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| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 435435 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 28 日 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福长乐定开债 场内简称 - 交易代码 001246 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 5,000,689,469.38 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定 资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深 入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资 组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 - 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 69,871,817.78 2.本期利润 164,677,983.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0329 4.期末基金资产净值 5,119,308,563.45 5.期末基金份额净值 1.024 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.33% 0.06% 1.12% 0.06% 2.21% 0.00% 注：1、本基金成立于 2015 年 6 月 9 日； 2、比较基准为：中债综合全价（总值）指数（0571.cs)。 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的 基 金 经 理、投资 管理部副 总经理 2015 年 6 月 9 日 - 8 年 经济学硕士，特许金 融分析师（CFA）、拥 有 8 年证券、基金行 业工作经验。曾任职 于华福证券有限责任 公司投资自营部和资 产管理总部，从事宏 观经济研究和投资工 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 作，现任华福基金管 理有限责任公司投资 管理部副总经理、华 福货币市场基金基金 经理、华福长乐半年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理、 华福鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理和华福丰盈灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，受股市大幅调整影响，市场风险偏好下降，资金涌入固定收益市场，债券市场大幅 上涨。报告期内，10 年国债收益率由 3.5976%一路下降到 9月底的 3.2362%，降幅达 36BP，收益 率创 2010 年以来新低；3年期 AA 中短期票据收益率由 5.00%下降至 4.49%，降幅为 51BP；3 年期 AA 企业债收益率下降 51BP 至 4.51%；3 年 AA 城投债下降 72BP 至 4.38%。城投债整体仍受追捧。 收益率大幅下滑，促使投资者加大杠杆操作力度，导致短端融资成本上升，银行间七天回购利率 从 6月底的 1.1344%上升到 9月底的 1.9949%。杠杆操作获利空间被压缩。 具体操作上，组合在三季度选择持仓待涨策略，同时严格控制杠杆比例，获得稳定的收益。 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 投资回报：3.3300% 比较基准：1.1219% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，财政刺激政策有望加码，经济企稳预期将加强；股市回暖、IPO 重启预期和债 券获利盘了结，债市可能出现震荡，但大类资产切换预计不会这么快完成，银行理财成本下降将 推动债券配置需求的继续上升。同时，四季度应谨防信用风险事件叠加流动性事件的出现。整体 来看，长端利率下行仍有空间，债市行情并未结束。 投资策略上，本基金将继续维持适度的组合久期，精选个券，在防范风险的前提下，为持有 人创造稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,913,323,766.80 95.94 其中：债券 4,913,323,766.80 95.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,743,395.66 1.50 8 其他资产 131,410,869.91 2.57 9 合计 5,121,478,032.37 100.00 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：报告期内本基金无股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：报告期内本基金无股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,870,748,430.00 95.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 42,575,336.80 0.83 10 合计 4,913,323,766.80 95.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124268 13 渝南发 1,800,000 185,775,660.00 3.63 2 1480063 14 酒经投债 1,600,000 171,813,120.00 3.36 3 1480244 14 渝保税港债 1,500,000 162,675,300.00 3.18 4 124676 14 衢国资 1,500,000 160,023,750.00 3.13 5 124868 14 冀融投 1,500,000 157,380,000.00 3.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1589068 15 兴银 2B 437,000 42,575,336.80 0.83 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：报告期内本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：报告期内本基金未进行权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 - 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 - 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金未进行股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 542,375.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 130,868,494.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,410,869.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金未进行股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,000,689,469.38 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 5,000,689,469.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 华福长乐定开债 2015年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 5、报告期内华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福基金管理有限责任公司 2015 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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