最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 西部利得中证500等权重指数分级B(502002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 434935 | ||||||||
| 基金代码 | 502002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得中证500等权重指数分级 场内简称 500等权 基金主代码 502000 交易代码 502000 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 报告期末基金份额总额 18,335,515.42份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以分享中国经济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证500等权重指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证500等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略：本基金管理人主要按照中证500等权重指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 的变动而进行相应调整。本基金投资于中证500等权重指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。 2.股票投资策略: （1）股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法，根据中证500等权重指数成分股组成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证500等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。 （2）股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证500等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与中证500等权重指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 3.债券投资策略:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与流动性优先，且兼顾收益性。 业绩比较基准 95%×中证500等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证500等权重A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证500等权重B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金简称 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得中证500等权重指数分级B 下属分级场内简称 500等权 500等权A 500等权B 下属分级基金交易代码 502000 502001 502002 下属分级基金报告期末基金份额总额 9,669,043.42份 4,333,236.00份 4,333,236.00份 下属分级基金的风险收益特征 500等权份额为股票型指数份额，其预期风险大于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 500等权A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 500等权B份额具有高风险、高预期收益的特征。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -23,897,083.32 2.本期利润 -28,228,603.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3000 4.期末基金资产净值 16,741,960.28 5.期末基金份额净值 0.913 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -46.05% 3.15% -29.97% 3.89% -16.08% -0.74% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同生效日为2015年4月15日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。图示日期为2015年4月15日至2015年6月30日。 2.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付琦 本基金基金经理、西部利得策略优选混合基金基金经 2015年4月15日 - 十五年 加拿大渥太华大学工商管理硕士；曾任海通证券股份有限公司业务董 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 理、西部利得新动向混合基金基金经理、公司总经理助理兼投资总监兼投资研究部总监 事、招商基金管理有限公司研究部高级研究员。2013年7月加入本公司，现任公司总经理助理兼投资总监兼投资研究部总监，具有基金从业资格，中国国籍。 原泉 本基金基金经理、公司产品设计部总监 2015年4月15日 - 五年 复旦大学金融工程硕士；曾任万得资讯有限公司项目经理、日邮物流（中国）有限公司经理、太平资产管理有限公司经理、财通基金管理有限公司产品经理。2013年8月加入本公司，现任公司产品设计部总监，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得中证500等权指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金于2015年5月5日发生份额净值大幅度偏离标的指数的情形。因此，中国证券监督管理委员会上海监管局对本基金基金经理采取了行政监管措施（沪证监决[2015]63号），对其出具警示函以提醒其应切实履行基金经理职责。本基金管理人也将加强对基金经理投资研究行为管理，以切实保护投资者的合法权益。除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，中证500等权重指数下跌31.46%，同期沪深300指数下跌28.39%，创业板指数下跌27.14%。中证500等权重指数是小盘股的代表，三季度表现弱于同期市场蓝筹指数及创业指数。 本报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排，基本将跟踪误差控制在相对合理水平。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为0.913元，本报告期份额净值增长率为-46.05%，同期业绩比较基准增长率为-29.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,521,063.74 83.87 其中：股票 15,521,063.74 83.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,712,207.52 9.25 7 其他资产 1,273,453.15 6.88 8 合计 18,506,724.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 174,026.00 1.04 B 采矿业 635,965.00 3.80 C 制造业 9,253,017.03 55.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 525,890.70 3.14 E 建筑业 332,750.97 1.99 F 批发和零售业 1,093,974.02 6.53 G 交通运输、仓储和邮政业 622,871.20 3.72 H 住宿和餐饮业 73,866.00 0.44 I 信息传输、软件和信息技术服务业 651,458.42 3.89 J 金融业 142,461.60 0.85 K 房地产业 980,032.82 5.85 L 租赁和商务服务业 469,201.90 2.80 M 科学研究和技术服务业 48,764.00 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 85,063.00 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 27,716.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 261,132.08 1.56 S 综合 142,873.00 0.85 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 合计 15,521,063.74 92.71 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002183 怡亚通 5,800 251,662.00 1.50 2 600978 宜华木业 11,000 163,130.00 0.97 3 000850 华茂股份 18,400 156,952.00 0.94 4 600428 中远航运 10,900 155,325.00 0.93 5 600073 上海梅林 11,000 148,390.00 0.89 6 600058 五矿发展 5,200 134,212.00 0.80 7 600280 中央商场 9,800 128,380.00 0.77 8 600259 广晟有色 2,600 125,970.00 0.75 9 000513 丽珠集团 2,210 117,903.50 0.70 10 000566 海南海药 3,900 117,078.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不在本基金投资范围内。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 202,526.52 2 应收证券清算款 1,005,634.67 3 应收股利 - 4 应收利息 792.95 5 应收申购款 99.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 64,400.00 8 其他 - 9 合计 1,273,453.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002183 怡亚通 251,662.00 1.50 临时停牌 2 600978 宜华木业 163,130.00 0.97 临时停牌 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 3 000850 华茂股份 156,952.00 0.94 临时停牌 4 600428 中远航运 155,325.00 0.93 临时停牌 5 600073 上海梅林 148,390.00 0.89 临时停牌 6 600058 五矿发展 134,212.00 0.80 临时停牌 7 600280 中央商场 128,380.00 0.77 临时停牌 8 600259 广晟有色 125,970.00 0.75 临时停牌 9 000513 丽珠集团 117,903.50 0.70 临时停牌 10 000566 海南海药 117,078.00 0.70 临时停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得中证500等权重指数分级B 报告期期初基金份额总额 22,408,352.29 15,324,957.00 15,324,957.00 报告期期间基金总申购份额 351,177,183.69 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 341,456,493.79 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -22,459,998.77 -10,991,721.00 -10,991,721.00 报告期期末基金份额总额 9,669,043.42 4,333,236.00 4,333,236.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得中证500等权指数分级证券投资基金设立的相关文件； 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 （2）《西部利得中证500等权指数分级证券投资基金基金合同》； （3）《西部利得中证500等权指数分级证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得中证500等权指数分级证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得中证500等权指数分级证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2015年10月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |