付金 90,382,993.72 6.04% 其他资产 21,483,299.61 1.43% 资产合计 1,496,842,488.64 100.00% 2、 2004年6月30日按行业分类的股票投资组合 序号 分类 金额（人民币元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 123,553,645.95 8.31% 3 制造业 260,724,919.36 17.53% 其中：食品、饮料 71,971,470.31 4.84% 纺织、服装、皮毛 59,580.00 0.01% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 98,420.00 0.01% 石油、化学、塑胶、塑料 33,257,659.53 2.23% 电子 31,158,487.36 2.10% 金属、非金属 79,788,020.74 5.36% 机械、设备、仪表 41,819,957.42 2.81% 医药、生物制品 2,571,324.00 0.17% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 44,720,000.00 3.01% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 311,645,052.13 20.95% 7 信息技术业 75,159,367.40 5.05% 8 批发和零售贸易 51,139,796.09 3.44% 9 金融、保险业 105,072,556.36 7.06% 10 房地产业 51,709,281.98 3.48% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 23,114,197.92 1.55% 13 综合类 0.00 0.00% 合计 1,046,838,817.19 70.38% 3、 2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 600029 南方航空 20,502,863 89,187,454.05 6.00% 2 600036 招商银行 7,204,967 61,098,120.16 4.11% 3 600028 中国石化 11,988,505 57,424,938.95 3.86% 4 600009 上海机场 5,000,000 55,500,000.00 3.73% 5 000089 深圳机场 5,055,461 52,627,349.01 3.54% 6 600026 中海发展 6,003,041 49,645,149.07 3.34% 7 600583 海油工程 3,355,100 45,528,707.00 3.06% 8 600000 浦发银行 5,002,780 43,974,436.20 2.96% 9 600887 伊利股份 4,200,529 42,551,358.77 2.86% 10 000039 中集集团 2,729,152 39,081,456.64 2.63% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 4、股票投资组合重大变动 （1） 2004年1月1日至2004年6月30日累计买入、累计卖出的前20名股票明细： 累计买入金额前20名 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占净值比例 600050 中国联通 104,423,174.96 8.97% 600029 南方航空 78,715,757.39 6.76% 600016 民生银行 67,825,826.58 5.83% 600028 中国石化 64,267,214.94 5.52% 000089 深圳机场 58,989,137.02 5.07% 600583 海油工程 45,867,030.80 3.94% 600011 华能国际 45,046,382.30 3.87% 600900 长江电力 42,817,363.98 3.68% 000066 长城电脑 39,268,437.53 3.37% 000039 中集集团 38,738,154.60 3.33% 600591 上海航空 38,724,945.48 3.33% 000002 万科Ａ 37,279,262.13 3.20% 600207 安彩高科 34,948,743.06 3.00% 600887 伊利股份 31,628,570.03 2.72% 600019 宝钢股份 30,737,766.81 2.64% 000729 燕京啤酒 30,228,042.17 2.60% 600500 中化国际 28,730,578.61 2.47% 600037 歌华有线 27,152,546.89 2.33% 600220 江苏阳光 26,455,490.56 2.27% 000983 西山煤电 25,105,098.02 2.16% 累计卖出金额前20名 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占净值比例 600050 中国联通 101,100,928.10 8.69% 600016 民生银行 66,919,584.04 5.75% 600019 宝钢股份 64,361,429.74 5.53% 600900 长江电力 60,687,926.23 5.22% 600018 上港集箱 44,938,863.62 3.86% 000858 五粮液 42,297,190.27 3.64% 600270 外运发展 34,373,606.14 2.95% 000800 一汽轿车 29,617,597.99 2.55% 600220 江苏阳光 28,798,982.04 2.48% 000778 新兴铸管 28,301,975.97 2.43% 600011 华能国际 28,289,872.52 2.43% 000581 威孚高科 26,911,147.84 2.31% 000002 万科Ａ 25,822,872.98 2.22% 600308 华泰股份 21,353,495.82 1.84% 600029 南方航空 19,312,986.59 1.66% 600085 同仁堂 17,291,639.07 1.49% 600795 国电电力 17,263,027.82 1.48% 000731 四川美丰 17,078,197.31 1.47% 600631 第一百货 16,983,368.89 1.46% 600362 江西铜业 16,940,449.56 1.46% （2） 2004年1月1日至2004年6月30日长盛成长价值基金买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 买入股票成本总额：1,323,932,774.90元 卖出股票收入总额：999,502,630.10元 5、2004年6月30日按券种分类的债券投资组合 金额（人民币元） 市值占净值比例 国债 237,774,846.13 15.99% 金融债 97,783,880.79 6.57% 企业债 - - 可转债 2,578,651.20 0.17% 合计 338,137,378.12 22.73% 6、2004年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 金额（人民币元） 市值占净值比例 1 02国债14 52,045,200.00 3.50% 2 00国债12 50,580,000.00 3.40% 3 03国债10 50,000,000.00 3.36% 4 02国开08 49,055,000.00 3.30% 5 20国债04 33,260,024.00 2.24% 7、投资组合报告附注 （1）本基金于2003年2月12日开始至2004年6月30日共买入伊利股份4,200,529股。主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。 买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股票且为市场公认的蓝筹股。在伊利股份发生风波后，本基金经理和我司研究员参加了伊利公司的临时股东大会，并再次调研该公司。我们的结论是：未来几年乳品行业将继续呈高速成长态势。伊利公司作为行业龙头，优势明显，估值较国际市场有相当的折扣，年均复合增长率在30%以上。应该继续持有。之后本基金又买入550,000股。本基金买入程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资部投资管理制度》的相关规定。 （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 617,859.85 证券清算款 13,791,308.51 应收利息 5,354,222.32 应收申购款 1,719,908.93 合计 21,483,299.61 （4）持有的处于转股期的可转换债券明细：本基金期末持有可转换债券未处于可转股期。 第七章 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数：36,842户 平均每户持有基金份额：43,129.27份 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例：99.49% 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例：0.51% 第八章 开放式基金份额变动 基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额：3,166,886.000.00份 2003年12月31日基金总份额：1,131,019,510.70份 本期申购总份额：964,957,222.21份 本期赎回总份额：507,007,997.05份 2004年6月30日基金总份额：1,588,968,735.86份 第九章 重大事件揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、因工作需要，根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意王新艳、常昊辞去长盛成长价值证券投资基金基金经理职务，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 4、本基金于2004年2月23日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.50元。 5、2004年2月16日起至2004年3月16日期间的正常开放日，对长盛成长价值证券投资基金投资者的申购费率由正常情况下的申购金额的1.5%调整为申购金额的1%。参加机构：中国农业银行、中信实业银行、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司及长盛基金管理有限公司直销中心。 6、自2004年4月5日起将直销资金账户变更为以下账户： 中国农业银行： 户名：长盛基金管理有限公司销售专户 开户行：中国农业银行北京万寿路支行万寿路分理处 账号：210101040005748 交换号：408 联行行号：39891 招商银行： 户名：长盛基金管理有限公司销售专户 开户行：招商银行北京静安里支行 账号：6889008910001 交换号：845 联行行号：82226 中国工商银行： 户名：长盛基金管理有限公司销售专户 开户行：中国工商银行北京市和平里支行营业室 账号：0200004229200032557 交换号：042 联行行号：20144 7 、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了大通证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、海通证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、广发证券股份有限公司（深圳、上海各一个席位）、平安证券有限责任公司（深圳一个席位）、国元证券有限责任公司（上海一个席位）、长江证券有限责任公司（上海一个席位）、中国国际金融有限公司（上海一个席位）、中信证券股份有限公司（上海一个席位）这八家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2004年1-6月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例 （人民币元） 大通证券股份有限公司 437,903,275.36 19.10% 349,495.71 18.84% 海通证券股份有限公司 319,598,983.16 13.94% 256,389.43 13.82% 国元证券有限责任公司 175,888,357.51 7.67% 143,066.81 7.71% 广发证券股份有限公司 250,515,116.89 10.92% 201,972.68 10.88% 长江证券有限责任公司 209,119,294.59 9.12% 171,473.89 9.24% 平安证券有限责任公司 131,638,316.07 5.74% 103,008.65 5.55% 中国国际金融有限公司 542,106,706.88 23.64% 444,526.82 23.96% 中信证券股份有限公司 226,346,727.65 9.87% 185,603.93 10.00% 合计 2,293,116,778.11 100.00% 1,855,537.92 100.00% 2004年1-6月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量 占交易量比例 回购年交易量 占交易量比例 （人民币元） （人民币元） 国元证券有限责任公司 116,000,000.00 69.88% 中国国际金融有限公司 50,000,000.00 30.12% 合计 166,000,000.00 100.00% 报告期内租用证券公司席位的变更情况：上半年新租用中信证券股份有限公司一个上海席位。 第十章 备查文件目录 1、关于同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复 2、长盛成长价值证券投资基金契约 3、长盛成长价值证券投资基金托管协议 3、报告期内披露的各项公告原件 4、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 5、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本半年度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将本半年度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○四年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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