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| 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4388568 | ||||||||
| 基金代码 | 023890 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概 要 编制日期：2025年03月28日 送出日期：2025年03月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰君安上证科创板综 基金简称基金代码023889 合价格指数增强 国泰君安上证科创板综 下属基金简称下属基金代码023890 合价格指数增强C 上海国泰君安证券资产 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 管理有限公司 上市交易所及上市 基金合同生效日-暂未上市 日期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 - 基金经理胡崇海金经理的日期 证券从业日期2011年05月03日 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 其他 情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公 告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》 的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金招募说明书》 “基金的投资”章节了解详细情况。） 本基金为增强型股票指数基金，在力求对上证科创板综合价格指数进行有 投资目标效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控 制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成 份股（包括存托凭证、下同）、备选成份股（包括存托凭证、下同）、其他 国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监 会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债 券）、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构 债、政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货 币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于上证科创板综合价格指数成份股及其备选成份股的资产不低 于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当 程序后，以变更后的规定为准。 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型 对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差 不超过7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 主要投资策略 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券 （包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策 略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易策略、股票期权投资策 略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。 本基金的标的指数：上证科创板综合价格指数。 业绩比较基准本基金的业绩比较基准：上证科创板综合价格指数收益率×95%+同期银行 活期存款利率（税后）×5%。 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 风险收益特征 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 暂不适用 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 N 赎回费 N≥7天0% 注：本基金C类基金份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人和销售机构 托管费0.15%基金托管人 销售服务费C类0.40%销售机构 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大 会费用；基金的证券、期货交易费用；基 其他费用金的银行汇划费用；基金相关账户的开户相关服务机构 及维护费用；按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均 回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股 在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股摘牌、流动性差等原 因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过 上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内 召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：基金 可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 7、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一 些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。调整投资组 合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 8、本基金可参与股指期货、国债期货等金融衍生品的交易，金融衍生品是一种金融合约，其 价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 9、资产支持证券投资风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风 险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份 额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项 风险。 10、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临大额赎 回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券出借对手 方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风险：证券出借后 可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 11、融资业务的主要风险 （1）市场风险 1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必然放大 投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得 承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普 通证券交易。 2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期贷款基 准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成本 增加的风险。 3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系外，还 存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护 自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产 执行强制平仓,且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全 部负债，由此给投资组合带来损失。 4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交易所和 证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓 的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担 保物或强制平仓状态等潜在损失。 （2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致 担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面 临强制平仓的风险。 （3）信用风险 信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履 行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易 权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。 12、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的 特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管 环境差异可能导致的其他风险。 13、股票期权投资风险 本基金投资股票期权，投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍 生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价 格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作 风险。 14、基金合同终止的风险 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的 指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人将召集基金份额持有人大会 对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。因而，本基金存在着无法存续的风险。 15、投资于科创板的风险 本基金投资国内上市的科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于： （1）流动性风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A股其他板块，投资 者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正常交易的风险。 （2）退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设置暂停上市、恢复 上市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 （3）投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模式、盈利、风 险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票价格同向波动，将 引起基金净值波动。 （4）市场风险：科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金 流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加 大。 （5）系统性风险：科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式 上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。 （6）股价波动风险：科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，可能采用直接定 价或者询价定价方式发行。采用询价定价方式的，询价对象限定在证券公司等八类专业机构投资 者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业 绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科 创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 （7）政策风险：国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影 响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料。 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商、调解未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际仲裁中心，按照上海国 际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事 人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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