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| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4376 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛稳健证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2004年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：德盛稳健 交易代码： 255010 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年8月8日 报告期末基金份额总额： 2,014,721,673.08份 （二）基金投资概况 基金投资目标:本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发 展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 基金投资策略:本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取 "自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置 和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。 基金业绩比较基准: 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35% （三）基金管理人及注册登记机构：国联安基金管理有限公司 信息披露负责人：古韵 联系电话：021-50478080-6520 传真：021-50478920 网址：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱：customer.service@gtja-allianz.com （四）基金托管人名称：中国工商银行 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66107333 传真：010-66106904 电子邮箱：custodian@icbc.com.cn （五）基金信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金中期报告正文查询网址：www.gtja-allianz.com 基金中期报告置备地点：基金管理人和基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2004年1月至6月（元） 基金本期净收益 175,567,030.82 基金份额本期净收益 0.082 期末可供分配基金份额收益 -0.026 期末基金资产净值 1,961,912,060.29 期末基金份额净值 0.974 本期基金份额净值增长率 -4.41% （二）与同期业绩比较基准变动的比较 一个月 三个月 六个月 自基金合同生效起至今 基金份额净值增长率 -6.09% -11.81% -4.41% 3.00% 同期业绩比较基准收益率 -7.82% -16.21% -6.79% -11.52% 超额收益率 1.73% 4.40% 2.38% 14.52% （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着两只开放式基金，资产规模达100亿元。国联安基金公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争创建中国基金业最佳基金管理公司。 基金经理简介：孙建先生，投资总监，32岁，经济学学士。历任中信实业银行（北京）本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司（法兰克福）基金经理，负责在亚洲新兴市场的股票投资。 （二）基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《德盛稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告 2004年上半年的中国证券市场可以大致分为两个阶段：第一个阶段是以行业及公司盈利增长预期下的价值投资主导市场；第二个阶段是宏观调控对经济、金融的冲击主导市场。 一季度，我们延续了去年四季度以来的投资思路，加大了对上游行业，尤其是盈利大幅增长行业的投资力度。二季度，宏观调控的力度骤然加大，在严格的信贷控制下，固定资产投资增速开始大幅下降，经济增长出现回落的迹象，但流动性较强的证券市场却出现了"硬着陆"。二季度集中影响市场的因素是经济体系内的流动性急速萎缩。德隆的轰然倒塌以及券商资金链的紧张等事件导致市场大幅下挫。我们认为，市场大幅下跌的深层次原因是宏观调控完全改变了投资者对公司未来盈利的预期，并导致市场估值水平的下降。应该说，我们在年初就开始逐步减少对固定资产投资联系紧密的行业的投资，逐步加大对经济中瓶颈行业如煤电油运的投资以及盈利有望保持增长的行业及公司的投资，但宏观调控的力度和级别还是大大超出了我们的预期。由于基金仓位未能及时有效降低，净值在二季度出现了较大下跌。 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望后市，我们认为，严厉的宏观调控举措为中国经济的持续稳定发展打下了良好的基础，未来的经济增长会更加健康和稳定。但中期而言，固定资产投资的大幅下降和GDP增速的放缓可能会影响到相关行业和公司未来的盈利变动；信贷紧缩导致经济体系内流动性的大幅下降同样影响证券市场的估值水平。我们在看到大幅下跌后的证券市场所面临的投资机会的同时，也深刻体会到股票选择的重要性，我们将抓住有利时机进行组合的结构性调整。具体而言，我们将利用市场中的反弹机会继续减持组合中部分周期性较强的资产，加强对防守性行业和公司的投资。煤电油运等瓶颈行业中的优秀公司仍是我们重点投资对象；其次，中药、零售等行业未来盈利有望保持稳步增长，具备显著的抗周期性，继续看好；再次，消费品行业中的龙头公司以及纺织等行业也是我们重点关注的对象。 四、基金托管人报告 2004年上半年，本托管人在托管德盛稳健证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004年上半年，德盛稳健证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对德盛稳健证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司于2004年上半年所编制和披露的德盛稳健证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报告书 德盛稳健证券投资基金 资产负债表 2004年6月30日 金额单位：人民币元 资产 2003-12-31 2004-6-30 资产： 银行存款 189,170,002.05 182,099,673.22 清算备付金 交易保证金 250,000.00 951,944.78 应收证券清算款 12,870,699.27 334,098.48 应收股利 应收利息 10,231,363.84 6,563,861.67 应收申购款 410,971,085.00 30,410,745.00 其他应收款 股票投资市值 1,521,779,815.50 1,182,488,610.86 其中：股票投资成本 1,366,949,318.81 1,240,137,465.98 债券投资市值 1,144,570,525.38 634,566,634.36 其中：债券投资成本 1,138,954,430.99 635,355,583.28 配股权证 买入返售证券 100,000,000.00 待摊费用 257,343.04 129,375.20 其他资产 资产合计 3,390,100,834.08 2,037,544,943.57 负债： 应付证券清算款 2,250,013.14 应付赎回款 458,520,806.78 6,383,844.95 应付赎回费 166,371.63 7,833.30 应付管理人报酬 3,644,378.99 2,452,502.03 应付托管费 607,396.51 408,750.32 应付佣金 1,298,652.02 505,929.21 应付利息 17,398.34 4,228.77 应付收益 未交税金 其他应付款 250,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 144,000,000.00 63,000,000.00 短期借款 预提费用 80,000.00 119,781.56 其他费用 负债合计： 608,585,004.27 75,632,883.28 持有人权益： 实收基金 2,632,380,778.92 2,014,721,673.08 未实现利得 147,901,784.09 (129,609,780.33) 未分配收益 1,233,266.80 76,800,167.54 持有人权益合计 2,781,515,829.81 1,961,912,060.29 负债及持有人权益总计 3,390,100,834.08 2,037,544,943.57 德盛稳健证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 2004年1-6月 收入： 股票差价收入 171,311,349.26 债券差价收入 5,358,308.62 债券利息收入 10,507,745.50 存款利息收入 1,049,232.82 股利收入 8,464,100.99 买入返售证券收入 229,829.56 其他收入 199,650.45 收入合计 197,120,217.20 费用： 基金管理人报酬 17,376,148.93 基金托管费 2,896,024.83 卖出回购证券支出 1,095,135.03 利息支出 .00 其他费用 185,877.59 其中：信息披露费 127,967.84 审计费用 39,781.56 费用合计 21,553,186.38 基金净收益 175,567,030.82 加：未实现利得 (218,884,395.12) 基金经营业绩 (43,317,364.30) 本期基金净收益 175,567,030.82 加：期初基金净收益 1,233,266.80 加：本期损益平准金 -9,701,057.75 可供分配基金净收益 167,099,239.87 减：本期已分配基金净收益 -90,299,072.33 期末基金净收益 76,800,167.54 德盛稳健证券投资基金 基金净值变动表 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 2004年1-6月 期初基金净值 2,781,515,829.81 本期经营活动： 基金净收益 175,567,030.82 未实现利得 -218,884,395.12 经营活动产生的基金净值变动数 -43,317,364.30 本期基金单位交易： 基金申购款 368,637,079.34 基金赎回款 -1,054,624,412.23 基金单位交易产生的基金净值变动数 -685,987,332.89 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 -90,299,072.33 期末基金净值 1,961,912,060.29 后附会计报表附注为本报表组成部分 （二）基金会计报表附注 1、基金简介 德盛稳健证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛稳健证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003] 80号文批准，于2003年8月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,666,118,148份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛稳健证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税； (3)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (4)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 3、关联交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)关联方交易 （a）通过关联方席位进行的交易 2004年1月1日至2004年6月30日止期间 国泰君安证券股份有限公司 买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 1,052,814,014.95 占本期成交量的比例 39.05% 买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 267,552,204.95 占本期成交量的比例 46.22% 债券回购成交量 成交金额(人民币元) 40,400,000.00 占本期成交量的比例 11.07% 佣金 佣金(人民币元) 841,849.18 占本期佣金总量的比例 38.66% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。 （b）关联方报酬 关联方 计算标准 计算方式 金额 基金管理人 按前一日基金资产净值 日基金管理费＝前一日 17,376,148.93元 1.5%的年费率计提，逐 基金资产净值×1.5%÷ 日累计至每月月底，按 当年天数 月支付 基金托管人 按前一日基金资产净值 日基金托管费＝前一日 2,896,024.83元 0.25%的年费率计提，逐 基金资产净值×0.25%÷ 日累计至每月月底，按 当年天数 月支付 （c）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方 债券交易量 回购交易量 回购利息收入 回购利 息支出 国泰君安证券股 161,250,000.00 100,000,000.00 83,232.88元 份有限公司 中国工商银行 246,705,000.00 1,319,800,000.00 548,231.00元 4、流通受限制基金资产明细 （1）基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金至2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 数量 成本 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 33,000 138,600.00 建设机械 2004.06.25 2004.07.07 22,000 140,800.00 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 12,000 137,040.00 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 13,000 91,390.00 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 7,000 42,840.00 永新股份 2004.06.24 2004.07.08 8,000 69,040.00 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 6,000 39,720.00 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 10,000 75,000.00 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 10,000 104,300.00 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 6,000 51,300.00 武钢股份 2004.06.23 2004.07.05 5,003,280 31,920,926.40 合计 5,130,280 32,810,956.40 股票名称 市值 估值方法 流通受限期 宁波热电 138,600.00 成本 2004.07.06起流通 建设机械 140,800.00 成本 2004.07.07起流通 盾安环境 137,040.00 成本 2004.07.05起流通 凯恩股份 91,390.00 成本 2004.07.05起流通 中航精机 42,840.00 成本 2004.07.05起流通 永新股份 69,040.00 成本 2004.07.08起流通 霞客环保 39,720.00 成本 2004.07.08起流通 威尔科技 75,000.00 成本 2004.07.08起流通 东信和平 104,300.00 成本 2004.07.13起流通 华星化工 51,300.00 成本 204.07.13起流通 武钢股份 32,621,385.60 市价 2004.07.05起流通 合计 33,511,415.60 （2）本基金截至2004年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为63,000,000.00元，其中63,000,000.00元于2004年7月7日到期，上述回购交易项下被冻结的债券于2004年6月30日的市值为69,020,000.00元。 六、投资组合报告 （一）基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 182,099,673.22 8.94% 股票 1,182,488,610.86 58.03% 债券 634,566,634.36 31.14% 其他资产 38,390,025.13 1.88% （二）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 - - B采掘业 118,545,767.36 6.04% C制造业 545,701,014.89 27.82% C0食品、饮料 5,720,410.00 0.29% C1纺织、服装、皮毛 39,720.00 0.00% C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 736,370.00 0.04% C4石油、化学、塑胶、塑料 70,950,842.04 3.62% C5电子 85,344,288.80 4.35% C6金属、非金属 160,538,485.83 8.18% C7机械、设备、仪表 183,715,957.20 9.37% C8医药、生物制品 38,654,941.02 1.97% C9其他制造业 - - D电力、煤气及水的生产和供应业 111,922,109.14 5.70% E建筑业 46,151,199.90 2.35% F交通运输、仓储业 105,042,115.55 5.35% G信息技术业 138,633,034.12 7.07% H批发和零售贸易业 22,863,780.84 1.17% I金融、保险业 21,233,660.16 1.08% J房地产业 72,395,928.90 3.69% K社会服务业 - - L传播与文化产业 - - M综合类 - - 合计 1,182,488,610.86 60.27% （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产 净值比例 1 000063 中兴通讯 4771790 97,058,208.60 4.95% 2 600028 中国石化 15707592 75,239,365.68 3.84% 3 600104 上海汽车 6753365 57,538,669.80 2.93% 4 000002 万科Ａ 10563048 51,336,413.28 2.62% 5 600900 长江电力 5933167 50,313,256.16 2.56% 6 000758 中色股份 6500169 46,151,199.90 2.35% 7 000089 深圳机场 4033275 41,986,392.75 2.14% 8 600005 武钢股份 6308280 41,129,985.60 2.10% 9 600018 上港集箱 3157550 39,627,252.50 2.02% 10 600085 同仁堂 2098531 38,654,941.02 1.97% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产 净值比例 1 600036 招商银行 102,168,810.97 3.67% 2 600028 中国石化 75,740,695.90 2.72% 3 000002 万科Ａ 66,329,680.27 2.38% 4 600205 山东铝业 59,515,372.67 2.14% 5 600104 上海汽车 58,596,569.50 2.11% 6 000758 中色股份 57,580,478.29 2.07% 7 000063 中兴通讯 54,749,658.46 1.97% 8 600688 上海石化 54,227,483.87 1.95% 9 000089 深圳机场 53,612,455.59 1.93% 10 000100 TCL集团 44,187,521.38 1.59% 11 600085 同仁堂 41,774,580.75 1.50% 12 600005 武钢股份 40,824,885.28 1.47% 13 000727 华东科技 35,101,787.46 1.26% 14 000096 广聚能源 34,555,985.04 1.24% 15 600207 安彩高科 32,828,809.97 1.18% 16 600009 上海机场 31,470,427.48 1.13% 17 600569 安阳钢铁 29,554,814.96 1.06% 18 000542 TCL通讯 27,422,020.04 0.99% 19 600198 大唐电信 26,352,673.34 0.95% 20 600066 宇通客车 25,964,787.14 0.93% 累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600036 招商银行 171,866,907.93 6.18% 2 600028 中国石化 60,277,479.20 2.17% 3 600020 中原高速 54,997,113.22 1.98% 4 000100 TCL集团 54,642,086.54 1.96% 5 600019 宝钢股份 54,022,122.38 1.94% 6 600029 南方航空 53,246,816.67 1.91% 7 600183 生益科技 51,035,430.51 1.83% 8 600642 申能股份 50,441,627.66 1.81% 9 600000 浦发银行 45,185,022.68 1.62% 10 600050 中国联通 42,872,263.21 1.54% 11 000024 招商地产 35,875,233.41 1.29% 12 600005 武钢股份 32,672,559.51 1.17% 13 600583 海油工程 31,320,371.11 1.13% 14 600569 安阳钢铁 31,058,003.33 1.12% 15 000792 盐湖钾肥 29,567,900.99 1.06% 16 600320 振华港机 29,436,196.60 1.06% 17 600688 上海石化 29,100,743.21 1.05% 18 600367 红星发展 28,084,886.82 1.01% 19 600795 国电电力 27,759,748.08 1.00% 20 600198 大唐电信 27,347,868.34 0.98% 买入股票的成本总额（元）： 1,261,285,458.89 卖出股票的收入总额（元）： 1,533,280,840.74 （五）按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 193,060,783.00 9.84% 央行票据投资 - - 金融债券投资 219,734,295.89 11.20% 企业债券投资 101,393,434.64 5.17% 可转债投资 120,378,120.83 6.13% 债券投资合计 634,566,634.36 32.34% （六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 03国债05 98,600,000.00 5.03% 2 04国开01 79,920,000.00 4.07% 3 03国开27 79,854,295.89 4.07% 4 03电网债 60,531,452.05 3.09% 5 邯钢转债 59,742,771.90 3.05% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2004年6月30日，本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额37,242,858.15元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后的基金资产净值为1,961,912,060.29元。 4、本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 100087 水运转债 4,288,400.00 0.22% 100096 云化转债 14,105,808.00 0.72% 100567 山鹰转债 72,474.40 0.00% 100795 国电转债 3,639,710.00 0.19% 110001 邯钢转债 59,742,771.90 3.05% 125729 燕京转债 396,025.00 0.02% 125959 首钢转债 10,338,276.27 0.53% 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份 户均份额 机构 个人 额持有人户数 份额 比例 份额 比例 38,609 52,182.70 1,149,474,551.12 57.05% 865,247,121.96 42.95% 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日（2003年8月8日）基金份额：3,666,118,147.89份。 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 2,632,380,778.92 338,871,586.82 956,530,692.66 2,014,721,673.08 九、重大事件揭示 （一）基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均未有重大人事变动。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五）基金收益分配事项：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2004年3月1日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.40元。 权益登记日、除息日为2004年3月8日，红利分配日为2004年3月9日。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称名称 租用席位 股票成交金额 占总成交额 数量 的比例 国泰君安证券股份有限公司 2 1,052,814,014.95 39.05% 申银万国证券股份有限公司 1 85,007,386.69 3.15% 平安证券有限责任公司 1 302,493,401.44 11.22% 华夏证券股份有限公司 1 540,091,463.37 20.03% 华泰证券有限责任公司 1 293,711,924.93 10.90% 东吴证券有限责任公司 1 35,331,684.86 1.31% 中国银河证券有限责任公司 2 241,555,297.39 8.96% 招商证券股份有限公司 1 66,687,750.53 2.47% 中国国际金融有限公司 1 78,329,108.50 2.91% 证券公司名称名称 佣金 占佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 841,849.18 38.66% 申银万国证券股份有限公司 68,979.05 3.17% 平安证券有限责任公司 247,816.73 11.38% 华夏证券股份有限公司 440,331.33 20.22% 华泰证券有限责任公司 240,459.06 11.05% 东吴证券有限责任公司 28,295.00 1.30% 中国银河证券有限责任公司 190,955.57 8.77% 招商证券股份有限公司 54,374.87 2.50% 中国国际金融有限公司 64,230.11 2.95% 2、报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称名称 债券成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 267,552,204.95 46.22% 申银万国证券股份有限公司 87,647,902.70 15.14% 平安证券有限责任公司 22,615,322.20 3.91% 华夏证券股份有限公司 39,677,426.60 6.85% 华泰证券有限责任公司 49,444,337.60 8.54% 东吴证券有限责任公司 17,487,246.60 3.02% 中国银河证券有限责任公司 63,885,273.72 11.04% 招商证券股份有限公司 30,570,965.00 5.28% 中国国际金融有限公司 - - 证券公司名称名称 债券回购成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 40,400,000.00 11.07% 申银万国证券股份有限公司 - - 平安证券有限责任公司 - - 华夏证券股份有限公司 217,400,000.00 59.59% 华泰证券有限责任公司 - - 东吴证券有限责任公司 50,000,000.00 13.71% 中国银河证券有限责任公司 57,000,000.00 15.63% 招商证券股份有限公司 - - 中国国际金融有限公司 - - 国联安基金管理有限公司 2004年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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