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兴业中证A500ETF(563650)  基金公开信息
流水号 4394912
基金代码 563650
公告日期 2025-03-31
编号 3
标题 兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
信息全文 1


兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书


基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2025年4月3日
公告时间:2025年3月31日

2
目录
一、重要声明与提示 ................................................ 3
二、基金概览 ...................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 .......................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 8
五、基金主要当事人简介 ............................................ 9
六、基金合同摘要 ................................................. 13
七、基金财务状况(未经审计) ..................................... 14
八、基金投资组合 ................................................. 15
九、重大事件揭示 ................................................. 17
十、基金管理人承诺 ............................................... 18
十一、基金托管人承诺 ............................................. 19
十二、基金上市推荐人意见 ......................................... 20
十三、备查文件目录 ............................................... 21
附件:基金合同摘要 ............................................... 22
3
一、重要声明与提示
《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读 2025 年 2 月 25 日刊登在基金管理人网站(www.cib-fund.com.cn)和其他中国证券监督管理委员会规定媒介上的《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
4
二、基金概览
1、基金名称:兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
2、证券代码:563650
3、证券简称:A500 中证
4、扩位简称:中证 A500 龙头 ETF
5、截至公告日前两个工作日即 2025 年 3 月 27 日基金份额总额:434,909,000.00 份
6、截至公告日前两个工作日即 2025 年 3 月 27 日基金份额净值:1.0001 元
7、本次上市交易份额:434,909,000.00 份
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
9、上市交易日期:2025 年 4 月 3 日
10、基金管理人:兴业基金管理有限公司
11、基金托管人:中信证券股份有限公司
12、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
13、上市推荐人:中信证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”):国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司 、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司等 19 家证券公司。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。5
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证券监督管理委员会 2024 年 12月 4 日证监许可[2024]1756 号文。
2、基金运作方式:契约型,交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金的发售日期为 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 20 日,通过网上现金认购和网下现金认购两种方式公开发售(未开通网下股票认购),两种发售方式日期均为:2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 20 日。
5、发售价格:人民币 1.00 元。
6、发售方式:网上现金认购和网下现金认购两种方式(未开通网下股票认购)。
7、发售机构:
(1)发售协调人
中信证券股份有限公司
地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
客服电话:95548
公司网址: www.cs.ecitic.com
(2)网下现金发售直销机构
兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
法定代表人:叶文煌
办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层
联系人:王珏
电话:021- 22211885
传真:021-22211997
网址:www.cib-fund.com.cn
(3)网下现金发售代理机构
6长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司
(4)网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
8、验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)基金合同生效
本基金根据中国证监会 2024 年 12 月 4 日证监许可[2024]1756 号文注册,自 2025 年 2月 28 日起公开募集,截至 2025 年 3 月 20 日,基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为434,909,000.00 元人民币,有效认购资金在募集期间产生的利息为 28,483.06 元人民币,其中人民币 0.00 元折合 0.00 份基金份额,剩余人民币 28,483.06 元归入基金财产。现金认购资金及折份额利息于 2025 年 3 月 25 日划入本基金托管账户,归基金资产利息已结息部分已于2025 年 3 月 25 日划入本基金托管账户,剩余未结息部分将于最近下一个结息日 2025 年 6月 23 日结息后划入本基金托管账户。
本次募集有效认购总户数为 3,641 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算,募集期募集的基金份额共计 434,909,000.00 份(其中包括利息转份额 0.00 份),已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本基金管理人兴业基金管理有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为 0 份,本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)以及《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)、《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2025年 3 月 25 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2025]73 号
7
2、上市交易日期:2025 年 4 月 3 日
3、证券代码:563650
4、证券简称:A500 中证
5、扩位简称:中证 A500 龙头 ETF
投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
(四)本基金日常申购、赎回情况
本基金管理人自 2025 年 4 月 3 日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基金指定的一级交易商(申购赎回代理券商)办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括:国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司(排名不分先后)。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
8、本次上市交易份额:434,909,000.00 份
9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
10、基金资产净值、基金份额净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2025 年 3 月 27 日,本基金份额持有人户数为 3,641 户,平均每户持有的基金份额为 119,447.68 份。
(二)持有人结构
截至公告日前两个工作日当日即 2025 年 3 月 27 日,本基金基金份额合计为434,909,000.00 份,基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为 94,293,000.00 份,占基金总份额 21.6811%;个人投资者持有的基金份额为 340,616,000.00 份,占基金总份额的 78.3189%。
(三)前十名基金份额持有人情况
截至公告日前两个工作日当日即 2025 年 3 月 27 日,前十名基金份额持有人情况如下表。
序
号
基金份额持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占基金总份额的比例(%)
1 兴业期货有限公司 24,999,000.00 5.7481%
2 潘君君 13,990,000.00 3.2168%
3 华源证券股份有限公司 10,000,000.00 2.2993%
4
铸锋资产管理(北京)有限公司
-铸锋嘉兴一号私募证券投资
基金
10,000,000.00 2.2993%
5 中国国际金融股份有限公司 10,000,000.00 2.2993%
6 西南证券股份有限公司 10,000,000.00 2.2993%
7
玄元私募基金投资管理(广东)
有限公司-玄元科新 149 号私
募证券投资基金
10,000,000.00 2.2993%
8 杜芸 8,000,000.00 1.8395%
9 开源证券股份有限公司 5,000,000.00 1.1497%
10 谷岭 4,000,000.00 0.9197%
9
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层
法定代表人:叶文煌
总经理:李辉
设立日期:2013 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12 亿元人民币
统一社会信用代码:913500000665754991
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
存续期间:持续经营
2、股东及其出资比例:兴业银行股份有限公司占公司注册资本的 90%;中海集团投资有限公司占公司注册资本的 10%。
3、内部组织结构及职能:
公司设立了业务发展战略委员会、投资决策委员会、产品委员会、内部控制与风险管理委员会、数据治理委员会、IT治理委员会、估值委员会、大宗物品采购委员会、内部问责委员会、保密委员会、安全生产委员会等11个专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。内部控制与风险管理委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险,并提出防范措施。
目前,公司内设18个部门,并在上海、北京、深圳、福州分别设立了4家分公司。
固定收益投资部:根据投资决策委员会的授权,从事以固定收益类为主的证券投资活动。
权益投资部:根据投资决策委员会的授权,从事以权益类为主的证券投资活动。
研究部:负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究。
固定收益研究部:负责公司债券研究和信用评级。
10
不动产投资部:从事不动产类的证券投资运营活动。
上海分公司、北京分公司、深圳分公司、福州分公司:负责基金销售。
机构销售部:负责机构客户的业务拓展,
渠道销售部:负责对外开拓维护渠道总部,对内管理服务渠道销售人员。
互联网金融部:负责互联网平台的业务拓展。
市场营销部:负责公司品牌、基金产品的市场推广服务及客户服务。
产品部:负责基金产品研发等新业务拓展。
交易部:负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督。
基金运营部:负责基金会计核算与估值、开放式基金注册登记等业务。
信息技术部:负责公司信息系统的日常运行与开发。
风险管理部:负责投资、交易环节风险提示及控制,研究公司风险管理政策与方针,协调各部门处理公司层面风险事项。
监察稽核部:负责内外部法律事务、合规管理、信息披露工作,负责公司各项稽核审计,督促部门进行整改。
人力资源部:负责公司人力资源管理、薪酬绩效管理、人员培训及人员资格管理等事务。
综合管理部:负责公司行政后勤服务、公文档案管理。
计划财务部:负责公司财务事项。
4、人员情况:
截止到 2025 年 3 月 7 日,公司共有员工 278 人,博士 7 人、硕士 182 人、本科 88 人、其他学历 1 人。
5、信息披露业务负责人:张玲菡
联系电话:021-22211888
6、基金管理业务情况简介:
截止到 2025 年 3 月 7 日,兴业基金管理有限公司旗下共管理 104 只开放式基金,资产管理规模达 3794.01 亿元人民币。
7、本基金基金经理简介
张诗悦女士,厦门大学经济学硕士研究生,9 年证券从业经验。2015 年 7 月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021 年 1 月 4 日至 2022 年 11 月 24 日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023 年 4 月 10 日至 2024 年 6 月 14 日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024 年 6 月 21 日起担任兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式11
联接基金的基金经理,2024 年 12 月 25 日起担任兴业上证 180 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025 年 3 月 25 日起担任兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
成立时间:1995 年 10 月 25 日
批准设立机关:国家工商总局
批准设立文号:100000000018305
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:14,820,546,829 元人民币
基金托管资格批文及文号:《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2014]1044 号)
2、基金托管部门及主要人员情况
2014 年 7 月中信证券成立托管部,并于当年 10 月收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2014]1044 号),获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来,中信证券严格切实履行基金托管人职责,维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年加大托管业务信息技术系统建设投入,构建智能化客户服务体系,持续研发创新基金托管服务。主要人员情况中信证券设立托管部,管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格,并具有多年金融从业经历,核心业务岗人员均已具备 5 年及以上相关业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日,部门员工共计 170 人,具备3 年以上托管业务相关从业经验的占 80%以上。
中信证券于 2014 年 10 月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来,秉承“忠于所托,信于所管”的宗旨,严格遵守国家的有关12法律法规和监管机构的有关规定,依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队,切实履行资产托管人职责,为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
3、证券投资基金托管情况
截至 2024 年 12 月 31 日,中信证券已托管 101 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(三)上市推荐人
名称: 中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60834768
联系人: 杜杰
客户服务热线: 95548
网址:www.cs.ecitic.com
(四)验资机构
审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人:付建超
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0003
联系人:曾浩
经办注册会计师:曾浩、王硕
13
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要请见附件。
14
七、基金财务状况(未经审计)
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至公告日前两个工作日当日即 2025 年 3 月 27 日,本基金的资产负债表如下:
单位:人民币元
资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资 产: 负 债:
银行存款 434,956,813.34 短期借款 0.00
结算备付金 0.00 交易性金融负债 0.00
存出保证金 0.00 衍生金融负债 0.00
衍生金融资产 0.00 卖出回购金融资产款 0.00
交易性金融资产 0.00 应付清算款 0.00
买入返售金融资产 0.00 应付赎回款 0.00
发放贷款和垫款 应付管理人报酬 3,574.96
债权投资 0.00 应付托管费 1,191.65
其他债权投资 应付销售服务费 0.00
应收清算款 0.00 应付投资顾问费 0.00
应收利息 0.00 应交税费 0.00
应收股利 0.00 应付利息 0.00
应收申购款 0.00 应付利润 0.00
其他资产 16,913.11 其他负债 1,436.16
负债合计 6,202.77
所有者权益
实收资金 434,909,000.00
其他综合收益 0.00
未分配利润 58,523.68
所有者权益合计 434,967,523.68
资产总计 434,973,726.45 负债和所有者权益总计 434,973,726.4515
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至公告日前两个工作日当日即 2025 年 3 月 27 日,本基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 434,956,813.34 100.00
7 其他各项资产 16,913.11 0.00
8 合计 434,973,726.45 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金于 2025 年 3 月 27 日未持有境内股票。
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金于 2025 年 3 月 27 日未持有股票。
(四)按债券品种分类的债券投资组合
截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有资产支持证券。
16
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有贵金属。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金投资范围不包含权证。
(九)本基金投资的股指期货交易情况说明
1、截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有股指期货。
2、截至 2025 年 3 月 27 日,本基金本报告期内未发生股指期货交易。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
1、截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有国债期货。
2、截至 2025 年 3 月 27 日,本基金本报告期内未发生国债期货交易。
(十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
5 应收申购款
6 其他应收款 16,913.11
7 待摊费用
8 其他
9 合计 16,913.11
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2025 年 3 月 27 日,本基金未持有可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2025 年 3 月 27 日,前十名股票中无流通受限情况。
17
九、重大事件揭示
《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》已于 2025 年 3 月 25 日正式生效,基金管理人于 2025 年 3 月 26 日刊登《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。
18
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
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十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、《基金合同》的规定和约定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提和支付、基金托管费的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时通知基金管理人限期纠正,并在限期内随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会。
20
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见:
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件;
2、基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。
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十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
(一)中国证监会准予本基金注册的文件;
(二)《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)《兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(五)关于申请募集注册兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的法律意见
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所
查 阅 方 式 : 基 金 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 , 或 通 过 基 金 管 理 人 网 站(www.cib-fund.com.cn)等规定媒介查阅。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
兴业基金管理有限公司
2025 年 3 月 31 日
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附件:基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
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(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构;若本基金采用证券经纪机构交易结算模式,基金管理人有权选择代表本基金进行场内交易、作为结算参与人代理本基金进行结算的证券经纪机构,并签订证券经纪服务协议;
(16)选择、更换基金申购赎回代理券商,对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监督和处理;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
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(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存期限不少于法律法规的规定;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基25金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻,登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易等资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;26
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不少于法律法规的规定;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和27
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三) 基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资28
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金29份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
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(2)调整本基金的申购费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增加新的基金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、在其他证券交易所上市、开通基金的场外申购赎回、跨系统转托管等业务;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基31
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金32管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证明、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人采用网络、电话、短信或其他方式,在表决截至日以前对表决事项进行投票并由召集人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决,若基金份额持有人采取非书面形式进行投票的,则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的表决意见。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公33
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用网络、电话等其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金可采用网络、电话等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
34
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决;或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
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2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
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(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
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(三)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金管理人可每季度进行评估及收益分配,在符合基金收益分配条件下,可安排收益分配。分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
3、每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
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3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、基金上市费用、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生的费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定或行业惯例,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向39
基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支取的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支取。
上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、由基金管理人承担的基金标的指数许可使用费;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允40许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(三)标的指数
中证 A500 指数。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
(四)投资策略
本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎41回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
3、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走42势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
5、可转换债券、可交换债券投资策略
由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
7、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
(2)国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、43
交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。
8、参与融资与转融通证券出借业务策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金参与股指期货和国债期货交易,依据下列标准建构组合:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基44金资产净值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
5)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
6)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(9)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(10)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6 个月内日均基金资产净值不得低于2 亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;证券出借的平均剩余期限不得超过30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外45
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
对于除第(6)、(10)、(11)、(12)项外的其他比例限制,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(10)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行信息披露义务,但无需基金份额持有人大会审议决定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
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(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但需提前公告。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证 A500 指数收益率。中证 A500指数由中证指数有限公司发布,从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本,以反映各行业最具代
基金信息类型 基金上市
公告来源 中国证券监督管理委员会
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