最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金裕华(184696) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 439 | ||||||||
| 基金代码 | 184696 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 裕华证券投资基金2000年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人交通银行已于2001年3月28日复核了本报告。 本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责，本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金简称：基金裕华 基金交易代码：4696 基金单位总份额：5亿份 基金类型：契约型、封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市时间： 2000年4 月24日 （二）基金管理人 法定名称：博时基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路102号国信大厦29楼 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 邮政编码： 100005 法定代表人：周道志 总经理：肖风 信息事务管理人：李全 联系地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 联系电话：010－65171166 传真： 010－65187020 （三）基金托管人 法定名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336 法定代表人：方诚国 基金托管部负责人：谢红兵 信息事务联系人：江永珍 联系地址：上海市仙霞路18号 联系电话：021—62082517 传真： 021—62759266 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册及办公地址：上海淮海中路333号 法定代表人：Mr. Kent Watson 电话：021－63863388 传真：021－63863300 联系人：周忠惠 经办注册会计师：周忠惠 王笑 （五）律师事务所和经办律师 法定名称：国浩律师集团事务所 注册及办公地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F7 法定代表人：张涌涛 电话：010－66411188 传真：010－66413800 联系人：黄伟民 经办律师：黄伟民 二、主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2000 1999 1 期末基金可分配净收益 46,013,718 17,278,112 2 本期单位基金实现净收益 0.1393 －0.0031 3 期末基金资产总值 603,187,905 226,423,777 4 期末基金资产净值 599,476,472 225,734,315 5 期末单位基金资产净值 1.1990 1.0700 6 基金资产净值收益率 19.22％ －0.28％ 7 本期基金可分配收益率 12.70％ 7.55％ 8 本期基金净值增长率 47.70％ －1.38％ 9 基金累计净值增长率 45.67％ －1.38％ 三、基金管理人报告 2000年度业绩表现 截止到2000年12月31日, 本基金单位净值为1.1990元，年净值增长率为47. 70％，扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素，基金净值年增长率为 47. 00％。2000年每基金单位分红0.085元。 基金经理简介 汪德生先生，基金经理，37岁，硕士学历，6年证券从业经历。 曾在海南港澳国际信托投资公司从事证券研究工作，1998年加入博时基金管理有限公司，先后从事证券研究、基金投资管理等工作。 （一） 基金经理工作报告 本基金的投资理念和投资目标 本基金通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。创新能力是现代企业核心竞争能力的标志，技术创新包括由技术变化所引起的上市公司营销、管理、技术、市场和企业组织变化或产业竞争格局的变化。技术创新类上市公司是指那些具有较强技术创新能力、其技术创新行动已经、正在或将要对企业价值构成一次性或持续累积性提升的上市公司。由于受到各种短期因素的影响，市场有时会忽视技术创新对公司价值的巨大提升作用。基金投资于该类股票，不仅可以减少投资风险，并且最终可以带来可观的投资收益，以达到安全性、收益性兼顾的要求。 2000年宏观经济背景及证券市场回顾 2000年以来，我国宏观经济出现实质性好转，国民经济增长速度摆脱了几年以来的持续下滑态势，呈现出快速增长的势头，对外贸易在经历了东南亚金融危机的冲击后增势强劲，物价明显止跌，原材料价格从谷底的缓慢攀升使得国有经济的效益进一步好转，国企三年脱困目标基本上接近实现。2000年宏观经济的好转使石油化工、钢铁冶金、机械、制糖等传统行业和支柱行业纷纷走出低谷，电子信息等新兴产业继续保持高速增长势头，这些构成了股指上扬的内在动力。今年以来证券管理层提出了“市场化、国际化、规范化”的管理理念，相继推出改革新股发行方式、允许三类企业和保险公司资金入市、允许券商进行股票质押贷款和超常规发展机构投资者等促进证券市场发展的措施，扩大了二级市场有效需求。 在此背景下，我国证券市场获得了快速发展，股指屡创新高，股票市场作为宏观经济“晴雨表”的功能日益突出。另一方面，资金推动型的行情有其固有的缺陷，股票市场在快速发展的同时也在不断地累积投资风险。下半年后半段，管理层的工作重心转移到加强规范和监管上，股指呈高位震荡。 本基金在年初根据国外成熟股市发展的一些规律及国内股市的动向，察觉到了网络及高科技股将是2000年市场行情启动的领涨板块和主流热点板块，因此大量购买了科技股和网络股，取得了较好的效果。在网络科技股的选择上，基金重点投资于主营业务为科技网络且有实质性业绩和成长性支持的个股上。随后，网络科技股在3月份见顶回落。当时我们认为投资组合中的一批个股质地优良， 适合中长期投资，因此没有及时减仓，结果造成基金较大的净值损失。7 月份扩募和更换基金经理后，对基金的持仓结构进行了较大的调整，购入和增持了粤电力、深万科等行业复苏类股票和广汇股份、麦科特、宁波韵升等一批高成长型次新股，对基金的净值贡献较大。年底由于证监会加强了监管和新股上市的审查力度，新股的质地有了较大提高，基金增加了新股和次新股的持仓比重。 2000年的基金运作中存在着许多不足之处，主要体现在我们虽然认识到网络科技股存在较大的泡沫，但未能在高位及时减仓，对市场变化反应较慢。在2001年，我们将在总结以往经验、教训的基础上，进一步完善我们的投资理念、投资策略和决策程序，通过阶段性运作，保存胜利成果。 2001年行情展望与投资策略 2001年我国宏观经济有望继续保持稳定快速增长，增长速度可能有所放慢，但由于结构调整和技术进步的加快，增长质量将有所提高。2001年影响股市变化的重要因素较多，包括加入“WTO"、二板市场的推出、国有股流通、引入退出机制、全国统一指数的设立、基金法的推出、保护中小投资者利益、证券资产抵押融资的全面放开等多个方面。我们将密切关注国家经济形势和影响股市的重大因素，坚持“适度仓位、精选个股、集中投资、阶段运作”的投资策略。投资主导思想方面，在把握集中与分散的关系上趋向分散，在前瞻与势头投资的关系上趋向势头，在行业与个股的关系上趋向行业。本基金管理人将一如既往地以诚信敬业的精神，努力为广大投资者创造最大的回报。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人基本遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。报告期内，本基金管理人无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。但管理人3月23日接到中国证监会通知， 认为管理人在股票交易方面的某些行为有涉嫌违规之处，目前管理人正接受证监会的调查。 内部监察报告 2000年度监察工作的重点仍然是确保管理人依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范运作的前提下，为基金持有人谋求最大利益。监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作，认真地履行了监察的职责和权力。 监察稽核人员通过现场观察、人员询问、重点抽查等方法检查基金投资既定程序执行情况；通过基金交易监控系统对旗下各基金投资组合比例控制情况及日常交易操作行为的合规性进行实时监控，保证旗下各基金投资组合符合其基金契约的约定；定期制作监察报告，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通，并向管理层报告。 首先，保证管理人公平对待所管理的各只基金，以保护所有基金持有人的利益。本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金。为维护各基金持有人利益，杜绝所管理的基金间的违规交易，督促管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则，不断修订、完善有关基金投资制度，形成不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性，为基金的规范运作提供保证。 其次，加强了对各基金投资决策程序的检查，以保证基金投资的安全性、合规性。监察内容包括：基金经理是否遵循公司投资管理制度规定的的投资程序，投资行为是否符合《基金契约》的规定，是否本着为基金持有人谋取最大利益的原则，有效控制投资风险，基金投资特别是基金准备和已经投入较大资金的投资是否有公司自己的研究报告的支持，是否有充分的投资依据，是否有后续的跟踪研究，交易行为是否合规等等。 再次，继续加强员工职业操守的教育，和对员工业务行为的监察。管理人与全体员工签定了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进行股票交易；不得协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关规定进行处罚。 我们深感监察工作对揭示和防范风险、保障基金安全运作的重要性。我们将不断引入先进的内控技术，继续完善基金操作规程，提高内部监察工作的科学性和效率性, 切实保障基金安全运作。 四、基金托管人报告 2000年度，裕华证券投资基金（以下简称“裕华基金”）的托管人——交通银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《裕华证券投资基金契约》和《裕华证券投资基金托管协议》中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管裕华基金的所有资产，做好裕华基金的投资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。 2000年度，基金托管人根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其它有关法规的规定，对基金管理人的投资运作实施了交易监督，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。年末，基金托管人按规定审核了裕华基金在各席位的交易量比例，裕华基金在温州信托席位上的股票交易量达到年成交量的35.06％，与中国证监会证监基字[1998]20 号《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量不得超过该基金买卖证券年成交量的30％的规定不符，实际超过规定比例5.06％。 2000年度，基金托管人对基金管理人编制的裕华基金每日资产净值、每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告等有关基金信息进行了严格的复核，确认基金管理人在2000年度所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 普华永道审字(2001)第325号 裕华证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了裕华证券投资基金(以下简称“裕华基金”) 2000年 12月31日的资产负债表及1999年11月10日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止期间的的收益及收益分配表。这些会计报表由裕华基金管理人博时基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合裕华基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述裕华基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、裕华基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了裕华基金2000年12月 31 日的财务状况及1999年11月10日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止期间的经营成果。 普华永道中天 注册会计师 周忠惠 会计师事务所有限公司 注册会计师 王 笑 中国 上海 2001年 1月19日 （二） 基金会计报告书 裕华证券投资基金2000年12月31日资产负债表 单位：人民币元 资 产 行次 期末数 银行存款 1 6,607,498 清算备付金及交易保证金 2 6,311,122 股票投资－成本（附 注 3 (c)） 3 403,852,369 债券投资－成本 （附 注 3 (d)） 4 121,989,391 股票投资－估值增值 （附 注 3 (c)） 5 52,454,145 债券投资－估值增值 （附 注 3 (d)） 6 1,008,609 应收利息 7 29,894 应收帐款 8 234,877 其他应收款项 － 应收新股申购款 9 10,700,000 资产合计 10 603,187,905 负债及基金持有人权益 11 应付基金管理费及业绩报酬 12 1,065,403 应付基金托管费 13 125,313 应付帐款 14 2,041,782 应付佣金 15 100,974 其他应付款项 16 377,961 负债合计 17 3,711,433 基金持有人权益 18 基金单位总额 （面值）（附 注 3 (k), 5） 19 500,000,000 未分配净收益 （附 注 3 (l)） 20 46,013,718 未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d)） 21 53,462,754 基金持有人权益合计 （每单位基金资产净值:人民币1.1990元） 21 599,476,472 负债及基金持有人权益合计 22 603,187,905 裕华证券投资基金收益及收益分配表 会计期间：1999年11月10日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日 单位：人民币元 项 目 行次 本期累计数 收入 1 证券买卖差价 2 股票 （附 注 3 (e)） 3 77,230,432 债券 （附 注 3 (e)） 4 1,221,451 投资收益 5 股息收益 （ 附 注 3 (e)） 6 605,951 买入返售证券收入 （附 注 3 (e)） 7 89,282 其他收入 （附 注 6） 8 2,107,959 收入合计 9 81,255,075 费用 10 基金管理费 （附 注 3 (f)） 11 －7,197,058 业绩报酬 （附 注 3 (g)） 12 －498,197 基金托管费 （附 注 3 (h)） 13 －1,199,510 卖出回购证券支出 （附 注 3 (i)） 14 －801,117 额定扩募费用余额 （附 注 3 (j), 7） 15 － 其他费用 16 －1,914,439 费用合计及额定扩募费用余额合计 17 －11,610,321 本期净收益 18 69,644,754 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 19 － 基金资产移交基准日前未分配收益 （附 注 8） 20 17,922,964 － 扩募中向金越基金持有人送基金份额 （附 注 8） 21 －42,192,000 － 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 （附 注 8）22 638,000 本期可分配收益 23 46,013,718 收益分配 ( 附 注 3 (l), 11) 24 － 未分配净收益 25 46,013,718 后附会计报表附注为本报表的组成部分 （三） 会计报告书附注 1 基金简介 裕华证券投资基金(以下简称“本基金”，原金越证券投资基金)是由六只原有投资基金合并规范而成。经中国证券监督委员会证监基金字[2000]18号文批准，浙江金信基金、温信基金、金信受益、绍信受益、浙工受益及江苏盐信基金合并规范为金越证券投资基金(以下简称“金越基金”)，并于1999年11月10日办理了资产及负债的移交手续，基金管理人更换为博时基金管理有限公司，基金托管人更换为交通银行，基金为契约型封闭式，发行规模为21096万份基金单位，存续期为1992年7月至2002年7月。 金越基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]31号文审核同意，于2000年4月24日在深交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文批准，金越基金于2000年6月22日基金单位总份额由原有21096万份基金单位扩募至5亿份基金单位， 存续期限延长5年至2007年7月，扩募后更名为裕华基金。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字(2000(18号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具，股票投资中以技术创新类上市公司为主。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为1999年11月10日(基金资产移交基准日)至2000年12月31日止。 (b) 记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c) 股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。 增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。 (d) 债券投资 债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。 (e) 收入确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中股息及国债利息，在股息及国债利息的除权日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 银行存款的利息收入依约定利率按日计提。 (f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会 [2000]18号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，基金管理费按逐日基金资产净值1.5％的年费率计提，基 金扩募三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20％，超过部分不计提管理费。 (g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《金越证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。 (h) 基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会[2000]18号《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定，按逐日基金资产净值 0.25 ％的年费率计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。 (j) 额定扩募费用及额定扩募费用余额 额定扩募费用是按照扩募配售的基金单位数及人民币0.01元每基金单位计算的扩募配售价格中超出面值发行的部分。额定扩募费用余额即额定扩募费用与实际发生的扩募费用的差额，该差额记入扩募当期的收益及收益分配表。 (k) 基金单位总额 基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。 (l) 基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90％。 4 主要税项 根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5 基金单位总额 每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。 2000 基金单位份额 人民币元 发起人持有基金份额 — 非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 — 可流通部分 2,500,000 2,500,000 社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000 基金单位总额 500,000,000 500,000,000 6 其他收入 其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。 2000 银行存款利息收入 1,973,545 其他 134,414 合计 2,107,959 7 额定扩募费用及额定扩募费用余额 2000 人民币元 额定扩募费用 2,468,480 减: 扩募承销费用 (550,000) 上网扩募手续费 (1,440,271) 信息披露费 (582,880) 律师费用 (50,000) 会计师费用 (30,000) 扩募费用小计 (2,653,151) 额定扩募费用差额 (184,671) 由基金管理人承担的额定扩募费用差额 184,671 额定扩募费用余额 － 8 基金资产移交及扩募中产生的未分配收益变动 1999年11月10日，即基金资产移交基准日的期初余额由浙江天健会计师事务所验证，其中， 移交资产在基准日的估值超出所对应的基金单位面值人民币17,922,964元。 经中国证券监督管理委员会[2000]18号文的批准，金越基金于2000年6月24日从21096万基金单位成功扩募至5亿基金单位。此次扩募以21096万份基金单位为基数，按10:2的比例，向2000年6月9日登记在册的全体金越基金持有人送基金单位，配送的基金单位共计面值人民币42,192,000元。 亦在该扩募中，博时基金管理有限公司经批准作为基金发起人，按照送、配后基金摊薄单位净值加扩募费人民币0.01元计，认购500万份基金单位。 认购价格超出基金单位面值及扩募费部分共计人民币638,000元，记入本期未分配收益的变动。 9 关联方及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行 基金托管人 金华市信托投资股份有限公司 (“金华信托”) 基金管理人的股东 国通证券有限责任公司 (“国通证券”) 基金管理人的股东 (b) 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 买卖证券成交量 本期成交量人民币元 占本期成交总量的比例 本期佣金人民币元 国通证券 184,859,187 11.88％ 149,628 金华信托 374,244,377 24.05％ 293104 关联方名称 佣金 占本期佣金总量的比例 平均佣金比例 国通证券 12.39％ 0.081％ 金华信托 24.28％ 0.078％ (c) 基金管理人费用 支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人费用按前一日的基金资产净值1.5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 ＊ 1.5％ / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费人民币7,197,058元。 (d) 基金管理人业绩报酬 本基金在本会计年度按照《裕华证券投资基金基金契约》规定的计提条件和比例，并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果，在年末一次性计提管理人业绩报酬人民币498,197元(1999：无)。 博时基金管理有限公司在计算过程中，考虑到配售新股对基金净值和收益的贡献，已主动将此部分所产生的影响扣除。因本基金在本年度扩募，基金可分配净收益率与基金资产净值增长率的计算在基金契约规定公式的前提下有所调整，详细计算如下所示。 业绩报酬=调整后期初资产净值＊Min{M,N}＊5％ 本年度已卖出配售新股实现收益 = ( 新股可流通日上市均价 － 配售成本 )＊ 已卖出配售新股数量 = 2,952,118元 本年度配售新股对基金净值的影响 = ( 新股可流通日上市均价 － 配售成本 )＊ 配售新股数量 = 3,350,620元 调整后期初资产净值 = (年初资产净值＊ 本年天数＋扩募日资金流入额＊ 扩募日至本年末天数) /本年天数 = (225,734,315 ＊ 366 ＋ 247,486,000 ＊ 202)/ 366 = 362,324,949 元 扣除新股影响后提取业绩报酬前可分配净收益率 = （基金提取业绩报酬前可分配净收益－基金移交及扩募中产生的未分配收益变动）/ 调整后期初资产净值 = (46,511,915 －2,952,118＋ 23,631,036 ) / 362,324,949 = 18.54％ 基金资产提取业绩报酬前综合净值增长率 = (1 ＋ 扩募前净值增长率) ＊ (1 ＋ 扩募后净值增长率) － 1 = (1 ＋ 37.39％) ＊ ( 1 ＋ 6.99％) － 1 = 47.00％ M = 基金可分配净收益率 －1.2 ＊ 同期银行一年定期储蓄存款利率 = 18.54％ － 2.70％ = 15.84％ N = 基金资产净值增长率－证券市场平均收益率 = 47.00％ － 44.25％ = 2.75％ 由于M大于N 裕华业绩报酬 = 调整后期初资产净值＊Min{M,N}＊5％ = 362,324,949＊ 2.75％ ＊ 5％ = 498,197 元 (e) 基金托管人费用 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值＊ 0.25％ / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费人民币1,199,510元。 (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的国债交易 与基金托管人交通银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 2000 人民币元 卖出回购债券支出 651,863 10 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会2000年5月18日颁布的政策规定，基金在1999 年11月11日至该规定生效日止期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股上市后50％可立即流通，50％于6个月后方可流通， 在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不能自由转让的资产。 该规定生效日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 本基金截至2000年12月31止日流通受限制的股票情况如下：(附后) 11 期后事项 本基金管理人拟定的2000年度分配收益为人民币41,700,000元，每10个基金单位可获得分配收益0.834元，收益分配比例为90.7％。 （四）2000年12月31日基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 交通运输 18,401,630.00 3.07 2 能源电力 70,244,174.35 11.72 3 建材建筑 19,603,839.38 3.27 4 冶金 26,783,613.00 4.47 5 机械制造 9,186,639.27 1.53 6 电子通讯 104,686,852.19 17.46 7 石油化工 297,760.00 0.05 8 生物医药 21,636,459.60 3.61 9 纺织服装 65,044,148.74 10.85 10 酿酒食品 7,956,800.00 1.33 13 商贸旅游 4,510,000.00 0.75 14 金融地产 50,868,229.38 8.49 15 农林牧渔 50,400.00 0.01 16 综合 57,035,967.76 9.51 合计 456,306,513.67 76.12 2、国债及货币资金合计 截止2000年12月31日，裕华基金持有的国债及货币资金134,109,716.69合计为(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的22.37％ 3、基金投资股票明细(附后) 4、本期新增股票明细(附后) 5、本期内剔除股票(附后) 6.报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算, 已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10％；与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和, 均未超过该证券总股本的10％。 （3）基金的其他应收应付款项，包括：应收银行存款利息、 应收交易保证金利息、应收新股申购款、应收国债利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购债券款等合计为借方余额9,060,241.64元，与股票市值456,306,513.67元、国债及货币资金134,109,716.69元相加后等于基金净值。 六、基金持有人结构及前十名持有人 （一） 基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 基金发起人： 博时基金管理有限公司 5,000,000 1％ 社会公众 495,000,000 99％ 合计 500,000,000 100％ （二） 裕华基金前十名持有人（截止2000年12月31日）： 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 徐思聪 5000000 1.00％ 2 博时基金管理有限公司 5000000 1.00％ 3 上海大陆物业有限公司 3000000 0.60％ 4 赵永祥 2400000 0.48％ 5 长城证券有限责任公司沈阳营业部 1742773 0.35％ 6 中国太平洋保险公司 1533021 0.31％ 7 李年望 1500000 0.30％ 8 湖北宏源电力工程股份有限公司 1499800 0.30％ 9 天津环渤海创业投资管理有限公司 1389960 0.28％ 10 金东物资 1000000 0.20％ 七、重要事项揭示 （一） 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项； （二） 根据业务发展需要，公司股东会审议通过， 并经中国证监会证监基金字[2000]37号文批准，本公司注册地已从北京迁往深圳，具体公告见2000年7月 26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。 （三） 本公司于2001年3月23日晚收到中国证监会证监稽查字[2001]5 号文通知。因涉嫌违规经营，部分人员被暂停相关基金从业资格，公司将接受证监会的继续调查。具体公告见2001年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 （四） 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，裕华基金向4 家券商租用了基金专用交易席位，裕华基金2000年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 1、2000年股票及国债交易量 券商名称 交易量（元） 股票 国债 回购 温州信托 521,678,061.16 20,447,380.80 99,700,000.00 金华信托 365,733,813.08 盐城信托 417,869,602.58 1,732,200.00 70,000,000.00 国通证券 182,505,666.86 2,353,520.00 合计 1,487,787,143.68 24,533,100.80 169,700,000.00 券商名称 券商交易量比例 股票 国债 回购 温州信托 35.06％ 83.35％ 58.75％ 金华信托 24.58％ 0.00％ 0.00％ 盐城信托 28.09％ 7.06％ 41.25％ 国通证券 12.27％ 9.59％ 0.00％ 合计 100％ 100.00％ 100.00％ 2、支付佣金(2000年) 单位：元 券商名称 累计佣金 比例 温州信托 426,569.83 35.84％ 金华信托 286,189.38 24.05％ 盐城信托 327,756.75 27.54％ 国通证券 149,627.97 12.57％ 合计 1,190,143.93 100.00％ 注：因基金裕华上市运行不足一年，各券商办理租用证券投资基金专用席位使用手续的时间不一，多席位交易系统启用未满一年，客观上形成了在个别券商席位上的年交易量超过30％的情形。管理人将在2001年采取有关措施，确保基金运行一年后在一个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金契约》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、审计报告、财务报表及附注 6、裕华证券投资基金2000年收益分配决议 7、报告期内裕华基金在指定报刊上各项公告的原稿 查阅地点：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司，咨询电话：（010）65171166 65187078 本基金管理人：博时基金管理有限公司 二零零壹年三月三十日 本基金截至2000年12月31止日流通受限制的股票情况 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 宝钢股份 2000.11.23 2000.12.12 申购日后3个月 4.18 5.42 通海高科 2000.06.30 未知 申购日后 16.88 16.88 18个月 路桥建设 2000.07.04 2000.07.25 上市日后6个月 7.3 14.92 西山煤电 2000.07.04 2000.07.26 申购日后 6.49 11.59 12个月 烟台万华 2000.12.20 2001.01.05 上市日 11.28 11.28 通葡萄酒 2000.12.20 2001.01.15 上市日 7.08 7.08 金瑞科技 2000.12.25 2001.01.15 上市日 14.99 14.99 恒丰纸业 2000.12.25 未知 上市日 7.09 7.09 红豆股份 2000.12.26 2001.01.08 上市日 7.4 7.4 长运股份 2000.12.26 2001.01.09 上市日 6.18 6.18 中农资源 2000.12.27 2001.01.19 上市日 6.3 6.3 宁沪高速 2000.12.27 2001.01.16 上市日 4.2 4.2 西藏天路 2000.12.28 2001.01.16 上市日 6.88 6.88 京东方A 2000.12.25 2001.01.12 上市日 16.8 16.8 天科股份 2000.12.28 2001.01.11 上市日 6.58 6.58 合计 股票名称 申购股数 成本 市值 宝钢股份 2,521,500 10,539,870 13,666,530 通海高科 500,000 8,440,000 8,440,000 路桥建设 1,000,000 7,300,000 14,920,000 西山煤电 2,066,075 13,408,827 23,945,809 烟台万华 10,000 112,800 112,800 通葡萄酒 10,000 70,800 70,800 金瑞科技 3,000 44,970 44,970 恒丰纸业 7,000 49,630 49,630 红豆股份 16,000 118,400 118,400 长运股份 22,000 135,960 135,960 中农资源 8,000 50,400 50,400 宁沪高速 38,000 159,600 159,600 西藏天路 6,000 41,280 41,280 京东方A 651,443 10,944,242 10,944,242 天科股份 1,000 6,580 6,580 合计 51,423,359 72,707,001 基金投资股票明细 序号 名称 库存数量（股） 当日市值(元) 占净值比例(%) 1 天然科技 2,440,060 52,022,079.20 8.68 2 粤电力A 3,341,914 44,079,845.66 7.35 3 宁波韵升 1,246,689 36,652,656.60 6.11 4 深万科A 2,401,554 33,549,709.38 5.6 5 银河科技 995,492 24,160,590.84 4.03 6 西山煤电 2,066,075 23,945,809.25 3.99 7 三九生化 963,370 21,271,209.60 3.55 8 风华高科 746,264 20,275,992.88 3.38 9 电广传媒 660,364 20,266,571.16 3.38 10 广汇股份 812,426 19,603,839.38 3.27 11 深万山A 988,500 17,318,520.00 2.89 12 路桥建设 1,000,000 14,920,000.00 2.49 13 宝钢股份 2,521,500 13,666,530.00 2.28 14 东方钽业 280,100 13,117,083.00 2.19 15 东大阿派 364,763 13,069,458.29 2.18 16 鲁泰A 736,831 12,776,649.54 2.13 17 长江通信 254,478 11,723,801.46 1.96 18 京东方A 651,443 10,944,242.40 1.83 19 中联重科 372,381 9,186,639.27 1.53 20 通海高科 500,000 8,440,000.00 1.41 21 亿阳信通 146,002 8,275,393.36 1.38 22 五粮液 200,000 7,886,000.00 1.32 23 中成股份 200,000 4,510,000.00 0.75 24 清华紫光 75,010 4,010,034.60 0.67 25 东方电子 167,516 3,217,982.36 0.54 26 外运发展 113,000 3,144,790.00 0.52 27 国电电力 62,564 2,218,519.44 0.37 28 兰光科技 19,650 562,776.00 0.09 29 天方药业 17,000 320,280.00 0.05 30 天利高新 8,000 184,960.00 0.03 31 宁沪高速 38,000 159,600.00 0.03 32 长运股份 22,000 135,960.00 0.02 33 德臣股份 6,000 127,020.00 0.02 34 红豆股份 16,000 118,400.00 0.02 35 烟台万华 10,000 112,800.00 0.02 36 通葡萄酒 10,000 70,800.00 0.01 37 龙净环保 3,000 67,110.00 0.01 38 中农资源 8,000 50,400.00 0.01 39 恒丰纸业 7,000 49,630.00 0.01 40 金瑞科技 3,000 44,970.00 0.01 41 西藏天路 6,000 41,280.00 0.01 42 天科股份 1,000 6,580.00 0 本期新增股票明细 数量单位：股 序号 股票名称 二级市 送股 配股 配售 场买入 政策配售 1 深万科A 2,401,554 2 深万山A 1,670,507 3 中成股份 200,000 4 中联重科 350,005 5 三九生化 2,081,438 467,744 6 粤电力A 2,166,710 1,671,157 7 风华高科 510,862 206,259 8 东方电子 700,096 9 京东方A 10 鲁泰A 11 银河科技 1,100,492 12 五粮液 200,000 13 电广传媒 724,330 14 清华紫光 100,010 15 东方钽业 430,100 16 兰光科技 39,300 17 西山煤电 18 通海高科 19 宝钢股份 20 天方药业 21 广汇股份 551,213 511,213 22 路桥建设 23 外运发展 100,000 24 亿阳信通 390,800 25 烟台万华 26 中农资源 27 西藏天路 28 天利高新 29 长江通信 245,478 30 恒丰纸业 31 通葡萄酒 32 宁波韵升 1,306,689 33 长运股份 34 宁沪高速 35 天科股份 36 龙净环保 37 金瑞科技 38 德臣股份 39 红豆股份 40 东大阿派 464,763 41 国电电力 62,564 序号 股票名称 配售 增发 卖出 普通认购 1 深万科A 2 深万山A 682,007 3 中成股份 15,000 15,000 4 中联重科 27,000 4,624 5 三九生化 1,585,812 6 粤电力A 495,953 7 风华高科 45,757 16,614 8 东方电子 532,580 9 京东方A 651,443 10 鲁泰A 736,831 11 银河科技 105,000 12 五粮液 13 电广传媒 300,100 364,066 14 清华紫光 25,000 15 东方钽业 150,000 16 兰光科技 19,650 17 西山煤电 2,066,075 18 通海高科 500,000 19 宝钢股份 2,521,500 20 天方药业 17,000 21 广汇股份 250,000 22 路桥建设 1,000,000 23 外运发展 13,000 24 亿阳信通 244,798 25 烟台万华 10,000 26 中农资源 8,000 27 西藏天路 6,000 28 天利高新 8,000 29 长江通信 9,000 30 恒丰纸业 7,000 31 通葡萄酒 10,000 32 宁波韵升 60,000 33 长运股份 22,000 34 宁沪高速 38,000 35 天科股份 1,000 36 龙净环保 3,000 37 金瑞科技 3,000 38 德臣股份 6,000 39 红豆股份 16,000 40 东大阿派 100,000 41 国电电力 本期内剔除股票 序号 股票名称 二级市场 送股 配股 配售 增发 卖出 买入 普通认购 政策配售 1 深华宝 200,008 200,008 2 特发信息 150,000 150,000 3 广聚能源 60,000 60,000 4 中信海直 17,000 17,000 5 麦科特 522,017 46,000 568,017 6 新力药业 12,000 12,000 7 川化股份 73,000 73,000 8 安塑股份 20,000 20,000 9 常山股份 113,000 113,000 10 国际实业 16,000 16,000 11 许继电气 800,033 800,033 12 晨鸣纸业 553,989 553,989 13 海虹控股 22,000 22,000 14 银基发展 408,000 500,000 908,000 15 紫光生物 500,122 320,076 820,198 16 聚友网络 300,000 300,000 17 佳纸股份 200,000 200,000 18 青岛东方 394,600 394,600 19 西飞国际 172,314 172,314 20 燃气股份 200,054 60,016 0 260,070 21 张裕A 524,721 524,721 22 中关村 1,000,000 1,000,000 23 南天信息 95,099 95,099 24 金马股份 45,300 45,300 25 圣雪绒 11,000 11,000 26 大庆华科 21,000 21,000 27 广州友谊 8,000 8,000 28 九芝堂 13,000 13,000 29 诚志股份 148,700 148,700 30 皇台酒业 19,000 19,000 31 捷利股份 25,000 25,000 32 新大陆 14,000 14,000 33 隆平高科 45,000 45,000 34 浦发银行 700,000 700,000 35 民生银行 400,000 81,000 481,000 36 上港集箱 121,000 121,000 37 哈飞股份 9,000 9,000 38 海信电器 300,000 300,000 39 南京高科 500,000 500,000 40 清华同方 761,855 158,288 920,143 41 上海汽车 300,000 300,000 42 乐凯胶片 200 200 43 福日股份 4,000 4,000 44 民丰特纸 43,808 43,808 45 仕奇实业 61,831 61,831 46 辽宁时代 13,000 13,000 47 华龙集团 19,000 19,000 48 青海华鼎 21,000 21,000 49 先锋股份 11,000 11,000 50 中恒集团 14,000 14,000 51 鑫科材料 1,000 1,000 52 凯乐股份 4,000 4,000 53 浙江阳光 34,000 34,000 54 北方股份 12,000 12,000 55 景谷林业 482,775 11,000 493,775 56 海正药业 28,000 28,000 57 武昌鱼 45,000 45,000 58 恒瑞医药 9,000 9,000 59 东方创业 75,000 75,000 60 重庆港九 25,000 25,000 61 太化股份 100,000 44,000 144,000 62 南钢股份 46,000 46,000 63 钱江水利 35,000 35,000 64 羚锐股份 6,000 6,000 65 江苏舜天 9,000 9,000 66 大恒科技 3,000 3,000 67 苏福马 43,000 43,000 68 西水股份 81,000 81,000 69 九龙电力 33,000 33,000 70 三峡新材 26,000 26,000 71 兰州铝业 239,000 239,000 72 安琪酵母 15,000 15,000 73 维维股份 16,000 16,000 74 南化股份 23,000 23,000 75 标准股份 28,000 28,000 76 酒钢宏兴 83,000 83,000 77 华泰股份 36,000 36,000 78 洪都航空 12,000 12,000 79 巢东股份 40,000 40,000 80 振华港机 205,212 205,212 81 南海发展 12,000 12,000 82 兰太实业 5,000 5,000 83 长春燃气 10,000 10,000 84 澳柯玛 6,000 6,000 85 美克股份 9,000 9,000 86 珠峰摩托 6,000 6,000 87 国旅联合 11,000 11,000 88 五洲交通 22,000 22,000 89 抚顺特钢 22,000 22,000 90 昆明制药 6,000 6,000 91 方正科技 406,924 406,924 92 第一食品 200,300 200,300 93 新黄浦 100,000 100,000 94 申能股份 1,500,077 1,500,077 95 ST京天龙 200,000 200,000 96 哈药集团 190,000 190,000 97 交运股份 190,171 190,171 98 沱牌曲酒 100,000 100,000 99 北亚集团 1,000,088 1,000,088 100 综艺股份 474,400 474,400 101 全兴股份 730,010 365,005 1,095,015 102 上菱电器 200,000 200,000 103 万向钱潮 535,312 104 浙江震元 1,672,507 105 长丰通信 1,349,200 106 太极集团 565,725 3,769,295 107 秦岭水泥 2,000 108 万杰高科 500,000 502,000 109 天香集团 1,000 110 新世界 107,000 111 爱建股份 300,000 112 飞乐股份 147,809 113 巴士股份 100,000 114 博瑞传播 259,000 115 信联股份 200,000 414,700 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |