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大摩新机遇混合(001348) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 434947 | ||||||||
基金代码 | 001348 | ||||||||
公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月27日 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩新机遇混合 基金主代码 001348 交易代码 001348 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 报告期末基金份额总额 138,230,826.29份 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,长期来看其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 ) 1.本期已实现收益 -7,488,956.39 2.本期利润 -7,535,556.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0345 4.期末基金资产净值 135,104,234.53 5.期末基金份额净值 0.977 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.10% 0.53% 0.73% 0.01% -2.83% 0.52% 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1.本基金基金合同于2015年6月24日正式生效,截至本报告期末未满一年; 2.按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2015年6月24日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕士。曾任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年6月起任本基金基 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页 金经理。 注:1、基金经理任职日期为基金合同生效之日; 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置: ①股票资产配置——报告期内,基于对股票市场相对谨慎的判断,本基金股票仓位处在较低水平。 ②固定收益类资产配置——报告期内,本基金配置了一定比例的交易所回购和银行协议存款。 B、二级资产配置: 股票资产配置——本报告期,本基金坚持“自下而上,精选个股”的策略,择机配置了一定 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页 仓位的估值合理、未来市值有较大成长空间且管理优秀的个股,主要分布在计算机、轻工、化工等行业。 C、报告期股票操作回顾: 自6月24日成立以来,本基金制定了稳健审慎的配置策略,由于股市的调整以及新股发行市场的暂停,本基金结合流动性需要将基金主要资产进行了固定收益类资产配置,配置品种包括交易所回购和银行协议存款,同时基于大类资产最优配置角度,本基金结合对市场形势的判断,择优参与小比例的股票交易。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年9月30日, 本基金份额净值为0.977元,累计份额净值为0.977元,报告期内基金份额净值增长率为-2.10%,同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济方面,受房地产去库存持续、工业活动疲软、股票市场交易萎缩、出口走弱、政府稳增长落实项目偏缓等多方面因素影响,三季度国内经济承受着明显的下行压力;海外经济形势总体疲弱,欧元区经济延续平稳扩张,而美国、日本等发达经济体复苏再度受挫,新兴经济体在资金外流和需求不足的双重困境下艰难探底。展望四季度,国内经济下行压力之下宽松政策料将持续加码,边际上有助于推动投资企稳回升,扩大内需措施正加快落实,预计实体经济或将在4季度出现企稳。受全球经济的不确定性前景,美联储加息预期有所弱化,有助于缓解资金从新兴市场流出的冲击,并为全球经济的企稳复苏提供良好的资金面环境。 国内证券市场方面,受上半年股市涨幅较大、杠杆资金交易规范化、经济下行压力增加等多重因素影响,三季度A股市场大幅下跌,市场投资者风险偏好显著回落,而资金避险情绪大幅上升,债市呈阶段牛市特征。我们认为,股票市场经历三季度的大幅下跌,市场估值得到显著修复,加剧市场波动的不合规杠杆资金因素基本得到消除,预计伴随着后阶段国内经济阶段企稳、经济转型取得一定成效、美联储加息预期弱化等积极因素影响,投资者风险偏好有望逐渐回稳,四季度股市有望震荡回升。 尽管国内经济存在一定的结构性矛盾,但在经济总体稳定的大形势下,消费领域、服务业、新兴产业依然呈蓬勃发展的势头,经历三季度股市估值的大幅修复之后,市场相当一部分个股逐渐进入价值区间。股票配置方面,我们将着眼于各产业的发展趋势、基于公司基本面研究,对企业的价值评估后择优配置,我们看好受益于产业转型升级、技术品牌领先、管理水平先进的优势企业。后阶段,本基金将继续自上而下对大类资产表现前景进行评估,充分发挥本基金的灵活配 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页 置优势,为投资者寻求稳健收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,203,866.44 7.49 其中:股票 10,203,866.44 7.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,891,796.16 55.68 8 其他资产 50,215,596.58 36.84 9 合计 136,311,259.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,083,796.00 3.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 533,070.44 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,587,000.00 3.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,203,866.44 7.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002180 艾派克 60,000 2,160,000.00 1.60 2 600446 金证股份 60,000 1,524,600.00 1.13 3 600884 杉杉股份 60,000 1,440,000.00 1.07 4 002230 科大讯飞 50,000 1,340,000.00 0.99 5 603008 喜临门 100,000 1,298,000.00 0.96 6 300017 网宿科技 20,000 1,054,200.00 0.78 7 300253 卫宁软件 20,000 668,200.00 0.49 8 002462 嘉事堂 14,533 533,070.44 0.39 9 002123 荣信股份 14,000 175,700.00 0.13 10 002450 康得新 200 6,058.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金将以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,915.49 2 应收证券清算款 50,038,182.35 3 应收股利 - 4 应收利息 12,007.85 5 应收申购款 49,407.11 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 24,083.78 8 其他 - 9 合计 50,215,596.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600446 金证股份 1,524,600.00 1.13 重大资产重组 2 002123 荣信股份 175,700.00 0.13 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 308,734,778.63 报告期期间基金总申购份额 1,119,319.04 减:报告期期间基金总赎回份额 171,623,271.38 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 138,230,826.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 大摩新机遇混合 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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