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| 银华增值混合(180002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4378 | ||||||||
| 基金代码 | 180002 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华保本增值证券投资基金2004年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 送出日期：二零零四年八月二十八日 目录 第一节 重要提示 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 第四节 管理人报告 第五节 托管人报告 第六节 财务会计报告 第七节 投资组合报告 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 第九节 开放式基金份额变动 第十节 重大事项揭示 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2004年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请阅读半年度报告正文。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金简介 （一）基金简称：银华保本增值 基金代码：180002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月2日 报告期末基金份额总额：6,035,963,341.22份 （二）投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。 投资策略：本基金采用"恒定比例投资组合保险策略"（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。 业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。 （三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034) 信息披露负责人：凌宇翔 联系电话：0755-83516888 传真：0755-83516968 电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn （四）基金托管人名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 信息披露负责人：黄秀莲 联系电话：（010）67597646 传真：（010）66212639 电子邮箱：huangxiulian@ccb.cn （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.yhfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、 基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 (24,682,588.00) 基金份额本期净收益 (0.0041) 期末可供分配基金份额收益 (0.0165) 期末基金资产净值 5,936,151,760.79 期末基金份额净值 0.9835 本期基金份额净值增长率 (1.66%) 二、 本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 基准收益 率标准差④ 过去一个月 (0.77%) 0.14% 0.17% 0.00% (0.94%) 0.14% 过去三个月 (1.64%) 0.16% 0.50% 0.00% (2.14%) 0.16% 自基金成立起至今 (1.66%) 0.15% 0.67% 0.00% (2.33%) 0.15% 三、 基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、根据《银华保本增值证券投资基金基金契约》的规定： ①债券投资在资产配置中的比例不低于60%；本基金管理人应在基金成立日起6个月内完成建仓； ②固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。 本报告期内，本基金严格执行了《银华保本增值证券投资基金基金契约》的相关规定。 2、本基金成立于2004年3月2日，截至2004年6月30日，本基金成立不满一年。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、 基金管理人情况 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司由西南证券有限责任公司、北京首都创业集团有限公司、南方证券股份有限公司及东北证券有限责任公司联合发起设立，注册资本为1亿元人民币。截止到2004年6月30日，本基金管理人管理一只封闭式证券投资基金－－基金天华和两只开放式证券投资基金--银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金。 二、 基金经理情况 王华先生，29岁，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业，中国注册会计师协会非执业会员，3年证券投资基金从业经历。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、基金经理部工作。 三、 遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 四、基金经理报告 1、市场回顾和分析 3月2日，本基金成立时，上证指数在1687点，到6月30日，上证指数下跌至1399点，跌幅为17%。 目前的市场，主要被两个问题所困扰：第一还是估值问题，第二是公司治理问题。这两个问题，使得中国市场没有可持续的稳定盈利模式，可能导致中国证券市场的边缘化。 我国股票市场的估值问题，体现在两方面。一方面是绝大多数股票定价偏高，具有较大的估值风险。在证券市场双向开放的过程中，国内市场只有少数股票能够吸引机构投资者的注意，形成了"二八现象"或"一九现象"。另一方面是中国证券市场中周期类股票较多。从2002年下半年开始的经济周期，已经使许多行业业绩暴增。但这种状况在市场经济中不会长期存在，因为资本逐利性必然使各行业的超额利润为零。虽然现在市场上周期性股票的市盈率已经达到低位，而股票价格反映市场预期的特性决定了周期性股票在见顶后有一个较长的调整期，正所谓对周期性股票的投资应"在高市盈率时买入、在低市盈率时卖出"。中国市场中周期性股票的比例较大，使市场的波动幅度扩大，市场的下跌行情也就会更长一些。 公司治理问题，也是制约我国股票市场近期走势的一个重要因素。短时间内证券市场出现了德隆、伊利、琼花等事件，说明股权分裂制度下中国市场诚信问题的严重性。这个制度缺失已经成为市场发展中不可回避的障碍。在弱市中，市场对这种问题反应十分强烈，这类地雷会给投资者带来无法挽回的损失。 所以我们认为市场在短期内无法依靠自己的力量走出低谷，出现系统性机会。但如果在政策面出现较大的变化，市场可能会有一个力度较大的反弹。 2、基金操作情况 3月2日，银华保本增值基金正式成立。 在成立后，基金管理人严格遵循基金契约的规定，采用了投资组合保险策略（CPPI），根据基金安全垫大小，选择流动性好的稳健型投资品种，逐步建立了股票仓位。基金的行业配置主要集中在公用事业、钢铁、石化等行业上。 比较遗憾的是基金的建仓期正好遇上市场下跌，所以基金的净值也出现了一些下跌。随着市场的下跌，基金管理人根据安全垫的变化，对股票组合进行了调整。在基金的建仓期内，基金的安全垫波动较大，所以基金的股票仓位留有一定的余地。 在债券投资方面，基金管理人在市场面临较大利率风险的情况下，放弃了风险较高的长期债券品种，将三年以内的债券品种做为主要投资对象。同时，考虑到国债和金融债的收益率差距，基金管理人把主要目光放到了金融债上。 根据基金的申购赎回情况，本基金在债券期限结构上进行了匹配。截止到6月30日，基金管理人已经针对保本周期内的现金流出建立了相应的组合。 第五节 托管人报告 中国建设银行根据《银华保本增值证券投资基金基金契约》和《银华保本增值证券投资基金托管协议》，托管银华保本增值证券投资基金（以下简称银华保本基金）。 本报告期，中国建设银行在银华保本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银华基金管理有限公司在银华保本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由银华保本基金管理人－银华基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国建设银行基金托管部 2004年8月18日 第六节 财务会计报告 银华保本增值证券投资基金 资产负债表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 资产 2004-6-30 银行存款 246,309,020.56 清算备付金 -- 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 -- 应收利息 38,813,574.53 应收申购款 36,445.00 其他应收款 -- 股票投资市值 552,562,618.79 其中：股票投资成本 620,337,811.44 债券投资市值 3,836,174,966.10 其中：债券投资成本 3,844,034,902.90 买入返售证券 1,543,950,000.00 资产总计 6,218,096,624.98 负债 应付证券清算款 47,078,577.96 应付赎回款应付赎回费 2,084,228.18 应付赎回费 22,922.08 应付管理人报酬 5,872,814.95 应付托管费 978,802.53 应付佣金 539,770.43 应付利息 13,424.66 其他应付款 25,257,545.60 卖出回购证券款 200,000,000.00 预提费用 96,777.80 负债合计 281,944,864.19 持有人权益 实收基金 6,035,963,341.22 未实现利得 (75,195,850.49） 未弥补亏损 (24,615,729.94） 持有人权益合计 5,936,151,760.79 负债及持有人权益总计 6,218,096,624.98 基金单位净值 0.98351 所附附注为本会计报表的组成部分 银华保本增值证券投资基金 经营业绩表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 附注 2004半年度 收入： 3,249,789.35 股票差价收入 (41,799,526.35) 债券差价收入 (4,535,630.54) 债券利息收入 25,497,859.91 存款利息收入 8,080,584.08 股利收入 5,929,306.87 买入返售证券收入 9,272,228.46 其他收入 804,966.92 费用： 27,932,377.35 基金管理人报酬 23,731,779.81 基金托管费 3,955,296.65 卖出回购证券支出 24,643.56 其他费用 220,657.33 其中： 信息披露费 107,105.53 审计费用 39,672.27 基金净收益 (24,682,588.00) 未实现利得 (75,635,129.45) 基金经营业绩 (100,317,717.45) 所附附注为本会计报表的组成部分 银华保本增值证券投资基金 基金净值变动表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 附注 2004半年度 一、期初基金净值 6,073,617,942.08 二、本期经营活动： 基金净收益 (24,682,588.00) 未实现利得 (75,635,129.45) 经营活动产生的基金净值变动数 (100,317,717.45) 三、本期基金单位交易： 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 -- 基金申购款 1,522,029.88 基金赎回款 38,670,493.72 基金单位交易产生的基金净值变动数 (37,148,463.84) 四、期末基金净值 5,936,151,760.79 所附附注为本会计报表的组成部分 银华保本增值证券投资基金 基金收益分配表 二零零四年六月三十日 （单位：人民币元） 2004半年度 本期基金净收益 (24,682,588.00) 加：期初基金净收益 -- 加：本期损益平准金 66,858.06 减:本期已分配基金净收益 -- 期末基金净收益 (24,615,729.94) 所附附注为本会计报表的组成部分 一、 基金设立说明 银华保本增值证券投资基金（简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2004]9号文件"关于同意银华保本增值证券投资基金设立的批复"批准，由银华基金管理有限公司作为基金发起人，自2004年2月16日到2004年2月27日止期间同时向个人和机构投资者公开发售，于2004年3月2日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为6,072,208,769.34份基金单位，认购期间有效认购金额产生的利息为人民币1,409,172.74元，折合1,409,172.74份基金单位，共计6,073,617,942.08份基金单位。募集期间费用包括：销售费用57,650,409.05元；审计费用50,000.00元；律师费用100,000.00元；信息披露费用367,000.00元；印刷费用1,300,034.60元；广告费用3,855,348.26元。本基金的管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行，验资机构为安永华明会计师事务所。 二、会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金契约的规定而编制。 三、主要会计政策 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 本会计期间为2004年3月2日（基金成立日）至2004年6月30日止。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 基金资产的估值方法 1. 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； 2. 未上巿的股票分两种情况处理：送股、转增股、配股和增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一日的收盘价估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 3. 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则估值增值额为零； 4. 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； 三、主要会计政策（续） 基金资产的估值方法(续) 5. 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息； 6. 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等； 8. 每个工作日都对基金资产进行估值； 9. 如有新增事项或变更事项按国家最新规定估值。 证券投资的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费计算。 B. 债券 1.(a).买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (b).买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2. 债券买卖不计佣金。 C. 买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第五位，应分摊记入本期和以后各期的费用；待摊费用按直线法在当期逐日摊销。本会计期间无待摊费用发生。 三、主要会计政策（续） 收入的确认和计量 1.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2.债券差价收入： 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 费用的确认和计量 A、基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率逐日计提。 B、基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 C、卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 D、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用 实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金发行过程中所发生的验资费(会计师费)和律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发行公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 三、主要会计政策（续） 损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 基金的收益分配政策 1.每份基金单位享有同等分配权； 2.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 3.如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配； 6.基金采用现金分红方式进行收益分配； 7.基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； 8.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 四、税项 A. 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 C.个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 五、关联方关系及其交易 （一）、关联方关系 企业名称 与本基金的关系 银华基金管理有限公司 基金管理人 西南证券有限责任公司（"西南证券"） 管理公司股东 北京首都创业集团有限公司 管理公司股东、担保人 南方证券股份有限公司（"南方证券"） 管理公司股东 东北证券有限责任公司（"东北证券"） 管理公司股东 中国建设银行 基金托管人 五、关联方关系及其交易（续） （二）、关联方交易 （单位：人民币元） 1、通过关联方席位进行的交易 关联方名称 股票投资 占半年交易 债券投资 占半年交易 成交金额 金额比例 成交金额 金额比例 东北证券 1,484,076,558.52 96.27% 271,620,875.70 99.98% 关联方名称 证券回购 占半年交易 支付的 占半年 成交金额 金额比例 佣金 佣金比例 东北证券 3,173,200,000.00 100.00% 1,181,095.33 96.33% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、关联方报酬 (1)、基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币23,731,779.81元，其中已支付基金管理人17,858,964.86元，尚余人民币5,872,814.95元未支付。 (2)、基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共3,955,296.65元，其中已支付基金托管人2,976,494.12元，尚余978,802.53元未支付。 3、与关联方进行的银行间同业市场的回购交易 本基金于本报告期与基金托管人通过银行间同业市场进行的回购交易如下： 卖出回购证券成交金额：199,995,100.00元 卖出回购证券利息支出：11,218.90元 五、关联方关系及其交易（续） 3、与关联方进行的银行间同业市场的回购交易（续） 本基金于本报告期与管理公司股东（"南方证券"）通过银行间同业市场进行的回购交易如下： 买入返售证券成交金额：37,200,000.00元 买入返售证券利息收入：15,338.63元 六、流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日收盘价计价。2004年6月30日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为1,477,098.00元。 流通受限资产明细： 序号 股票名称 数量(股) 成本（元） 市值（元） 可流通日期 (1) 盾安环境 11,000 125,620.00 125,620.00 04-07-05 (2) 永新股份 9,000 77,670.00 77,670.00 04-07-08 (3) 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 04-07-08 (4) 威尔科技 9,000 67,500.00 67,500.00 04-07-08 (5) 东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 04-07-13 (6) 华星化工 7,000 59,850.00 59,850.00 04-07-13 (7) 宁波热电 34,000 142,800.00 142,800.00 04-07-06 (8) 建设机械 23,000 147,200.00 147,200.00 04-07-07 (9) 武钢股份(增发) 10,550,700 67,313,466.00 68,790,564.00 04-07-05 合计 68,084,746.00 69,561,844.00 第七节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股票 552,562,618.79 8.89% 债券 3,836,174,966.10 61.69% 银行存款及清算备付金合计 246,309,020.56 3.96% 其他资产 1,583,050,019.53 25.46% 合计 6,218,096,624.98 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 市值占净值比 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 96,185,042.00 1.62% C制造业 247,630,696.99 4.17% C0食品、饮料 4,051,493.50 0.07% C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 4,124,000.00 0.07% C4石油、化学、塑胶、塑料 4,168,520.00 0.07% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 183,724,021.71 3.10% C7机械、设备、仪表 51,516,321.78 0.87% C8医药、生物制品 0.00 0.00% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 119,906,860.00 2.02% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 67,827,848.40 1.14% G信息技术业 16,492,441.40 0.28% H批发和零售贸易 1,102,290.00 0.02% I金融、保险业 3,417,440.00 0.06% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 552,562,618.79 9.31% 三、基金前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比重 1 600005 武钢股份 17,000,000.00 110,840,000.00 1.87% 2 600028 中国石化 18,600,000.00 89,094,000.00 1.50% 3 600900 长江电力 10,000,000.00 84,800,000.00 1.43% 4 600660 福耀玻璃 6,356,540.00 49,517,446.60 0.83% 5 600009 上海机场 2,499,990.00 27,749,889.00 0.47% 6 600585 海螺水泥 1,851,225.00 22,048,089.75 0.37% 7 600270 外运发展 2,243,304.00 20,077,570.80 0.34% 8 600418 江淮汽车 1,500,000.00 19,500,000.00 0.33% 9 000063 中兴通讯 805,710.00 16,388,141.40 0.28% 10 000022 深赤湾Ａ 733,978.00 13,725,388.60 0.23% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于www.yhfund.com.cn网站的半年度报告正文 四、股票投资组合变动（单位：人民币元） (一)、累计买入价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比 1 600900 长江电力 238,564,392.27 4.02% 2 600028 中国石化 198,643,600.03 3.35% 3 600005 武钢股份 128,480,704.42 2.16% 4 600660 福耀玻璃 59,892,149.57 1.01%%%%% 5 600019 宝钢股份 37,616,880.41 0.63% 6 600418 江淮汽车 29,767,902.58 0.50% 7 600009 上海机场 28,582,156.25 0.48% 8 600688 上海石化 28,575,492.70 0.48% 9 600585 海螺水泥 27,974,296.57 0.47% 10 600104 上海汽车 25,611,327.23 0.43% 11 600270 外运发展 24,034,728.27 0.40% 12 600808 马钢股份 21,960,583.44 0.37% 13 600050 中国联通 19,330,371.49 0.33% 14 000063 中兴通讯 17,602,066.86 0.30% 15 600795 国电电力 17,431,149.48 0.29% 16 000022 深赤湾Ａ 16,985,712.71 0.29% 17 600031 三一重工 15,959,885.17 0.27% 18 600026 中海发展 14,773,768.64 0.25% 19 600188 兖州煤业 14,384,227.93 0.24% 20 600011 华能国际 12,903,287.71 0.22% (二)、累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比 1 600900 长江电力 142,384,470.02 2.40% 2 600028 中国石化 84,826,483.18 1.43% 3 600019 宝钢股份 32,847,022.35 0.55% 4 600688 上海石化 20,297,546.68 0.34% 5 600104 上海汽车 20,242,064.77 0.34% 6 600050 中国联通 18,200,521.47 0.31% 7 600808 马钢股份 16,972,800.34 0.29% 8 600005 武钢股份 15,063,171.07 0.25% 9 600026 中海发展 14,182,619.14 0.24% 10 000866 扬子石化 8,461,123.64 0.14% 11 600812 华北制药 8,138,171.74 0.14% 12 600188 兖州煤业 6,627,196.95 0.11% 13 000401 冀东水泥 6,221,776.43 0.10% 14 000983 西山煤电 6,125,229.16 0.10% 15 600029 南方航空 5,867,356.85 0.10% 16 600428 中远航运 5,866,752.66 0.10% 17 600000 浦发银行 5,583,797.21 0.09% 18 600583 海油工程 4,495,787.92 0.08% 19 600795 国电电力 4,309,718.86 0.07% 20 600415 小商品城 3,679,381.35 0.06% (三)、 买入股票成本总额 1,143,252,710.24 卖出股票收入总额 481,524,060.61 五、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 国家债券投资 485,102,116.00 8.17% 金融债券投资 2,641,502,472.22 44.50% 可转换债投资 114,866,289.13 1.93% 央行票据投资 594,704,088.75 10.02% 债券投资合计 3,836,174,966.10 64.62% 六、基金债券投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比 04国开01 977,402,000.00 16.47% 03国开29 762,248,472.22 12.84% 04国开07 463,467,000.00 7.81% 04国债02 399,920,000.00 6.74% 04央行30 359,867,724.65 6.06% 七、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 250,000.00 应收利息 38,813,574.53 应收申购款 36,445.00 买入返售证券 1,543,950,000.00 合 计 1,583,050,019.53 4、处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比重 100096 云化转债 47,993,325.80 0.81% 110001 邯钢转债 25,852,977.00 0.44% 100177 雅戈转债 22,894,797.40 0.39% 100220 阳光转债 12,282,361.50 0.21% 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 基金总份额 总户数 户均持有份额 个人持有情况 持有份额 持有比例 6,035,963,341.22 169,683 35,572.00 5,749,269,851.27 95.25% 机构持有情况 持有份额 持有比例 286,693,489.95 4.75% 第九节 开放式基金份额变动 期初基金份额（合同生效日） 6,073,617,942.08 本期总申购份额 1,542,555.96 本期总赎回份额 39,197,156.82 期末基金份额 6,035,963,341.22 第十节 重大事项揭示 1、本报告期内未召开基金持有人大会。 2、银华基金管理有限公司聘请李树先生为公司董事，方强先生为公司监事。由于工作变动，李维雄先生不再担任公司董事，李国农先生不再担任公司监事。上述内容摘自2004年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司聘任董事、监事的公告》。 3、根据国务院决定并经中国银行业监督管理委员会批准，中国建设银行拟分立为中国建设银行股份有限公司（暂定名）和中国建设银行集团有限公司（暂定名）。分立后，中国建设银行股份有限公司（暂定名）将继续经营现建行包括基金托管业务在内的商业银行主营业务，并承继相应的权利义务。重组分立事宜请参阅2004年6月10日、11日、12日本基金托管人在《金融时报》、《人民日报》、《CHINA DAILY》发布的《中国建设银行公告》。 4、本报告期内未有发生涉及基金管理人、基金托管人的诉讼事项。 5、本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。 6、本报告期内本基金无收益分配相关事项。 7、本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 8、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关监管部门的处罚。 9、银华基金管理有限公司客户服务中心搬迁至：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼十层2-8室。客户服务电话变更为：010－85186558。上述内容摘自2004年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司客户服务中心服务热线号码变 更的公告》。 10、银华基金管理有限公司北京分公司地址变更为：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼十层2-8室。上述内容摘自2004年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《银华基金管理有限公司北京分公司地址变更的公告》。 11、银华基金管理有限公司增加广发证券股份有限公司为银华保本增值证券投资基金的代理销售机构；增加国信证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司为银华保本增值证券投资基金的代理销售机构；增加东吴证券有限责任公司为银华保本增值证券投资基金的代理销售机构。上述内容摘自2004年2月23日、2004年7月5日、2004年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的银华保本增值证券投资基金增加代理销售机构的相关公告。 12、根据业务发展需要，本期内本基金租用了东北证券有限责任公司交易席位、中国国际金融有限公司交易席位，本次交易席位的租用已经公司董事会批准。 本报告期各交易席位成交量及佣金情况如下：(单位：人民币元) 券商名称（席位数量） 股票成交合计 比率 债券成交合计 比率 中国国际金融有限公司（1个） 57,511,051.76 3.73% 48,840.00 0.02% 东北证券有限责任公司（2个）1,484,076,558.52 96.27% 271,620,875.70 99.98% 合计 1,541,587,610.28 100.00% 271,669,715.70 100.00% 券商名称（席位数量） 回购金额 比率 实付佣金 佣金比率 中国国际金融有限公司（1个） -- -- 45,002.91 3.67% 东北证券有限责任公司（2个） 3,173,200,000.00 100.00% 1,181,095.33 96.33% 合计 3,173,200,000.00 100.00% 1,226,098.24 100.00% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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