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| 国联安小盘精选混合(257010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4375 | ||||||||
| 基金代码 | 257010 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德盛小盘精选证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人--中国工商银行根据本基金合同规定，于2004年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金简称 ：德盛小盘 基金代码 ：257010 基金运作方式 ：契约型开放式 基金合同生效日 ：2004年4月12日 报告期末基金份额 ：8,324,975,786.82 （二） 基金投资概况 基金投资目标 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国 A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充 分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控 制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、 多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在 成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略 追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长 期增值。 基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是 自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资 重点--小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使 用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深 入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选 个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次 是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股 票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控， 并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产 配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金 在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有 机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收 益结构的最优性。 基金业绩比较基准 本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天 相中盘股指数×40%）×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投 资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要 高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品 种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均 来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 （三） 基金管理人与注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司 信息披露负责人 ：古韵 联系电话 ：021-50478080-6520 传真 ：021-50478920 网址 ：http://www.gtja-allianz.com 电子邮箱 ：customer.service@gtja-allianz.com （四） 基金托管人名称 ：中国工商银行 信息披露负责人 ：庄为 联系电话 ：010-66107333 传真 ：010-66106904 电子邮箱 ：custodian@icbc.com.cn （五） 基金信息披露报纸 ：中国证券报、上海证券报、证券时报 基金中期报告正文查询网址 ：www.gtja-allianz.com 基金中期报告置备地点 ：基金管理人和基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2004年1至6月（元） 基金本期净收益 10,359,799.78 基金份额本期净收益 0.001 期末可供分配基金份额收益 -0.041 期末基金资产净值 7,980,478,506.94 期末基金份额净值 0.959 本期基金份额净值增长率 -4.14％ （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 一个月 三个月 六个月 自基金合同生效起至今 基金份额净值增长率 -3.37% - - -4.14% 同期业绩比较基准收益率 -7.84% - - -15.91% 超额收益率 4.47% - - 11.77% 三、基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。公司目前管理着两只开放式基金，资产规模达100亿元。国联安基金公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争创建中国基金业最佳基金管理公司。 基金经理简介：袁柏南先生，现年37岁，经济学硕士，9年证券从业经历。先后任君安证券研究所研究员、证券投资部总经理助理、国泰君安证券证券投资总部一级投资经理、证券营业部总经理。1998年曾在美国AON保险集团下属之基金管理公司工作。袁柏南先生于2003年1月加入国联安基金管理公司。 （二） 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 德盛小盘基金成立于2004年4月12日，当时正逢我国经济发展趋势和宏观经济政策发生重大变化。由于宏观经济局部过热的迹象越来越明显，中央的宏观紧缩政策从4月份开始骤然严厉，银行信贷紧缩的力度日益加强，券商资金链紧张的问题日益暴露，德隆系的倒塌使资本市场一些深层次的问题得到暴露。受到诸多利空因素的影响，股票市场在过去三个月经历了近年来最凌厉的一次下跌，上证指数跌幅一度超过22%。这段时间市场的系统性风险暴露无疑。 在小盘基金成立之初，我们就对宏观经济进行了深入的研究，我们认为当时很多行业出现的不正常的暴利现象是不能够长期持续的，并且市场经过5个多月的上升也面临着较大的市场要求，当时市场热烈追捧的周期型行业蘊含着很大的风险。基于此，我们制定了较为保守的建仓策略。根据基金合同的规定，小盘基金有6个月的建仓期，即建仓期到10月12日，这就给了我们有充足的时间去建立股票头寸。基于市场进入中期调整的预期，在4月份我们基本上没有建仓，避开了市场下跌最快的一段时期。五一节后我们才开始逐渐建仓，随着市场的下跌，我们也加大了建仓的力度。本基金建仓的主要对象是那些在所属行业处于领先地位，财务稳健，成长性较好，估值水平较低的中小盘股，目前我们已经建立起了股票方面的基本仓位。通过我们谨慎的运作，目前本基金的净值在同时期成立的基金中表现名列前茅。 我们在6月份逐步加大股票建仓力度主要是因为4、5两月的宏观经济数据表明宏观调控已取得阶段性的成果。固定资产投资增速在4、5两个月迅速回落，信贷增速大幅下降，新开工项目也大幅减少。说明政府采取的以抑制固定资产投资过快增长为主要着力点的调控措施已经逐步落实到位并开始产生效果。同时，随着市场的大幅下跌，A股市场已进入估值相对合理的低风险区域。上证指数1400点时A股市场的整体市盈率、市净率和平均股价均创出96年以来的新低，很多行业和公司的估值水平已经与国际水平接轨，投资价值开始显现。 （四） 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望后市，我们认为，从去年第三季度开始的宏观调控，将在一年后的今年第三季度开始发挥明显的作用，中国经济最终将会以软着陆的方式完成此轮调整。 我们认为，在市场的调整过程中，一部分优质中小盘公司的投资价值将得到逐步体现。2003年A股市场大力挖掘大盘蓝筹股投资价值的同时造成了对市场另一端的价值低估，即对大盘股的高度重视导致对小盘股价值的低估，对价值型股票的高度重视导致对成长型股票的低估。具体体现为：1、同等成长性下，流动性好的大盘股较中小盘股享有更高的市盈率；2、在同样的盈利水平下，成长型股票只具有与价值型股票同样或稍高的定价标准。这种低估使部分成长性较好的中小盘股逐步呈现出投资价值。 市场处于调整期间给了我们更多的时间去进行行业和公司的研究和价值挖掘。在调整的过程中投资的关键是要规避掉行业的长期风险。在行业和个股的配置上，我们将避开两类品种：一是那些周期性行业的景气股，特别是那些近年来景气度很高，业绩高得不正常的股票；另一类是高市净率的股票，高市净率的股票的股价有很强烈的价格回归要求。我们投资的主要目标是那些具有独特核心竞争优势、强烈扩张愿望、灵活的经营机制、健康的财务状况且内在价值并没有充分反映出来的中小盘公司。 我们认为，在市场调整过程中，中小盘公司的投资价值会逐步体现。在中小型公司大浪淘沙的过程中，那些经营优势独特稳固、潜在优势尚未体现的中小企业，在调整过程中为价值投资人提供了难得的投资机会。德盛小盘基金在前阶段的运作中采取保守谨慎的操作策略避开了市场大跌的系统性风险，在接下来的一个季度里，我们准备逐步加大建仓力度，在调整过程中完成股票仓位的建立。我们将主要关注于消费类行业、稀缺资源类行业和具有较强竞争力的科技型企业。我们将充分发挥小盘股基金的特点，通过卓有成效的基本面分析和独特的研究方法，为投资人挖掘出更多更好的中小盘公司，适时进行投资，赢得长期优异的回报。 四、基金托管人报告 2004年上半年，本托管人在托管德盛小盘精选证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004年上半年，德盛小盘精选证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对德盛小盘精选证券投资基金管理人--国联安基金管理有限公司于2004年上半年所编制和披露的德盛小盘精选证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一） 基金会计报表 德盛小盘精选证券投资基金 资产负债表 2004年6月30日 金额单位：人民币元 资产 2004-6-30 资产： 银行存款 1,720,835,405.28 清算备付金 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 3,724,773.95 应收股利 175,058.40 应收利息 17,203,002.18 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 2,974,940,977.69 其中：股票投资成本 3,329,870,382.00 债券投资市值 2,783,372,929.94 其中：债券投资成本 2,783,300,605.29 配股权证 买入返售证券 499,500,000.00 待摊费用 其他资产 资产合计 8,000,002,147.44 负债 ： 应付证券清算款 4,981,181.49 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 9,981,673.41 应付托管费 1,663,612.25 应付佣金 2,647,173.35 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 250,000.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 其他费用 负债合计： 19,523,640.50 持有人权益： 实收基金 8,324,975,786.82 未实现利得 (354,857,079.66) 未分配收益 10,359,799.78 持有人权益合计 7,980,478,506.94 负债及持有人权益总计 8,000,002,147.44 德盛小盘精选证券投资基金 经营业绩及收益分配表 2004年4月12日至2004年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 本年累计数 收入： 股票差价收入 (3,728,265.75) 债券差价收入 99,796.67 债券利息收入 10,273,369.36 存款利息收入 10,566,184.81 股利收入 15,881,637.23 买入返售证券收入 8,211,844.13 其他收入 127,455.00 收入合计 41,432,021.45 费用： 基金管理人报酬 26,609,126.61 基金托管费 4,434,854.46 卖出回购证券支出 利息支出 其他费用 28,240.60 费用合计 31,072,221.67 基金净收益 10,359,799.78 加：未实现利得 (354,857,079.66) 基金经营业绩 (344,497,279.88) 本期基金净收益 10,359,799.78 加：期初基金净收益 加：本期损益平准金 可供分配基金净收益 10,359,799.78 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 10,359,799.78 德盛小盘精选证券投资基金 基金净值变动表 2004年4月12日至2004年6月30日止期间 金额单位：人民币元 项目 本年累计数 期初基金净值 8,324,975,786.82 本期经营活动： 基金净收益 10,359,799.78 未实现利得 -354,857,079.66 经营活动产生的基金净值变动数 -344,497,279.88 本期基金单位交易： 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 期末基金净值 7,980,478,506.94 后附会计报表附注为本报表组成部分 （二） 基金会计报表附注 1、 基金简介 德盛小盘精选证券投资基金(以下简称"本基金")由基金发起人国联安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]19号文批准，于2004年4月12日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为8,324,975,786.82份基金单位。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 本基金于3月15日至4月8日募集，募集资金总额8,394,965,524.93元，手续费71,577,617.88元，利息转份额1,587,879.77元，募集规模为8,324,975,786.82份。于2004年4月12日成立，并经由毕马威华振会计师事务所出具（KPMG-B(2004)CR No.0013）验资报告。 根据《证券投资基金法》及其配套规则和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2、 主要会计政策 1) 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》和《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》所编制。 2) 会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2004年4月12日至2004年6月30日止。 3) 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4) 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 5) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 6) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 在银行间债券市场流通的债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值。 未上市证券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。 实际成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用在受益期间内采用直线法逐日摊销。 8) 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 9) 基金管理费 根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。 10) 基金托管费 根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。 11) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 12) 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日反应。 13) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 14) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 15) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分配与红利再投资，投资人可选择现金红利或现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的红利分配方式是红利再投资。在基金合同按照证监会《证券投资基金运作管理办法》修改后默认的红利分配方式将调整为现金红利。基金收益分配每年至少一次，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；成立不满3个月，收益不分配。基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值。 3、 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税； (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税； (3) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； (4) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 4、 关联交易 (1) 关联方关系 关联方名称 与本基金关系 国联安基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 关联方交易 （a） 通过关联方席位进行的交易 2004年4月12日至2004年6月30日止期间 国泰君安证券股份有限公司 买卖股票成交量 成交金额(人民币元) 1,223,562,205.51 占本期成交量的比例 36.95% 买卖债券成交量 成交金额(人民币元) 58,852,423.00 占本期成交量的比例 28.09% 债券回购成交量 成交金额(人民币元) 2,889,600,000.00 占本期成交量的比例 100.00% 佣金 佣金(人民币元) 977,287.67 占本期佣金总量的比例 36.92% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1‰－买（卖）经手费―买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从国泰君安获得证券研究综合服务。 （b） 关联方报酬 关联方 计算标准 计算方式 金额 基金管理人 按前一日基金资产净值 日基金管理费＝前一日 26,609,126.61元 1.5%的年费率计提，逐 基金资产净值×1.5%÷ 日累计至每月月底，按 当年天数 月支付 基金托管人 按前一日基金资产净值 日基金托管费＝前一日 4,434,854.46元 0.25%的年费率计提， 基金资产净值×0.25%÷ 逐日累计至每月月底， 当年天数 按月支付 （c） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方 债券交易量 回购交易量 回购利息收入 回购利息支出 国泰君安证券股份有限公司 - - - - 中国工商银行 - - - - 5、 流通受限制基金资产明细 （1） 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金托管人与基金联名开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金于2004年6月30日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 数量 宁波热电 2004.06.24 2004.07.06 32,000 建设机械 2004.06.25 2004.07.07 23,000 盾安环境 2004.06.21 2004.07.05 11,000 凯恩股份 2004.06.22 2004.07.05 14,000 中航精机 2004.06.23 2004.07.05 6,000 永新股份 2004.06.24 2004.07.08 9,000 霞客环保 2004.06.25 2004.07.08 6,000 威尔科技 2004.06.28 2004.07.08 10,000 东信和平 2004.06.29 2004.07.13 10,000 华星化工 2004.06.30 2004.07.13 7,000 武钢股份 2004.06.23 2004.07.05 18,083,690 华联超市 2004.06.22 2004.07.05 268,494 韶能股份 2004.06.15 2004.07.08 80,182 合计 18,560,366 股票名称 成本 市值 估值方法 流通受限期 宁波热电 134,400.00 134,400.00 成本 2004.07.06起流通 建设机械 147,200.00 147,200.00 成本 2004.07.07起流通 盾安环境 125,620.00 125,620.00 成本 2004.07.05起流通 凯恩股份 98,420.00 98,420.00 成本 2004.07.05起流通 中航精机 36,720.00 36,720.00 成本 2004.07.05起流通 永新股份 77,670.00 77,670.00 成本 2004.07.08起流通 霞客环保 39,720.00 39,720.00 成本 2004.07.08起流通 威尔科技 75,000.00 75,000.00 成本 2004.07.08起流通 东信和平 104,300.00 104,300.00 成本 2004.07.13起流通 华星化工 59,850.00 59,850.00 成本 204.07.13起流通 武钢股份 115,373,942.20 117,905,658.80 市价 2004.07.05起流通 华联超市 2,599,021.92 2,636,611.08 市价 2004.07.05起流通 韶能股份 526,795.74 534,012.12 市价 2004.07.08起流通 合计 119,398,659.86 121,975,182.00 （2） 本基金截至2004年6月30日止通过银行间同业市场进行的债券正回购交易余额为0。 六、投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 1,720,835,405.28 21.51% 股票 2,974,940,977.69 37.19% 债券 2,783,372,929.94 34.79% 其他资产 520,852,834.53 6.51% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 6,260,531.18 0.08% B采掘业 254,250,901.10 3.18% C制造业 1,716,052,258.88 21.50% C0食品、饮料 65,207,209.91 0.82% C1纺织、服装、皮毛 33,537,321.34 0.42% C2木材、家具 4,235,265.33 0.05% C3造纸、印刷 66,687,712.01 0.84% C4石油、化学、塑胶、塑料 527,118,960.16 6.60% C5电子 129,491,532.16 1.62% C6金属、非金属 293,525,111.36 3.68% C7机械、设备、仪表 438,205,922.51 5.49% C8医药、生物制品 130,917,833.10 1.64% C9其他制造业 27,125,391.00 0.34% D电力、煤气及水的生产和供应业 290,393,485.54 3.64% E建筑业 32,444,456.88 0.41% F交通运输、仓储业 219,843,201.29 2.75% G信息技术业 167,314,717.19 2.10% H批发和零售贸易业 54,424,132.70 0.68% I金融、保险业 15,613,045.28 0.20% J房地产业 63,202,789.25 0.79% K社会服务业 119,451,332.93 1.50% L传播与文化产业 21,589,504.08 0.27% M综合类 14,100,621.39 0.18% 合计 2,974,940,977.69 37.28% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产 净值比例 1 600005 武钢股份 21,846,423 142,438,677.96 1.78% 2 600688 上海石化 20,655,535 124,139,765.35 1.56% 3 600028 中国石化 24,384,364 116,801,103.56 1.46% 4 600900 长江电力 10,825,549 91,800,655.52 1.15% 5 000063 中兴通讯 3,832,979 77,962,792.86 0.98% 6 600009 上海机场 6,108,414 67,803,395.40 0.85% 7 600104 上海汽车 7,100,440 60,495,748.80 0.76% 8 000939 凯迪电力 5,264,075 51,482,653.50 0.65% 9 600074 中达股份 8,021,423 50,294,322.21 0.63% 10 000822 山东海化 6,602,453 50,178,642.80 0.63% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.gtja-allianz.com网站的半年度报告正文。 （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期末基金资产净值比例 1 600005 武钢股份 160,625,729.45 2.01% 2 600688 上海石化 137,329,941.41 1.72% 3 600028 中国石化 129,312,448.76 1.62% 4 600900 长江电力 97,900,357.52 1.23% 5 000063 中兴通讯 83,957,574.50 1.05% 6 600104 上海汽车 76,560,772.41 0.96% 7 600009 上海机场 72,829,357.97 0.91% 8 000939 凯迪电力 60,041,315.34 0.75% 9 600050 中国联通 58,854,547.40 0.74% 10 000727 华东科技 54,949,805.24 0.69% 11 000822 山东海化 54,571,906.73 0.68% 12 600074 中达股份 53,866,885.89 0.67% 13 000027 深能源Ａ 53,030,980.70 0.66% 14 600019 宝钢股份 52,024,296.51 0.65% 15 600018 上港集箱 51,758,879.42 0.65% 16 000037 深南电Ａ 49,500,395.80 0.62% 17 600508 上海能源 40,460,184.87 0.51% 18 600296 兰州铝业 37,510,444.45 0.47% 19 000581 威孚高科 37,020,976.84 0.46% 20 600547 山东黄金 35,606,196.61 0.45% 累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值比例 1 600005 武钢股份 20,817,353.10 0.26% 2 600019 宝钢股份 10,927,513.23 0.14% 3 000027 深能源Ａ 9,145,993.13 0.11% 4 600018 上港集箱 6,155,059.41 0.08% 5 600050 中国联通 5,207,178.72 0.07% 6 600028 中国石化 4,599,588.55 0.06% 7 600022 济南钢铁 3,371,275.42 0.04% 8 002005 德豪润达 250,450.94 0.00% 9 002002 江苏琼花 183,434.03 0.00% 买入股票的成本总额（元）： 3,394,205,230.81 卖出股票的收入总额（元）： 60,657,846.53 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 31,903,911.00 0.40% 央行票据投资 2,104,243,704.13 26.37% 金融债券投资 511,585,904.11 6.41% 企业债券投资 - - 可转债投资 135,639,410.70 1.70% 债券投资合计 2,783,372,929.94 34.88% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04央行票据38 397,278,434.78 4.98% 2 04央行票据44 397,196,165.21 4.98% 3 04国开07 394,440,000.00 4.94% 4 04央行票据04 345,611,690.61 4.33% 5 04央行票据35 297,894,173.92 3.73% （七） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 截至2004年6月30日，本基金应收应付款项，包括：应收利息和股利、深圳证券交易所交易保证金、应收申购款、待摊费用、应收应付证券清算款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为借方余额501,329,194.03元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后的基金资产净值为7,980,478,506.94元。 4、 本基金持有的处于转股期债券明细： 债券代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例 100236 桂冠转债 26,842,513.80 0.34% 110001 邯钢转债 30,907,715.30 0.39% 七、基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份 户均份额 机构 个人 额持有人户数 份额 比例 份额 比例 231,431 35,971.17 827,681,704.49 9.94% 7,497,294,082.33 90.06% 八、开放式基金份额变动 （一） 基金合同生效日（2004年4月12日）基金份额：8,324,975,786.82份。 （二） 本报告期内基金份额的变动情况 合同生效日基金 本期基金总申 本期基金总赎 期末基金 总份额 购份额 回份额 总份额 8,324,975,786.82 - - 8,324,975,786.82 九、重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均未有重大人事变动。 （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项：本基金在本报告期内没有进行中期分红。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称名称 租用席位数量 股票成交金额 国泰君安证券股份有限公司 1 1,223,562,205.51 中国国际金融有限公司 1 590,748,449.04 东吴证券有限责任公司 1 245,477,664.07 海通证券股份有限公司 1 328,411,863.78 华夏证券股份有限公司 1 585,320,498.23 华泰证券有限责任公司 1 275,820,818.88 平安证券有限责任公司 1 61,724,372.97 证券公司名称名称 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 36.95% 977,287.67 36.92% 中国国际金融有限公司 17.84% 462,264.13 17.46% 东吴证券有限责任公司 7.41% 192,090.64 7.26% 海通证券股份有限公司 9.92% 269,296.38 10.17% 华夏证券股份有限公司 17.68% 479,961.27 18.13% 华泰证券有限责任公司 8.33% 215,834.20 8.15% 平安证券有限责任公司 1.87% 50,439.06 1.91% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称名称 债券成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 58,852,423.00 28.09% 中国国际金融有限公司 - - 东吴证券有限责任公司 253,865.30 0.12% 海通证券股份有限公司 38,029,139.10 18.15% 华夏证券股份有限公司 60,109,558.40 28.69% 华泰证券有限责任公司 - - 平安证券有限责任公司 52,269,470.90 24.95% 证券公司名称名称 债券回购成交金额 占总成交额的比例 国泰君安证券股份有限公司 2,889,600,000.00 100.00% 中国国际金融有限公司 - - 东吴证券有限责任公司 - - 海通证券股份有限公司 - - 华夏证券股份有限公司 - - 华泰证券有限责任公司 - - 平安证券有限责任公司 - - 国联安基金管理有限公司 2004年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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