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| 申万菱信盛利精选混合A(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4373 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎盛利精选证券投资基金2004年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 2004年8月27日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人—中国工商银行，根据本基金合同规定，于2004 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 . 基金简介 基金名称：申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金简称：盛利精选 交易代码：310308 深交所行情代码：163101 基金运作方式：契约型开放式证券投资基金 基金合同生效日：2004 年4 月9 日 期末基金份额总额：6,712,403,973.20 份 基金投资目标：本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 基金投资策略：本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准：申万300 指数×75%＋中信国债指数×20%＋1 年定期存款利率×5% 风险收益特征：本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 注册地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 办公地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 邮政编码：200120 法定代表人：姜国芳 信息披露负责人：来肖贤 联系电话：021-63353535 传真：021-63353858 电子邮箱：service@swbnpp.com 基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：（010）66107333 传真：（010）66106904 电子邮箱：custodian@icbc.com.cn 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》 管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com 本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司 办公地址：上海市淮海中路300 号香港新世界大厦40 层 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 2004年4月9日-2004年6月30日 基金本期净收益 -2,115,952.33元 基金份额本期净收益 -0.0003元 加权平均基金净值收益率 -0.03% 期末可供分配基金收益 -297,382,521.38元 期末可供分配基金份额收益 -0.0443元 期末基金资产净值 6,415,021,451.82元 期末基金份额资产净值 0.9557元 本期基金份额净值增长率 -4.44% 累计基金份额净值增长率 -4.44% 注1：上述各项指标按实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算； 2：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 1、申万巴黎盛利精选基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 基金份额净 基金份额净 业绩比较基 业绩比较基 值增长率① 值增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 准差④ 最近一个月 -2.54% 0.42% -7.79% 0.91% 5.25% -0.49% 自基金合同生 效起至今 -4.44% 0.37% -17.87% 0.93% 13.43% -0.56% 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较：申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 注3：自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年； 4：根据本基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。 鉴于本基金成立未满六个月，目前的资产配置比例尚未达到合同规定的比例。（具体见本报告第五部分所披露之数据）； 5：本基金的业绩基准指数=申万300 指数×75%＋中信国债指数×20%+定期存款利率×5%。其中：申万300 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信交易所国债指数作 为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率（1.98％）作为衡量现金部分的业绩基准。 申万300 指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信交易所国债指数由中信证券发布，是中信债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：benchmark =1000； 0%benchmark = t ) 1 1 / t ( * % 20 － 中信国债指数中信国债指数. t ++ 5%*1.98%/360； ) 1 300 / 300 ( * % 75 1 . . t t 指数申万指数申万benchmark =(1+％benchmark t)* benchmark ； t 1 . t其中t=1,2,3,··· 。 . 管理人报告 基金经理及基金管理经验 基金经理：张惟闵先生 英国伦敦商学院工商管理硕士/ 英国伦敦城市大学传播政策学硕士 拥有英国IIMR 基金管理专业资格 基金管理及相关业务经验 曾任英国马丁可利投资管理公司研究员及基金经理； 霸菱证券股份有限公司台湾分公司资深副总经理； 美林证券投资顾问公司台湾分公司总经理。 （二）基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 （三）投资报告与业绩表现 本基金于二零零四年四月九日成立并进场投资，在截至六月三十日为止的第二季度内，国内股票与债券市场同时遭遇到了比较大幅的回调。其中上证综合指数由进场前的1770.28 点下滑到季末的1399.16 点，跌幅达到21.0%；中信国债指数则由1124.37 点下滑到1086.69 点，跌幅达3.4%。在这段时间内基金的投资基准指标下跌了17.87%，而基金净值则下滑了4.4%。尽管市场大环境不利于基金的投资，本基金在缓步增仓的操作策略下规避了一部分可能的投资损失。 纵观第二季度的投资环境，无论是在宏观经济景气，市场资金供需，大盘投资气氛或国际金融局势都出现急转直下的走势，整体投资环境明显趋于不利。其中尤以宏观调控以及随之而来的股市资金紧缩所造成的影响最为巨大，其幅度远远超出市场预期，为近两年来罕见。 在行业及个股方面，前期表现较佳的景气循环类股，如钢铁，机械，房地产等行业，受到宏观调控的影响，股价出现较大的调整。民生消费类的股票整体而言受到的影响较少，家电，食品饮料等行业表现领先大盘，仅汽车类股受到产品降价及销售不如预期等影响，表现不佳。 在债券市场方面，如同我们最初的判断，债券市场已步入一个较为长期的熊市阶段，在市场预期美联储将调高利率、宏观调控及公司财务危机波动带来的市场资金收缩压力下，债券波动幅度加大，整体调整幅度也较为明显。 本基金在这段时间内所采取的投资策略，首先是从资产配置上减缓建仓速度，在严格控制证券资产持有比重的前提下降低因股票及债券价格下滑所带来的损失。截至六月底，本基金持有股票仓位36.2％，持有债券仓位4.5％，基本上反映了前述的资产配置思路。 在行业配置方面，我们采取上游循环类股和下游消费类股平衡配置的作法，在兼顾市场流动性的前提下争取超越基准指标和大盘的表现。而个股的选择则坚持以绩优蓝筹股为主的选股策略，以长期获利稳定且负债比较低为主要标的，并以此规避短线风险。债券市场的投资则以缩短投资久期，避免短线进出为指导原则。策略上以利息收益为重，不求赚取买卖价差。 在前述的投资策略下，本基金在本期的投资表现明显超越基准指标及大盘的表现。其中比较值得指出的是，本基金投资表现经过拆解细分后，无论在资产配置、行业配置、个股选择以及债券投资都取得了相对突出的表现。这表示我们所采用的投资三阶段分工、投资与研究合一的基金管理方法的确为投资者创造了一定的价值。 （四）基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断 未来半年内，基金除了逐步增加仓位外，仍将坚持研究引导投资的作法，我们认为目前国家经济正处于上半年宏观紧缩之后的调整期，整体固定资产投资的增速在逐步下滑，货币供应和信贷的增长也渐渐放缓，通货膨胀率虽然仍在攀升，但在下半年秋粮收成之后应会逐步回稳。尽管整体经济正处于见底回稳的阶段，但这并不表示微观经济会立即显现生机，由于宏观调整的滞后效应，我们判断在经历2004 年上半年企业利润成长的高峰过后，上市公司的经营环境要到2005 年的上半年才看得到明显的好转。短期而言，央行利率的上调和高企的油价将成为市场较大的变数。 就市场而言，除了基本面的调整之外，投资信心的匮乏，券商资金的抽离和大型股票的回落是下半年市场上较大的问题。但经过市场的大幅修正之后，中国股市的估值水平已经较为合理，这其中尤其以从年初开始大盘蓝筹股的修正最令人感到兴奋。因此我们判断，A 股市场中一部分优质股票已经到达了合理的价位，随着宏观调控之后市场的回稳，以及新基金的入市，具有良好竞争优势的公司将逐步受到市场的认同，并在2005年上半年经济好转之后取得最佳的表现。 对投资者而言，尽管过去一个季度整体市场投资表现令人失望，但宏观调控同时也创造了在下一轮经济景气循环中投资获利的契机，我们估计市场将在今年第四季进入低点之后开始转好，缓步的择机进入股市应是下半年投资人可以考虑的投资策略。 . 托管人报告 2004 年上半年，本托管人在托管申万巴黎盛利精选证券投资基金过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行应尽义务, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 2004 年上半年，申万巴黎盛利精选证券投资基金管理人——申万巴黎基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，严格按照基金合同规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对申万巴黎盛利精选证券投资基金管理人——申万巴黎基金管理有限公司于2004 年上半年所编制和披露的申万巴黎盛利精选证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。 特此报告。 . 财务会计报告 半年度基金会计报表 申万巴黎盛利精选证券投资基金 资产负债表 2004 年6 月30 日单位：人民币元 资产： 银行存款 1,028,395,197.64 清算备付金 - 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 2,664,513.36 应收申购款 845,130.00 其他应收款 - 股票投资市值 2,331,569,591.62 其中：股票投资成本 2,629,439,947.68 债券投资市值 288,098,791.74 其中：债券投资成本 287,881,313.39 配股权证 - 买入返售证券 2,788,400,000.00 待摊费用 - 其他资产 - 资产总计 6,440,223,224.36 负债： 应付证券清算款 952,195.33 应付赎回款 12,488,601.83 应付赎回费 13,632.80 应付管理人报酬 7,982,103.11 应付托管费 1,330,350.50 应付佣金 2,116,499.46 应付利息 应付收益 其他应付款 250,000.00 卖出回购证券款 预提费用 68,389.51 其他负债 负债合计 25,201,772.54 所有者权益： 实收基金 6,712,403,973.20 未实现利得 -295,246,802.38 未分配收益 -2,135,719.00 所有者权益合计 6,415,021,451.82 基金份额 6,712,403,973.20 基金份额资产净值 0.95 申万巴黎盛利精选证券投资基金 经营业绩表 2004 年4 月9 日至2004 年6 月30 日单位：人民币元 项目 2004 年4 月9 日-2004 年6 月30 日 一、收入 24,075,768.90 1、股票差价收入 -20,964,982.09 2、债券差价收入 3、债券利息收入 1,274,175.45 4、存款利息收入 10,759,317.54 5、股利收入 24,273,082.38 6、买入返售证券收入 7,606,137.62 7、其他收入 1,128,038.00 二、费用 26,191,721.23 1、基金管理人报酬 22,281,777.13 2、基金托管费 3,713,629.54 3、卖出回购证券支出 4、利息支出- 5、其他费用 196,314.56 其中：信息披露费 40,411.87 审计费用 27,977.64 三、基金净收益 -2,115,952.33 加：未实现利得 -297,652,877.71 四、基金经营业绩 -299,768,830.04 申万巴黎盛利精选证券投资基金 收益分配表 2004 年4 月9 日至2004 年6 月30 日单位：人民币元 项目 2004年4月9日-2004年6月30日 本期基金净收益 -2,115,952.33 加：期初基金净收益 - 加：本期损益平准金 -19,766.67 可供分配基金净收益 -2,135,719.00 减：本期已分配基金净收益 - 期末未分配净收益 -2,135,719.00 申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金净值变动表 2004 年4 月9 日至2004 年6 月30 日单位：人民币元 项目 2004年4月9日-2004年6月30日 一、期初基金净值 6,809,310,552.85 二、本期经营活动： 基金净收益 -2,115,952.33 未实现经营利得变动数 -297,652,877.71 经营活动产生的基金净值变动数 -299,768,830.04 三、本期基金单位交易 基金申购款 49,929,299.53 基金赎回款 144,449,570.52 基金单位交易产生的基金净值变动数 -94,520,270.99 四、本期向持有人分配收益： 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 五、期末基金净值 6,415,021,451.82 会计报表附注 1、基金的基本情况 本基金是经中国证券监督管理委员会核准（见证监基金字[2004]22 号文，“关于同意申万巴黎盛利精选证券投资基金设立的批复”）募集设立的契约型开放式基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金合同于2004年4 月9 日生效，该日基金份额总额为6,809,310,552.85 份。 本基金募集期为2004 年3 月8 日至2004 年4 月6 日，募集资金总额为6,808,522,243.06 元，募集期间投资者认购资金的银行存款利息为788,309.79 元，已折算成基金份额分别计入各基金持有人的基金账户，归各基金持有人所有，上述资金总额已于2004 年4 月9 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的申万巴黎盛利精选证券投资基金托管专户。验资机构名称为德勤华永会计师事务所有限公司。 2、主要会计政策、会计估计 （1） 本基金按照《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》及国家其他有关法律和法规，编制相关会计报表。 （2） 会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日。本会计期间为2004 年4 月9 日至2004 年6 月30 日。 （3） 记账本位币：人民币；记账单位：元。 （4） 记账原则和计价基础：本基金的会计核算以权责发生制为记账原则，除股票投资和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 （5） 基金资产的估值原则： A、已上市流通的有价证券的估值 上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理： （a）实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。 （b）未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 B、处于未上市期间的有价证券区分如下情况处理： 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；首次公开发行的股票，按成本估值； 未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。本期未上市债券按成本价估值。 C、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价（收盘价）高于配股价的差额估值；估值日市价等于或低于配股价，则不估值。 D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 E、如有新增事项，按国家最新规定估值。 （6） 证券投资的成本计价方法： 买入股票时，于成交日按应支付的全部价款（包括成交价格和相关费用）计入股票投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 买入证券交易所交易的债券时，于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。买入银行同业间市场交易的债券时，于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。 （7） 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等。待摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。 （8） 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日、银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入于债券实际持有期内按债券票面价值与票面利率逐日计提。存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。 （9） 费用的确认和计量 基金管理人报酬为按《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提，按月支付。 基金托管费为按《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。 卖出回购证券支出按融入资金金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （10） 基金的收益分配政策 A. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； B. 本基金收益以现金形式分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资； C. 基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益不分配； D. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； E. 基金收益分配后，每一基金份额净值不能低于面值； F. 每一基金份额享有同等分配权。 G. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （11） 本报告期内，基金未采用其他会计政策和会计估计，用以处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项。 （12） 本报告期内，基金采用的会计政策和会计估计未发生变更。 （13） 本报告期内，基金未发生重大会计差错。 3、基金税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文、[2001] 61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以及[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，主要税项规定如下： （1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征收营业税和企业所得税。 （3） 基金从证券市场中取得的其他收入包括股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4） 基金买卖股票按成交额的0.2%缴纳证券（股票）交易印花税。 4、关联方关系及关联方交易 （1） 关联方关系 关联方 关系 交易性质 法律依据 申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 提取管理费 基金合同 基金注册与过户登记人 基金销售机构 中国工商银行 基金托管人 提取托管费 基金合同 基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 基金代销机构 租用交易席位 席位使用协议 法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东 无 无 （2） 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A. 通过关联方席位进行的交易（a）本期基金通过关联方席位的股票投资成交金额和佣金金额 关联人 股票交易量 占股票总交易 佣金 占总佣金比 量比例 例 申银万国证券股份有限公司 1,905,182,374.82 67.25% 1,500,532.18 70.90% （b）本期基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额 关联人 债券交易量 占债券总交 债券回购交易量 占债券回购 易量比 总交易量比 申银万国证券 股份有限公司 12,853,343.00 73.05% 3,198,200,000.00 18.35% （c）交易佣金的计算方式： 股票交易佣金=买（卖）成交金额*1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费；债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金； 两交易所按席位证券成交量（包括股票、债券现券及债券回购交易量）收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。 （d）鉴于本基金到2004 年6 月30 日止，仅正式投资运作五十四个交易日，且在此过程中各券商交易席位逐步开始使用，因此对于较早开通的申银万国证券股份有限公司交易席位上分配的股票总交易量比例偏高。随着后续交易席位的陆续开通，该项比率正在下降。本基金管理人相信，在基金成立的一年内，本基金在任何一个席位上的交易量分配比率都会满足法规的规定。 同时，本基金管理人对于所有交易席位的租用和对交易量比例的分配都基于该券商为本基金提供研究服务（质量和数量）为基础，对于申银万国证券股份有限公司来说，其子公司——申银万国证券研究所有限公司为本基金主要的研究服务提供商之一。 B. 关联方报酬 （a）基金管理人报酬 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值* 1.5%÷当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理费22,281,777.13 元。 （b）基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%÷当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费3,713,629.54 元。 C. 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期基金未与关联方发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。 5、基金会计报表重要项目 （1）应收利息： 期末数 应收银行存款利息 707,012.71 应收债券利息 1,420,277.61 应收买入返售证券利息 537,223.04 合计 2,664,513.36 （2）投资估值增值： 期末数 股票估值增值 -297,870,356.06 债券估值增值 217,478.35 合计 -297,652,877.71 （3）应付佣金： 期末数 申银万国 1,500,532.18 中银国际 229,942.18 华夏证券 225,272.48 海通证券 54,085.84 招商证券 53,615.55 中金公司 53,051.23 合计 2,116,499.46 （4）其他应付款： 期末数 应付席位保证金 250,000.00 （5） 预提费用： 期末数 信息披露费 40,411.87 审计费 27,977.64 合计 68,389.51 （6）实收基金： 本期数 期初数 6,809,310,552.85 申购增加数 51,746,219.59 赎回减少数 148,652,799.24 期末数 6,712,403,973.20 （7）未实现利得： 本期数 投资估值增值 -297,652,877.71 本期申购的未实现 利得平准金 -1,823,809.90 本期赎回的未实 现利得平准金 4,229,885.23 期末数 -295,246,802.38 （8）股票差价收入： 本期数 卖出股票成交总额 106,059,248.54 卖出股票成本总额 126,934,972.16 券商佣金总额 89,258.47 股票差价收入 -20,964,982.09 （9）其他收入： 本期数 基金赎回费补偿 72,224.90 新股手续费返还 47,816.07 基金发行期利息 1,007,997.03 合计 1,128,038.00 （10）其他费用： 本期数 交易所回购（返售） 交易费用 127,025.05 信息披露费 40,411.87 审计费 27,977.64 其他（交易所 证券账户开户费） 900.00 合计 196,314.56 6、期末流通转让受到限制的基金资产 （1）基金以持有的上市流通股票市值参与新股配售发行而获配的新股，从新股获配日至新股上市日内，为流通受限而不能自由转让的资产。获配新股在上市流通之前按成本价估值。 股票名称 数量 成本 市值 转让受限期 宁波热电 34,000 142,800.00 142,800.00 04-07-06 起流通 建设机械 22,000 140,800.00 140,800.00 04-07-07 起流通 盾安环境 12,000 137,040.00 137,040.00 04-07-05 起流通 东信和平 10,000 104,300.00 104,300.00 04-07-13 起流通 凯恩股份 14,000 98,420.00 98,420.00 04-07-05 起流通 威尔科技 10,000 75,000.00 75,000.00 04-07-08 起流通 永新股份 8,000 69,040.00 69,040.00 04-07-08 起流通 华星化工 7,000 59,850.00 59,850.00 04-07-13 起流通 霞客环保 7,000 46,340.00 46,340.00 04-07-08 起流通 中航精机 6,000 36,720.00 36,720.00 04-07-05 起流通 合计 910,310.00 910,310.00 （2）基金申购增发新股，从增发新股中签日至增发新股上市日内，为流通受限而不能自由转让的资产。增发中签的新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 股票名称 数量 成本 市值 流通受限期 华联超市 991,225 9,595,058.00 9,733,829.50 04-07-05起流通 . 投资组合报告 期末基金资产组合： - 市值（元） 占总资产比例 股票 2,331,569,591.62 36.20% 债券 288,098,791.74 4.47% 银行存款和清算备付金 1,028,395,197.64 15.97% 其他资产 2,792,159,643.36 43.36% 合计 6,440,223,224.36 100.00% 期末股票投资组合： 分类市值（元） 占净值比例 A农、林、牧、渔业 23,240,274.00 0.36% B采掘业 184,022,726.20 2.87% C制造业 1,324,412,465.64 20.65% C0其中：食品、饮料 192,744,507.18 3.00% C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.00% C2木材、家具 - - C3造纸、印刷 72,969,443.42 1.14% C4石油、化学、塑胶、塑料 149,974,994.27 2.34% C5电子 47,496,674.04 0.74% C6金属、非金属 302,229,631.00 4.71% C7机械、设备、仪表 452,735,694.81 7.06% C8医药、生物制品 106,110,880.92 1.65% C99其他 104,300.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 198,955,514.48 3.10% E建筑业 - - F交通运输、仓储业 241,993,395.99 3.77% G信息技术业 217,944,738.55 3.40% H批发和零售贸易 9,733,829.50 0.15% I金融、保险业 98,171,791.19 1.53% J房地产业 19,784,891.52 0.31% K社会服务业 - - L传播与文化产业 - - M综合类 13,309,964.55 0.21% 合计 2,331,569,591.62 36.35% 期末持有股票明细： 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占净值比例 1 600019 宝钢股份 27,429,302 172,530,309.58 2.69% 2 600900 长江电力 17,845,850 151,332,808.00 2.36% 3 000063 中兴通讯 5,526,980 112,418,773.20 1.75% 4 600104 上海汽车 11,593,729 98,778,571.08 1.54% 5 000651 格力电器 8,749,173 89,679,023.25 1.40% 6 600036 招商银行 9,479,053 80,382,369.44 1.25% 7 600085 同仁堂 4,086,440 75,272,224.80 1.17% 8 600009 上海机场 6,755,744 74,988,758.40 1.17% 9 600688 上海石化 12,460,733 74,889,005.33 1.17% 10 600050 中国联通 21,615,516 74,573,530.20 1.16% 11 000729 燕京啤酒 6,757,150 73,450,220.50 1.14% 12 000541 佛山照明 5,533,652 72,933,533.36 1.14% 13 600519 贵州茅台 2,048,895 69,355,095.75 1.08% 14 600028 中国石化 13,095,382 62,726,879.78 0.98% 15 000983 西山煤电 5,292,178 54,509,433.40 0.85% 16 600002 齐鲁石化 5,509,561 53,222,359.26 0.83% 17 000898 鞍钢新轧 12,518,887 52,954,892.01 0.83% 18 600585 海螺水泥 4,433,661 52,804,902.51 0.82% 19 600031 三一重工 2,267,311 51,876,075.68 0.81% 20 600026 中海发展 6,046,728 50,006,440.56 0.78% 21 600597 光明乳业 7,123,993 49,939,190.93 0.78% 22 000022 深赤湾Ａ 2,502,624 46,799,068.80 0.73% 23 000527 美的电器 6,093,147 46,490,711.61 0.72% 24 000488 晨鸣纸业 4,284,974 42,421,242.60 0.66% 25 600428 中远航运 3,562,518 42,180,213.12 0.66% 26 600188 兖州煤业 2,800,601 38,704,305.82 0.60% 27 600011 华能国际 3,700,732 35,675,056.48 0.56% 28 600207 安彩高科 3,305,664 34,246,679.04 0.53% 29 000581 威孚高科 3,384,406 31,813,416.40 0.50% 30 600406 国电南瑞 2,037,685 30,952,435.15 0.48% 31 600308 华泰股份 2,953,422 30,449,780.82 0.47% 32 600123 兰花科创 2,564,576 28,082,107.20 0.44% 33 600660 福耀玻璃 3,073,110 23,939,526.90 0.37% 34 000089 深圳机场 2,273,671 23,668,915.11 0.37% 35 600598 北大荒 3,873,379 23,240,274.00 0.36% 36 600418 江淮汽车 1,768,423 22,989,499.00 0.36% 37 000866 扬子石化 1,860,851 21,734,739.68 0.34% 38 000024 招商地产 2,610,144 19,784,891.52 0.31% 39 600000 浦发银行 2,023,825 17,789,421.75 0.28% 40 600267 海正药业 833,226 15,431,345.52 0.24% 41 600276 恒瑞医药 1,388,046 15,407,310.60 0.24% 42 600811 东方集团 2,594,535 13,309,964.55 0.21% 43 600584 长电科技 1,606,060 13,249,995.00 0.21% 44 600642 申能股份 1,665,000 11,804,850.00 0.18% 45 000400 许继电气 1,140,250 11,174,450.00 0.17% 46 600089 特变电工 1,070,063 10,711,330.63 0.17% 47 600825 华联超市 991,225 9,733,829.50 0.15% 48 000157 中联重科 913,830 8,553,448.80 0.13% 49 000927 一汽夏利 1,335,650 7,346,075.00 0.11% 50 600029 南方航空 1,000,000 4,350,000.00 0.07% 51 600982 宁波热电 34,000 142,800.00 0.00% 52 600984 建设机械 22,000 140,800.00 0.00% 53 002011 盾安环境 12,000 137,040.00 0.00% 54 002017 东信和平 10,000 104,300.00 0.00% 55 002012 凯恩股份 14,000 98,420.00 0.00% 56 002016 威尔科技 10,000 75,000.00 0.00% 57 002014 永新股份 8,000 69,040.00 0.00% 58 002018 华星化工 7,000 59,850.00 0.00% 59 002015 霞客环保 7,000 46,340.00 0.00% 60 002013 中航精机 6,000 36,720.00 0.00% 本期股票投资组合的重大变动： 1、本期累计买入、累计卖出价值前20 名股票明细： 累计买入价值前20 名股票： 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例 1 600019 宝钢股份 193,651,446.64 3.02% 2 600900 长江电力 158,198,561.60 2.47% 3 600104 上海汽车 121,133,546.22 1.89% 4 000063 中兴通讯 120,526,952.51 1.88% 5 000651 格力电器 92,111,305.90 1.44% 6 600050 中国联通 86,365,925.29 1.35% 7 600688 上海石化 84,514,466.98 1.32% 8 600036 招商银行 83,491,802.88 1.30% 9 600009 上海机场 81,734,996.93 1.27% 10 000541 佛山照明 80,787,591.81 1.26% 11 600085 同仁堂 78,977,479.44 1.23% 12 000729 燕京啤酒 78,621,395.89 1.23% 13 600519 贵州茅台 74,849,520.02 1.17% 14 000898 鞍钢新轧 72,229,201.00 1.13% 15 600028 中国石化 66,320,061.12 1.03% 16 000983 西山煤电 64,372,847.68 1.00% 17 600031 三一重工 63,540,361.28 0.99% 18 600585 海螺水泥 62,136,836.81 0.97% 19 600597 光明乳业 61,044,814.12 0.95% 20 600026 中海发展 57,874,435.54 0.90% 累计卖出价值前20 名股票： 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比例 1 600887 伊利股份 39,448,967.78 0.61% 2 600210 紫江企业 23,156,055.22 0.36% 3 000725 京东方Ａ 22,131,038.97 0.34% 4 600138 中青旅 6,612,419.49 0.10% 5 600022 济南钢铁 3,235,571.19 0.05% 6 600997 开滦股份 2,463,587.92 0.04% 7 600991 长丰汽车 896,828.30 0.01% 8 600966 博汇纸业 770,637.55 0.01% 9 600963 岳阳纸业 526,402.20 0.01% 10 600992 贵绳股份 516,136.30 0.01% 11 600143 金发科技 445,872.53 0.01% 12 600962 国投中鲁 439,283.94 0.01% 13 002008 大族激光 423,601.33 0.01% 14 600483 福建南纺 379,948.29 0.01% 15 600421 春天股份 314,630.23 0.00% 16 600967 北方创业 302,975.49 0.00% 17 600114 宁波东睦 294,475.50 0.00% 18 600461 洪城水业 285,982.03 0.00% 19 002001 新和成 270,580.62 0.00% 20 600981 江苏纺织 269,310.58 0.00% 2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额： 2004 年4 月9 日-2004 年6 月30 日 买入股票成本总额 2,756,374,919.84 卖出股票收入总额 106,059,248.54 期末债券投资组合： 券种 市值（元） 占净值比例 央行票据 261,839,165.74 4.08% 可转换债券 26,259,626.00 0.41% 期末前五名债券明细： 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 04央票34 193,772,958.90 3.02% 2 04央票30 68,066,206.84 1.06% 3 燕京转债 12,452,157.50 0.19% 4 江淮转债 7,198,437.50 0.11% 5 歌华转债 6,609,031.00 0.10% 投资组合报告附注： 1、本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 市值（元） 深交所交易保证金 250,000.00 应收利息 2,664,513.36 应收申购款 845,130.00 买入返售证券 2,788,400,000.00 合计 2,792,159,643.36 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 125729 燕京转债 12,452,157.50 0.19% . 基金份额持有人情况 期末基金份额持有人户数：144,979户 期末平均每户持有基金份额：4.63万份 持有人结构： 持有基金份额 占总份额比例 机构投资者 2,029,058,390.54 30.23% 个人投资者 4,683,345,582.66 69.77% . 开放式基金份额变动 2004年4月9日-2004年6月30日 合同生效日基金份额总额 6,809,310,552.85 本期基金总申购份额 51,746,219.59 本期基金总赎回份额 148,652,799.24 期末基金份额总额 6,712,403,973.20 . 重大事件揭示 (一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 本基金管理人在本报告期内未发生重大人事变动； 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 (三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四) 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 (五) 本基金在本报告期内未发生基金收益分配。 (六) 本报告期内，本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 (七) 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的情况：下表所列证券公司席位均为本期内基金租用的证券公司专用交易席位。 证券公司名称 租用席 股票交易量 占股票总交 佣 金 占总佣金 位数量 易量比 比例 申银万国证券股份有限公司 2 1,905,182,374.8 67.25% 1,500,532.1 70.90% 中银国际证券有限责任公司 1 299,929,696.71 10.59% 229,942.18 10.86% 华夏证券股份有限公司 1 365,528,836.88 12.90% 225,272.48 10.64% 海通证券股份有限公司 1 80,451,330.88 2.84% 54,085.84 2.56% 招商证券股份有限公司 1 68,517,473.07 2.42% 53,615.55 2.53% 中国国际金融有限公司 1 113,476,480.75 4.00% 53,051.23 2.51% 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - 光大证券有限责任公司 2 - - - - 合计 10 2,833,086,193.1 100.00% 2,116,499.4 100.00% 证券公司名称 债券交易量 占债券总交 债券回购交易量 占债券回购 易量比 总交易量比 申银万国证券股份有限公司 12,853,343.00 73.05% 3,198,200,000.00 18.35% 中国国际金融有限公司 3,653,745.30 20.77% 4,000,000,000.00 22.94% 海通证券股份有限公司 1,087,947.50 6.18% 1,188,400,000.00 6.82% 华夏证券股份有限公司 - - 7,446,000,000.00 42.71% 中银国际证券有限责任公司 - - 1,600,000,000.00 9.18% 合计 17,595,035.80 100.00% 17,432,600,000.00 100.00% . 备查文件目录 备查文件： 基金契约； 招募说明书； 发行公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 二OO 四年第二季度报告。 上述备查文件中基金契约、招募说明书、基金发行公告基金和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告和基金季度报告放置于本基金管理人的住所。上述文件均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。 申万巴黎基金管理有限公司 二零零四年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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